东方红智逸 沪港深定期 开放混合型 发起式
证券投资基 金2019 年第 1 季度报 告
2019 年3 月31 日
基金管 理人：上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人：招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2019 年 4 月22 日
东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 招商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年 4 月 18 日 复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金 管理 人承 诺以 诚实 信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运 用基 金资 产， 但不 保 证基 金一 定盈利。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报 告中 财务 资料 未经 审 计。
本报 告期自 2019 年1 月1 日起至 2019 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称
东方红 智逸 沪港 深定 开混 合
基金主 代码
004278
基金运 作方 式
契 约 型、 开 放式 、 发 起式， 本基 金以 定期 开放 方式运 作， 即以 运作周
期和到 期开 放期 相结 合的 方式运 作。
基金合 同生 效日
2017 年4 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额
1,396,402,401.42 份
投资目 标
本基金 在追 求基 金资 产长 期安全 的基 础上 ， 为 基金 份额持 有人 获取 稳
定的投 资收 益， 追求 超越 业绩比 较基 准的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 以 36 个 月为 一个 运 作周期 ，以 长期 投资 的理 念进行 大类 资产
的 配 置和 个券 选择， 运用封 闭 期无 流动 性需 求的 优势 ， 同 时， 充 分考
虑每个 运作 周期 中期 间开 放期的 安排 ， 在股 票的 配 置上 ， 以 时间 换空
间 ， 采 用低 风险 投资 策略， 为本 基金 获得 更高 的低风 险 收益；在 债 券
配 置 上， 合 理配 置久 期匹配 债 券的 结构， 做好 流动性 管 理， 以 期获 得
更高的 投资 收益 。
业绩比 较基 准
中债综 合指 数收 益率 ×70%+ 沪深300 指数 收益 率×20%+ 恒生 指数 收益
率×10% 。
风险收 益特 征
本 基 金是 一只 混合 型基 金， 属于 较高 预期 风险、 较高 预 期收 益的 证券
投资基 金品 种， 其预 期风 险与收 益高 于债 券型 基金 与货币 市场 基金 ，
低于股 票型 基金 。
本 基 金除 了投资 A 股 外， 还可根 据法 律法 规规 定投 资香港 联合 交易 所
上市的 股票 。 除 了需 要承 担与境 内证 券投 资基 金类 似的市 场波 动风 险
等一般 投资 风险 之外 ， 本 基金还 面临 汇率 风险 、 香 港市场风 险等 境外
证券市 场投 资所 面临 的特 别投资 风险 。
基金管 理人
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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基金托 管人
招商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月 31 日)
1.本 期已 实现 收益
19,976,109.39
2.本期 利润
177,468,725.11
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.1271
4.期末 基金 资产 净值
1,697,086,898.98
5.期末 基金 份额 净值
1.2153
注:（1）所述基 金业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益水平
要低于 所列 数字 。
（2） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 11.68% 0.61% 6.90%
0.38% 4.78% 0.23%
注:过去 三个 月指 2019 年1 月1 日－2019 年 3 月 31 日。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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注：截止 日期为 2019 年3 月31 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日 期
刚登峰
上海东 方
证券资 产
管理有 限
公司公 募
权益投 资
部总经 理
助理兼 任
东方红 优
势精选 灵
活配置 混
合型发 起
式证券 投
资基金 、
东方红 睿
轩沪港 深
灵活 配置
混合型 证
券投资 基
金
(LOF) 、东
方红优 享
2017 年4 月28
日
- 10 年
硕士， 曾任 东方 证券 股份 有限公 司
资产管 理业 务总 部研 究员 、上海 东
方证券 资产 管理 有限 公司 研究部 高
级研究 员、 投资 经理 助理 、资深 研
究员、 投资 主办 人； 现任 上海东 方
证券资 产管 理有 限公 司公 募权益 投
资部总 经理 助理 兼任 东方 红优势 精
选混合 、东 方红 睿轩 沪港 深混合 、
东方红 优享 红利 混合 、东 方红智 逸
沪港深 定开 混合 、东 方红 沪港 深混
合基金 经理 。具 有基 金从 业资格 ，
中国国 籍。 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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红利沪 港
深灵活 配
置混合 型
证券投 资
基金、 东
方红智 逸
沪港深 定
期开放 混
合型发 起
式证券 投
资基金 、
东方红 沪
港深灵 活
配置混 合
型证券 投
资基金 基
金经理 。
纪文静
上海东 方
证券资 产
管理有 限
公司公 募
固定收 益
投资部 副
总经理 、
兼任东 方
红领先 精
选混合 型
证券投 资
基金、 东
方红稳 健
精选混 合
型证券 投
资基金 、
东方红 睿
逸定期 开
放混合 型
发起式 证
券投资 基
金、东 方
红6 个月
定期开 放
纯债债 券
型发起 式
证券投 资
基金、 东
2017 年4 月28
日
- 12 年
硕士， 曾任 东海 证券 股份 有限公 司
固定收 益部 投资 研究 经理 、销售 交
易经理 ，德 邦证 券股 份有 限公司 债
券投资 与交 易部 总经 理， 上海东 方
证券资 产管 理有 限公 司固 定收益 部
副总监 ；现 任上 海东 方证 券资产 管
理有限 公司 公募 固定 收益 投资部 副
总经理 兼任 东方 红领 先精 选混合 、
东方红 稳健 精选 混合 、东 方红睿 逸
定期开 放混 合、 东方 红6 个月定 开
纯债、 东方 红收 益增 强债 券、东 方
红信用 债债 券、 东方 红稳 添利纯
债、东 方红 战略 精选 混合 、东方 红
价值精 选混 合、 东方 红益 鑫纯债 债
券、东 方红 智逸 沪港深 定开 混 合基
金经理 。具 有基 金从 业资 格，中 国
国籍。 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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方红收 益
增强债 券
型证券 投
资基金 、
东方红 信
用债债 券
型证券 投
资基金 、
东方红 稳
添利纯 债
债券型 发
起式证 券
投资基
金、东 方
红战略 精
选沪港 深
混合型 证
券投资 基
金、东 方
红价值 精
选混合 型
证券投 资
基金、 东
方红益 鑫
纯债债 券
型证券 投
资基金 、
东方红 智
逸沪港 深
定期开 放
混合型 发
起式证 券
投资基 金
基金经
理。
周云
上海东 方
证券资 产
管理有 限
公司公 募
权益投 资
部副总 经
理兼任 东
方红新 动
力灵活 配
置混合 型
2017 年4 月14
日
- 11 年
博士， 曾任 东方 证券 股份 有限公 司
资产管 理业 务总 部研 究员 、上海 东
方证券 资产 管理 有限 公司 研究部 高
级研究 员、 投资 主办 人， 权益研 究
部高级 研究 员、 投资 主办 人。现 任
上海东 方证 券资 产管 理有限 公 司公
募权益 投资 部副 总经 理兼 任东方 红
新动力 混合 、东 方红 京东 大数据 混
合、东 方红 智逸 沪港 深定 开混合 、
东方红 睿泽 三年 定开 混合 基金经东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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证券投 资
基金、 东
方红京 东
大数据 灵
活配置 混
合型证 券
投资基
金、东 方
红智逸 沪
港深定 期
开放混 合
型发起 式
证券投 资
基金、 东
方红睿 泽
三年定 期
开放灵 活
配置混 合
型证券 投
资基金 基
金经理 。
理 。 具有 基金 从业 资格 ， 中国 国 籍。
注:1、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期” 指基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 指根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后非首 任基 金经 理， 基金 经理的 “任 职日 期” 和“ 离任日 期” 均指 根据
公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期， 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司作 为本 基金管 理人 ，严 格遵 守《 中华人 民共 和国
证 券 投资 基金 法》 、 《 中华人 民 共和 国证 券法 》 、 基金合 同 以及 其它 有关 法律 法规 的 规定， 本着 诚实
信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益，无 损害 基金 持有
人利益 的行 为， 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合 ， 制 定并 严格 遵守 相应 的制度 和流 程 ，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ，本 公司 严格执 行了 《证 券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司公平 交易 制度 》等
规定。 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报 告期 内， 未出 现涉 及本基 金的 交易 所公 开竞 价同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该
证 券 当日 成交量 5% 的 情况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2019 年一 季度 沪深 300 指数 上涨 28.62% ， 中小 板指 上涨 35.66% ， 创业 板上 涨 35.43% 。2019
年一季 度 A 股一 扫去年 颓 势， 在内 外部 环境 改善 的 情况下 呈现 普涨 格局 。 一 季度计 算机 （48.5% ）
农林牧 渔 （48.4% ） 食 品饮料 （43.6% ）非 银（42.7% ）电 子（41.1% ） 等几 个行业 涨 幅较 大， 银 行
（16.8% ）公 用事 业（17.8%）建 筑装 饰（18.3% ）汽 车（19.5% ）钢 铁（21% ）等 行 业涨 幅相 对较
小。
18 年 10 月 份开 始， 财政 政策、 货币 政策 、 产 业政 策、 监 管政 策都 出现 了切 实的放 松和 转向 。
18 年 的主 要矛 盾点 在今 年 都有明 显好 转： 中美 名义 经济周 期背 离情 况会 有改 善， 美 元加 息周 期结
束；从 去杠 杆到 稳杠 杆， 城投平 台融 资不 再一 刀切 ；贸易 摩擦 达成 协议 的可 能性较 高。 从经 济的
主线来 看： 宽货 币+ 宽 信用， 叠 加产 业政 策实 质性 支撑 实 体企 业， 企业 信心逐 渐恢复 ， 资 本开 支加
大，经 济企 稳。 基建 逆周 期操作 ，地 产投 资不 拖累 ，以及 出口 全年 稍弱 的组 合，全 年经 济大 概率
能够稳 住， 系统 性风 险发 生的概 率较 低。
继续看 好稳 定性 强的 大众 消费龙 头与 可选 消费 龙头 ；看好 住宅 后市 场包 括装 修、家 居、 社区
服务等 机会 ；看 好高 端精 密制造 产业 的集 群优 势与 生产优 势； 看好 创新 医药 的龙头 与医 药服 务龙
头；看 好因 供给 侧收 缩有 效带来 的竞 争结 构大 幅改 善的部 分周 期行 业龙 头。 我们仍 将追 随社 会发
展的大 趋势 而选 择收 益的 品种， 选择 优秀 的公 司， 期望给 投资 者带 来回 报。
债券方 面， 一季 度债 券市 场整体 呈现 震荡 走势 。 尽 管 1、2 月份 PMI 、CPI 等 经济同 步指 标持
续走低 ，显 示经 济仍 旧承 压，债 券市 场受 到支 撑， 收益率 下行 ，但 去年 下半 年以来 的宽 信用 政策
开始发 挥作 用， 减税 降费 引发财 政政 策再 度加 码的 思考， 货币 政策 保持 稳健 宽松， 经济 前瞻 性指
标如金 融信 贷数 据率 先企 稳回升 ，中 美贸 易谈 判双 方表态 积极 ，债 市承 压， 收益率 上行 。全 季来
看， 十年国 债下 行 16bp 至 3.07% ， 十年 国开 下行 6bp 至 3.58% ；信用 债亦 跟随 利 率走 势，信用利
差整体 呈现 压缩 趋势 。
展望 2019 年 二季 度， 地 产数 据 的变 化是 关注 的焦 点， 若地 产表 现超 预期， 叠加 基 建回 升， 则
基本面 进一 步企 稳回 升的 预期增 强。 货币 政策 而言 ，海外 经济 体货 币政 策转 向也将 打开 国内 货币
政策空 间， 宏观 流动 性有 望保持 宽松 ，货 币政 策更 着眼于 国内 环境 。受 猪肉 价格上 涨及 翘尾 因素
影响， 通胀 温和 回升 ，但 尚不至 于影 响货 币政 策转 向。在 此背 景下 ，长 端利 率债或 有承 压， 警惕东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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波动风 险。
信用债 方面 ，信 用债 风险 偏好提 升的 趋势 较为 明确 ，信用 风险 缓解 下中 低等 级信用 债的 有一
定的交 易性 机会 。优 质的 民企债 利差 将会 继续 修复 ，地方 政府 隐性 债务 置换 预期再 起， 城投 利差
有所修 复。 后续 我们 将继 续在控 制风 险的 前提 下发 现超额 收益 机会 ，挖 掘优 质短久 期品 种进 行配
置。 二 季度 大概 率仍 会维 持较宽 松的 资金 面以 及较 低的回 购利 率， 或使 得债 券票息 收益 更为 确定 。
因此， 我们 将继 续杠 杆票 息力争 策略 获取 这部 分收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报 告期 末， 本基 金份 额 净值为 1.2153 元 ，份额 累 计净 值为 1.2153 元；本报 告期 ，基
金 份 额净 值增 长率为 11.68%， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 6.90%。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 为发 起式 基金 ，基 金合同 生效 未满 三年 ，不 适用《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办
法》第 四十 一条 第一 款的 规定。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
615,968,365.16 24.94
其中： 股票
615,968,365.16 24.94
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
1,741,485,194.20 70.52
其中： 债券
1,741,485,194.20 70.52
资产 支持 证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买 入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
71,841,954.66 2.91
8
其他资 产
40,350,176.56 1.63
9
合计
2,469,645,690.58 100.00
注:本基 金本 报告 期末 通过港 股 通交 易机 制投 资的 港股 公 允价 值为 101,926,400.00 元人 民币 ，占
期末基 金资 产净 值比 例6.01%。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（% ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
252,981,717.65 14.91
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供应
业
- -
E
建筑业
19,237,918.00 1.13
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业
18,752,039.37 1.10
J
金融业
134,343.00 0.01
K
房地产 业
191,195,313.60 11.27
L
租赁和 商务服 务业
31,740,633.54 1.87
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
514,041,965.16 30.29
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（% ）
A 基础 材料
-
-
B 消 费者 非必 需品
-
-
C 消费 者常 用品
2,108,000.00
0.12
D 能源
-
-
E 金融
-
-
F 医疗 保健
-
-
G 工业
99,818,400.00
5.88
H 信息 技术
-
-
I 电信 服务
-
-
J 公用 事业
-
-
K 房 地产
-
-
合计
101,926,400.00 6.01
注:以上 分类 采用 全球 行业分 类 标准(Global Industry Classification Standard ，GICS)
东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600048 保利地 产 7,965,765 113,432,493.60 6.68
2 02869 绿城服 务
16,720,000 99,818,400.00 5.88
3 000961 中南建 设 8,185,560 77,762,820.00 4.58
4 000333 美的集 团 1,445,556 70,441,943.88 4.15
5 002475 立讯精 密 2,629,114 65,202,027.20 3.84
6 600703 三安光 电 3,500,039 51,345,572.13 3.03
7 002027 分众传 媒 5,062,302 31,740,633.54 1.87
8 600887 伊利股 份 917,141 26,697,974.51 1.57
9 002078 太阳纸 业 2,983,300 21,330,595.00 1.26
10 002081 金 螳 螂 1,633,100 19,237,918.00 1.13
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
410,773,000.00 24.20
其中： 政策 性金 融债
109,428,000.00 6.45
4
企业债 券
1,063,594,494.00 62.67
5
企业短 期融 资券
121,221,000.00 7.14
6
中期票 据
143,373,000.00 8.45
7
可转债 （可 交换 债）
2,523,700.20 0.15
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
1,741,485,194.20 102.62
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 190203 19 国开 03 800,000 79,680,000.00 4.70
2 143570 18 兵器 01 700,000 71,652,000.00 4.22
3 143563 18 张江 01 500,000 51,360,000.00 3.03
4 143794 18 兵器 02 500,000 50,885,000.00 3.00
5 155025 18 光大 01 500,000 50,515,000.00 2.98
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占 基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金投资股 指期货以套 期保值为目的 ，以回避市 场风险。故股 指期货空头 的合约价值 主 要
与股票组合的 多头价值 相 对应。管理人 通过动态 管 理股指期货合 约数量， 以 萃取相应股票 组合的
超额收 益
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金投资国 债期货以套 期保值为目的 ，以回避市 场风险。故国 债期货空头 的合约价值 主 要
与债券组合的 多头价值 相 对应。基金管 理人通过 动 态管理国债期 货合约数 量 ，以萃取相应 债券组
合的超 额收 益。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金持有的 前十名证券 的发行主体本 期未出现被 监管部门立案 调查，或在 报告编制日 前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
98,157.85
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
40,252,018.71
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
40,350,176.56
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入 的原因，投 资组合报告中 市值占净值 比例的分项之 和与合计项 之间可能存 在 尾
差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,396,402,401.42
报告期 期间 基金 总申 购份 额
-
减:报告 期期 间基 金总 赎回份 额
-
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以
"-"填列 ）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
1,396,402,401.42
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期期初管理人 持有的 本
基金份 额
10,004,586.95
报告期期间买入/ 申购总份 - 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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额
报告期期间卖出/ 赎回总份
额
-
报告期期末管理人 持有的 本
基金份 额
10,004,586.95
报告期期末持有的 本基金 份
额占基 金总 份额 比例 （% ）
0.72
注:本基 金管 理人 运用 固有资 金 于本 基金 认购 期内 认购 本 基金 10,004,586.95 份。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期， 本基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回本 基金 的情况 。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额总 数
持有份 额占 基金 总
份额比 例(%)
发起 份额 总数
发起份 额占 基金 总
份额比 例(%)
发起份 额承
诺持有 期限
基金管理人固
有资金
10,004,586.95 0.72 10,004,586.95 0.72 3 年
基金管理人高
级管理 人员
- - - - -
基金经 理等 人
员
- - - - -
基金管 理人 股
东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,004,586.95 0.72 10,004,586.95 0.72 3 年
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1、 中国 证监 会批 准设 立东方 红 智逸 沪港 深定 期开 放混 合型 发起 式证 券投 资基 金的文 件；
2、 《东 方红 智逸 沪港 深定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《东 方红 智逸 沪港 深定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、 东方 红智 逸沪 港 深定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金财 务报 表及 报表附 注；
5 、 报告 期内 在指 定 报刊上 披露 的各 项公 告；
6 、 基 金管 理人 业务资 格 批件 、营 业执 照； 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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7 、中 国证 监会 要求 的 其他文 件。
9.2 存放 地点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公场 所： 上海 市中 山南 路318 号 2 号楼 31 层。
9.3 查阅 方式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所 免费 查阅 备查 文件 ， 亦可 通过 公司 网站 查阅 ， 公司 网址 为：
www.dfham.com 。
上 海东 方证券 资产 管理有 限公 司
2019 年 4 月 22 日
