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财通资管鸿益中短债债券A(006360)

财通资管鸿益中短债债券:2019年第一季度报告查看PDF公告

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财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 
2019年第1季度报告 
2019 年03 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:财通证券资产管理有限公司 
基金托管人:宁波银行股份有限公司 
报告送出日期:2019年04月22日 
 
 
 
 
 
 
 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告?
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§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。


§2


基金产品概况 基金简称 财通资管鸿益中短债债券 基金主代码 006360 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年09月03日 报告期末基金份额总额 685,187,946.50份 投资目标 在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点 投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得 超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采取自 上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置,综 合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精 选,力争在严格控制基金风险的基础上,获取长期 稳定超额收益。 业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定 期存款利率(税后)×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收 益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告? ???????????????????第???????页,共13 页? 3 下属分级基金的基金简称 财通资管鸿益中短债债 券A 财通资管鸿益中短债债 券C 下属分级基金的交易代码 006360 006361 报告期末下属分级基金的份额总 额 603,249,091.20份 81,938,855.30份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日) 财通资管鸿益中短债债券A 财通资管鸿益中短债债券C 1.本期已实现收益 6,522,745.97 656,628.85 2.本期利润 8,542,336.14 841,600.92 3.加权平均基金份额本期 利润 0.0128 0.0121 4.期末基金资产净值 609,305,935.05 82,731,563.04 5.期末基金份额净值 1.0100 1.0097 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鸿益中短债债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.28% 0.02% 0.92% 0.03% 0.36% -0.01% 财通资管鸿益中短债债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 1.23% 0.02% 0.92% 0.03% 0.31% -0.01% 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告? ???????????????????第???????页,共13 页? 4 月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:1、本基金合同于 2018 年9 月3 日生效,截止报告期末本基金合同生效未满一年。 2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月,本基金已完成建仓。截至建仓期结束,本基金各 项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3、自基金合同生效至报告期末,财通资管鸿益中短债债券 A 基金份额净值增长率为 2.82%,同期业财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告? ???????????????????第???????页,共13 页? 5 绩比较基准收益率为 2.57%;财通资管鸿益中短债债券 C 基金份额净值增长率为 2.79%,同期业绩比 较基准收益率为 2.57%。


§4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 顾宇笛 本基金基 金经理、 财通资管 瑞享12个 月定期开 放混合型 证券投资 基金、财 通资管鸿 利中短债 债券型证 券投资基 金、财通 资管鸿睿 12个月定 期开放债 券型证券 投资基金 和财通资 管鑫盛6 个月定期 开放混合 型证券投 资基金基 金经理 2018-09- 03 - 5 华东师范大学经济学硕士。20 14年6月至2014年12月担任财 通证券股份有限公司资产管理 部债券研究员;2015年1月至2 017年8月担任财通证券资产管 理有限公司固定收益部债券研 究员, 2017年8月起担任基金经 理岗位。 李杰 本基金基 金经理、 财通资管 鸿利中短 2018-09- 04 - 12 武汉大学理学学士、上海交通 大学理学硕士。 2007年1月加入 国联安基金管理有限公司先后 任数量策略分析员、固定收益财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告? ???????????????????第???????页,共13 页? 6 债债券型 证券投资 基金、财 通资管鸿 运中短债 债券型证 券投资基 金和财通 资管睿智 6个月定 期开放债 券型发起 式证券投 资基金基 金经理 高级研究员。 2012年4月加入金 元顺安基金管理有限公司,历 任金元顺安丰利债券型基金、 金元顺安保本混合型基金、金 元惠理惠利保本混合型基金、 金元顺安丰祥债券型基金、金 元顺安金元宝货币市场基金、 金元顺安优质精选灵活配置型 基金、金元顺安沣楹债券型基 金的基金经理;固定收益与量 化部执行总监; 2018年4月加入 财通证券资产管理有限公司。 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金 经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众 为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制 度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价 差未出现异常。 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告? ???????????????????第???????页,共13 页? 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2月份CPI同比增长1.50%,较上月较低0.20个百分点,CPI暂时处于低位,从3月开 始猪价同比增速可能加速上行,考虑到猪价上行周期中同比的结构特征,增速高点可能 出现在5月附近,区间30%-50%。2月PPI与上月持平,同比0.10%,3月份PMI数据50.50, 超出市场预期49.60,创近半年来新高,站上荣枯线。


2月末,M2同比增长8.00%,增速环比下降0.40个百分点,同比下降0.80个百分点, 2月人民币贷款增加8858亿,同比多增465亿,2月社融增量为7030亿,比去年同期少4847 亿,同比增速下滑至10.10%


2月规模以上工业增加值同比增长3.36%,较上月减少3.44个百分点,利润总额累计 同比下降14.00%,较上月下降24.30个百分点,企业整体盈利能力有所放缓。


2月中国出口商品总额同比减少-20.80%,增速较上月下降30.10个百分点;进口商 品总额同比减少5.20%,增速较上月下降4.60个百分点。2月实现贸易顺差40.81亿美元, 较上月减少357.13亿美元。目前贸易摩擦对出口的影响有所体现,数据同比环比均出现 大幅度的下滑。


1-2月份社会消费品零售总额累计增长8.20%,增速较去年同期放缓1.5个百分点。 1-2月份,全国固定资产投资完成额累计值同比增长6.10%,增速较去年同期下降1.80个 百分点,较去年12月份回升0.20个百分点,1-2月份基建投资同比增长2.50%,较去年12 月份回升0.70个百分点,自去年9月份以来连续回升,制造业投资1-2月份同比增长 5.90%,较去年12月份回落3.60个百分点。1-2月份房地产投资大幅回升2.1个百分点至 11.60%,主要得益于施工面积增速回升对建安投资的支持,但更为领先的土地购置、商 品房销售、新开工面积等地产相关指标,均较前期明显回落。


2019年2月21日,美联储发布了1月份FOMC会议纪要。会议纪要有两个关键点,一是 纪要显示美联储官员在1月份会议上对美国经济增长面临的风险表达了更大的担忧,促 使他们发出停止加息的信号;二是纪要显示几乎所有美联储官员希望在今年晚些时候停 止缩表。2019年3月21日,美联储公布3月利率决议,美联储决策者决定维持利率不变, 并将今年加息次数的预期缩减至零,此外还表示将在9月份结束央行资产负债表的缩减。 信号偏鸽,超出市场预期,利好全球风险资产。


2019年1月下调金融机构存款准备金率,调整普惠金融定向降准考核标准,完成普 惠金融定向降准动态考核。一是下调金融机构存款准备金率1个百分点,分两次实施, 并对金融机构2019年第一季度到期的中期借贷便利不再续做,释放长期资金约3000多亿 元。二是自2019年起将普惠金融定向降准小型和微型企业贷款考核标准由“单户授信小 于500万元”调整为“单户授信小于1000万元”,有利于扩大普惠金融定向降准优惠政 策的覆盖面,使更多的小微企业受益。三是完成2018年度普惠金融定向降准动态考核, 在政策激励下,与上年相比,更多金融机构达到普惠金融定向降准标准,净释放长期资 金约2500亿元。这次降准置换中期借贷便利,加上普惠金融定向降准动态考核和1月开 展的2575亿元定向中期借贷便利操作,共释放长期资金约8000亿。


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本报告期内,本基金主要是以持有城投以及AAA产业债为主,分散投资,3月底适当 增加杠杆,加配短期资产,控制组合久期。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鸿益中短债债券A基金份额净值为1.0100元,本报告期内, 该类基金份额净值增长率为1.28%,同期业绩比较基准收益率为0.92%;截至报告期末财 通资管鸿益中短债债券C基金份额净值为1.0097元,本报告期内,该类基金份额净值增 长率为1.23%,同期业绩比较基准收益率为0.92%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 808,726,889.76 89.40 其中:债券 778,807,599.15 86.09 资产支持证券 29,919,290.61 3.31 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 71,309,278.44 7.88 8 其他资产 24,586,101.33 2.72 9 合计 904,622,269.53 100.00 注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。? 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告? ???????????????????第???????页,共13 页? 9 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 76,457,280.00 11.05 其中:政策性金融债 76,457,280.00 11.05 4 企业债券 268,330,646.45 38.77 5 企业短期融资券 392,118,000.00 56.66 6 中期票据 40,905,000.00 5.91 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 996,672.70 0.14 10 合计 778,807,599.15 112.54 注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。? 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 011900364 19陕高速SCP001 300,000 30,012,000.00 4.34 2 108901 农发1801 210,000 21,070,980.00 3.04 3 101754037 17晋能MTN001 200,000 20,724,000.00 2.99 4 150313 15进出13 200,000 20,252,000.00 2.93 5 122514 12金融街 200,000 20,228,000.00 2.92 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告? ???????????????????第???????页,共13 页? 10 净值比例(%) 1 131128 余燃气4 200,000 20,217,380.82 2.92 2 146042 青城租A3 200,000 9,701,909.79 1.40 注:本基金本报告期末仅持有上述两只资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 24,414.84 2 应收证券清算款 2,498,046.63 3 应收股利 - 4 应收利息 16,394,584.44 5 应收申购款 5,669,055.42 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 24,586,101.33 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告? ???????????????????第???????页,共13 页? 11 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 财通资管鸿益中短债债券 A 财通资管鸿益中短债 债券C 报告期期初基金份额总额 708,769,519.47 47,706,963.34 报告期期间基金总申购份额 318,161,453.37 82,704,296.31 减:报告期期间基金总赎回份额 423,681,881.64 48,472,404.35 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 603,249,091.20 81,938,855.30 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况


本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金相关批准文件


2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程


3、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金托管协议


4、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金合同 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告? ???????????????????第???????页,共13 页? 12


5、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金招募说明书


6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼


浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。


咨询电话:95336


公司网址:www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2019年04月22日