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广发货币C(005092)

广发货币:2019年第一季度报告

广发货 币市 场基 金 2019 年第 1 季 度报 告 
第 1 页共 19 页 
 
 
 
 
广 发 货币 市 场基 金 
2019 年第 1 季度 报 告 
2019 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一九 年四 月二十 二日广发货 币市 场基 金 2019 年第 1 季 度报 告 
第 2 页共 19 页 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年4 月18 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月 31 日止。 §2


基金产 品概 况 基金简称 广发货币 基金主代码 270004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年5 月20 日 报告期末基金份额总额 14,174,342,290.58 份 投资目标 在保持低风险与资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益。 投资策略 投资策略以自上而下为主, 兼顾自下而上的方式。 其中, 自上 而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析, 对利 率尤其是短期利率的变化趋势进行预测, 在科学、 合理的短期 利率预测的基础上决定本基金组合的期限结构和品种结构, 构 建稳健的投资组合。 自下而上是指要重视具体投资对象的价值 分析,同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机广发货 币市 场基 金 2019 年第 1 季 度报 告 第 3 页共 19 页 会,进行相应的套利操作,增加投资收益。 业绩比较基准 根据本基金的投资对象和投资目标, 业绩比较基准为税后活期 存款利率:即(1 -利息税率)×活期存款利率。 风险收益特征 本基金具有高安全性 、 高流动性和稳定的收益, 力争获取稳定 的超过同期银行活期存款利率(税后)的收益率。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属四 级基金的基金简 称 广发货币A 广发货币 B 广发货币 C 广发货币E 下属四 级基金的交易代 码 270004 270014 005092 511920 报告期末下属四 级基金 的份额总额 2,958,890,6 75.91 份 11,153,152, 124.14 份 100,490.53 份 62,199,000.0 0 份 注:1 、广发货币市场基金E类基金份额上市交易。 2、自2016年3 月14日起,广发货币市场基金增设E 类份额类别,基金份额面值为100元, 本表所列E类份额数据面值已折算为1元。


§3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019 年1月1日-2019年3月31日) 广发货币A 广发货币 B 广发货币 C 广发货币 E 1. 本 期 已 实 现 收益 19,962,296.99 115,127,399.9 3 24,059.80 388,960.03 2.本期利润 19,962,296.99 115,127,399.9 3 24,059.80 388,960.03 3. 期 末 基 金 资 2,958,890,675 11,153,152,12 100,490.53 62,199,000.00 广发货 币市 场基 金 2019 年第 1 季 度报 告 第 4 页共 19 页 产净值 .91 4.14 注: 本期已实现收益指 基金本期利息收入、 投 资收益、 其他收入 (不 含公允价值变动收 益)扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 , 由于货币市场基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 1 、广 发货币 A: 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.6441% 0.0005% 0.0875% 0.0000% 0.5566% 0.0005% 2 、广 发货币 B: 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.7036% 0.0005% 0.0875% 0.0000% 0.6161% 0.0005% 3 、广 发货币 C: 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④ 广发货 币市 场基 金 2019 年第 1 季 度报 告 第 5 页共 19 页 ④ 过去三 个月 0.6441% 0.0005% 0.0875% 0.0000% 0.5566% 0.0005% 4 、广 发货币 E: 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.6205% 0.0005% 0.0875% 0.0000% 0.5330% 0.0005% 注: 本基金A类基金份额、 B类基金份额和C类基金份额的利润分配按月结转为对应份额, 本基金E类基金份额持有人收益账户内的累计收益不低于100元时,则100元整数倍的累 计收益将兑付为相应E类基金份额。 3.2.2 自基金 合同 生效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动 的比 较 广发货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2005 年5 月20 日 至2019 年3 月31 日) 1 、广发货币A 广发货 币市 场基 金 2019 年第 1 季 度报 告 第 6 页共 19 页 2 、广发货币B 3 、广发货币C 广发货 币市 场基 金 2019 年第 1 季 度报 告 第 7 页共 19 页 4 、广发货币E 注: (1)自2010年10 月28日起,本基金的业绩比较基准由 “一年期银行定期存款的税 后利率: (1-利息税率 ) ×一年期银行定期储 蓄存款利率” 变更为 “ 税后活期存款利率: 即(1 -利息税率)×活期存款利率” 。 广发货 币市 场基 金 2019 年第 1 季 度报 告 第 8 页共 19 页 (2)本基金自2009年4月20日起实行基金份额分级,小于500万份的为A类基金份额, 达到或超过500万份的为B类基金份额;本基金C类基金份额合同生效日为2017年8月16 日,份额申购首次确认日为2017年8月17日;本基金E类基金份额合同生效日为2016年3 月14日,份额申购首次确认日为2016年3月15日。 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金 经理期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 温秀娟 本基金的基金 经理; 广发理财 30 天债券型证 券投资基金的 基金经理; 广发 理财7 天债券型 证券投资基金 的基金经理; 广 发现金宝场内 实时申赎货币 市场基金的基 金经理; 广发活 期宝货币市场 基金的基金经 理; 广发添利交 易型货币市场 基金的基金经 理; 广发天天红 发起式货币市 场基金的基金 经理; 现金投资 部总经理 2010-0 4-29 - 19 年 温秀娟女士,经济学学士, 持有中国证券投资基金业 从业证书。 曾任广发证券股 份有限公司江门营业部高 级客户经理、 固定收益部交 易员、 投资经理, 广发基金 管理有限公司固定收益部 研究员、 投资经理、 固定收 益部副总经理。 注:1.“ 任职日期” 和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 广发货 币市 场基 金 2019 年第 1 季 度报 告 第 9 页共 19 页 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明 本报告期内, 本基金管理人遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《广发货币市场基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作合法合规, 无损害基金持有人利益的行为, 基金的投资管理符合 有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过 实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原 则的实现。 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的债券必须来自公司债券 库。 公司建立了严格的投资授权制度, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过 投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中, 中央交易部按照 “时间优先、 价格优先、 比例分配、 综合平衡 ”的原则, 公 平分配投资指令。 金融 工程与风险管理部 风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事 中风险控制; 稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核, 实现投资风险 的事后控制。 本报告期内, 上述公平交易制度总体 执行情况良好, 不同的投资组合受到了公平对 待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证券投资 的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情 况。 广发货 币市 场基 金 2019 年第 1 季 度报 告 第 10 页共 19 页 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和运作 分析 一季度, 货币市场整体仍非常宽松, 但部分时间段资金 面有所波动, 包括 2 月末资 金面超预期转紧、3 月中旬资金面面临时点性的收紧压力等。新增的变化是,央行在解 读金融数据时提到降准空间已经没有很大, 结合总理此前提到的打击票据空转套利, 市 场担忧央行货币政策态度边际变化。 基金经理总体上维持此前对货币政策的看法: 基本 面仍处下行期, 所以货币政策宽松格局在未来一段时间将继续维持; 货币政策已经进入 了观察期, 短期内进一 步宽松的可能性较低。 一方面, 二季度物价数 据上行, 制约货 币 政策空间; 另一方面, 中美贸易谈判中汇率稳定应该是重要考虑因素, 国内基本面压力 未明显加大的情况下, 货币政策不宜 操作过急。 报告期内, 组合选择 在季度末等关键时 点配置资产,获取相对较高的再投资收益。 4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现 本报告期内, 广 发 货 币 A 类 净 值 增 长 率 为 0.6441%, 广发货币 B 类净值增长率为 0.7036%, 广发货币 C 类净值增长率为 0.6441%, 广发货币 E 类净值增长率为 0.6205%, 同 期业绩比较基准收益率为 0.0875%。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 9,672,643,686.07 62.65 其中:债券 9,672,643,686.07 62.65 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 4,065,355,738.01 26.33 其中:买断式回购的买入返售 - - 广发货 币市 场基 金 2019 年第 1 季 度报 告 第 11 页共 19 页 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 1,654,582,912.95 10.72 4 其他资产 45,834,234.24 0.30 5 合计 15,438,416,571.27 100.00 5.2 报告 期债券 回购 融资 情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 6.60 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 1,205,698,877.14 8.51 其中:买断式回购融资 - - 注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 %的 说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限 5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 63 报告期内投资组合平均剩余期限最 高值 80 报告期内投资组合平均剩余期限最 38 广发货 币市 场基 金 2019 年第 1 季 度报 告 第 12 页共 19 页 低值 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 33.36 8.51 其中: 剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 2 30天(含) —60天 17.92 - 其中: 剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 3 60天(含) —90天 35.48 - 其中: 剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 4 90天(含) —120天 7.10 - 其中: 剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 5 120天(含) —397天(含) 14.73 - 其中: 剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 合计 108.59 8.51 5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。 5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值广发货 币市 场基 金 2019 年第 1 季 度报 告 第 13 页共 19 页 比例(%) 1 国家债券 110,232,171.98 0.78 2 央行票据 - - 3 金融债券 692,467,784.68 4.89 其中:政策性金融债 692,467,784.68 4.89 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 650,973,848.86 4.59 6 中期票据 - - 7 同业存单 8,218,969,880.55 57.98 8 其他 - - 9 合计 9,672,643,686.07 68.24 10 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 111888633


18 宁波银行 CD228 9,000,000.00 896,800,333.69 6.33 2 111909059


19 浦发银行 CD059 5,000,000.00 497,301,000.28 3.51 2 111910109


19 兴业银行 CD109 5,000,000.00 497,301,000.28 3.51 3 111910144


19 兴业银行 CD144 5,000,000.00 496,835,271.07 3.51 4 111916079


19 上海银行 CD079 3,000,000.00 299,411,057.12 2.11 5 111897917


18 天津银行 CD147 3,000,000.00 298,471,990.07 2.11 6 111915109


19 民生银行 3,000,000.00 298,076,181.22 2.10 广发货 币市 场基 金 2019 年第 1 季 度报 告 第 14 页共 19 页 CD109 7 111810511


18 兴业银行 CD511 3,000,000.00 297,287,346.34 2.10 8 111804069


18 中国银行 CD069 3,000,000.00 296,564,171.69 2.09 8 111805228


18 建设银行 CD228 3,000,000.00 296,564,171.69 2.09 9 160420 16 农发20 2,400,000.00 240,316,929.31 1.70 10 180312 18 进出12 2,100,000.00 210,661,880.25 1.49 5.7 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5% 间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0907% 报告期内偏离度的最低值 0.0260% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0618% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情 况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5%情 况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。 5.8 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组 合报 告附注 5.9.1 基 金计 价方法 说明 本基金采用 “摊余成本法 ”计价, 即计价对象以买入成本列示, 按实际利率并考虑 其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。 5.9.2 19 浦发银行 CD059(代码:111909059 )为本基金的前十大持仓证券之一。2018 年5 月4 日, 中国银行保险监督管理委员会针对上海浦东发展银行股份有限公司以下事 由给予罚款 5845 万元,没收违法所得 10.927 万元,罚没合计 5855.927 万元人民币的行广发货 币市 场基 金 2019 年第 1 季 度报 告 第 15 页共 19 页 政处罚:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)通过资管计划投资分行协议存款, 虚 增 一 般 存 款;( 三) 通 过 基 础 资 产 在 理 财 产 品 之 间 的 非 公 允 交 易 进 行 收 益 调 节;( 四) 理财 资金投资非标准化债权资产比例超监管要求;( 五) 提 供 不 实 说 明 材 料, 不配合调查取 证;( 六) 以贷转存, 虚 增存 贷 款;( 七) 票据承兑,贴现业务贸易背景审查 不严;( 八) 国内信 用证业务贸易背景审查不严;( 九) 贷款管理严重缺失, 导 致 大 额 不 良贷 款;( 十) 违规通过 同业投资转存款方式, 虚增存款;( 十一) 票 据 资 管 业 务 在 总 行 审 批 驳 回 后 仍 继 续 办 理;( 十二) 对 代 理 收 付 资 金 的 信 托 计 划 提 供 保 本 承 诺;( 十三) 以 存 放 同 业 业 务 名 义 开 办 委托定向投资业务, 并少计风险资产;( 十四) 投资多款同业理财产品 未尽职审查, 涉及金 额较大;( 十五) 修 改 总 行 理 财 合 同 标 准 文 本, 导 致 理 财 资 金 实 际 投 向 与 合 同 约 定 不 符;( 十六) 为非保本理财产品出具保本承诺函;( 十七) 向 关 系 人 发 放信 用 贷 款;( 十八) 向 客 户 收 取 服 务 费, 但 未 提 供 实 质 性 服 务, 明 显 质 价 不 符;( 十九) 收 费 超 过 服 务 价 格 目 录, 向客户转嫁成本。2018 年8 月1 日, 因上海浦东发展银行股份有限公司存在未按照规定 履行客户身份识别义务、 未按照规定保存客户身份资料和交易记录、 未按照规定报送大 额交易报告或者可疑交易报告、 与身份不明的客户进行交易的行为, 被中国人民银行合 计处以 170 万元罚款。2018 年 9 月 30 日,因 上海浦东发展银行股份有限公司存在违规 转让信贷资产的行为,被中国银行保险监督管理委员会盐城监管分局罚款人民币 25 万 元。 19 民生银行 CD109( 代码:111915109)为本基金的前十大持仓证券之一。2018 年 11 月9 日, 中国银行保险监督管理委员会针对民生银行贷款业务严重违反审慎经营规则给 予罚款共计人民币 200 万元的行政处罚。2018 年 12 月 7 日,中国 银行保险监督管理委 员会针对民生银行如下事由罚款共计人民币 3160 万元:(一)内控管理严重违反审慎经 营规则;(二)同业投资违规接受担保;(三)同业投资,理财资金违规投资房地产,用于缴 交或置换土地出让金及土地储备融资;(四)本行理财产品之间风险隔离不到位;(五) 个 人理财资金违规投资;( 六) 票据代理未明示,增信未簿记和计提资本 占用;( 七) 为非保 本理财产品提供保本承诺。2018 年 12 月 8 日 ,中国银行保险监督管理委员会针对民生 银行贷款业务严重违反审慎经营规则给予罚款共计人民币 200 万元的行政处罚。 18 宁波银行 CD228( 代码:111888633) 为本基金的前十大持仓证券之一。2018 年 6 月 22 日, 因宁波银行股份有限公司存在以不正当手段违规吸收存款的行为 , 被中国银行保广发货 币市 场基 金 2019 年第 1 季 度报 告 第 16 页共 19 页 险监督管理委员会宁波监管局处罚款人民币 60 万元。2019 年1 月 11 日, 因宁波银行股 份有限公司存在将个人贷款资金违规流入房市、 购买理财的行为, 被中国银行保险监督 管理委员会宁波监管局处罚款人民币 20 万元。2019 年3 月22 日, 因宁波银行股份有限 公司存在违规将同业存款变为一般性存款的行为, 被中国银行保险监督管理委员会宁波 监管局处罚款人民币 20 万元。 19 上海银行 CD079( 代码:111916079)为本基金的前十大持仓证券之一。2018 年 10 月8 日, 上海银行股份有限公司因 2015 年 5 月至2016 年5 月期间违规向其关系人发放 信用贷款, 被中国银行保险监督管理委员会上海监管局处罚款人民币 109.15 万元。 2018 年11 月2 日, 上海银行股份有限公司因 2017 年对某同业资金违规投向资本金不足的房 地产项目合规性审查未尽职, 被中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正并处 罚款人民币50 万元。 19 兴业银行 CD109(代码:111910109)、 19 兴业银行 CD144(代码:111910144)和 18 兴业银行CD511 (代码:111810511) 均属本基金的前十大持仓证券。2018 年5 月4 日, 中国银行保险监督管理委 员会针对兴业银行如下事由罚款 5870 万元人民币:(一)重大 关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;(二)非真实转让信贷资产;(三)无授 信额度或超授信额度办理同业业务;( 四) 内 控管 理 严 重 违 反 审 慎 经 营规 则, 多家分支机 构买入返售业务项下基础资产不合规;(五)同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担 保;( 六)债券卖出回购业务违规出表;(七)个人理财资金违规投资;(八)提供日期倒签 的材料;(九)部分非现场监管统计数据与事实不符;(十)个别董事未经任职资格核准即 履职;(十一)变相批量转让个人贷款;(十二)向四证不全的房地产项目提供融资。 除上述证券外, 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被 监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其 他各 项资产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 广发货 币市 场基 金 2019 年第 1 季 度报 告 第 17 页共 19 页 3 应收利息 31,835,973.07 4 应收申购款 13,998,261.17 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 45,834,234.24 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 项目 广发货币A 广发货币B 广发货币C 广发货币E 本报告期期初 基金份额总额 3,263,488,658 .44 15,212,389,87 1.74 10,208,975.55 63,586,700.00 本报告期基金 总申购份额 1,352,298,019 .10 11,547,386,04 8.29 100,276.96 2,082,500.00 本报告期基金 总赎回份额 1,656,896,001 .63 15,606,623,79 5.89 10,208,761.98 3,470,200.00 报告期期末基 金份额总额 2,958,890,675 .91 11,153,152,12 4.14 100,490.53 62,199,000.00 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 (份) 交易金额 (元) 适用费率 1 申购 2019-01-0 4 10,000,000.0 0 10,000,000.00 - 2 申购 2019-01-0 7 10,000,000.0 0 10,000,000.00 - 3 申购 2019-01-0 9 10,000,000.0 0 10,000,000.00 - 广发货 币市 场基 金 2019 年第 1 季 度报 告 第 18 页共 19 页 4 申购 2019-01-1 5 10,000,000.0 0 10,000,000.00 - 5 赎回 2019-01-2 9 -48,302,665. 07 -48,355,982.6 3 - 6 红利再投 2019-01-3 1 574,766.37 574,766.37 - 7 申购 2019-02-1 3 10,000,000.0 0 10,000,000.00 - 8 申购 2019-02-1 4 10,000,000.0 0 10,000,000.00 - 9 申购 2019-02-1 5 10,000,000.0 0 10,000,000.00 - 10 申购 2019-02-1 8 10,000,000.0 0 10,000,000.00 - 11 赎回 2019-02-2 6 -100,000,000 .00 -100,000,000. 00 - 12 红利再投 2019-02-2 8 572,283.60 572,283.60 - 13 申购 2019-03-0 5 10,000,000.0 0 10,000,000.00 - 14 申购 2019-03-0 6 10,000,000.0 0 10,000,000.00 - 15 申购 2019-03-2 5 10,000,000.0 0 10,000,000.00 - 16 红利再投 2019-03-3 1 444,417.42 444,417.42 - 合计


-36,711,197. 68 -36,764,515.2 4 注:交易确认金额大于交易确认份额的部分为未结转收益。 §8 备 查文件 目录 8.1 备查文 件目 录 1. 中国证监会批准广发货币市场基金募集的文件 2. 《广发货币市场基金基金合同》 3. 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4. 《广发货币市场基金托管协议》 5. 法律意见书 广发货 币市 场基 金 2019 年第 1 季 度报 告 第 19 页共 19 页 6. 基金管理人业务资格批件、营业执照 7. 基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地 点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 8.3 查阅方 式 1. 书面查阅: 查阅时间为每工作日 8:30-11:30, 13:30-17:00 。 投资 者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件; 2. 网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。 广 发基 金管理 有限 公司 二 〇一 九年四 月二 十二日