广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报告
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广 发 港股 通 恒生 综 合中 型 股指 数 证券 投 资基 金(LOF)
2019 年第 1 季度 报 告
2019 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一九 年四 月二十 二日广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2019 年 4 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组 合报告等内容， 保证复 核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发恒生中型股指数（LOF ）
场内简称 恒生中型
基金主代码 501303
基金运作方式 契约开放式
基金合同生效日 2017 年 9 月 21 日
报告期末基金份额总额 80,801,670.41 份
投资目标
本基金采用被动式指数化投资策略， 通过严格的投
资程序约束和数量化风险管理手段， 力求实现基金
投资组合对标的指数的有效跟踪， 追求跟踪误差的
最小化。
投资策略
本基金为指数基金， 主要采用完全复制法跟踪标的
指数， 以完全按照标的指数的成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合为原则， 进行被动式指数化广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报告
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投资。
业绩比较基准
人民币计价的恒生综合中型股指数收益率× 95%+
人民币活期存款收益率（税后）× 5% 。
风险收益特征
本基金为股票型基金， 其长期平均风险和预期收益
水 平 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 及 货 币 市 场 基
金。 本基金为指数型基金， 具有与标的指数相似的
风险收益特征。 本基金将投资港股通标的股票， 需
承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属 分 级 基 金 的 基 金 简
称
广发恒生中型股指数
（LOF ）A
广发恒生中型股指数
（LOF ）C
下属 分 级 基 金 的 场 内 简
称
恒生中型 -
下属 分 级 基 金 的 交 易 代
码
501303 004996
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金
的份额总额
58,898,134.33 份 21,903,536.08 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日)
广发恒生中型股指数
（LOF ）A
广发恒生中型股指数
（LOF ）C
1. 本期已实现收益 -533,724.08 -210,033.79
2. 本期利润 6,550,581.91 2,571,521.67 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报告
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3. 加权平均基金份额本期利润 0.1088 0.1103
4. 期末基金资产净值 54,086,224.85 20,062,611.83
5. 期末基金份额净值 0.9183 0.9160
注： （1） 所述基金业绩 指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
（2 ） 本 期已 实 现 收益指 基 金 本 期利 息 收 入、投 资 收 益 、其 他 收 入（不 含 公 允 价
值变动收益） 扣除相关 费用后的余额， 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、 广 发恒生 中型 股指数 （LOF ）A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
13.37% 1.15% 12.81% 1.11% 0.56% 0.04%
2 、 广 发恒生 中型 股指数 （LOF ）C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
13.34% 1.15% 12.81% 1.11% 0.53% 0.04%
3.2.2 自基 金 合同 生效 以 来 基金 累 计净 值 增长 率 变 动及 其 与同 期 业绩 比 较 基准 收 益
率 变动 的比较
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017 年 9 月 21 日至 2019 年 3 月 31 日)
1． 广发恒生中型股指数（LOF ）A ： 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报告
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2． 广发恒生中型股指数（LOF ）C ：
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报告
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姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
刘杰
本基金的基
金经理； 广发
沪深 300 交易
型开放式指
数证券投资
基金联接基
金的基金经
理； 广发中证
500 交易型开
放式指数证
券投资基金
的基金经理；
广发中证 500
交易型开放
式指数证券
投资基金联
接基金(LOF)
的基金经理；
广发沪深 300
交易型开放
式指数证券
投资基金的
基金经理； 广
发中小板 300
交易型开放
式指数证券
投资基金的
基金经理； 广
发中小板 300
交易型开放
式指数证券
投资基金联
接基金的基
金经理； 广发
中证环保产
业交易型开
放式指数证
券投资基金
发起式联接
2018-
08-06
- 15 年
刘杰先生， 工学学士， 持有中
国证券投资基金业从业证书。
曾任广发基金管理有限公司
信息技术部系统开发专员、 数
量投资部研究员、广发沪深
300 指数证券投资基金基金经
理 （自 2014 年 4 月 1 日至 2016
年 1 月 17 日） 、 广发中证环保
产业指数型发起式证券投资
基金基金经理（自 2016 年 1
月 25 日至 2018 年 4 月 25 日） 、
广发量化稳健混合型证券 投
资基金基金经理 （自 2017 年 8
月 4 日至 2018 年 11 月 30 日） 。 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报告
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基金的基金
经理； 广发中
证养老产业
指数型发起
式证券投资
基金的基金
经理； 广发中
证军工交易
型开放式指
数证券投资
基金的基金
经理； 广发中
证军工交易
型开放式指
数证券投资
基金发起式
联接基金的
基金经理； 广
发中证环保
产业交易型
开放式指数
证券投资基
金的基金经
理； 广发创业
板交易型开
放式指数证
券投资基金
的基金经理；
广发创业板
交易型开放
式指数证券
投资基金发
起式联接基
金的基金经
理； 广发标普
全球农业指
数证券投资
基金的基金
经理； 广发道
琼斯美国石
油开发与生
产指数证券
投资基金
(QDII-LOF)广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报告
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的基金经理；
广发美国房
地产指数证
券投资基金
的基金经理；
广发纳斯达
克 100 交易型
开放式指数
证券投资基
金的基金经
理； 广发纳斯
达克 100 指数
证券投资基
金的基金经
理； 广发纳斯
达克生物科
技指数型发
起式证券投
资基金的基
金经理； 广发
全球医疗保
健指数证券
投资基金的
基金经理； 指
数投资部总
经理助理
注： 1.“ 任职日期” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配
套 法 规 、 《 广 发 港 股 通 恒 生 综 合 中 型 股 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 基 金 合 同 》 和 其 他
有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格
控制风险的基础上， 为 基金份额持有人谋求最大利 益。 本报告期内基 金运作合法合规，
无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系， 加强交易分配环节的内部控制， 并通
过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报告
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在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选
股 票 库 ， 重点 投 资的 股票 必 须 来 源于 核 心股 票库 ， 投 资 的债 券 必须 来自 公 司 债 券库 。
公司建立了严格的投资授权制度， 投资组合经 理在授权范围内可以自主决策， 超过投
资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时间优先、
价格优先、比例分配、 综合平衡 ” 的 原 则 ， 公平 分 配 投 资 指 令 。 金 融工 程 与 风 险 管 理
部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警， 实现投资风险
的事中风险控制； 稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核， 实 现投
资风险的事后控制。
本报告期内， 上述公平 交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合 受到了公平
对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投
资的投资组合除外） 或 同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额
赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报告期
内， 本投资组合与本公 司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情 况， 但成交较
少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何利益输送的嫌
疑。
4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
本基金主要采用完全复制法来跟踪恒生综合中型股指数， 按照个股在标的指数中
的基准权重构建股票组合，呈现出股票型基金特征。
2019 年 1 季度， 全球股 市普遍上涨。 美国市场方面， 道琼斯工业指数上涨 11.15% ，
标普 500 上涨 13.07% ，纳斯达克 100 上涨 16.57% ；欧洲市场方面，富时 100 指数上
涨 8.19% ， 法国 CAC40 指数上涨 13.10% ， 德 国 DAX 指数上涨 9.16% ； 港股方面， 恒
生指数上涨 12.40% ， 恒生中型股指数上涨 16.56% 。随着中美贸易逐步明朗，全球贸
易向积极一面转变，A 股或港股市场风险偏好有望继续回升。
恒生中型股指数大多数市值分布在 100 亿至 400 亿区间，呈现中小型股票特征，
流动性相对较好，适合投资者配置需求 ，值得投资者关注。
4.5 报告期 内基 金的业绩 表现 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报告
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本报告期内，本基金的 A 类份额净值增长率为 13.37% ，C 类份额净值增长率为
13.34% ，同期业绩比较基准收益率为 12.81% 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 70,184,240.08 93.89
其中：股票 70,184,240.08 93.89
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 4,553,681.40 6.09
7 其他各项资产 10,155.55 0.01
8 合计 74,748,077.03 100.00
注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 70,184,240.08 元， 占基
金资产净值比例 94.65% 。
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的 港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
电信业务 - - 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报告
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工业 13,156,958.02 17.74
房地产 10,540,151.26 14.21
非日常生活消费品 10,004,400.50 13.49
金融 8,751,820.36 11.80
信息技术 6,418,795.41 8.66
原材料 5,851,814.23 7.89
医疗保健 5,673,564.58 7.65
日常消费品 3,017,044.73 4.07
通信服务 2,725,544.53 3.68
公用事业 2,360,879.41 3.18
能源 1,683,267.05 2.27
合计 70,184,240.08 94.65
注： （1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
（2 ）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾
差。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 00914
海螺水泥 36,000 1,480,717.10 2.00
2 02202
万科企业 44,500 1,259,664.62 1.70
3 00586
海螺创业 48,500 1,169,039.10 1.58
4 00345
VITASOY
INTL
32,000 1,043,072.64 1.41
5 01211 比亚迪股份 23,000 933,189.74 1.26
6 01099
国药控股 32,000 897,591.46 1.21
7 00241 阿里健康 106,000 824,696.46 1.11
8 06030
中信证券 52,500 823,221.06 1.11
9 00014 希慎兴业 22,000 793,541.53 1.07
10 00753
中国国航 90,000 745,762.63 1.01
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名资产 支持 证券投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报告
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5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
（1 ）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
（1 ）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 根 据公 开 市场信 息 ， 本基 金 投 资的 前十 名 证 券的 发 行 主体 在本 报 告 期内 没 有
出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 4,459.99
4 应收利息 904.23
5 应收申购款 4,791.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,155.55
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报告
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§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
项目
广发恒生中型股指
数（LOF ）A
广发恒生中型股指
数（LOF ）C
本报告期期初基金份额总额 61,479,788.61 25,003,761.89
本报告期 基金总申购份额 1,032,602.75 1,952,339.15
减： 本报告期基金总赎回份额 3,614,257.03 5,052,564.96
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 58,898,134.33 21,903,536.08
§7 基 金管理 人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购、 赎回或买 卖本基金的
情况。
§8 备 查文 件目录
8.1 备查文 件目 录
1.中国证 监会批 准广发 港股通恒 生综合 中型股 指数证券 投资基 金（LOF ）募集的
文件
2.《广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF ）基金合同 》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF ）托管协议 》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地 点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查阅方 式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者可免费查阅，广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报告
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也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年四 月二 十二日
