广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告
1
广 发 沪深 300 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
2019 年第 1 季度 报 告
2019 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一九 年四 月二十 二日广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告
2
§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4
月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发沪深 300ETF
基金主代码 510360
交易代码 510360
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月 20 日
报告期末基金份额总额 1,766,381,165.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制策略， 即按照标的指数的
成份股构成及其权重构建基金股票投资组合， 并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
在一般情况下， 本基金将根据标的指数的成份股票
的构成及其权重构建股票资产组合， 但因特殊情况广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告
3
（如流动性不足、 成份股长期停牌、 法律法规限制
等） 导致无法获得足够数量的股票时， 本基金可以
选 择 其 他 证 券 或 证 券 组 合 对 标 的 指 数 中 的 股 票 加
以替换。
业绩比较基准
本基金的标的指数为沪深 300 指数。 本基金的业绩
比较基准为标的指数收益率。
风险收益特征
本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基
金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金采用完全
复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、 以
及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特
征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日)
1. 本期已实现收益 87,608,776.62
2. 本期利润 620,188,449.29
3. 加权平均基金份额本期利润 0.2733
4. 期末基金资产净值 2,193,013,620.02
5. 期末基金份额净值 1.2415
注： （1） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2） 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入（ 不含公
允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告
4
公允价值变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
28.02% 1.53% 28.62% 1.55% -0.60% -0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2015 年 8 月 20 日至 2019 年 3 月 31 日)
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告
5
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限
证券从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
刘杰
本基金的基金
经理；广发沪
深 300 交易型
开放式指数证
券投资基金联
接基金的基金
经理；广发中
证 500 交易型
开放式指数证
券投资基金的
基金经理；广
发中证 500 交
易型开放式指
数证券投资基
金联接基金
(LOF)的基金
经理；广发中
小板 300 交易
型开放式指数
证券投资基金
的基金经理；
广发中小板
300 交易型开
放式指数证券
投资基金联接
基金的基金经
理；广发中证
环保产业交易
型开放式指数
证券投资基金
发起式联接基
金的基金经
理；广发中证
养老产业指数
型发起式证券
投资基金的基
金经理；广发
中证军工交易
2015-08-
20
- 15 年
刘 杰 先 生 ， 工 学 学 士 ，
持 有 中 国 证 券 投 资 基 金
业 从 业 证 书 。 曾 任 广 发
基 金 管 理 有 限 公 司 信 息
技 术 部 系 统 开 发 专 员 、
数 量 投 资 部 研 究 员 、 广
发沪深 300 指数证券 投
资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2014 年 4 月 1 日至 2016
年 1 月 17 日） 、广发 中
证 环 保 产 业 指 数 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理（自 2016 年 1 月 25
日至 2018 年 4 月 25 日） 、
广 发 量 化 稳 健 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2017 年 8 月 4 日至
2018 年 11 月 30 日） 。 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告
6
型开放式指数
证券投资基金
的基金经理；
广发中证军工
交易型开放式
指数证券投资
基金发起式联
接基金的基金
经理；广发中
证环保产业交
易型开放式指
数证券投资基
金的基金经
理；广发创业
板交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发创
业板交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
发标普全球农
业指数证券投
资基金的基金
经理；广发道
琼斯美国石油
开发与生产指
数证券投资基
金(QDII-LOF)
的基金经理；
广发港股通恒
生综合中型股
指数证券投资
基金(LOF)的
基金经理；广
发美国房地产
指数证券投资
基金的基金经
理；广发纳斯
达克 100 交易
型开放式指数
证券投资基金广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告
7
的基金经理；
广发纳斯达克
100 指数证券
投资基金的基
金经理；广发
纳斯达克生物
科技指数型发
起式证券投资
基金的基金经
理；广发全球
医疗保健指数
证券投资基金
的基金经理；
指数投资部总
经理助理
注：1.“ 任职日期” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及
其配套法规、 《广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金基金合同》和其他
有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在
严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运
作合法合规， 无损害基金持有人利益的行为， 基金的投资管理符合有关法规及基
金合同的规定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通 过建 立科学 、制 衡的投 资决 策体系 ，加 强交易 分配 环节的 内部 控制，
并通过实时的行为监控 与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备选股票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库， 投资的债券必须来自公司
债券库。 公司建立了严格的投资授权制度， 投资组合经理在授权范围内可以自主
决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易
部按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配、 综合 平衡 ” 的原则， 公平分配投资指令。广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告
8
金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时
监控及预警， 实现投资风险的事中风险控制； 稽核岗通过 对投资、 研究及交易等
全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报
告期内 ，本投 资组 合与 本 公司 管理的 其他 投资 组合发 生过同 日反 向交 易的情 况，
但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何
利益输送的嫌疑。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和运作 分析
本基金业绩基准是沪深 300 指数， 呈现出股票型基金特征， 本基金主要采用
完全复制法来跟踪业绩基准。
（1）投资策略
作为 ETF 基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股
调整、 基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击， 进一步降低基金的跟踪
误差。
（2）运作分析
报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
报告期内， 本基金跟踪误差来源主要是申购、 赎回和成份股调整因素， 作为
ETF 基金并且目前的规 模水平下，申购赎回因素对本基金跟 踪 误 差 的 影 响 较 小 。
随着中美贸易逐步缓和，1 季度整体市场大幅上涨，沪深 300 上涨 28.62% ，
中证 500 上涨 33.10% ， 创业板指上涨 35.43% ， 上证综指上涨 23.93% ， 同时经济
有阶段性企稳迹象， 3 月份中国制造业采购经理指数(PMI) 为 50.5% ， 比上月上升
1.3 个百分点，时隔 3 个月后重回临界点以上，中短期在宽信用、减税降费等多广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告
9
因素推动下，未来 A 股整体风险偏好在逐步上升。
沪深 300 指数作为市场核心宽基指数之一， 覆盖沪深 2 个市场， 大盘蓝筹代
表性较好， 是资产配置的重要领域之一， 同时其波动性相对较小， 投资者若未来
看好 A 股市场，沪深 300 指数基金是个不错的享受行情反弹的品种。
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
本报告期内， 本基金净值增长率为 28.02% ， 同 期业绩基准收益率为 28.62% 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 2,155,774,009.66 96.74
其中：股票 2,155,774,009.66 96.74
2 固定收益投资 3,856,493.03 0.17
其中：债券 3,856,493.03 0.17
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 68,621,465.10 3.08
7 其他各项资产 156,106.35 0.01
8 合计 2,228,408,074.14 100.00
注： 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值， 而 5.2 的合计项不含可退
替代款估值增值。
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告
10
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 7,271,170.94 0.33
B 采矿业
66,488,226.35
3.03
C 制造业 863,840,498.03 39.39
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
55,162,623.83 2.52
E 建筑业
71,857,969.14 3.28
F 批发和零售业
34,739,850.57 1.58
G 交通运输、仓储和邮政业
65,488,644.19 2.99
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
86,808,997.76 3.96
J 金融业
744,400,826.12 33.94
K 房地产业
109,694,700.35 5.00
L 租赁和商务服务业
24,971,604.12 1.14
M 科学研究和技术服务业
114,930.64 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
5,217,197.22 0.24
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
11,047,763.42 0.50
R 文化、体育和娱乐业
8,669,057.30 0.40
S 综合
- -
合计
2,155,774,059.98 98.30
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 601318 中国平安 1,978,588 152,549,134.80 6.96
2 600519 贵州茅台 88,125 75,257,868.75 3.43
3 600036 招商银行 1,870,882 63,460,317.44 2.89 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告
11
4 000651 格力电器 875,500 41,332,355.00 1.88
5 601166 兴业银行 2,269,901 41,244,101.17 1.88
6 000333 美的集团 842,011 41,031,196.03 1.87
7 000858 五 粮 液 352,717 33,508,115.00 1.53
8 600030 中信证券 1,348,617 33,418,729.26 1.52
9 600887 伊利股份 1,097,549 31,949,651.39 1.46
10 600276 恒瑞医药 477,778 31,256,236.76 1.43
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 3,856,493.03 0.18
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,856,493.03 0.18
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 127010 平银转债 32,591 3,856,493.03 0.18
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告
12
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称 持仓量
合约市值
( 元)
公允价值变
动( 元)
风险说明
公允价值变动总额合计( 元) 0.00
股指期货投资本期收益( 元) -57,660.00
股指期货投资本期公允价值变动( 元) 454,440.00
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目标， 主要目的是套期保值。
在投资的过程中， 本基金力争利用股指期货的杠杆作用和成本优势， 降低股票仓
位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 招商银行（代码：600036 ）为本基金的前十大持仓证券之一。2018 年 5
月 4 日， 中国银行保险监督管理委员会针对招商银行以下事由罚款 6570 万元,没
收违法所得 3.024 万元,罚没合计 6573.024 万元人民币:( 一) 内控管理严重违反审
慎经营规则;( 二) 违 规 批 量 转 让 以 个 人 为 借 款 主 体 的 不 良 贷 款;( 三) 同 业 投 资 业 务
违规接受第三方金融机构信用担保;( 四) 销 售 同 业 非 保 本 理 财 产 品 时 违 规 承 诺 保
本;( 五) 违 规 将 票 据 贴 现 资 金 直 接 转 回 出 票 人 账 户;( 六) 为 同 业 投 资 业 务 违 规 提 供
第三方金融机 构信用担 保;( 七) 未将房地产 企业 贷款计入房地 产开发贷 款科目;( 八)
高管人员在获得任职资格核准前履职;( 九) 未 严 格 审 查 贸 易 背 景 真 实 性 办 理 银 行
承兑业务;( 十) 未 严 格 审 查 贸 易 背 景 真 实 性 开 立 信 用 证;( 十一) 违 规 签 订 保 本 合 同
销售同业非保本理财产品;( 十二) 非 真 实 转 让 信 贷 资 产;( 十三) 违 规 向 典 当 行 发 放
贷款;( 十四) 违规向关系人发放信用贷款。
兴业银行（代码：601166 ）属本基金的前十大持仓证券。2018 年 5 月 4 日，中
国银行保险监督管理委员会针对兴业银行如下事由罚款 5870 万元人 民币：( 一)广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告
13
重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；( 二) 非真实转让信贷资产 ；
( 三) 无授信额度或超授 信额度办理同业业务 ；( 四) 内控管理严重违反 审慎经营规
则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规； ( 五) 同业投资接受隐性的第
三方金融机构信用担 保 ；( 六) 债 券 卖 出 回 购 业务 违 规 出 表 ；( 七) 个 人理 财 资 金 违
规投资； ( 八) 提供日期倒签的材料； ( 九) 部分非现场监管统计数据与事实不符； ( 十)
个别董事未经任职资 格 核准即履职；( 十一) 变相 批 量 转 让 个 人 贷 款；( 十二) 向四
证不全的房地产项目提供融资。
本基金为指数基金， 上述股票系标的指数成份股， 投资决策程序符合公司投资制
度的规定。 除上述证券外， 本基金投资 的前十名证券的发行主体本期没有出现被
监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 143,489.05
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,617.30
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 156,106.35
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告
14
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 2,279,381,165.00
本报告期 基金总申购份额 405,000,000.00
减： 本报告期 基金总赎回份额 918,000,000.00
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,766,381,165.00
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购、 赎回或买卖本基
金的情况。
§8 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息
8.1 报 告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的情 况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购份
额
赎回
份额
持有份额 份额占比
1
20190101-2019
0331
2,182,
754,2
76.00
523,27
3,289.0
0
1,054,
096,6
00.00
1,651,930,9
65.00
93.52%
产品特有风险
报告期内， 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20% 的情况， 由此可能导致
的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可
能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六
十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告
15
金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并
合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
1.中国证监会批准广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
2.《广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3.《广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
4.法律意见书
9.2 存放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
9.3 查阅 方式
1. 书 面查 阅 ：查 阅时 间为 每 工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投 资 者可 免 费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年四 月二 十二日
