广发安泽短债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告
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广发安泽短债债券型证券投资基金
2019年第1季度报告
2019年3月31日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十二日广发安泽短债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 18日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 广发安泽短债
基金主代码 002864
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 10月 30日
报告期末基金份额总额 12,825,422,126.14份
投资目标
本基金主要投资于短期债券，在严格控制风险和
保持资产流动性的基础上，力求获得超越业绩比
较基准的稳健回报，实现基金资产的长期稳健增
值。
投资策略
本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、
收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行
综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，
力求获得稳健的投资收益。
2广发安泽短债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告
业绩比较基准 中债-新综合全价（1年以下）指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市
场基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
广发安泽短债 A 广发安泽短债 C
下属分级基金的交易代
码
002864 002865
报告期末下属分级基金
的份额总额
5,192,399,932.99份 7,633,022,193.15份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
(2019年 1月 1日-2019年 3月 31日) 主要财务指标
广发安泽短债 A 广发安泽短债 C
1.本期已实现收益 39,739,418.71 61,282,410.77
2.本期利润 52,696,539.07 83,454,449.51
3.加权平均基金份额本期利润 0.0107 0.0099
4.期末基金资产净值 5,509,391,937.12 8,093,893,822.09
5.期末基金份额净值 1.0610 1.0604
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
3广发安泽短债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告
值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发安泽短债A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.06% 0.02% 0.63% 0.01% 0.43% 0.01%
2、广发安泽短债C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.99% 0.02% 0.63% 0.01% 0.36% 0.01%
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
广发安泽短债债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018年 10月 30日至 2019年 3月 31日)
1．广发安泽短债 A：
4广发安泽短债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告
2．广发安泽短债 C：
注：（1）本基金转型日期为 2018年 10月 30日，至披露时点本基金成立未满
一年。
（2）本基金建仓期为基金合同生效后 6个月，至披露时点本基金仍处于建仓期。
5广发安泽短债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基
金经理期限
姓名 职务
任职
日期
离任日
期
证券从业
年限
说明
谢军
本基金的基
金经理；广
发增强债券
型证券投资
基金的基金
经理；广发
聚源债券型
证券投资基
金(LOF)的基
金经理；广
发安享灵活
配置混合型
证券投资基
金的基金经
理；广发安
悦回报灵活
配置混合型
证券投资基
金的基金经
理；广发鑫
源灵活配置
混合型证券
投资基金的
基金经理；
广发集瑞债
券型证券投
资基金的基
金经理；广
发景华纯债
债券型证券
投资基金的
基金经理；
广发汇瑞
3个月定期开
放债券型发
2017-
01-10
2019-
04-10
16年
谢军先生，金融学硕士，
CFA，持有中国证券投资基
金业从业证书。曾任广发基
金管理有限公司固定收益部
研究员、投资经理、固定收
益部总经理助理、固定收益
部副总经理、固定收益部总
经理、广发货币市场基金基
金经理（自 2006年 9月
12日至 2010年 4月 29日）、
广发聚祥保本混合型证券投
资基金基金经理（自 2011年
3月 15日至 2014年 3月
20日）、广发鑫富灵活配置
混合型证券投资基金基金经
理（自 2017年 1月 10日至
2018年 1月 6日）、广发汇
瑞一年定期开放债券型证券
投资基金基金经理（自
2016年 12月 2日至 2018 年
6月 12日）、广发服务业精
选灵活配置混合型证券投资
基金基金经理（自 2016年
11月 9日至 2018年 10月
9日）、广发安泽回报纯债债
券型证券投资基金基金经理
（自 2017年 1月 10日至
2018年 10月 30日）、广发
鑫利灵活配置混合型证券投
资基金基金经理（自 2016年
11月 18日至 2018年 11月
9日）、广发稳安保本混合型
证券投资基金基金经理（自
2017年 10月 31日至
2019年 2月 14日）。
6广发安泽短债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告
起式证券投
资基金的基
金经理；广
发景源纯债
债券型证券
投资基金的
基金经理；
广发景祥纯
债债券型证
券投资基金
的基金经理；
广发理财年
年红债券型
证券投资基
金的基金经
理；广发聚
安混合型证
券投资基金
的基金经理；
广发聚宝混
合型证券投
资基金的基
金经理；广
发聚盛灵活
配置混合型
证券投资基
金的基金经
理；广发趋
势优选灵活
配置混合型
证券投资基
金的基金经
理；广发鑫
和灵活配置
混合型证券
投资基金的
基金经理；
广发集富纯
债债券型证
券投资基金
的基金经理；
广发汇兴
3个月定期开
放债券型发
7广发安泽短债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告
起式证券投
资基金的基
金经理；广
发景智纯债
债券型证券
投资基金的
基金经理；
广发景润纯
债债券型证
券投资基金
的基金经理；
广发汇立定
期开放债券
型发起式证
券投资基金
的基金经理；
广发集裕债
券型证券投
资基金的基
金经理；广
发鑫裕灵活
配置混合型
证券投资基
金的基金经
理；广发汇
承定期开放
债券型发起
式证券投资
基金的基金
经理；债券
投资部总经
理
刘志辉
本基金的基
金经理；广
发集源债券
型证券投资
基金的基金
经理；广发
聚惠灵活配
置混合型证
券投资基金
的基金经理；
广发集瑞债
券型证券投
2017-
07-12
- 7年
刘志辉先生，金融学硕士，
持有中国证券投资基金业从
业证书。曾任广发基金管理
有限公司固定收益部研究员、
广发安泽回报纯债债券型证
券投资基金基金经理（自
2017年 7月 12日至 2018 年
10月 30日）、广发集鑫债券
型证券投资基金基金经理
（自 2016年 11月 17日至
2018年 12月 20日）。
8广发安泽短债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告
资基金的基
金经理；广
发景华纯债
债券型证券
投资基金的
基金经理；
广发景祥纯
债债券型证
券投资基金
的基金经理；
广发景源纯
债债券型证
券投资基金
的基金经理；
广发景明中
短债债券型
证券投资基
金的基金经
理；广发招
财短债债券
型证券投资
基金的基金
经理；广发
景和中短债
债券型证券
投资基金的
基金经理
代宇
本基金的基
金经理；广
发聚利债券
型证券投资
基金(LOF)的
基金经理；
广发聚财信
用债券型证
券投资基金
的基金经理；
广发集利一
年定期开放
债券型证券
投资基金的
基金经理；
广发成长优
选灵活配置
2017-
02-08
2019-
04-10
14年
代宇女士，金融学硕士，持
有中国证券投资基金业从业
证书。曾任广发基金管理有
限公司固定收益部研究员、
投资经理、固定收益部副总
经理、广发聚鑫债券型证券
投资基金基金经理（自
2013年 6月 5日至 2015年
7月 23日）、广发新常态灵
活配置混合型证券投资基金
基金经理（自 2016年 12月
13日至 2018年 1月 11日）、
广发安心回报混合型证券投
资基金基金经理（自 2015年
5月 14日至 2018年 1月
12日）、广发聚惠灵活配置
混合型证券投资基金基金经
9广发安泽短债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告
混合型证券
投资基金的
基金经理；
广发双债添
利债券型证
券投资基金
的基金经理；
广发集丰债
券型证券投
资基金的基
金经理；广
发汇平一年
定期开放债
券型证券投
资基金的基
金经理；广
发汇富一年
定期开放债
券型证券投
资基金的基
金经理；广
发汇安 18个
月定期开放
债券型证券
投资基金的
基金经理；
广发上证
10 年期国债
交易型开放
式指数证券
投资基金的
基金经理；
广发汇誉
3个月定期开
放债券型发
起式证券投
资基金的基
金经理；广
发景秀纯债
债券型证券
投资基金的
基金经理；
债券投资部
副总经理
理（自 2015年 4月 15日至
2018年 3月 14日）、广发汇
瑞一年定期开放债券型证券
投资基金基金经理（自
2016年 11月 28日至
2018年 6月 12日）、广发安
泽回报纯债债券型证券投资
基金基金经理（自 2017年
2月 8日至 2018年 10月
30日）、广发量化稳健混合
型证券投资基金基金经理
（自 2017年 8月 4日至
2018年 11月 30日）、广发
安瑞回报灵活配置混合型证
券投资基金基金经理（自
2016年 7月 26日至 2019 年
1月 18日）、广发汇祥一年
定期开放债券型证券投资基
金基金经理（自 2017年 6月
27日至 2019年 1月 18日）、
广发安泰回报混合型证券投
资基金基金经理（自 2015年
5月 14日至 2019年 1月
22日）、广发安祥回报灵活
配置混合型证券投资基金基
金经理（自 2016年 8月
19日至 2019年 1月 22日）。
10广发安泽短债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.根据本基金管理人发布的《广发基金管理有限公司广发安泽短债债券型证券投
资基金基金经理变更公告》，自 2019年 4月 10日起，谢军先生和代宇女士不再担
任本基金基金经理。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其
配套法规、《广发安泽短债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的
规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基
础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害
基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并
通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备
选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券
库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，
超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时
间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与
风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实
现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察
稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公
平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券
投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对
大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
11广发安泽短债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告
本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易
的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
本季度初央行降准带动资金利率处于低位，债券收益率快速下行。2月中下旬货
币政策边际有所收紧，叠加经济基本面的短期企稳、权益市场的上涨，债券收益率
调整上行。全季来看期限利差陡峭化，信用利差小幅压缩。本季度，组合采取稳健
的票息策略，实现净值平稳上升。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内,广发安泽短债 A 类净值增长率为 1.06%,广发安泽短债 C 类净值增长
率为 0.99%,同期业绩比较基准收益率为 0.63%。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 17,461,361,510.96 98.00
其中：债券 16,407,157,674.79 92.09
资产支持证券 1,054,203,836.17 5.92
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 7,742,214.62 0.04
7 其他各项资产 348,172,854.05 1.95
8 合计 17,817,276,579.63 100.00
12广发安泽短债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,130,276,880.00 15.66
其中：政策性金融债 2,130,276,880.00 15.66
4 企业债券 390,835,294.79 2.87
5 企业短期融资券 10,310,324,500.00 75.79
6 中期票据 3,090,301,000.00 22.72
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 485,420,000.00 3.57
9 其他 - -
10 合计 16,407,157,674.79 120.61
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张）
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 170205 17 国开 05 11,300,000
1,144,012,00
0.00
8.41
2 190301 19 进出 01 2,700,000
269,649,000.
00
1.98
3 041900058
19 津城建
CP003
2,500,000
249,350,000.
00
1.83
13广发安泽短债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告
4 041800421
18 陕煤化
CP003
2,000,000
201,300,000.
00
1.48
4 041800410
18 陕延油
CP001
2,000,000
201,300,000.
00
1.48
5 101653033
16 苏汇鸿
MTN001
2,000,000
200,680,000.
00
1.48
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量(张)
公允价值(元) 占基金资产净
值比（%）
1 156432 东借 02A1 1,200,000
120,000,000.
00
0.88
1 149885 18借 05A1 1,200,000
120,000,000.
00
0.88
2 139453 链融 07A1 1,100,000
110,000,000.
00
0.81
3 139112 集顺优 04 819,000
81,900,000.0
0
0.60
4 139302 链融 01A1 800,000
80,000,000.0
0
0.59
5 156637 璀璨 7A 700,000
70,000,000.0
0
0.51
6 139091 链融 3A1 660,000
66,100,030.6
8
0.49
7 149768 璀璨 3A 550,000
55,032,775.3
5
0.40
8 139200 集顺优 05 550,000
55,000,000.0
0
0.40
9 139469 链融 08A1 500,000
50,082,920.5
5
0.37
10 139308 尚隽 04A 450,000
45,000,000.0
0
0.33
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
14广发安泽短债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.119浙商银行CD012（代码：111913012）为本基金的前十大持仓证券之一。
2018年12月7日，中国银行保险监督管理委员会针对浙商银行如下事由罚款共计
5550万元：（一）投资同业理财产品未尽职审查；（二）为客户缴交土地出让金提
供理财资金融资；（三）投资非保本理财产品违规接受回购承诺；（四）理财产品
销售文本使用误导性语言；（五）个人理财资金违规投资；（六）理财产品相互交
易，业务风险隔离不到位；（七）为非保本理财产品提供保本承诺。除上述证券外，
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 10,272,219.18
3 应收股利 -
4 应收利息 256,492,114.98
5 应收申购款 81,408,519.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 348,172,854.05
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
15广发安泽短债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 广发安泽短债A 广发安泽短债C
本报告期期初基金份额总额 3,892,880,575.24 7,095,040,560.44
本报告期基金总申购份额 4,655,646,366.64 9,558,158,894.82
减：本报告期基金总赎回份额 3,356,127,008.89 9,020,177,262.11
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 5,192,399,932.99 7,633,022,193.15
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金
的情况。
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1. 中国证监会准予广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
2. 中国证监会准予广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金变更注册的文件
3. 中国证监会准予广发安泽回报纯债债券型证券投资基金变更注册的文件
4. 《广发安泽短债债券型证券投资基金基金合同》
5. 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
6. 《广发安泽短债债券型证券投资基金托管协议》
7. 法律意见书
8.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
8.3查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
16广发安泽短债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一九年四月二十二日
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