广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告
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广发中证1000指数型发起式证券投资基金
2019年第1季度报告
2019年3月31日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十二日广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月
18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 广发中证 1000指数
基金主代码 006486
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 11月 2日
报告期末基金份额总额 35,660,624.02份
投资目标
本基金采用被动式指数化投资策略，有效跟踪中
证 1000指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，
力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟
踪误差控制在 4%以内。
本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完
2广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告
全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金
股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。
股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数
成份股及其权重的变动进行相应调整，以拟合标
的指数的业绩表现。
对无法严格按照标的指数进行复制的情况，基金
管理人可以根据市场情况，结合经验判断，综合
考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、
流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的
相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，
优化确定投资组合中的个股权重，以获得更接近
标的指数的收益率。
业绩比较基准
中证 1000指数收益率×95%+银行活期存款利率
（税后）×5%。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数
型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
现，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
广发中证 1000指数 A 广发中证 1000指数 C
下属分级基金的交易代
码
006486 006487
报告期末下属分级基金
的份额总额
20,622,822.46份 15,037,801.56份
3广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
(2019年 1月 1日-2019年 3月 31日)
主要财务指标
广发中证 1000指数
A
广发中证 1000指数
C
1.本期已实现收益 65,711.72 100,746.51
2.本期利润 4,250,435.92 1,904,930.50
3.加权平均基金份额本期利润 0.2632 0.1867
4.期末基金资产净值 25,166,165.75 18,385,273.60
5.期末基金份额净值 1.2203 1.2226
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发中证1000指数A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
29.16% 1.60% 31.77% 1.71% -2.61% -0.11%
2、广发中证1000指数C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①－③ ②－④
4广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告
④
过去三个
月
29.47% 1.60% 31.77% 1.71% -2.30% -0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
广发中证 1000指数型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018年 11月 2日至 2019年 3月 31日)
1．广发中证 1000指数 A：
2．广发中证 1000指数 C：
5广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告
注：（1）本基金合同生效日期为 2018年 11月 2日，至披露时点本基金成立未
满一年。
（2）本基金建仓期为基金合同生效后 6个月，至披露时点本基金仍处于建仓期。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基
金经理期限
姓名 职务
任职
日期
离任日
期
证券从业
年限
说明
罗国庆
本基金的基
金经理；广
发深证
100指数分级
证券投资基
金的基金经
理；广发中
证医疗指数
分级证券投
资基金的基
2018-
11-02
- 10年
罗国庆先生，经济学硕士，
持有中国证券投资基金业从
业证书。曾任深圳证券信息
有限公司研究员，华富基金
管理有限公司产品设计研究
员，广发基金管理有限公司
产品经理及量化研究员。
6广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告
金经理；广
发中证全指
汽车指数型
发起式证券
投资基金的
基金经理；
广发中证全
指建筑材料
指数型发起
式证券投资
基金的基金
经理；广发
中证全指家
用电器指数
型发起式证
券投资基金
的基金经理；
广发中证传
媒交易型开
放式指数证
券投资基金
的基金经理；
广发中证传
媒交易型开
放式指数证
券投资基金
发起式联接
基金的基金
经理；指数
投资部副总
经理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其
配套法规、《广发中证 1000指数型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律
法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风
险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，
无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
7广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并
通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备
选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券
库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，
超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时
间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与
风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实
现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察
稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公
平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券
投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对
大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告
期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成
交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%。这些交易不存在任何利益输送
的嫌疑。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的是中证 1000指数，该指数由全部 A 股中剔除中证 800指数成
份股后，规模偏小且流动性好的 1000只股票组成，综合反映中国 A 股市场中一批小
市值公司的股票价格表现。
经历了 2018年 A 股市场单边下跌，2019年一季度 A 股市场呈现普涨行情。截
止一季度末，沪深 300指数上涨 28.62%，中证 500指数上涨 33.10%，创业板指数上
涨 35.43%。偏小市值的中证 500指数和创业板指数涨幅大于大市值的沪深 300指数。
一季度市场风格偏向小市值股票，尤其是在 2、3月份小市值的股票表现更为突出，
8广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告
而 1月份则是大市值股票表现更好。回顾整个一季度，市值轮动规律是大市值股票
率先启动，小市值股票后来居上。小市值风格说明在国家政策影响下，投资者的经
济预期得到改善，风险偏好随之提升。如果今年经济稳中向好的趋势不变，投资者
对基本面及中美贸易摩擦的担忧将大幅消退，市场估值水平有望继续提升。
基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日
常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的 A 类份额净值增长率为 29.16%，C 类份额净值增长率为
29.47%，同期业绩比较基准收益率为 31.77%。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 40,636,116.40 91.49
其中：股票 40,636,116.40 91.49
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 3,324,004.81 7.48
7 其他各项资产 453,730.63 1.02
8 合计 44,413,851.84 100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 493,430.00 1.13
B 采矿业
774,682.00 1.78
C 制造业
25,696,436.80 59.00
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
1,122,155.00 2.58
E 建筑业
1,108,844.00 2.55
F 批发和零售业
1,466,372.00 3.37
G 交通运输、仓储和邮政业
897,937.00 2.06
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
4,651,413.00 10.68
J 金融业
303,129.00 0.70
K 房地产业
1,446,849.60 3.32
L 租赁和商务服务业
399,214.00 0.92
M 科学研究和技术服务业
517,385.00 1.19
N 水利、环境和公共设施管理业
475,694.00 1.09
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
25,047.00 0.06
Q 卫生和社会工作
323,182.00 0.74
R 文化、体育和娱乐业
630,214.00 1.45
S 综合
304,132.00 0.70
合计
40,636,116.40 93.31
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 000977 浪潮信息 9,500 237,500.00 0.55
2 002157 正邦科技 12,400 201,996.00 0.46
10广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告
3 300601 康泰生物 3,200 181,440.00 0.42
4 300176 派生科技 3,200 168,000.00 0.39
5 600728 佳都科技 11,900 145,418.00 0.33
6 600763 通策医疗 2,000 141,000.00 0.32
7 002138 顺络电子 6,700 126,697.00 0.29
8 600446 金证股份 5,300 125,769.00 0.29
9 300012 华测检测 14,100 124,080.00 0.28
10 300170 汉得信息 7,300 123,662.00 0.28
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有
出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
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1 存出保证金 10,522.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 657.31
5 应收申购款 442,551.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 453,730.63
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 300176 派生科技 168,000.00 0.39
重大事项
停牌
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 广发中证1000指数A 广发中证1000指数C
本报告期期初基金份额总额 14,392,074.87 5,620,320.64
本报告期基金总申购份额 10,815,150.01 31,694,270.40
减：本报告期基金总赎回份额 4,584,402.42 22,276,789.48
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 20,622,822.46 15,037,801.56
12广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 广发中证1000指数A 广发中证1000指数C
报告期期初管理人持有的
本基金份额
10,000,800.08 -
本报告期买入/申购总份额
- -
本报告期卖出/赎回总份额
- -
报告期期末管理人持有的
本基金份额
10,000,800.08 -
报告期期末持有的本基金
份额占基金总份额比例
（%）
28.04 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金
的情况。
§8
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份
额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金
10,000,8
00.08
28.04%
10,000,8
00.08
28.04% 三年
基金管理人高级管理
人员
- - - - -
基金经理等人员
80,702.8
6
0.23% - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,081,5
02.94
28.27%
10,000,8
00.08
28.04% 三年
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§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
投资者
类别
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
20190101-
20190331
10,00
0,800.
08
0.00 0.00
10,000,800.
08
28.04%
个人 1
20190107-
20190122
-
8,664,
648.1
5
8,664,64
8.15
0.00 0.00%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导
致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回
可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及
时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续
六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估
并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
§10 备查文件目录
10.1备查文件目录
1.中国证监会注册广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金募集的文件
2.《广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
10.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
14广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告
10.3查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一九年四月二十二日
15
