对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
东证目优(501053)

东证目优:2019年第一季度报告

 
 
东 方 红 目 标优 选 三 年 定期 开 放 混 合型 证 券
投资基金 2019 年第 1 季度报告 
 
2019 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:上海东方证 券资产管理有限公 司 
基金托 管人:招商银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2019 年 4 月22 日 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 14 页


§1 重要提 示


基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。





基 金托 管人 招商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2019 年 4 月 18 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等 内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。





基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。


基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险, 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。


本 报告 中财 务资 料未 经审计 。





本 报告 期 自2019 年1 月 1 日起至 2019 年3 月31 日止 。 §2 基金产 品概况


基金简 称


东方红 目标 优选 定开 混合 场内简 称


东证目 优 基金主 代码


501053 基金运 作方 式


契约型 , 本基 金以 定期 开 放方式 运作 , 即采 用封 闭 运作和 开放 运作 交 替循环 的方 式。 基金合 同生 效日


2017 年12 月 18 日 报告期 末基 金份 额总 额


990,420,849.60 份


投资目 标


本基金 在严 格控 制投 资组 合风险 的前 提下 ,通 过积 极主动 的投 资管 理,追 求资 产净 值的 长期 稳健增 值。 投资策 略


本基金 主要 投资 于固 定收 益类资 产, 本基 金的 投资 策略将 结合 基金 每 三年开 放一 次 , 在 封闭 期 封闭运 作 , 在 开放 期内 有 大规模 申购 赎回 的 流动性 需求 的特 点 , 做 好 流动性 管理 , 在临 近开 放 期和开 放期 内 , 更 多的关 注组 合资 产的 流动 性; 在封 闭期 内 , 充 分发 挥 封闭运 作的 优势 , 做一些 长 久 期匹 配。 基于本 基金 每满 三年 开放 一次 , 除 开放 期外 封闭 运 作的特 点 , 基 金管 理人在 临近 开放 期和 开放 期内将 重点 关注 基金 资产 的流动 性和 变现 能力, 分散 投资 ,做 好流 动性管 理以 应对 开放 期投 资者的 赎回 需 求 。 业绩比 较基 准


中债综 合指 数收 益率*80%+ 沪深 300 指 数收 益率*20% 风险收 益特 征


本基金 是一 只混 合型 基金 , 属 于较 高预 期风 险 、 较 高预期 收益 的证 券 投资基 金品 种, 其预 期风 险与收 益高 于债 券型 基金 与货币 市场 基金 , 低于股 票型 基金 。 本基金 除了 投 资A 股 外, 还可根 据法 律法 规规 定投 资香港 联合 交易 所 上市的 股票 。 除 了需 要承 担与境 内证 券投 资基 金类 似的市 场波 动风 险 等一般 投资 风险 之外 , 本 基金还 面临 港股 通机 制下 因投资 环境 、 投资东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第 3 页 共 14 页


标的 、 市 场制 度以 及交 易 规则等 差异 带来 的特 有风 险。 本基 金可 根据 投资策 略需 要或 不同 配置 地市场 环境 的变 化, 选择 将部分 基金 资产 投 资于港 股或 选择 不将 基金 资产投 资于 港股 , 基 金资 产并非 必然 投资 港 股。 基金管 理人


上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 基金托 管人


招商银 行股 份有 限公 司 §3 主要财 务指标和基金净值 表现


3.1 主 要财 务指标


单位: 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月 31 日) 1.本期 已 实 现收 益


38,450,174.84 2.本期 利润


85,988,998.40 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润


0.0868 4.期末 基金 资产 净值


1,064,750,664.75 5.期末 基金 份额 净值


1.0750 注: (1)所述基 金业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用,计 入 费用后实际收 益水平 要低于 所列 数字 。


(2 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


阶段


净值增 长率 ①


净值增 长率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 8.66% 0.37% 5.69%


0.30% 2.97% 0.07% 注: 过 去三 个月 指2019 年1 月1 日-2019 年 3 月 31 日。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变动 的比较 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第 4 页 共 14 页


注:截 止日 期 为2019 年3 月 31 日。





§4 管理人 报告


4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 期限


证券从 业 年限


说明


任职日 期


离任日 期


徐觅 东方红 策 略精选 灵 活配置 混 合型发 起 式证券 投 资基金 、 东方红 汇 阳债券 型 证券投 资 基金、 东 方红汇 利 债券型 证 券投资 基 金、东 方 红益鑫 纯 债债券 型 证券投 资 基金、 东 方红货 币 2018 年 3 月30 日 - 12 年 本科, 曾任 长信 基金 管理 有限责 任 公司基 金事 务部 基金 会计 、交易 管 理部债 券 交 易员 ,广 发基 金管理 有 限公司 固定 收益 部债 券交 易员, 富 国基金 管理 有限 公司 固定 收益部 基 金经理 助理 ,上 海东 方证 券资产 管 理有限 公司 私募 固定 收益 投资部 投 资经理 。现 任上 海东 方证 券资产 管 理有限 公司 公募 固定 收益 投资部 基 金经理 兼任 东方 红策 略精 选混合 、 东方红 汇阳 债券 、东 方红 汇利债 券、东 方红 益鑫 纯债 债券 、东方 红 货币、 东方 红目 标优 选定 开混合 、 东方红 配置 精选 混合 、东 方红核 心 优选定 开混 合基 金经 理。 具有基 金 从业资 格, 中国 国籍 。 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第 5 页 共 14 页


市场基 金、东 方 红目标 优 选三年 定 期开放 混 合型证 券 投资基 金、东 方 红配置 精 选混合 型 证券投 资 基金、 东 方红核 心 优选一 年 定期开 放 混合型 证 券投资 基 金基金 经 理。 饶刚 上海东 方 证券资 产 管理有 限 公司副 总 经理、 兼 任东方 红 策略精 选 灵活配 置 混合型 发 起式证 券 投资基 金、东 方 红汇阳 债 券型证 券 投资基 金、东 方 红汇利 债 券型证 券 投资基 金、东 方 红目标 优 选三年 定 期开放 混 合型证 券 投资基 金、东 方 2017 年12 月18 日 - 20 年 硕士, 曾任 兴业 证券 股份 有限公 司 职员, 富国 基金 管理 有限 公司研 究 员、固 定收 益部 总经 理兼 基金经 理 、 总 经理 助理 , 富国 资产 管理 ( 上 海)有 限公 司总 经理 ;现 任上海 东 方证券 资产 管理 有限 公司 副总经 理 兼任东 方红 策略 精选 混合 、东方 红 汇阳债 券、 东方 红汇 利债 券、东 方 红目标 优选 定开 混合 、东 方红创 新 优选定 开混 合基 金经 理。 具有基 金 从业资 格, 中国 国籍 。 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第 6 页 共 14 页


红创新 优 选三年 定 期开放 混 合型证 券 投资基 金 基金经 理。 孔令超 东方红 策 略精选 灵 活配置 混 合型发 起 式证券 投 资基金 、 东方红 汇 阳债券 型 证券投 资 基金、 东 方红汇 利 债券型 证 券投资 基 金、东 方 红目标 优 选三年 定 期开放 混 合型证 券 投资基 金、东 方 红睿逸 定 期开放 混 合型发 起 式证券 投 资基金 、 东方红 创 新优选 三 年定期 开 放混合 型 证券投 资 基金、 东 方红配 置 精选混 合 型证券 投 资基金 、 东方红 稳 健精选 混 合型证 券 2018 年 3 月30 日 - 7 年 硕士, 曾任 平安 证券 有限 责任公 司 总部综 合研 究所 策略 研究 员、国 信 证券股 份有 限公 司经 济研 究所策 略 研究员 ,现 任东 方红 策略 精选混 合、东 方红 汇阳 债券 、东 方红汇 利 债券、 东方 红目 标优 选定 开混合 、 东方红 睿逸 定期 开放 混合 、东方 红 创新优 选定 开混 合、 东方 红配置 精 选混合 、东 方红 稳健 精选 混合基 金 经理。 具有 基金 从业 资格 ,中国 国 籍。 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第 7 页 共 14 页


投资基 金 基金经 理。 注:1、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期” 指基金 合同 生效 日, “ 离任 日期” 指根 据公 司决 定确定 的解 聘日 期; 对此 后非首 任基 金经 理, 基金 经理的 “任 职日 期” 和“ 离任日 期” 均指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。 2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明


本报告 期, 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司作 为本 基金管 理人 ,严 格遵 守《 中华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、 《中 华 人民共 和国 证券 法》 、 基 金 合同以 及其 它有 关法 律法 规的规 定 , 本 着诚 实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为, 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合 , 制 定并 严格 遵守 相应 的制度 和流 程 , 通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ,本 公司 严格执 行了 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司公平 交易 制度 》等 规定。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。


报 告期 内, 未出 现涉 及本基 金的 交易 所公 开竞 价同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


债券市 场方 面, 一季 度银 行间市 场资 金面 整体 维持 宽松格 局, 由于 社融 增速 在年初 出现 明显 回升, 市场 风险 偏好 抬头 ,利率 债走 势不 佳, 信用 债表现 良好 。组 合 在1 月 中旬降 准后 减持 了部 分长端 利率 债, 降低 组合 久期, 维持 四季 度配 置高 等级信 用债 和杠 杆 套 息的 策略, 获得 了较 好的 票息收 益。 展望 后市 ,经 济仍在 筑底 过程 中, 市场 的预期 伴随 一季 度经 济数 据发布 也可 能发 生反 复。我 们将 保持 对基 本面 数据的 跟踪 ,密 切关 注市 场变化 ,适 时介 入利 率债 的交易 机会 。对 于信东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第 8 页 共 14 页


用债, 我们 仍坚 持实 地调 研和个 体研 究, 寻找 被市 场错误 定价 的优 质企 业, 努力为 持有 人获 取长 期、稳 健的 回报 。 权益方 面, 一季 度股 票市 场表现 较好 ,上 证综 指一 季度上 涨 23.93% , 创业 板 指上 涨 35.43% 。 自去年 下半 年开 始, 美联 储的加 息进 程逐 渐放 缓, 国内的 货币 政策 也开 始维 持相对 宽松 ,这 给资 本市场 提供 了较 好的 流动 性环境 。今 年一 季度 , 前 期货币 政策 的放 松也 逐渐 往信用 端传 导, 一季 度信用 扩展 速度 有所 恢复 ,宏观 经济 虽然 没有 出现 明显的 复苏 ,但 也明 显好 于年初 市场 的悲 观预 期。在 这种 环境 下, 权益 市场获 得了 较为 良好 的回 报。展 望未 来, 虽然 市场 估值在 当前 的较 低水 平下有 所恢 复 , 但 当前 股 市整体 估值 仍然 不高 , 一 些优质 公司 的估 值仍 然具 备投资 吸引 力 。 因 此, 我们仍 然坚 持价 值投 资理 念,维 持对 估值 合理 、基 本面稳 健的 优质 龙头 公司 的配置 。 转债市 场在 一季 度也 取得 了较为 良好 的收 益。 转债 市场的 低估 值、 标的 扩容 以及权 益市 场预 期收益 的提 升使 得转 债市 场开始 受到 越来 越多 投资 者的关 注。 随着 资 金 的进 入,转 债整 体的 估值 水平有 所修 复。 展望 未来 ,我们 预计 权益 市场 仍能 给投资 者带 来一 定的 回报 ,但考 虑转 债自 身估 值水平 已经 较年 初有 一定 的提升 ,目 前转 债整 体的 配置价 值略 低于 年初 的水 平,但 结构 性的 机会 仍然存 在。 我们 将结 合对 转债公 司基 本面 的研 究, 以及对 股票 及转 债自 身估 值、条 款的 考量 ,精 选性价 比高 的转 债进 行配 置。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现


截至 本 报告 期末 ,本 基金 份额净 值 为 1.0750 元, 份 额累计 净值 为 1.1100 元;本报告 期基 金 份额净 值增 长率 为8.66% ,同期 业绩 比较 基准 收益 率为 5.69% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明


报告期 内, 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告


5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额( 元)


占基金 总资 产的 比例 (%)


1


权益投 资


218,398,847.08 13.82 其中: 股票


218,398,847.08 13.82 2 基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


1,306,119,511.00 82.66 其中: 债券


1,306,119,511.00 82.66 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第 9 页 共 14 页











资产 支持 证券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


- - 其 中:买 断式回 购的买 入返 售金融 资 产


- - 7


银行存 款和 结算 备付 金合 计


34,481,071.08 2.18 8


其他资 产


21,126,241.05 1.34 9


合计


1,580,125,670.21 100.00 注: 本 基金 本报 告期 末通 过 港股通 交易 机制 投资 的港 股公允 价值 为42,137,784.00 元 人民 币 , 占 期 末基金 资产 净值 比 例3.96% 。


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比 例(% )


A


农、林 、牧 、渔 业


- - B


采矿业


4,455,000.00 0.42 C


制造业


107,127,521.67 10.06 D


电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供应 业


- - E


建筑业


4,896,000.00 0.46 F


批发和 零售 业


2,656,000.00 0.25 G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


8,954,183.70 0.84 H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业


16,429,090.71 1.54 J


金融业


23,470,343.00 2.20 K


房地产 业


- - L


租赁和 商务 服务 业


5,046,000.00 0.47 M


科学研 究和 技术 服务 业


- - N


水利、 环境 和公 共设 施管 理业


- - O


居民服 务、 修理 和其 他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱 乐业


3,226,924.00 0.30 S


综合


- - 合计


176,261,063.08 16.55 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比 例(% )


东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第 10 页 共 14 页


A 基础 材料


2,655,000.00


0.25


B 消费 者非 必需 品


6,084,500.00


0.57


C 消费 者常 用品


-


-


D 能源


9,486,300.00


0.89


E 金融


11,598,264.00


1.09


F 医疗 保健


-


-


G 工业


8,567,940.00


0.80


H 信息 技术


-


-


I 电信 服务


-


-


J 公用 事业


3,745,780.00


0.35


K 房地 产


-


-


合计


42,137,784.00 3.96 注: 以 上分 类采 用全 球行 业 分类标 准(Global Industry Classification Standard ,GICS) 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净 值比例 (% )


1 600104 上汽集 团 600,000 15,642,000.00 1.47 2 600887 伊利股 份 490,000 14,263,900.00 1.34 3 000001 平安银 行 1,000,000 12,820,000.00 1.20 4 01088 中国神 华





618,000 9,486,300.00 0.89 5 600377 宁沪高速 904,463 8,954,183.70 0.84 6 600196 复星医 药 270,000 8,040,600.00 0.76 7 002470 金正大 1,009,800 7,492,716.00 0.70 8 002415 海康威 视 184,800 6,480,936.00 0.61 9 02601 中国太 保





244,200 6,451,764.00 0.61 10 300408 三环集 团 300,000 6,222,000.00 0.58 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号


债券品 种


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


1


国家债 券


- - 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


140,160,000.00 13.16 其中: 政策 性金 融债


99,380,000.00 9.33 4


企业债 券


731,771,855.40 68.73 5


企业短 期融 资券


50,278,000.00 4.72 6


中期票 据


152,340,000.00 14.31 7


可转债 (可 交换 债)


231,569,655.60 21.75 8


同业存 单


- - 9


其他


- - 10


合计


1,306,119,511.00 122.67 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第 11 页 共 14 页


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细


序号


债券代 码


债券名 称


数量( 张)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净 值比例 (% )


1 112457 16 魏桥 05 655,753 63,608,041.00 5.97 2 132013 17 宝武 EB 530,000 54,097,100.00 5.08 3 190203 19 国开 03 500,000 49,800,000.00 4.68 4 190205 19 国开 05 500,000 49,580,000.00 4.66 5 143732 18 国君 G3 400,000 40,780,000.00 3.83 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细


本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明


5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细


本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金投资股 指期货将根 据风险管理的 原则,以套 期保值为目的 ,以回避市 场风险。故 股 指 期货空头的合 约价值主 要 与股票组合的 多头价值 相 对应。基金管 理人通过 动 态管理股指期 货合约 数量, 以萃 取相 应股 票组 合的超 额收 益。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明


5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金在进 行国债期货 投资时,将根 据风险管理 原则,以套期 保值为主要 目的, 结合 国 债 期货的定价模 型寻求其 合 理的估值水平 ,与现货 资 产进行匹配, 通过多头 或 空头套期保值 等策略 进行套 期保 值操 作。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细


本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第 12 页 共 14 页


5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。 5.11 投 资组 合报告 附注


5.11.1





本基金持有的平 安银行( 代码:000001 )发行 主体 平安银行股份有 限公司, 因贷前调查不 到 位,向环保未 达标的企 业 提供融资;贷 后管理失 职 ,流动资金贷 款被挪用 的 违法违规行为 ,中国 银监会 天津 监管 局 于 2018 年 6 月 28 日作 出处 罚决 定(津 银监 罚决 字 〔2018 〕35 号) ,处 以 50 万元罚 款 。 本基金对上述 证券的投资 决策程序符合 基金合同及 公司制度的相 关规定,本 基金管理人 会 对 上述证 券继 续保 持跟 踪研 究。 本基金持有的 前十名证券 中其余九名证 券的发行主 体本期未出现 被监管部门 立案调查, 或 在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号


名称


金额( 元)


1


存出保 证金


116,009.71 2


应收证 券清 算款


106,800.45 3


应收股 利


- 4


应收利 息


20,903,430.89 5


应收申 购款


- 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8


其他


- 9


合计


21,126,241.05 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号


债券代 码


债券名 称


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


1 132013 17 宝武 EB 54,097,100.00 5.08 2 132012 17 巨化 EB 27,483,087.20 2.58 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第 13 页 共 14 页


3 132015 18 中油 EB 25,925,278.80 2.43 4 110041 蒙电转 债 16,638,327.00 1.56 5 132009 17 中油 EB 15,285,000.00 1.44 6 113019 玲珑转 债 14,688,359.40 1.38 7 110043 无锡转 债 10,980,000.00 1.03 8 113508 新凤转 债 6,399,932.60 0.60 9 110042 航电转 债 6,152,500.00 0.58 10 128027 崇达转 债 4,743,200.00 0.45 11 128032 双环转 债 4,272,000.00 0.40 12 113504 艾华转 债 3,420,539.80 0.32 13 113509 新泉转 债 2,156,600.00 0.20 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分


由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动


单位: 份


报告期 期初 基金 份额 总额 990,420,849.60 报告期 期间 基金 总申 购份 额


- 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额


- 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以 "-" 填 列)


- 报告期 期末 基金 份额 总额


990,420,849.60 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况


7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况


本报告 期, 本基 金管 理人 未 持有 本基 金份额 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细


本报告 期, 本基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 交易 本基金 的情 况 。 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 第 14 页 共 14 页


§8 备查文 件目录


8.1 备 查文 件目录





1 、 中国 证监 会批 准 设立东 方红 目标 优选 三年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金的 文件 ;





2 、《 东方 红目 标 优选三 年定 期开 放混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ;





3 、《 东方 红目 标 优选三 年定 期开 放混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ; 4、 东 方红 目标 优选 三年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金 财 务报 表及 报表 附注 ;





5 、 报告 期内 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告;





6 、 基金 管理 人 业务资 格批 件、 营业 执照 ;





7 、


中国 证监 会 要求的 其他 文件 。 8.2 存 放地 点


备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公场 所: 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 31 层。 8.3 查 阅方 式


投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件, 亦 可通 过公 司网 站查 阅, 公 司网 址为 : www.dfham.com 。





上 海东 方证券 资产 管理有 限公 司 2019 年 4 月 22 日