上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告
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上证180金融交易型开放式指数证券投资基金
2019年第1季度报告
2019年3月31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十二日上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2019年4月18日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 国泰上证180金融ETF
基金主代码
510230
交易代码
510230
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年3月31日
报告期末基金份额总额 1,024,761,607.00份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组
成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如
成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自
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由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足
等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进
行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽
量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风险控
制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年
跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管
理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步
扩大。
2、债券投资策略
基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一
年期以内的政府债券、央行票据和金融债，债券投资的
目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。
业绩比较基准 上证180金融股指数
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基
金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完
全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019年1月1日-2019年3月31日)
1.本期已实现收益
52,072,169.61
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2.本期利润
1,348,461,634.97
3.加权平均基金份额本期利润
1.2434
4.期末基金资产净值
6,075,390,132.08
5.期末基金份额净值
5.9286
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
(3)本基金于2011年5月6日建仓完毕并进行了基金份额折算，折算比例为0.28400990。期末
还原后基金份额累计净值=（期末基金份额净值＋基金份额累计分红金额）×折算比例，该
净值可反映投资者在认购期以份额面值1.00元购买金融ETF后的实际份额净值变动情况。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
26.20% 1.85% 26.40% 1.85% -0.20% 0.00%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
上证180金融交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年3月31日至2019年3月31日）
4上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告
注：本基金合同生效日为2011年3月31日，在3个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合
合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
艾小军
本基金
的基金
经理、
国泰上
证
180金
融
ETF联
接、国
泰沪深
300指
数、国
泰深证
TMT50
2014-01-13 -
18年
硕士。2001年5月至
2006年9月在华安基金管
理有限公司任量化分析师；
2006年9月至2007年8月
在汇丰晋信基金管理有限
公司任应用分析师；
2007年9月至2007年
10月在平安资产管理有限
公司任量化分析师；
2007年10月加入国泰基金
管理有限公司，历任金融
工程分析师、高级产品经
理和基金经理助理。
2014年1月起任国泰黄金
5上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告
指数分
级、国
泰量化
价值精
选混合、
国泰黄
金
ETF、
国泰中
证军工
ETF、
国泰中
证全指
证券公
司
ETF、
国泰国
证航天
军工指
数
（LOF
）、国
泰中证
申万证
券行业
指数
（LOF
）、国
泰策略
价值灵
活配置
混合、
国泰宁
益定期
开放灵
活配置
混合、
国泰量
化成长
优选混
合、国
泰黄金
ETF联
接、国
交易型开放式证券投资基
金、上证180金融交易型
开放式指数证券投资基金、
国泰上证180金融交易型
开放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理，
2015年3月起兼任国泰深
证TMT50指数分级证券投
资基金的基金经理，
2015年4月起兼任国泰沪
深300指数证券投资基金
的基金经理，2016年 4月
起兼任国泰黄金交易型开
放式证券投资基金联接基
金的基金经理，2016年
7月起兼任国泰中证军工交
易型开放式指数证券投资
基金和国泰中证全指证券
公司交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理，
2017年3月至2017年5月
任国泰保本混合型证券投
资基金的基金经理，
2017年3月至2018年
12月任国泰策略收益灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理，2017年 3月
起兼任国泰国证航天军工
指数证券投资基金（LOF）
的基金经理，2017年 4月
起兼任国泰中证申万证券
行业指数证券投资基金
（LOF）的基金经理，
2017年5月起兼任国泰策
略价值灵活配置混合型证
券投资基金（由国泰保本
混合型证券投资基金变更
而来）的基金经理，
2017年5月至2018年7月
任国泰量化收益灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理，2017年8月起兼
任国泰宁益定期开放灵活
配置混合型证券投资基金
6上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告
泰沪深
300指
数增强
的基金
经理、
投资总
监（量
化）、
金融工
程总监
的基金经理，2018年 5月
起兼任国泰量化成长优选
混合型证券投资基金和国
泰量化价值精选混合型证
券投资基金的基金经理，
2018年8月至2019年4月
任国泰结构转型灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理，2018年12月至
2019年3月任国泰量化策
略收益混合型证券投资基
金（由国泰策略收益灵活
配置混合型证券投资基金
变更而来）的基金经理，
2019年4月起兼任国泰沪
深300指数增强型证券投
资基金（由国泰结构转型
灵活配置混合型证券投资
基金变更而来）的基金经
理。2017年7月起任投资
总监（量化）、金融工程
总监。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理
公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约
定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，
在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生
损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规
行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资
组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、
规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
7上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行
有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和
利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输
送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一季度在中美贸易摩擦走向缓和、市场流动性整体宽松的背景下，受大规模减税降费
的利好以及科创板加速推进，资本市场地位得到了空前的提高，A股自年初以来一扫去年
的阴霾，大幅拉升，呈现普涨格局，表现位居全球主要资本市场首位。沪深两市成交大幅
提升，由前期3000亿左右提高到接近万亿。受科创板加速推进的刺激，包括直接受益的资
本市场主力券商板块以及与科创直接相关的计算机、半导体、通信等行业受到资金的青睐，
板块主题行情轮番演绎；前期受非洲猪瘟影响的养猪板块在猪价大幅上涨的预期下更是迭
创新高；在华为、中兴5G屡屡被西方国家排除在外又屡屡突围以及国内5G建设加速推进
的消息刺激下，5G板块也轮番上涨，风格上前期超跌股、破净股以及题材股领涨。
受益科创板加速推进影响，相关行业和主题的个股表现活跃。在行业表现上，申万一
级行业中表现较好的计算机、农林牧渔和食品饮料，涨幅分别为48.46%、48.42%和
43.58%，表现落后的为银行、公用事业、建筑，分别上涨了16.85%、17.8%、18.28%。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金在2019年第一季度的净值增长率为26.20%，同期业绩比较基准收益率为26.40%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度，在科创板即将推出的背景下，叠加减税降费将逐步反映到上市公司利润，
上市公司整体业绩有望向好。在美国经济以及全球经济面临下滑的情况下，预计中美贸易
8上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告
纠纷有望得到较好的解决。预计国内外宏观政策友好以及流动性相对宽松有利于市场风险
偏好的持续回升。此外从5月份开始A股纳入MSCI以及其他国际主流指数的权重因子提升，
预计外资或将保持持续的净流入。总体上我们对二季度的A股市场保持积极的观点，风格
上绩优价值类股票有望重新获得资金的青睐。行业上我们继续看好长期受益于中国经济结
构转型以及关键领域有待突破的计算机、半导体、通信以及军工资产证券化和科研院所改
制可能加速推进的军工等行业。
上证180金融指数由上证180指数中银行、保险、证券、信托等行业构成，基于长期
投资、价值投资的理念，投资者或可利用国泰上证180金融ETF基金这一资产配置工具，
把握中国金融行业长期投资机会。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1
权益投资
6,074,942,133.36 99.93
其中：股票
6,074,942,133.36 99.93
2
固定收益投资
10,000.00 0.00
其中：债券
10,000.00 0.00
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6
银行存款和结算备付金合计
3,491,170.66 0.06
9上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告
7
其他各项资产
607,677.65 0.01
8
合计
6,079,050,981.67 100.00
注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 100,402.08 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 100,402.08 0.00
5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
10上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 6,074,841,731.28 99.99
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,074,841,731.28 99.99
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 601318
中国平安
12,292,107 947,721,449.70 15.60
2 600036
招商银行
17,823,504 604,573,255.68 9.95
3 601166
兴业银行
21,552,716 391,612,849.72 6.45
4 600030
中信证券
13,557,002 335,942,509.56 5.53
5 601328
交通银行
47,538,672 296,641,313.28 4.88
6 600016
民生银行
43,001,087 272,626,891.58 4.49
7 601288
农业银行
66,378,698 247,592,543.54 4.08
11上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告
8 600000
浦发银行
20,281,272 228,772,748.16 3.77
9 601398
工商银行
37,294,650 207,731,200.50 3.42
10 600837
海通证券
13,941,030 195,592,650.90 3.22
5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 603379
三美股份
2,052 66,546.36 0.00
2 603681
永冠新材
1,767 33,855.72 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
10,000.00 0.00
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
10,000.00 0.00
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 110053
苏银转债
100 10,000.00 0.00
12上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的
原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、
交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结
合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品
种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定
执行。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“招商银行”、“兴业银行”、
13上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告
“交通银行”、“民生银行”、“农业银行”、“浦发银行”、“工商银行”违规外）没
有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
根据2018年5月4日中国银保监会发布的处罚公告银监罚决字〔2018〕1号，招商银行存
在内控管理严重违反审慎经营规则、违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、同业投
资业务违规接受第三方金融机构信用担保、销售同业非保本理财产品时违规承诺保本、违
规将票据贴现资金直接转回出票人账户、为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担
保、未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目、高管人员在获得任职资格核准前履职、
未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务、未严格审查贸易背景真实性开立信用证、
违规签订保本合同销售同业非保本理财产品、非真实转让信贷资产、违规向典当行发放贷
款、违规向关系人发放信用贷款等共计十四项违规事实。中国银监会决定对其罚款6570万
元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。
根据招商银行2018年4月到2019年3月期间发布的公告，公司上海、天津、长沙、西宁
等下属分行、支行由于违规办理无真实贸易背景的保理融资业务、理财“双录”未完整记
录销售全过程、资产质量反映不真实等行为分别受到当地银保监局罚款、警告等监管处罚。
根据2018年5月4日中国银保监会发布的处罚公告银保监银罚决字〔2018〕1号，兴业银
行存在重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告、非真实转让信贷资产、无授
信额度或超授信额度办理同业业务、内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入
返售业务项下基础资产不合规、同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保、债券卖出
回购业务违规出表、个人理财资金违规投资、提供日期倒签的材料、部分非现场监管统计
数据与事实不符、个别董事未经任职资格核准即履职、变相批量转让个人贷款、向四证不
全的房地产项目提供融资等共计十二项违规事实。中国银保监会决定对其罚款5870万元。
根据兴业银行2018年4月到2019年3月期间发布的公告，公司上海、郑州、兰州、大连
等下属分行、支行由于授信不审慎造成信用风险暴露、贷前调查不尽职导致贷款资金回流
至借款人、信贷资金被挪用等行为分别受到当地银保监局罚款、警告等监管处罚。
根据2018年12月7日中国银保监会发布的处罚公告银保监银罚决字〔2018〕12号，交通
银行存在（一）不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权；（二）
未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产；（三）档案管理不到位、内控管理存在严
重漏洞；（四）理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模；（五）违规向土地储备机
构提供融资；（六）信贷资金违规承接本行表外理财资产；（七）理财资金违规投资项目
14上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告
资本金；（八）部分理财产品信息披露不合规；（九）现场检查配合不力等违法违规事实，
中国银保监会决定对其罚款690万元。
根据2018年12月7日中国银保监会发布的处罚公告银保监银罚决字〔2018〕13号，交通
银行存在并购贷款占并购交易价款比例不合规、并购贷款尽职调查和风险评估不到位等违
法违规事实，中国银保监会决定对其罚款50万元。
根据交通银行2018年5月到2019年3月期间发布的公告，公司广东、厦门、常州、天津
等下属分行、支行由于授信业务严重违反审慎经营规则、金融许可证管理不到位、信贷资
金流入期货市场等行为分别受到当地银保监局罚款、警告等监管处罚。
根据2018年12月7日中国银保监会发布的处罚公告银保监银罚决字〔2018〕8号，民生
银行存在（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）同业投资违规接受担保；（三）
同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；（四）
本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）个人理财资金违规投资；（六）票据代理未明
示，增信未簿记和计提资本占用；（七）为非保本理财产品提供保本承诺等违法违规事实，
中国银保监会决定对其罚款3160万元。
根据2018年12月7日中国银保监会发布的处罚公告银保监银罚决字〔2018〕8号，民生
银行存在贷款业务严重违反审慎经营规则等违法违规事实，中国银保监会决定对其罚款
200万元。
根据民生银行2018年4月到2019年3月期间发布的公告，公司银川、太原、济南、宁波
等下属分行、支行由于流动资金贷款严重违反审慎经营规则、授信业务调查审查不审慎、
在项目贷款中未认真核实项目资本金和股东借款到账依据真实性等行为分别受到当地银保
监局罚款、警告等监管处罚。
根据农业银行2018年4月到2019年3月期间发布的公告，公司大连、西安、乌鲁木齐、
武汉等下属分行、支行由于在代理销售保险业务过程中存在欺骗投保人的行为、贷前贷后
未尽职，超过借款人实际需求发放流动资金贷款、汽车消费分期业务管理不尽职等行为分
别受到当地银保监局罚款、警告等监管处罚。
根据2018年5月4日中国银保监会发布的处罚公告银监罚决字〔2018〕4号，浦发银行存
在内控管理严重违反审慎经营规则、通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存款、通
过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节、理财资金投资非标准化债权资产
比例超监管要求、提供不实说明材料、不配合调查取证、以贷转存，虚增存贷款、票据承
兑、贴现业务贸易背景审查不严、国内信用证业务贸易背景审查不严、贷款管理严重缺失，
15上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告
导致大额不良贷款、违规通过同业投资转存款方式，虚增存款、票据资管业务在总行审批
驳回后仍继续办理、对代理收付资金的信托计划提供保本承诺、以存放同业业务名义开办
委托定向投资业务，并少计风险资产、投资多款同业理财产品未尽职审查，涉及金额较大、
修改总行理财合同标准文本，导致理财资金实际投向与合同约定不符、为非保本理财产品
出具保本承诺函、向关系人发放信用贷款、向客户收取服务费，但未提供实质性服务，明
显质价不符、收费超过服务价格目录，向客户转嫁成本。等共计十九项违规事实。中国银
监会决定对其罚款5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没合计5855.927万元。
根据浦发银行2018年4月到2019年3月期间发布的公告，公司信用卡中心、郑州、杭州、
上海、乌鲁木齐等下属分行、支行由于信用卡业务授信不审慎、违规开展存贷业务、员工
管理不到位、违规开展票据业务等行为分别受到当地银保监局罚款、警告等监管处罚。
根据工商银行2018年4月到2019年3月期间发布的公告，工商银行西安、贵州、广东、
湖南、湖北等省下属分行、支行由于在代理销售保险业务过程中存在欺骗投保人的行为、
授信业务严重违反审慎经营规则、违规签发银行承兑汇票、贷后管理不到位等行为分别受
到当地银保监局罚款、警告等监管处罚。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公
司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值
未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
525,610.20
2
应收证券清算款
81,094.06
3
应收股利
-
4
应收利息
973.39
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
16上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告
8
其他
-
9
合计
607,677.65
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 603379
三美股份
66,546.36 0.00
网下新股
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额
1,143,761,607.00
报告期基金总申购份额
46,000,000.00
减：报告期基金总赎回份额
165,000,000.00
报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
1,024,761,607.00
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未
持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
17上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1
2019年1月1日
至2019年3月
31日
512,71
2,100.
00
- -
512,712,100
.00
50.03%
国泰上
证
180金
融交易
型开放
式指数
证券投
资基金
联接基
金
1
2019年1月1日
至2019年3月
31日
311,06
2,743.
00
40,500
,000.0
0
90,500,0
00.00
261,062,743
.00
25.48%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净
值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§9备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金托管协议
3、关于核准上证180金融交易型开放式指数证券投资基金募集的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
9.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉
昱大厦16层-19层。
18上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告
本基金托管人住所。
9.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇一九年四月二十二日
19
