招募说明书 （更新）
富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金
（LOF ）招募说明书（更新）
（ 摘要）
（二0一九年第 一号 ）
招募说明书 （更新）
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重要提示
富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF） （以下简称 “本基金 ”）
已于2016 年11 月29 日获得中国证监会准予 注册的批复 （证监许可 【2016 】 2879
号） 。本基金的基金合同于2017 年 3 月13 日 生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证， 也不表明投资于 本基金没有风险。 中国证监会不
对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投
资有风险， 投资者认购 （或申购） 基金时应认真阅读基金合同、 本招募说明书等
信息披露文件， 自主判断基金的投资价值， 全面认识本基金产品的风险收益特征
和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）
基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立 决策。 投资者在获得基金投资收益
的同时， 亦承担基金投资中出现的各类风险， 可能包括： 证券市场整体环境引发
的系统性风险、 个别证券特有的非系统性风险、 大量赎回或暴跌导致的流动性风
险、 基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。 基金
管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在投资者作出投资决策后， 基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金为股票型基金， 其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型
基金与货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信 用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止至2019 年 3 月13 日， 基金投资组合报告和基金
业绩表现截止至2018 年12 月31 日（财务数 据未经审计） 。 招募说明书 （更新）
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第 一 部分 基 金 管理 人
一、 基金 管理人概况
名称：富国基金管理有限公司
注册地址：中国（ 上海）自由贸 易试验区世纪 大道 8 号上海国金中 心二期
16-17 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8 号上海 国金中心二期16-17 层
法定代表人： 裴长江
总经理：陈戈
成立日期：1999 年4 月13 日
电话： （021 ）20361818
传真： （021 ）20361616
联系人：赵瑛
注册资本：5.2 亿元人民币
股权结构（ 截止于2019 年03 月13 日）：
股东名称 出资比例
海通证券股 份有限公 司 27.775%
申万宏源证 券有限公 司 27.775%
加拿大蒙特 利尔银行 27.775%
山东省国际 信托股份 有限公司 16.675%
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。 投资决策委员
会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。 风险控制委员会负责公司日常
运作的风险控制和管理工作， 确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监
管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。
公司目前下设二十五个部门、 三个分公司和二个子公司， 分别是： 权益投资
部、 固定收益投资部、 固定收益专户投资部、 固定收益信用研究部、 固定收益策
略研究部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、权益专户投资部、
养老金投资部、 权益研究部、 集中交易部、 机构业务部、 零售业务部、 营销管理招募说明书 （更新）
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部、 客户服务部、 电子商务部、 战略与产品部 、 合规稽核部、 风险管理部、 计划
财务部、人力资源部 、综合管理部（ 董事会办 公室） 、信息技术部 、运营部、北
京分公司、 成都分公司、 广州分公司、 富国资 产管理 （香 港） 有限公司、 富国资
产管理（上海）有限公司。
权益投资部： 负责权益类基金产品的投资管理； 固定收益投资部： 负责固定
收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分 （包括公司自有资金等） 的
投资管理； 固定收益专户投资部： 负责一对一 、 一对多等非公募固定收益类专户
的投资管理； 固定收益信用研究部： 建立和完 善债券信用评级体系， 开展信用研
究等， 为公司固定收益类投资决策提供研究支持； 固定收益策略研究部： 开展固
定收益投资策略研究， 统一固定收益投资中台管理， 为公司固定收益类投资决策
和执行提供发展建议、 研究支持和风险控制； 多元资产 投资部： 根据法律法规、
公司规章制度、 契约要 求， 在授权范围内， 负责FOF 基金投资运作和跨资产、 跨
品种、 跨策略的多元资产配置产品的投资管理。 量化投资部： 负责公司有关量化
投资管理业务； 海外权益投资部： 负责公司在中国境外 （含香港） 的权益投资管
理； 权益专户投资部： 负责社保、 保险、QFII 、 一对一、 一对多等非公募权益类
专户的投资管理； 养老金投资部： 负责养老金 （企业年金、 职业年金、 基本养老
金、社保等）及类养老金专户等产品的投资管理；权益研究部：负责行业研究、
上市公司研究和宏观研究等； 集中交易部： 负 责投资交易和风险控制； 机 构业务
部： 负责年金、 专户、 社保以及共同基 金的机构客户营销工作； 零售业务部： 管
理华东营销中心、 华中营销中心、 广东营销中心、 深圳营销中心、 北京营销中心、
东北营销中心、 西部营销中心、 华北营销中心， 负责公募基金的零售业务； 营销
管理部： 负责营销计划的拟定和落实、 品牌建 设和媒介关系管理， 为零售和机构
业务团队、 子公司等提供一站式销售支持； 客户服务部： 拟定客户服务策略， 制
定客户服务规范， 建设客户服务团队， 提高客户满意度， 收集客户信息， 分析客
户需求， 支持公司决策； 电子商务部： 负责基金电子商务发展趋势分析， 拟定并
落实公司电子商 务发展策略和实施细则， 有效推进公司电子商务业务； 战略与产
品部： 负责开发、 维护公募和非公募产品， 协 助管理层研究、 制定、 落实、 调整
公司发展战略， 建立数据搜集、 分析平台， 为公司投资决策、 销售决策、 业务发
展、绩效分析等提供整合的数据支持；合规稽核部：履行合规审查、合规检查、招募说明书 （更新）
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合规咨询、 反洗钱、 合规宣导与培训、 合规监测 等合规管理职责， 开展内部审计，
管理信息披露、 法律事务等； 风险管理部： 执行公司整体风险管理策略， 牵头拟
定公司风险管理制度与流程， 组织开展风险识别、 评估、 报告、 监测与应对， 负
责公司旗下各投资组合合规监控等；信 息技术部：负责软件开发与系统维护等；
运营部： 负责基金会计与清算； 计划财务部： 负责公司财务计划与管理； 人力资
源部：负责人力资源 规划与管理；综 合管理部 （董事会办公室） ： 负责公司董事
会日常事务、 公司文秘管理、 公司 （内部） 宣 传、 信息调研、 行政后勤管理等工
作； 富国资产管理 （香港） 有限公司： 证券交易、 就证券提供意见和提供资产管
理； 富国资产管理 （上海） 有限公司： 经营特定客户资产管理以及中国证监会认
可的其他业务。
截止到2019 年 2 月28 日， 公司有员 工446 人 ， 其中68.8% 以上具有硕士以
上学历。
二、 主要 人员情况
（一 ） 董事 会成员
裴长江先生，董事长，研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。
历任上海万国证券公司研究部研究员、 闸北营业部总经理助理、 总经理， 申银万
国证券公司闸北营业部总经理、 浙江管理总部副总经理、 经纪总部副总经理， 华
宝信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。
陈戈先生， 董事， 总经理， 研究生学历。 历任国泰君安证券有限责任公司研
究所研究员， 富国基金管理有限公司研究员、 基金经理、 研究部总经理、 总经理
助理、 副总经理，2005 年4 月至2014 年4 月 任富国天益价值证券投资基金基金
经理。
麦陈婉芬女士 （Constance Mak ） ， 董事， 文学 及商学学士， 加拿大特许会计
师。 现任BMO 金融集团亚洲业务总经理 （General Manager, Asia, International, BMO
Financial Group ） ， 中加贸易理事会董事和加拿 大中文电视台顾问团的成员。 历任
St. Margaret’s College 教师，加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙人。
方荣义先生， 董事， 博士， 研究生学历， 高级会计师。 现任申万宏源证券有
限公司副总经理、 财务总监、 首席风险官、 董事会秘书。 历任北京用友电子财 务
技术有限公司研究所信息中心副主任， 厦门大学工商管理教育中心副教授， 中国招募说明书 （更新）
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人民银行深圳经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长， 中国人民银行深圳
市中心支行非银行金融机构处处长， 中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务
会计处处长、国有银行监管处处长，申银万国证券股份有限公司财务总监。
张信军先生， 董事， 研究生学历。 现任海通证券股份有限公司财务总监、 海
通国际控股有限公司副总经理兼财务总监。 历任海通证券有限公司财务会计部员
工、计划财务部资产 管理部副经理/ 经理、海 通国际证券集团有限 公司首席财务
官、海通国际控股有限公司 首席风险官。
Edgar Normund Legzdins 先生，董事，本科学历，加拿大特许会计师。现任
BMO 金融集团国际业务全球总裁（SVP&Managing Director, International, BMO
Financial Group）。 1980 年至1984 年在 Coopers&Lybrand 担任审计工作；1984 年
加入加拿大BMO 银行金融集团蒙特利尔银行。
张科先生， 董事， 本科学历， 经济师。 现任山东省国际信托股份有限公司固
有业务管理部总经理。 历任山东省国际信托股份有限公司基金贷款部业务员、 基
金 投资部业务员、 基建基金管理部业务员、 基 建基金管理部信托经理、 基建基金
管理部副总经理、固有业务管理部副总经理。
何宗豪先生， 董事， 硕士。 现任申万宏源证券 有限公司计划财务管理总部总
经理。 历任人民银行上海市徐汇区办事处计划信贷科、 组织科科员； 工商银行徐
汇区办事处建国西路分理处党支部代书记、 党支部书记兼分理处副主任 （主持工
作） ；上海申银证券 公司财会部员工 ；上海申 银证券公司浦东公司 财会部筹备负
责人； 上海申银证券公司浦东公司财会部副经理、 经理； 申银万国证券股份有限
公司浦东分公司财会部经理、申银万国 证劵股 份有限公司财会管 理总部部门经
理、 总经理助理、 申银万国证券股份有限公司 计划财会管理总部副总经理、 总经
理。
黄平先生， 独立董事， 研究生学历。 现任上海盛源实业 （集团） 有限公司董
事局主席。 历任上海市劳改局政治处主任； 上海 华夏立向实业有限公司副总经理；
上海盛源实业（集团）有限公司总经理、总裁。
季文冠先生， 独立董事， 研究生学历。 现任上海金融业联合会常务副理事长。
历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长；
上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、 办公室主任、 局长助理、 副局长、招募说明书 （更新）
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党组副书记； 上海市浦东新区政府办 公室主任、 外事办公室主任、 区政府党组成
员； 上海市松江区区委常委、 副区长； 上海市金融服务办公室副主任、 中共上海
市金融工作委员会书记；上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任。
伍时焯 (Cary S. Ng) 先生，独立董事，研究生学历，加拿大特许会计师。
现已退休。1976 年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell 公司担任
审计工作， 有30 余年财务管理及信息系统项目 管理经验， 曾任职在 Neo Materials
Technologies Inc. 前身 AMR Technologies Inc., MLJ Global Business
Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财务总监(CFO)及
财务副总裁，圣力嘉学院(Seneca College)工商 系会计及财务金融科教授。
李宪明先生，独立董事，研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、
高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。
（二 ） 监事 会成员
付吉广先生， 监事长， 研究生学历。 现任山东 省国际信托股份有限公司风控
总监。 历任济宁信托投资公司投资部科员， 济 宁市留庄港运输总公司董事、 副总
经理 ， 山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、 副经理； 山东省国际
信托投资有限公司稽核法律部经理，山 东省中 鲁远洋渔业股份有限公司财务总
监，山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。
沈寅先生， 监事， 本科学历。 现任申万宏源证 券有限公司合规与风险管理中
心法律合规总部副总经理， 风险管理办公室副主任， 公司律师。 历任上海市高级
人民法院助理研究员， 上海市中级人民法院、 上海市第二中级人民法院助理审判
员、审判员、审判组长，办公室综合科科长，以及上海仲裁委员会仲裁员。
张晓燕女士， 监事， 博士。 现任蒙特利尔银行亚 洲区和蒙特利尔银 行 （中国）
有限公司首席风险官。 历任美国加州理工学院化学系研究员， 加拿大多伦多大学
化学系助理教授，蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理，
蒙特利尔银行操作风险资本管理总监，道明证券交易风险管理部副总裁兼总监，
华侨银行集团市场风险控制主管，新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。
侍旭先生， 监事， 研究生学历。 现任海通证券股份有限公司稽核部副总经理，
历任海通证券股份有限公司稽核部二级部副经理、 二级部经理、 稽核部总经理助
理等。 招募说明书 （更新）
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李雪薇女士， 监事， 研究生学历。 现任富国基 金管理有限公司运营部副总经
理。 历任 富国基金管理有限公司资金清算员、 登记结算主管、 运营总监助理、 运
营部运营副总监、运营部运营总监。
肖凯先生，监事，博士。现任富国基金管理有限公司集中交易部风控总监。
历任上海金新金融工程研究院部门经理、 友联战略管理中心部门经理、 富国基金
管理有限公司监察部风控监察员、高级风控监察员、稽核副总监。
杨轶琴女士， 监事， 本科学历。 现任富国基金 管理有限公司零售业务部零售
总监助理。 历任辽宁省证券公司北京西路营业部客户经理、 富国基金管理有限公
司客户服务经理、营销策划经理、销售支持经理、高级销售支持经理。
沈詹慧女士， 监事， 本 科学历。 现任富国基金 管理有限公司人力资源部人力
资源总监助理。 历任上海交通大学南洋中学教师、 博朗软件开发(上海)有限公司
招聘主管、 思源电气股份有限公司人事行政部部长、 富国基金管理有限公司人事
经理。
（三 ） 督察 长
赵瑛女士， 研究生学历， 硕士学位。 曾任职于海通证券有限公司国际业务部、
上海国盛（集团）有 限公司资产管理 部/风险 管理部、海通证券股 份有限公司合
规与风险管理总部、 上海海通证券 资产管理有 限公司合规与风控部 ；2015 年 7
月加入富国基金管理有限公司， 历任监察稽核部总经理， 现任富国基金管理有限
公司督察长。
（四 ） 经营 管理层人员
陈戈先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍） 。
林志松先生， 本科学历， 工商管理硕士学位。 曾任漳州进出口商品检验局秘
书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理；1998 年 10
月参与富国基金管理有限公司筹备， 历任监察稽核部稽察员、 高级稽察员、 部门
副经理、部门经理、督察长，现任富国基金管理有限公司副总经理。
陆文佳女士，研究生学历，硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员，
华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁；2014 年 5 月加入富国基金管理
有限公司，现任富国基金管理有限公司副总经理。
李笑薇女士， 研究生学历， 博士学位， 高级经济师。 曾任国家教委外资贷款招募说明书 （更新）
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办公室项目官员，摩根士丹利资本国际Barra 公司（MSCI BARRA ）BARRA 股票风
险评估部高级研究员，巴克莱国际投资管理公司（Barclays Global Investors ）
大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；2009 年 6 月加入富国
基金管理有限公司， 历任基金经理、 量化与海外投资部总经理、 公司总经理助理，
现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。
朱少醒先生，研究生学历，博士学位。2000 年 6 月加入富国基金管理有限
公司 ， 历任产品开发主管、 基金经理助理、 基金经理、 研究部总经理、 权益投资
部总经理、 公司总经理助理， 现任富国基金管理有限公司副总经理兼权益投资部
总经理兼基金经理。
（五 ） 本基 金基金经理
（1）现任基金经理
1） 徐幼华， 硕士， 曾任上海京华创业投资有限 公司投资经理助理；2006 年
7 月至2008 年12 月任富国基金管理有限公司 金融工程部数量研究员，2009 年1
月至 2011 年 5 月任富国基金管理有限公司另 类投资部数量研究员、基金经理助
理，2011 年 5 月起任富国中证红利指数增强型 证券投资基金基金经理，2011 年
10 月起任富国中证500 指 数增强型证券投资基 金(LOF) 基金经理， 2015 年 6 月至
2017 年 12 月任富国中证工业 4.0 指数分级证 券投资基金，2016 年 11 月起任富
国中证医药主题指数增强型证券投资 基金 （LOF） 基金经理，2015 年6 月至2017
年 11 月任富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证
券投资基金基金经理，2017 年 3 月起任富国 中证娱乐主题指数增强型证券投资
基金 （LOF） 基金经理，2017 年4 月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资
基金 （LOF） 基金经理，2018 年5 月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基
金 、富国中证 1000 指数增强型证券投资基金（LOF ）基金经理，2018 年 7 月起
任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理，2018 年12 月起任富国
MSCI 中国 A 股 国际通指数增强型证券投资基 金基金经理；兼任量化投资部副总
经理。具有基金从业资格。
2）牛志冬，硕士，自 2007 年 7 月至 2010 年 8 月任华夏基金管理有限公司
研究员；自2010 年 8 月至2012 年 4 月任富国 基金管理有限公司基金经理助理；
自 2012 年 4 月至 2015 年 3 月任富国基金管理 有限公司投资经理；自 2015 年 5招募说明书 （更新）
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月起任富国中证移动互联网指数分级证券投 资基金、 富国中证新能源汽车指数分
级证券投资基金基金经理， 自2016 年11 月起 任富国中证医药主题指数增强型证
券投资基金 （LOF） 基金经理，2017 年3 月起任富国中证娱 乐主题指数增强型证
券投资基金 （LOF） 基金经理，2017 年7 月起任富国中证高端制造指数增强型证
券投资基金（LOF）基金经理，2017 年 11 月至 2018 年 12 月任富国新机遇灵活
配置混合型发起式证券投资基金，2018 年11 月起任富国中证价值交易型开放式
指数证券投资基金基金经理。2018 年12 月起 任富国中证价值交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经 理； 兼任量化投资部量化投资副总监。 具有基金从
业资格。
（六 ） 投资 决策委员会成 员
公司投委会成员： 总经理陈戈， 分管副总经理 朱少醒， 分管副总经理李笑薇
（七 ） 其他
上述人员之间不存在近亲属关系。 招募说明书 （更新）
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第 二 部分 基 金 托管 人
一、 基本 情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行” ）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号
首次注册登记日期：1983 年10 月31 日
注册资本： 人民币 贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹 元整
法定代表人： 陈四清
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人： 王永民
传真： （010 ）66594942
中国银行客服电话：95566
二、 基金 托管部门及主 要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有
丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，
60 ％以上的员工具有硕士以上学位或高 级职称 。为给客户提供专业化的托管服
务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行， 中国银行拥有证券投
资基金、基金（一对多、一对一） 、社保基金、保险资金、QFII 、RQFII、QDII、
境外三类 机构、 券商资产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权
基金、 私募基金、 资金托管等门类齐全、 产品丰富的托管业务体系。 在国内， 中
国银行首家开展绩效评估、 风险分析等增值服务， 为各类客户提供个性化的托管
增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
三、 证券 投资基金托管 情况
截至 2018 年 12 月 31 日，中国银行已托管 700 只证券投资基金，其中境内
基金662 只，QDII 基金38 只， 覆盖了股票型 、 债券型、 混合型、 货币型、 指数
型、FOF 等多种类型的基金， 满足了不同客户多元化的投资理财需求， 基金托管
规模位居同业前列。 招募说明书 （更新）
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第 三 部分 相关服 务 机构
一、 基金 销售机构
（一 ） 直销 机构
名称：富国基金管理有限公司
住所： 中国 （上海） 自由贸易试验区世纪大道8 号上海国金中心二期16-17
楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8 号上海 国金中心二期16-17 楼
法定代表人： 裴长江
总经理：陈戈
成立日期：1999 年4 月13 日
直销网点：直销中心
直销中心地址：上海市杨浦区大连路588 号宝 地广场A 座23 楼
客户服务统一咨询电话：95105686 、4008880688 （全国统一，免长途话费）
传真：021-20513177
联系人：孙迪
公司网站：www.fullgoal.com.cn
（二 ） 场外 代销机构
( 1 )中国银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街1 号 中国银行总行办公大楼
法人代表： 陈四清
联系人员： 陈洪源
客服电话： 95566
公司网站： www.boc.cn
( 2 )交通银行股份有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区银城中路188 号
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区银城中路188 号 招募说明书 （更新）
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法人代表： 彭纯
联系人员： 王菁
客服电话： 95559
公司网站： www.bankcomm.com
( 3 )招商银行股份有限 公司
注册地址： 深圳市福田区深南大道7088 号
办公地址： 深圳市福田区深南大道7088 号
法人代表： 李建红
联系人员： 曾里南
客服电话： 95555
公司网站： www.cmbchina.com
( 4 )上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址： 上海市浦东新区浦东南路500 号
办公地址： 上海市北京东路689 号
法人代表： 吉晓辉
联系人员： 唐小姐
客服电话： 95528
公司网站： www.spdb.com.cn
( 5 )平安银行股份有限公司
注册地址： 深圳市深南中路1099 号平安银行 大 厦
办公地址： 深圳市深南中路1099 号平安银行 大厦
法人代表： 肖遂宁
联系人员： 蔡宇洲
客服电话： 95511-3
公司网站： www.bank.pingan.com
( 6 )东莞银行股份有限公司
注册地址： 东莞市莞城区体育路21 号
办公地址： 东莞市莞城区体育路21 号
法人代表： 廖玉林 招募说明书 （更新）
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联系人员： 巫渝峰
客服电话： 0769-96228
公司网站： www.dongguanbank.cn
( 7 )中信建投证券股份有限公司
注册地址： 北京市朝阳区安立路66 号 4 号楼
办公地址： 北京市朝阳 门内大街188 号
法人代表： 王常青
联系人员： 权唐
客服电话： 400-8888-108
公司网站： www.csc108.com
( 8 )国信证券股份有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012 号国 信证券大厦16-26 层
办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012 号国 信证券大厦16-26 层
法人代表： 何如
联系人员： 周杨
客服电话： 95536
公司网站： www.guosen.com.cn
( 9 )中信证券股份有限公司
注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场二期北座
办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路48 号中信 证券大厦
法人代表： 张佑君
联系人员： 顾凌
客服电话： 95548 或4008895548
公司网站： www.cs.ecitic.com
( 10 )海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市广东路689 号
办公地址： 上海市广东路689 号
法人代表： 周杰
联系人员： 李笑鸣 招募说明书 （更新）
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客服电话： 95553
公司网站： www.htsec.com
( 11 )申万宏源证券有限公司
注册地址： 上海市徐汇区长乐路989 号45 层
办公地址： 上海市徐汇 区长乐路989 号45 层
法人代表： 李梅
联系人员： 黄莹
客服电话： 95523 或4008895523
公司网站： www.swhysc.com
( 12 )渤海证券股份有限公司
注册地址： 天津市经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室
办公地址： 天津市南开区宾水西道8 号
法人代表： 杜庆平
联系人员： 蔡霆
客服电话： 400-651-5988
公司网站： www.bhzq.com
( 13 )中信证券山东有限责任公司
注册地址： 青岛市崂山区深圳路222 号青岛 国际金融广场1 号楼20 层
办公地址： 青岛市崂山区深圳路222 号青岛 国际金融广场1 号楼20 层
法人代表： 杨宝林
联系人员： 吴忠超
客服电话： 95548 或400-889-5548
公司网站： www.zxzqsd.com.cn
( 14 )东方证券股份有限公司
注册地址： 上海市中山南路318 号 2 号楼22 层、23 层、25 层-29 层
办公地址： 上海市中山南路318 号 2 号楼21 层-23 层、25 层-29 层
法人代表： 潘鑫军
联系人员： 胡月茹
客服电话： 95503 招募说明书 （更新）
15
公司网站： www.dfzq.com.cn
( 15 )光大证券股份有限公 司
注册地址： 上海市静安区新闸路1508 号
办公地址： 上海市静安区新闸路1508 号
法人代表： 薛峰
联系人员： 刘晨、李芳芳
客服电话： 95525
公司网站： www.ebscn.com
( 16 )上海证券有限责任公司
注册地址： 上海市黄浦区西藏中路336 号
办公地址： 上海市黄浦区西藏中路336 号
法人代表： 李俊杰
联系人员： 张瑾
客服电话： 400-819-8198
公司网站： www.shzq.com
( 17 )平安证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼
办公地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼
法人代表： 杨宇翔
联系人员： 吴琼
客服电话： 95511-8
公司网站： stock.pingan.com
( 18 )中银国际证券股份有限公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路200 号 中银大厦39 层
办公地址： 上海市浦东新区银城中路200 号 中银大厦39 层
法人代表： 许刚
联系人员： 王炜哲
客服电话： 400-620-8888
公司网站： www.bocichina.com 招募说明书 （更新）
16
( 19 )申万宏源西部证券有限公司
注册地址： 新疆乌鲁木齐市 高新区 新市区- 北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼2005 室
办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 新市区- 北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼2005 室
法人代表： 许建平
联系人员： 李巍
客服电话： 4008-000-562
公司网站： www.hysec.com
( 20 )中泰证券股份有限公司
注册地址： 济南市经七路86 号
办公地址： 济南市经七路86 号23 层
法人代表： 李玮
联系人员： 吴阳
客服电话： 95538
公司网站： www.qlzq.com.cn
( 21 )北京百度百盈基金销售有限公 司
注册地址： 北京市海淀区上地十街10 号 1 幢 1 层101
办公地址： 北京市海淀区上地信息路甲9 号 奎科科技大厦
法人代表： 张旭阳
联系人员： 孙博超
客服电话： 95055-4
公司网站： www.baiyingfund.com
( 22 )深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区深南东路5047 号发 展银行大厦25 楼I、J 单元
办公地址： 深圳市罗湖区深南东路5047 号发 展银行大厦25 楼I、J 单元
法人代表： 薛峰
联系人员： 汤素娅
客服电话： 4006-788-887 招募说明书 （更新）
17
公司网站： www.zlfund.cn
( 23 )上海天天基金销售有限公司
注册地址： 上海市徐汇区龙田路190 号 2 号楼2 层
办公地址： 上海市徐汇区宛平南路88 号26 楼
法人代表： 其实
联系人员： 潘世友
客服电话： 400-1818-188
公司网站： www.1234567.com.cn
( 24 )上海好买基金销售有限公司
注册地址： 上海市虹口区欧阳路196 号26 号楼2 楼41 号
办公地址： 上海市浦东南路1118 号鄂尔多斯 大厦903～906 室
法人代表： 杨文斌
联系人员： 张茹
客服电话： 4007-009-665
公司网站： www.ehowbuy.com
( 25 )蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址： 杭州市余杭区仓前街文一西路1218 号1 栋202 室
办公地址： 杭州市滨江区江南大道3588 号恒 生大厦12 楼
法人代表： 陈柏青
联系人员： 张裕
客服电话： 4000-766-123
公司网站： www.fund123.cn
( 26 )浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址： 杭州市文二西路1 号903 室
办公地址： 浙江省杭州市西湖区翠柏路7 号 电子商务产业园2 号楼 2 楼
法人代表： 凌顺平
联系人员： 吴强
客服电话： 4008-773-772
公司网站： www.5ifund.com 招募说明书 （更新）
18
( 27 )珠海盈米基金销售有限公司
注册地址： 珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491
办 公 地 址 ： 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼
B1201-1203
法人代表： 肖雯
联系人员： 黄敏娥
客服电话： 020-89629066
公司网站： www.yingmi.cn
( 28 )奕丰基金销售有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 （入驻深圳
市
办公地址： 深圳市南 山区海德三路海岸大厦东座 1115、1116、1307 室
法人代表： TEO WEE HOWE
联系人员： 项晶晶
客服电话： 400-684-0500
公司网站： http://www.ifastps.com.cn
( 29 )北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区海淀东三街2 号 4 层401-15
办公地址： 北京市亦庄经济开发区科创十一街18 号院 A 座17 层
法人代表： 江卉
联系人员： 徐伯宇
客服电话： 95118
公司网站： http://fund.jd.com/
( 30 )北京蛋卷 基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街1 号院 6 号楼2 单元21 层
办公地址： 北京市朝阳区望京SOHO T2 B 座2507
法人代表： 钟斐斐
联系人员： 戚晓强
客服电话： 4000-618-518 招募说明书 （更新）
19
公司网站： danjuanapp.com
（三 ） 场内 销售机构
本基金办理场内认购业务的发售机构为具有基 金销售业务资格并经深圳证
券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员。
（四 ） 其他
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 增加或调整本基金销售机构， 并及
时公告。
二、 基金 登记机构
名称：中国证券登 记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
电话： （010）50938782
传真： （010）50938991
联系人：赵亦清
三、 出具 法律意见书的 律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼
办公地址：上海市银城中路68 号时代金融中 心19 楼
负责人：俞卫锋
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人：孙睿
经办律师：黎明、孙睿
四、 审计 基金财产的 会 计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东城区东长安街1 号东方广 场东方经贸城安永大楼16 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100 号环 球金融中心50 楼
法定代表人：葛明 招募说明书 （更新）
20
联系电话：021-22288888
传真：021-22280000
联系人：徐艳
经办注册会计师：徐艳、蒋燕华 招募说明书 （更新）
21
第 四 部分 基 金 名称
富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF） 招募说明书 （更新）
22
第 五 部分 基 金 类型
股票型证券投资基金 招募说明书 （更新）
23
第 六 部分 投 资 目标
本基金为增强型股票指数基金， 在力求对中证娱乐主题指数进行有效跟踪的
基础上， 通过数量化的方法进行积极的指数组合管理 与风险控制， 力争实现超越
目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 招募说明书 （更新）
24
第 七 部分 基 金 投资 方向
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包 括中证娱乐主题指数的成份
股、 备选成份股、 其他股票 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市
的股票） 、 国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次 级债、 可转换债券、 可交换债券、
分离交易可转债、央 行票据、中期票 据、短期 融资券（含超短期融 资券） 、资产
支持证券、质押及买断式回购、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、
银行通知存款等） 、 同业存单、衍生 工具（股 指期货、权证等）及 法律法规或中
国证监会允许 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 本 基 金 的 股 票 资 产 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的
80% ，其中投资于中证 娱乐主题指数 成份股和 备选成份股的资产不 低于非现金基
金资产的80% ， 每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后， 现
金或到期日在一年以 内的政府债券 合计不低于 基金资产净值的 5%， 其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 。 招募说明书 （更新）
25
第 八 部分 基 金 投资 策略
1、股票投资策略
本基金以“指数化投 资为主、主动 性投资为辅 ” ，在复制目标指数 的基础上
一定程度地调整个股，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。
本基金主要策略为复制目标指数， 投资组合将以成份股在目标指数中的基准
权重为基础， 利用富国定量投资模型在有限范围内进行超配或低配选择。 一方面
将严格控制组合跟踪误差， 避免大幅偏离目标指数， 另一方面在指数跟踪的同时
力求超越指数。
富国研发的定量投资模型借鉴国际一流定量分 析的应用经验，利用多因子
alpha 模型预测股票超额回报，在有效风险控 制及交易成本最低化的基础上优化
投资组合。
（1）多因子 alpha 模型 ——股票超额回报预测
富国多因子 alpha 模型以对中国股票市场的长 期研究为基础， 一定程度上结
合前瞻性市场判断， 用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处， 以多因子
在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。 概括来讲， 本基金 alpha 模型的
因子可归为如下几类： 价值 （value ） 、 动量 （momentum ） 、 成长 （growth ） 、 情绪
（sentiment ） 、质量（quality）。
这些类别综合了来自市场各类投资者， 公司各类报表， 分析师及监管政策等
各方面信息。 富国多因子 alpha 模型利用富国 长期积累并最新 扩展的数据库， 科
学客观地综合了大量的各类信息。 基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重
要性做出具有一定前瞻性的判断，适时调整各因子类别的具体组成及权重。
（2）风险估测模型 —— 有效控制风险预算
指数化投资力求跟踪误差最小， 主动性投资则需要适度风险预算的支持。 风
险预算即最大容忍跟踪误差。本基金将 结合市 场通用及自主研发的风险估测模
型，有效将投资组合风险控制在预算范围内。
本基金采取 “跟踪误差” 和 “跟踪偏离度” 这两个指标对投资组合进行监控
与评估。 其中， 跟踪误差为核心监控指标， 跟踪偏离度为辅助监控指标， 以求控招募说明书 （更新）
26
制投资 组合相对于目标指数的偏离风险。
本基金对标的指数的跟踪目标是： 力争使基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5% ，年 化跟踪误差不超过 8% 。
（3）交易成本模型 —— 控制成本并保护业绩
本基金的交易成本模型既考虑固定成本， 也考虑交易的市场冲击效应， 在控
制成本最低的基础上减少交易造成的负业绩影响。
（4）投资组合优化模型
本基金将综合考虑预期回报， 风险及交易成本进行投资组合优化。 其选股范
围将以成分股为主， 并包括非成分股中与成分股相关性强， 流动性好， 基本面信
息充足的股票。
2、固定收益资产 投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、 国内财政政策与货
币市场政策等因素对债券市场的影响， 进行合理的利率预期， 判断债券市场的基
本走势， 制定久期控制下的资产类属配置策略。 在债券投资组合构建和管理过程
中， 本基金管理人将具体采用期限结构配置、 市场转换、 信用利差和相对价值判
断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。
3、金融衍生工具投资策略
在法律法规许可时， 本基金可基于谨慎原则运用权证、 股票指数期货等相关
金融衍生工具对 基金投资组合进行管理， 以控制并降低投资组合风险、 提高投资
效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。
本基金可以运用组合财产进行权证投资。 在权证投资过程中， 基金管理人主
要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃
的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整
的交易成本。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组， 授权特定的管理人员负责
股指期货的投资审批事项， 同时针对股指期货交易制定 投资决策流程和风险控制
等制度并报董事会批准。 招募说明书 （更新）
27
第 九 部分 标 的 指数 与基 金业 绩 比较 基准
1、标的指数
本基金的标的指数是中证娱乐主题指数。
如果标的指数被停止编制及发布， 或标的指数由其他指数替代 （单纯更名除
外） ，或由于指数编 制方法等重大变 更导致标 的指数不宜继续作为 标的指数，或
证券市场上有代表性更强、 更适合投资的指数推出， 本基金管理人可以依据审慎
性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则， 经与基金托管人协商一致， 在履
行适当程序后， 依法变更本基金的标的指数和投资对象， 并依据市场代表性、 流
动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定 新的标的指数。
由于上述原因变更标的指数， 若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投
资策略的实质性变更，则基金管理人应 就变更 标的指数召开基金份额持有人大
会， 报中国证监会备案， 并在指定媒介上公告 。 若标的指数变更对基金投资无实
质性影响（包括但不 限于编制机构变 更、指数 更名等） ，则无需召 开基金份额持
有人大会， 基金管理人应与基金托管人协商一致后， 报中国证监会备案， 并在指
定媒介上公告。
2、业绩比较基准
中证娱乐主题指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后） ×5%
由于本基金投资标的指数为中证娱乐主题指数， 且每个 交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后， 投资于现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净 值 5% ，因此， 本基金将 业绩比较基准定为中 证娱乐主题指
数收益率 ×95% ＋银行人民币活期存款利率（税后） ×5%。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时， 本
基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。 若业绩比
较基准和标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更， 则基金管
理人应就变更业绩比较 基准、 标的指数召开基金份额持有人大会， 报中国证监会
备案， 并在指定媒介上公告。 若业绩比较基准 、 标的指数变更对基金投资无实质招募说明书 （更新）
28
性影响（包括但不限 于编制机构变更 、指数更 名、指数编制方案调 整等） ，则无
需召开基金份额持有人大会审议， 基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国
证监会备案，并在指定媒介上公告。 招募说明书 （更新）
29
第 十 部分 基 金 的风 险收益 特征
本基金为股票型基金， 其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型
基金与货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 招募说明书 （更新）
30
第 十 一部 分 投 资 组合 报告
一、 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基 金总资 产的比例 （%）
1
权益投资 37,322,830.84 92.70
其中：股票 37,322,830.84 92.70
2
固定收益投 资 － －
其中：债券 － －
资产支持证 券 － －
3
贵金属投资 － －
4
金融衍生品 投资 － －
5
买入返售金 融资产 － －
其中： 买断式 回购的 买入返售 金
融资产
－ －
6
银行存款和 结算 备付 金合计 2,901,619.97 7.21
7
其他资产 35,440.44 0.09
8
合计 40,259,891.25 100.00
二、 报告 期末积 极投资 按行业分类 的股票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （%）
A 农、林、牧 、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 － －
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售 业 － －
G 交通运输、 仓储和邮 政业 － －
H 住宿和餐饮 业 24,876.00 0.06 招募说明书 （更新）
31
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 2,102,187.00 5.26
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务 服务业 1,045,390.60 2.61
M 科学研究和 技术服务 业 － －
N 水利、环境 和公共设 施管理业 888,935.00 2.22
O 居民服务、 修理和其 他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会 工作 － －
R 文化、体育 和娱乐业 2,817,341.90 7.05
S 综合 － －
合计 6,878,730.50 17.20
三、 报告 期末指数投资 按行业分类 的股票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （%）
A 农、林、牧 、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 2,416,094.00 6.04
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售 业 226,051.00 0.57
G 交通运输、 仓储和邮 政业 － －
H 住宿和餐饮 业 725,341.50 1.81
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 8,994,546.82 22.50
J 金融业 － －
K 房地产业 1,997,075.00 4.99
L 租赁和商务 服务业 5,590,268.20 13.98
M 科学研究和 技术服务 业 － － 招募说明书 （更新）
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N 水利、环境 和公共设 施管理业 193,823.00 0.48
O 居民服务、 修理和其 他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会 工作 － －
R 文化、体育 和娱乐业 10,300,900.82 25.76
S 综合 － －
合计 30,444,100.34 76.14
四、 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的股票投资明 细
（一 ） 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前
十名 股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产
净值比例（% ）
1 601888 中国国旅 64,436.00 3,879,047.20 9.70
2 000069 华侨城Ａ 314,500.00 1,997,075.00 4.99
3 600977 中国电影 95,400.00 1,366,128.00 3.42
4 002602 世纪华通 59,840.00 1,235,696.00 3.09
5 300251 光线传媒 140,800.00 1,070,080.00 2.68
6 300144 宋城演艺 47,300.00 1,009,855.00 2.53
7 600637 东方明珠 98,260.00 1,006,182.40 2.52
8 300459 金科文化 135,700.00 997,395.00 2.49
9 000681 视觉中国 42,400.00 988,768.00 2.47
10 300418 昆仑万维 74,454.00 957,478.44 2.39
（二 ） 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前
五名 股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比
例（%）
1 002739 万达电影 28,850.00 629,795.50 1.58
2 002878 元隆雅图 22,620.00 574,095.60 1.44 招募说明书 （更新）
33
3 300038 数知科技 60,700.00 566,331.00 1.42
4 000676 智度股份 59,500.00 564,655.00 1.41
5 300413 芒果超媒 15,200.00 562,552.00 1.41
五、 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
六、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投
资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
七、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支
持证 券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
八、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资 明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
九、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投
资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
十、 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
（一 ） 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
公允价值变 动总额合 计(元) －
股指期货投 资 本期收 益(元) －
股指期货投 资 本期公 允价值变 动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
（二 ） 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃
的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整
的交易成本。
十一 、 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
（一 ） 本期 国债期货投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 招募说明书 （更新）
34
（二 ） 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
公允价值变 动总额合 计（元） －
国债期货投 资本期收 益（元） －
国债期货投 资本 期公 允价值变 动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
（三 ） 本期 国债期货投资 评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
十二 、 投资 组合报告附注
（一 ） 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部
门立 案调查，或在 报告编制日 前一年内受 到公开谴 责、处罚的情 形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（二 ） 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票
库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
（三 ） 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 5,873.61
2 应收证券清 算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 659.78
5 应收申购款 28,907.05
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 35,440.44
（四 ） 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
（五 ） 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
1、期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 招募说明书 （更新）
35
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
2、期末积极投 资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额 单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公
允价值(元)
占基金资产 净值
比例（%）
流通受限情 况说明
1 002739 万达电影 629,795.50 1.58 筹划重大事 项
（六 ） 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。 招募说明书 （更新）
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第 十 二部 分 基 金 的业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但 不 保证 基金 一定 盈利, 也不 保证 最低 收益 。基金 的 过往 业绩 并不 代表 其未 来 表
现。投资有风 险, 投资人在做出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。
一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
2017.03.13-2017.12.31 -15.32% 0.90% -18.48% 0.85% 3.16% 0.05%
2018.01.01-2018.12.31 -32.20% 1.56% -31.21% 1.44% -0.99% 0.12%
2017.03.13-2018.12.31 -42.59% 1.30% -43.92% 1.21% 1.33% 0.09%
二、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩
比较 基准收益率变 动的比较
招募说明书 （更新）
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注：1、截止日期为 2018 年 12 月 31 日。
2、本基金于 2017 年 3 月 13 日成立，建仓期 6 个月，从 2017 年 3 月 13 日
起至 2017 年 9 月 12 日，建仓期结束时各项资 产配置比例均符合基金合同约定。
招募说明书 （更新）
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第 十 三部 分 费 用 概览
一、 基金 费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的标的指数许可使用费；
4、基金合同生 效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的相关账户开户费用、账户维护费用；
10、基金的上市费用和年费；
11、 按照国家有关规定和基金合同约定， 可以在 基金财产中列支的其他费用。
二、 基金 费用计提方法 、计提标准 和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H ＝E× 年管理费率÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金 管理人与
基金 托管人核对一致后，由 基金托管人于次月 首日起 2-5 个工作日内从 基金财产
中一次性 支付给 基金管理 人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 年托管费率÷ 当年天数 招募说明书 （更新）
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H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金 管理人与
基金 托管人核对一致后，由 基金托管人于次月 首日起 2-5 个工作日内从 基金财产
中一次性 支付给 基金托管 人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、基金的指数许可使用费
本基金作为指数基金， 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议
的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。 如上述指数许可使用协议约定
的指数许可使用费的费率、 计算方法及其他相关条款发生变更， 本条款将相应变
更，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》
的规定在指定媒介进行公告。 指数许可使用费自基金合同生效之日起从基金资产
中计收，计算方法如下：
指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.016% 的年费率计提。指数许
可使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下：
H=E ×年费率/ 当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用基点费
E 为前一日的基金资产净值
基金合同生效之日所在季度的指数许可使用费， 按实际计提金额收取， 不设
下限。 自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起， 指数许可使用费的收取下
限为每季度 5 万元。指数许可使用费将按照上 述指数许可协议的约定进行支付。
标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标 的指数许可使用费率和计算
方式时， 基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在
指定媒介公告。
上述 “一、 基金费用的种类 ” 中第 4－11 项费用， 根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、 不列 入基金费用的 项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基 金托管人因未 履行或未完 全履行义务导致的费 用支出或
基金财产的损失； 招募说明书 （更新）
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2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法 律法规及中国 证监会的有 关规定不得列入基金 费 用的项
目。
四、 基金 税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 基金财产投资的相关税收， 由基金份额持 有人承担， 基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
五、 与基 金销售有关的 费用
1、申购费用
本基金的申购费率由基金管理人决定， 基金份额申购费用由投资者承担， 不
列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
投资者申购本基金份额时， 需交纳申购费用， 费率按申购金额递减。 投资者
在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
（1）场外申购费率
本基金对通过直销中心场外申购的养老金客户 与除此之外的其他投资者实
施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老 计划筹集的资金及其投资运
营收益形成的补充养老基金等，具体包括：
a、全国社会保障基金；
b、可以投资基金的地方社会保障基金；
c、企业年金单一计划以及集合计划；
d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
e、企业年金养老金产品 ；
f、个人税收递延型商业养老保险等产品；
g、养老目标基金；
h、职业年金计划。 招募说明书 （更新）
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如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型， 本公司将在招募
说明书更新 时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围， 并按规定向中国证监会
备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
申购金额M（含申购费）
申购费率 （通过直销中心
申购的养老金客户）
申购费率（其他投资者）
M＜100 万元 0.12% 1.20%
100 万元≤M ＜200 万元 0.06% 0.60%
200 万元≤M ＜500 万元 0.04% 0.40%
M≥500 万元 每笔1,000 元
（2）场内申购费率
本基金的场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行。
2、赎回费用
本基金场内场外赎回费率 如下：
持有期 限N 赎回费率
N＜7 日 1.5%
N≥7 日 0.5%
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人
赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于 7 日 的投资者收取的赎回费全额计入基
金财产， 对持续持有期不少于 7 日的投资者收 取的赎回费， 不低于赎回费总额的
25% 应归基金财产，未 归入基金财 产的部分 用 于支付登记费和 其他必要的 手续
费。
3、在基金份额持有 人利益无实质 性不利影响 的情况下，履行适当 程序后，
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应于新的
费率或收费方式实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以 在不违反法律 法规规定及 基金合同约定的情形 下根据市
场情况制定基金促销计划， 针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。 在基
金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适当调
低 本基金的申购费率和赎回费率。
招募说明书 （更新）
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第 十 四部 分 对 招 募说 明书 更新 部 分的 说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他有关法律法规的要求，进行了更新，主要更新内容如下 ：
1、 “重要提示” 部分， 更新了招募说明书内容 的截止日期及相关财务数据的
截止日期。
2、 “第三部分 基金管理人”部分，对基金管理人信息进行了更新。
3、 “第四部分 基金托管人”部分，对基金托管人信息进行了更新。
4、 “第五部分 相关服务机构”部分，对相关服务机构信息进行了更新。
5、 “第九 部分 基金份额的申购 与赎回”部分 ，对通过直销中心申 购的养老
金客户范围及养老金客户的申购费率进行了更新。
6、 “第十一 部分 基金的投资” 部分，更新了 基金投资组合报告， 内容截止
至 2018 年 12 月 31 日。
7、 “第十 二部分 基金 的业绩” 部分，对基金 业绩表现数据及历史 走势图进
行了更新，内容截止至 2018 年 12 月 31 日。
8、 “第二十 四部分 其他应披露 事项”部分， 对本报告期内的其他 应披露事
项进行了更新。
富国 基金管理有限 公司
2019 年 04 月 24 日
