基 金 基 本 情 况 项 目 数 值 基金简称 华泰柏瑞港股通量化混合
场内简称
基金主代码 005269
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017-12-20
报告期末基金份额总额 122,279,879.21
投资目标
本基金利用定量投资模型，通过对企业的基本面、经营状况进行深入研究，选择出基本面良好、成长性良好的公司进行投资，在严格控制投资组合风险
的前提下，力求超越业绩比较基准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金为灵活配置混合型基金，基金管理人将跟踪宏观经济变量和国家财政、税收和货币政策等指标，判断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势，研
究预测宏观经济和国家政策等因素对证券市场的影响，分析比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，估计各子资产类的相关性矩阵，并
在此基础上确定基金资产在各类别资产间的分配比例。
2、股票投资策略
本基金主要利用定量投资模型，通过主动管理，使用量化方法选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，力争实现超越
业绩比较基准的投资回报。本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；在极端市场情
况下，为保护投资者的本金安全，股票资产比例可降至0%。 本基金主要通过多因子alpha模型，从多个角度对影响公司股价的因素进行评估，选取并持
有预期收益率较好的股票构成投资组合。 本基金仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者
（QDII）境外投资额度进行境外投资。 本基金采用量化模型精选个股策略，重点投资于估值合理、具备核心竞争力的港股通股票，主要关注公司的基
本面，且以大市值个股为主，精选低估值的优秀企业、有特色或独特定价权的稀缺性标的进行投资。
3、债券组合投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形
势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策
略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管
理手段进行个券选择。
4、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研
究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。
5、资产支持证券投资策略
在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分
析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
6、其他金融衍生工具投资策略
在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和
某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操
作。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人
将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
7、融资业务的投资策略
本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资
组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。
业绩比较基准 恒生指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金主要投资港股通标的股票，除需承担与境内
证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
主 要 财 务 指 标 单 位 ： 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 （ 2 0 1 9 - 0 1 - 0 1 至 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 ） 本期已实现收益 -1,019,176.64
本期利润 8,394,124.69
加权平均基金份额本期利润 0.0657
期末基金资产净值 113,045,279.53
期末基金份额净值 0.9245
基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 ① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 7.54 % 0.73 % 11.14 % 0.89 % -3.60 % -0.16 %
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 其 他 指 标 单 位 ： 人 民 币 元 其 他 指 标 报 告 期 （ 2 0 1 9 - 0 1 - 0 1 至 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 ） 其 他 指 标 报 告 期 （ 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 ） 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 田汉卿 副总经理、本基金的基金经理 2017-12-20 - 17年
副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI ）担任投资经理，
2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年8月起任华泰柏瑞量化增
强混合型证券投资基金的基金经理，2013年10月起任公司副总经理，2014年
12月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015
年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量
化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月起任华泰柏瑞
量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化绝对收益
策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰
柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理。2017年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2017年12月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学, MBA毕业于美国加州大
学伯克利分校哈斯商学院。
盛豪
量化投资部副总监、本基金的基金经
理
2017-12-20 - 11年
英国剑桥大学数学系硕士。2007年10月至2010年3月任Wilshire Associates
量化研究员，2010年11月至2012年8月任Goldenberg Hehmeyer Trading
Company交易员。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任量化投资
部研究员、基金经理助理。2015年1月起任量化投资部副总监，2015年10月
起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化驱动灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年11月任华泰柏
瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至
2018年10月任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017
年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经
理。2017年3月至2018年3月任华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理。2017年4月至2018年4月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月至2019年3月任华泰柏瑞睿利灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月起任华泰柏瑞精选回报
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿
尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起任华泰柏瑞港
股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起任华泰柏
瑞量化明选混合型证券投资基金的基金经理。
管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。
公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规
范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期
内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2019年第一季度，港股市场整体呈现单边上涨行情。宏观经济及金融市场的下行压力下，年初中国央行宣布降低存款准备金率，同时美联储也释放出了较去年十二月明显偏鸽派的信号，三月FOMC会议结果进一步印证
了今年美国货币政策继续紧缩的概率有限。流动性压力得到缓解后，叠加中美贸易谈判稳步推进，推动全球主要股票市场迎来反弹。港股市场在一月和二月连续上涨。受A股市场的影响，港股也出现了一定程度的题材
炒作现象，如5G建设，家电下乡，猪肉股等。进入三月后，随着上市公司年报的陆续披露，市场重新关注基本面信息，炒作现象有所退潮。
组合构建方面我们并没有跟随市场追逐热点，仍坚持一贯的量化选股策略，严格控制行业和个股的暴露，保持组合的分散性。
报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截至报告期末，本基金份额净值为 0.9245元，本报告期份额净值增长率为7.54%，同期业绩比较基准增长率为11.14%。
报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无。
投 资 组 合 报 告 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ ％ ） 1 权益类投资 80,617,410.84 70.59
其中：股票 80,617,410.84 70.59
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
??????资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 14,000,000.00 12.26
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 19,530,315.29 17.10
7 其他资产 55,807.40 0.05
8 合计 114,203,533.53 100.00
报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 序 号 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ） A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 - -
报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ） A 基础材料 2,597,525.37 2.30
B 消费者非必需品 15,310,603.65 13.54
C 消费者常用品 5,819,762.04 5.15
D 能源 2,795,417.51 2.47
E 金融 11,604,238.88 10.27
F 医疗保健 3,583,108.92 3.17
G 工业 18,824,655.34 16.65
H 信息技术 5,750,950.12 5.09
I 电信服务 7,730,403.49 6.84
J 公用事业 3,949,187.96 3.49
K 房地产 2,651,557.56 2.35
合计 80,617,410.84 71.31
报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ） 1 01883 中信国际电讯 856,000 2,591,966.89 2.29
2 00345 VITASOY INT'L 76,000 2,477,297.52 2.19
3 03360 远东宏信 335,000 2,390,832.29 2.11
4 00392 北京控股 61,000 2,328,470.96 2.06
5 00338 上海石油化工股份 704,000 2,258,526.76 2.00
6 01186 中国铁建 240,500 2,120,748.53 1.88
7 00548 深圳高速公路股份 268,000 2,114,967.02 1.87
8 00552 中国通信服务 352,000 2,113,594.56 1.87
9 00819 天能动力 348,000 2,107,487.10 1.86
9 00992 联想集团 348,000 2,107,487.10 1.86
10 03968 招商银行 63,500 2,078,017.72 1.84
报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ） 1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ） 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 序 号 贵 金 属 代 码 贵 金 属 名 称 数 量 （ 份 ） 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ） 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 代 码 名 称 持 仓 量 （ 买 / 卖 ） 合 约 市 值 ( 元 ) 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 风 险 说 明 公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) -
股指期货投资本期公允价值变动(元) -
本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。
报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。
报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 代 码 名 称 持 仓 量 （ 买 / 卖 ） 合 约 市 值 ( 元 ) 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 风 险 指 标 说 明 公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益（元） -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。
投 资 组 合 报 告 附 注 受 到 调 查 以 及 处 罚 情 况 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
申 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
其 他 资 产 构 成 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 （ 元 ） 1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 5,094.38
3 应收股利 45,665.24
4 应收利息 4,653.11
5 应收申购款 394.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 55,807.40
报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 ： 份 项 目 数 值 报告期期初基金份额总额 131,332,741.85
报告期期间基金总申购份额 139,756.89
减：报告期期间基金总赎回份额 9,192,619.53
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 122,279,879.21
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 投 资 者 类 别 报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况 序 号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 2 0 % 的 时 间 区 间 期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持 有 份 额 份 额 占 比 机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险
-
备 查 文 件 目 录 1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
存 放 地 点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
重 要 提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 ： 份 项 目 基 金 份 额 报告期期初管理人持有的本基金份额
报告期期间买入/申购总份额
报告期期间卖出/赎回总份额
报告期期末管理人持有的本基金份额
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 （ 份 ） 交 易 金 额 （ 元 ） 适 用 费 率 合计
报 告 期 末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 发 起 份 额 总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 发 起 份 额 承 诺 持 有 期 限 基金管理人固有资金 -% -%
基金管理人高级管理人员 -% -%
基金经理等人员 -% -%
基金管理人股东 -% -%
其他 -% -%
合计 -% -%
影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无。
查 阅 方 式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：
www.huatai-pb.com
华 泰 柏 瑞 港 股 通 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 9 年 第 1 季 度 报 告 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 基 金 管 理 人 ： 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 9 - 0 4 - 2 0 注：注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费
用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
注：1、图示日期为2017年12月20日至2019年3月31日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。
注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币80,617,410.84元，占基金资产净值的比例为71.31%。
注： 注：本基金本报告期末未持有境内股票。
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
注：注：本基金本报告期末未持有债券。
注：注：本基金本报告期末未持有债券。
注：注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
注：注：本基金本报告期末未持有权证。
注：注：本基金本报告期末未持有股指期货。
注：注：本基金本报告期末未持有国债期货。
注：注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
注：无。
注：无。
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
?
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重要提示
基金产品概况
基金基本情况
主要财务指标和基金净值
表现
主要财务指标
基金净值表现
本报告期基金份额
净值增长率及其与
同期业绩比较基准
收益率的比较
自基金合同生效以
来基金累计净值增
长率变动及其与同
期业绩比较基准收
益率变动的比较
其他指标
管理人报告
基金经理（或基金经
理小组）简介
管理人对报告期内本
基金运作遵规守信情
况的说明
公平交易专项说明
公平交易制度的执
行情况
异常交易行为的专
项说明
报告期内基金的投资
策略和业绩表现说明
报告期内基金的投
资策略和运作分析
报告期内基金的业
绩表现
报告期内管理人对本
基金持有人数或基金
资产净值预警情形的
说明
投资组合报告
报告期末基金资产组
合情况
报告期末按行业分类
的股票投资组合
报告期末按行业分类
的港股通投资股票投
资组合
报告期末按公允价值
占基金资产净值比例
