海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度 报告
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海 富 通新 内 需灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2019 年第 1 季度 报 告
2019 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年四 月二十 日海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度 报告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 19
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 海富通新内需混合
基金主代码 519130
交易代码 519130
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 27 日
报告期末基金份额总额 549,505,039.94 份
投资目标
本基金将从受益于国家扩大内需促进经济发展政策的
热点行业中， 精选具有良好成长性及基本面的股票进行
积极投资， 同时利用灵活的资产配置， 力争实现基金资
产的长期增值。
投资策略
本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心， 首先
按照投资时钟理论， 根据宏观预期环境判断经济周期所
处的阶段， 作出权益类资产的初步配置， 并根据投资时
钟判断大致的行业配置；其次结合证券市场趋势指标，
判断证券市场指数的大致风险收益比， 从而做出权益类
资产的具体仓位选择。在债券组合的具体构造和调整
上， 本基金综合运用久期调整 、 收益率曲线策略、 类属
配置等组合管理手段进行日常管理。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度 报告
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业绩比较基准 MSCI 中国 A 股指数× 50 ％＋上证国债指数× 50％
风险收益特征
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金， 但低于股票型基金， 属于
中等风险水平的投资品种。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通新内需混合 A 海富通新内需混合 C
下属两级基金的交易代码
519130 002172
报告期末下属两级基金的
份额总额
395,971,563.34 份 153,533,476.60 份
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日)
海富通新内需混合 A 海富通新内需混合 C
1.本期已实现收益 12,152,759.80 5,552,208.25
2.本期利润 27,960,298.64 18,831,953.09
3.加权平均基金份额本期利润 0.0624 0.0634
4.期末基金资产净值 502,927,238.59 197,758,570.29
5.期末基金份额净值 1.270 1.288
注： （1） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）海富通新内需混合型证券投资基金于2015 年12月15日刊登公告，自2015年12月17
日起增加一种新的收费模式-C 类收费模式。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1、 海富 通新内 需混 合 A ： 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度 报告
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阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
5.13% 0.31% 15.17% 0.79% -10.04% -0.48%
2、 海富 通新内 需混 合 C ：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
5.06% 0.31% 15.17% 0.79% -10.11% -0.48%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率变 动的比 较
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1．海富通新内需混合 A
(2014 年 11 月 27 日至 2019 年 3 月 31 日)
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度 报告
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2．海富通新内需混合 C
(2015 年 12 月 17 日至 2019 年 3 月 31 日)
注： 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期， 建仓期结束时
本基金的 各项投资 比例 已达到基 金合同第 十二 部分（二 ）投资范 围、 （四）投 资限制中
规定的各项比例。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
谈云飞
本基
金的
基金
经理；
海富
通季
2015-04-
29
- 13 年
硕士， 持有基金从业人员资格
证书。2005 年 4 月至 2014 年
6 月就职于华宝兴业基金管理
有限公司， 曾任产品经理、 研
究 员 、 专 户 投 资 经 理 、基金
经理助理，2014 年 6 月加入海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度 报告
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季增
利理
财债
券基
金经
理； 海
富通
稳健
添利
债券
基金
经理；
海富
通货
币基
金经
理； 海
富通
安颐
收益
混合
基金
经理；
海富
通欣
益混
合基
金经
理； 海
富通
聚利
债券
基金
经理；
海富
通欣
荣混
合基
金经
理； 海
富通
强化
回报
混合
海富通基金管理有限公司。
2014 年 7 月至 2015 年 10 月
任海富通现金管理货币基金
经理。2014 年 9 月起 兼任海
富通季季增利理财债券基金
经理。2015 年 1 月起 兼任海
富通稳健添利债券基金经理。
2015 年 4 月起兼任海 富通新
内需混合基金经理。 2016 年 2
月起兼任海富通货币基金经
理。2016 年 4 月至 2017 年 6
月兼任海富通纯债债券、 海富
通双福债券 （原海富通双福分
级 债 券 ） 、 海 富 通 双 利 债 券 基
金经理。2016 年 4 月 起兼任
海富通安颐收益混合 （原海富
通养老收益混合）基金经理。
2016 年 9 月起兼任海 富通欣
益混合、 海富通聚利债券及海
富通欣荣混合基金经理。 2017
年 2 月 起 兼 任 海 富 通 强 化 回
报 混 合 基 金 经 理 。2017 年 3
月起兼任海富通欣享混合基
金经理。2017 年 3 月至 2018
年 1 月 兼 任 海 富 通 欣 盛 定 开
混合基金经理。2017 年 7 月
起兼任 海 富 通 季 季 通 利 理 财
债券基金经理。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度 报告
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基金
经理；
海富
通欣
享混
合基
金经
理； 海
富通
季季
通利
理财
债券
基金
经理。
杜晓海
本基
金的
基金
经理；
海富
通安
颐收
益混
合基
金经
理； 海
富通
欣荣
混合
基金
经理；
海富
通富
睿混
合基
金经
理； 海
富通
富祥
混合
基金
经理；
海富
2016-06-
22
- 18 年
硕士， 持有基金从业人员资格
证书。历任 Man-Drapeau
Research 金 融 工 程 师 ，
American Bourses Corporation
中国区总经理， 海富通基金管
理有限公司定量分析师、 高级
定量分析师、 定量及风险管理
负责人、定量及风险管理总
监、多资产策略投资部总监，
现任海富通基金管理有限公
司量化投资部总监。 2016 年 6
月起任海富通新内需混合和
海富通安颐收益混合 （原海富
通养老收益混合）基金经理。
2016 年 9 月起兼任海 富通欣
荣 混 合 基 金 经 理 。2017 年 4
月至 2018 年 1 月兼任 海富通
欣盛定开混合基金经理。 2017
年 5 月 起 兼 任 海 富 通 富 睿 混
合基金经理。2018 年 3 月起
兼任海富通富祥混合基金经
理。2018 年 4 月至 2018 年 7
月兼任海富通东财大数据混
合基金经理。2018 年 4 月起
兼任海富通阿尔法对冲混合、
海富通创业板增强、 海富通量
化前锋股票、 海富通稳固收益
债券、 海富通欣享混合、 海富海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度 报告
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通阿
尔法
对冲
混合
基金
经理；
海富
通创
业板
增强
基金
经理；
海富
通量
化前
锋股
票基
金经
理； 海
富通
稳固
收益
债券
基金
经理；
海富
通欣
享混
合基
金经
理； 海
富通
欣益
混合
基金
经理；
海富
通量
化多
因子
混合
基金
经理；
量化
通欣益混合、 海富通量化多因
子混合的基金经理。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度 报告
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投资
部总
监
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法 规、基金 合同 的规定， 本着诚实 信用 、勤勉尽 职的原则 管理 和运用基 金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内、 境外上市股票、 债券、 基金的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖
了授权、 研究分析 、投 资决策、 交易执行 、业 绩评估等 投资管理 活动 相关的各 个环节。
同时， 公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得
投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立 了严格 的投资 交易行为 监控制 度，公 司投资交 易行为 监控体 系由交易 室、
投资部门、 监察稽核部和风险管理部组成， 各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
2019 年一季度整体市场出现了大幅反弹。截至 2019 年 3 月 29 日 ，上证综指收于
3090.76 点，上涨 23.93% ，深证成指收于 9906.86 点，涨幅为 36.84% 。中小板指收于
6379.98 点，上涨 35.66% ，创业板上涨 35.43% ，报 1693.55 点。
具体来看， 元旦假期之后市场风险偏好依旧较低， 延续了去年底的阴跌态势。 但从
1 月 4 日上证综指盘中 触及近三年新低 2440.91 点之后，市场便开始温和反弹，一直延
续到月底，1 月份上证综指涨幅 3.64% 。板块 上，家电、食品饮料、保险 、银行等价值
权重板块率先企稳反弹，涨幅居前。进入 2 月 份之后，随着困扰 2018 年的几大利空因
素 的 缓 解 ： 中 美 贸 易 摩 擦 的 积 极 向 好 谈 判 、 监 管 层 对 去 杠 杆 告 一 段 落 等 ， 同 时 叠 加 1
月份社融 数据大幅 超预 期（有春 节因素） 、部 分传统经 济领域的 数据 超预期， 大家对宏海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度 报告
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观 经 济 下 滑 的 担 忧 被 打 消 了 很 多 ， 市 场 做 多 热 情 被 点 燃 。2 月 份 上 证 综 指 涨 幅 达 到
13.79% ，单月涨幅居 2015 年牛市以来新高。 板块上看，TMT 等科 技板块受市场热捧，
申万电子、 计算机、 通信、 传媒指数当月涨幅均超过 25% 。 同时随着 2 月末市场总成交
量放大到万亿、 融资余额回到 8000 亿以上， 市场风险偏好大幅上升。 趋势延续到 3 月，
当月上证综指上涨 5.09% ， 表现依旧不错。 同 时随着行情持续演绎， 一些景气度反转的
板块备受 青睐，例 如猪 鸡产业链 、光伏、 科创 板块（半 导体、边 缘计 算等） 、传 统工程
机械板块、消费品（高端白酒）等，也走出了很强的独立行情。
行业方面，在申万 28 个一级行业分类中，一季度板块几乎都有不错表现。其中计
算机 （48.46% ） 、 农林牧渔 （48.42% ） 、 食品饮料 （43.58% ） 、 非银 （42.65% ） 、 电子 （41.06% ）
涨幅排名 前五， 且涨幅 都超过了 40% ； 而银 行（16.85% ） 、公 用事 业（17.80% ） 、建筑
装饰（18.3% ）涨幅相对靠后。
本报告期， 基金在控制回撤的基础上， 力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收
益。同时，本基金积极参与新股申购，以增强投资收益。
本基金的投资思路将在控制风险的基础上， 积极地捕捉市场的结构性机会， 力争跑
赢市场。 本基金也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤
风险。
债券方面， 一季度经济整体延续走弱， 通胀中枢下行。 工业生产方面， 工业增加值
和工业企业利润表现偏弱； 需求方面， 消费平稳走弱， 出口下滑， 固定资产投资增速企
稳， 其中基建投资增速延续回 升， 而房地产投资在土地购置和建安支出的支撑下仍显韧
性。 一季度通胀中枢下行， 但供给收缩致使季末猪价大幅上涨， 引发市场对通胀的关注。
货币政策方面，央行继续保持稳健偏松的货币政策，并在 1 月分两次 进行了降准操作，
一季度资金面总体宽松。 然而， 在这种看似有 利的环境下一季度债市却呈现多空交织的
状态。 一方面， 国内经济下行趋势未改， 资金面亦保持宽松平稳， 同时海外经济下行压
力加大， 外围流动性趋松， 利好国内债市； 另一方面， 逆周期调节政策密集出台， 而社
融增速的企稳表明 “ 宽信用 ” 已初见成效， 同时中美贸易谈判进展顺利， 股市单边走强带
动风险偏好修复， 压制了债市做多的情绪。 因此一季度利率总体呈现区间震荡，1 年期
国开债收益率下行 20BP ，10 年期国开债收益率下行 6BP ， 期限利差有所走阔。 信用债
方面， 一季度信用环境加速修复， 宽货币向宽信用传导， 政策不遗余力地缓释民企信用
风险， 信用市场融资功能修复， 中等级信用债相对性价比提升。 全季来看， 受益于资金
利率低位以及债市对信用债的偏好增加， 中短期信用债收益率下行 15-30BP 左右， 信用
利差整体收窄。 可转债方面， 一季度转债市场单边上行， 主因政策刺激、 股市大幅上涨
推动，一季度中证转债指数累计上涨 15.4% 。
本基金债券部分在一季度维持了中等期限信用债的配置， 适度参与利率长债的交易，
债券部分收益较为稳定。
4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度 报告
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报告期内， 海富通新内需混合 A 基金净值增长率为 5.13% ， 同期业绩比较基准收益
率为 15.17% ，基金净 值跑输业绩比较基准 10.04 个百分点。海富通新内需混合 C 基金
净值增长率为 5.06% ，同期业绩比较基准收益率为 15.17% ，基金净值跑输业绩比较基
准 10.11 个百分点。 本 季度股票市场波动较大， 主流指数大幅上涨， 导致基金跑输基准。
4.6报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例 （% ）
1 权益投资 175,950,592.42 24.78
其中：股票 175,950,592.42 24.78
2 固定收益投资 382,546,727.40 53.89
其中：债券 382,546,727.40 53.89
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 104,000,000.00 14.65
其中： 买断式回购的买 入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 37,873,233.72 5.33
7 其他资产 9,543,896.47 1.34
8 合计 709,914,450.01 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
209,076.00 0.03
B 采矿业
2,854,998.00 0.41
C 制造业
94,513,685.73 13.49 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度 报告
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D
电力、 热力、 燃气及水 生产和供
应业
4,562,260.00 0.65
E 建筑业
10,486,504.00 1.50
F 批发和零售业
8,399,391.00 1.20
G 交通运输、仓储和邮政业
4,985,462.59 0.71
H 住宿和餐饮业
314,443.00 0.04
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
2,134,197.94 0.30
J 金融业
33,841,043.00 4.83
K 房地产业
9,535,901.00 1.36
L 租赁和商务服务业
2,309,953.16 0.33
M 科学研究和技术服务业
209,055.00 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业
450,398.00 0.06
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
1,144,224.00 0.16
S 综合
- -
合计
175,950,592.42 25.11
5.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例 （％）
1 600036 招商银行 272,500 9,243,200.00 1.32
2 601668 中国建筑 1,437,900 8,799,948.00 1.26
3 600887 伊利股份 288,100 8,386,591.00 1.20
4 000651 格力电器 121,802 5,750,272.42 0.82
5 600519 贵州茅台 6,118 5,224,710.82 0.75
6 000568 泸州老窖 74,100 4,933,578.00 0.70
7 000538 云南白药 53,000 4,531,500.00 0.65 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度 报告
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8 002415 海康威视 125,000 4,383,750.00 0.63
9 601288 农业银行 1,150,000 4,289,500.00 0.61
10 601939 建设银行 600,000 4,170,000.00 0.60
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例 （％）
1 国家债券 956,826.30 0.14
2 央行票据 - -
3 金融债券 128,544,583.90 18.35
其中：政策性金融债 128,544,583.90 18.35
4 企业债券 140,104,000.00 20.00
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 102,498,000.00 14.63
7 可转债（可交 换债 ） 10,443,317.20 1.49
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 382,546,727.40 54.60
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（ 张） 公允价值( 元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 180205 18 国开 05 800,000 86,360,000.00 12.33
2 101800890
18 徐工
MTN001
300,000 30,627,000.00 4.37
3 180312 18 进出 12 300,000 30,084,000.00 4.29
4 112358 16BOE01 300,000 30,000,000.00 4.28
5 136598 16 首旅 01 300,000 29,673,000.00 4.23
5.6 报告 期末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度 报告
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5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称 持仓量
合约市值
（ 元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IF1906 IF1906 26.00
-30,192,240.0
0
-3,822,846.85 -
IF1909 IF1909 3.00 -3,465,000.00 -107,880.00 -
公允价值变动总额合计( 元)
-3,930,726.8
5
股指期货投资本期收益( 元)
2,524,317.3
3
股指期货投资本期公允价值变动( 元)
-5,166,846.8
5
注：股指期货投资本期收益中已扣除本期股指期货差价收入应缴纳增值税额。
5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的， 并选择流动性好、 交 易活跃的股指期货
合约进行多头或者空头套期保值，符合既定投资政策及投资目标。
5.10 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
根据基金合同，本组合暂不投资国债期货。
5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
根据基金合同，本组合暂不投资国债期货。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度 报告
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5.11 投 资组 合报 告附注
5.11.1 报告期 内本基 金 投资的招 商银行 （600036 ）因存 在内控 管理严 重违反审 慎经营规
则、 违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、 同业投资业务违规接受第三方金融机
构信用担保等违规行为， 于2018年5月4日受到中国银行保险监督管理委员会的处罚， 罚
没合计6573.024 万元。
对该证券的投资决策程序的说明： 公司基本面持续优秀， 盈利增速领先股份行； 净利息
收入增速进一步提升， 息差同比大幅提升； 结构优化， 不良率下行。 经过本基金管理人
内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公
开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金 投资的 前 十名股票 中，没 有投资 于超出基 金合同 规定备 选股票库 之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,445,370.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,089,010.88
5 应收申购款 9,515.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,543,896.47
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 132006 16 皖新 EB 506,534.00 0.07
2 132007 16 凤凰 EB 498,182.50 0.07
3 132004 15 国盛 EB 1,864,777.60 0.27 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度 报告
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4 110033 国贸转债 114,940.00 0.02
5 110034 九州转债 511,244.60 0.07
6 128010 顺昌转债 156,405.00 0.02
7 132011 17 浙报 EB 470,000.00 0.07
8 132015 18 中油 EB 71,333.70 0.01
9 113019 玲珑转债 425,896.90 0.06
10 113011 光大转债 114,870.00 0.02
11 128015 久其转债 26,247.50 0.00
12 113014 林洋转债 320,361.90 0.05
13 128017 金禾转债 41,364.40 0.01
14 113016 小康转债 53,415.00 0.01
15 128020 水晶转债 55,975.00 0.01
16 123002 国祯转债 61,430.00 0.01
17 128021 兄弟转债 35,709.00 0.01
18 128024 宁行转债 218,637.40 0.03
19 123003 蓝思转债 232,131.30 0.03
20 123004 铁汉转债 58,795.00 0.01
21 110041 蒙电转债 219,582.00 0.03
22 128028 赣锋转债 63,510.00 0.01
23 113017 吉视转债 55,555.00 0.01
24 113504 艾华转债 183,507.80 0.03
25 113505 杭电转债 62,564.60 0.01
26 127005 长证转债 115,679.94 0.02
27 128037 岩土转债 50,665.00 0.01
28 113508 新凤转债 95,967.00 0.01
29 110045 海澜转债 358,360.00 0.05
30 113515 高能转债 113,460.00 0.02
31 113517 曙光转债 37,569.00 0.01
32 128044 岭南转债 168,847.36 0.02
33 128045 机电转债 58,710.00 0.01
34 113518 顾家转债 61,415.00 0.01
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度 报告
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5.11.5 报告期末前 十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
项目 海富通新内需混合A 海富通新内需混合C
本报告期期初基金份额总额 480,813,542.08 499,795,111.70
本报告期基金总申购份额 112,832.51 8,032.11
减：本报告期基金总赎回份额 84,954,811.25 346,269,667.21
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 395,971,563.34 153,533,476.60
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§ 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2019/02/14-20
19/03/31
178,9
10,63
6.19
- -
178,910,63
6.19
32.56%
2 2019/02/28-20 112,6 - - 112,616,56 20.49% 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度 报告
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19/03/31 16,56
5.94
5.94
3
2019/02/15-20
19/03/31
137,2
13,88
2.69
- -
137,213,88
2.69
24.97%
4
2019/01/01-20
19/02/13
261,3
50,62
2.56
-
261,350
,622.56
0.00 0.00%
产品特有风险
报告期内， 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况， 由此可能导致
的特有风险主要包括：
1 、 当基金份额持有人占比过于集中时， 可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险；
2 、 若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险， 基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3 、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000 万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形。
4 、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50% 或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时， 本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申
购及转换转入申请。
8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从2003 年8 月开始， 海富通先后募集成立了 68 只公募基金。 截至 2019 年3 月31
日，海富通管理的公募基金资产规模约 730 亿元人民币。
2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2019 年 3 月 31 日，海外业务 规模超过 24 亿元人
民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2019 年 3 月
31 日， 海富通为近80 家企业超过 428 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。 作为首
批特定客户 资产管理业务资格的基金管理公司， 截至 2019 年3 月31 日， 海富通管理的
特定客户资产管理业务规模约 380 亿元。2010 年 12 月， 海富通基金管理有限公司被全
国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年12 月， 海富通全资子公司海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度 报告
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——海富通资产管理 （香港） 有限公司获得证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机
构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，
海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月，中国
保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投 资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全
资 子 公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 ， 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。
2016 年12 月， 海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养
老保险基金投资管理人。
2018 年 3 月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起
式 证 券 投 资 基 金 为 第 十 三 届 中 国 基 金 业 明 星 基 金 奖 —— 三 年 持 续 回 报 绝 对 收 益 明 星 基
金。2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券 时 报 》 授 予 第 十 四 届 中 国 基 金 业 明 星 基 金 奖 —— 三 年 持 续 回 报 绝 对 收 益 明 星 基 金和
2018 年度绝对收益明星基金。
§ 9 备 查文 件目 录
9.1 备 查文 件目 录
（一）中国证监会批准设立海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的文件
（二）海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同
（三）海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
（四）海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六） 报告期内海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各
项公告
9.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
9.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度 报告
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海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 九年四 月二 十日
