海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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海 富 通中 证 内地 低 碳经 济 主题 指 数证 券 投资 基 金
2019 年第 1 季度 报 告
2019 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年四 月二十 日海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 19
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 海富通中证内地低碳指数
基金主代码 519034
交易代码 519034
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 5 月 25 日
报告期末基金份额总额 15,973,727.40 份
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指
数。在正常市场情况下，力求将基金净值收益率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在
0.35% 以内，年化跟踪误差控制在 4% 以内。
投资策略
本基金将采取完全复制策略，即按照标的指数的成份
股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准
中证内地低碳经济主题指数× 95％＋人民币税后活期
存款利率×5 ％。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高预期收
益的投资品种，风险与预期收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指数型基海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -11,493.58
2.本期利润 3,469,475.86
3.加权平均基金份额本期利润 0.2203
4.期末基金资产净值 21,276,109.64
5.期末基金份额净值 1.332
注： （1） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1本 报告 期基金 份额净 值增 长率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 20.00% 1.43% 20.81% 1.44% -0.81% -0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率变 动的比 较
海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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(2012 年 5 月 25 日至 2019 年 3 月 31 日)
注： 按照本基金合同规定， 本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。 建仓期结束时
本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、 （六）投资限制中
规定的各项比例。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
江勇
本基
金的
基金
经理；
海富
通上
证周
期
ETF
基金
2018-07-25 - 7 年
经 济 学 硕 士 ， 持 有 基 金
从 业 人 员 资 格 证 书 。 历
任 国 泰 君 安 期 货 有 限 公
司 研 究 所 高 级 分 析 师 ，
资 产 管 理 部 研 究 员 、 交
易员、投资经理。2017
年 6 月加入海富通基金
管理有限公司。2018 年
7 月 起 任 海 富 通 上 证 周
期 ETF 、海富通上证 周海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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经理；
海富
通上
证周
期
ETF
联接
基金
经理；
海富
通上
证非
周期
ETF
基金
经理；
海富
通上
证非
周期
ETF
联接
基金
经理；
海富
通中
证
100
指数
(LOF)
基金
经理。
期 ETF 联接、 海富通 上
证非周期 ETF 、海富 通
上证非周期 ETF 联接 、
海 富 通 中 证 100 指数
(LOF)、 海富通中证内 地
低碳指数的基金经理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法 规、基金 合同 的规定， 本着诚实 信用 、勤勉尽 职的原则 管理 和运用基 金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内、 境外上市股票、 债券、 基金的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖
了授权、 研究分析 、投 资决策、 交易执行 、业 绩评估等 投资管理 活动 相关的各 个环节。
同时， 公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得
投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立 了严格 的投资 交易行为 监控制 度，公 司投资交 易行为 监控体 系由交易 室、
投资部门 、 监察稽核部和风险管理部组成， 各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
2019 年一季度整体市场出现了大幅反弹。截至 2019 年 3 月 29 日 ，上证综指收于
3090.76 点，上涨 23.93% ，深证成指收于 9906.86 点，涨幅为 36.84% 。中小板指收于
6379.98 点，上涨 35.66% ，创业板上涨 35.43% ，报 1693.55 点。
具体来看， 元旦假期之后市场风险偏好依旧较低， 延续了去年底的阴跌态势。 但从
1 月 4 日上证综指盘中 触及近三年新低 2440.91 点之后，市场便开始温和反弹，一直延
续到月底，1 月份上证综指涨幅 3.64% 。板块 上，家电、食品饮料、保险、银行等价值
权重板块率先企稳反弹，涨幅居前。进入 2 月 份之后，随着困扰 2018 年的几大利空因
素 的 缓 解 ： 中 美 贸 易 摩 擦 的 积 极 向 好 谈 判 、 监 管 层 对 去 杠 杆 告 一 段 落 等 ， 同 时 叠 加 1
月份社融 数据大幅 超预 期（有春 节因素） 、部 分传统经 济领域的 数据 超预期， 大家对宏
观 经 济 下 滑 的 担 忧 被 打 消 了 很 多 ， 市 场 做 多 热 情 被 点 燃 。2 月 份 上 证 综 指 涨 幅 达 到
13.79% ，单月涨幅居 2015 年牛市以来新高。 板块上看，TMT 等科 技板块受市场热捧，
申万电子、 计算机、 通信、 传媒指数当月涨幅均超过 25% 。 同时随着 2 月末市场总成交
量放大到万亿、 融资余额回到 8000 亿以上， 市场风险偏好大幅上升。 趋势延续到 3 月，
当月上证综指上涨 5.09% ， 表现依旧不错。 同 时随着行情持续演绎， 一些景气度反转的
板块备受 青睐，例 如猪 鸡产业链 、光伏、 科创 板块（半 导体、边 缘计 算等） 、传 统工程
机械板块、消费品（高端白酒）等，也走出了很强的独立行情。
行业方面，在申万 28 个一级行业分类中，一季度板块几乎都有不错表现。其中计
算机 （48.46% ） 、 农林牧渔 （48.42% ） 、 食品饮料 （43.58% ） 、 非银 （42.65% ） 、 电子 （41.06% ）
涨幅排名 前五， 且涨幅 都超过了 40% ； 而银 行（16.85% ） 、公 用事 业（17.80% ） 、建筑
装饰（18.3% ）涨幅相对靠后。
作为指数基金， 在操作上我们严格遵守基金合同， 应用指数复制策略和数量化手段海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。
4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现
报告期内，本基金净值增长率为 20.00% ，同期业绩比较基准收益率为 20.81% 。
4.6报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金自 2015 年 9 月 23 日至 2019 年 3 月 31 日， 已连续超过六十个工作日出现基
金资产净值低于五千万元的情形。 基金管理人拟通过基金转型的方式解决。 解决方案已
根据法规要求向中国证券监督管理委员会进行了报告。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例 （％）
1 权益投资 19,928,201.71 88.92
其中：股票 19,928,201.71 88.92
2 固定收益投资 918,091.80 4.10
其中：债券 918,091.80 4.10
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买 入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,492,288.69 6.66
7 其他资产 73,262.63 0.33
8 合计 22,411,844.83 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 积 极投 资按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.2 指 数投 资按 行业分 类的 股票投 资组 合 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
12,379,739.81 58.19
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
5,495,106.19 25.83
E 建筑业
180,227.03 0.85
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
921,662.60 4.33
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
951,466.08 4.47
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
19,928,201.71 93.66
5.2.3 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的股 票投 资明细
5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元) 占基金资产净海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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值比例 （％）
1 600900 长江电力 156,005 2,631,804.35 12.37
2 601012 隆基股份 47,398 1,237,087.80 5.81
3 002594 比亚迪 21,661 1,158,646.89 5.45
4 600406 国电南瑞 43,660 921,662.60 4.33
5 002202 金风科技 61,000 887,550.00 4.17
6 600703 三安光电 59,504 872,923.68 4.10
7 601985 中国核电 123,300 745,965.00 3.51
8 600089 特变电工 88,773 735,040.44 3.45
9 002466 天齐锂业 15,915 559,571.40 2.63
10 601727 上海电气 86,856 518,530.32 2.44
5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资
明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 918,091.80 4.32
其中：政策性金融债 918,091.80 4.32
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交 换债 ） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 918,091.80 4.32
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元) 占基金资产净海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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值比例( ％)
1 018005 国开 1701 9,180 918,091.80 4.32
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的， 并选择流动性好、 交 易活跃的股指期货
合约进行多头或者空头套期保值。
5.10 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投 资组 合报 告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,322.25
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 34,527.01
5 应收申购款 37,413.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 73,262.63
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 15,821,494.43
本报告期基金总申购份额 1,925,943.44
减：本报告期基金总赎回份额 1,773,710.47
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 15,973,727.40
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§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告期基金管理人未持有本基金
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金
§ 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从2003 年8 月开始， 海富通先后募集成立了 68 只公募基金。 截至 2019 年3 月31
日，海富通管理的公募基金资产规模约 730 亿元人民币。
2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2019 年 3 月 31 日，海外业务 规模超过 24 亿元人
民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2019 年 3 月
31 日， 海富通为近80 家企业超过 428 亿元的企业年 金基金担任了投资管理人。 作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截至 2019 年3 月31 日， 海富通管理的
特定客户资产管理业务规模约 380 亿元。2010 年 12 月， 海富通基金管理有限公司被全
国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年12 月， 海富通全资子公司
——海富通资产管理 （香港） 有限公司获得证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机
构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，
海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月，中国
保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全
资 子 公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 ， 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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2016 年12 月， 海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养
老保险基金投资管理人。
2018 年 3 月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起
式 证 券 投 资 基 金 为 第 十 三 届 中 国 基 金 业 明 星 基 金 奖 —— 三 年 持 续 回 报 绝 对 收 益 明 星 基
金。2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券 时 报 》 授 予 第 十 四 届 中 国 基 金 业 明 星 基 金 奖 —— 三 年 持 续 回 报 绝 对 收 益 明 星 基 金 和
2018 年度绝对收益明星基金。
§ 9 备 查文 件目 录
9.1 备 查文 件目 录
（一） 中国证监会批准设立海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金的文件
（二）海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同
（三）海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金招募说明书
（四）海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六） 报告期内海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金在指定报刊上披露
的各项公告
9.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
9.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
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海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 九年四 月二 十日
