泰 康 策 略 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2019 年第 1 季 度 报告
2019 年3 月31 日
基金管 理人： 泰康资产管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 4 月20 日 泰康策略优选混合 2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年 4 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 为2019 年1 月1 日起 至2019 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 泰康策 略优 选混 合
交易代 码 003378
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 705,468,003.64 份
投资目 标
积极主 动地 配置 资产 ， 并 通过对 类属 资产 灵活 运用 多
种策略 ， 在 合理 控制 风险 的基础 上， 追求 超越 业绩 比
较基准 的收 益水 平， 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增
值。
投资策 略
本 基 金 将 利 用 基 金 管 理 人 多 年 来 在 宏 观 经 济 分 析 上
的丰富 经验 和积 累， 通过 基金管 理人 自身 研发 构建 的
固定收 益投 资决 策分 析体 系（FIFAM 系统 ）和 权益 投
资决策 分析 体系 （MVPCT 系统） 定期 评估 宏观 经济 和
投 资 环 境 ， 并 对 全 球 及 国 内 经 济 发 展 进 行 评 估 和 展
望。 在 此基 础上 ， 判 断未 来市场 投资 环境 的变 化以 及
市场发 展的 主要 推动 因素 ， 预测 关键 经济 变量 ， 并 运
用泰康 资产 配置 模型 ， 根 据股票 和债 券资 产的 预期 收
益和风 险， 确定 大类 资产 配置比 例。
股票投 资方 面， 本基 金将 结合市 场环 境灵 活运 用多 种
投资策 略， 多维 度分 析股 票的投 资价 值， 充分 挖掘 市
场 中 潜 在 的 投 资 机 会 ， 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增
值。
债券投 资方 面， 本基 金根 据中长 期的 宏观 经济 走势 和
经济周 期波 动趋 势， 判断 债券市 场的 未来 走势 ， 并 形
成对未 来市 场利 率变 动方 向的预 期， 动态 调整 组合 的
久期和 期限 结构 配置 。 另 外， 本 基金 将利 用内 部信 用泰康策略优选混合 2019 年第 1 季度报告
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评 级 体 系 对 债 券 发 行 人 及 其 发 行 的 债 券 进 行 信 用 评
估， 分 析违 约风 险以 及合 理信用 利差 水平 ， 识 别信 用
债的投 资价 值。
业绩比 较基准
60%*沪深 300 指数 收益 率+35%* 中债 新综 合财 富（ 总
值 ） 指 数 收 益 率+5%* 金 融 机 构 人 民 币 活 期 存 款 利 率
（税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 预 期收益 和预 期风 险水 平低 于
股票型 基金 ，高 于债 券型 基金与 货币 市场 基金 。
基金管 理人 泰康资 产管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2019 年 1 月 1 日 － 2019 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -5,201,722.31
2.本期 利润 178,677,010.81
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2481
4.期末 基金 资产 净值 785,737,783.35
5.期末 基金 份额 净值 1.1138
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 28.61% 1.27% 16.99% 0.93% 11.62% 0.34% 泰康策略优选混合 2019 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于2016 年11 月28 日生 效 。
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，建 仓期 结束 时本 基金 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
桂跃强
本基金 基
金经理
2016 年11 月
28 日
- 11
桂跃强 于2015 年8 月
加入泰 康资 产， 现担
任公募 事业 部股 票投
资负责 人。2007 年 9
月至2015 年8 月 曾任
职于新 华基 金管 理有泰康策略优选混合 2019 年第 1 季度报告
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限责任 公司 ，担 任基
金管理 部副 总监 。历
任新华 泛资 源优 势灵
活配置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 、新
华中小 市值 优选 混合
型证券 投资 基金 基金
经理、 新华 信用 增益
债券型 证券 投资 基金
基金经 理、 新华 行业
周期轮 换股 票型 证券
投资基 金基 金经 理。
2015 年12 月8 日 至今
任泰康 新机 遇灵 活配
置混合 型证 券投 资基
金基金 经理 。2016 年
6 月8 日 至今 任泰 康宏
泰回报 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 。
2016 年 11 月 28 日起
至今担 任泰 康策 略优
选灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经
理。 2017 年6 月15 日
起至今 担任 泰康 兴泰
回报沪 港深 混合 型证
券投资 基金 基金经
理。 2017 年6 月20 日
起至今 担任 泰康 恒泰
回报灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金经
理。2017 年 12 月 13
日起至 今担 任泰 康景
泰回报 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 。
2018 年1 月19 日 至今
任泰康 均衡 优选 混合
型证券 投资 基金 基金
经理。2018 年5 月30
日至今 担任 泰康 颐年
混合型 证券 投资 基金
基金经 理。2018 年 6
月13 日 至今 担任 泰康
颐享混 合型 证券 投资
基金基 金经 理。2018泰康策略优选混合 2019 年第 1 季度报告
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年8 月23 日 至今 担任
泰康弘 实3 个月 定期
开 放混 合型 发起 式证
券投资 基金 基金 经
理。
经惠云
本基金 基
金经理
2017 年12 月
25 日
- 9
经惠云 于2016 年10
月加入 泰康 资产 管理
有限责 任公 司， 现担
任公募 事业 部投 资部
固定收 益投 资总 监。
2009 年7 月至2015 年
6 月在 银华 基金 管理
有限公 司历 任固 定收
益部研 究员 ，以 及银
华中证 成长 股债 恒定
组合 30/70 指数 证券
投资基 金、 银华 永兴
纯债分 级债 券型 发起
式证券 投资 基金 、银
华信用 双利 债券 型证
券投资 基金 、银 华中
证中 票50 指 数债 券型
证券投 资基 金（LOF）
基金经 理，2015 年 6
月至2016 年9 月 在大
成基金 管理 有限 公司
担任固 定收 益总 部基
金经理 ，期 间曾 任大
成景华 一年 定期 开放
债券型 证券 投资 基金
基金经 理。2017 年12
月25 日 至今 担任 泰康
策略 优 选灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金、
泰康景 泰回 报混 合型
证券投 资基 金、 泰康
年年红 纯债 一年 定期
开放债 券型 证券 投资
基金基 金经 理。
任慧娟
本基金 基
金经理
2016 年12 月
21 日
- 11
任慧娟 于2015 年8 月
加入泰 康资 产管 理有
限责任 公司 ，现 担任
公募事 业部 固定 收益
投资经 理。2007 年 7
月至2008 年7 月 在阳泰康策略优选混合 2019 年第 1 季度报告
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光财产 保险 公司 资金
运用部 统计 分析 岗工
作，2008 年 7 月至
2011 年 1 月在 阳光 保
险集团 资产 管理 中心
历任风 险管 理岗 、债
券研究 岗，2011 年 1
月起任 固定 收益 投资
经理， 至 2015 年 8 月
在阳光 资产 管理 公司
固定收 益部 投资 部任
高级投 资经 理。2015
年12 月9 日 至今 担任
泰康薪 意保 货币 市场
基金基 金经 理。2016
年 5 月 9 日 至今 担任
泰康新 机遇 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金
基金经 理。2016 年 7
月13 日 至今 担任 泰康
恒泰回 报灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基
金经理 。2016 年 8 月
24 日 至今 担任 泰康 丰
盈债券 型证 券投 资基
金基金 经理 。2016 年
12 月21 日至 今担 任泰
康策略 优选 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金
基金经 理。2017 年 9
月 8 日 至今 担任 泰康
现金管 家货 币市 场基
金基金 经理 。
金宏伟
本基金 基
金经理
2017 年8 月
28 日
- 6
金宏伟 于2016 年12
月加入 泰 康 资产 ，现
任公募 事业 部投 资部
股票投 资总 监。2006
年7 月至2012 年3 月
曾任中 钢集 团工 程总
包项目 经理 、 工 程师、
国际商 务师 。2012 年
3 月至2016 年12 月历
任新华 基金 行业 研究
员、 中 上游 行业 组长、
中游 及TMT 行业 组长、泰康策略优选混合 2019 年第 1 季度报告
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研究部 总监 助理 、专
户投资 部投 资经 理。
2017 年8 月28 日 至今
担任泰 康新 机遇 灵活
配置混 合型 证券 投资
基金、 泰康 策略 优选
灵活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金经 理。
注： 证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会 《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》 的 相关 规定。 表中 的任 职日 期
和离任 日期 均指 公司 相关 公告中 披露 的日 期。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 相关 法律 法规 以及基 金合 同的 约定 ，本 基金运 作整 体合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人公 平对 待旗 下管理 的所 有基 金和 组合 ，建立 了公 平交 易制 度和 流程， 并严 格执
行。报 告期 内， 本基 金管 理人严 格执 行证 监会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》
和公司 内部 公平 交易 制度 ，通过 系统 和人 工等 方式 在各环 节严 格控 制交 易公 平执行 。在 投资 管理
活动中 ，各 投资 组合 按投 资管理 制度 和流 程独 立决 策，并 在获 得投 资信 息、 投资建 议和 实施 投资
决策方 面享 有公 平的 机会 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 管理 人建 立了 异常 交易的 监控 与报 告制 度， 对异常 交易 行为 进行 事前 、事中 和事 后的
监控。 报告 期内 ，没 有出 现本基 金管 理人 所有 投资 组合参 与的 交易 所公 开竞 价同日 反向 交易 成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观经 济方 面 ， 一 季度 经 济仍处 于下 行通 道 ， 但 领 先指标 有所 反弹 ， 带动 经 济预期 有所 好转 。
从三大 需求 来看 ，投 资端 受益于 地产 投资 的韧 性有 所企稳 ，消 费增 速处 于低 位，而 出口 增速 在全
球经济 下行 的背 景下 明显 走弱。 通胀 方面 呈现 平稳 回落的 趋势 ，后 期猪 价走 势或加 剧 CPI 的 上行
压力， 同 时PPI 则在 微弱 的正数 徘徊 。同 时得 益于 货币政 策和 财政 政策 的宽 松，以 及地 方债 发行
提前等 因素 ，社 融、PMI 等经济 的领 先指 标有 所反 弹，宽 信用 初见 成效 ，汇 率在小 幅升 值后 趋于
稳定。
权益市 场方 面 ， 在 经过2018 年的 大幅 下跌 后 ， 权 益风 险溢价 已经 接近 历史 新高 ， 权 益资 产的泰康策略优选混合 2019 年第 1 季度报告
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性价比 凸显 ；在 货币 和财 政政策 持续 放松 的背 景下 ，市场 对经 济硬 着陆 的担 忧有所 缓解 ，风 险偏
好回升 ；同 时一 季度 处于 财报真 空期 ，市 场资 金对 基本面 的敏 感度 下 降 。基 于此， 一季 度权 益市
场大幅 上涨 。上 证综 指上 涨 23.93% ，沪 深300 上涨 28.62% ，中 小板 指上 涨35.66% ， 创业 板指 上
涨35.43% 。从 行业 来看 ， 农林牧 渔、 计算 机、 非银 金融、 食品 饮料 等板 块表 现相对 较好 ，银 行、
公用事 业、 建筑 等行 业表 现不佳 。
债券市 场方 面， 利率 先有 所下行 ，随 后区 间震 荡。 年初随 着降 准后 资金 面较 为宽松 ，利 率有
所下行 ；随 后社 融好 于预 期，股 票市 场明 显反 弹， 风险偏 好持 续回 暖， 同时 央行边 际上 收紧 了过
于宽松 的资 金面 ，带 动利 率小幅 反弹 ；全 球央 行的 超预期 转鸽 又对 债券 市场 形成支 撑。 一季 度来
看，10Y 国 债下 行了16bp ，10Y 国开 下行6bp 。
权益投 资方 面， 市场 的回 暖节奏 快于 我们 的预 期， 我们倾 向于 认为 目前 基本 面反转 的证 据仍
然不充 分， 经济 仍将 维持 缓慢下 行的 趋势 ，因 此市 场整体 回暖 主要 是流 动性 推升的 结果 ，但 不可
否认的 是确 实存 在景 气度 有亮点 的板 块， 比如 白酒 、工程 机械 等。 在报 告期 内，我 们继 续维 持绩
优蓝筹 股的 配置 ，增 配了 食品饮 料、 地产 等板 块。 同时对 后市 保持 谨慎 乐观 ，积极 寻找 低估 值的
绩优蓝 筹股 投资 机会 。
固收投 资方 面， 我们 不断 审视市 场的 变化 ，灵 活进 行调整 。利 率债 上， 合理 控制久 期， 在震
荡市中 进行 灵活 调节 ，不 追涨不 杀跌 ；信 用债 上， 违约风 险仍 持续 爆发 ，严 控主体 资质 、进 行个
券化的 精挑 细选 仍是 主要 思路。 年初 至今 ， 基 金积 极 获取了 中等 级信 用债 的信 用利差 收缩 的收 益，
同时积 极关 注优 质企 业的 超调机 会， 但对 于低 资质 品种仍 继续 规避 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 泰康 策略 优选基 金份 额净 值 为1.1138 元, 本报 告期 基金 份额 净值增 长率 为
28.61% ；同 期业 绩比 较基 准增长 率 为 16.99% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 671,588,741.17 74.52 泰康策略优选混合 2019 年第 1 季度报告
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其中： 股票
671,588,741.17 74.52
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
213,227,171.30 23.66
其中： 债券
213,227,171.30 23.66
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
10,242,039.13 1.14
8 其他资 产
6,174,044.56 0.69
9 合计
901,231,996.16
100.00
注： 本基 金本 报告 期末 通 过港股 通交 易机 制投 资的 港股公 允价 值 为13,461,056.02 元 ， 占 期末 资产
净值比 例 为1.71% 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 12,137,276.30 1.54
B 采矿业 - -
C 制造业 388,035,029.53 49.38
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 4,430,458.00 0.56
F 批发和 零售 业 5,493,537.67 0.70
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,243,910.00 1.05
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 38,347,142.07 4.88
J 金融业 118,351,821.30 15.06
K
房地产 业
68,940,724.97 8.77
L
租赁和 商务 服务 业
2,378,165.00 0.30
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 676,800.00 0.09
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
11,092,820.31 1.41
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 658,127,685.15 83.76 泰康策略优选混合 2019 年第 1 季度报告
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5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 - -
B 消费 者非 必需 品 - -
C 消费 者常 用品 5,043,805.20 0.64
D 能源 - -
E 金融 2,601,182.98 0.33
F 医疗 保健 3,666,294.40 0.47
G 工业 83.08 0.00
H 信息 技术 2,149,690.36 0.27
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 - -
K 房地 产 - -
合计 13,461,056.02 1.71
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS ）
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 1,355,090 45,964,652.80 5.85
2 600519 贵州茅 台 47,887 40,895,019.13 5.20
3 000002 万
科Ａ 1,159,179 35,609,978.88 4.53
4 300630 普利制 药 438,555 32,974,950.45 4.20
5 600887 伊利股 份 878,793 25,581,664.23 3.26
6 601318 中国平 安 327,500 25,250,250.00 3.21
7 603288 海天味 业 251,288 21,786,669.60 2.77
8 000651 格力电 器 417,480 19,709,230.80 2.51
9 000333 美的集 团 357,900 17,440,467.00 2.22
10 600030 中信证 券 669,200 16,582,776.00 2.11
注：对 于同 时 在A+H 股上 市的股 票， 合并 计算 公允 价值参 与排 序， 并按 照不 同股票 分别 披露 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 46,610,450.00 5.93
其中： 政策 性金 融债 46,610,450.00 5.93
4 企业债 券 30,379,400.00 3.87
5 企业短 期融 资券 42,471,000.00 5.41
6 中期票 据 86,424,500.00 11.00
7 可转债 （可 交换 债） 7,341,821.30 0.93
8 同业存 单 - - 泰康策略优选混合 2019 年第 1 季度报告
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9 其他 - -
10 合计 213,227,171.30 27.14
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 108603 国开 1804 379,200 38,109,600.00 4.85
2 101551086
15 大连 万
达 MTN002
300,000 30,039,000.00 3.82
3 041800295
18 恒逸
CP001
220,000 22,209,000.00 2.83
4 101800956
18 萧 山国
资 MTN003
200,000 20,458,000.00 2.60
5 041800132
18 鲁 宏桥
CP004
200,000 20,262,000.00 2.58
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 发行 主体 未出 现被监 管部 门立 案调 查的 情况， 在报 告编
制前一 年内 未受 到 公 开谴 责、处 罚。
5.11.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 97,617.51
2 应收证 券清 算款 792,079.05 泰康策略优选混合 2019 年第 1 季度报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,751,286.05
5 应收申 购款 533,061.95
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,174,044.56
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 128035 大族转 债 659.70 0.00
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 、由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
2 、报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 725,809,786.99
报告期 期间 基金 总申 购份 额 6,382,638.62
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 26,724,421.97
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 705,468,003.64
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ；基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。 泰康策略优选混合 2019 年第 1 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1
20190101 -
20190331
165,721,281.80 0.00 0.00 165,721,281.80 23.49%
2
20190101 -
20190331
319,244,855.03 0.00 0.00 319,244,855.03 45.25%
个人 - - - - - - -
产品特 有风 险
当本基金出现 单一持有 者 持有基金份额 比例达到 或 者超过 20% 时，基金 管理 人将审慎确认 大额申
购与大额赎回 ，投资者 将 面对管理人拒 绝或暂停 申 购的风险、暂 停赎回或 延 缓支付赎回 款项的风
险、巨额赎回 的风险， 以 及当管理人确 认大额申 购 与大额赎回时 ，可能会 对 基金份额净 值造成一
定影响 等特 有风 险。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会准 予泰 康策略 优选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 注册 的文 件；
（二） 《泰 康策 略优 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》；
（三） 《泰 康策 略优 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
（四） 《泰 康策 略优 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可通 过指 定信 息披 露报纸 （《 中国 证券 报》 ）或登 录基 金管 理人 互联 网网址泰康策略优选混合 2019 年第 1 季度报告
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（http://www.tkfunds.com.cn ） 查阅 。
泰 康资 产管理 有限 责任公 司
2019 年 4 月 20 日
