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添富理财60天债E(005503)

添富理财60天债:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
汇添富理财60 天 债 券 型证 券 投 资 基 金 2019 年
第 1 季度报告 
 
2019 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人:中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2019 年 4 月20 日 汇添富理财60 天债券 2019 年第 1 季度报告


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§1 重要提 示


基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。





基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于2019 年 4 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。





基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。


基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险, 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。


本 报告 中财 务资 料未 经审计 。





本 报告 期 自2019 年1 月1 日起至 2019 年3 月31 日止 。 §2 基金产 品概况


基金简 称


汇添富 理 财60 天债 券


基金主 代码


470060 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2012 年6 月12 日 报告期 末基 金份 额总 额


2,022,457,039.14 份


投资目 标


在追求 本金 安全 、 保持 资 产流动 性的 基础 上 , 努 力 追求绝 对收 益 , 为 基 金份额 持有 人谋 求资 产的 稳定增 值。 投资策 略 将采用 积极 管理 型的 投资 策略, 将投 资组 合的 平均 剩余期 限控 制在 180 天以内 , 在控 制利 率风 险 、 尽 量降 低基 金净 值波 动 风险并 满足 流动 性的 前提下 ,提 高基 金收 益。 业绩比 较基 准


七天通 知存 款税 后利 率 风险收 益特 征


本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 ,长 期风 险收 益水 平低于 股票 型基 金、 混合型 基金 ,高 于货 币市 场型证 券投 资基 金。 基金管 理人


汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人


中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称


汇添富 理 财60 天债 券 汇添富 理 财 60 天债 券 汇添富 理 财 60 天债 券E


汇添富理财60 天债券 2019 年第 1 季度报告


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A


B


下属分 级基 金的 交易 代码


470060


471060


005503


报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额


257,529,517.47 份


272,712,557.84 份


1,492,214,963.83 份


注: 本 基金 自2017 年12 月21 日起 增设E 类 份额 , 份额申 购首 次确 认日 为2017 年 12 月22 日。 §3 主要财 务指标和基金净值 表现


3.1 主 要财 务指标


单位: 人民 币元


主要财 务 指标


报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月31 日)


报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年 3 月31 日)


报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年 3 月 31 日)


汇添富 理 财 60 天债 券A 汇添富 理 财 60 天债 券B 汇添富 理 财 60 天债 券E 1.本期 已 实现收 益


2,334,309.76 18,193,060.75 15,451,879.60 2.本期 利 润


2,334,309.76 18,193,060.75 15,451,879.60 3.期末 基 金资产 净 值


257,529,517.47 272,712,557.84 1,492,214,963.83 注: 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润 为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由于本 基金 采用 摊余 成本法 核算 ,因 此, 公允 价值变 动收 益为 零, 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。 3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


汇添富 理 财60 天债 券A 阶段


净值收 益率 ①


净值收 益率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 0.7929%


0.0009%


0.3329%


0.0000%


0.4600%


0.0009%


汇添富 理 财60 天债 券B 阶段


净值收 益率 ①


净值收 益率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 0.8648%


0.0009%


0.3329%


0.0000%


0.5319%


0.0009%


汇添富 理 财60 天债 券E 阶段


净值收 益率 净值收 益率 业绩比 较基 业绩比 较基 ①-③


②-④


汇添富理财60 天债券 2019 年第 1 季度报告


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标准差 ②


准收益 率③


准收益 率标 准差④


过去三 个月 0.8300%


0.0009%


0.3329%


0.0000%


0.4971%


0.0009%


注:本基金每 日计 算当 日 收益并 分配 ,并 在运 作期 期末集 中支 付。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较


汇添富理财60 天债券 2019 年第 1 季度报告


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注:1 、 本 基金 建仓 期为 本 《基金 合同》 生效 之日 (2012 年6 月12 日) 起 五日 , 建仓 结束 时各 项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。 2、本 基金 自2017 年12 月21 日起 增设E 类 份额 , 份额申 购首 次确 认日 为2017 年 12 月22 日。 §4 管理人 报告


4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 期限


证券从 业年 限


说明


任职日 期


离任日 期


徐寅喆 汇添富 和聚 宝货 币 基金 、 汇 添富 理财7 天债券 基金 、 汇添 富 货币基 金 、 汇 添富 理 财14 天债 券基 金、 汇添富 理 财30 天债 券基金 、 汇添 富理 财 60 天 债券 基金 、汇 添富添 富通 货币 基 金的基 金经 理。 2018 年5 月 4 日 - 11 年 国籍: 中国。 学历: 复旦 大 学法学 学士 。 曾 任长 江养 老 保险股 份有 限公 司债 券交 易员。2012 年5 月 加入 汇 添富基 金管 理股 份有 限公 司任债 券交 易员 、 固 定收 益 基金经 理助 理。2014 年8 月 27 日至 今任 汇添 富理 财 7 天债 券型 证券 投资 基金 的 基金经 理,2014 年8 月 27 日至 2018 年 5 月 4 日任 汇 添富收 益快 线货 币市 场基 金的基 金经 理,2014 年 11 月 26 日至 今任 汇添 富和 聚 宝货币 市场 基金 经理 , 2014 年 12 月 23 日至 2018 年5 月 4 日 任汇 添富 收益 快钱汇添富理财60 天债券 2019 年第 1 季度报告


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货币基 金基 金经 理,2016 年 6 月 7 日至 2018 年 5 月 4 日任 汇添 富全 额宝 货币 基 金的基 金经 理,2018 年5 月 4 日 至今 任汇 添富 货币 基金、 汇添 富理 财 14 天债 券基金 、汇 添富 理 财 30 天 债券基 金、 汇添 富理 财 60 天债券 基金 的基 金经 理, 2019 年1 月25 日至 今任 汇 添富添 富通 货币 基金 的基 金经理 。 注:1、 基金 的首 任基 金经 理,其 “任 职日 期” 为基 金合同 生效 日, 其“ 离职 日期” 为根 据公 司 决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非首 任基 金经 理, 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公司 决议 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明


本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况


本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理, 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场 等各投 资市 场, 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的, 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。


本 报告 期内 ,基 金管 理人对 公平 交易 制度 和公 平交易 机制 实现 了流 程优 化和进 一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。


本 报告 期内 ,通 过投 资交易 监控 、交 易数 据分 析以及 专项 稽核 检查 ,本 基金管 理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 汇添富理财60 天债券 2019 年第 1 季度报告


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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明


本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 2 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分 析未发 现异 常情 况。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


今年一 季度 宏观 形势 出现 转折, 积极 因素 增多 ,市 场预期 出现 显著 反转 。中 美贸易 双方 的谈 判正紧 锣密 鼓地 推进 ,美 联储已 停止 了加 息步 伐。 尽管 从 PMI 等数 据方 面分 析,经 济仍 面临 一定 下行压 力 , 但 整体 可控 。 需要注 意的 是 , 今 年1 月 新增社 会融 资规 模 4.64 万 亿, 显著 超出 市场 预 期;2 月又 回落 至7030 亿 , 不及 市场 预期 。 结 合这2 个月 的数 据情 况, 社会 融资的 大幅 波动 与 票 据融资 密切 相关 ,仍 需密 切关注 后续 社会 融资 的变 化和结 构。 今年 三月 初政 府工作 报告 对 2019 年经济 增长 的目 标设 定为 运行区 间, 从去 年的 “6.5% 左右” 调整 成 “6%-6.5% ” , 重视 守住 经济 增 长的底 线, 同时 也为 经济 从高增 长转 向高 质量 增长 创造空 间。 为积 极应 对经 济下行 压力 ,政 策层 面进行 有效 调整 。 财政 政 策提出 要加 力提 效 , 尽 管 赤字率 上调 至2.8% , 低 于 市场预 期 的 3% , 但 地 方专项 债券 加大 了8000 亿 的发行 供给 , 并且 从两 会 前就启 动了 发行 。 同时 , 今年减 税降 费的 目标 规模 是2 万 亿, 较去 年有 明显的 增长 ,总 理三 令五 申强调 做好 企业 减负 工作 。货币 政策 继续 强调 松紧适 度, 但不 再提 及中 性,重 点放 在了 疏通 货币 传导机 制和 化解 实体 融资 困难上 。货 币政 策操 作工具 提及 了利 率工 具的 运用, 引导 降低 实际 利率 。对 M2 和 社会 融资 的增 速 提出要 与名 义 GDP 增速相 匹配 。监 管政 策方 面,对 于经 济风 险方 面提 到保持 宏观 杠杆 基本 稳定 和金融 财政 风险 的有 效防控 。房 地产 政策 的落 实责任 由城 市主 体根 据实 际情况 进行 ,即 “因 城施 策”。


一 季度 银行 间流 动性 延续了 宽松 态势 。尽 管期 间面临 传统 春节 和一 季末 等关键 时点 ,但 市场 总体是 非常 平稳 的。 此外, 银行间 市场 的资 金价 格相 对于短 期资 产而 言维 持在 了一个 较高 的水 平 , 以R007 回 购价 格为 例, 一 季度其 整体 在 2.6%-3.0% 之间波 动。 短期 限资 产方 面, 收 益率 在区 间 内 小幅震 荡。 以 3M 国 股行 存 单为代 表的 短期 收益 率 在2.6% 到 3.0% 之 间。 本基 金 考虑组 合即 将进 行 基金合 同变 更和 规模 变化 情况, 在基 金操 作方 面, 报告期 内以 银行 存款 、同 业存单 、短 期信 用债 为主要 配置 资产 。根 据当 前市场 收益 率的 水平 和融 资成本 ,采 取较 为稳 健的 投资思 路。 杠杆 水平 较上一 季度 有所 下降 ,组 合的剩 余期 限也 有所 降低 。债券 选择 方面 ,严 格控 制AAA 以下 资产 的比 例,有 效防 范信 用风 险; 同业存 款方 面, 结合 银行 评级情 况和 存款 利率 ,灵 活选择 多种 期限 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现


本报告 期汇 添富 理 财 60 天 债券A 的基 金份 额净 值收 益率 为 0.7929% , 本报 告期 汇添富 理 财 60 天债 券B 的 基金 份额 净值 收益率 为 0.8648% , 本 报告 期汇添 富理 财 60 天 债券E 的基金 份额 净值 收汇添富理财60 天债券 2019 年第 1 季度报告


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益率 为0.8300% ,同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 0.3329% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明


无。 §5 投资组 合报告


5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额( 元)


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


固定收 益投 资


1,701,106,545.77


76.09


其中: 债券


1,701,106,545.77


76.09


资 产 支 持 证 券


-


-


2


买入返 售金 融资 产


-


-


其中 : 买 断式 回购 的 买入返 售金 融资 产


-


-


3


银 行 存 款 和 结 算 备 付金合 计


511,305,799.53


22.87


4


其他资 产


23,189,108.70


1.04


5


合计


2,235,601,454.00


100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号


项目


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


报告期 内债 券回 购融 资余 额


5.24 其中: 买断 式回 购融 资


- 序号


项目


金额( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


2


报告期 末债 券回 购融 资余 额


205,999,577.00 10.19 其中: 买断 式回 购融 资


- - 注: 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资产 净 值比例 的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明


注: 本 基金 合同 约定: “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金资 产净值 的40% ” ,本 报告 期 内,本 基金 未发 生超 标情 况。


5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限


5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况


项目


天数


报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


79 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值


85 汇添富理财60 天债券 2019 年第 1 季度报告


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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值


42 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明


注:本基金 合同 约定 : “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 180 天” ,本 报 告期内 ,本 基金 未发 生超 标情况 。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号


平均剩 余期 限


各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例 (%)


各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例(%)


1


30 天 以内


22.54 10.19 其中: 剩余 存续期 超 过 397 天的浮 动利 率债


- - 2


30 天 (含 ) —60 天


31.20 - 其中: 剩余 存续期 超 过 397 天的浮 动利 率债


- - 3


60 天 (含 ) —90 天


23.69 - 其中: 剩余 存续期 超 过 397 天的浮 动利 率债


- - 4


90 天 (含 ) —120 天


10.33 - 其中: 剩余 存续期 超 过 397 天的浮 动利 率债


- - 5


120 天 ( 含 ) —397 天 (含 )


21.64 - 其中: 剩余 存续期 超 过 397 天的浮 动利 率债


- - 合计


109.39 10.19 5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明


注: 本 报告 期内 本货 币基 金 投资组 合平 均剩 余存 续期 未超 过240 天。


5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序 号


债券品 种


摊余成 本( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


- - 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


160,122,080.58 7.92 其中: 政策 性金融 债


160,122,080.58 7.92 4


企业债 券


20,032,010.69 0.99 5


企业短 期融 资券


460,874,351.12 22.79 6


中期票 据


162,226,492.99 8.02 7


同业存 单


897,851,610.39 44.39 8


其他


- - 汇添富理财60 天债券 2019 年第 1 季度报告


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9


合计


1,701,106,545.77 84.11 10


剩 余 存 续 期 超过 397 天 的 浮 动 利 率 债券


- - 5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细


序号


债券代 码


债券名 称


债券数 量( 张)


摊余成 本( 元)


占基金 资产 净 值比例 (% )


1 180209 18 国开 09 1,100,000 110,128,770.09 5.45 2 101461014 14 苏 交通 MTN002 1,000,000 101,268,034.65 5.01 3 011802182 18 招 商局 SCP008 1,000,000 100,210,424.45 4.95 4 111804069 18 中 国银 行 CD069 1,000,000 98,854,958.07 4.89 5 111808265 18 中 信银 行 CD265 1,000,000 98,722,212.57 4.88 6 111811210 18 平 安银 行 CD210 1,000,000 98,506,724.83 4.87 7 111809112 18 浦 发银 行 CD112 800,000 79,885,718.69 3.95 8 101456044 14 渝富 MTN001 600,000 60,958,458.34 3.01 9 011801544 18 中 信股 SCP001 500,000 50,223,828.77 2.48 10 011801562 18 国电 SCP007 500,000 50,191,432.65 2.48 5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离


项目


偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 ( 含)-0.5% 间的 次数


- 报告期 内偏 离度 的最 高值


0.1737% 报告期 内偏 离度 的最 低值


0.1029% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值


0.1454% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明


注: 本 报告 期内 ,本 基金 未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情 况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明


注: 本 报告 期内 ,本 基金 未发生 正偏 离度 的绝 对值 达到 0.5% 情况 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。 5.9 投 资组 合报告 附注


5.9.1


汇添富理财60 天债券 2019 年第 1 季度报告


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本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ,即 估值 对象 以买 入成本 列示 ,按 票面 利率 或商定 利率 每日 计提利 息, 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。 5.9.2


报告期 内本 基金 投资 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 中国证 监会 及其 派出 机构 、证券 交易 所立 案调查 ,或 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 5.9.3 其 他资 产构成


序号


名称


金额( 元)


1


存出保 证金


- 2


应收证 券清 算款


- 3


应收利 息


23,189,108.70 4


应收申 购款


- 5


其他应 收款


-


6


待摊费 用


- 7


其他


- 8


合计


23,189,108.70 §6 开放式 基金份额变动

















单位: 份


项目


汇添富 理财60 天 债券A 汇添富 理财60 天 债券B 汇添富 理财60 天 债券E 报告期 期初 基金 份额 总额 368,483,197.81 3,006,893,070.12 2,552,829,024.98 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额


4,109,875.17 10,851,447.31 14,528,505.15 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额


115,063,555.51 2,745,031,959.59 1,075,142,566.30 报告期 期末 基金 份额 总额


257,529,517.47 272,712,557.84 1,492,214,963.83 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细


注: 本 报告 期内 基金 管理 人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息


8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况


注:无。 §9 备查文 件目录


汇添富理财60 天债券 2019 年第 1 季度报告


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9.1 备 查文 件目录


1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 理财 60 天 债券 型证 券投 资 基金募 集的 文件 ;





2 、《 汇添 富理 财60 天债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》;





3 、《 汇添 富理 财60 天债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》;





4 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照;





5 、报 告期 内汇 添富 理 财 60 天债 券型 证券 投资 基 金在指 定报 刊上 披露 的各 项公告 ;





6 、中 国证 监会 要求 的 其他文 件。 9.2 存 放地 点


上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 楼


汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司 9.3 查 阅方 式


投资者 可于 本基 金 管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅 , 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。








汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2019 年 4 月 20 日