汇添富现金宝货币市场基金 2019 年第 1 季度
报告
2019 年3 月31 日
基金管 理人：汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 4 月20 日 汇添富现金宝货币 2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2019 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招 募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2019 年1 月1 日起至 2019 年3 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称
汇添富 现金 宝货 币
基金主 代码
000330
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2013 年9 月 12 日
报告期 末基 金份 额总 额
58,152,534,810.52 份
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争实现 超越 业绩 比
较基准 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略， 力求在 满足 安全
性、流 动性 需要 的基 础上 实现更 高的 收益 率。
业绩比 较基 准
活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ，是 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 。
本基金 的预 期风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、 混 合型基 金 、 债 券型
基金。
基金管 理人
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月 31 日)
1.本期 已实 现收 益
466,223,912.86 汇添富现金宝货币 2019 年第 1 季度报告
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2.本期 利润
466,223,912.86
3.期末 基金 资产 净值
58,152,534,810.52
注: 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于本 基金 采用 摊余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去
三个
月
0.7398% 0.0009% 0.0863%
0.0000% 0.6535% 0.0009%
注: 本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2013 年 9 月 12 日）起 6 个月 ，建仓 期结 束时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 约定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
陶然
汇添富 现金
宝货币 、汇
添富全 额宝
货币、 汇添
富收益 快线
货币、 汇添
富收益 快钱
货币基 金的
基金经 理，
汇添富 和聚
宝货币 基
金、汇 添富
理财7 天债
券基金 的基
金经理 助理
2017 年9 月 7 日 - 9 年
国籍： 中国 ，
学历： 法国 图
卢兹国 立综 合
理工学 院信 息
系统与 软件 开
发硕士 、法 国
图卢兹 第一 大
学金融 工程 硕
士，相 关业 务
资格： 证券 投
资基金 从业 资
格、CFA 。 从业
经历： 曾任 海
富通基 金、 华
安基金 债券 交
易员 ，2016 年
9 月加 入汇 添
富基金 管理 股
份有限 公司 ，
2016 年 9 月 9
日至今 任汇 添
富和聚 宝货 币
基金、 汇添 富
理财 7 天债 券
基金的 基金 经
理助理 ，2016
年 9 月 9 日至
2018 年 5 月 4
日任汇 添富 收
益快线 货币 基
金、汇 添富 全
额宝货 币基 金
的基金 经理 助
理，2016 年 9
月 13 日至
2018 年 5 月 4
日任汇 添富 收
益快钱 货币 基
金的基 金经 理汇添富现金宝货币 2019 年第 1 季度报告
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助理 ，2017 年
9 月 7 日至 今
任汇添 富现 金
宝货币 的基 金
经理 ，2017 年
9 月 7 日至
2019 年1 月25
日任汇 添富 添
富通货 币基 金
的基金 经理 ，
2018 年 5 月 4
日至今 任汇 添
富全额 宝货 币
基金、 汇添 富
收益快 线货 币
基金、 汇添 富
收益快 钱货 币
基金的 基金 经
理。
蒋文玲
现金宝 货币
基金、 实业
债债券 基
金、优 选回
报混合 基
金、汇 添富
鑫益定 开债
基金、 添富
年年益 定开
混合、 添富
鑫汇定 开债
券基金 、汇
添富睿 丰混
合（LOF）基
金、汇 添富
新睿精 选混
合基金 、添
富短债 债券
基金、 添富
丰润中 短债
基金、 汇添
富丰利 短债
基金的 基金
经理， 汇添
富多元 收益
债券基 金的
2015 年3 月10 日 - 13 年
国籍： 中国 。
学历： 上海 财
经大学 经济 学
硕士。 业务 资
格：证 券投 资
基金从 业资
格。 从业 经历：
曾任汇 添富 基
金债券 交易
员、债 券风 控
研究员 。2012
年 11 月 30 日
至2014 年1 月
7 日任 浦银 安
盛基金 货币 市
场基金 的基 金
经理 。2014 年
1 月加 入汇 添
富基金 ，历 任
金融工 程部 高
级经理 、固 定
收益基 金经 理
助理 。2014 年
4 月 8 日至 今
任汇添 富多 元
收益债 券基 金汇添富现金宝货币 2019 年第 1 季度报告
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基金经 理助
理。
的基金 经理 助
理，2015 年 3
月 10 日至 今
任汇添 富现 金
宝货币 基金 、
汇添富 优选 回
报混合 基金
（原理 财 21
天债券 基金 ）
的基金 经理 ，
2015 年3 月10
日至2018 年5
月 4 日 任汇 添
富理 财14 天
债券基 金的 基
金经理 ，2016
年 6 月 7 日至
2019 年1 月25
日任汇 添富 货
币基金 的基 金
经理 ，2016 年
6 月 7 日至 今
任实业 债债 券
基金的 基金 经
理，2016 年 6
月7 日至2019
年1 月25 日任
添富通 货币 基
金的基 金经
理，2016 年 6
月7 日至2018
年 5 月 4 日任
理财 30 天债
券基金 、理 财
60 天 债券 基金
的基金 经理 ，
2017 年4 月20
日至今 任汇 添
富鑫益 定开 债
基金的 基金 经
理，2017 年 5
月 15 日至 今
任添富 年年 益
定开混 合基 金
的基金 经理 ，汇添富现金宝货币 2019 年第 1 季度报告
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2017 年6 月23
日至今 任添 富
鑫汇定 开债 券
基金的 基金 经
理，2018 年 8
月 2 日 至今 任
汇添富 睿丰 混
合（ LOF ） 基金、
汇添富 新睿 精
选混合 基金 的
基金经 理，
2018 年 12 月
13 日 至今 任添
富短债 债券 基
金的基 金经
理， 2018 年 12
月 24 日至 今
任添富 丰润 中
短债基 金的 基
金经理 ，2019
年1 月18 日至
今任汇 添富 丰
利短债 基金 的
基金经 理。
注:1、 基金 的首 任基 金经 理，其 “任 职日 期” 为基 金合同 生效 日， 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；2 、 非 首任基 金经 理， 其 “任 职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 议确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 开放汇添富现金宝货币 2019 年第 1 季度报告
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式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理， 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场
等各投 资市 场， 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的， 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析 、投 资决 策、 交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本 报告 期内 ，基 金管 理人对 公平 交易 制度 和公 平交易 机制 实现 了流 程优 化和进 一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本 报告 期内 ，通 过投 资交易 监控 、交 易数 据分 析以及 专项 稽核 检查 ，本 基金管 理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 2 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 宏观 经济 基本 面有 所改善 ：PMI 经历 了连 续 3 个月低 于荣 枯线 之后 超预 期反弹 至 50 以
上，从 分项 指标 来看 新订 单和生 产订 单均 有所 回升 ，六大 发电 集团 日均 耗煤 量等高 频数 据也 表明
经济有 企稳 迹象 ；CPI 和PPI 短 期内 受制 于较 弱的 总 需求， 并无 大幅 上涨 的基 础；央 行在 货币 政
策上保 持稳 健宽 松， 年初 即下调 存准 率100BP ，释 放较多 的流 动性 以支 持实 体企业 ，货 币市 场利
率较去 年四 季度 继续 下行 ，截 止 本季 末，1 年 金融 债收益 率 为 2.55% ， 相比 去年末 下降 约 20BP ，
半年-1 年 期大 额同 业存 单 收益率 亦下 行 40-50BP 。
考 虑到 资金 面整 体虽 然较为 宽松 ，但 是债 券绝 对收益 率已 经逼 近历 史高 位，继 续下 行空 间有
限，本 基金 在投 资策 略上 较之前 转为 谨慎 ，在 剩余 期限、 债券 比例 和杠 杆策 略上均 较为 保守 ，以
防范风 险为 主。 组合 剩余 期限控 制 在100 天以 内， 由于杠 杆收 益增 厚有 限， 仅维持 较低 杠杆 率，
同时在 个券 选择 方面 ， 回 避可能 有信 用风 险的 中低 评级债 券， 以流 动性 较好 的NCD 、 AAA 债券 为 主 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额 净 值增 长率 为 0.7398% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 0.0863% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 汇添富现金宝货币 2019 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
22,202,766,735.42
36.56
其中： 债券
22,131,338,023.38
36.45
资 产 支 持 证
券
71,428,712.04
0.12
2
买入返 售金 融资 产
4,091,200,000.00
6.74
其中 ： 买 断式 回购 的
买入返 售金 融资 产
-
-
3
银 行 存 款 和 结 算 备
付金合 计
33,847,231,089.36
55.74
4
其他资 产
583,607,419.85
0.96
5
合计
60,724,805,244.63
100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
4.01
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值
比例（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
2,469,959,225.03 4.25
其中： 买断 式回 购融 资
- -
注: 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资产 净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注: 在 本报 告期 内本 货币 市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
99
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
69
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注:本基金 合同 约定 ： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天” ，本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
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5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例
（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1
30 天 以内
16.32 4.25
其中： 剩余 存续期 超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
14.58 -
其中： 剩余 存 续期 超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
40.41 -
其中： 剩余 存续期 超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
7.86 -
其中： 剩余 存续期 超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5
120 天 （ 含 ） —397 天 （含 ）
23.77 -
其中： 剩余 存续期 超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计
102.96 4.25
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注: 本 报告 期内 本货 币基 金 投资组 合平 均剩 余存 续期 未超 过240 天
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序
号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
5,012,096,076.24 8.62
其中： 政策
性金融 债
4,860,668,303.68 8.36
4
企业债 券
1,393,236,579.37 2.40
5
企业短 期融
资券
4,401,651,576.56 7.57
6
中期票 据
172,266,172.80 0.30
7
同业存 单
11,152,087,618.41 19.18
8
其他
- -
9
合计
22,131,338,023.38 38.06
10
剩 余 存 续 期
超过 397 天
的 浮 动 利 率
债券
- -
汇添富现金宝货币 2019 年第 1 季度报告
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5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量（ 张）
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111906094
19 交 通银 行
CD094
20,000,000 1,987,692,693.72 3.42
2 180209 18 国开 09 10,600,000 1,061,011,190.54 1.82
3 111916035
19 上 海银 行
CD035
10,000,000 996,805,594.60 1.71
4 150306 15 进出 06 6,700,000 678,922,961.89 1.17
5 111991256
19 宁 波银 行
CD030
6,000,000 598,509,121.05 1.03
6 111888918
18 成 都农 商银
行CD028
5,000,000 496,814,757.20 0.85
7 111870180
18 长 沙银 行
CD213
5,000,000 496,666,805.52 0.85
8 150407 15 农发 07 4,700,000 475,803,258.12 0.82
9 180407 18 农发 07 4,500,000 450,470,435.98 0.77
10 111913001
19 浙 商银 行
CD001
4,500,000 448,517,497.26 0.77
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25（ 含）-0.5% 间的 次数
-
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.1044%
报告期 内偏 离度 的最 低值
0.0315%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0679%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内无 负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注: 本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
序号
证券代 码
证券名 称
数量（ 份）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（% ）
1 149554 宁远04A2 600,000 60,000,000.00 0.10
2 1889098 18 融腾 2A1_bc 800,000 11,428,712.04 0.02
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5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 每日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
5.9.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查,或 在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
32,465.17
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
583,574,954.68
4
应收申 购款
-
5
其他应 收款
-
6
待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
583,607,419.85
§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 64,411,174,221.19
报告期 期间 基金 总申 购份 额
59,412,486,317.87
报告期 期间 基金 总赎 回份 额
65,671,125,728.54
报告期 期末 基金 份额 总额
58,152,534,810.52
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号
交易方 式
交易日 期
交易份 额( 份)
交易金 额( 元)
适用费 率(%)
1 22-申购
2019 年1 月7
日
240,000,000.00 240,000,000.00
0
2 24-赎回
2019 年1 月14
日
130,000,000.00 -130,000,000.00
0
3 24-赎回
2019 年1 月29 100,000,000.00 -100,000,000.00
0
汇添富现金宝货币 2019 年第 1 季度报告
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日
4 24-赎回
2019 年1 月31
日
20,000,000.00 -20,000,000.00
0
5 22-申购
2019 年2 月11
日
250,000,000.00 250,000,000.00
0
6 24-赎回
2019 年2 月26
日
50,000,000.00 -50,000,000.00
0
7 22-申购
2019 年3 月4
日
100,000,000.00 100,000,000.00
0
8 24-赎回
2019 年3 月20
日
180,000,000.00 -180,000,000.00
0
9 24-赎回
2019 年3 月28
日
50,000,000.00 -50,000,000.00
0
合计
1,120,000,000.00 60,000,000.00
注: 除 上述 交易 明细 外， 基 金管理 人 的 470906875197 帐户本 季度 申购 共计 人民 币 5,000,000.00
元，赎 回共 计人 民 币3,390,652.48 元， 适用 费率 均 为 0% 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
注:无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 现金宝 货币 市场 基金 募集 的文件 ；
2 、《 汇添 富现 金宝 货 币市场 基金 基金 合同 》；
3 、《 汇添 富现 金宝 货 币市场 基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 现 金宝货 币市 场基 金在 指定 报刊上 披露 的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的 其他文 件。
9.2 存 放地 点
汇添富现金宝货币 2019 年第 1 季度报告
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上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 楼
汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2019 年 4 月 20 日
