汇 添 富 中 证港 股 通 高 股息 投 资 指 数发 起 式
证 券 投 资 基金 （LOF ）2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管 理人：汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 4 月20 日
汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF ）2019 年第1 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2019 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2019 年1 月1 日起至 2019 年3 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称
汇添富 中证 港股 通高 股息 投资指 数（LOF ）
基金主 代码
501305
基金运 作方 式
上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日
2017 年11 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额
116,707,098.40 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略 本基金 采用 被动 式指 数化 投资方 法， 按照 标的 指数 的成份 股及 其权 重 ，
通过港 股通 方式 来构 建基 金的股 票投 资组 合 ， 并 根 据标的 指数 成份 股及
其权重 的变 动进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准
中证港 股通 高股 息投 资指 数收益 率×95％ ＋银 行活 期存款 利率 （税 后 ）
×5%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金 ， 其预期 的风 险与 收益 高于 混合型 基金 、 债券 型
基金与 货币 市场 基金 ， 为 证券投 资基 金中 较高 风险 、 较 高预 期收 益的 品
种。同 时本 基金 为指 数基 金 ，具 有与 标的 指数 相似 的风险 收益 特征 。
基金管 理人
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF ）2019 年第1 季度 报告
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下属分 级基 金的 基金 简称
汇添富 中证 港股 通高 股息 投资指 数
（LOF ）A
汇添富 中证 港股 通高 股息 投资指 数
（LOF ）C
下属分 级基 金的 场内 简称
港股高 息
港股 高 C
下属分 级基 金的 交易 代码
501305
501306
报告期 末下 属分 级基 金的
份额总 额
91,586,814.10 份
25,120,284.30 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人 民 币元
主要财 务指 标
报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年3
月31 日)
报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年3
月 31 日)
中证港 股通 高股 息指 数（LOF ）A 中证港 股通 高股 息指 数（LOF ）C
1.本期 已实 现收 益
-828,402.66 -264,583.22
2.本期 利润
10,473,579.01 3,040,165.64
3.加权 平均 基金 份额
本期利 润
0.1090 0.1088
4.期末 基金 资产 净值
89,238,995.16 24,354,184.40
5.期末 基金 份额 净值
0.9744 0.9695
注:1、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
中证港 股通 高股 息指 数（LOF ）A
阶段
净值增 长率 ①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 12.61%
1.13%
15.50%
1.14%
-2.89%
-0.01%
中证港 股通 高股 息指 数（LOF ）C
阶段
净值增 长率 ①
净值增 长率 标 业绩比 较基 准 业绩比 较基 准 ①－③
②－④
汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF ）2019 年第1 季度 报告
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准差②
收益率 ③
收益率 标准 差
④
过去三 个月 12.51%
1.13%
15.50%
1.14%
-2.99%
-0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基 金合 同》 生效 之日 （2017 年 11 月 24 日 ） 起6 个 月， 建 仓期 结束 时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 规定。
§4 管理人 报告
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4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期
离任日 期
赖中立
汇 添 富 黄 金 及 贵
金 属 基 金(LOF) 的
基金经 理 、 汇 添富
恒生指数分级
（QDII ） 基 金、 汇
添 富 深 证 300ETF
基金 、 汇 添富 深证
300ETF 联接 基金、
汇 添 富 中 证 环 境
治理指数（LOF ）
基金 、 汇 添富 优选
回报混 合基 金 、 汇
添 富 中 证 港 股 通
高 股 息 投 资 指 数
（LOF ）基金的基
金经理 。
2017 年11 月
24 日
- 12 年
国籍 ：中 国， 学历 ：北 京
大 学 中 国 经 济 研 究 中 心
金融学 硕士 ， 相关 业务 资
格： 证券 投资 基金 从业 资
格。 从业 经历 ：曾 任泰 达
宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司
风险管 理分 析师 。2010 年
8 月加入 汇添 富基 金管 理
股份有 限公 司 ，历 任金 融
工程部 分析 师 、基 金经理
助理。2012 年 11 月 1 日
至 今 任 汇 添 富 黄 金 及 贵
金属基金(LOF) 的 基 金 经
理， 2014 年3 月6 日至 今
任 汇 添 富 恒 生 指 数 分 级
（QDII ） 基 金 的 基 金 经
理， 2015 年1 月6 日至 今
任汇添 富深 证 300ETF 基
金 、 汇 添 富 深 证 300ETF
基 金 联 接 基 金 的 基 金 经
理，2015 年 5 月 26 日至
2016 年 7 月 13 日 任汇 添
富 香 港 优 势 混 合 基 金 的
基金经 理，2016 年 12 月
29 日 至 今 任 汇 添 富 中 证
环 境 治 理 指 数 （LOF ）基
金的基 金经 理 ，2017 年5
月 18 日 至今 任汇 添富 优
选 回 报 混 合 基 金 的 基 金
经理 ， 2017 年11 月24 日
至 今 任 汇 添 富 中 证 港 股
通高股 息 投 资指 数 （LOF ）
基金的 基金 经理 。
注:1、 基金 的首 任基 金经 理，其 “任 职日 期” 为基 金合同 生效 日， 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公司 决议 确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF ）2019 年第1 季度 报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基 金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 开放
式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理， 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场
等各投 资市 场， 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的， 并贯穿 分工 授 权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本 报告 期内 ，基 金管 理人对 公平 交易 制度 和公 平交易 机制 实现 了流 程优 化和进 一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本 报告 期内 ，通 过投 资交易 监控 、交 易数 据分 析以及 专项 稽核 检查 ，本 基金管 理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交 易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 2 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2019 年一 季度， 香港 市场迎 来了 强势 上涨 的行 情。 我 们认 为本 轮上 涨行 情的驱 动因 素 有
以下几 点：1） 经过2018 年长时 间的 调整 行情 ，香 港市场 投资 者对 经济 前景 的悲观 预期 已经 得到
充分体 现， 近期 经济 数据 出现一 定程 度的 回暖 迹象 ，使投 资者 对经 济预 期的 修正开 始体 现在 投资
决策上 ；2） 中美 贸易 协商 进程符 合预 期 ， 投 资者 对 外围经 济风 险的 担忧 得到 缓解 ， 风 险偏 好开 始
提升。 此外， 美联 储 加 息 进程放 缓， 也为 投资 者提 升风险 偏好 提供 了支 持；3 ） 长期 配置 型海 外资
金流入 香港 市场 ，加 速了 短期市 场的 上涨 速度 ，同 时吸引 了中 短期 资金 对香 港市场 的关 注。 综合
以上几 点， 香港 市场 在一 季度迎 来了 可观 的涨 幅。 汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF ）2019 年第1 季度 报告
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报 告期 内， 本基 金按 照基金 合同 ，按 照完 全复 制法进 行恒 生指 数成 份股 指数化 投资 ，严 控基
金跟踪 误差 ，以 期为 投资 者带来 与恒 生指 数一 致的 收益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 中证 港股 通高股 息指 数（LOF ）A 基 金份额 净值 为0.9744 元 ， 本报告 期基 金
份额净 值增 长率 为12.61% ； 截至 本报 告期 末中 证港 股 通高股 息指 数 （LOF ） C 基金 份额净 值为0.9695
元，本 报告 期基 金份 额净 值增长 率 为12.51% ；同 期 业绩比 较基 准收 益率 为15.50% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
106,006,240.04 92.41
其中： 股票
106,006,240.04 92.41
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买 入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
8,639,049.15 7.53
8
其他资 产
70,920.98 0.06
9
合计
114,716,210.17 100.00
注: 本 基金 通过 港股 通交 易 机制投 资的 港股 公允 价值 为人民 币106,006,240.04 元，占 期末 净值 比
例93.32% 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指 数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有境内 投资 股票 。
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有境内 投资 股票 。
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5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 基础 材料
2,675,584.26
2.36
B 消费 者非 必需 品
14,171,188.31
12.48
C 消费 者常 用品
-
-
D 能源
6,524,316.43
5.74
E 金融
18,247,646.58
16.06
F 医疗 保健
-
-
G 工业
6,234,898.08
5.49
H 信息 技术
5,197,885.73
4.58
I 电信 服务
-
-
J 公用 事业
13,613,371.76
11.98
K 房地 产
39,341,348.89
34.63
合计
106,006,240.04 93.32
注: 以 上分 类采 用全 球行 业 分类标 准（GICS ）
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投
资 明细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 02777 富力地 产 439,633 6,403,375.19 5.64
2 00006 电能实 业 124,500 5,814,979.85 5.12
3 01813 合景泰 富集 团 642,000 5,215,140.17 4.59
4 01888 建滔积 层板 734,500 5,197,885.73 4.58
5 03383 雅居乐 集团 472,000 5,141,936.38 4.53
6 01628 禹洲地 产 1,239,000 5,037,680.58 4.43
7 00551 裕元集 团 195,000 4,516,264.35 3.98
8 00884 旭辉控 股集 团 832,000 4,246,403.62 3.74
9 00494 利丰 3,432,000 4,150,948.74 3.65
10 03380 龙光地 产 362,000 4,036,759.74 3.55
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五 名股 票投
资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 进 行积极 投资 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。 汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF ）2019 年第1 季度 报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有贵金 属投 资。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注: 报 告期 末本 基金 无股 指 期货持 仓。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 报 告期 末本 基金 无国 债 期货持 仓。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内本基 金投资前十 名证券的发行 主体没有被 中国证监会及 其派出机构 、证券交易 所 立
案调查 ，或 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
59,175.11
4
应收利 息
1,679.16
5
应收申 购款
10,066.71
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
70,920.98 汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF ）2019 年第1 季度 报告
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注: 本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 未存 在流通 受限 的情 况 。
5.11.5.2 报 告期 末 积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注: 本 基金 本报 告期 末积 极 投资前 五名 股票 中未 存在 流通受 限的 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
中证港 股通 高股 息指 数
（LOF ）A
中证港 股通 高股 息指 数
（LOF ）C
报告期 期 初 基金 份额 总额
97,155,291.99 29,329,993.19
报告期 期间 基金 总申 购份 额
3,954,703.83 2,740,785.89
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
9,523,181.72 6,950,494.78
报 告 期 期间 基金 拆 分变 动份 额 （ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
91,586,814.10 25,120,284.30
注: 总 申购 份额 含红 利再 投 、转换 入份 额， 总赎 回份 额含转 换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
中证港 股通 高股 息指 数
（LOF ）A
中证港 股通 高股 息指 数
（LOF ）C
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额
10,000,450.04 -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额
- -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额
- -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额
10,000,450.04 -
报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总
份额比 例（%）
10.92 -
注: 本 基金 于2017 年11 月20 日成 立 。 本 公司 于2017 年 11 月17 日使 用固 有 资金 10,001,000.00
元认购 本基 金份 额10,000,450.04 份 ，认 购费 用1,000.00 元。 符合 招募 说明 书规定 的认 购费 率 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF ）2019 年第1 季度 报告
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注: 本 报告 期内 基金 管理 人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额总 数
持有份 额占 基金 总
份额比 例(%)
发起份 额总 数
发起份 额占 基金 总
份额比 例(%)
发起份 额承
诺持有 期限
基 金 管 理 人 固
有资金
10,000,450.04 8.57 10,000,450.04 8.57 3 年
基 金 管 理 人 高
级管理 人员
- - - - -
基金经 理等 人
员
- - - - -
基金管 理人 股
东
- - - - -
其他
55,036.45 0.05 - - -
合计
10,055,486.49 8.62 10,000,450.04 8.57 -
§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
注:无。
§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 中证港 股通 高股 息投 资指 数发起 式证 券投 资基 金（LOF ）募 集的 文
件；
2 、《 汇添 富中 证港 股 通高股 息投 资指 数发 起式 证券投 资基 金（LOF ）基 金 合同》 ；
3 、《 汇添 富中 证港 股 通高股 息投 资指 数发 起式 证券投 资基 金（LOF ）托 管 协议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 中 证港股 通高 股息 投资 指数 发起式 证券 投资 基金 （LOF ）在指 定报 刊上 披
露的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的 其他文 件。
10.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 楼
汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司
10.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF ）2019 年第1 季度 报告
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还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
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2019 年 4 月 20 日
