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民生现金宝A(000371)

民生现金宝:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
民 生 加 银 现金 宝 货 币 市场 基 金 
2019 年第1 季度报告 
 
2019 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 民生加银基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告 送 出日期:2019 年 4 月20 日 民生加银现金宝货币 2019 年第 1 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2019 年 4 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至2019 年3 月31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 民生加 银现 金宝 货币 基金主 代码 000371 交易代 码 000371 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年10 月 18 日 报告期 末基 金份 额总 额 34,189,590,130.69 份 投资目 标 在充分 控制 基金 资产 风险 、 保持 基金 资产 流动 性的 前 提下, 追 求超 越业 绩比 较 基准的 投资 回报 , 力争 实 现 基金资 产的 稳定 增值 。 投资策 略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基 本原则, 力求 在对 国内 外 宏观经 济走 势 、 货 币财 政 政 策变动 等因 素充 分评 估的 基础上 , 科 学预 计未 来利 率 走势, 择优 筛选 并优 化配 置投资 范围 内的 各种 金融 工 具,进 行积 极的 投资 组合 管理。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低风 险 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基 金、混 合型 基金 、债 券型 基金。 基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 民生加 银现 金宝 货 币 A 民生加 银现 金宝 货 币 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000371 003792 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 28,712,050,999.82 份 5,477,539,130.87 份


民生加银现金宝货币 2019 年第 1 季度报告 第 3 页 共 15 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月 31 日 ) 民生加 银 现 金宝 货 币 A 民生加 银现 金宝 货 币 C 1. 本期已 实现 收益 251,187,486.33 35,245,008.19 2.本 期利 润 251,187,486.33 35,245,008.19 3.期 末基 金资 产净 值 28,712,050,999.82 5,477,539,130.87 注:① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ; ②本期 利润 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ,由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法核 算,因 此, 公允 价值 变动 收益为 零, 本期 已实 现收 益和本 期利 润的 金额 相等 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 民生加银现金宝货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.8009% 0.0011% 0.3329% 0.0000% 0.4680% 0.0011% 注:业 绩比 较基 准= 七天 通 知存款 利率 (税 后) 民生加银现金宝货币 C 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.8012% 0.0011% 0.3329% 0.0000% 0.4683% 0.0011% 注:① 业绩 比较 基准=七 天 通知存 款利 率( 税后 ) ②本基 金 自2017 年4 月24 日起 ,增 加C 类基 金份 额类别 民生加银现金宝货币 2019 年第 1 季度报告 第 4 页 共 15 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 民生加银现金宝货币 2019 年第 1 季度报告 第 5 页 共 15 页


注:本 基金 合同 于2013 年10 月18 日生 效, 本基 金 建仓期 为自 基金 合同 生效 日起 的 6 个 月。 截至 建仓期 结束 及本 报告 期末 ,本基 金各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 及招 募说 明书有 关投 资比 例的 约定。 本基 金 自2017 年4 月24 日起 ,增 加C 类基 金 份额类 别。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 吕军涛 本基金基 金经理 、 固 定收益部 总监助 理 2016 年 10 月 14 日 - 19 年 对外经 济贸 易大 学本 科毕 业, 19 年证 券从 业经 历。 自 2000 年 7 月至 2002 年 4 月 在北 京 恒城经济发展总公司投资部 担任投 资研 究员 职务 ; 自2002 年 5 月至 2003 年 6 月 在财 富 网络科技有限公司担任证券 分析员 职务 ; 自 2003 年 7 月 至2011 年10 月在 嘉实 基金 管民生加银现金宝货币 2019 年第 1 季度报告 第 6 页 共 15 页


理公司 担任 股票 交易 员、 组 合 控制员 职务 ; 自 2011 年 9 月 至 2013 年 4 月在 泰康 资产 管 理有限责任公司担任固收交 易、权 益交 易业 务主 管职 务; 2013 年 5 月 加入 民生 加银 基 金管理 有限 公司, 曾担 任交 易 部副总 监职 务, 现 任固 定收 益 部总监 助理 、基 金经 理职 务。 自2016 年10 月至 今担 任民 生 加银现金宝货币市场基金基 金经理; 自 2016 年 11 月至 今 担任民生加银鑫安纯债债券 型证券 投资 基金 基金 经理; 自 2017 年 8 月 至今 担任 民生 加 银鑫元纯债债券型证券投资 基金基 金经 理; 自 2019 年 1 月至今担任民生加银睿通 3 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理;自 2019 年 3 月 至今 担任 民生 加 银增强收益债券型证券投资 基金基 金经 理。 自 2017 年 7 月至 2018 年 6 月 担任 民生 加 银鑫利纯债债券型证券投资 基金基 金经 理。 杨林耘 本基金基 金经理 、 首 席研究 员 2014 年4 月 3 日 - 25 年 北京大学金融学硕士,25 年 证券从 业经 历。 曾 任东 方基 金 基金经 理 (2008 年-2013 年 ) , 中国外 贸信 托高 级投 资经 理、 部门副 总经 理, 泰 康人 寿投 资 部高级 投资 经理, 武汉 融利 期 货首席交易员、研究部副经 理。 自2013 年 10 月加 盟民 生 加银基 金管 理有 限公 司, 曾 任 总经理助理兼固定收益部总 监, 现 任首 席研 究员、 基金 经 理。 自 2014 年 3 月起 至今 担 任民生加银信用双利债券型 证券投资基金基金经理;自 2014 年 4 月 起至 今担 任民 生 加银现金宝货币市场基金基 金经理 ; 自 2015 年 6 月至 今 担任民生加银增强收益债券 型证券 投资 基金 基金 经理; 自民生加银现金宝货币 2019 年第 1 季度报告 第 7 页 共 15 页


2017 年 9 月 至今 担任 民生 加 银家盈季度定期宝理财债券 型证券 投资 基金 基金 经理; 自 2018 年 2 月 至今 担任 民生 加 银家盈半年定期宝理财债券 型证券 投资 基金 基金 经理; 自 2014 年4 月至2015 年7 月担 任民生加银家盈理财 7 天债 券型证 券投 资基 金、 民 生加 银 现金增利货币市场基金基金 经理; 自 2014 年6 月至 2015 年 7 月担任民生加银家盈理 财月度债券型证券投资基金 基金经 理; 自 2014 年 8 月至 2016 年 1 月 担任 民生 加银 岁 岁增利定期开放债券型证券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 自 2015 年 5 月至 2016 年 6 月 担任 民 生加银新动力灵活配置定期 开放混合型证券投资基金基 金经理 ; 自 2016 年 6 月起 至 2017 年12 月 担任 民生 加银 新 动力灵活配置混合型证券投 资基金 ( 由民 生加 银新 动力 灵 活配置定期开放混合型证券 投资基金转型而来)基金经 理; 自2015 年 5 月至2018 年 3 月担任 民生 加银 新战 略灵 活 配置混合型证券投资基金基 金经理 ; 自2014 年8 月至2018 年 3 月担任民生加银平稳添 利定期开放债券型证券投资 基金基 金经 理; 自 2014 年 4 月至 2018 年 3 月 担任 民生 加 银平稳增利定期开放债券型 证券投资基金基金经理;自 2015 年6 月至2018 年5 月担 任民生加银转债优选债券型 证券投资基金基金经理; 自 2015 年12 月至 2018 年11 月 担任民生加银新收益债券型 证券投 资基 金基 金经 理。 注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金合 同生 效日或 本基 金管 理人 对外 披露的 任免 日期 填写 。 ②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。 民生加银现金宝货币 2019 年第 1 季度报告 第 8 页 共 15 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、 证监 会规 定和 基金合 同的 约定 ,本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 前提 下,为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ,基金 运作 整体 合法 合规 ,无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 公司严 格执 行《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 , 完善 了公 司 公平交 易制 度 , 制度的 范围 包括 境内 上市 股票、 债券 的一 级市 场申 购、二 级市 场交 易等 所有 投资管 理活 动, 同时 包括授 权、 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行、 监控 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 ,形 成了 有效 的公平 交易 执行 体系 。 对于场 内交 易, 公司 启用 了交易 系统 中的 公平 交易 程序, 在指 令分 发及 指令 执行阶 段, 均由 系统强 制执 行公 平委 托; 此外, 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。


对于场 外交 易, 公司 完善 银行间 市场 交易 、交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配制 度,保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。对 于部 分债券 一级 市场 申购 、非 公开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行 的交 易, 各投资 组合 经理 在交 易前 独立地 确定 各投 资组 合的 交易价 格和 数量 ,公 司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。


本报告 期内 ,本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的贯彻 执行 ,未 发现 存在 违反公 平交 易原 则的情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易, 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同 日反向 交易 。本 报告 期内 ,本基 金未 发现 可能 的异 常交易 情况 ,不 存在 所有 投资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2019 年一 季度 我国 经济 基 本面平 稳 , 国 内经 济运 行 保持韧 性 。 一 季度 通胀 温 和,2 月 核心CPI 增速平 稳,PPI 下行 趋势 逐步暂 缓。1-2 月固 定资 产投资 同比 增 长 6.1% , 工 业增 加 值和 制造 业投 资增速 在春 节因 素的 影响 下有所 回落 ,实 体经 济仍 处于下 行周 期; 基建 投资 增速持 续回 升, 短期民生加银现金宝货币 2019 年第 1 季度报告 第 9 页 共 15 页


内基建 项目 储备 充裕 ,随 着地方 债提 前加 速发 行, 基建托 底开 始显 现; 地产 投资增 速明 显提 升, 其中地 产新 开工 和土 地购 置回落 ,建 安投 资增 速较 快,对 地产 投资 增速 形成 一定支 撑。1-2 月社 会零售 消费 增速 企稳 ,汽 车消费 降幅 收窄 支撑 社会 零售消 费增 速改 善。1-2 月进出 口 增 速回 落幅 度较大 ,贸 易顺 差持 续压 缩,在 全球 经济 下行 压力 下,内 需和 外需 疲弱 。1-2 月信 贷和 社融 逐步 企稳, 但从 结构 看融 资主 体的融 资需 求依 然较 弱。3 月制 造业PMI 重新 回到 荣枯 线 上, 生产 数据 改善, 进口 和出 口订 单数 据好转 。一 季度 经济 和金 融数据 存在 分歧 ,经 济增 速是否 企稳 转向 仍需 观察未 来的 数据 ,货 币政 策仍处 于政 策观 察期 。 货币政 策方 面,1-2 月信 用扩张 有所 恢复 ,法 定准 备金消 耗较 大, 超储 率逐 月下降 。一 季度 地方债 提前 加快 发行 ,财 政存款 较去 年同 期增 长较 快,并 且一 季 度MLF 到期 量较多 ,所 以基 础货 币存在 较大 缺口 ;面 对偏 弱的实 体经 济数 据, 一季 度央行 加强 逆周 期调 节, 实施了 一系 列宽 货币 的措施 , 包 括: 定向 降准 、 投 放 TMLF 、 创 设央 行票 据互换 工具 (CBS ) 、 调整 小型和 微型 企业 贷 款 考核标 准等 ,银 行间 流动 性整体 保持 合理 充裕 。一 季度 3 个月 SHIBOR 利率 累 计下 行 48bp , 接近 2016 年低 点水 平, 同业 存 单存量 创历 史新 高。 债券市 场方 面, 一季 度经 济和金 融数 据存 在一 定分 歧,风 险偏 好回 升, 多空 因素交 织, 利率 债呈现 区间 震荡 走势 , 10 年国 开债 与国 债利 差小 幅走扩 ,短 端利 率震 荡下 行相对 较多 ,1-10 年 国开债 曲线 趋于 陡峭 化。 一季度 信用 债收 益率 小幅 下行, 信用 利差 收窄 。一 季度信 用债 的违 约主 体9 个 ,较 前两 个季 度减 少。 2019 年一 季度 民生 加银 现 金 宝基 金, 在央 行货 币政 策加强 逆周 期调 节、 保持 流动性 合理 充裕 的背景 下, 适度 拉长 了组 合的久 期, 维持 中等 的杠 杆水平 ,使 得基 金资 产的 整体收 益率 保持 在相 对有吸 引力 的水 平。 同时 较好的 控制 了组 合的 流动 性风险 ,给 投资 人提 供了 稳定的 投资 回报 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期民 生加 银现 金宝 货币 A 的基 金份 额净 值收 益率 为 0.8009% ,本 报告 期民生 加银 现金 宝货 币C 的 基金 份额 净值 收益率 为 0.8012% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.3329% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 民生加银现金宝货币 2019 年第 1 季度报告 第 10 页 共 15 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 11,529,054,541.65 30.12 其中: 债券 11,529,054,541.65 30.12 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 6,337,183,805.03 16.56 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,756,605,186.16 51.61 4 其他资 产 655,897,175.95 1.71 5 合计 38,278,740,708.79 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.95 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例 ( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 4,060,039,039.81 11.88 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额 占 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 基金资 产净 值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 114 民生加银现金宝货币 2019 年第 1 季度报告 第 11 页 共 15 页


报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 98


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 本基金 合同 约定 : “本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过120 天 ”, 本报 告期内 本基 金未 发 生 投资 组合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 25.04


11.88


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 3.89 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 35.13 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 8.94 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 38.51 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 111.50 11.88


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明


本报告 期内 本基 金未 发生 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 况。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,829,201,610.51 5.35 其中: 政策 性金 融债 1,829,201,610.51 5.35 4 企业债 券 50,064,292.76 0.15 5 企业短 期融 资券 390,002,237.86 1.14 民生加银现金宝货币 2019 年第 1 季度报告 第 12 页 共 15 页


6 中期票 据 - - 7 同业存 单 9,259,786,400.52 27.08 8 其他 - - 9 合计 11,529,054,541.65 33.72 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 动利率 债券 - -


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111909015 19 浦发 银行 CD015 5,000,000 487,622,718.23 1.43 2 111990584 19 大连 银行 CD008 5,000,000 487,279,179.79 1.43 3 180209 18 国开 09 3,400,000 340,360,668.24 1.00 4 150203 15 国开 03 3,000,000 302,972,695.93 0.89 5 180207 18 国开 07 3,000,000 300,052,958.10 0.88 6 111990624 19 甘肃 银行 CD006 3,000,000 297,235,972.04 0.87 7 111885690 18 江西 银行 CD101 3,000,000 295,546,591.88 0.86 8 111871577 18 大连 银行 CD197 3,000,000 295,092,159.36 0.86 9 111990605 19 郑州 银行 CD002 3,000,000 294,930,026.18 0.86 10 111991456 19 长沙 银行 CD011 3,000,000 292,101,309.22 0.85


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1063% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0300% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0728%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 本报告 期内 本基 金未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 本报告 期内 本基 金未 发生 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。 民生加银现金宝货币 2019 年第 1 季度报告 第 13 页 共 15 页


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细





本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1 基 金计 价方法 说明 本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” , 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 , 按 票面 利率 或 协议利 率并 考虑 其买入 时的 溢价 与折 价, 在剩余 存续 期内 平均 摊销 ,每日 计提 损益 。本 基金 不采用 市场 利率 和上 市交易 的债 券和 票据 的市 价计算 基金 资产 净值 。 为了避 免采 用“ 摊 余 成本 法”计 算的 基金 资产 净值 与按市 场利 率和 交易 市价 计算的 基金 资产 净值发 生重 大偏 离, 从而 对基金 份额 持有 人的 利益 产生稀 释和 不公 平的 结果 ,基金 管理 人于 每一 估值日 , 采 用估 值技 术, 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 , 即 “影 子定 价” 。 当 “摊 余成 本法 ” 计算的 基金 资产 净值 与“ 影子定 价” 确定 的基 金资 产净值 产生 重大 偏离 时, 基金管 理人 应与 基金 托管人 协商 一致 后, 参考 成交价 、市 场利 率等 信息 对投资 组合 进行 价值 重估 ,使基 金资 产净 值更 能公允 地反 映基 金资 产价 值。 如有确 凿证 据表 明按 上述 规定不 能客 观反 映基 金资 产公允 价值 的, 基金 管理 人可根 据具 体情 况,在 与基 金托 管人 商议 后,按 最能 反映 基金 资产 公允价 值的 方法 估值 。 5.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 被监 管部门 立案 调查, 或在 报告编 制日 前 一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 投资决 策程 序说明 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 500,000,000.00 3 应收利 息 135,327,589.86 4 应收申 购款 20,569,586.09 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 655,897,175.95


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5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 民生加 银现 金宝 货 币 A 民生加 银现 金宝 货币 C 报告期 期初 基金 份额 总额 33,800,041,103.59 3,914,219,664.59 报告期 期间 基金 总申 购份 额 32,400,332,419.78 4,259,326,566.15 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 37,488,322,523.55 2,696,007,099.87 报告期 期末 基金 份额 总额 28,712,050,999.82 5,477,539,130.87


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 红利再 投 - 1,090,466.52 1,090,466.52 0.00% 合计


1,090,466.52 1,090,466.52


注:红 利再 投“ 交易 份额 ” 、 “交 易金 额” 为本 报告 期 累计数 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投 资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况


本基金 本报 告期 内不 存在 持有基 金份 额比 例达 到或 者超 过 20% 的单 一投 资者 的情况 。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本报告 期内 ,本 基金 管理 人发布 了以 下临 时公 告: 1. 2019 年1 月21 日 民生加 银现 金宝 货币 市场 基金 2018 年第4 季 度报 告 2. 2019 年1 月23 日 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于 旗下 公开 募集 证券 投资基 金调 整信 息 披露媒 体的 公告 3. 2019 年3 月23 日 民生加 银现 金宝 货币 市场 基金调 整个 人客 户大 额申 购、 大额 转换 转入 、 大额定 期定 额投 资限 额的 公告 4. 2019 年3 月27 日 民生加 银现 金宝 货币 市场 基金恢 复直 销柜 台机 构客 户申购 、 转换 转入 、 定期定 额投 资的 公告 5. 2019 年3 月27 日 民生加 银现 金宝 货币 市场 基金 2018 年度 报告 及摘 要 民生加银现金宝货币 2019 年第 1 季度报告 第 15 页 共 15 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 9.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件; 9.1.2 《民 生加 银现 金宝 货 币市场 基金 招募 说明 书》 ; 9.1.3 《民 生加 银现 金宝 货 币市场 基金 基金 合同 》 ; 9.1.4 《民 生加 银现 金宝 货 币市场 基金 托管 协议 》 ; 9.1.5 法律 意见 书; 9.1.6 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程。 9.1.7 基金 托管 人 业 务资 格批件 、营 业执 照。 9.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的住 所或 基金 管理人 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工 本费后 ,投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。 民 生加 银基金 管理 有限公 司 2019 年 4 月 20 日