景顺长城量化平衡灵活配置混合型 证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 2019 年 3 月 31 日景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期： 2019 年 4 月 20 日 §1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 19 日复核了本报告中 的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况
基金简称 景顺长城量化平衡混合 基金主代码 005258
第 2 页 共 12 页 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 交易代码 005258
基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 27 日 报告期末基金份额总额 935,618,858.05 份
投资目标 本基金通过量化模型精选股票，在严格控制风险及考虑流动性的前 提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长 期增值。 投资策略 1 、资产配置策略
本基金依据宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、 市场趋势的综合分析，同时强调金融市场投资者行为分析，关注资 本市场资金供求关系变化等因素，在 深入 分析基 础上评估 宏观经济 运行及政策对资本市场的 影响 方 向 和力度， 形成 资产配置方 案 。
2 、股票投资策略
本基金主要 采 用 三 大 类 量化模型分别用以 评估 资产定 价 、控制风险和 优 化交易。基于模型 结果 ，基金管理人 结 合市场 环境 和股票 特 性，精 选个股产出投资组合，以 追 求超越业绩比较基准表现的业绩 水 平。
3 、 固 定 收益类 投资策略
通过 研究国 内 外 宏观经济、 货币 和财政政策、 市场 结构 变化、 资金流动 情 况， 采 取自 上而 下的策略 判断 未来利 率 变化和 收益率曲线 变动的 趋势及 幅 度，确定组合 久 期。 进而 根据 各类 资产的 预 期 收益率 ，确定 债 券及现金管理 工具 资产配置。 4 、股指期 货 、 国债 期 货 投资策略
本基金投资股指期 货 、 国债 期 货将 根据风险管理的原则，以 套 期保值 为目的，主要 评估 期 货 合约的流动性、交易活 跃 度等方 面 。本基金力 争利用期 货 的 杠杆 作用， 降低 基金资产调整的 频率 和交易 成 本。
5、中 小企 业 私 募 债 券投资策略
在信用 研究 方 面 ，本基金会 加 强自下 而上 的分析， 将机构评级与 内 部 评级相结 合， 着 重通过 发 行方的财务 状 况、 信用 背 景、 经 营能 力、 行 业前景、个 体竞 争力等方 面判断 其在期限内的 偿付能 力，尽 可能 对 发 行人 进 行 充 分 详 尽的调 研 和分析。
6 、资产 支持 证券投资策略
本基金 将 通过对宏观经济、提前 偿还率 、资产 池结构 以及资产 池 资产 所在行业景 气 变化等因素的 研究 ， 预测 资产 池 未来现金流变化，综 合运用 久 期管理、 收益率曲线 、个券选 择 以及 把握 市场交易 机 会等 积 极 策略，在严格控制风险的 情 况下，考虑选 择 风险调整 后收益高 的 品 种进 行投资，以期获 得 长期 稳 定 收益 。 业绩比较基准 中证 800 指数 收益率 × 60 %+ 一年期人 民币 定期存 款 利 率 ( 税后 )× 40 %
风险 收益特征 本基金为混合型基金， 属 于中 高预 期 收益 和风险 水 平的投资品 种 ， 其 预 期 收益 和风险 高 于 货币 市场基金和 债 券型基金， 低 于股票型基 金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现
第 3 页 共 12 页 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 3.1 主要财务指标
单位 ：人 民币元
主要财务指标 报告期 ( 2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 3 月 31 日 )
1. 本期 已 实现 收益 - 19,665,740.92
2. 本期利 润 131,455,515.17
3. 加权 平 均 基金份额本期利 润 0.1320
4. 期末基金资产净值 905,428,015.76
5. 期末基金份额净值 0.9677
注 : 1 、 本期 已 实现 收益 指基金本期利 息收入 、 投资 收益 、 其 他收入（ 不 含 公 允价 值变动 收益）扣除 相 关 费 用 后 的 余 额，本期利 润 为本期 已 实现 收益加上 本期公 允价 值变动 收益 。
2 、 上 述基金业绩指标不 包括持 有人 认购 或交易基金的 各项费 用，计 入费 用 后 实 际收益水 平要 低 于 所 列 数 字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长 率 及其 与 同期业绩比较基准 收益率 的比较
阶段 净值增长 率① 净值增长 率 标 准 差②
业绩比较基准 收益率③
业绩比较基准 收益率 标准 差 ④
①－③ ②－④
过 去三 个月 15.80 % 1.07 % 17.27 % 0.93 % - 1.47 % 0.14 % 3.2.2 自基金合同生效以来基金 累 计净值增长 率 变动及其 与 同期业绩比较基准 收益率 变动的比较 注： 本基金的投资组合比 例 为：股票资产 占 基金资产的比 例范围 为 0 %- 95 %；每 个交易日日 终 在 扣除 股指期 货 合约、 国债 期 货 合约 需缴纳 的交易保证金 后 ，现金或 到 期日在一年以内的政 府债 券 不 低 于基金资产净值的 5% ，其中现金不 包括结算备付 金、 存出保证金和应 收申购款 等。 权 证、 股指 第 4 页 共 12 页 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 期 货 、 国债 期 货 及其 他 金融 工具 的投资比 例 依 照法律法 规或 监 管 机构 的规定 执 行。 本基金的 建仓 期 为自 2017 年 12 月 27 日基金合同生效日起 6 个月。 建仓 期 结束 时，本基金投资组合 达到上 述投资 组合比 例 的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理 （ 或基金经理 小 组 ） 简 介
姓名 职 务 任本基金的基金经理期限 证券 从 业年限 说明
任 职 日期 离 任日期
黎海威 公司 副 总经 理、 量化及指 数投资部投 资总 监 、 本基 金的基金经 理 2017 年 12 月 27 日 - 16 年 经济 学硕士 ， CFA 。 曾 担任 美 国穆迪 KMV 公 司 研究员 ， 美 国贝莱德集团 （ 原 巴克莱国 际 投资管理有 限公司 ） 基金 经理、主动股 票部 副 总 裁 ， 香港海 通 国际 资产管理有限 公司 ( 海 通 国 际 投资管理有 限公司 ) 量化 总 监 。 2012 年 8
月 加入 本公司 ， 担任量化及 ETF 投资部投 资总 监； 自 2013 年 10 月 起担任基金经 理。 徐喻军 本基金的基 金经理 2017 年 12 月 27 日 - 9 年 理 学硕士 。 曾 担任 安 信证券 风险管理部风 险管理 专员 。 2012 年 3 月 加 入 本公司，担 任量化及 ETF
投资部 ETF 专 员职 务 ； 自 2014 年 4 月起 第 5页 共 12 页 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 担任基金经理 。 注 : 1 、对基金的 首 任基金经理，其 “任 职 日期 ”按 基金合同生效日 填写 ， “离 任日期 ”为根据公 司决定的 解聘 日期 （ 公告前一日 ）； 对 此后 的 非首 任基金经理， “任 职 日期 ”指根据公司决定 聘 任 后 的公告日期， “离 任日期 ”指根据公司决定的 解聘 日期 （ 公告前一日 ）；
2 、证券 从 业的 含义遵从 行业 协 会 《 证券业 从 业人 员 资格管理 办法》 的 相 关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵 规 守 信 情 况的说明
本报告期内，本基金管理人严格 遵守《 中 华 人 民 共和 国 证券投资基金 法》 、《 公开募 集 证券投资 基金运作管理 办法》 、《 证券投资基金 销售 管理 办法》 和 《 证券投资基金信 息披露 管理 办法》 等有关 法 律法 规及 各项 实 施 准则、 《 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金基金合同 》 和其 他 有关 法律法 规的规定，本 着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基 础 上 ，为基金 持 有人谋求 最 大利 益 。本报告期内，基金运作整 体 合 法 合规，未 发 现 损害 基金 持 有人 利 益 的行为。基金的投资 范围 、投资比 例 及投资组合 符 合有关 法律法 规及基金合同的规定。 4.3 公平交易 专项 说明
4.3.1 公平交易制度的 执 行 情 况 本报告期内，本基金管理人严格 执 行 《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见（ 2011
年 修订）》 ，完 善相 应制度及流 程 ，通过系 统 和人 工 等 各种 方式在 各 业务 环节 严格控制交易公平 执 行，公平对 待旗 下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常 交易行为的 专项 说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合 参与 的交易所公开 竞价 ，同日 反向 交易 成 交 较 少 的 单边 交易量超过 该 证券 当 日 成 交量的 5% 的交易共有 27 次 ，为公司 旗 下管理的量化产品因 申购赎 回 情 况不一 致 依据产品合同约定 进 行的 仓位 调整，公司 旗 下指数基金因指数 成 份股调整， 以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易 从而与 其 他 组合 发 生的 反向 交 易。投资组合 间虽然 存在 临近 交易日同 向 交易，但 结 合交易时 机 及市场交易 价 格 波 动分析表明投 资组合 间 不存在不公平交易和利 益 输 送的 可能 性。
本报告期内，未 发 现有 可能 导 致 不公平交易和利 益 输 送的 异常 交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年 2 月 工 业增 加 值 累 计增长 5.3 % ，增 速 下 滑 ， 3 月 P MI 指数 50.5, 重回 荣枯 线上 方，经 济整 体 是否 企稳还需 要 进 一 步 观 察 。 2 月 PPI 同比 上 涨 0.1 % ， 环 比下 跌 0.1 % ，同比 涨 幅持 平 ； CPI
同比 上 涨 1.5 % ， 环 比 上 涨 1.0 % ，同比 涨 幅 回 落 ，通 胀 预 期 维 持 平 稳 。 2 月 M 2 同比增 速 8.0 % ， M 1
同比增 速 2.0 % ， 社 会融资规模存量同比增长 10.1 % ，增 速维 持 平 稳 。 2 月末 外 汇储 备 3.09 万亿 美 元 ， 汇 率 也 保 持 平 稳 。 1 季度，金融政策 继续 向稳 增长， 宽 信用方 向 调整， 引 导资金 进入民营企 第 6 页 共 12 页 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 业， 特 别 是 中 小企 业。财政政策 持 续 发 力，经济下行 压 力 低 于 预 期，市场 情 绪 得到 了明 显改 善 。
受 中 美“ 贸 易 战 ”预 期 改 善 、流动性 边际 宽松 、 “减 税降费” 等 各种 有利因素 影响 ， 1 季度 A 股 迎 来一 波 明 显 的 估 值 修 复行 情 ， 上 证综指、 沪 深 300 和 创 业 板 指数分别 上 涨 23.93 % ， 28.62 % 和 35.43 % ，整 体 表现 好 于年 初 预 期。
展望 2019 年第 二 季度， 全球 经济 面 临 增长放 缓 风险， 国 内经济 仍然 存在下行 压 力。 但中 美 贸 易 谈 判可能 取 得阶段 性 成果 ， 宽 信用和 稳 增长的 货币 政策的 延续 ，基 建 投资 反 弹 ， 房地 产投资回 升 ， 减 税降费 的实 施 ，对经济基本 面 都 有较强 支 撑 。组合 仍 主要以选股作为主要的 收益 来 源 ，在 价 值 和 成 长 之间 保 持 平衡，重 点 关注 估 值合理、业绩表现 稳 健 的 价 值 蓝筹 以及 白马 成 长股。 4.5 报告期内基金的业绩表现
2019 年 1 季度，本基金份额净值增长 率 为 15.80 % ，业绩比较基准 收益率 为 17.27 % 。
4.6 报告期内基金 持 有人数或基金资产净值 预 警 说明
无 。 §5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合 情 况
序号 项 目 金额 （元） 占 基金总资产的比 例 （ %）
1 权益 投资 796,965,529.75 87.72
其中：股票 796,965,529.75 87.72
2 基金投资 - -
3 固 定 收益 投资 140,000.00 0.02
其中： 债 券 140,000.00 0.02
资产 支持 证券 - -
4 贵 金 属 投资 - -
5 金融 衍 生品投资 - -
6 买 入 返 售 金融资产 - -
其中： 买 断 式回 购 的 买 入 返 售 金融资 产
- -
7 银行存 款 和 结算备付 金合计 102,699,005.93 11.30
8 其 他 资产 8,737,680.32 0.96
9 合计 908,542,216.00 100.00
5.2 报告期末 按 行业分 类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末 按 行业分 类 的 境 内股票投资组合
代码 行业 类 别 公 允价 值 （元） 占 基金资产净值比 例（ %）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 6,806,762.04 0.75
第 7 页 共 12 页 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 B 采 矿 业 34,363,281.703.80
C 制 造 业 348,045,101.8538.44
D 电 力、 热 力、 燃 气 及 水 生产和供应 业
28,634,639.003.16
E 建 筑 业 36,904,459.00 4.08
F 批 发 和 零 售 业 22,227,608.462.45
G 交通运 输 、 仓 储 和 邮 政业 23,042,964.742.54
H 住宿 和 餐饮 业 - -
I 信 息 传输 、 软件 和信 息 技术服 务业 31,510,370.94 3.48
J 金融业 188,782,715.04 20.85
K 房地 产业 53,312,587.50 5.89
L 租赁 和商务 服 务业 1,756,171.00 0.19
M 科 学研究 和 技术服 务业 - -
N 水 利、 环境 和公共 设 施 管理业 - -
O 居 民 服 务、 修 理和其 他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生和 社 会 工 作 868,530.00 0.10
R 文 化、 体 育 和 娱乐 业 19,708,098.482.18
S 综合 1,002,240.00 0.11
合计 796,965,529.75 88.02
5.2.2 报告期末 按 行业分 类 的 港 股通投资股票投资组合
无 。
5.3 报告期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例 大 小 排序 的前 十 名 股票投资明细
序号 股票代码 股票 名 称 数量 （ 股 ） 公 允价 值 （元） 占 基金资产净 值比 例（ %）
1 601318中 国 平 安 625,000 48,187,500.00 5.32
2 601229上海 银行 2,253,90027,001,722.00 2.98
3 601818光 大银行 6,567,80026,927,980.00 2.97
4 600606绿地 控股 2,578,00019,438,120.00 2.15
5 601166兴 业银行 1,066,900 19,385,573.00 2.14
6 600585 海 螺 水 泥 497,800 19,006,004.00 2.10
7 600999招商证券 1,068,877 18,726,725.04 2.07
8 600031三 一重 工 1,438,200 18,380,196.00 2.03
9 002092中 泰 化 学 2,003,800 18,254,618.00 2.02
10 000651 格力 电器 380,300 17,953,963.00 1.98
5.4 报告期末 按债 券品 种 分 类 的 债 券投资组合
序号 债 券品 种 公 允价 值 （元） 占 基金资产净值 比 例（ %）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行票据 - -
3 金融 债 券 - -
第 8 页 共 12 页 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 其中：政策性金融 债 - -
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可 转 债（可 交 换 债） 140,000.00 0.02
8 同业存 单 - -
9 其 他 - -
10 合计 140,000.00 0.02
5.5 报告期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例 大 小 排序 的前 五 名债 券投资明细
序号 债 券代码 债 券 名 称 数量 （ 张 ） 公 允价 值 （元） 占 基金资产净 值比 例（ % ）
1 128059视源转 债 1,400 140,000.00 0.02
5.6 报告期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例 大 小 排序 的前 十 名 资产 支持 证券投资明 细
本基金本报告期末未 持 有资产 支持 证券。
5.7 报告期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例 大 小 排序 的前 五 名 贵 金 属 投资明细
本基金本报告期末未 持 有 贵 金 属 。 5.8 报告期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例 大 小 排序 的前 五 名权 证投资明细
本基金本报告期末未 持 有 权 证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期 货 交易 情 况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期 货持仓 和 损益 明细
代码 名 称 持仓 量 （ 买 /卖 ）
合约市值 ( 元 ) 公 允价 值变动 （元）
风险说明
I F 1904 沪 深 300 指 数期 货 1904
39,551,520.00 - 3,639,420.00 本基金在 进 行股指期 货 投资 时， 遵守法律法 规的规定和 基金合同的约定， 符 合 既 定 的投资政策和投资目标。 采 用 流动性 好 、交易活 跃 的期 货 合 约，对现 货 资产 进 行部分对 冲 ，以增 厚 整个组合的风险 调整 后收益 。基金管理人 将充 分考虑股指期 货 的 收益特征 、 流动性及风险 特征 ，运用股 指期 货 对 冲 系 统 性风险、对 冲 特 殊 情 况下的流动性风险， 如 大额 申购赎 回等 ； 利用金 融 衍 生品的 杠杆 作用，以 达 到降低 投资组合的整 体 风险 的目的。 I C 1904 中证 500 指 数期 货 1904
- 6- 6,637,680.00 - 297,560.00
I F 1906 沪 深 300 指 数期 货 1906
33,675,960.00 - 286,080.00
公 允价 值变动总额合计 （元）
- 4,223,060.00
股指期 货 投资本期 收益（元）
- 24,957,106.80
第 9 页 共 12 页 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 股指期 货 投资本期公 允价 值变动 （元）
- 10,639,894.95
注 : 买 入持仓 量以 正 数表示， 卖 出 持仓 量以 负 数表示。
5.9.2 本基金投资股指期 货 的投资政策 本基金 可 投资股指期 货 、 国债 期 货 和其 他 经中 国 证 监 会 允 许 的 衍 生金融产品， 如 期 权 、 权 证以及其 他相 关的 衍 生 工具 。 本基金投资股指期 货 、 国债 期 货将 根据风险管理的原则，以 套 期保值为目的， 主要 评估 期 货 合约的流动性、 交易活 跃 度等方 面 。 本基金力争利用期 货 的 杠杆 作用， 降低 基金资产 调整的 频率 和交易 成 本。 5.10 报告期末本基金投资的 国债 期 货 交易 情 况说明
5.10.1 本期 国债 期 货 投资政策 本基金 可 投资股指期 货 、 国债 期 货 和其 他 经中 国 证 监 会 允 许 的 衍 生金融产品， 如 期 权 、 权 证以及其 他相 关的 衍 生 工具 。 本基金投资股指期 货 、 国债 期 货将 根据风险管理的原则，以 套 期保值为目的， 主要 评估 期 货 合约的流动性、 交易活 跃 度等方 面 。 本基金力争利用期 货 的 杠杆 作用， 降低 基金资产 调整的 频率 和交易 成 本。
5.10.2 报告期末本基金投资的 国债 期 货持仓 和 损益 明细
本基金本报告期末未 持 有 国债 期 货 。 5.10.3 本期 国债 期 货 投资 评价 本基金本报告期末未 持 有 国债 期 货 。 5.11 投资组合报告 附 注
5.11.1 本基金投资的前 十 名 证券的 发 行主 体 本期 是否 出现 被 监 管部门 立 案 调 查 ，或 在报告 编 制日前一年内 受 到 公开 谴 责、 处罚 的 情形 。
1 、 上海 银行股份有限公司 （ 以下简称 “上海 银行 ”，股票代码： 601229 ） 因内部管理 与 控制制度 不 健全 或 执 行 监 督 不力，于 2018 年 10 月 8 日 收到 中 国 银行业 监 督 管理 委 员 会 上海监 管 局 出 具 的 行政 处罚 决定书 （ 沪 银 监 罚 决 字 [ 2018 ]49 号 ） ， 被处 以责 令改正 ，并 处罚 款 人 民币 50万 元 。 因信 贷 业务 违 规， 违 反 了 《 中 华 人 民 共和 国 商业银行 法》 第 七十四条 第 （ 八 ）项 ，于 2018 年 10 月 18
日 收到 中 国 银行业 监 督 管理 委 员 会 上海监 管 局 出 具 的行政 处罚 决定书 （ 沪 银 监 罚 决 字 [ 2018 ] 54
号 ） ， 被处 以责 令改正 ， 罚没 合计 1091460.03 元 。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资 授 权范围 内，经 正 常 投资决策 程 序 对 上海 银行 进 行了投资。 2 、 光 大银行股份有限公司 （ 以下简称 “光 大银行 ”，股票代码： 601818 ） 于 2018 年 11 月 9 日 收 到 中 国 银行保险 监 督 管理 委 员 会出 具 的行政 处罚 决定书 （ 银保 监 银 罚 决 字 [ 2018 ]10 号 ） 。其因内 控管理严重 违 反 审 慎 经 营 规则、 以误导方式 违 规 销售 理财产品、 以 修 改 理财合同 文 本或误导方式 违 规 销售 理财产品、 违 规以 类 信 贷 业务 收费 或提供 质 价 不 符 的 服 务、 同业投资 违 规 接受 担保、 通过同 业投资或 贷 款 虚增存 款 规模， 违 反 了 《 商业银行理财产品 销售 管理 办法》 第 五条 ， 《 中 华 人 民 共和 第 10 页 共 12 页 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 国 银行业 监 督 管理 法》 第 二十 一 条 、 第 四十六条 ；《 商业银行理财产品 销售 管理 办法》 第 十 三 条 、 第 六十条 ， 《 中 华 人 民 共和 国 银行业 监 督 管理 法》 第 二十 一 条 、 第 四十六条 等， 被处 以 没 收 违 法 所 得 100 万 元 ， 罚 款 1020 万 元 ，合计 1120 万 元 。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资 授 权范围 内，经 正 常 投资决策 程 序 对 光 大银行 进 行了投资。 3 、 其 余 八 名 证券的 发 行主 体 本报告期内 没 有 被 监 管部门 立 案 调 查 或在本报告 编 制日前一年内 受 到 公开 谴 责、 处罚 的 情 况。 5.11.2 基金投资的前 十 名 股票 是否 超出基金合同规定的 备 选股票 库 。 本基金投资的前 十 名 股票未超出基金合同规定的 备 选股票 库 。 5.11.3 其 他 资产 构成 序号 名 称 金额 （元）
1 存出保证金 8,396,307.03
2 应 收 证券 清 算款 128,498.66
3 应 收 股利 -
4 应 收 利 息 38,654.53
5 应 收申购款 174,220.10
6 其 他 应 收款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合计 8,737,680.32
5.11.4 报告期末 持 有的 处 于 转 股期的 可 转换 债 券明细 本基金本报告期末未 持 有 处 于 转 股期的 可 转换 债 券。 5.11.5 报告期末前 十 名 股票中存在流通 受 限 情 况的说明 本基金本报告期末前 十 名 股票中不存在流通 受 限的 情 况。 5.11.6 投资组合报告 附 注的其 他 文 字 描 述部分
无 。 §6 开放式基金份额变动
单位 ：份
报告期期 初 基金份额总额 1,032,488,692.36
报告期期 间 基金总 申购 份额 4,954,995.98
减 ：报告期期 间 基金总 赎 回份额 101,824,830.29
报告期期 间 基金 拆 分变动份额 （ 份额 减 少 以 “-”填列）
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报告期期末基金份额总额 935,618,858.05
注 : 总 申购 份额 含 转换 入 份额，总 赎 回份额 含 转换 出份额。
第 11 页 共 12 页 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 §7 基金管理人运用 固 有资金投资本基金 情 况
7.1 基金管理人 持 有本基金份额变动 情 况
基金管理人本期未运用 固 有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用 固 有资金投资本基金交易明细
基金管理人本期未运用 固 有资金投资本基金。
§8 影响 投资者决策的其 他 重要信 息
8.1 报告期内 单 一投资者 持 有基金份额比 例达到 或超过 20 % 的 情 况
无 。 8.2 影响 投资者决策的其 他 重要信 息
无 。
§9 备 查文件 目 录
9.1 备 查文件 目 录
1 、中 国 证 监 会准 予 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金募 集 注 册 的 文件 ；
2 、 《 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金基金合同 》；
3 、 《 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 》；
4 、 《 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金托管 协 议 》；
5、景顺长城基金管理有限公司 批 准 成 立批件 、 营 业 执照 、公司 章 程；
6 、其 他 在中 国 证 监 会指定报 纸 上 公开 披露 的基金份额净值、定期报告及 临 时公告。 9.2 存放 地点
以 上备 查文件 存放在本基金管理人的 办 公场所。 9.3 查 阅方式
投资者 可 在 办 公时 间免 费 查 阅。
景顺长城基金管理有限公司 2019 年 4 月 20 日 第 12 页 共 12 页
