景顺长城沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2019 年第 1季度报告 2019 年 3月 31日景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 2019 年 4月 20 日 §1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4月 19 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况
基金简称 景顺长城沪深 300 指数增强 基金主代码 000311
第 2页 共 13页 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 交易代码 000311
基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 10 月 29 日 报告期末基金份额总额 4,136,543,016.81 份
投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5% ，年跟踪误差不超过 7.75% 的基础上，结合量化方法追求超越标 的指数的业绩水平。 投资策略 1 、资产配置策略 :本基金为指数基金，股票投资比例范围为基金资产 的 90% － 95 ％，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下 将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收 益风险比值、股票资产估值、 流动 性要求、 申购赎回 以及 分红 等 因素后 对基金资产配置 做 出合 适调 整。
2 、股票投资策略 :本基金作为增强型的指数基金，一方 面采 用指数化 被动 投资以追求有效跟踪标的指数， 另 一方 面采 用量化 模 型 调 整投资 组合力求超越标的指数表现。
3、 债 券投资策略 : 出于对 流动 性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量 本基金 适时 对 债 券 进 行投资。 通 过 研究 国内 外宏观 经 济 、 货币 和财 政政 策、 市场 结 构变 化、资金 流动 情况， 采取 自上 而 下的策略 判断 未来利率 变 化和收益率 曲线变动 的 趋势 及 幅 度，确定组合 久 期。 进而 根据各类 资产的 预 期收益率，确定 债 券资产配置。
4 、 权 证、股指期 货 投资策略 : 本基金 可 投资股指期 货 和其 他 经中国证 监 会 允许 的 衍 生金 融 产品， 如 期 权 、 权 证以及其 他 与标的指数或标的指 数 成分 股、 备选成分 股 相关 的 衍 生 工具 。本基金投资股指期 货 将根据风 险管理的原则，以 套 期保值为目的，主要 选择流动 性 好 、交易 活跃 的 股指期 货 合约。本基金力 争 利用股指期 货 的 杠杆 作用， 降低 股票 仓位 调 整的 频 率、交易 成 本和带来的跟踪误差， 达到 有效跟踪标的指数的 目的。
5、中 小企 业 私 募 债 券的投资策略 :对 单 个券 种 的 分析判断 与其 它 信用 类 固 定收益品 种 的方法类 似 。在信用 研究 方 面 ，本基金会 加 强自下 而 上的 分析 ，将 机构评级 与内 部评级相 结合， 着 重 通 过 发 行方的财务 状 况、信用 背 景、经 营能 力、行业前景、个 体竞争 力等方 面判断 其在期限内 的 偿付能 力，尽 可能 对 发 行人 进 行 充分详 尽 地调研 和 分析 。 业绩比较基准 95% × 沪深 300 指数收益率 ＋ 1.5% （ 指年收益率， 评价时按 期间 折 算） 。 风险收益 特征 本基金 是 一 只 股票指数增强型基金， 属 于较 高预 期风险、较 高预 期收 益的证券投资基金品 种 ，其 预 期风险与 预 期收益 高 于 混 合型基金、 债 券型基金与 货币市场 基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现
第 3页 共 13页 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 3.1 主要财务指标
单位 ：人 民币元
主要财务指标 报告期 ( 2019 年 1月 1日 - 2019 年 3月 31日 )
1. 本期 已 实现收益 211,579,191.49
2. 本期利 润 1,933,824,826.79
3.加权 平均基金份额本期利 润 0.4291
4. 期末基金资产净值 8,451,035,495.53
5.期末基金份额净值 2.043
注 : 1、本期 已 实现收益指基金本期利 息 收 入 、投资收益、其 他 收 入（ 不 含 公 允价 值 变动 收益 ）扣除 相关费 用 后 的 余 额，本期利 润 为本期 已 实现收益 加 上本期公 允价 值 变动 收益。
2 、上述基金业绩指标不 包括 持有人 认购 或交易基金的各 项费 用，计 入费 用 后 实 际 收益水平要 低 于 所 列 数 字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差 ②
业绩比较基准 收益率 ③
业绩比较基准 收益率标准差 ④
① － ③ ② － ④
过 去三 个月 26.27 % 1.48 % 27.52 % 1.48 % -1.25 % 0.00 % 3.2.2 自基金合同生效以来基金 累 计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较基准收益率 变动 的比较
注 ： 本基金的资产配置比例为：股票投资比例范围为基金资产的 90% － 95％，投资于标的指数 成 第 4页 共 13页 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 分 股及其 备选成分 股的比例不 低 于 非 现金基金资产的 80 ％， 每 个交易日日 终 在 扣除 股指期 货 保 证金以 后 ，本基金保 留 的现金或 到 期日在一年以内的 政府债 券投资比例不 低 于基金资产净值的 5％。本基金的 建仓 期为自 2013 年 10 月 29 日基金合同生效日起 6个月。 建仓 期结 束时 ，本基金投 资组合 达到 上述投资组合比例的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理 （ 或基金经理 小 组 ） 简 介
姓名 职 务 任本基金的基金经理期限 证券 从 业 年限
说明
任 职 日期 离任日期
黎海威 公司 副 总经 理、量化及指 数投资 部 投 资总 监 、本基 金的基金经 理 2013 年 10 月 29 日 - 16 年 经 济学硕士 ， CFA 。 曾 担任 美 国 穆迪 KMV 公司 研究员 ， 美 国 贝莱德集团（ 原 巴克 莱 国 际 投资管理有限公司 ） 基金经理、主 动 股票 部副 总 裁 ， 香港海通 国 际 资产 管理有限公司 ( 海通 国 际 投 资管理有限公司 ) 量化总 监 。 2012 年 8月 加入 本公司， 担任量化及 ETF 投资 部 投 资总 监； 自 2013 年 10 月 起担任基金经理。 注 : 1、对基金的 首 任基金经理，其 “任 职 日期 ”按 基金合同生效日 填写 ， “离任日期 ”为根据公 司决定的 解聘 日期 （ 公告前一日 ）； 对 此后 的 非首 任基金经理， “任 职 日期 ”指根据公司决定 聘 任 后 的公告日期， “离任日期 ”指根据公司决定的 解聘 日期 （ 公告前一日 ）；
2 、证券 从 业的 含义遵从 行业 协 会 《 证券业 从 业人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵 规 守 信情况的说明
本报告期内，本基金管理人 严格遵守《 中 华 人 民 共和国证券投资基金法 》 、《 公开募 集 证券投资 基金运作管理 办 法 》 、《 证券投资基金 销售 管理 办 法 》 和 《 证券投资基金信 息披露 管理 办 法 》 等有 关 法 律 法规及各 项 实 施 准则、 《 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同 》 和其 他 有 关 法 律 法规的规定，本 着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格 控制风险的基础上， 为基金持有人 谋 求 最 大利益。本报告期内，基金运作整 体 合法合规，未 发 现 损害 基金持有人利益 的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合 符 合有 关 法 律 法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易 专项 说明
第 5页 共 13页 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 4.3.1 公平交易制度的 执 行情况 本报告期内，本基金管理人 严格执 行 《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见（ 2011
年 修订）》 ，完 善相 应制度及 流程 ， 通 过系统和人 工 等各 种 方式在各业务 环节严格 控制交易公平 执 行，公平对 待旗 下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常 交易行为的 专项 说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合 参 与的交易所公开 竞价 ，同日 反向 交易 成 交 较 少 的 单边 交易量超过 该 证券 当 日 成 交量的 5%的交易共有 27 次 ，为公司 旗 下管理的量化产品 因 申购赎回 情况不一 致依 据产品合同约定 进 行的 仓位调 整，公司 旗 下指数基金 因 指数 成 份股 调 整， 以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定 通 过量化 模 型交易 从而 与其 他 组合 发 生的 反向 交 易。投资组合间 虽然 存在 临近 交易日同 向 交易，但结合交易 时机 及 市场 交易 价格波动分析 表明投 资组合间不存在不公平交易和利益 输 送的 可能 性。
本报告期内，未 发 现有 可能 导 致 不公平交易和利益 输 送的 异常 交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作 分析
2019 年 2月 工 业增 加 值 累 计增长 5.3% ，增 速 下 滑 ， 3月 P MI指数 50.5 ，重 回 荣枯 线 上方，经 济 整 体是 否 企 稳 还需 要 进 一 步 观 察 。 2月 PPI 同比上 涨 0.1% ， 环 比下 跌 0.1% ，同比 涨 幅 持平 ； CPI
同比上 涨 1.5% ， 环 比上 涨 1.0% ，同比 涨 幅回 落 ， 通 胀 预 期 维 持平稳。 2月 M2同比增 速 8.0% ， M1
同比增 速 2.0% ， 社 会 融 资规 模 存量同比增长 10.1% ，增 速 维 持平稳。 2月末 外 汇储 备 3.09 万亿 美 元 ， 汇 率 也 保持平稳。 1季度，金 融政 策 继续 向 稳增长， 宽 信用方 向调 整， 引 导资金 进入民营企 业， 特 别 是 中 小企 业。财 政政 策持 续 发 力，经 济 下行 压 力 低 于 预 期， 市场 情 绪得 到 了明 显改 善 。 受 中 美“ 贸 易 战 ”预 期 改 善 、 流动 性 边际 宽松 、 “减税 降费” 等各 种 有利 因素 影响 ， 1季度 A股 迎 来 一 波 明 显 的估值 修 复行情，上证综指、沪深 300 和 创 业 板 指数 分 别上 涨 23.93% ， 28.62% 和 35.43% ，整 体 表现 好 于年 初 预 期。
展望 2019 年第 二 季度， 全球 经 济面临 增长放 缓 风险，国内经 济 仍 然 存在下行 压 力。但中 美 贸 易 谈 判可能取 得 阶段 性 成 果 ， 宽 信用和稳增长的 货币政 策的 延续 ，基 建 投资 反 弹 ， 房 地 产投资 回 升 ， 减税 降费 的实 施 ，对经 济 基本 面 都 有较强 支撑 。目前大 部分 公司的估值 已 经 接 近 历史底 部 ， 继续 下 跌空 间有限。长期来 看 ， 改革创新 是 保持经 济 增长的根本 动 力，在 科 学 技术 带 动 产业 升 级 的大 背 景下， 我们 对经 济 的长期 健康 发 展 持较为 乐 观 的 态 度。
当 前 市场 受 到 诸多 有利 因素 影响 ，情 绪 比较 乐 观 ， 需 要 警惕 市场 未来 3到 6个月在 杠杆 资金 推 动 下 发 展 至 亢奋 的风险。 随 着 A股 纳 入 M SC I权 重的提 高 ， 外 资持 续 流入是 长期 趋势 ， 占 比将 逐步 第 6页 共 13页 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 提 高 。目前 市场 整 体 估值 仍 然 处 于合理 位 置， 具 有较 高成 长性的行业和较强 竞争 力的公司，将 具 备 较 高 的投资 价 值。本基金 是 以沪深 300 指数为基准的指数增强基金， 我们 的投资组合主要以基 本 面 量化 选 股为主，风 格 上 维 持 价 值和 成 长之间的平 衡 ，同 时关注 现金 流 良 好 和内生 成 长稳 健 的 公司，在股 市波动 中以自下 而 上 选 股为主以期产生长期投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现
2019 年 1季度，本基金份额净值增长率为 26.27% ，业绩比较基准收益率为 27.52% 。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值 预 警 说明
无 。 §5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项 目 金额 （元） 占 基金总资产的比例 （ %）
1 权 益投资 7,982,618,547.88 93.94
其中：股票 7,982,618,547.88 93.94
2 基金投资 - -
3 固 定收益投资 875,000.00 0.01
其中： 债 券 875,000.00 0.01
资产 支 持证券 - -
4 贵 金 属 投资 - -
5 金 融衍 生品投资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资产 - -
其中： 买 断 式 回购 的 买 入 返 售 金 融 资 产
- -
7 银行存 款 和结 算备付 金合计 497,003,293.18 5.85
8 其 他 资产 17,097,158.59 0.20
9 合计 8,497,593,999.65 100.00
5.2 报告期末 按 行业 分 类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资 按 行业 分 类的 境 内股票投资组合
代码 行业类别 公 允价 值 （元） 占 基金资产净值比例 (% )
A 农、 林 、 牧 、 渔 业 55,733,375.33 0.66
B 采 矿 业 350,434,158.62 4.15
C 制 造 业 3,073,023,494.06 36.36
D 电 力、 热 力、 燃气 及水生产 155,971,790.13 1.85
第 7页 共 13页 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 和 供 应业
E 建 筑 业 416,648,922.91 4.93
F 批 发 和 零 售 业 183,996,598.26 2.18
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 88,172,410.30 1.04
H 住宿 和 餐饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软件 和信 息 技术 服 务业
263,087,954.83 3.11
J 金 融 业 2,774,409,173.48 32.83
K 房 地 产业 522,799,421.48 6.19
L 租赁 和 商 务 服 务业 8,480,352.60 0.10
M 科 学研究 和 技术服 务业 - -
N 水利、 环 境 和公共 设 施 管理 业
- -
O 居 民 服 务、 修 理和其 他 服 务 业
- -
P 教育 - -
Q 卫 生和 社 会 工 作 - -
R 文 化、 体 育 和 娱乐 业 87,908,366.64 1.04
S 综合 1,527,055.36 0.02
合计 7,982,193,074.00 94.45
5.2.2 报告期末 积极 投资 按 行业 分 类的 境 内股票投资组合
代码 行业类别 公 允价 值 （元） 占 基金资产净值比例 ( %)
A 农、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制 造 业 258,227.94 0.00
D 电 力、 热 力、 燃气 及水生产 和 供 应业
- -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住宿 和 餐饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软件 和信 息 技术 服 务业
32,902.94 0.00
J 金 融 业 134,343.00 0.00
K 房 地 产业 - -
L 租赁 和 商 务 服 务业 - -
M 科 学研究 和 技术服 务业 - -
N 水利、 环 境 和公共 设 施 管理 业
- -
O 居 民 服 务、 修 理和其 他 服 务 业
- -
第 8页 共 13页 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 P 教育 - -
Q 卫 生和 社 会 工 作 - -
R 文 化、 体 育 和 娱乐 业 - -
S 综合 - -
合计 425,473.88 0.01
5.2.3 报告期末 按 行业 分 类的 港 股 通 投资股票投资组合
无 。
5.3 报告期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比例大 小 排序 的前 十 名 股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资 按 公 允价 值 占 基金资产净值比例大 小 排序 的前 十 名 股票投资 明细 序号 股票代码 股票 名 称 数量 （ 股 ） 公 允价 值 （元） 占 基金资产净值比 例 （ %）
1 601318中国平 安 9,879,051 761,674,832.109.01
2 601166兴 业银行 20,050,542 364,318,348.14 4.31
3 000651格 力 电器 6,678,609 315,297,130.89 3.73
4 000568泸州老窖 4,462,377 297,105,060.663.52
5 600031三 一重 工 21,992,728 281,067,063.843.33
6 601229上 海 银行 20,571,626 246,448,079.48 2.92
7 601818光 大银行 59,857,601 245,416,164.102.90
8 600606绿 地 控股 30,617,756 230,857,880.242.73
9 600585 海 螺 水 泥 5,949,759 227,161,798.62 2.69
10 600741华 域汽车 10,420,655 212,372,948.902.51
5.3.2 报告期末 积极 投资 按 公 允价 值 占 基金资产净值比例大 小 排序 的前 五 名 股票投资 明细 序号 股票代码 股票 名 称 数量 （ 股 ） 公 允价 值 （元） 占 基金资产净值比例 （ %）
1 002958青 农 商 行 17,700 134,343.00 0.00
2 300765 新 诺 威 1,412 74,821.88 0.00
3 603379三美 股份 2,052 66,546.36 0.00
4 002951金 时 科技 1,675 57,653.50 0.00
5 603681永冠新材 1,767 33,855.72 0.00
5.4 报告期末 按债 券品 种分 类的 债 券投资组合
序号 债 券品 种 公 允价 值 （元） 占 基金资产净值 比例 （ %）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行票据 - -
3 金 融债 券 - -
第 9页 共 13页 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 其中： 政 策性金 融债 - -
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可 转 债（可 交 换 债） 875,000.00 0.01
8 同业存 单 - -
9 其 他 - -
10 合计 875,000.00 0.01
5.5 报告期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比例大 小 排序 的前 五 名债 券投资明细
序号 债 券代码 债 券 名 称 数量 （ 张 ） 公 允价 值 （元） 占 基金资产净 值比例 （ % ）
1 128059视源转 债 8,750 875,000.000.01
5.6 报告期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比例大 小 排序 的前 十 名 资产 支 持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产 支 持证券。
5.7 报告期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比例大 小 排序 的前 五 名 贵 金 属 投资明细
本基金本报告期末未持有 贵 金 属 。 5.8 报告期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比例大 小 排序 的前 五 名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有 权 证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期 货 交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期 货 持 仓 和 损 益明细 本基金本报告期末未持有股指期 货 。
5.9.2 本基金投资股指期 货 的投资 政 策 本基金投资股指期 货 将根据风险管理的原则，以 套 期保值为目的，主要 选择流动 性 好 、交易 活跃 的股指期 货 合约。本基金力 争 利用股指期 货 的 杠杆 作用， 降低 股票 仓位调 整的 频 率、交易 成 本和带 来的跟踪误差， 达到 有效跟踪标的指数的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国 债 期 货 交易情况说明
5.10.1 本期国 债 期 货 投资 政 策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不 包括 国 债 期 货 。
5.10.2 报告期末本基金投资的国 债 期 货 持 仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有国 债 期 货 。 第 10 页 共 13页 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 5.10.3 本期国 债 期 货 投资 评价 本基金本报告期末未持有国 债 期 货 。 5.11 投资组合报告 附 注
5.11.1 本基金投资的前 十 名 证券的 发 行主 体 本期 是 否 出现 被监 管 部 门立案 调 查 ，或 在报告 编 制日前一年内 受 到 公开 谴 责、 处罚 的情 形 。 1 、上 海 银行股份有限公司 （ 以下简称 “上 海 银行 ”，股票代码： 601229 ）因 内 部 管理与控制制度 不 健全 或 执 行 监 督 不力，于 2018 年 10 月 8日收 到 中国银行业 监 督 管理 委 员 会上 海监 管 局 出 具 的 行 政 处罚 决定书 （ 沪银 监 罚 决 字 [ 2018 ]49 号 ） ， 被 处 以责 令改正 ，并 处罚款 人 民币 50万 元 。 因 信 贷 业务 违 规， 违 反 了 《 中 华 人 民 共和国 商 业银行法 》 第 七十四条 第 （ 八 ）项 ，于 2018 年 10 月 18
日收 到 中国银行业 监 督 管理 委 员 会上 海监 管 局 出 具 的行 政 处罚 决定书 （ 沪银 监 罚 决 字 [2018 ] 54
号 ） ， 被 处 以责 令改正 ， 罚没 合计 1091460.03 元 。 本基金基金经理 依 据基金合同及公司投资管理制度，在投资 授 权 范围内，经 正 常 投资决策 程 序 对 上 海 银行 进 行了投资。 2 、 光 大银行股份有限公司 （ 以下简称 “光 大银行 ”，股票代码： 601818 ） 于 2018 年 11 月 9日收 到 中国银行保险 监 督 管理 委 员 会出 具 的行 政 处罚 决定书 （ 银保 监 银 罚 决 字 [ 2018 ]10 号 ） 。其 因 内 控管理 严 重 违 反 审 慎 经 营 规则、以误导方式 违 规 销售 理财产品、以 修 改 理财合同 文 本或误导方式 违 规 销售 理财产品、 违 规以类信 贷 业务收 费 或提 供质 价 不 符 的 服 务、同业投资 违 规 接受 担保、 通 过同 业投资或 贷款 虚增存 款 规 模 ， 违 反 了 《 商 业银行理财产品 销售 管理 办 法 》 第 五条 ， 《 中 华 人 民 共和 国银行业 监 督 管理法 》 第 二十 一 条 、第 四十六条 ；《 商 业银行理财产品 销售 管理 办 法 》 第 十 三 条 、第 六十条 ， 《 中 华 人 民 共和国银行业 监 督 管理法 》 第 二十 一 条 、第 四十六条 等， 被 处 以 没 收 违 法所 得 100 万 元 ， 罚款 1020 万 元 ，合计 1120 万 元 。 本基金基金经理 依 据基金合同及公司投资管理制度，在投资 授 权 范围内，经 正 常 投资决策 程 序 对 光 大银行 进 行了投资。 3、其 余 八 名 证券的 发 行主 体 本报告期内 没 有 被监 管 部 门立案 调 查 或在本报告 编 制日前一年内 受 到 公开 谴 责、 处罚 的情况。 5.11.2 基金投资的前 十 名 股票 是 否 超出基金合同规定的 备选 股票 库 。 本基金投资的前 十 名 股票未超出基金合同规定的 备选 股票 库 。 5.11.3 其 他 资产 构成 序号 名 称 金额 （元）
第 11 页 共 13页 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 1 存出保证金 1,180,256.49
2 应收证券 清 算 款 -
3 应收股利 -
4 应收利 息 106,248.22
5 应收 申购 款 15,810,653.88
6 其 他 应收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合计 17,097,158.59
5.11.4 报告期末持有的 处 于 转 股期的 可 转换 债 券明细 本基金本报告期末未持有 处 于 转 股期的 可 转换 债 券。 5.11.5 报告期末前 十 名 股票中存在 流通 受 限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前 十 名 股票中存在 流通 受 限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前 十 名 股票中不存在 流通 受 限的情况。
5.11.5.2 报告期末 积极 投资前 五 名 股票中存在 流通 受 限情况的说明
序号 股票代码 股票 名 称 流通 受 限 部分 的公 允 价 值 （元）
占 基金资产净值 比例 （ %）
流通 受 限情况
说明
1 603379 三美 股份 66,546.36 0.00 新 股 流通 受 限 5.11.6 投资组合报告 附 注 的其 他 文 字 描 述 部分
无 。 §6 开放式基金份额 变动 单位 ：份
报告期期 初 基金份额总额 4,626,968,325.97
报告期期间基金总 申购 份额 1,051,083,757.82
减 : 报告期期间基金总 赎回 份额 1,541,509,066.98
报告期期间基金 拆 分变动 份额 （ 份额 减 少 以 " -" 填列）
-
报告期期末基金份额总额 4,136,543,016.81
注 ：总 申购 份额 含 转换 入 份额，总 赎回 份额 含 转换 出份额。
§7 基金管理人运用 固 有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额 变动 情况
基金管理人本期未运用 固 有资金投资本基金。
第 12 页 共 13页 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 7.2 基金管理人运用 固 有资金投资本基金交易明细
基金管理人本期未运用 固 有资金投资本基金。
§8 影响 投资者决策的其 他 重要信 息
8.1 报告期内 单 一投资者持有基金份额比例 达到 或超过 20% 的情况
无 。 8.2 影响 投资者决策的其 他 重要信 息
无 。
§9 备 查文件 目 录
9.1 备 查文件 目 录
1 、中国证 监 会准 予 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金募 集注 册 的 文件 ；
2 、 《 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同 》；
3、 《 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书 》；
4 、 《 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金托管 协 议 》；
5、景顺长城基金管理有限公司 批 准 成 立批件 、 营 业 执 照 、公司 章 程；
6 、其 他 在中国证 监 会指定报 纸 上公开 披露 的基金份额净值、定期报告及 临时 公告。 9.2 存放 地 点
以上 备 查文件 存放在本基金管理人的 办 公 场 所。 9.3 查 阅方式
投资者 可 在 办 公 时 间 免 费 查 阅。
景顺长城基金管理有限公司 2019 年 4月 20 日 第 13页 共 13页
