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景顺MSCI中国A股国际通(006063)

景顺MSCI中国A股国际通:2019年第一季度报告查看PDF公告

景顺长城 MSCI 中国 A股国际通指数增强型 证券投资基金 2019 年第 1季度报告 2019 年 3月 31 日景顺长城 MSCI 中国 A股国际通指数增强型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 2019 年 4月 20 日 §1 重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 



基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 4月 19 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2019 年 1月 1日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城 MSCI 中国 A股国际通指数增强 基金主代码 006063 第 2页 共 13 页 景顺长城 MSCI 中国 A股国际通指数增强型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 交易代码 006063 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 7月 10 日 报告期末基金份额总额 284,193,266.01 份 投资目标 本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5% ,年跟踪误差不超过 7.75% 的基础上,结合量化方法追求超越标 的指数的业绩水平。 投资策略 1 、资产配置策略 : 本基金为指数基金,股票投资比例范围为基金资产 的 90% - 95 %,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下 将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量 系统 性风险、各类资产 收 益 风险比值、股票资产 估 值、 流动 性要求、 申购赎回 以及 分红 等 因素后 对基金资产配置 做 出合 适调 整。 2 、股票投资策略 : 本基金作为增强型的指数基金,一方 面采 用指数化 被动 投资以追求有效跟踪标的指数, 另 一方 面采 用量化 模 型 调 整投资 组合力求超越标的指数表现。 3、 债 券投资策略 : 出于对 流动 性、跟踪误差、有效利用基金资产的考 量,本基金 适时 对 债 券 进 行投资。通过 研究 国内 外宏观 经 济 、 货币 和财 政政 策、 市场 结 构变 化、资金 流动 情况, 采取 自上 而 下的策略 判断 未来 利率 变 化和 收益 率 曲线变动 的 趋势 及 幅 度,确定组合 久 期。 进而 根据 各类资产的 预 期 收益 率,确定 债 券资产配置。 4 、 权 证、股指期 货 投资策略 : 本基金 可 投资股指期 货 和其 他 经中国证 监 会 允许 的 衍 生金 融 产品。本基金投资股指期 货 将根据风险管理的原 则,以 套 期保值为目的,主要 选择流动 性 好 、交易 活跃 的股指期 货 合 约。本基金力 争 利用股指期 货 的 杠杆 作用, 降低 股票 仓位调 整的 频 率、 交易 成 本和带来的跟踪误差, 达到 有效跟踪标的指数的目的。 5 、中 小企 业 私 募 债 券的投资策略 : 对 单 个券 种 的 分析判断 与其 它 信用 类 固 定 收益 品 种 的方法类 似 。在信用 研究 方 面 ,本基金会 加 强自下 而 上的 分析 ,将 机构评级 与内 部评级相 结合, 着 重通过 发 行方的财务 状 况、信用 背 景、经 营能 力、行业前景、个 体竞争 力等方 面判断 其在期限内 的 偿付能 力,尽 可能 对 发 行人 进 行 充分详 尽 地调研 和 分析 。 业绩比较基准 MSCI 中国 A股国际通指数 收益 率 × 95% +商 业银行 活 期存 款 利率 ( 税 后 )× 5% 风险 收益特征 本基金 是 一 只 股票指数增强型基金,其 预 期风险与 预 期 收益高 于 混 合 型基金、 债 券型基金与 货币市场 基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 :人 民币元 主要财务指标 报告期 (2019 年 1月 1日 - 2019 年 3月 31 日 ) 第 3页 共 13 页 景顺长城 MSCI 中国 A股国际通指数增强型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 1. 本期 已 实现 收益 39,049,815.67 2. 本期利 润 109,279,652.14 3. 加权 平均基金份额本期利 润 0.2206 4. 期末基金资产净值 302,792,128.04 5. 期末基金份额净值 1.0654 注 : 1、本期 已 实现 收益 指基金本期利 息收入 、投资 收益 、其 他收入( 不 含 公 允价 值 变动收益)扣除 相关费 用 后 的 余 额,本期利 润 为本期 已 实现 收益加 上本期公 允价 值 变动收益 。 2 、上述基金业绩指标不 包括 持有人 认购 或交易基金的各 项费 用,计 入费 用 后 实际 收益 水平要 低 于 所 列 数 字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益 率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差 ② 业绩比较基准 收益 率 ③ 业绩比较基准 收益 率标准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过 去三 个月 23.24 % 1.47 % 25.63 % 1.45 % -2.39 % 0.02 % 3.2.2 自基金合同生效以来基金 累 计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较基准 收益 率 变动 的比较 注 : 基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的 90% - 95 %,投资于标的指数 成分 股及其 备选成分 股的比例不 低 于 非 现金基金资产的 80%, 每 个交易日日 终 在 扣除 股指期 货 合约 需缴纳 的交易保证金以 后 ,本基金保 留 的现金或 到 期日在一年以内的 政府债 券投资比例不 低 于基 金资产净值的 5 %,其中现金不 包括 结 算备付 金、存出保证金及应 收申购款 等。本基金的建 仓 期为 自 2018 年 7月 10 日基金合同生效日起 6个月。建 仓 期结 束时 ,本基金投资组合 达到 上述投资组合 比例的要求。基金合同生效日 ( 2018 年 7月 10 日 ) 起至本报告期末不 满 一年。 第 4页 共 13 页 景顺长城 MSCI 中国 A股国际通指数增强型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理 小 组 ) 简 介 姓名 职 务 任本基金的基金经理期限 证券 从 业年限 说明 任 职 日期 离任日期 黎海威 公司 副 总经 理、量化及指 数投资 部 投 资总 监 、本基 金的基金经 理 2018 年 7月 10 日 - 16 年 经 济学硕士 , C FA 。 曾 担任 美 国 穆迪 K MV公 司 研究员 , 美 国 贝莱德集团 ( 原 巴克莱 国 际投资管理有 限公司 ) 基金 经理、主 动 股 票 部副 总 裁 , 香港海 通国际 资产管理有限 公司 ( 海 通国 际投资管理有 限公司 ) 量化 总 监 。 2012 年 8 月 加入 本公司 , 担任量化及 ETF 投资 部 投 资总 监; 自 2013 年 10 月 起担任基金经 理。 注 : 1、对基金的 首 任基金经理,其 “任 职 日期 ”按 基金合同生效日 填写 , “离任日期 ”为根据公 司决定的 解聘 日期 ( 公告前一日 ); 对 此后 的 非首 任基金经理, “任 职 日期 ”指根据公司决定 聘 任 后 的公告日期, “离任日期 ”指根据公司决定的 解聘 日期 ( 公告前一日 );


2 、证券 从 业的 含义遵从 行业 协 会 《 证券业 从 业人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵 规 守 信情况的说明 本报告期内,本基金管理人 严格遵守《 中 华 人 民 共和国证券投资基金法 》 、《 公开募 集 证券投资 基金运作管理 办 法 》 、《 证券投资基金 销售 管理 办 法 》 和 《 证券投资基金信 息披露 管理 办 法 》 等有 关 法 律 法规及各 项 实 施 准则、 《 景顺长城 MSCI 中国 A股国际通指数增强型证券投资基金基金合同 》 和其 他 有 关 法 律 法规的规定,本 着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格 控制风险 的基础上,为基金持有人 谋 求 最 大利 益 。本报告期内,基金运作整 体 合法合规,未 发 现 损害 基金 第 5页 共 13 页 景顺长城 MSCI 中国 A股国际通指数增强型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 持有人利 益 的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合 符 合有 关 法 律 法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易 专项 说明 4.3.1 公平交易制度的 执 行情况 本报告期内,本基金管理人 严格执 行 《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见( 2011 年 修订)》 ,完 善相 应制度及 流程 ,通过 系统 和人 工 等各 种 方式在各业务 环节严格 控制交易公平 执 行,公平对 待旗 下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常 交易行为的 专项 说明 本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合 参 与的交易所公开 竞价 ,同日 反向 交易 成 交 较 少 的 单边 交易量超过 该 证券 当 日 成 交量的 5% 的交易共有 27 次 ,为公司 旗 下管理的量化产品 因 申购赎回 情况不一 致依 据产品合同约定 进 行的 仓位调 整,公司 旗 下指数基金 因 指数 成 份股 调 整, 以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化 模 型交易 从而 与其 他 组合 发 生的 反向 交 易。投资组合间 虽然 存在 临近 交易日同 向 交易,但结合交易 时机 及 市场 交易 价格波动分析 表明投 资组合间不存在不公平交易和利 益输 送的 可能 性。


本报告期内,未 发 现有 可能 导 致 不公平交易和利 益输 送的 异常 交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作 分析 2019 年 2月 工 业增 加 值 累 计增长 5.3% ,增 速 下 滑 , 3月 P MI 指数 50.5, 重 回 荣枯 线 上方,经 济 整 体是 否 企 稳 还 需 要 进 一 步 观 察 。 2月 PP I同比上 涨 0.1% , 环 比下 跌 0.1% ,同比 涨 幅 持平 ; CP I 同比上 涨 1.5% , 环 比上 涨 1.0% ,同比 涨 幅回 落 ,通 胀 预 期 维 持平稳。 2月 M2 同比增 速 8.0% , M1 同比增 速 2.0% , 社 会 融 资规 模 存量同比增长 10.1% ,增 速维 持平稳。 2月末 外 汇储 备 3.09 万亿 美 元 , 汇 率 也 保持平稳。 1季度,金 融政 策 继续 向 稳增长, 宽 信用方 向调 整, 引 导资金 进入民营企 业, 特 别 是 中 小企 业。财 政政 策持 续 发 力,经 济 下行 压 力 低 于 预 期, 市场 情 绪得 到 了明 显改 善 。 受 中 美“ 贸 易 战 ”预 期 改 善 、 流动 性 边 际 宽松 、 “减 税降费” 等各 种 有利 因素 影响 , 1季度 A股 迎 来 一 波 明 显 的 估 值 修 复行情,上证综指、 沪深 300 和 创 业 板 指数 分 别上 涨 23.93% , 28.62% 和 35.43% ,整 体 表现 好 于年 初 预 期。


展望 2019 年第 二 季度, 全球 经 济面临 增长放 缓 风险,国内经 济 仍 然 存在下行 压 力。但中 美 贸 易 谈 判可能取 得 阶段 性 成 果 , 宽 信用和稳增长的 货币政 策的 延续 ,基建投资 反 弹 , 房 地 产投资 回 升 , 减 税降费 的实 施 ,对经 济 基本 面 都 有较强 支撑 。目前大 部分 公司的 估 值 已 经 接 近 历史底 部 , 继续 下 跌空 间有限。长期来 看 , 改革创新 是 保持经 济 增长的根本 动 力,在 科 学 技术 带 动 产业 升 级 的大 背 景下, 我们 对经 济 的长期 健康 发 展 持较为 乐 观 的 态 度。


当 前 市场 受 到 诸多 有利 因素 影响 ,情 绪 比较 乐 观 , 需 要 警惕 市场 未来 3到 6个月在 杠杆 资金 推 动 下 发 展 至 亢奋 的风险。 随 着 A股 纳入 MSCI 权 重的提 高 , 外 资持 续 流入是 长期 趋势 , 占 比将 逐步 第 6页 共 13 页 景顺长城 MSCI 中国 A股国际通指数增强型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 提 高 。目前 市场 整 体估 值 仍 然 处 于合理 位 置, 具 有较 高成 长性的行业和较强 竞争 力的公司,将 具 备 较 高 的投资 价 值。本基金 是 以 MSCI 中国 A股国际通指数为基准的指数增强基金, 我们 的投资组 合主要以基本 面 量化 选 股为主,风 格 上 维 持 价 值和 成 长之间的平 衡 ,同 时关注 现金 流 良 好 和内生 成 长稳 健 的公司,在股 市波动 中以自下 而 上 选 股为主以期产生长期投资 回 报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2019 年 1季度,本基金份额净值增长率为 23.24%, 业绩比较基准 收益 率为 25.63% 。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值 预 警 说明 无 。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项 目 金额 (元) 占 基金总资产的比例 ( %) 1 权益 投资 286,493,710.51 93.83 其中:股票 286,493,710.51 93.83 2 基金投资 - - 3 固 定 收益 投资 10,000.00 0.00 其中: 债 券 10,000.00 0.00








资产 支 持证券 - - 4 贵 金 属 投资 - - 5 金 融衍 生品投资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资产 - - 其中: 买 断 式 回购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银行存 款 和结 算备付 金合计 17,674,931.88 5.79 8 其 他 资产 1,168,200.40 0.38 9 合计 305,346,842.79 100.00 5.2 报告期末 按 行业 分 类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资 按 行业 分 类的 境 内股票投资组合 代码 行业类别 公 允价 值 (元) 占 基金资产净值比例 (% ) A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 976,251.94 0.32 B 采 矿 业 7,461,426.00 2.46 C 制 造 业 107,557,133.25 35.52 D 电 力、 热 力、 燃气 及水生产 和 供 应业 5,574,509.28 1.84 E 建 筑 业 14,913,956.26 4.93 F 批 发 和 零 售 业 5,823,506.93 1.92 第 7页 共 13 页 景顺长城 MSCI 中国 A股国际通指数增强型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 G 交通运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 4,008,691.06 1.32 H 住宿 和 餐饮 业 - - I 信 息 传 输 、 软件 和信 息 技术 服 务业 9,523,601.15 3.15 J 金 融 业 100,419,135.79 33.16 K 房 地 产业 22,726,898.69 7.51 L 租赁 和 商 务 服 务业 - - M 科 学研究 和 技术服 务业 - - N 水利、 环 境 和公共设 施 管理 业 - - O 居 民 服 务、 修 理和其 他 服 务 业 - - P 教育 - - Q 卫 生和 社 会 工 作 - - R 文 化、 体 育 和 娱乐 业 6,617,789.96 2.19 S 综合 465,336.32 0.15 合计 286,068,236.63 94.48 5.2.2 报告期末 积极 投资 按 行业 分 类的 境 内股票投资组合 代码 行业类别 公 允价 值 (元) 占 基金资产净值比例 ( %) A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 258,227.94 0.09 D 电 力、 热 力、 燃气 及水生产 和 供 应业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交通运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住宿 和 餐饮 业 - - I 信 息 传 输 、 软件 和信 息 技术 服 务业 32,902.94 0.01 J 金 融 业 134,343.00 0.04 K 房 地 产业 - - L 租赁 和 商 务 服 务业 - - M 科 学研究 和 技术服 务业 - - N 水利、 环 境 和公共设 施 管理 业 - - O 居 民 服 务、 修 理和其 他 服 务 业 - - P 教育 - - Q 卫 生和 社 会 工 作 - - R 文 化、 体 育 和 娱乐 业 - - S 综合 - - 第 8页 共 13 页 景顺长城 MSCI 中国 A股国际通指数增强型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 合计 425,473.88 0.14 5.2.3 报告期末 按 行业 分 类的 港 股通投资股票投资组合 无 。 5.3 报告期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比例大 小 排序 的前 十 名 股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资 按 公 允价 值 占 基金资产净值比例大 小 排序 的前 十 名 股票投资 明细 序号 股票代码 股票 名 称 数量 ( 股 ) 公 允价 值 (元) 占 基金资产净值比 例 ( %) 1 601318中国平 安 230,54317,774,865.305.87 2 601166兴 业银行 722,99813,136,873.664.34 3 601288 农 业银行 3,064,300 11,429,839.003.77 4 601818 光 大银行 2,407,373 9,870,229.30 3.26 5 000651格 力 电器 204,9359,674,981.35 3.20 6 601688 华 泰 证券 430,5169,647,863.56 3.19 7 601229上 海 银行 782,200 9,370,756.003.09 8 600031三 一重 工 713,4529,117,916.563.01 9 000568泸州老窖 134,2258,936,700.50 2.95 10 600519贵州茅台 10,303 8,798,658.97 2.91 5.3.2 报告期末 积极 投资 按 公 允价 值 占 基金资产净值比例大 小 排序 的前 五 名 股票投资 明细 序号 股票代码 股票 名 称 数量 ( 股 ) 公 允价 值 (元) 占 基金资产净值比例 ( %) 1 002958青农 商 行 17,700 134,343.00 0.04 2 300765新 诺 威 1,412 74,821.88 0.02 3 603379 三美 股份 2,052 66,546.36 0.02 4 002951 金 时 科技 1,675 57,653.50 0.02 5 603681永冠新材 1,767 33,855.72 0.01 5.4 报告期末 按债 券品 种分 类的 债 券投资组合 序号 债 券品 种 公 允价 值 (元) 占 基金资产净值 比例 ( %) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行票据 - - 3 金 融债 券 - - 其中: 政 策性金 融债 - - 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资券 - - 6 中期票据 - - 7 可 转 债(可 交 换 债) 10,000.00 0.00 8 同业存 单 - - 9 其 他 - - 10 合计 10,000.00 0.00 5.5 报告期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比例大 小 排序 的前 五 名债 券投资明细 第 9页 共 13 页 景顺长城 MSCI 中国 A股国际通指数增强型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 序号 债 券代码 债 券 名 称 数量 ( 张 ) 公 允价 值 (元) 占 基金资产净 值比例 ( % ) 1 128059视源转 债 100 10,000.000.00 5.6 报告期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比例大 小 排序 的前 十 名 资产 支 持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产 支 持证券。 5.7 报告期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比例大 小 排序 的前 五 名 贵 金 属 投资明细 本基金本报告期末未持有 贵 金 属 。 5.8 报告期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比例大 小 排序 的前 五 名权 证投资明细 本基金本报告期末未持有 权 证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期 货 交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期 货 持 仓 和 损益 明细 本基金本报告期末未持有股指期 货 。 5.9.2 本基金投资股指期 货 的投资 政 策 本基金投资股指期 货 将根据风险管理的原则,以 套 期保值为目的,主要 选择流动 性 好 、交易 活跃 的股指期 货 合约。本基金力 争 利用股指期 货 的 杠杆 作用, 降低 股票 仓位调 整的 频 率、交易 成 本和带 来的跟踪误差, 达到 有效跟踪标的指数的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国 债 期 货 交易情况说明 5.10.1 本期国 债 期 货 投资 政 策 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不 包括 国 债 期 货 。 5.10.2 报告期末本基金投资的国 债 期 货 持 仓 和 损益 明细 本基金本报告期末未持有国 债 期 货 。 5.10.3 本期国 债 期 货 投资 评价 本基金本报告期末未持有国 债 期 货 。 5.11 投资组合报告 附 注 5.11.1 本基金投资的前 十 名 证券的 发 行主 体 本期 是 否 出现 被监 管 部 门立案 调 查 ,或 在报告 编 制日前一年内 受 到 公开 谴 责、 处罚 的情 形 。 1 、上 海 银行股份有限公司 ( 以下简称 “上 海 银行 ”,股票代码: 601229 )因 内 部 管理与控制制度 不 健全 或 执 行 监 督 不力,于 2018 年 10 月 8日 收到 中国银行业 监 督 管理 委 员 会上 海监 管 局 出 具 的 行 政 处罚 决定书 ( 沪 银 监 罚 决 字 [ 2018 ]49 号 ) , 被 处 以责 令改正 ,并 处罚 款 人 民币 50 万 元 。 因 信 贷 业务 违 规, 违 反 了 《 中 华 人 民 共和国 商 业银行法 》 第 七十四条 第 ( 八 )项 ,于 2018 年 10 月 18 日 收到 中国银行业 监 督 管理 委 员 会上 海监 管 局 出 具 的行 政 处罚 决定书 ( 沪 银 监 罚 决 字 [2018 ] 54 号 ) , 被 处 以责 令改正 , 罚没 合计 1091460.03 元 。 本基金基金经理 依 据基金合同及公司投资管理制度,在投资 授 权 范围内,经 正 常 投资决策 程 序 对 第 10 页 共 13 页 景顺长城 MSCI 中国 A股国际通指数增强型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 上 海 银行 进 行了投资。 2 、 光 大银行股份有限公司 ( 以下简称 “光 大银行 ”,股票代码: 601818 ) 于 2018 年 11 月 9日 收 到 中国银行保险 监 督 管理 委 员 会出 具 的行 政 处罚 决定书 ( 银保 监 银 罚 决 字 [ 2018 ]10 号 ) 。其 因 内 控管理 严 重 违 反 审 慎 经 营 规则、以误导方式 违 规 销售 理财产品、以 修 改 理财合同 文 本或误导方式 违 规 销售 理财产品、 违 规以类信 贷 业务 收费 或提 供质 价 不 符 的 服 务、同业投资 违 规 接受 担保、通过同 业投资或 贷 款 虚增存 款 规 模 , 违 反 了 《商 业银行理财产品 销售 管理 办 法 》 第 五条 , 《 中 华 人 民 共和 国银行业 监 督 管理法 》 第 二十 一 条 、第 四十六条 ;《商 业银行理财产品 销售 管理 办 法 》 第 十 三 条 、第 六十条 , 《 中 华 人 民 共和国银行业 监 督 管理法 》 第 二十 一 条 、第 四十六条 等, 被 处 以 没 收 违 法所 得 100 万 元 , 罚 款 1020 万 元 ,合计 1120 万 元 。 本基金基金经理 依 据基金合同及公司投资管理制度,在投资 授 权 范围内,经 正 常 投资决策 程 序 对 光 大银行 进 行了投资。 3 、其 余 八 名 证券的 发 行主 体 本报告期内 没 有 被监 管 部 门立案 调 查 或在本报告 编 制日前一年内 受 到 公开 谴 责、 处罚 的情况。 5.11.2 基金投资的前 十 名 股票 是 否 超出基金合同规定的 备选 股票 库 。 本基金投资的前 十 名 股票未超出基金合同规定的 备选 股票 库 。 5.11.3 其 他 资产 构成 序号 名 称 金额 (元) 1 存出保证金 33,943.56 2 应 收 证券 清 算款 1,057,720.40 3 应 收 股利 - 4 应 收 利 息 4,923.28 5 应 收申购款 71,613.16 6 其 他 应 收款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合计 1,168,200.40 5.11.4 报告期末持有的 处 于 转 股期的 可 转换 债 券明细 本基金本报告期末未持有 处 于 转 股期的 可 转换 债 券。 5.11.5 报告期末前 十 名 股票中存在 流 通 受 限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前 十 名 股票中存在 流 通 受 限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前 十 名 股票中不存在 流 通 受 限的情况。 5.11.5.2 报告期末 积极 投资前 五 名 股票中存在 流 通 受 限情况的说明 序号 股票代码 股票 名 称 流 通 受 限 部分 的公 允 价 值 (元) 占 基金资产净值 比例 ( %) 流 通 受 限情况 说明 1 603379三美 股份 66,546.36 0.02 新 股 流 通 受 限 第 11 页 共 13 页 景顺长城 MSCI 中国 A股国际通指数增强型证券投资基金 2019 年第 1季度报告 5.11.6 投资组合报告 附 注 的其 他 文 字 描 述 部分 无 。 §6 开放式基金份额 变动 单位 :份 报告期期 初 基金份额总额 578,429,619.23 报告期期间基金总 申购 份额 17,720,327.50 减 : 报告期期间基金总 赎回 份额 311,956,680.72 报告期期间基金 拆 分变动 份额 ( 份额 减 少 以 " -" 填列) - 报告期期末基金份额总额 284,193,266.01 注 :总 申购 份额 含 转换 入 份额,总 赎回 份额 含 转换 出份额。 §7 基金管理人运用 固 有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额 变动 情况 基金管理人本期未运用 固 有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用 固 有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用 固 有资金投资本基金。 §8 影响 投资者决策的其 他 重要信 息 8.1 报告期内 单 一投资者持有基金份额比例 达到 或超过 20% 的情况 无 。 8.2 影响 投资者决策的其 他 重要信 息 无 。 §9 备 查文件 目 录 9.1 备 查文件 目 录 1 、中国证 监 会准 予 景顺长城 MSCI 中国 A股国际通指数增强型证券投资基金募 集注 册 的 文件 ;


2 、 《 景顺长城 MSCI 中国 A股国际通指数增强型证券投资基金基金合同 》;


3 、 《 景顺长城 MSCI 中国 A股国际通指数增强型证券投资基金招募说明书 》;


4 、 《 景顺长城 MSCI 中国 A股国际通指数增强型证券投资基金托管 协 议 》;


5 、景顺长城基金管理有限公司 批 准 成 立批件 、 营 业 执 照 、公司 章 程; 第 12 页 共 13 页 景顺长城 MSCI 中国 A股国际通指数增强型证券投资基金 2019 年第 1季度报告


6 、其 他 在中国证 监 会指定报 纸 上公开 披露 的基金份额净值、定期报告及 临时 公告。 9.2 存放 地 点 以上 备 查文件 存放在本基金管理人的 办 公 场 所。 9.3 查 阅方式 投资者 可 在 办 公 时 间 免 费 查 阅。





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