基 金 基 本 情 况 项 目 数 值 基金简称 大摩多元收益债券
场内简称
基金主代码 233012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012-08-28
报告期末基金份额总额 409,901,822.22
投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产，力争使投资者获得长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金按照自上而下的方法，通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因
素，研判各类固定收益类资产的投资机会，以及参与新股申购、股票增发、可转换债券转股、股票二级市场交易等权益类投资工具类资产的投资机会。
本基金采用的主要普通债券投资策略包括：利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略等。
本基金对公司/企业债券特有的风险进行综合分析和评估，结合市场利率变化趋势、久期配置、市场供需、组合总体投资策略和组合流动性要求等因
素，选择相对投资价值较高的证券投资。此外，本基金还可以通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆，投资于收益率高于融资成本的其它获利机会
（包括期限较长或同期限不同市场的逆回购），以获取额外收益。
本基金主要采取定量与定性分析相结合的方法、行业配置与个股精选，投资于权益类投资工具类资产（股票、权证等）。
业绩比较基准 标普中国债券指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属2级基金的基金简称 大摩多元收益债券A 大摩多元收益债券C
下属2级基金的场内简称
下属2级基金的交易代码 233012 233013
报告期末下属2级基金的份额总额 291,857,862.94 118,043,959.28
下属2级基金的风险收益特征
主 要 财 务 指 标 单 位 ： 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 主 基 金 ( 元 ) 大 摩 多 元 收 益 债 券 A ( 元 ) 2 0 1 9 - 0 1 - 0 1 - 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 大 摩 多 元 收 益 债 券 C ( 元 ) 2 0 1 9 - 0 1 - 0 1 - 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 本期已实现收益 13,422,248.38 5,930,051.86
本期利润 17,591,153.65 9,576,125.30
加权平均基金份额本期利润 0.0638 0.0633
期末基金资产净值 527,127,980.52 206,981,614.01
期末基金份额净值 1.806 1.753
基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 ① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① - ③ ② - ④ 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 A 阶 段 净 值 增 长 率 ① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 3.73 % 0.12 % 3.60 % 0.17 % 0.13 % -0.05 %
本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 B 阶 段 净 值 增 长 率 ① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 3.61 % 0.11 % 3.60 % 0.17 % 0.01 % -0.06 %
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 A 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 B 其 他 指 标 单 位 ： 人 民 币 元 其 他 指 标 报 告 期 （ 2 0 1 9 - 0 1 - 0 1 至 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 ） 其 他 指 标 报 告 期 （ 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 ） 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 李轶
助理总经理、北京分公司总经理、固
定收益投资部总监、基金经理
2012-08-28 - 14
中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。2005年7月加入本公司，历任固
定收益投资部债券研究员、基金经理助理、副总监。2008年11月至2015年1
月期间担任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理，2012年8月起任本基金
基金经理，2013年6月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放
债券型证券投资基金基金经理，2014年9月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定
添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2015年11月至2017年6
月期间担任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基
金经理。
管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求
最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投
资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发
现异常情况。
异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。
报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 经济在经历了去年四季度快速下滑后，于今年一季度迎来一定程度的反弹。国内经济数据出现反弹：从微观高频数据来看，开工逐步恢复，新订单同样上行，企业订单指数持续向好；从工程机械销售数据来看，挖掘
机销量增长超预期。从全球市场来看，发达经济体国家存在一定风险隐忧：美国经济初现顶部特征，消费数据显露疲态，朱格拉、地产、库存三周期下行叠加趋势回落；德国是欧元区经济的火车头，制造业及出口恶
化导致预期经济增速连续下修，欧元区经济仍有风险隐忧。
国内宽货币持续向宽信用传导，政策频频发力，根据央行数据显示，1-2月社会融资累计新增5.3万亿，信贷新增4.1万亿。社融增量同比显著多增，主要是因为对实体经济发放的人民币贷款、企业债券和地方政府专项
债券增加较多，同时委托贷款降幅收窄。
债券市场在经济下行、政策暖风频频的背景下，长端利率债走势出现了钝化，十年国债在3.1%附近窄幅震荡接近三个月。一方面超过5万亿的社融带动宽信用预期，中美贸易谈判取得显著进展，风险偏好回升，压制了
利率。十年期国开从3.47%低点持续回升，上行幅度达30bp。然而，宽货币政策使得信用债调整幅度较小，5年AAA债券从3.8%上行20bp至4.0%。
2019年一季度，本基金秉承稳健、专业的投资理念，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。本基金适度增持中等久期信用债，在获得稳定的利息收入的同时，争取一定的资本利得。
展望二季度，目前国内经济和海外经济走势并不趋同。海外方面，尤其是发达经济体，面临经济向下的压力，而国内经济体在去年主动去杠杆之后，今年以稳杠杆为主，央行维持稳健中性的货币政策，致力于疏通宽
信用渠道。财政发力，以基建为抓手，托底经济企稳。从这个角度来看，利率债存在着一定的调整压力。而信用债受益于宽货币和信用环境缓和，信用利差持续收窄。
受益于因城施策和融资环境放松，地产债存在一定的投资价值。但是，受制于棚改货币化退出，三四线城市的地产公司存在一定的压力，看好土储分布在以一二线城市为主的地产公司。地产公司的土储分布和融资能
力强弱使得未来分化会继续加深。预计城投债今年整体安全性更高，但在规范地方隐性债务背景下分化会加深。另外，受益于利润的增长和风险偏好的回升，股票市场或存在结构性机会。
本基金将坚持平衡收益与风险的原则，未来一个季度的投资策略将择机把握大类资产机会。我们将维持债券组合的久期和杠杆,继续秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。
报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本报告期截至2019年3月31日，本基金A类份额净值为1.806元，份额累计净值为1.806元，C类份额净值为1.753元，份额累计净值为1.753元；报告期内A类基金份额净值增长率为3.73%，C类基金份额净值增长率为
3.61%，同期业绩比较基准收益率为3.60%。
报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
投 资 组 合 报 告 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ ％ ） 1 权益类投资 5,523,941.64 0.70
其中：股票 5,523,941.64 0.70
2 固定收益投资 750,126,621.80 94.94
其中：债券 750,126,621.80 94.94
??????资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 8,216,959.77 1.04
7 其他资产 26,210,347.47 3.32
8 合计 790,077,870.68 100.00
报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 序 号 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ） A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 5,523,941.64 0.75
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,523,941.64 0.75
报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ） A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 - -
C 消费者常用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 - -
G 工业 - -
H 信息技术 - -
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ） 1 600547 山东黄金 177,733 5,523,941.64 0.75
报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ） 1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,604,060.00 5.53
其中：政策性金融债 40,604,060.00 5.53
4 企业债券 369,654,816.00 50.35
5 企业短期融资券 90,384,000.00 12.31
6 中期票据 248,566,000.00 33.86
7 可转债（可交换债） 917,745.80 0.13
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 750,126,621.80 102.18
报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ） 1 018005 国开1701 406,000 40,604,060.00 5.53
2 101764082 17江北国资MTN002 300,000 31,944,000.00 4.35
3 101800504 18南岸城建MTN001 300,000 31,632,000.00 4.31
4 101755021 17乐山国资MTN001 300,000 31,347,000.00 4.27
5 127069 PR准国投 500,000 31,245,000.00 4.26
期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 序 号 贵 金 属 代 码 贵 金 属 名 称 数 量 （ 份 ） 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ） 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 代 码 名 称 持 仓 量 （ 买 / 卖 ） 合 约 市 值 ( 元 ) 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 风 险 说 明 公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) -
股指期货投资本期公允价值变动(元) -
本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 代 码 名 称 持 仓 量 （ 买 / 卖 ） 合 约 市 值 ( 元 ) 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 风 险 指 标 说 明 公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益（元） -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
投 资 组 合 报 告 附 注 受 到 调 查 以 及 处 罚 情 况 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
申 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
其 他 资 产 构 成 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 （ 元 ） 1 存出保证金 96,577.47
2 应收证券清算款 500,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 17,458,522.10
5 应收申购款 8,155,247.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 26,210,347.47
报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ） 1 113013 国君转债 710,460.00 0.10
报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 ： 份 项 目 大 摩 多 元 收 益 债 券 大 摩 多 元 收 益 债 券 A 大 摩 多 元 收 益 债 券 C 报告期期初基金份额总额 210,255,328.00 173,290,691.79
报告期期间基金总申购份额 141,808,795.51 35,723,297.50
减：报告期期间基金总赎回份额 60,206,260.57 90,970,030.01
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 409,901,822.22 291,857,862.94 118,043,959.28
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 投 资 者 类 别 报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况 序 号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 2 0 % 的 时 间 区 间 期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持 有 份 额 份 额 占 比 机构 1 2019年1月1日至2019年3月31日 148,973,707.75 148,973,707.75 36.34 %
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额占比较大的情形。本基金属于开放式基金，在本基金存续期间，若上述投资者集中大额赎回本基金，可能会发生巨额赎回的情形，本基金投资者可能会面临以下风险：
1.基金份额净值波动风险
由于我国证券市场的波动性较大，在市场价格下跌时会出现交易量急剧减少的情形，此时若出现巨额赎回可能会导致基金资产变现困难，从而产生流动性风险，甚至影响基金份额净值。此外，当出现巨额赎回时，因
基金运作特点导致的费用计提、计入基金资产的赎回费以及基金持仓证券价格波动等因素，也可能会影响基金份额净值，极端情况下可能会造成基金份额净值的大幅波动。
2.无法赎回基金的流动性风险
当发生巨额赎回时，根据《基金合同》的约定，基金管理人可能决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能暂停接受基金的赎回申请，投资人将面临无法及时赎回所持有基
金份额的风险。-
备 查 文 件 目 录 1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、本基金基金合同；
3、本基金托管协议；
4、本基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
存 放 地 点 基金管理人、基金托管人处。
重 要 提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 ： 份 项 目 大 摩 多 元 收 益 债 券 大 摩 多 元 收 益 债 券 A 大 摩 多 元 收 益 债 券 C 报告期期初管理人持有的本基金份额
报告期期间买入/申购总份额
报告期期间卖出/赎回总份额
报告期期末管理人持有的本基金份额
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - - -
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 （ 份 ） 交 易 金 额 （ 元 ） 适 用 费 率 合计
报 告 期 末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 发 起 份 额 总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 发 起 份 额 承 诺 持 有 期 限 基金管理人固有资金 -% -%
基金管理人高级管理人员 -% -%
基金经理等人员 -% -%
基金管理人股东 -% -%
其他 -% -%
合计 -% -%
影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 查 阅 方 式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅或下载。
摩 根 士 丹 利 华 鑫 多 元 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 9 年 第 1 季 度 报 告 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 基 金 管 理 人 ： 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 9 - 0 4 - 2 0 注：1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
注：本基金合同于2012 年8 月28 日正式生效，按照本基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同的有
关约定。
注：1、基金经理的任职日期为基金合同生效之日；
2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册；
3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：根据本基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。
注：本基金本报告期末未持有权证。
注：根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
注： 本报告期，基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。截至本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。
?
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重要提示
基金产品概况
基金基本情况
主要财务指标和基金净值
表现
主要财务指标
基金净值表现
本报告期基金份额
净值增长率及其与
同期业绩比较基准
收益率的比较
自基金合同生效以
来基金累计净值增
长率变动及其与同
期业绩比较基准收
益率变动的比较
其他指标
管理人报告
基金经理（或基金经
理小组）简介
管理人对报告期内本
基金运作遵规守信情
况的说明
公平交易专项说明
公平交易制度的执
行情况
异常交易行为的专
项说明
报告期内基金的投资
策略和业绩表现说明
报告期内基金的投
资策略和运作分析
报告期内基金的业
绩表现
报告期内管理人对本
基金持有人数或基金
资产净值预警情形的
说明
投资组合报告
报告期末基金资产组
合情况
报告期末按行业分类
的股票投资组合
报告期末按行业分类
的港股通投资股票投
资组合
报告期末按公允价值
占基金资产净值比例
