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嘉实货币E(001812)

嘉实货币:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
嘉 实 货 币 市场 基 金 2019 年第1 季度报告


2019 年3 月31 日 基金管 理人:嘉实基金管 理有限公司 基金托 管人:中国银行股 份有限公司 报告送 出日期:2019 年 4 月20 日 嘉实货币 2019 年第 1 季度报告 第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示


基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2019 年 4 月 17 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。


基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。


基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险, 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细 阅 读本 基金的 招募 说明 书。


本 报告 期中 的财 务资 料未经 审计 。


本 报告 期 自2019 年1 月1 日起至 2019 年3 月31 日止 。 §2 基金产 品概况


基金简 称


嘉实货 币


基金主 代码


070008 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2005 年3 月18 日 报告期 末基 金份 额总 额


37,220,126,649.09 份


投资目 标


力求资 产的 安全 性和 流动 性,追 求超 过业 绩比 较基 准的稳 定收 益。 投资策 略


根据宏 观经 济指 标决 定债 券组合 的剩 余期 限和 比例 分布; 根据 各类 资 产的流 动性 特征 决定 组合 中各类 资产 的投 资比 例; 根据债 券的 信用 等 级及担 保状 况决 定组 合的 风险级 别。 业绩比 较基 准


税后活 期存 款利 率 风险收 益特 征


本基金 具有 较低 风险 、流 动性强 的特 征 基金管 理人


嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人


中国银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称


嘉实货 币A


嘉实货 币B


嘉实货 币E


下属分 级基 金的 交易 代码


070008


070088


001812


报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额


19,208,592,047.26 份


17,817,849,751.04 份


193,684,850.79 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现


3.1 主 要财 务指标











































































































单位: 人民 币元


嘉实货币 2019 年第 1 季度报告 第 3 页 共 12 页


主要财 务指 标


报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月 31 日)


嘉实货 币A 嘉实货 币B 嘉实货 币E 1.本期 已实 现收 益


137,062,288.66 104,300,481.75 1,392,194.27 2.本期 利润


137,062,288.66 104,300,481.75 1,392,194.27 3.期末 基金 资产 净值


19,208,592,047.26 17,817,849,751.04 193,684,850.79 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 本基 金采 用摊余 成本 法核 算 , 因 此 , 公 允价 值变 动收 益为 零 , 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 ; (2) 嘉实货 币A 与嘉 实货 币B 适用不 同的 销售 服务 费率 ; (3) 本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的 各项费 用; (4)自 2014 年6 月 16 日 起本 基金 收益 分 配从按 月结 转份 额调 整为 按日结 转份 额; (5) 自2015 年9 月15 日 起增 加 E 类 基金 份额 类别 ,嘉 实货 币E 销 售费 率与 嘉实 货币 A 相同 。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


嘉实货 币 A 阶段


净值收 益率 ①


净值收 益率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 0.7030%


0.0009%


0.0862%


0.0000%


0.6168%


0.0009%


嘉实货 币 B 阶段


净值收 益率 ①


净值收 益率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 0.7627%


0.0009%


0.0862%


0.0000%


0.6765%


0.0009%


嘉实货 币 E 阶段


净值收 益率 ①


净值收 益率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 0.7030%


0.0009%


0.0862%


0.0000%


0.6168%


0.0009%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较


嘉实货币 2019 年第 1 季度报告 第 4 页 共 12 页


图 1: 嘉实 货币A 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图 (2005 年3 月 18 日至 2019 年3 月31 日) 图2: 嘉实 货币B 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图 (2012 年 12 月17 日至 2019 年3 月 31 日) 嘉实货币 2019 年第 1 季度报告 第 5 页 共 12 页


图3: 嘉实 货币E 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图 (2016 年4 月 20 日至 2019 年3 月31 日) 注:按 基 金 合同 和招 募说 明书的 约定 ,本 基金 自基 金合同 生效 日 起 3 个 月内 为建仓 期, 建仓 期结 束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 (十五 ( 二) 投 资范 围和 ( 八) 投 资限制 ) 的 有关约 定 。 §4 管理人 报告


4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 期限


证券从 业 年限


说明


任职日 期


离任 日期


李曈


本 基 金 、 嘉 实 超 短 债 债 券 、 嘉 实 安 心 货 币 、 嘉 实 宝 、 嘉 实 活 期 宝 货 币 、 嘉 实 活 钱 包 货 币 、 嘉 实 快 线 货 币 、 嘉 实 现 金 宝 货 币 、 嘉 实 增 益 宝 货 币 、 嘉 实 定期宝 6 个月 理财 债 券 、 嘉 实 现 金 添 利 货 币 、 嘉 实 中 短 债债券 基金 经理


2016 年 1 月 28 日


-


9 年


曾 任 中 国 建 设 银 行 金 融 市 场 部 、 机 构 业 务 部 业 务 经 理。2014 年 12 月 加入 嘉 实 基金管 理有 限公 司 , 现 任 职 于 固 定 收 益 业 务 体 系 短 端 alpha 策略 组 。 硕 士研 究生 , 具有基 金从 业资 格。


张文玥


本 基 金 、 嘉 实 安 心 货币、 理财 宝 7 天 债 券 、 嘉 实 宝 、 嘉 实 活 期 宝 货 币 、 嘉 2016 年 1 月 28 日


-


10 年


曾 任 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 市 场 部 货 币 市 场 交 易 员 及 债 券 投 资 经理 。 2014 年4 月 加入 嘉 实嘉实货币 2019 年第 1 季度报告 第 6 页 共 12 页


实1 个月 理财 债券、 嘉实 3 个 月理 财债 券、 嘉实 快线 货币、 嘉 实 现 金 宝 货 币 、 嘉实定 期宝 6 个月 理财债 券基 金经 理


基金管 理有 限公 司 , 现 任 职 于 固 定 收 益 业 务 体 系 短 端 alpha 策 略组 。硕 士, 具 有 基金从 业资 格。


万晓西


本 基 金 、 嘉 实 宝 、 嘉 实 活 期 宝 货 币 、 嘉 实 活 钱 包 货 币 、 嘉 实 薪 金 宝 货 币 、 嘉实 3 个 月理 财债 券、 嘉实 快线 货币、 嘉 实 现 金 添 利 货 币、嘉 实 6 个 月理 财 债 券 、 嘉 实 中 短 债债券 基金 经理


2017 年 5 月 24 日


-


18 年


曾 任 职 于 中 国 农 业 银 行 黑 龙 江 省 分 行 及 深 圳 发 展 银 行的国 际业 务部 , 南方 基 金 固定收 益部 总监 助理 、 首 席 宏观研 究员 、 南方 现金 增 利 基金经 理 , 第 一创 业证 券 资 产管理 总部 固定 收益 总监 、 执行总 经理 , 民生 证券 资 产 管理 事 业 部 总 裁 助 理 兼 投 资研究 部总 经理 ,2013 年2 月 加 入 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公司 , 现 任固 定收 益业 务 体 系短 端alpha 策 略组 组长 , 中国国 籍。


注: (1 ) 任 职日 期、 离 职日 期指公 司作 出决 定后 公告 之日; (2) 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《 证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明


报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉 实货币 市场 基金 基金 合同 》和其 他相 关法 律法 规的 规定, 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 在严 格控 制风险 的 基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本基 金运 作管 理符 合有关 法律 法规 和基 金合 同的规 定和 约定 ,无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况


报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明


报告期 内, 本基 金未 发生 异常交 易行 为。 嘉实货币 2019 年第 1 季度报告 第 7 页 共 12 页


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


报告期 内, 央行 主导 下货 币政策 保持 稳健 ,货 币市 场收益 率波 动性 保持 低位 ,债券 市场 利率 整体下 行。 宏观 经济 数据 显示,1 季 度整 体经 济增 长受外 部环 境发 生明 显变 化及需 求端 “几 碰头 ” 等因素 影响 出现 下行 压力 ,中国 经济 在新 旧动 能转 换阶段 ,长 期积 累的 风险 隐患暴 露增 多, 小微 企业 、 民 营企 业融 资难 问 题仍然 突出 。 从国 际上 看 , 受 国际 地缘 政治 冲突 、 经贸摩 擦等 因素 影响 , 油价波 动较 大, 国际 环境 复杂多 变, 面临 的不 确定 性增加 ,通 胀水 平温 和回 落。主 要发 达经 济体 增长有 所放 缓, 经济 运行 出现分 化。 美国 经济 增长 较为强 劲, 但出 现放 缓迹 象。今 年 1 月美 联储 宣布暂 停加 息, 此后 印度 央行宣 布降 息, 菲律 宾央 行下调 通胀 预期 ,澳 洲联 储大幅 下调 经济 增长 预期, 并暗 示未 来降 息概 率增大 ,英 国央 行也 下调 了今明 两年 经济 增长 预期 ,2 月 美国 讨论 暂停 缩表, 全球 货币 宽 松 预期 重启。 同时 ,贸 易摩 擦给 我国出 口带 来较 大不 确定 性,国 内房 地产 、汽 车等传 统支 柱产 业进 入调 整期, 消费 增长 相对 乏力 ,经济 内生 增长 动力 不强 。针对 上述 宏观 经济 环境, 央行 更加 注重 货币 政策执 行的 前瞻 性、 针对 性和灵 活性 ,稳 健的 货币 政策保 持中 性, 松紧 适度, 把好 货币 供给 总闸 门,完 善宏 观审 慎政 策框 架,根 据经 济和 市场 运行 情况, 运用 公开 市场 操作和 各类 创新 工具 对市 场资金 面进 行预 调微 调。1 月4 日, 央行 下调 金融 机构存 款准 备金 率 1 个百分 点, 释放 资金 约 1.5 万亿 元。 降准 填补 了缴 税等因 素带 来的 季节 性流 动性缺 口, 对冲 到期 MLF , 并 有效 配合 了1 季度 地方债 提前 发行 。 除 了总 量政策 之外 , 结 构性 货币 政策也 为宽 信用 助力 , 如扩大 再贷 款等 货币 政策 工具的 合格 担保 品范 围, 通过 MPA 增 设专 项指 标,5 号文 引导 农商 行加 大对三 农小 微企 业的 信贷 支持等 。 此 外TMLF 、 央行 票据互 换等 创新 型工 具也 相继推 出。 在 “ 房 住 不炒” 基调 下, 房地 产定 位转向 保民 生; 制造 业、 消费能 否提 振取 决于 减税 等措施 能否 激发 微观 主体活 力, 出口 取决 于外 需以及 全球 贸易 环境 , 基 建担负 逆周 期政 策抓 手。2018 年 末中 央经 济 工 作会议 定调 “宏 观政 策逆 周期调 节” ,提 出积 极的 财政政 策要 加力 提效 ,较 大幅度 增加 地方 政府 专项债 券规 模, 加大 基础 设施等 领域 补短 板力 度。 今年三 月政 府工 作报 告强 调“稳 健” 的货 币政 策要 “松 紧适 度 ” , 本次 两会强 调 M2 与 社融 增速 与 名义 GDP 增 速相 匹配 , 这 是对上 一轮 货币 政策 宽松周 期教 训的 吸取 ,以 防止流 动性 “脱 实向 虚” 、杠杆 率和 金融 风险 攀升 。预计 今年 货币 政策 会相机 抉择 ,随 着形 势的 变化而 微调 。未 来面 临内 外因素 交织 的局 面下 ,资 金面在 表面 平稳 的环 境下 , 依 然存 在多 重不 确 定因素 。1 季度 央行 未调 整 政策利 率 。1 季 度银 行间 隔 夜和 7 天回 购利 率 均值分 别 为2.22% 和2.66%,较 18 年4 季度 均 值2.39% 和 2.83% 下行。1 季 度债 券市场 收益 率整体 下行,1 季末 1 年期 和 10 年期国 开债 收益 率分 别收 于 2.55% 和3.58%,较 18 年 4 季度末 2.75% 和 3.64% 略有 下行 。1 季 度信 用债市 场在 资金 宽松 和估 值下行 推动 下, 收益 率也 跟随利 率债 下行 , 中 高等级 信用 利差 有所 收敛 。1 季末 1 年期 高评 级的AAA 级 短融 收益 率由 18 年4 季度 末的3.59% 降嘉实货币 2019 年第 1 季度报告 第 8 页 共 12 页


至3.21% , 同期 中等 评级 的 AA+ 级短 融收 益率 则由3.82%下行至 3.38% 。


报 告期 内, 本基 金秉 持稳健 投资 原则 ,谨 慎操 作,以 确保 组合 安全 性为 首要任 务; 灵活 配置 逆回购 、 银行 存单 、 债券 和同业 存款 , 管理 现金 流 分布 , 保 障组 合充 足流动性; 控 制银 行存 款和 债 券资产 配置 比例 ,组 合保 持中性 久期 ,在 收益 率曲 线平坦 化环 境中 管理 组合 利率风 险; 谨慎 筛选 组合投 资个 券, 严控 信用 风险; 灵活 运用 短期 杠杆 资 源提高 组合 收益 。 整 体看 ,1 季 度本 基金 成功 应对了 市场 和规 模波 动, 投资业 绩平 稳, 实现 了安 全性、 流动 性和 收益 性的 目标, 并且 整体 组合 的持仓 结构 相对 安全 ,流 动性和 弹性 良好 ,为 下一 阶段抓 住市 场机 遇、 创造 安全收 益打 下了 良好 基础。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期嘉 实货 币A 的基 金份额 净值 收益 率 为 0.7030% , 嘉实 货币B 的 基金 份 额净值 收益 率 为0.7627% ,嘉 实货 币E 的基金 份额 净值 收益 率 为0.7030% , 业绩 比较 基准 收 益率 为 0.0862% 。


4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明


无。 §5 投资组 合报告


5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额( 元)


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


固定收 益投 资


18,184,257,398.64 42.74 其中: 债券


18,184,257,398.64 42.74 资产支 持证 券


- - 2


买入返 售金 融资 产


1,888,508,642.76 4.44 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 3


银行存 款和 结算 备付 金合 计


21,954,347,488.56 51.60 4


其他资 产


522,593,973.43 1.23 5


合计


42,549,707,503.39 100.00 5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号


项目


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


报告期 内债 券回 购融 资余 额


15.25 其中: 买断 式回 购融 资


- 序号


项目


金额( 元)


占基金 资产 净值 比例


(%)


2


报告期 末债 券回 购融 资余 额


5,197,468,241.14 13.96 其中: 买断 式回 购融 资


- - 注: (1 )报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数, 报告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 (2)嘉实货币 2019 年第 1 季度报告 第 9 页 共 12 页


报告期 内本 基金 每日 债券 正回购 的资 金余 额均 未超 过资产 净值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限


5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况


项目


天数


报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


93 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值


108 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值


91 注: 报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序 号


平均剩 余期 限


各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(%)


各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例 (%)


1


30 天 以内


26.79 14.23 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天 的浮动 利率 债


- - 2


30 天 (含 ) —60 天


19.87 - 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天 的浮动 利率 债


- - 3


60 天 (含 ) —90 天


23.52 - 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天 的浮动 利率 债


- - 4


90 天 (含 ) —120 天


11.59 - 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天 的浮动 利率 债


- - 5


120 天 (含 ) —397 天( 含 )


31.15 - 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天 的浮动 利率 债


- - 合计


112.92 14.23 5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明


报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号


债券品 种


摊余成 本( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%)


1


国家债 券


- - 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


1,912,681,080.85 5.14 其中: 政策 性金 融债


1,912,681,080.85 5.14 4


企业债 券


150,153,897.09 0.40 5


企业短 期融 资券


3,982,730,204.65 10.70 6


中期票 据


685,178,880.11 1.84 7


同业存 单


11,453,513,335.94 30.77 8


其他


- - 嘉实货币 2019 年第 1 季度报告 第 10 页 共 12 页


9


合计


18,184,257,398.64 48.86 10


剩 余存续期 超 过 397 天的浮 动 利率债 券


- - 注:上 表中 ,附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价,贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内 在应收 利息 。


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细


序号


债券代 码


债券名 称


债券数 量 (张)


摊余成 本( 元)


占基金 资产 净 值比例 (% )


1 111993473 19 北京 农商 银行CD053 7,000,000 695,950,553.29 1.87 2 111816318 18 上 海银 行CD318 5,000,000 499,502,592.66 1.34 3 111916018 19 上 海银 行CD018 5,000,000 499,320,570.72 1.34 4 111991854 19 杭 州银 行CD026 5,000,000 498,196,732.53 1.34 5 111903004 19 农 业银 行CD004 5,000,000 497,263,647.17 1.34 6 111915106 19 民 生银 行CD106 5,000,000 496,922,031.79 1.34 7 111915078 19 民 生银 行CD078 5,000,000 494,256,806.31 1.33 8 111909022 19 浦 发银 行CD022 5,000,000 491,399,256.90 1.32 9 180407 18 农发 07 4,700,000 470,647,749.40 1.26 10 111918089 19 华 夏银 行CD089 4,000,000 397,840,800.22 1.07 5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离


项目


偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 ( 含)-0.5% 间的 次数


0 报告期 内偏 离度 的最 高值


0.0733%


报告期 内偏 离度 的最 低值


0.0258%


报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值


0.0559%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明


报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明


报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注


5.9.1 基 金计 价 方法 说明


本基金 采用 固定 份额 净值 ,基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。


本 基金 估值 采用 摊余 成本法 ,即 估值 对象 以买 入成本 列示 ,按 票面 利率 或商定 利率 并考 虑其 买入时 的溢 价与 折价 ,在 其剩余 期限 内平 均摊 销, 每日计 提收 益或 损失 。 嘉实货币 2019 年第 1 季度报告 第 11 页 共 12 页


5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调 查 ,或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 如是 ,还应 对相 关证券 的 投资 决策程 序做 出说明


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查, 在本 报告编 制日 前一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未 受 到公 开谴责 、处 罚。 5.9.3 其 他资 产构成


序号


名称


金额( 元)


1


存出保 证金


4,830.50 2


应收证 券清 算款


- 3


应收利 息


425,691,581.18 4


应收申 购款


95,767,561.75 5


其他应 收款


1,130,000.00 6


其他


- 7


合计


522,593,973.43 §6 开放式 基金份额变动




















































































































单 位: 份


项目


嘉实货 币A 嘉实货 币B 嘉实货 币E 报告期 期初 基金 份额 总额 21,066,188,444.24 12,997,193,282.64 213,821,756.48 报告期期间基金 总申购 份 额


12,603,847,254.63 10,872,831,081.23 323,781,243.68 报告期期间基金 总赎回 份 额


14,461,443,651.61 6,052,174,612.83 343,918,149.37 报告期 期末 基金 份额 总额


19,208,592,047.26 17,817,849,751.04 193,684,850.79 注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入及基 金份 额自 动升 级调 增份额 ,总 赎回 份额 含转换 出及 基金 份额 自动 降级调 减份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细































































































单 位: 份


序号


交易方 式


交易日 期


交易份 额( 份)


交易金 额( 元)


适用费 率(%)


1


赎回 2019-03-07


-5,834,399.34


-5,841,769.04


-


2


红利再 投资 2019-02-20


15,192.29


-


-


3


红利再 投资 2019-01-21


16,241.54


-


-


合计





-5,802,965.51


-5,841,769.04


§8 备查文 件目录


8.1 备 查文 件目录


(1 ) 中 国证 监会 批准 嘉 实货币 市场 基金 募集 的文 件; (2 ) 《嘉 实货 币市 场基 金 基金合 同》 ; 嘉实货币 2019 年第 1 季度报告 第 12 页 共 12 页


(3 ) 《嘉 实货 币市 场基 金 招募说 明书 》; (4 ) 《嘉 实货 币市 场基 金 基金托 管协 议》 ; (5 ) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ; (6 ) 报 告期 内嘉 实货 币 市场基 金公 告的 各项 原稿 。 8.2 存 放地 点


北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦 8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 8.3 查 阅方 式


(1 ) 书面 查询 :查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ,也 可按 工 本费购 买复 印件 。 (2 ) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn 投资者 对本 报告 如有 疑问 , 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司, 咨询 电 话 400-600-8800 , 或发电 子邮 件,E-mail:service@jsfund.cn 。





嘉实基 金管理有限公司 2019 年4 月20 日