嘉 实 腾 讯 自选 股 大 数 据策 略 股 票 型证 券 投
资基金 2019 年第 1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 4 月20 日
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2019 年 4 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 期中 的财 务资 料未经 审计 。
本 报告 期 自2019 年1 月1 日起至 2019 年3 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称
嘉实腾 讯自 选股 大数 据策 略股票
基金主 代码
001637
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年12 月7 日
报告期 末基 金份 额总 额
230,651,137.14 份
投资目 标
本基金 以腾 讯自 选股 大数 据为基 础构 建量 化投 资策 略， 在 严格 控
制风险 的前 提下 ，力 争实 现基金 资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基 金 将腾 讯自 选股 大数 据和行 为金 融模 型相 结合 ， 构建大 数据
量化投 资策 略模 型， 在此 基础上 生成 基金 股票 组合 ， 力争 获得 长
期、持 续的 超额 收益 。
业绩比 较基 准
中证 800 指 数收 益率*90%+ 中证综 合债 券指 数收 益率*10%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 证券 投资 基金， 属于 较高 预期 风险 和 预期收 益的
证券投 资基 金品 种， 其预 期风险 和预 期收 益高 于混 合型基 金、 债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月 31 日)
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1.本期 已实 现收 益
16,285,227.11
2.本期 利润
61,422,432.40
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.2531
4.期末 基金 资产 净值
244,366,547.40
5.期末 基金 份额 净值
1.059
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益； （2） 上述
基金业 绩指 标不 包括 持有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 31.06% 1.52% 31.36% 1.63% -0.30% -0.11%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
图：嘉 实腾 讯自 选股 大数 据策略 股票 基金 份额 累计 净值增 长率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率
的历史 走势 对比 图 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2019 年第 1 季度报告
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（2015 年 12 月7 日至 2019 年3 月31 日）
注： 按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起 6 个 月内 为建仓 期， 建仓
期结束 时本 基金 的各 项投 资比例 符合 基金 合同 （十 二（二 ）投 资范 围和 （四 ）投资 限制 ）的 有关
约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期
离任日 期
龙昌伦
本 基 金 、 嘉 实 对
冲 套 利 定 期 混
合、 嘉 实沪 深 300
指 数 研 究 增 强 基
金经理
2017 年 6 月
22 日
-
5 年
曾 任 职 于 建 信 基
金 管 理 有 限 责 任
公 司 投 资 管 理
部 ， 从 事 量 化 研
究工作 。2015 年
4 月 加 入 嘉 实 基
金 管 理 有 限 公
司 ， 现 任 职 于 量
化投资 部。
刘斌
本 基 金 、 嘉 实 绝
对 收 益 策 略 定 期
混 合 、 嘉 实 对 冲
套 利 定 期 混 合 、
嘉 实 润 泽 量 化 定
期 混 合 、 嘉 实 润
和 量 化 定 期 混 合
基金经 理
2015 年12 月
7 日
-
12 年
曾 任 长 盛 基 金 管
理 有 限 公 司 金 融
工 程 研 究 员 、 高
级 金 融 工 程 研 究
员 、 基 金 经 理 、
金 融 工 程 与 量 化
投 资 部 总 监 等 职
务。2013 年 12
月 加 入 嘉 实 基 金
管 理 有 限 公 司 股
票 投 资 部 ， 从 事
投资 、 研 究工 作。
博 士 ， 具 有 基 金
从业资 格。
注： （1 ）基 金经 理刘 斌的 任职日 期是 指本 基金 基金 合同生 效之 日， 基金 经理 龙昌伦 的任 职日
期是指 公司 作出 决定 后公 告之日 ； （2 ）证 券从 业的 含义遵 从行 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理
办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配 套 法规 、 《嘉
实腾讯 自选 股大 数据 策略 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 和其 他相 关法 律法 规的规 定， 本着 诚实嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2019 年第 1 季度报告
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信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 在严 格控制 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋求
最大利 益。 本基 金运 作管 理符合 有关 法律 法规 和基 金合同 的规 定和 约定 ，无 损害基 金份 额持 有人
利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的， 合 计1 次 ， 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指数 需要 ， 与 其 他
组合发 生反 向交 易， 不存 在利益 输送 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2019 年一 季度 股票 市场 显 著上涨 。 在 国内 外宏 观经 济平稳 运行 的背 景下 ， 股 票市场 风险 偏好
出现了 显著 回升 ，万 得 全A 涨幅 超过30% 。从 宏观 层 面看， 经济 生产 端与 需求 端还未 在数 据上 表
现出明 显触 底现 象， 而地 产投资 增速 已经 出现 逐步 趋稳的 状态 ，伴 随着 货币 政策转 向稳 健中 性和
减税降 费等 积极 财政 政策 继续发 力 ， 基 建投 资加 码 的程度 也有 所抬 升 ， 尽 管 如此 ， 从 时间 维度 看，
企业利 润的 底部 大概 率需 要等待 至 2019 年下 半年 以 后。 与 此同 时， 中 美关 系在 一季度 出现 了阶 段
性缓和 ，也 是投 资者 信心 得以恢 复的 重要 外生 因素 。
随 着市 场的 显著 回暖 ，A 股 各指 数和 版块 呈现 普涨态 势。 叠加 投资 者风 险偏好 的回 升和 成 交
活跃的 市场 环境 ，投 资者 对资产 弹性 的重 视程 度显 著大于 盈利 和估 值， 使得 科技主 题和 成长 风格
成为市 场热 点 ， 成 长风 格 大幅度 跑赢 了价 值风 格 ， 中小板 、 创业 板的 涨幅 显 著高于 大盘 蓝筹 板块 。
行业方 面， 农业 、计 算机 、非银 金融 、食 品饮 料和 电子等 涨幅 居前 ，银 行、 电力、 建筑 和石 化则
表现靠 后。
本 基金 始终 依据 腾讯 自选股 等相 关数 据， 深入 挖掘用 户的 选股 行为 模式 ，同时 发挥 嘉实 基金
的量化 研究 优势 ，结 合价 值、成 长、 流动 性等 传统 金融数 据指 标， 选取 成长 性较好 的优 质公 司，
剔除基 本面 和流 动性 较差 的股票 ，最 终构 建大 数据 组合。 在一 季度 ，本 基金 保持组 合整 体风 格和嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2019 年第 1 季度报告
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投资策 略不 变， 仓位 维持 偏高水 平， 以适 应当 前的 市场状 态。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.059 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 31.06% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为31.36% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
228,579,948.15 93.09
其中： 股票
228,579,948.15 93.09
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证
券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购
的买入 返售 金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备
付金合 计
16,494,650.75 6.72
8
其他资 产
462,771.14 0.19
9
合计
245,537,370.04 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
5,217,402.00 2.14
B
采矿业
4,456,290.00 1.82
C
制造业
128,120,520.77 52.43
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
5,073,295.00 2.08
E
建筑业
3,907,862.00 1.60
F
批发和 零售 业
10,178,970.00 4.17
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
5,440,227.00 2.23 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2019 年第 1 季度报告
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H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
19,300,216.01 7.90
J
金融业
6,054,589.00 2.48
K
房地产 业
13,822,012.00 5.66
L
租赁和 商务 服务 业
12,091,322.00 4.95
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
5,719,684.00 2.34
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
1,996,620.00 0.82
R
文化、 体育 和娱乐
业
5,963,211.90 2.44
S
综合
1,237,726.47 0.51
合计
228,579,948.15 93.54
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1
002475
立讯精 密
202,900 5,031,920.00 2.06
2
002415
海康威 视
134,000 4,699,380.00 1.92
3
600017
日照港
1,251,400 4,542,582.00 1.86
4
600467
好当家
1,431,100 4,150,190.00 1.70
5
002065
东华软 件
454,100 4,018,785.00 1.64
6
600426
华鲁恒 升
258,700 3,955,523.00 1.62
7
600633
浙数文 化
383,500 3,946,215.00 1.61
8
002353
杰瑞股 份
165,300 3,932,487.00 1.61
9
000656
金科股 份
510,800 3,728,840.00 1.53
10
000882
华联股 份
1,231,200 3,570,480.00 1.46
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 贵金 属 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （买/卖）
合约市 值( 元)
公允价 值变 动（ 元）
风险说 明
-
-
- - - -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
-
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
-141,200.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
734,160.00
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金投资股 指期货根据 风险管理的原 则，以套期 保值为目的， 选择流动性 好、交易活 跃 的
股指期 货合 约。
本基金 投资 于股 指期 货， 对基金 总体 风险 的影 响很 小，并 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体未被 监管部门立案 调查，在本 报告编制日 前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
34,448.06
2
应收证 券清 算款
129,430.18
3
应收股 利
-
4
应收利 息
4,570.57
5
应收申 购款
294,322.33 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2019 年第 1 季度报告
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6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
462,771.14
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受 限 情况 的说明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
报告期 期初 基金 份额 总额
249,187,679.53
报告期 期间 基金 总申 购份 额
19,101,651.32
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
37,638,193.71
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期 末 基金 份额 总额
230,651,137.14
注： 报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
(1) 中国 证监 会准 予嘉 实 腾讯自 选股 大数 据策 略股 票型证 券投 资基 金注 册的 批复文 件；
(2) 《 嘉实 腾讯 自选 股大 数 据策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》；
(3) 《 嘉实 腾讯 自选 股大 数 据策略 股票 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
(4) 《 嘉实 腾讯 自选 股大 数 据策略 股票 型证 券投 资基 金基金 托管 协议 》； 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2019 年第 1 季度报告
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(5) 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
(6) 报告 期内 嘉实 腾讯 自 选股大 数据 策略 股票 型证 券投资 基金 公告 的各 项原 稿。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
(1) 书 面查 询： 查阅 时间 为 每工作 日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免费 查阅， 也可 按
工本费 购买 复印 件。
(2) 网 站查 询： 基金 管理 人 网址：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ， 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司， 咨询 电 话 400-600-8800 ，
或发电 子邮 件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2019 年 4 月 20 日
