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嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)

嘉实富时中国A50ETF联接:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
嘉 实 富 时 中国 A50 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金 2019 年第1 季度报告


2019 年3 月31 日 基金管 理人:嘉实基金管 理有限公司 基金托 管人:中国银行股 份有限公司 报告送 出日期:2019 年 4 月20 日 嘉实富时中国 A50ETF 联接 2019 年第 1 季度报告 第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2019 年 4 月 17 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。


基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。


基金 的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险, 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。


本 报告 期中 的财 务资 料未经 审计 。


本 报告 期 自2019 年1 月1 日起至 2019 年3 月31 日止 。 §2 基金产 品概况 2.1 基 金基 本情况 基金简 称


嘉实富 时中 国A50ETF 联接


基金主 代码


004488


基金运 作方 式


契约型 开放 式


基金合 同生 效日


2017 年 6 月29 日


报告期 末基 金份 额总 额


43,378,229.59 份


投资目 标


紧密跟 踪业 绩比 较基 准, 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差的最 小化 ,本 基金日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超过 0.35% ,年 化 跟踪误 差不 超 过 4% 。


投资策 略


本基金 为目 标ETF 的 联接 基金。 主要 通过 投资 于目 标 ETF 实现 对 标的指 数的 紧密 跟踪 。


业绩比 较基 准


富时中 国 A50 指 数收 益 率×95% + 银 行活 期存 款税后 利率 × 5%


风险收 益特 征


本基金 的长 期平 均风 险和 预期收 益率 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 及货币 市场 基金 。


基金管 理人


嘉实基 金管 理有 限公 司


基金托 管人


中国银 行股 份有 限公 司


下属分 级基 金的 基金 简称


嘉实富 时中 国A50ETF 联 接 基金A


嘉实富 时中国A50ETF 联接 基金C


下属分 级基 金的 交易 代码


004488


005229


报告期 末下 属分 级基 金的 份 额总额


40,648,031.38 份


2,730,198.21 份


2.1.1 目 标基 金基本 情况


嘉实富时中国 A50ETF 联接 2019 年第 1 季度报告 第 3 页 共 12 页


基金名 称


嘉实富 时中 国A50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金主 代码


512550 基金运 作方 式


交易型 开放 式 基金合 同生 效日


2017 年 7 月 3 日 基金份 额上 市的 证券 交易 所


上海证 券交 易所 上市日 期


2017 年 8 月 7 日 基金管 理人 名称


嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称


中国银 行股 份有 限公 司 2.1.2 目 标基 金 产品 说明 投资目 标


本基金进行被动式指 数化 投资,紧密跟踪标的 指数 ,追求跟踪偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小 化 , 力 争 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.2% , 年化 跟踪 误差 不超过 2% 。 投资策 略


本基金采取完全复制 法, 即完全按照标的指数 的成 份股组成及其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变动进 行相 应调 整。 业绩比 较基 准


富时中 国 A50 指 数收 益 率 风险收益特征


本基金属股票型证券 投资 基金,预期风险与收 益水 平高于混合型 基金、债券型基金与 货币 市 场基金。本基金为 指数 型基金,主要 采用完全复制法跟踪 标的 指数的表现,具有与 标的 指数、以及标 的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特征 。 §3 主要财 务指标和基金净值 表现


3.1 主 要财 务指标











































































































单位 : 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年 3 月 31 日)


报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年 3 月 31 日)


嘉实富 时中 国A50ETF 联 接 基金 A 嘉实富 时中 国 A50ETF 联 接 基金C 1.本期 已实 现收 益


342,256.59 24,458.42 2.本期 利润


10,656,175.22 652,969.94 3. 加 权 平 均 基 金 份 额本期 利润


0.2224 0.1982 4. 期 末 基 金 资 产 净 值


44,739,672.38 2,702,016.78 5. 期 末 基 金 份 额 净 值


1.1007 0.9897 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益; (2) 上述 基金 业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ,计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字; (3)自 2018 年2 月5 日 起对本 基金 增 加 C 类 基金 份额类 别; 自 2018 年2 月5 日起 开放 嘉实 富 时嘉实富时中国 A50ETF 联接 2019 年第 1 季度报告 第 4 页 共 12 页


中国A50ETF 联接 C 的申 赎 业务; (4) 嘉实 富时 中 国A50ETF 联接 A 收取 认( 申 )购费 和赎 回费 , 嘉实富 时中 国A50ETF 联接 C 不 收取 认( 申) 购费 但收取 赎回 费、 计提 销售 服务费 。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


嘉实富 时中 国A50ETF 联 接 基金A 阶段


净值增长 率①


净值增 长 率标准 差 ②


业绩比 较 基准收 益 率③


业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④


①-③


②-④


过去三 个月 24.16%


1.49%


24.66%


1.50%


-0.50%


-0.01%


嘉实富 时中 国A50ETF 联 接 基金C 阶段


净值增 长 率①


净值增 长 率标准 差 ②


业绩比 较 基准收 益 率③


业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④


①-③


②-④


过去三 个月 24.01%


1.49%


24.66%


1.50%


-0.65%


-0.01%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份 额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较


图1: 嘉实 富时 中国A50ETF 联接 基金A 类 基金 份额 累计净 值增 长率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率 的历史 走势 对比 图 (2017 年6 月 29 日至 至2019 年3 月31 日) 嘉实富时中国 A50ETF 联接 2019 年第 1 季度报告 第 5 页 共 12 页





图2: 嘉实 富时 中国A50ETF 联接 基金C 类 基金 份额 累计净 值增 长率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率 的历史 走势 对比 图 (2018 年2 月 22 日至 至2019 年3 月31 日) 注:1. 按基 金合 同和 招募 说明书 的约 定, 本基 金自 基金合 同生 效日 起 6 个月 内为建 仓期 ,建 仓期 结束时 本基 金的 各项 投资 比例符 合基 金合 同 ( 十二 (二) 投资 范围 和( 五) 投资限 制) 的有 关约 定。


2.2019 年3 月 30 日 , 本基金 管理 人发 布 《 关于 嘉实富 时中 国 A50ETF 联 接 基金经 理变 更的 公 告》 , 增聘 刘珈 吟女 士担 任 本基金 基金 经理 职务 , 与 基金经 理陈 正宪 先生 共同 管理本 基金 。 何如 女 士不再 担任 本基 金基 金经 理职务 。 §4 管理人 报告


4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 期 限


证券从 业年限


说明


任职日 期


离任日 期


刘珈吟


本基金、嘉实深证基本 面 120ETF 联接、 嘉实 深 证基本 面 120ETF 、嘉 实 中创 400ETF 、嘉 实中 创 400ETF 联接 、嘉 实中 证 主要消 费ETF 、 嘉 实中 证 医药卫 生ETF 、 嘉 实中 证 金融地 产ETF 、 嘉 实中 证 金融地 产 ETF 联 接、 嘉 实中关 村A 股ETF 、 嘉 实 2019 年3 月 30 日


-


9 年


2009 年加 入嘉 实基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 指 数 投 资 部 指 数 研 究 员 一 职 。 现 任 指 数 投 资部基 金经 理。


嘉实富时中国 A50ETF 联接 2019 年第 1 季度报告 第 6 页 共 12 页


富时中 国 A50ETF 、嘉 实 恒生港股通新经济指数 (LOF )基 金经 理


陈正宪


本 基 金 、 嘉 实 沪 深 300ETF 联接(LOF) 、 嘉 实 基本面 50 指数(LOF) 、 嘉实 H 股 指 数 (QDII-LOF ) 、 嘉 实黄 金 (QDII-FOF-LOF ) 、 嘉 实 沪深 300ETF 、嘉 实中 证 500ETF 、 嘉 实 中 证 500ETF 联接 、嘉 实中 关 村 A 股 ETF 、 嘉实 富时 中 国 A50ETF 、 嘉实 创业 板 ETF 、 嘉 实恒 生港 股通 新 经济指 数 (LOF ) 基金 经 理


2017 年6 月 29 日


-


14 年


曾 任 职 于 中 国 台 湾 台 育 证 券 、 中 国 台 湾 保 诚投信 。2008 年6 月 加 入 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 , 先 后 任 职 于 产 品 管 理 部 、 指 数 投 资 部 , 现 任 指 数 投 资 部 执 行 总 监 及 基 金经 理 。 硕 士 研 究 生 , 具 有 基 金 从 业 资 格 , 中 国台湾 籍。


何如


本 基 金 、 嘉 实 沪 深 300ETF 联接(LOF) 、 嘉 实 基本面 50 指数(LOF) 、 嘉实 H 股 指 数 (QDII-LOF ) 、 嘉 实黄 金 (QDII-FOF-LOF ) 、 嘉 实 沪深 300ETF 、嘉 实中 证 500ETF 、 嘉 实 中 证 500ETF 联接 、嘉 实中 证 主要消 费ETF 、 嘉 实中 证 医药卫 生ETF 、 嘉 实中 证 金融地 产ETF 、 嘉 实中 证 金融地 产 ETF 联 接、 嘉 实创业 板ETF 基 金经 理


2017 年6 月 29 日


2019 年 3 月 30 日


13 年


曾 任 职 于 IA 克莱灵 顿 投 资 管 理 公 司 (IA-Clarington Investments Inc ) 、 富 兰 克 林 坦 普 顿 投 资 管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.) 。2007 年6 月 加 入 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 , 先 后 任 职 于 产 品 管 理 部 、 指 数 投 资 部 , 现 任 指 数 投 资 部副总 监、 基金 经理 。 硕 士 研 究 生 , 具 有 基 金 从 业 资 格 , 加 拿 大 籍。


注: (1 )基 金经 理陈 正宪 任职日 期是 指本 基金 基金 合同生 效之 日, 基金 经理 刘珈吟 的任 职日 期是 指公司 作出 决定 后公 告之 日;离 任日 期是 指公 司作 出决定 后公 告之 日; (2) 证券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。


4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明


报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、 《嘉实 富时 中 国A50 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》和 其他相 关法 律法 规的 规定, 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 在严 格控 制风 险的基 础上 ,为 基金嘉实富时中国 A50ETF 联接 2019 年第 1 季度报告 第 7 页 共 12 页


份额持 有人 谋求 最大 利益 。本基 金运 作管 理符 合有 关法律 法规 和基 金合 同的 规定和 约定 ,无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况


报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明


报告期 内, 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ,同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的, 合 计1 次 , 为旗 下组 合被 动 跟 踪标 的指数 需要 , 与 其 他 组合发 生反 向交 易, 不存 在利益 输送 行为 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


本报告 期内 , 本基 金日 均 跟踪误 差 为0.01% , 年化 跟 踪误差 为 0.20% , 符 合基 金 合同约 定的 日 均跟踪 误差 不超 过0.35% 的限制 。


本 基金 为目 标ETF 的联接 基金 。主 要通 过投 资于目 标ETF 实现 对业 绩比较 基准 的紧 密跟 踪,本 基金 在严 守基 金合 同及相 关法 律法 规要 求的 前提下 ,继 续秉 承指 数化 投资管 理策 略, 积极 应对基 金申 购赎 回等 因素 对指数 跟踪 效果 带来 的冲 击,进 一步 降低 基金 的跟 踪误差 ,力 求获 得与 目标ETF 所 跟踪 的标 的指 数相近 的 平 均收 益率 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 嘉实 富时 中国 A50ETF 联 接基 金 A 基 金份额 净值 为1.1007 元 , 本报告 期基 金 份额净 值增 长率 为24.16% ;截至 本报 告期 末嘉 实富 时中 国A50ETF 联接 基金C 基金份 额净 值为 0.9897 元 ,本 报告 期基 金 份额净 值增 长率 为24.01% ;业绩 比较 基准 收益 率 为24.66% 。


4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明


无。 §5 投资组 合报告


5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额( 元)


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


权益投 资


526,859.28 1.10 嘉实富时中国 A50ETF 联接 2019 年第 1 季度报告 第 8 页 共 12 页


其中: 股票


526,859.28 1.10 2


基金投 资


44,490,217.20 93.19 3


固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持证 券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入返 售金 融资 产


- - 7


银行存 款和 结算 备付 金合计


2,499,480.74 5.24 8


其他资 产


223,576.87 0.47 9


合计


47,740,134.09 100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例


(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


- - B


采矿业


10,794.00 0.02 C


制造业


177,599.08 0.37 D


电力、 热力 、燃 气及 水生产 和供 应业


5,061.00 0.01 E


建筑业


19,477.40 0.04 F


批发和 零售 业


- - G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


5,116.00 0.01 H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和信 息技术 服务 业


8,014.00 0.02 J


金融业


282,381.80 0.60 K


房地产 业


18,416.00 0.04 L


租赁和 商务 服务 业


- - M


科学研 究和 技术 服务 业


- - N


水利、 环境 和公 共设 施管理 业


- - O


居民服 务、 修理 和其 他服务 业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱 乐业


- - S


综合


- - 合计


526,859.28 1.11 嘉实富时中国 A50ETF 联接 2019 年第 1 季度报告 第 9 页 共 12 页


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号


股票代 码


股票名 称


数量 (股)


公允价 值 (元)


占基金 资产 净值 比例 (%)


1 600519 贵州茅 台 100 85,399.00 0.18 2 601318 中国平 安 800 61,680.00 0.13 3 600036 招商银 行 1,100 37,312.00 0.08 4 601166 兴业银 行 1,400 25,438.00 0.05 5 600016 民生银 行 3,100 19,654.00 0.04 6 600000 浦发银 行 1,560 17,596.80 0.04 7 600030 中信证 券 700 17,346.00 0.04 8 601288 农业银 行 4,100 15,293.00 0.03 9 600887 伊利股 份 500 14,555.00 0.03 10 002304 洋河股 份 100 13,042.00 0.03 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


报告期 末, 本基 金未 持有 债券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细


报告期 末, 本基 金未 持有 债券 。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细


报告期 末, 本基 金未 持有 贵金属 投资 。


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细


报告期 末, 本基 金未 持有 权证。


5.9 期 末投 资目标 基金 明细 序 号


基金名 称


基金类型


运作方 式


管理人


公允价值(元)


占基金 资产 净值


比例(%)


1 嘉实富 时中 国 A50ETF 股票型 交易型 开放 式 嘉实基 金管 理有限 公司 44,490,217.20 93.78 5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明


报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。


5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明


报告期 内, 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 5.12 投 资组 合报告 附注


5.12.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调嘉实富时中国 A50ETF 联接 2019 年第 1 季度报告 第 10 页 共 12 页


查 ,或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 (1)2018 年5 月4 日, 中国银 行保 险监 督管 理委 员会发 布行 政处 罚信 息公 开表 ( 银监 罚 决 字〔2018 〕1 号) , 对 招商 银行股 份有 限公 司内 控管 理严重 违反 审慎 经营 规则 , 违规 批量 转让 以 个 人为借 款主 体的 不良 贷款 等违规 事实 , 于2018 年2 月12 日作 出行 政处 罚决 定 ,罚 款 6570 万元, 没收违 法所 得3.024 万元 ,罚没 合 计 6573.024 万元。





2018 年 5 月 4 日, 中国银 行保 险监 督管 理委 员会发 布行 政处 罚信 息公 开表( 银保 监银 罚 决 字〔2018 〕1 号) , 对兴 业银 行股份 有限 公司 重大 关联 交易未 按规 定审 查审 批且 未向监 管部 门报 告 , 非真实 转让 信贷 资产 等违 规事实 , 于2018 年4 月19 日作 出行 政处 罚决 定, 罚款 5870 万元 。








2018 年12 月7 日, 中国银 行保 险监 督管 理委 员会发 布行 政处 罚信 息公 开表 (银 保监 银罚 决 字〔2018 〕8 号) , 对 中国 民生银 行股 份有 限公 司内 控管理 严重 违反 审慎 经营 规则, 同业 投资 违 规 接受担 保等 违规 事实 , 于 2018 年 11 月 9 日 作出 行 政处罚 决定 ,罚 款 3160 万 元。2018 年 12 月7 日, 中国银 行保险监 督管 理委员会发布 行政处罚 信 息公开表(银 保监银罚 决 字〔2018〕5 号 ) , 对中国 民生 银行 股份 有限 公司贷 款业 务严 重违 反审 慎经营 规则 的违 规事 实, 于 2018 年 11 月 9 日 作出行 政处 罚决 定, 罚 款200 万 元。





2018 年5 月4 日, 中国 银行保 险监 督管 理委 员会 发布行 政处 罚信 息公 开表 ( 银监罚 决字 〔2018 〕 4 号) , 对上 海浦 东发 展银 行股份 有限 公司 内控 管理 严重违 反审 慎经 营规 则, 通过资 管计 划投 资 分 行协议 存款 、 虚 增一 般存 款等违 规事 实, 于2018 年2 月 12 日 作出 行政 处罚 决 定, 罚 款 5845 万 元, 没收违 法所得 10.927 万元 ,罚没 合计 5855.927 万元 。2018 年 8 月 1 日, 中 国人民 银行 发 布 银 反洗罚 决字 【2018 】1 号-5 号,于2018 年7 月 26 日作出 行政 处罚 决定 ,对 上海浦 东发 展银 行 股 份有限公司未 按照规定 履 行客户身份识 别义务, 根 据《中华人民 共和国反 洗 钱法》第三十 二条第 (一) 项规 定, 处 以 50 万元 罚款 ; 未 按照 规定 保存 客户身 份资 料和 交易 记录 , 根据 《 中华 人民 共 和国反 洗钱 法》 第三 十二 条第 ( 二) 项 规定, 处 以 30 万元 罚款 ; 未按 照规 定报 送大额 交易 报告 或 者可疑 交易 报告 , 根据 《 中华人 民共 和国 反洗 钱法 》 第三 十二 条第 ( 三) 项 规定, 处以 50 万 元罚 款; 存在 与身 份不 明的 客 户进行 交易 的行 为 , 根 据 《 中华人 民共 和国 反洗 钱法 》 第 三十 二条 第 ( 四) 项规定 , 处以40 万元 罚款 ; 对 浦发 银行 合计 处以170 万元 罚款 , 并根 据 《 中华 人民共 和国 反洗 钱 法》第三十二 条第(一 ) 项、第(二) 项、第( 三 )项和第(四 )项规定 , 对相关责任人 共处以 18 万 元罚 款。





本 基金 投资 于 “ 招商 银行 (600036 ) ” 、 “兴 业银 行 (601166 ) ” 、 “ 民生 银行 (600016 ) ” 、 “浦 发 银行 (600000 ) ” 的决 策程 序说明 : 本基 金投 资目 标 为紧密 跟踪 业绩 比较 基准 , 追 求跟 踪偏 离度 及 跟踪误差的最 小化,招 商 银行、兴业银 行、民生 银 行、浦发银行 为标的指 数 的成份股,本 基金投嘉实富时中国 A50ETF 联接 2019 年第 1 季度报告 第 11 页 共 12 页


资于“招商 银行” 、 “兴 业 银行” 、 “民生 银行” 、 “浦 发银行”股 票的决策 流程 ,符合公司 投资管 理 制度的 相关 规定 。


(2 ) 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券中 , 其他 六 名证券 发行 主体 无被 监管 部门立 案调 查 , 或 在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 。 5.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 5.12.3 其 他资 产构成


序号


名称


金额( 元)


1


存出保 证金


6,348.53 2


应收证 券清 算款


111,542.98 3


应收股 利


- 4


应收利 息


663.86 5


应收申 购款


105,021.50 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8


其他


- 9


合计


223,576.87 5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细


报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明


报告期 末, 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。


§6 开放式 基金份额变动




















































































































单 位 : 份


项目


嘉实富 时中 国A50ETF 联接 基金A 嘉实富 时中 国A50ETF 联 接 基金C 报告期 期初 基金 份额 总额 53,018,672.70 4,020,846.74 报告期期间基金总申购份 额


6,774,751.25 4,369,208.86 减: 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份额


19,145,392.57 5,659,857.39 报告期期间基金拆分变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列 )


- - 报告期 期末 基金 份额 总额


40,648,031.38 2,730,198.21 注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ,基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况


7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况


嘉实富时中国 A50ETF 联接 2019 年第 1 季度报告 第 12 页 共 12 页


报告期 内, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投 资 本基金 交易 明细


报告期 内, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。


§8 备查文 件目录


8.1 备 查文 件目录


(1 ) 中国 证监 会准 予嘉 实 富时中 国A50 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金注 册的 批复 文 件; (2 ) 《嘉 实富 时中 国A50 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 合同 》;


(3 ) 《嘉 实富 时中 国A50 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 托管 协议 》;


(4 ) 《嘉 实富 时中 国A50 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 招募 说明 书》; (5 ) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ;


(6 ) 报告 期内 嘉 实 富时 中 国 A50 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金公 告的各 项原 稿。 8.2 存 放地 点


北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 8.3 查 阅方 式


(1 ) 书面 查询 :查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ,也 可按 工 本费购 买复 印件 。


(2 ) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn


投资者 对本 报告 如有 疑问 , 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司, 咨询 电 话 400-600-8800 , 或发电 子邮 件,E-mail:service@jsfund.cn 。





嘉实基 金管理有限公司 2019 年4 月20 日