嘉 实 定 期宝 6 个 月 理财 债 券 型 证券 投 资 基
金 2019 年第 1 季 度 报告
2019 年3 月31 日
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2019 年 4 月20 日
嘉实定期宝 6 个月理财债券 2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年 4 月 17 日复 核了 本报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作 出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 期中 的财 务资 料未经 审计 。
本 报告 期 自2019 年1 月1 日起至 2019 年3 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券
基金主 代码
003880
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年 3 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额
3,418,128,151.61 份
投资目 标
在有效 控制 风险 和保 持适 当流动 性的 基础 上 ， 力求 获 得高于 业绩 比
较基准 的稳 定回 报。
投资策 略
本基金 通过 对各 类资 产综 合判断 ， 决 定各 类资 产的 配 置比例 并适 时
进行动 态调 整 。 在 期限 配 置上 ， 根 据对 短期 利率 走 势的判 断确 定并
调整组 合的 平均 期限 。 在 个券选 择方 面 ， 本 基金 综 合运用 收益 率曲
线分析 、流 动性 分析 、信 用风险 分析 等方 法来 评估 个券的 投资 价
值 ， 发掘 出具 备相 对价 值 的个券 。 同 时 ， 通过 分析短 期 市场 机会 ，
积极利 用市 场机 会获 得超 额收益 ， 控制 基金 组合 风 险 ， 谋求 组合 收
益。
业绩比 较基 准
中国人 民银 行公 布的 6 个月定 期存 款基 准利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为理 财债 券型 基金 ， 属 证券 投资 基金 中的 较 低风险 品种 ， 风
险与预 期收 益高 于货 币市 场基金 ， 低于 混合 型基 金 和 股 票型 基金 。
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券 A
嘉实定 期 宝 6 个 月理 财债 券B
下属分 级基 金的 交易 代码
003880
003881
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
20,996,801.71 份
3,397,131,349.90 份
嘉实定期宝 6 个月理财债券 2019 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月 31 日)
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券 A 嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券 B
1.本期 已实 现收 益
235,017.81 32,536,786.75
2.本期 利润
235,017.81 32,536,786.75
3.期末 基金 资产 净值
20,996,801.71 3,397,131,349.90
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用 后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采
用摊余 成本 法核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值变 动收 益为 零 ， 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 ； （2）
本基金 无持 有人 认购/申 购 或交易 基金 的各 项费 用； （3） 嘉实 定期 宝6 个月 理财 债券 A 与嘉 实定 期
宝6 个 月理 财债 券B 适用 不同的 销售 服务 费率 ； （4 ） 本 基金 收益 在基 金份 额 “6 个 月持 有周 期
到期日 ”集 中结 转为 基金 份额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券 A
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.8143%
0.0031%
0.3190%
0.0000%
0.4953%
0.0031%
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.8614%
0.0031%
0.3190%
0.0000%
0.5424%
0.0031%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
嘉实定期宝 6 个月理财债券 2019 年第 1 季度报告
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图1： 嘉实 定期 宝 6 个月 理财债 券A 基金 累计 净值 收益率 与同 期业 绩比 较基 准收益 率
的历史 走势 对比 图
（2017 年3 月 23 日至 2019 年3 月31 日）
图2： 嘉实 定期 宝 6 个月 理财债 券B 基金 累计 净值 收益率 与同 期业 绩比 较基 准收益 率
的历史 走势 对比 图
（2017 年3 月 23 日至 2019 年3 月31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 （十二 （ 二） 投 资范 围和 （ 四） 投 资限制 ） 的 有关约 定 。
§4 管理人 报告
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4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
李金灿
本 基 金、 嘉 实超 短债
债券、 嘉实 安心 货币 、
理财宝 7 天债 券、 嘉
实 宝 、嘉 实 活期 宝货
币、嘉 实 1 个 月理 财
债 券 、嘉 实 活钱 包货
币、 嘉 实薪 金宝 货币 、
嘉实 3 个 月 理 财 债
券 、 嘉实 快 线货 币、
嘉 实 现金 宝 货币 、嘉
实 增 益宝 货 币、 嘉实
现 金 添利 货 币、 嘉实
6 个 月理 财 债券 、嘉
实 中 短债 债 券基 金经
理
2017 年5 月
25 日
-
9 年
曾任 Futex Trading
Ltd 期货 交 易员 、北 京
首 创 期 货 有 限 责 任 公
司研究 员、 建信 基金 管
理 有 限 公 司 债 券 交 易
员。 2012 年8 月 加入 嘉
实基金 管理 有限 公司 ，
曾任债 券交 易员 ， 现 任
职 于 固 定 收 益 业 务 体
系短 端 alpha 策 略组 。
硕 士 研 究 生 ，CFA 、具
有基金 从业 资格 。
李曈
本 基 金、 嘉 实货 币、
嘉 实 超短 债 债券 、嘉
实安心 货币 、 嘉 实宝 、
嘉 实 活期 宝 货币 、嘉
实 活 钱包 货 币、 嘉实
快 线 货币 、 嘉实 现金
宝 货 币、 嘉 实增 益宝
货 币 、嘉 实 现金 添利
货 币 、嘉 实 中短 债债
券基金 经理
2017 年5 月
25 日
-
9 年
曾 任 中 国 建 设 银 行 金
融市场 部、 机构 业务 部
业务经 理。2014 年 12
月加入嘉 实 基 金 管 理
有限公 司， 现任 职于 固
定 收 益 业 务 体 系 短 端
alpha 策略 组。 硕士 研
究生， 具有 基金 从业 资
格。
张文玥
本 基 金、 嘉 实货 币、
嘉 实 安心 货 币、 理财
宝 7 天 债券 、 嘉 实宝 、
嘉 实 活期 宝 货币 、嘉
实 1 个月 理财 债券 、
嘉实 3 个 月 理 财 债
券 、 嘉实 快 线货 币、
嘉 实 现金 宝 货币 基金
经理
2017 年3 月
23 日
-
10 年
曾 任 中 国 邮 政 储 蓄 银
行 股 份 有 限 公 司 金 融
市 场 部 货 币 市 场 交 易
员 及 债 券 投 资 经 理 。
2014 年4 月 加入 嘉实 基
金管理 有限 公司 ， 现 任
职 于 固 定 收 益 业 务 体
系短 端 alpha 策 略组 。
硕士， 具有 基金 从业 资
格。
注： （1 ）基 金经 理张 文玥 的任职 日期 是指 本基 金基 金合同 生效 之日 ，基 金经 理李金 灿、 李曈 的任
职日期 是指 公司 作出 决定 后公告 之日 ； （2 ）证 券从 业的含 义遵 从行 业协 会《 证券业 从业 人员 资格
管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉嘉实定期宝 6 个月理财债券 2019 年第 1 季度报告
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实定期 宝6 个月 理财 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他相 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利
益。本 基金 运作 管理 符合 有关法 律法 规 和 基金 合同 的规定 和约 定， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的
行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报 告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的， 合 计1 次 ， 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指数 需要 ， 与 其 他
组合发 生反 向交 易， 不存 在利益 输送 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 央行 主导 下货 币政策 保持 稳健 ，货 币市 场收益 率波 动性 保持 低位 ，债券 市场 利率
整体下 行。 宏观 经济 数据 显示，1 季 度整 体经 济增 长受外 部环 境发 生明 显变 化及需 求端 “几 碰头 ”
等因素 影响 出现 下行 压力 ，中国 经济 在新 旧动 能转 换阶段 ，长 期积 累的 风险 隐患暴 露增 多， 小微
企业 、 民 营企 业融 资难 问 题 仍然 突出 。 从国 际上 看 ， 受 国际 地缘 政治 冲突 、 经贸摩 擦等 因素 影响 ，
油价波 动较 大， 国际 环境 复杂多 变， 面临 的不 确定 性增加 ，通 胀水 平温 和回 落。主 要发 达经 济体
增长有 所放 缓， 经济 运行 出现分 化。 美国 经济 增长 较为强 劲， 但出 现放 缓迹 象。今 年 1 月美 联储
宣布暂 停加 息， 此后 印度 央行宣 布降 息， 菲律 宾央 行下调 通胀 预期 ，澳 洲联 储大幅 下调 经济 增长
预期， 并暗 示未 来降 息概 率增大 ，英 国央 行也 下调 了今明 两年 经济 增长 预期 ，2 月 美国 讨论 暂停
缩表， 全球 货币 宽松 预期 重启。 同时 ，贸 易摩 擦给 我国出 口带 来较 大不 确定 性，国 内房 地产 、汽
车等传 统支 柱产 业进 入调 整期， 消 费 增长 相对 乏力 ，经济 内生 增长 动力 不强 。针对 上述 宏观 经济
环境， 央行 更加 注重 货币 政策执 行的 前瞻 性、 针对 性和灵 活性 ，稳 健的 货币 政策保 持中 性， 松紧
适度， 把好 货币 供给 总闸 门，完 善宏 观审 慎政 策框 架，根 据经 济和 市场 运行 情况， 运用 公开 市场
操作和 各类 创新 工具 对市 场资金 面进 行预 调微 调。1 月4 日， 央行 下调 金融 机构存 款准 备金 率 1
个百分 点， 释放 资金 约 1.5 万亿 元。 降准 填补 了缴 税等因 素带 来的 季节 性流 动性缺 口， 对冲 到期嘉实定期宝 6 个月理财债券 2019 年第 1 季度报告
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MLF ， 并 有效 配合 了1 季度 地方债 提前 发行 。 除 了总 量政策 之外 ， 结 构性 货币 政策也 为宽 信用 助力 ，
如扩大 再贷 款等 货币 政策 工具的 合 格 担保 品范 围， 通过 MPA 增 设专 项指 标，5 号文 引导 农商 行加
大对三 农小 微企 业的 信贷 支持等 。 此 外TMLF 、 央行 票据互 换等 创新 型工 具也 相继推 出。 在 “ 房 住
不炒” 基调 下， 房地 产定 位转向 保民 生； 制造 业、 消费能 否提 振取 决于 减税 等措施 能否 激发 微观
主体活 力， 出口 取决 于外 需以及 全球 贸易 环境 ， 基 建担负 逆周 期政 策抓 手。2018 年 末中 央经 济 工
作会议 定调 “宏 观政 策逆 周期调 节” ，提 出积 极的 财政政 策要 加力 提效 ，较 大幅度 增加 地方 政府
专项债 券规 模， 加大 基础 设施等 领域 补短 板力 度。 今年三 月政 府工 作报 告强 调“稳 健” 的货 币政
策要 “松 紧适 度 ” ， 本次 两会强 调 M2 与 社融 增速 与 名义 GDP 增 速相 匹配 ， 这 是对上 一轮 货币 政策
宽松周 期教 训的 吸取 ， 以防止 流动 性“ 脱实 向虚 ”、杠 杆率 和金 融风 险攀 升。预 计今 年货 币政
策会相 机抉 择， 随着 形势 的变化 而微 调。 未来 面临 内外因 素交 织的 局面 下， 资金面 在表 面平 稳的
环境下 ， 依然 存在 多重 不 确定因 素 。1 季 度央 行未 调 整政策 利率 。1 季度 银行 间 隔夜 和 7 天 回购 利
率均值 分别 为2.22% 和2.66%，较 18 年4 季 度均 值2.39% 和2.83% 下 行。1 季度 债券市 场收 益率 整
体下行 ，1 季末1 年 期和10 年期 国开 债收 益率 分别 收于 2.55% 和 3.58% ，较18 年 4 季度 末2.75%
和3.64% 略 有下 行。1 季 度 信用债 市场 在资 金宽 松和 估值下 行推 动下 ，收 益率 也跟随 利率 债下 行 ，
中高等 级信 用利 差有 所收 敛。1 季末1 年 期高 评级 的 AAA 级短 融收 益率 由 18 年 4 季 度末 的3.59%
降至3.21% ，同 期中 等评 级的 AA+ 级 短融 收益 率则 由 3.82% 下 行至3.38% 。
报 告期 内， 本基 金秉 持稳健 投资 原则 ，谨 慎操 作，以 确保 组合 安全 性为 首要任 务； 灵活 配置
逆回购 、 银行 存单 、 债券 和同业 存款 ， 管理 现金 流 分布 ， 保 障组 合充 足流 动 性; 控 制银 行存 款和 债
券资产 配置 比例 ，组 合保 持中性 久期 ，在 收益 率曲 线平坦 化环 境中 管理 组合 利率风 险； 谨慎 筛选
组合投 资个 券， 严控 信用 风险; 灵活 运用 短期 杠杆 资 源提高 组合 收益 。 整 体看 ，1 季 度本 基金 成功
应对了 市场 和规 模波 动， 投资业 绩平 稳， 实现 了安 全性、 流动 性和 收益 性的 目标， 并且 整体 组合
的持仓 结构 相对 安全 ，流 动性和 弹性 良好 ，为 下一 阶段抓 住市 场机 遇、 创造 安全收 益打 下了 良好
基础。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期嘉 实定 期 宝 6 个 月理财 债 券A 的 基金 份额 净值收 益率 为 0.8143% ， 嘉实定 期 宝 6 个
月理财 债 券B 的 基金 份额 净值收 益率 为 0.8614% ， 业绩比 较基 准收 益率 为 0.3190% 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5 投资组 合报告
嘉实定期宝 6 个月理财债券 2019 年第 1 季度报告
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5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
3,620,340,119.82 91.50
其中： 债券
3,620,340,119.82 91.50
资产支 持
证券
- -
2
买入返 售金 融资
产
- -
其中： 买 断式 回购
的买入 返售 金融
资产
- -
3
银行存 款和 结算
备付金 合计
300,877,526.76 7.60
4
其他资 产
35,323,973.01 0.89
5
合计
3,956,541,619.59 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
12.29
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
517,075,984.39 15.13
其中： 买断 式回 购融 资
- -
注： （1 ）报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数， 报告期 内债 券回 购融
资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每 日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 （2）
本基金 基金 合同 第十 二部 分约定 ：债 券正 回购 的资 金余额 在每 个交 易日 均不 得超过 基金 资产 净值
的20% 。报 告期 内本 基金 每日债 券正 回购 的资 金余 额均未 超过 资产 净值 的 20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
164
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
186
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
113
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
序号
发生日 期
平均剩 余期 限
原因
调整期
1 2019-01-25 186 被动 1
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例嘉实定期宝 6 个月理财债券 2019 年第 1 季度报告
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号
值的比 例（%）
（%）
1
30 天 以内
8.80 15.13
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
16.09 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
18.32 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
3.81 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
67.70 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
合计
114.72 15.13
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
1,181,498,203.79 34.57
其中： 政策 性金 融债
1,181,498,203.79 34.57
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
2,438,841,916.03 71.35
8
其他
- -
9
合计
3,620,340,119.82 105.92
10
剩 余存续期 超过 397 天的浮 动
利率债 券
- -
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内
在应收 利息 。
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 180410 18 农发 10 5,300,000 530,336,410.55 15.52
2 180407 18 农发 07 3,100,000 310,524,727.56 9.08
3 111811308 18 平 安银 行CD308 2,000,000 197,671,495.05 5.78 嘉实定期宝 6 个月理财债券 2019 年第 1 季度报告
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4 111910058 19 兴 业银 行CD058 2,000,000 196,419,024.27 5.75
5 111886370 18 杭 州银 行CD066 2,000,000 196,363,432.72 5.74
6 111871885 18 徽 商银 行CD195 2,000,000 195,005,441.23 5.71
7 111909079 19 浦 发银 行CD079 2,000,000 194,099,700.54 5.68
8 111810598 18 兴 业银 行CD598 1,700,000 166,133,285.50 4.86
9 111811203 18 平 安银 行CD203 1,500,000 149,723,663.12 4.38
10 180209 18 国开 09 1,300,000 130,321,258.80 3.81
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
0
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.2162%
报告期 内偏 离度 的最 低值
0.1060%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.1685%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。
本 基金 估值 采用 摊余 成本 法 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 如是 ，还应 对相 关证券
的 投资 决策程 序做 出说明
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
35,323,973.01 嘉实定期宝 6 个月理财债券 2019 年第 1 季度报告
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4
应收申 购款
-
5
其他应 收款
-
6
其他
-
7
合计
35,323,973.01
§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
项目
嘉实定 期宝6 个月 理财 债 券A 嘉实定 期宝6 个月 理财 债 券B
报告期 期初 基金 份额 总额 29,284,503.79 3,707,949,739.61
报告期 期间 基金 总申 购份 额
542,951.75 483,474,380.16
报告期 期间 基金 总赎 回份 额
8,830,653.83 794,292,769.87
报告期 期末 基金 份额 总额
20,996,801.71 3,397,131,349.90
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1 ） 中国 证监 会准 予嘉 实 定期 宝6 个 月理 财债 券型 证 券投 资基 金注 册的 批复 文件；
（2 ） 《嘉 实定 期宝6 个 月 理财债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
（3 ） 《嘉 实定 期宝6 个 月 理财债 券型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
（4 ） 《嘉 实定 期宝6 个 月 理财债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》；
（5 ） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6 ） 报告 期内 嘉实 定期 宝 6 个 月理 财债 券型 证券 投资基 金公 告的 各项 原稿 。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金 管理人 网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资者 对本 报告 如有 疑问， 可咨 询本 基金 管理 人嘉实 基金 管理 有限 公司 ，咨询 电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实定期宝 6 个月理财债券 2019 年第 1 季度报告
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嘉实基 金管理有限公司
2019 年4 月20 日
