嘉 实 中 证 金融 地 产 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金 2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2019 年 4 月20 日
§1 重要提 示 嘉实中证金融地产 ETF 联接 2019 年第 1 季度报告
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基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年 4 月 17 日复 核了 本报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过 往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 期中 的财 务资 料未经 审计 。
本 报告 期 自2019 年1 月1 日起至 2019 年3 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
嘉实中 证金 融地 产 ETF 联接
基金主 代码
001539
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年 8 月 6 日
报告期 末基 金份 额总 额
51,971,378.63 份
投资目 标
紧密跟 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差的最 小化 ，
本基金 日均 跟踪 偏 离 度的 绝对值 不超 过0.35% ， 年 化 跟踪误 差不
超过 4% 。
投资策 略
本基金 为目 标ETF 的 联接 基金。 主要 通过 投资 于目 标 ETF 实现 对
标的指 数的 紧密 跟踪 。 如 因 标的指 数编 制规 则调 整或 其他因 素导
致跟踪 偏离 度超 过上 述范 围， 基 金管 理人 应采 取合 理 措施避 免跟
踪偏离 度进 一步 扩大 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中证 金融 地产 指数 收益 率
*95% + 银行 活期 存款 税 后利率*5% 。
风险收 益特 征
本基金 为嘉 实中 证金 融地 产 ETF 的 联接 基金 ， 主 要 通过投 资于
嘉实中 证金 融地 产 ETF 来实现 对业 绩比 较基 准的 紧密跟 踪 。 因
此， 本 基金 的业 绩表 现与 中 证金融 地产 指数 及嘉 实中 证金融 地产
ETF 的表 现密 切相 关。 本 基金的 长期 平均 风险 和预 期收益 率高
于混合 型基 金、 债券 型基 金及货 币市 场基 金。
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
嘉实中 证金 融地 产 ETF 联接 A
嘉实中 证金 融地 产 ETF 联接 C
下属分 级基 金的 交易 代码
001539
005999
报告期 末下 属分 级基 金的 份额
总额
49,960,169.53 份
2,011,209.10 份
嘉实中证金融地产 ETF 联接 2019 年第 1 季度报告
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2.1.1 目 标基 金基 本 情况
基金名 称
嘉实中 证金 融地 产交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
基金主 代码
512640
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2014 年 6 月 20 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所
上海证 券交 易所
上市日 期
2014 年 7 月 25 日
基金管 理人 名称
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
中国银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金 产品 说明
投资目 标
本基金进行被动式指 数化 投资，紧密跟踪标的 指数 ，追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最 小化 ，力争日均跟踪偏离 度的 绝对值不超过
0.2% ， 年化 跟踪 误差 不超 过 2% 。
投资策 略
本基金采取完全复制 法， 即完全按照标的指数 的成 份股组成及其
权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的
变动进行相应调整。 但因 特殊情况（如流动性 原因 ）导致无法获
得足够数量的股票时 ，或 者因为法律法规的限 制无 法投资某只股
票时，基金管理人将 采用 其他指数投资技术适 当调 整基金投资组
合，以 达到 跟踪 标的 指数 的目的 。
业绩比 较基 准
中证金 融地 产指 数
风险收益特征
本基金属股票型证券 投资 基金，预期风险与收 益水 平高于混合型
基金、债券型基金与 货币 市场基金。本基金为 指数 型基金，主要
采用完全复制法跟踪 标的 指数的表现，具有与 标的 指数、以及标
的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特征 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年
3 月 31 日)
报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年
3 月 31 日)
嘉实中 证金 融地 产ETF 联接 A 嘉实中 证金 融地 产 ETF 联接 C
1.本期 已实 现收 益
441,104.85 11,892.05
2.本期 利润
12,141,666.13 370,620.79
3. 加 权 平 均 基 金 份
额本期 利润
0.2667 0.2307
4. 期 末 基 金 资 产 净
值
65,372,727.09 2,451,882.11
5. 期 末 基 金 份 额 净
值
1.3085 1.2191
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益； （2） 上述嘉实中证金融地产 ETF 联接 2019 年第 1 季度报告
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基金业 绩指 标不 包括 持有 人认购 或交 易 基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字； （3 ）自 2018 年6 月15 日起 对本 基金 增设C 类 基金份 额； 自 2018 年6 月15 日起 开放 嘉实 中
证金融 地 产ETF 联接 C 的 申赎业 务； （4） 本基 金A 类收取 认（ 申） 购费 和赎 回费， 本基 金 C 类不
收取认 （申 ）购 费但 收取 赎回费 、计 提销 售服 务费 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
嘉实中 证金 融地 产 ETF 联接 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 27.08%
1.76%
27.63%
1.75%
-0.55%
0.01%
嘉实中 证金 融地 产 ETF 联接 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 26.84%
1.76%
27.63%
1.75%
-0.79%
0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
图1： 嘉实 中证 金融 地产ETF 联接 A 基金 份额 累计 净 值增长 率与 同期 业绩 比较 基准收 益率 嘉实中证金融地产 ETF 联接 2019 年第 1 季度报告
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的历史 走势 对比 图
（2015 年8 月6 日至 2019 年3 月 31 日）
图2： 嘉实 中证 金融 地产ETF 联接 C 基金 份额 累计 净 值增长 率与 同期 业绩 比较 基准收 益率
的历史 走势 对比 图
（2018 年6 月 20 日 至2019 年3 月 31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起3 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 （十二 （ 二） 投 资范 围和 （ 五） 投 资限制 ） 的 有关约 定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日 期
刘珈吟
本 基 金、 嘉实 深证 基
本面120ETF 联 接 、 嘉
实 深 证 基 本 面
120ETF 、 嘉 实 中 创
400ETF 、 嘉 实 中 创
400ETF 联 接、 嘉 实中
证 主 要 消费 ETF、嘉
实 中 证 医 药 卫 生
ETF 、 嘉 实中 证金 融地
产ETF 、 嘉实 中关 村 A
股 ETF 、嘉 实 富时 中
国A50ETF 联接 、 嘉实
富时中 国A50ETF、嘉
实 恒 生港 股通 新经 济
2016 年3
月24 日
-
9 年
2009 年 加入嘉实基金管
理有限 公司 ， 曾任 指数 投
资部指 数研 究员 一职 。 现
任指数 投资 部基 金经 理 。
嘉实中证金融地产 ETF 联接 2019 年第 1 季度报告
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指数 （LOF ） 基金 经理
何 如
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联接(LOF) 、
嘉 实 基 本面 50 指数
(LOF) 、 嘉实H 股 指数
（QDII-LOF ） 、 嘉 实黄
金（QDII-FOF-LOF）、
嘉实沪 深300ETF、嘉
实中 证500ETF 、 嘉实
中证500ETF 联 接 、 嘉
实 中 证 主 要 消 费
ETF 、 嘉 实中 证医 药卫
生 ETF 、嘉 实 中证 金
融地产 ETF 、 嘉实 创
业板ETF 基 金经 理
2015 年8
月 6 日
-
13 年
曾任职 于 IA 克莱 灵顿 投
资管理公司
(IA-Clarington
Investments Inc ) 、富
兰克林坦普顿投资管理
公司(Franklin
Templeton Investments
Corp.) 。2007 年 6 月加
入嘉实基金管理有限公
司， 先后 任职 于产 品管 理
部、 指 数投 资部， 现任 指
数投资 部副 总监 、 基金 经
理。 硕 士研 究生， 具有 基
金从业 资格 ，加 拿大 籍 。
注： （1 ）基 金经 理何 如的 任职日 期是 指本 基金 基金 合同生 效之 日， 基金 经理 刘珈吟 的任 职日
期指公 司作 出决 定后 公告 之日； （2） 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员 资 格管 理办
法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 中证 金融 地产 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》和 其他相 关法 律法 规的
规定， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ，为 基金
份额持 有人 谋求 最大 利益 。本基 金运 作管 理符 合有 关法律 法规 和基 金合 同的 规定和 约定 ，无 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证 监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的， 合 计1 次 ， 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指数 需要 ， 与 其 他
组合发 生反 向交 易， 不存 在利益 输送 行为 。 嘉实中证金融地产 ETF 联接 2019 年第 1 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ， 本基 金日 均 跟踪误 差 为0.04% ， 年化 跟 踪误差 为 0.62% ， 符 合基 金 合同约 定的 日
均跟踪 误差 不超 过0.35% 的限制 。
本 基金 跟踪 的标 的指 数为中 证金 融地 产行 业指 数，是 中证 行业 指数 系列 的组成 部分 。中 证行
业指数 将中 证800 指数 800 只样 本股 按行 业进 行分 类，再 以各 行业 全部 股票 作为样 本编 制行 业指
数，能 够反 映沪 深两 个市 场 A 股 中不 同行 业公 司股 票的整 体表 现， 为投 资者 提供行 业投 资及 分析
工具。 中证 行业 系列 指数 的全 市 场覆 盖度 及个 股集 中度较 优， 具备 较强 的行 业代表 性及 投资 性。
本 基金 为目 标ETF 的联接 基金 。主 要通 过投 资于目 标ETF 实现 对业 绩比较 基准 的紧 密跟
踪。本 基金 作为 一只 投资 于中证 金融 地产 指数 的被 动投资 管理 产品 ，在 严守 基金合 同及 相关 法律
法规要 求的 前提 下， 继续 秉承指 数化 投资 管理 策略 ，积极 应对 基金 申购 赎回 等因素 对指 数跟 踪效
果带来 的冲 击， 进一 步降 低基金 的跟 踪误 差， 力争 给投资 者提 供一 个标 准化 的行业 指数 投资 工 具 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 嘉实 中证 金融地 产 ETF 联接 A 基金 份额净 值 为 1.3085 元 ， 本 报告期 基金 份额
净值增 长率 为27.08% ； 截 至本报 告期 末嘉 实中 证金 融地 产 ETF 联接 C 基 金份 额净值 为 1.2191 元，
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 26.84% ；业 绩比 较 基准收 益率 为 27.63% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金存 在连 续 20 个工 作日 基金 资产 净 值低于 五千 万元 ，时 间范 围为 2019/1/1
至2019/1/31 ； 未出 现连 续 20 个工 作日 基金 份额 持 有人数 量不 满两 百人 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投资
1,281,450.64 1.87
其中： 股票
1,281,450.64 1.87
2
基金投 资
62,877,349.61 91.75
3
固定收 益投 资
1,000.00 0.00
其中： 债券
1,000.00 0.00
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的
买入返 售金 融资 产
- -
7
银行存 款和 结算 备付
金合计
3,950,717.20 5.76 嘉实中证金融地产 ETF 联接 2019 年第 1 季度报告
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8
其他资 产
421,012.17 0.61
9
合计
68,531,529.62 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、 热力 、燃 气及
水生产 和供 应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮
政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信
息技术 服务 业
- -
J
金融业
1,061,910.40 1.57
K
房地产 业
214,998.24 0.32
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务
业
- -
N
水利、 环境 和公 共设
施管理 业
- -
O
居民服 务、 修理 和其
他服务 业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
4,542.00 0.01
合计
1,281,450.64 1.89
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量 （股 ）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 2,600 200,460.00 0.30
2 600036 招商银 行 2,500 84,800.00 0.13
3 601166 兴业银 行 3,000 54,510.00 0.08
4 600030 中信证 券 1,900 47,082.00 0.07
5 601328 交通银 行 6,600 41,184.00 0.06
6 600016 民生银 行 5,980 37,913.20 0.06
7 000002 万 科Ａ 1,200 36,864.00 0.05
8 601288 农业银 行 9,200 34,316.00 0.05
9 600000 浦发银 行 2,807 31,662.96 0.05 嘉实中证金融地产 ETF 联接 2019 年第 1 季度报告
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10 601398 工商银 行 5,200 28,964.00 0.04
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
1,000.00 0.00
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
1,000.00 0.00
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110053 苏银转 债 10 1,000.00 0.00
注： 报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 1 支债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 期 末投 资目标 基金 明细
序
号
基金名 称
基金类型
运作方 式
管理人
公允价值（元）
占基金 资产
净值
比例（%）
1
嘉实中 证金
融地 产ETF
股票型
交易型 开放
式
嘉实基 金管
理有限 公司
62,877,349.61 92.71
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
嘉实中证金融地产 ETF 联接 2019 年第 1 季度报告
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5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形
（1）2018 年5 月4 日, 中国银 行保 险监 督管 理委 员会发 布行 政处 罚信 息公 开表 （ 银监 罚 决
字〔2018 〕1 号） ， 对 招商 银行股 份有 限公 司内 控管 理严重 违反 审慎 经营 规则 ， 违规 批量 转让 以 个
人为借 款主 体的 不良 贷款 等违规 事实 ， 于2018 年2 月12 日作 出行 政处 罚决 定 ，罚 款 6570 万元，
没收违 法所 得3.024 万元 ，罚没 合 计 6573.024 万元。
2018 年 5 月 4 日, 中国银 行保 险监 督管 理委 员会发 布行 政处 罚信 息公 开表（ 银保 监银 罚 决
字〔2018 〕1 号） ， 对兴 业银 行股份 有限 公司 重大 关联 交易未 按规 定审 查审 批且 未向监 管部 门报 告 ，
非真实 转让 信贷 资产 等违 规事实 ， 于2018 年4 月19 日作 出行 政处 罚决 定， 罚款 5870 万元 。
2018 年12 月7 日, 中国银 行保 险监 督管 理委 员会发 布行 政处 罚信 息公 开表 （银 保监 银罚 决
字〔2018 〕8 号） ， 对 中国 民生银 行股 份有 限公 司内 控管理 严重 违反 审慎 经营 规则， 同业 投资 违 规
接受担 保等 违规 事实 ， 于 2018 年 11 月 9 日 作出 行 政处罚 决定 ，罚 款 3160 万 元。2018 年 12 月7
日, 中国银 行保险监 督管 理委员会发布 行政处罚 信 息公开表（银 保监银罚 决 字〔2018〕5 号 ） ，
对中国 民生 银行 股份 有限 公司贷 款业 务严 重违 反审 慎经营 规则 的违 规事 实， 于 2018 年 11 月 9 日
作出行 政处 罚决 定， 罚 款200 万 元。
2018 年5 月4 日, 中国 银行保 险监 督管 理委 员会 发布行 政处 罚信 息公 开表 （ 银监罚 决字 〔2018 〕
4 号） ， 对上 海浦 东发 展银 行股份 有限 公司 内控 管理 严重违 反审 慎经 营规 则， 通过资 管计 划投 资 分
行协议 存款 、 虚 增一 般存 款等违 规事 实， 于2018 年2 月 12 日 作出 行政 处罚 决 定， 罚 款 5845 万 元，
没收违 法所得 10.927 万元 ，罚没 合计 5855.927 万元 。2018 年 8 月 1 日, 中 国人民 银行 发 布 银
反洗罚 决字 【2018 】1 号-5 号，于2018 年7 月 26 日作出 行政 处罚 决定 ，对 上海浦 东发 展银 行 股
份有限公司未 按照规定 履 行客户身份识 别义务， 根 据《中 华人民 共和国反 洗 钱法》第三十 二条第
（一） 项规 定， 处 以 50 万 元罚款 ； 未 按照 规定 保存 客户身 份资 料和 交易 记录 ， 根据 《 中华 人民 共
和国反 洗钱 法》 第三 十二 条第 （ 二） 项 规定， 处 以 30 万元 罚款 ； 未按 照规 定报 送大额 交易 报告 或
者可疑 交易 报告 ， 根据 《 中华人 民共 和国 反洗 钱法 》 第三 十二 条第 （ 三） 项 规定， 处以 50 万 元罚
款； 存在 与身 份不 明的 客 户进行 交易 的行 为 ， 根 据 《 中华人 民共 和国 反洗 钱法 》 第 三十 二条 第 （ 四）
项规定 ， 处以40 万元 罚款 ； 对 浦发 银行 合计 处以170 万元 罚款 ， 并根 据 《 中华 人民共 和国 反洗 钱
法》第三十二 条第（一 ） 项、第（二） 项、第（ 三 ）项和第（四 ）项规定 ， 对相关责任人 共处以
18 万 元罚 款。
2018 年 8 月 1 日, 中国人 民银 行发 布银 反洗 罚决字 【2018 】1 号-5 号 ，于 2018 年 7 月 26嘉实中证金融地产 ETF 联接 2019 年第 1 季度报告
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日作出行政处 罚决定， 对 交通银行股份 有限公司 未 按照规定履行 客户身份 识 别义务，根据 《中华
人民共 和国 反洗 钱法 》 第 三十二 条第 （一） 项规 定 ， 处以50 万 元罚 款； 未按 照规定 报送 大额 交易
报告或 者可 疑交 易报 告， 根据 《 中华 人民 共和 国反 洗钱法 》 第 三十 二条 第 （ 三） 项 规定 ， 处 以 40
万元罚款；存 在与身份 不 明的客户进行 交易的行 为 ，根据《中华 人民共和 国 反洗钱法》第 三十二
条第 （ 四） 项 规定， 处以 40 万元 罚款； 对交 通银 行合 计处 以 130 万元 罚款， 并 根据 《 中华 人民 共
和国反洗钱法 》第三十 二 条第（一）项 、第（三 ） 项和第（四） 项规定， 对 相关责任人共 处以 8
万元罚 款。2018 年 12 月 7 日，中 国银 行保 险监 督 管理委 员会 发布 行政 处罚 信息公 开表 （银 保监
银罚决字〔2018 〕12 号 ） ，对交通银行 股份有限 公 司不良信贷资 产未洁净 转 让、理财资金 投资本
行不良信贷资 产收益权、 未尽职调查并 使用自有资 金垫付承接风 险资产等违 规事实，于 2018 年
11 月 9 日作 出行 政处 罚决 定，罚 款 690 万 元。2018 年 12 月 7 日， 中国 银行 保 险监督 管理 委员 会
发布行政处罚 信息公开 表 （银保监银罚 决字〔2018 〕13 号 ） ，对 交通银行 股 份有限公司并 购贷款
占并购 交易 价款 比例 不合 规、并 购贷 款尽 职调 查和 风险评 估不 到位 等违 规事 实，于 2018 年 11 月
9 日作 出行 政处 罚决 定， 罚款 50 万 元。
本 基金 投资 于 “ 浦发 银行 （600000 ） ” ， “民 生银 行 （600016 ） ” ， “ 招商 银行 （600036 ） ” ， “兴 业
银行（601166 ） ” ， “交通 银 行（601328 ） ”的决 策程序 说明：本基金 投资目标为 紧密跟踪业绩 比较
基准，追求跟 踪偏离度 及 跟踪误差的最 小化，浦 发 银行，民生银 行，招商 银 行，兴业银行 ，交通
银行为标的 指数的成 份股 ，本基金投 资于“浦 发银 行” ， “民生银 行” ， “招商 银行” ， “兴业 银行” ，
“交通 银行 ”股 票的 决策 流程， 符合 公司 投资 管理 制度的 相关 规定 。
（2）报告 期内本基 金 投资的前十名 证券中， 其 他五名证券发 行主体无 被 监管部门立案 调查，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
5.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.12.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
1,970.04
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
875.28
5
应收申 购款
418,166.85
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
421,012.17 嘉实中证金融地产 ETF 联接 2019 年第 1 季度报告
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5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
项目
嘉实中 证金 融地 产ETF 联接 A 嘉实中 证金 融地 产 ETF 联接 C
报告期 期初 基金 份额 总额 43,931,848.48 1,733,278.85
报告期期间基金总申购份
额
26,346,875.48 2,356,509.71
减: 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回
份额
20,318,554.43 2,078,579.46
报告期期间基金拆分变动
份额 （份 额减 少以"-" 填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
49,960,169.53 2,011,209.10
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1 ） 中 国证 监会 核准 嘉 实中证 金融 地产 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 设立 的 文 件 ；
（2 ） 《嘉 实中 证金 融地 产 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 合同 》；
（3 ） 《嘉 实中 证金 融地 产 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 招募 说明 书》；
（4 ） 《嘉 实中 证金 融地 产 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 托管 协议》 ；
（5 ） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6 ） 报 告期 内嘉 实中 证 金融地 产交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 公告的 各项 原稿 。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 嘉实中证金融地产 ETF 联接 2019 年第 1 季度报告
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8.3 查 阅方 式
（1 ） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可按 工
本费购 买复 印件 。
（2）网 站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ， 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司， 咨询 电 话 400-600-8800 ，
或发电 子邮 件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实基 金管理有限公司
2019 年4 月20 日
