华 润 元 大 润泰 双 鑫 债 券型 证 券 投 资基 金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 4 月20 日 华润元大双鑫债券 2019 年第 1 季度报告
第 2 页 共 14 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年 4 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核 内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华润元 大双 鑫债 券
交易代 码 003680
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 15,992,069.80 份
投资目 标
本基金 在合 理控 制风 险的 基础上 ， 力 求超 越业 绩
比较基 准的 投资 回报 ， 力 争实现 基金 资产 的长 期
稳健增 值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 以宏 观经 济及 货币 政策研 究为 导向 ， 分 析
不同类 别资 产的 市场 变化 ， 进而 采取 积极 的主 动
投资管 理策 略， 自上 而下 确定大 类资 产配 置和 信
用债券 类金 融工 具的 类属 配置比 例， 动态 调整 固
定收益 类证 券组 合久 期和 信用债 券的 结构 ， 并 根
据股票 市场 的趋 势研 判及 新股申 购收 益率 预测 ，
适度参 与一 级市 场新 股与 增发新 股的 申购 ， 力 求
提高基 金收 益率 。
2、债 券投 资策 略
（1） 久期 策略
在分析 宏观 经济 指标 和财 政、 货 币政 策等 的基 础
上， 对 未来 较长 的一 段时 间内的 市场 利率 变化 趋
势进行 预测， 决定 组合 的 久期， 并 通过 不同 债券
剩余期 限的 合理 分布 ， 有 效地控 制利 率波 动对 基
金净值 波动 的影 响， 并尽 可能提 高基 金收 益 率 。
（2） 收益 率曲 线策 略
收益率 曲线 策略 是基 于对 收益率 曲线 变化 特征华润元大双鑫债券 2019 年第 1 季度报告
第 3 页 共 14 页
的分析， 预测 收益 率曲 线 的变化 趋势， 并据 此进
行投资 组合 的构 建。 收益 率曲线 策略 有两 方面 的
内容， 一 是收 益率 曲线 本 身的变 化， 根 据收 益率
曲线可 能向 上移 动或 向下 移动， 降低 或加 长整 个
投资组 合的 平均 剩余 期限 。 二是 根据 收益 率曲 线
上不同 年限 收益 率的 息差 特征， 通过 骑乘 策略 ，
投资于 最有 投资 价值 的债 券。
（3） 可转 换公 司债 投资 策 略
由于可 转债 兼具 债性 和股 性， 其 投资 风险 和收 益
介于股 票和 债券 之间 ， 可 转债相 对价 值分 析策 略
通过分 析不 同市 场环 境下 其股性 和债 性的 相对
价值， 把握 可转 债的 价值 走向， 选择 相应 券种 ，
从而获 取较 高投 资收 益。 可转债 相对 价值 分析 策
略首先 从可 转债 的债 性和 股性分 析两 方面 入手 。
本基金 用可 转债 的底 价溢 价率和 可转 债的 到期
收益率 来衡 量可 转债 的债 性特征 。 本 基金 用可 转
债的平 价溢 价率 和可 转债 的 Delta 系数 来衡 量
可转债 的股 性特 征。
此外， 在 进行 可转 债筛 选 时， 本基 金还 对可 转债
自身的 基本 面要 素进 行综 合分析 。 这 些基 本面 要
素包括 股性 特征 、 债性 特 征、 摊薄 率、 流动 性等 。
本基金 还会 充分 借鉴 基金 管理人 股票 分析 团队
的研究 成果 ， 对 可转 债的 基础股 票的 基本 面进 行
分析， 形 成对 基础 股票 的 价值评 估。 将 可转 债自
身的基 本面 评分 和其 基础 股票的 基本 面评 分结
合在一 起， 最终 确定 投资 的品种 。
（4） 个券 选择 策略
在个券 选择 层面， 首先 将 考虑安 全性， 优先 选择
高信用 等级 的债 券品 种以 规避违 约风 险。 除考 虑
安全性 因素 外， 在 具体 的 券种选 择上， 基金 管理
人将在 正确 拟合 收益 率曲 线的基 础上 ， 找 出收 益
率明显 偏高 的券 种， 并客 观分析 收益 率出 现偏 离
的原因 。 若 出现 因市 场原 因所导 致的 收益 率高 于
公允水 平， 则 该券 种价 格 出现低 估， 本 基金 将对
此类低 估值 品种 进行 重点 关注。 此 外， 鉴 于收 益
率曲线 可以 判断 出定 价偏 高或偏 低的 期限 段， 从
而指导 相对 价值 投资 ， 这 也可以 帮助 基金 管理 人
选择投 资于 定价 低估 的短 期债券 品种 。
（5） 资产 支持 证券 投资 策 略
当前国 内资 产支 持证 券市 场以信 贷资 产证 券化
产品为 主 （包 括以 银行 贷 款资产、 住房 抵押 贷款
等作为 基础 资产 ） ， 仍处 于 创新试 点阶 段。 产品
投资关 键在 于对 基础 资产 质量及 未来 现金 流的
分析， 本基 金将 在国 内资 产证券 化产 品具 体政 策
框架下 ，采 用基 本面 分析 和数量 化模 型相 结合 ，华润元大双鑫债券 2019 年第 1 季度报告
第 4 页 共 14 页
对个券 进行 风险 分析 和价 值评估 后进 行 投 资。 本
基金将 严格 控制 资产 支持 证券的 总体 投资 规模
并进行 分散 投资 ，以 降低 流动性 风险 。
（6） 流动 性 管 理策 略
本基金 管理 人将 在流 动性 优先的 前提 下， 综合 平
衡基金 资产 在流 动性 资产 和收益 性资 产之 间的
配置比 例 ， 通 过现 金留 存 、 持有高 流动 性债 券种 、
正回购 、 降 低组 合久 期等 方式提 高基 金资 产整 体
的流动 性。 同 时， 基 金管 理人将 密切 关注 投资 者
大额申 购和 赎回 的需 求变 化规律 ， 提 前做 好资 金
准备。
（7） 国债 期货 投资 策略
本基金 管理 人可 运用 国债 期货， 以提 高投 资效
率， 更好 地达 到本 基金 的 投资目 的。 本 基金 在国
债期货 投资 中根 据风 险管 理的原 则， 以套 期保 值
为目的 ，在 风险 可控 的前 提下， 本着 谨慎 原则 ，
参与国 债期 货的 投资 ， 以 管理投 资组 合的 利率 风
险，改 善组 合的 风险 收益 特性。
3、股 票投 资策 略
本基金 采取 “ 自上 而下 ” 和 “ 自下 而上 ” 相 结合
的策略， 适当 参与 股票 投 资， 以增 强组 合的 获利
能力， 提高 预期 收益 率。
本基金 将根 据对 宏观 经济 、 行业特 性、 行 业竞 争
结构、 行 业商 业模 式等 方 面的分 析， 综 合判 断行
业景气 度和 行业 估值 水平 ， 自上 而下 确定 本基 金
行业投 资比 例， 避免 行业 集中度 过高 的风 险。
4、权 证投 资策 略
本基金 不直 接购 买权 证等 衍生品 资产 ， 但 有可 能
持有所 持股 票所 派发 的权 证或因 投资 分离 交 易
可转债 而产 生的 权证 等。 本基金 管理 人将 以价 值
分析为 基础 ， 在 采用 权证 定价模 型分 析其 合理 定
价的基 础上， 结合 权证 的 溢价率、 隐含 波动 率等
指标选 择权 证的 卖出 时机 。
业绩比 较基 准 中债综 合财 富指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中
低风险 品种 ， 预 期风 险和 预期收 益高 于货 币市 场
基金， 低于 股票 型基 金和 混合型 基金 。
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 华润元 大双 鑫债 券 A 华润元 大双 鑫债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003680 003723
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 15,717,792.98 份 274,276.82 份 华润元大双鑫债券 2019 年第 1 季度报告
第 5 页 共 14 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2019 年1 月1 日 － 2019 年3 月 31 日 ）
华润元 大双 鑫债 券 A 华润元 大双 鑫债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 331,208.18 2,212.27
2．本 期利 润 598,237.24 3,237.28
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0354 0.0395
4．期 末基 金资 产净 值 15,097,805.80 262,427.91
5．期 末基 金份 额净 值 0.9606 0.9568
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （ 例如 ， 开 放 式基金 的申 购赎 回费 、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华润元 大双 鑫债 券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
2019 年 1
季度
3.87% 0.34% 1.16% 0.05% 2.71% 0.29%
华润元 大双 鑫债 券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
2019 年 1
季度
3.77% 0.34% 1.16% 0.05% 2.61% 0.29% 华润元大双鑫债券 2019 年第 1 季度报告
第 6 页 共 14 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
华润元大双鑫债券 2019 年第 1 季度报告
第 7 页 共 14 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李仆
本 基 金
基 金 经
理、 公 司
总经理
2018 年11
月30 日
- 19 年
中 国 ， 弗 林 德 斯 大 学 国 际 经 贸
关系硕 士， 具有 基金 从业 资格。
历 任 宝 钢 集 团 及 其 下 属 各 金 融
机 构 投 资 部 门 投 资 经 理 ， 副 总
经理， 固收 总监 ；2011 年 4 月
至 2013 年 12 月， 担任 信 诚基
金 有 限 公 司 投 资 研 究 部 基 金 经
理； 2014 年4 月至2017 年3 月，
担 任 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司 固 收 总 监 ， 投 资 总 监 、 总 经
理助理 ；2017 年 4 月 5 日 加入
公 司 ， 现 任 华 润 元 大 基 金 管 理
有限公 司总 经理 ；2018 年 8 月华润元大双鑫债券 2019 年第 1 季度报告
第 8 页 共 14 页
22 日 起担 任华 润元 大稳 健 收益
债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 润 元
大 信 息 传 媒 科 技 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 ； 2018 年11 月
30 日 起担 任华 润元 大现 金 收益
货币 市 场 基 金 、 华 润 元 大 现 金
通 货 币 市 场 基 金 、 华 润 元 大 润
泰 双 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
华 润 元 大 润 鑫 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 华 润 元 大 润 泽 债 券 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
刘宏毅
本 基 金
基 金 经
理、 研 究
部 副 总
经理
2018 年 6
月14 日
- 9 年
中 国 ， 复 旦 大 学 发 展 经 济 学 硕
士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 任
湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司 研 究
员 、 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 宏
观分析 师。 2017 年 7 月 17 日加
入公司 ， 现 任研 究部 副总 经理；
2018 年1 月18 日担 任华 润 元大
安 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 投 资 基 金
基金经 理； 2018 年 6 月 14 日担
任 华 润 元 大 润 泰 双 鑫 债 券 型 证
券投资 基金 基金 经理 ；2019 年
2 月 14 日 担任 华润 元大 信 息传
媒 科 技 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
王致远
本 基 金
基 金 经
理
2019 年 3
月1 日
- 7 年
2012 年 7 月至 2015 年 4 月， 担
任 平 安 证 券 股 份 有 限 公 司 债 券
交易员 ； 2015 年4 月至 2017 年
7 月， 担任 万和 证券 股份 有 限公
司 固 定 收 益 部 交 易 负 责 人 ；
2017 年 7 月加 入华 润元 大 基金
管 理 有 限 公 司 ， 担 任 固 定 收 益
投资部 基金 经理 助理 。2019 年
3 月1 日起 担任 华润 元大 现 金收
益 货 币 市 场 基 金 、 华 润 元 大 现
金 通 货 币 市 场 基 金 、 华 润 元 大
润 泰 双 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 华 润 元 大 润 鑫 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 华 润 元 大 润 泽 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 华 润 元 大 稳
健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施华润元大双鑫债券 2019 年第 1 季度报告
第 9 页 共 14 页
细则、 本基 金基 金合 同和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，并本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、
取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ，基 金投 资管
理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规及 公司 内部制 度关 于公 平交 易的 相关规 定， 在投
资管理 活动 中公 平对 待不 同投资 组合 ，公 平交 易制 度执行 情况 良好 ，未 发生 违反公 平交 易 制 度的
行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2019 年一 季度 经济 下行 压 力仍然 存在 ， 但 是宽 信用 措 施的效 果逐 渐显 现， 市场 预 期有所 变化 。
1-2 月PMI 指数 延续 下行 走势， 最低 下 探 49.2 ， 但 是 3 月 份强 势反 弹， 达 到50.5 。 生产 指数 和新
订单指 数均 同步 向好 。房 地产投 资超 出预 期， 制造 业投资 继续 上扬 ，从 而带 动固定 资产 投资 增速
有所反 弹。 社会 融资 规模 余额增 速 1-2 月 份已 经反 弹，并 且结 构有 所改 善， 中长期 表内 信贷 比重
提升， 表外 融资 下滑 过快 趋势得 到扭 转。 价格 指数 方 面，1-2 月CPI 和PPI 延续回 落趋 势， 从高
频数据 来看 预 计3 月 份将 会反弹 。
一季度 ，社 融余 额增 速反 弹叠加 地方 债供 给量 较大 ，长端 收益 率难 以突 破前 期低点 ，但 是由
于资金 面十 分宽 松， 短端 收益率 被压 在很 低的 水平 ，在期 限利 差的 作用 下长 端也难 以大 幅上 行，
总体看 长端 利率 呈现 宽幅 震荡走 势 。 与 四季 度末 相比 较， 十年 国债 下行16BP ， 十 年国开 债下 行 6BP 。
信用债 方面 ，资 金面 宽松 ，机构 配置 需求 十分 旺盛 ，但考 虑到 久期 风险 和信 用风险 ，配 置主 要集
中在短 久期 的以 及信 用资 质较好 的品 种。 与四 季度 末相比 较，1 年期 AAA 短 融 信用利 差下 行 18BP ，
1 年期AA- 短融 利差 下行39BP 。
一季度 ， 本基 金配 置以 利 率债和 可转 债为 主 。 预 计 2019 年 二季 度资 金面 可能 会有所 收紧 ， 同
时通胀 预期 和经 济企 稳预 期会进 一步 加强 ，长 端利 率将上 行。 信用 事件 还会 陆续发 生， 因此 信用
债仍然 呈现 分化 ，目 前的 信用利 差的 保护 比较 有限 。可转 债以 波段 操作 为主 ，注重 防御 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内，A 类 基金 的净 值收益 率 为 3.87% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 1.16% ， 超过 同期 业
绩比较 基 准2.71% ；C 类 基 金的净 值收 益率 为 3.77% ，超过 同期 业绩 比较 基 准2.61% 。 华润元大双鑫债券 2019 年第 1 季度报告
第 10 页 共 14 页
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基 金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 存在 连续六 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 五千 万元 的情 形，本 基金 管理
人已向 中国 证监 会报 告本 基金的 解决 方案 。本 报告 期内， 本基 金不 存在 连续 二十个 工作 日基 金份
额持有 人数 量不 满二 百人 的情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,582,660.00 9.58
其中： 股票
1,582,660.00 9.58
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
12,358,994.00 74.83
其中： 债 券
12,358,994.00 74.83
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,308,141.70 13.97
8 其他资 产
267,145.62 1.62
9 合计
16,516,941.32
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 612,800.00 3.99
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
530,960.00 3.46
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 - - 华润元大双鑫债券 2019 年第 1 季度报告
第 11 页 共 14 页
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 438,900.00 2.86
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水 利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,582,660.00 10.30
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002027 分众传 媒 70,000 438,900.00 2.86
2 600011 华能国 际 61,000 400,160.00 2.61
3 000807 云铝股 份 42,000 204,960.00 1.33
4 000630 铜陵有 色 80,000 204,800.00 1.33
5 000761 本钢板 材 48,000 203,040.00 1.32
6 600027 华电国 际 30,000 130,800.00 0.85
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有 6 支股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 11,398,898.00 74.21
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 960,096.00 6.25
其中： 政策 性金 融债 960,096.00 6.25
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 12,358,994.00 80.46
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 010107 21 国债 ⑺ 91,100 9,399,698.00 61.20
2 019611 19 国债 01 20,000 1,999,200.00 13.02
3 018005 国开1701 9,600 960,096.00 6.25
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有 3 支债 券。 华润元大双鑫债券 2019 年第 1 季度报告
第 12 页 共 14 页
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 在在 国债 期货 投资 中根据 风险 管理 的原 则， 以套期 保值 为目 的， 在风 险可控 的前 提下 ，
本着谨 慎原 则， 参与 国债 期货的 投资 ，以 管理 投资 组合的 利率 风险 ，改 善组 合的风 险收 益特 性。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 中没 有出 现发 行主体 被监 管部 门立 案调 查，或 在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.10.2
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 股票 没有 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 4,530.15
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 109,355.44
5 应收申 购款 153,260.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 267,145.62 华润元大双鑫债券 2019 年第 1 季度报告
第 13 页 共 14 页
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华润元 大双 鑫债 券 A 华润元 大双 鑫债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 17,411,313.30 57,588.09
报告期 期间 基金 总申 购份 额 77,229.27 258,441.76
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,770,749.59 41,753.03
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 15,717,792.98 274,276.82
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额， 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期期 初基 金管 理人 未持有 本基 金份 额， 且报 告期内 基金 管理 人持 有基 金份额 未发 生变
动。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
2019 年3 月2 日发 布了 《 华润元 大基 金管 理有 限公 司关于 增聘 华润 元大 润泰 双鑫债 券型 证 券华润元大双鑫债券 2019 年第 1 季度报告
第 14 页 共 14 页
投资基 金基 金经 理的 公告 》 ，2019 年3 月9 日 发布 了 《华 润元 大基 金管 理有 限公司 关于 董事 变 更
的公告 》、 《华 润元 大基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的 公告 》、 《华润 元大 基金 管理
有限公 司关 于总 经理 助理 人员变 更的 公告 》， 欲了 解具体 公告 详情 ，请 登录 本公司 官网 或指 定报
刊查阅 相关 公告 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1. 中国证 监会 关于 核准 本基 金募集 的批 复；
2. 本基金 基金 合同 ；
3. 本基金 托管 协议 ；
4. 本报告 期内 在指 定报 刊上 披露的 各项 公告 。
9.2 存 放地 点
以上被 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
9.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
华 润元 大基金 管理 有限公 司
2019 年 4 月 20 日
