华润元大中创100指数：2019年第一季度报告查看PDF公告
华 润 元 大 中创 100 指 数型 证 券 投 资基 金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 招商证券股 份有限公司
报告送 出日期：2019 年 4 月20 日
华润元大中创 1002019 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
转型后 ：
基金简 称 中创 100
交易代 码 001713
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2019 年 1 月 3 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,685,422.21 份
投资目 标
通过指 数化 投资 策略 ， 紧 密跟踪 标的 指数 ， 追求 跟
踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即 完全 按照 标的 指数
的成份 股组 成及 其权 重构 建投资 组合 ， 并 根据 标的
指数成 份股 及其 权重 的变 动进行 相应 调整 。 当 预期
指数成 份股 发生 调整 和成 份股发 生配 股 、 增 发 、 分
红等行 为时 ， 或 因基 金的 申 购和赎 回等 对本 基金 跟
踪标的 指数 的效 果可 能带 来影响 时， 或因 某些 特殊
情况导 致流 动性 不足 时， 或 其他原 因导 致无 法有 效
复制和 跟踪 标的 指数 时， 基 金管理 人可 以对 投资 组
合管理 进行 适当 变通 和调 整， 从 而使 得投 资组 合紧
密地跟 踪标 的指 数。
当预期 成份 股发 生 调 整和 成份股 发生 配股 、增 发、
分红等 行为 时， 以及 因基 金 的申购 和赎 回对 本基 金
跟踪标 的指 数的 效果 可能 带来影 响时 ， 基 金管 理人
会对投 资组 合进 行适 当调 整，降 低跟 踪误 差。
如有因 受股 票停 牌、 股票 流 动性或 其他 一些 影响 指
数复制 的市 场因 素的 限制 ， 使基金 管理 人无 法依 指华润元大中创 1002019 年第 1 季度报告
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数权重 购买 成份 股， 基金 管理人 可以 根据 市场 情
况， 结合 经验 判断 ， 对投 资 组合进 行适 当调 整 ， 以
获得更 接近 标的 指数 的收 益率。
定期调 整 ： 本基 金股 票组 合根据 所跟 踪的 中 创 100
指数对 其成 份股 的调 整而 进行相 应的 定期 跟踪 调
整。
不定期 调整 ： 根据 指数 编 制规则 ， 中 创 100 指数 成
份股因 增发 、 送 配等 股权 变 动而需 进行 成份 股权 重
新调整 时， 本基 金将 根据 中 创 100 指数 在股 权变动
公告日 次日 发布 的临 时调 整决定 及其 需调 整的 权
重比例 ，进 行相 应调 整。
本基金 将采 用货 币市 场工 具对基 金资 产进 行流 动
性管理 。 在满 足安 全性 和 保证流 动性 的基 础上 ， 本
基金将 结合 宏观 分析 和微 观分析 制定 投资 策略 ， 有
效利用 基金 资产 ， 更 好地 实 现跟踪 标的 指数 的投 资
目标 。 同 时 ， 根 据本 基金 的 申购和 赎回 情况 ， 对股
票投资 组合 进行 调整 ，从 而有效 跟踪 标的 指数 。
为了更 好地 实现 投资 目标 ， 基金还 将投 资于 股指 期
货和其 他经 中国 证监 会允 许的衍 生工 具， 如权 证以
及其他 与标 的指 数 或 标的 指数成 分股 相关 的衍 生
工具。 基金 投资 股指 期货 将根据 风险 管理 的原 则，
主要选 择流 动性 好 、 交 易 活跃的 股指 期货 合约 ， 以
提高投 资效 率 ， 从 而更 好 地跟踪 标的 指数 ， 实现 投
资目标 。
本基金 还将 基金 参与 风险 低且可 控的 债券 回购 等
投资 ， 以 及国 债期 货投 资 。 基金投 资国 债期 货将 本
着谨慎 的原 则， 充分 考虑 其流动 性和 风险 收益 特
征，适 度参 与国 债期 货投 资。
基金投 资于 各种 衍生 工具 的比例 合计 不超 过基 金
资产总 值 的 5% 。基 金拟 投 资于新 推出 的金 融衍 生
产品的 ， 需将 有关 投资 方 案通知 基金 托管 人 ， 并 报
告中国 证监 会备 案后 公告 。 在 正常 市场 情况 下 ， 本
基金力 争净 值增 长率 与业 绩比较 基准 之间 的日 均
跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ， 年跟 踪误 差不
超过 4% 。
业绩比 较基 准
中创 100 指 数收 益率 ?95 ％+银 行活 期存 款收 益率
（税后 ） ?5％
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其 预期的 风险 与收 益高 于
债券型 基金 与货 币市 场基 金， 为 证券 投资 基金 中中
等预期 风险 、 中等 预期 收 益的品 种 。 同 时本 基金 为
指数基 金 ， 采 用完 全复 制 法跟踪 标的 指数 表现 ， 具
有与标 的指 数以 及标 的指 数所代 表的 公司 相似 的
风险收 益特 征。
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商证 券股 份有 限公 司 华润元大中创 1002019 年第 1 季度报告
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转型前 ：
基金简 称 中创 100 联接
交易代 码 001713
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,336,141.85 份
投资目 标
通过投 资于 目 标 ETF， 紧密 跟踪标 的指 数， 追 求跟
踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略
本基金 以华 润元 大中 创 100ETF 基金 （目 标 ETF ）
作为其 主要 投资 标的 。本 基金并 不参 与目 标 ETF
的管理 ， 主要 以一 级市 场 申购的 方式 进行 投资 ， 获
取基金 份额 净值 上涨 带来 的收益 ； 在 目标ETF 基金
份额二 级市 场交 易流 动性 较好的 情况 下， 也可 以通
过二级 市场 买卖 目 标 ETF 的基金 份额 。
1、资 产配 置策 略
为使本 基金 在保 障日 常申 购赎回 的前 提下 ， 更 好的
跟踪标 的指 数， 将严 格遵 照 投资范 围的 约定 进行 投
资。 在巨 额申 购赎 回发 生 、 成份股 大比 例分 红等 情
况下， 基金 管理 人将 在综 合 考虑冲 击成 本因 素和 跟
踪效果 后， 及时 将股 票配 置比例 调整 至合 理水 平 。
在正常 市场 情况 下， 本基 金 力争净 值增 长率 与业 绩
比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 不超 过
0.3%， 年跟 踪误 差不 超 过4%。
2、目 标 ETF 的 投资 策略
1）申 购和 赎回 ：目 标 ETF 开放申 购赎 回后 ，以 股
票组合 进行 申购 赎回 。
2）二 级市 场方 式： 目标ETF 上 市交 易 后 ，在 二级
市场进 行目 标 ETF 基 金份 额的交 易。
当目 标 ETF 申购 、 赎 回或 二 级市场 交易 模式 进行 了
变更或 调整 ， 本基 金也 将 作相应 的变 更或 调整 。 在
投资运 作过 程中 ， 本基 金将 在综合 考虑 合规 、 风险 、
效率 、 成 本等 因素 的基 础 上， 决定 采用 一级 市场 申
赎的方 式或 二级 市场 交易 的方式 进行 目 标 ETF 的
买卖。
3、本 基金 可通 过买 入标 的 指数成 分股 来跟 踪标 的
指数。 基金 还将 投资 于股 指 期货和 其他 经中 国证 监
会允许 的衍 生工 具， 如权 证 以及其 他与 标的 指数 或
标的指 数成 份股 相关 的衍 生工具 。 基 金投 资股 指期
货将根 据风 险管 理的 原则 ， 主 要选 择流 动性 好 、 交
易活跃 的股 指期 货合 约 ， 以提高 投资 效率 ， 从而 更
好地跟 踪标 的指 数， 实现 投资目 标。
本基金 将采 用货 币市 场工 具对基 金资 产进 行流 动
性管理 。 在满 足安 全性 和 保证流 动性 的基 础上 ， 结
合宏观 分析 和微 观分 析制 定投资 策略 。 此外 ， 本基华润元大中创 1002019 年第 1 季度报告
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金还将 积极 参与 风险 低且 可控的 债券 回购 等投 资，
以及国 债期 货投 资。 基金 投 资国债 期货 将本 着谨 慎
的原则 ， 充分 考虑 其流 动 性和风 险收 益特 征 ， 适 度
参与国 债期 货投 资。
4、投 资组 合的 调整
根据每 个交 易日 申购 赎回 情况及 本基 金实 际权 益
类资产 仓位 情况 ， 决 定对 目 标 ETF 的操 作方 式和 数
量。 在部 分情 况下 ， 本基 金 将会根 据目 标 ETF 二级
市场交 易情 况 ， 适时 选择 对 目标ETF 进 行二 级市 场
交易操 作。
业绩比 较基 准
中创 100 指 数收 益率 ?95 ％+银 行活 期存 款收 益率
（税后 ） ?5％
风险收 益特 征
本基金 属 于 ETF 联接 基金 ，通过 投资 于目 标 ETF
跟踪标 的指 数表 现， 具有 与 标的指 数以 及标 的指 数
所代表 的证 券市 场相 似的 风险收 益特 征 。 同 时 ， 本
基金为 被动 式投 资的 股票 型指数 基金 ，跟 踪中 创
100 指 数， 其预 期风 险和 预 期收益 高于 债券 型基 金
和货币 市场 基金 ， 其 风险 收 益特征 与标 的指 数所 表
现的市 场组 合的 风险 收益 特征相 似。
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商证 券股 份有 限公司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标 （转 型后）
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2019 年 1 月 3 日 － 2019 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -48,047.95
2.本期 利润
-48,047.95
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0098
4.期末 基金 资产 净值 3,270,433.17
5.期末 基金 份额 净值 0.6980
3.1 主 要财 务指标 （转 型前）
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2019 年 1 月 1 日 － 2019 年1 月2 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -56.40
2.本期 利润
-56.40
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0000
4.期末 基金 资产 净值 3,776,702.99
5.期末 基金 份额 净值 0.708 华润元大中创 1002019 年第 1 季度报告
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3.2 基 金净 值表现 （转 型后）
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.41% 0.03% 36.79% 1.73% -38.20% -1.70%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同 期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
3.2 基 金净 值表现 （转 型前）
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.00% 0.00% -1.44% 0.00% 1.44% 0.00% 华润元大中创 1002019 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介 （转型 前）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李武群
本基金基金
经 理 、 指 数
投 资 部 副 总
经理
2016 年 7 月
20 日
- 10 年
中国，中国科学院研究
生院微电子学与固体电
子学博士，具有基金从
业资格。曾任中信银行
福州分行统计分析岗、
华西证券股份有限公司
研究所高级研究员和股
票 投 资 部 投 资 经 理 助
理，2016 年 4 月 20 日
起 担 任 华 润 元 大 中 创
100 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2016 年 7 月 20 日华润元大中创 1002019 年第 1 季度报告
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起 担 任 华 润 元 大 中 创
100 交 易 型 开 放 式 指 数
证券投资基金联接基金
基金经 理，2017 年 8 月
2 日起担任华润元大富
时中 国 A50 指数 型证 券
投资基 金基 金经 理。
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介 （转型 后）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李武群
本 基 金 基 金
经 理 、 指 数
投 资 部 副 总
经理
2016 年 7 月
20 日
- 10 年
中国，中国科学院研究
生院微电子学与固体电
子学博士，具有基金从
业资格。曾任中信银行
福州分行统计分析岗、
华西证券股份有限公司
研究所高级研究员和股
票 投 资 部 投 资 经 理 助
理；2017 年8 月2 日起
担任华润元大富时中国
A50 指 数 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ；2019 年 1
月 3 日 起担 任华 润元 大
中创 100 指 数型 证券 投
资基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵 规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 本基 金基 金合 同和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，并本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、
取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ，基 金投 资管
理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规及 公司 内部制 度关 于公 平交 易的 相关规 定， 在投
资管理 活动 中公 平对 待不 同投资 组合 ，公 平交 易制 度执行 情况 良好 ， 未 发生 违反公 平交 易制 度的
行为。 华润元大中创 1002019 年第 1 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2019 年第 一季 度中 国股 票 市场各 主要 指数 均大 幅反 弹， 价 格成 交屡 创新 高， 从 板块行 业上 看，
中小板 块表 现强 于蓝 筹股 板块， 科技 、消 费行 业表 现强于 银行 、周 期性 行业 。创业 板指 数上 涨
35.43% ， 中 小板 指数 上 涨35.66% ， 上 证综 指上 涨23.93% ， 沪 深300 指数 上 涨28.62% ， 上 证 50 指
数上 涨23.78% ，中 创100 指数上 涨36.87% 。 中信 一 级 29 个行 业中 农林 牧渔 （48.80% ）、 计算机
（47.30% ） 、非 银金 融（42.39% ）板 块走 势较 强， 涨 幅较大 ；而 电力 及公 用事 业（17.09% ）、 建
筑（18.36% ）、 银行 （16.39% ） 板块 走势 明显 较弱 ， 涨幅较 小。
本基金 作为 被动 指数 型基 金，报 告期 内， 本基 金处 于转型 后的 建仓 期， 建仓 期后将 采用 完全
复制法 紧密 跟踪 中 创100 指数， 取得 与业 绩比 较基 准基本 一致 的业 绩表 现。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.6980 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-1.41% ， 业绩
比较基 准收 益率 为34.81% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警 说明
本报告 期内 ，本 基金 存在 连续六 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 五千 万元 的情 形，本 基金 管理
人已向 中国 证监 会报 告本 基金的 解决 方案 。本 报告 期内， 本基 金不 存在 连续 二十个 工作 日基 金份
额持有 人数 量不 满二 百人 的情形 。
§5 投资组 合报告
转 型后 ：
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金 融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- - 华润元大中创 1002019 年第 1 季度报告
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其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,535,450.11 99.72
8 其他资 产
10,076.42 0.28
9 合计
3,545,526.53
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报告 期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产持 有证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未持 仓股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。 华润元大中创 1002019 年第 1 季度报告
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5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 中没 有出 现发 行主体 被监 管部 门立 案调 查，或 在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.11.2
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 股票 没有 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,253.40
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,660.40
5 应收申 购款 6,162.62
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,076.42
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
转 型前 ：
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 - - 华润元大中创 1002019 年第 1 季度报告
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其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,795,255.04 99.12
8 其他资 产
33,524.11 0.88
9 合计
3,828,779.15
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末（2019 年1 月2 日 （基 金合 同失 效前日 ） ） 未持 有股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末（2019 年1 月2 日 （基 金合 同失 效前日 ） ） 未持 有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末（2019 年1 月2 日 （基 金合 同失 效前日 ） ） 未持 有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末（2019 年1 月2 日 （基 金合 同失 效前日 ） ） 未持 有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明 细
本基金 本报 告期 末（2019 年1 月2 日 （基 金合 同失 效前日 ） ） 未持 有资 产支 持 证券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末（2019 年1 月2 日 （基 金合 同失 效前日 ） ） 未持 有贵 金属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末（2019 年1 月2 日 （基 金合 同失 效前日 ） ） 未持 有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 （2019 年1 月1 日至2019 年1 月2 日 （基 金合 同失 效前 日） ） 未投资 股指 期华润元大中创 1002019 年第 1 季度报告
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货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 （2019 年1 月1 日至2019 年1 月2 日 （基 金合 同失 效前 日） ） 未持仓 股指 期
货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 （2019 年1 月1 日至2019 年1 月2 日 （基 金合 同失 效前 日） ） 未持仓 国债 期
货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 （2019 年1 月1 日至2019 年1 月2 日 （基 金合 同失 效前 日） ） 未投资 国债 期
货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 （2019 年1 月1 日至2019 年1 月2 日 （基 金合 同失 效前 日） ） 未持仓 国债 期
货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
-
5.11.2
-
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,937.18
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利息 1,293.90
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 30,293.03
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 33,524.11 华润元大中创 1002019 年第 1 季度报告
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末（2019 年1 月2 日 （基 金合 同失 效前日 ） ） 未持 有债 券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末（2019 年1 月2 日 （基 金合 同失 效前日 ） ） 未持 有股 票。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变 动（转 型后）
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2019 年1 月3 日 ） 基 金份 额
总额
5,336,141.85
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份
额
1,216,703.32
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回
份额
1,867,422.96
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动
份额（ 份额 减少 以"-"填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 4,685,422.21
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额， 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
§6 开放式 基金份额变动 （转 型前）
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总 额 5,336,141.85
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 5,336,141.85
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额， 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况（ 转型后）
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 （转 型后）
本报告 期期 初基 金管 理人 未持有 本基 金份 额， 且报 告期内 基金 管理 人持 有基 金份额 未发 生变
动。 华润元大中创 1002019 年第 1 季度报告
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细（ 转型 后）
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况（ 转型前）
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 （转 型前）
本报告 期期 初基 金管 理人 未持有 本基 金份 额， 且报 告期内 基金 管理 人持 有基 金份额 未发 生变
动。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细（ 转型 前）
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
2019 年1 月3 日发 布了 《 关于华 润元 大中 创 100 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 转
型为华 润元 大中 创100 指 数型证 券投 资基 金并 修改 基金合 同部 分条 款的 公告 》 ，2019 年3 月5 日
发布了 《华 润元 大中 创 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金清 算报 告》 ，2019 年 3 月 7 日发 布了
《华润 元大 中 创100 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金剩余 财产 分配 公告 》 ，2019 年3 月9 日 发布
了《华 润元 大基 金管 理有 限公司 关于 董事 变更 的公 告》、 《华 润元 大基 金管 理有限 公司 关于 高级
管理人 员变 更的 公告 》、 《华润 元大 基金 管理 有限 公司关 于总 经理 助理 人员 变更的 公告 》， 欲了
解具体 公告 详情 ，请 登录 本公司 官网 或指 定报 刊查 阅相关 公告。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1. 中国证 监会 关于 核准 本基 金募集 的批 复；
2. 本基金 基金 合同 ；
3. 本基金 托管 协议 ；
4. 本报告 期内 在指 定报 刊上 披露的 各项 公告 。 华润元大中创 1002019 年第 1 季度报告
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9.2 存 放地 点
以上被 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
9.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
华 润元 大基金 管理 有限公 司
2019 年 4 月 20 日
