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华富智慧(000757)

华富智慧:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
华 富 智 慧 城市 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 
2019 年第1 季度报告 
 
2019 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华富基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2019 年 4 月20 日 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度 报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2019 年 4 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现、 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 财务 资料 未经 审计 。 本报告 期间 为2019 年 1 月1 日至 2019 年3 月31 日。 §2 基金产 品概况 基金简 称 华富智 慧城 市灵 活配 置混 合 交易代 码 000757 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 10 月 31 日 报告期 末基 金份 额总 额 131,493,372.62 份 投资目 标 本 基 金 通 过 深 入 研 究 并 积 极 投 资 与 智 慧 城 市 相 关 的 优质上 市公 司, 分享 其发 展和成 长的 机会 , 力 求获 取 超额收 益与 长期 资本 增值 。 投资策 略 本基金 通过 定量 与定 性相 结合的 方法 分析 宏观 经济 、 证券市 场以 及智 慧城 市相 关行业 的发 展趋 势, 评估 市 场的系 统性 风险 和各 类资 产的预 期收 益与 风险 , 据 此 合理制 定和 调整 股票 、 债 券等各 类资 产的 比例 , 在 保 持总体 风险 水平 相对 稳定 的基础 上, 力争 投资 组合 的 稳定增 值。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率*50%+ 中证全 债指 数收 益率*50% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高 于债券 型基 金和 货币 市场 基金, 但低 于股 票型 基金 , 属于中 等风 险水 平的 投资 品种。 基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2019 年 1 月 1 日 - 2019 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -3,526,882.43 2.本期 利润 23,437,075.04 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1773 4.期末 基金 资产 净值 105,134,330.20 5.期末 基金 份额 净值 0.800 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 28.62% 1.53% 14.43% 0.77% 14.19% 0.76% 注:业 绩比 较基 准收 益率 =沪 深 300 指数 收益 率*50%+ 中证 全债 指数 收益 率*50% ,业 绩比 较基 准在 每个交 易日 实现 再平 衡。


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:根据《华 富 智慧城 市 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 , 本基金股票 投资占基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 0-95% , 投 资 于 本 合 同 界 定 的 智 慧 城 市 相 关 证 券 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80% ; 其 余资 产投 资于 债券 、 权证、 货币 市场 工具 、 资产支 持证 券等 金融 工具 ; 权证 投资 比例 不得 超过基 金资 产净 值 的3%; 保持现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券投 资比 例合计 不低 于基 金 资 产净值 的 5% 。 如 法律 法规 或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他品 种, 基金 管理 人 在履行 适当 程序 后, 可以将 其纳 入投 资范 围。 本基金 建仓 期 为 2014 年10 月 31 日到 2015 年4 月31 日, 建仓 期结 束时 各项资产配置 比例符合 合 同约定。本报 告期内, 本 基金严格执行 了《华富 智 慧城市灵活 配置混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定。





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§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 龚炜 华富智慧城市灵 活配置混合型基 金基金经理、华 富竞争力优选混 合型基金基金经 理、华富成长趋 势混合型基金基 金经理、华富国 泰民安灵活配置 混合型基金基金 经理、华富灵活 配置混合型基金 基金经理、华富 天鑫灵活配置混 合型基金基金经 理、华富物联世 界灵活配置混合 型基金 基 金 经 理、华富量子生 命力混合型基金 基金经理、公司 公募投资决策委 员会主席、公司 副总经 理 2014 年10 月 31 日 - 十五年 安徽财经大学金融学 硕士,研究生学历。 历任湘财证券有限责 任公司研究发展部行 业研究员、中国证监 会安徽监管局机构处 科员、天治基金管理 有限公司研究发展部 行业研究员、投资管 理部基金经理助理、 天治创新先锋股票型 基金和天治成长精选 股票型基金的基金经 理、 权 益投 资部 总监, 2012 年 9 月 加入 华富 基金管理有限公司, 曾任研究发展部金融 工程研究员、公司投 研副总监、基金投资 部总监、投研总监、 公 司 总 经 理 助 理 , 2014 年 8 月 7 日至 2015 年2 月11 日 任华 富灵活配置混合型基 金基金 经理 ,2018 年 7 月 27 日至 2018 年 12 月21 日任 华富 元鑫 灵活配置混合型基金 基金经 理。 高靖瑜 华富智慧城市灵 活配置混合型基 金基金经理、华 富健康文娱灵活 配置混合型基金 基金经理、华富 策略精选灵活配 置混合型基金基 2017 年 5 月 9 日 - 十九年 复 旦 大 学 金 融 学 硕 士,本科学历。历任 金鼎综 合证 券 ( 维京) 股份有限公司上海代 表处研究员、上海天 相投资咨询有限公司 研究员 ,2007 年 7 月 加入华富基金管理有华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度 报告 第 6 页 共 13 页


金经理、华富中 小板指数增强型 基金基金经理、 华富中 证 100 指 数基金 基金 经理 限公司,任行业研究 员,2013 年 3 月 1 日 至2014 年12 月14 日 任华富价值增长混合 型 基 金 基 金 经 理 助 理,2014 年 12 月 15 日至 2016 年 1 月 12 日任华富策略精选灵 活配置混合型基金基 金经理 。 注: 龚炜 的任 职日 期指 该 基金成 立之 日 , 高 靖瑜 的 任职日 期指 公司 作出 决定 之日 。 证 券从 业年 限的 计算标 准上 ,证 券从 业的 含义遵 从行 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人认真 遵循 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 相关法 律法 规, 对本基 金 的 管理 始终 按照 基金合 同、 招募 说明 书的 要求和 公司 制度 的规 定进 行。本 基金 的交 易行 为合法 合规 ,未 发现 异常 情况; 相关 信息 披露 真实 、完整 、准 确、 及时 ;基 金各种 账户 类、 申购 赎回、 注册 登记 业务 均按 规定的 程序 进行 ,未 出现 重大违 法违 规或 违反 基金 合同的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人根 据中 国证 监会《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》等 相关 法规 要求, 结合 实际 情况 ,制 定了《 华富 基金 管理 有限 公司公 平交 易管 理制 度》 ,对证 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 相关 的研究 分析 、投 资决 策、 授权、 交易 执行 、 业 绩评 估等投 资管 理环 节全 部纳入 公平 交易 管理 中, 实行事 前控 制、 事中 监控 、事后 分析 反馈 的流 程化 管理。 在制 度和 流程 上确保 各组 合享 有同 等信 息知情 权、 均等 交易 机会 ,并保 持各 组合 的独 立投 资决策 权。 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本基 金报告 期内 不存 在参 与的 交易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。


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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2019 年一 季度 , 实 体经 济 仍处于 惯性 下行 阶段 , 但 企业金 融条 件已 有一 定改 善。 前 2 个 月工 业增加 值同 比5.3%,较 18 年全 年增 速下 降0.9 个 百分点 ,CPI 相 对平 稳,PPI 同比 仍在 回落 , 预 计一季 度名 义GDP 与 企业 利润增 速均 仍在 回落 。消 费增速 相对 平稳 、地 产投 资仍保 持韧 性, 出口 回落较 显著 。 另 一方 面,1 月 “天 量社 融” , 社会 融 资余额 当月 新 增4.6 万亿 ,2 月 有所 回落, 但 社融余 额增 速保 持 在10.1% , 已 经改 变了18 年 单边 下行的 趋势 , 非 标融 资有 所回暖 , 表 明金 融环 境已经 出现 扭转 。随 着今 年上半 年政 府专 项债 的增 量实施 到位 以及 信托 贷款 的回暖 ,预 计全 社会 融资环 境仍 能改 善。 政策 方面, 两会 政府 工作 报告 上提到 提高 赤字 率、 提高 政府专 项债 额度 、降 税减费 等系 列措 施, 财政 政策将 在有 限的 空间 内尽 量积极 ;货 币政 策方 面仍 保持流 动性 “合 理充 裕”。 2019 年一 季度 ,沪 深 300 指数累 计上 涨28.62% , 创 业板指 累计 上 涨 35.43% 。 一季度 市场 普 涨,涨 幅居 前的 行业 主要 是农林 牧渔 、计 算机 、非 银、食 品饮 料、 电子 元器 件等。 部分 蓝筹 板块 如白酒 在优 秀的 业绩 支撑 下持续 走强 , 国 家持 续扶 持 的高端 装备 相关 行业 在一 季度触 底大 幅反 弹, 部分明 确转 好的 周期 行业 也表现 较佳 ,可 以看 出一 季度市 场总 体较 强。 本基金 季度 末重 点配 置行 业包括 计算 机、 电子 、生 物医药 、机 械 、 新能 源车 等,结 构相 对均 衡。随 着我 国城 镇化 率的 不断提 高, 城市 科技 化程 度、节 能环 保化 、便 捷性 、安全 性都 在不 断提 升, 本 基金 持续 关注 其中 投资机 会, 对相 关计 算机 、 电子、 通信 、 新 能源 车 等行业 做了 相关 投资 。 科技影 响也 在个 人生 活中 不断体 现, 娱乐 日益 丰富 ,医疗 服务 多样 化、 出行 不断便 捷, 个人 需求 的日益 丰富 多样 化同 时推 动个人 生活 智能 化以 及城 市智能 化, 我们 也将 对相 关传媒 、医 药、 社服 等各个 行业 做深 入研 究并 投资。 从中 美贸 易战 以及 从我国 经济 运行 阶段 来看 ,公司 将进 入精 致化 发展的 阶段 ,对 增长 的质 量要求 日益 提高 ,各 行各 业中能 够摆 脱粗 放型 发展 收获自 身优 势的 公司 都值得 重视 ,提 速的 科创 板也将 在科 技发 展中 引领 市场方 向, 基金 持仓 的重 点行业 中都 可能 受益 于这种 变化 ,后 期也 将持 续关注 。 展望二 季度 :首 先, 随着 经济数 据陆 续出 台, 对国 内经济 的悲 观预 期有 所纾 缓;其 次, 中美 贸易磋 商仍 在不 断推 进, 后期继 续缓 解的 可能 性较 大;另 外, 随着 国家 各种 减税降 费, 以及 推动 经济结 构优 化的 措施 出台 , 会在 微观 层面 逐渐 体现 效果, 上市 公司 业绩 表现 变化值 得期 待与 跟踪 ; 而且, 渐行 渐近 的科 创板 将在经 济发 展结 构调 整中 给予较 大助 力。 在这 样 的 背景下 ,市 场在 一季 度表现 良好 ,整 体出 现相 当幅度 的上 涨, 估值 得到 一定修 复, 二季 度可 能会 有所分 化, 业绩 表现 持续良 好以 及在 各种 政策 刺激下 业绩 转好 明显 的行 业和板 块将 更得 到市 场认 可,精 选个 股将 更为 重要。


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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基金 基金 合 同2014 年10 月 31 日 生效 , 截 止2019 年3 月31 日, 本基 金份 额 净值 为 0.800 元, 累 计份 额净 值 为1.000 元。 本报 告期 , 本 基金 份 额净值 增长 率 为28.62% , 同期业 绩比 较基 准 收益率 为14.43% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 不存 在连续 二 十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或基 金资 产净值 低于 五千 万的 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 90,335,371.92 84.42 其中: 股票


90,335,371.92 84.42 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


4,010,420.00 3.75 其中: 债券


4,010,420.00 3.75 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


12,621,654.73 11.80 8 其他资 产


34,543.13 0.03 9 合计





107,001,989.78





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度 报告 第 9 页 共 13 页


B 采矿业 2,641,800.00 2.51 C 制造业 58,909,115.54 56.03 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 5,221,800.00 4.97 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 13,737,660.08 13.07 J 金融业 102,996.30 0.10 K 房地产 业 3,560,000.00 3.39 L 租赁和 商务 服务 业 3,504,000.00 3.33 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 2,658,000.00 2.53 S 综合 - - 合计 90,335,371.92 85.92


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 603939 益丰药 房 90,000 5,221,800.00 4.97 2 000977 浪潮信 息 202,100 5,052,500.00 4.81 3 002439 启明星 辰 140,000 4,127,200.00 3.93 4 002384 东山精 密 214,857 4,080,134.43 3.88 5 000063 中兴通 讯 130,000 3,796,000.00 3.61 6 002821 凯莱英 40,000 3,681,600.00 3.50 7 600048 保利地 产 250,000 3,560,000.00 3.39 8 601888 中国国 旅 50,000 3,504,000.00 3.33 9 002422 科伦药 业 120,000 3,474,000.00 3.30 10 002475 立讯精 密 140,000 3,472,000.00 3.30





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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 4,010,420.00 3.81 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,010,420.00 3.81


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 123006 东财转 债 16,000 2,717,920.00 2.59 2 113522 旭升转 债 10,000 1,129,000.00 1.07 3 128061 启明转 债 1,635 163,500.00 0.16





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 注:本 报告 期末 本 基 金无 股指期 货投 资。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度 报告 第 11 页 共 13 页


5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查, 或在 报告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 5.11.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明 基金投 资的 前十 名股 票中 ,没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 22,565.07 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 5,487.81 5 应收申 购款 6,490.25 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 34,543.13


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%) 1 123006 东财转 债 2,717,920.00 2.59


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。 5.11.6 投资 组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度 报告 第 12 页 共 13 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 132,476,812.56 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,303,711.62 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,287,151.56 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 131,493,372.62


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 报告 期内 本基 金管 理人没 有运 用固 有资 金投 资本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 报告 期内 本基 金管 理人没 有申 购、 赎回 或者 买卖本 基金 份额 的情 况。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额 比例达 到或 者 超过 20% 的 时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 - - - - - - - 个人 1 1.1-3.31 30,271,897.22 0.00 0.00 30,271,897.22 23.02% 产品特 有风 险 无


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§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、华 富智 慧城 市灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同








2 、华 富智 慧城 市灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议








3 、华 富智 慧城 市灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书








4 、报 告期 内华 富智 慧城 市 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 9.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 相关 公开披 露信 息也 可以 登录 基金管 理人 网站 查阅。