华夏鼎康债券型证券投资基金
2019 年第 1 季度报告
2019 年 3 月 31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十日华夏鼎康债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§ 1 重 要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 4 月 18 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2019 年 1 月 24 日起 至 3 月 31 日 止。 华夏鼎康债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§2 基金产品 概况
基金简 称 华夏鼎 康债 券
基金主 代码 006665
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2019 年 1 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 90,363,228.43 份
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ，追求 持续 、稳 定的 收益 。
投资策 略
本 基金主 要通过 采取债 券类 属配置 策略、 久期管 理策 略、收 益
率曲线 策略 、 信用 债券 投 资策略 、 中小 企业 私募 债 券投资 策略 、
资产支 持证 券投 资策 略等 投资策 略以 实现 投资 目标 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本 基金为 债券型 基金， 其长 期平均 风险和 预期收 益率 低于股 票
基金、 混合 基金 ，高 于货 币市场 基金 。
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 华夏鼎 康债 券 A 华夏鼎 康债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 006665 006666
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
60,003,024.19 份 30,360,204.24 份
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2019 年 1 月 24 日（ 基金 合同生 效日 ）-2019 年 3 月 31
日)
华夏鼎 康债 券 A 华夏鼎 康债 券 C 华夏鼎康债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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1. 本期 已实 现收 益 695,386.29 145,429.72
2. 本期 利润 650,038.19 162,762.99
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0051 0.0054
4. 期末 基金 资产 净值 60,335,034.43 30,523,507.40
5. 期末 基金 份额 净值 1.0055 1.0054
注：① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益 水
平要低 于所 列数 字。
② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
③ 本基 金合 同 于 2019 年 1 月 24 日生 效。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份 额净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的比 较
华夏鼎 康债 券A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
自基金 合同
生效起 至今
0.55% 0.04% -0.04% 0.04% 0.59% 0.00%
华夏鼎 康债 券C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
自基金 合同
生效起 至今
0.54% 0.04% -0.04% 0.04% 0.58% 0.00%
3.2.2 自 基金 合同 生效 以来 基金累 计净 值增 长率 变动 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 变动 的比 较
华夏鼎 康债 券型 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2019 年 1 月 24 日至 2019 年 3 月 31 日)
华夏鼎 康债 券A ： 华夏鼎康债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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华夏鼎 康债 券C ：
注：① 本基 金合 同 于 2019 年 1 月 24 日生 效。
② 根据 华夏 鼎康 债券 型证 券投资 基金 的基 金合 同规 定，本 基金 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月
内使基 金的 投资 组合 比例 符合本 基金 合同 第十 二部 分 “ 二 、投 资范 围 ” 、 “ 四、 投资限 制 ” 的有 关约
定。
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金经 理（ 或基 金经 理 小组） 简介 华夏鼎康债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘明宇
本基金
的基金
经理、
固定收
益部执
行总经
理
2019-01-24 - 10 年
经济学 硕士 。 2009 年 6 月 加入华
夏基金 管理 有限 公司 ， 曾 任机构
债券投 资部 研究 员 、 投 资 经理助
理、 投 资经 理， 华 夏鼎 实 债券型
证券投 资基 金基 金经 理 （2017 年
12 月 19 日至 2018 年 3 月 14 日
期 间 ） 、 华 夏 鼎 盛 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 （2017 年 12 月
19 日至 2019 年 1 月 7 日 期间）
等。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对 报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、 《公 开募集 证券 投 资
基金运 作管 理办 法》 、 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 、 《 基金 管 理公司 开展 投资 、
研究活 动防 控内 幕交 易指 导意见 》等 法律 法规 和基 金合同 ，本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责、 安全 高 效
的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 投资 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益 ，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的 执行 情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ，本 公司 严格执 行了 《证 券 投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 华夏 基金管 理有 限公 司公 平交 易制度 》的 规定 。
4.3.2异 常交 易行 为的 专项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过 该
证券当 日成 交 量 5% 的 情况 。
4.4 报 告期 内基 金的 投资 策 略和业 绩表 现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投 资策 略和运 作分 析
一季度 ，全 球经 济增 长进 一步放 缓， 尽管 中美 贸易 摩擦阶 段缓 和， 但欧 元区 增长数 据表 现 疲华夏鼎康债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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弱，美 国整 体有 所下 滑。 在此背 景下 ，美 联储 在 3 月暂停 加息 并降 低后 续加 息预期 ，货 币政 策 总
体转鸽 和国 际政 治环 境有 所缓和 驱动 全球 风险 偏好 提升。 国内 市场 看， 一 季度 信用扩 张初 见成 效 ，
社融同 比增 速企 稳， 经济 数据整 体也 比较 平稳 ，股 市在经 济企 稳预 期、 中美 不确定 性降 低、 流 动
性偏宽 松等 因素 共同 推动 下大幅 上涨 ，对 债市 形成 了跷跷 板效 应， 长端 利率 震荡调 整， 短端 则 在
宽松流 动性 驱动 下总 体平 稳。
报告期 内， 本基 金维 持了 相对中 性的 杠杆 和久 期水 平。
4.4.2 报 告期 内基 金的 业绩 表现
截至 2019 年 3 月 31 日， 华夏鼎 康债 券 A 基金份 额 净值 为 1.0055 元， 本 报告 期份额 净值 增长
率为 0.55% ； 华 夏鼎 康债 券 C 基金 份额 净值 为 1.0054 元 ， 本 报告 期份 额净 值 增长率 为 0.54% ，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-0.04% 。
4.5 报 告期 内基 金持 有人 数 或基金 资产 净值 预警 说明
报告期 内， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§ 5 投 资组合报告
5.1 报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 99,602,921.00 93.14
其中： 债券 99,602,921.00 93.14
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,032,143.17 4.71 华夏鼎康债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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7 其他各 项资 产 2,302,927.90 2.15
8 合计 106,937,992.07 100.00
5.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
5.2.1 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.3 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 37,950,635.80 41.77
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 61,652,285.20 67.86
其中： 政策 性金 融债 61,652,285.20 67.86
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 99,602,921.00 109.62
5.5 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 010107 21 国债(7) 367,810 37,950,635.80 41.77
2 018006 国开 1702 232,000 23,742,880.00 26.13
3 108602 国开 1704 218,180 22,125,633.80 24.35
4 108902 农发 1802 110,000 11,069,300.00 12.18
5 018005 国开 1701 47,140 4,714,471.40 5.19 华夏鼎康债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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5.6 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
5.10.1 本期 国债 期货 投资 政 策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.3 本期 国债 期货 投资 评 价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.11 投资 组合 报告 附注
5.11.1 报告 期内 ，本 基金 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 的要 求， 未发 现本 基金投 资的 前十 名证
券的发 行主 体本 期出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的 情
形。
5.11.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 15,195.48
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,287,732.42 华夏鼎康债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,302,927.90
5.11.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.11.6 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 6 开 放式基金份额变动
单位： 份
项目 华夏鼎 康债 券A 华夏鼎 康债 券C
基金合 同生 效日 基金 份额 总额 180,013,692.83 30,422,146.13
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总
申购份 额
- -
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基
金总赎 回份 额
120,010,668.64 61,941.89
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆
分变动 份额
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 60,003,024.19 30,360,204.24
注：本 基金 合同 于 2019 年 1 月 24 日生 效。
§7 基金管理 人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基 金管 理人 持有 本基 金 份额变 动情 况
本基金 本报 告期 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
7.2 基 金管 理人 运用 固有 资 金投资 本基 金交 易明 细
本基金 本报 告期 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 华夏鼎康债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§ 8 影响投资 者决策的其他 重要信息
8.1 报 告期 内单 一投 资者 持 有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情 况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例达 到
或者超 过 20% 的 时间 区
间
期初份 额
申
购
份
额
赎回份 额 持有份 额
份额占
比
机
构
1
2019-01-24,2019-01-28
至 2019-03-31
60,002,666.67 - - 60,002,666.67 66.40%
2
2019-01-24,2019-01-28
至 2019-02-25
60,006,333.33 - 60,006,333.33 - -
3
2019-03-13 至
2019-03-31
30,003,666.67 - - 30,003,666.67 33.20%
产品特 有风 险
本基金在报告期内存在 单 一投资者持有基金份 额比 例达到或者超过基金 总份 额 20% 的情形， 在
市 场 流动 性不 足 的情 况下， 如 遇投 资者 巨 额赎 回或集 中 赎回 ，基 金 管理 人可能 无 法以 合理 的价
格及时 变现 基金 资产 ，有 可能对 基金 净值 产生 一定 的影响 ，甚 至可 能引 发基 金的流 动性 风险 。
在 特 定情 况下 ， 若持 有基金 份 额占 比较 高 的投 资者大 量 赎回 本基 金 ，可 能导致 在 其赎 回后 本基
金 资 产规 模持 续 低于 正常运 作 水平 ，面 临 转换 运作方 式 、与 其他 基 金合 并或者 终 止基 金合 同等
情形。
8.2 影 响投 资者 决策 的其 他 重要信 息
1 、报 告期 内披 露的 主要 事 项
2019 年 1 月 25 日发 布华 夏鼎康 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 生效 公告 。
2019 年 2 月 23 日发 布华 夏鼎康 债券 型证 券投 资基 金开放 日常 申购 、 赎 回、 转 换业务 的公 告 。
2019 年 3 月 2 日发 布华 夏 基金管 理有 限公 司公 告。
2 、其 他相 关信 息
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基 金
管理公 司之 一。 公司 总部 设在北 京， 在北 京、 上海 、深圳 、成 都、 南京 、杭 州、广 州和 青岛 设 有
分公司 ，在 香港 、深 圳、 上海设 有子 公司 。公 司是 首批全 国社 保基 金管 理人 、首批 企业 年金 基 金
管理人 、 境 内首 批 QDII 基金管理 人、 境内 首只 ETF 基金管 理人 、 境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理
人、首 批内 地与 香港 基金 互认基 金管 理人 、首 批基 本养老 保险 基金 投资 管理 人资格 、首 家加 入 联
合国责 任投 资原 则组 织的 公募基 金公 司、 首批 公募 FOF 基金管理 人、 首 批公 募 养老目 标基 金管 理
人， 以及 特定 客户 资产 管 理人 、 保 险资 金投 资管 理 人， 香港 子公 司是 首批 RQFII 基金管理人 。 华
夏基金 是业 务领 域最 广泛 的基金 管理 公司 之一 。
华夏基 金以 深入 的投 资研 究为基 础， 尽力 捕捉 市场 机会， 为投 资人 谋求 良好 的回报 。根 据 银华夏鼎康债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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河证券 基金 研究 中心 基金 业绩统 计报 告， 在基 金分 类排名 中 （ 截至 2019 年 3 月 31 日数 据） ， 华夏
移动互 联混 合 （QDII ） 、 华 夏全球 科技 先锋 混合(QDII) 在“ Q D I I 基金-QDII 混合 基金-QDII 混合基
金（A 类） ” 中分 别排 序 2/34 和 7/34 ； 华夏 稳增 混合 在 “ 混 合基 金- 股债平衡 型 基金- 股债平 衡型 基
金（ A 类） ” 中排 序 3/27 ； 华 夏兴华 混合(H 类) 在“ 混合 基金- 偏股型 基金- 普通 偏股 型基金 （ 非 A 类） ”
中排 序 5/23 ；华 夏可转 债 增强债 券(A 类) 在“ 债 券基 金- 可转换债 券型 基金- 可转 换债券 型基 金（A
类） ” 中排 序 6/28 ；华 夏鼎 沛债券(A 类) 在 “ 债 券基金- 普通债券型 基金- 普通 债券 型基金 （二 级 A
类） ” 中排 序 3/230 ； 华夏 聚 利债券 在 “ 债券 基金- 普通 债券型 基金- 普通 债券 型基 金 （ 可投 转债 A 类 ） ”
中排 序 3/174 ； 华夏 债券(C 类) 在“ 债券 基金- 普通 债券 型基金- 普通 债券 型基 金 （ 可投转 债 非 A 类） ”
中排序 7/107 ； 华夏 中小 板 ETF 在 “ 股票 基金- 股票 ETF 基金- 规模指数 股票 ETF 基金 ” 中排 序 7/62 ；
华夏中 小企 业板 ETF 联接(A 类) 在“ 股 票基 金- 股票 ETF 联接基金- 规模指 数股 票 ETF 联接基金 （A
类） ” 中排 序 6/47 。
1 季度 ，公 司及 旗下 基金 荣膺由 基金 评价 机构 颁发 的多项 奖项 。2019 年 3 月 ，在由 《证 券时
报》举 办的 第十 四届 中国 基 金 业明 星基 金奖 颁奖 典礼 上 ，华 夏安 康债 券、 华夏 收 益债 券（QDII ）
和华夏 鼎茂 债券 分别 荣获 五年持 续回 报积 极债 券型 明星基 金、 三年 持续 回报QDII 明星基金和2018
年度普 通债 券型 明星 基金 。
在客户 服务 方面 ，1 季度 ，华夏 基金 继续 以客 户需 求为导 向， 努力 提高 客户 使用的 便利 性和
服务体 验： （1 ） 直销 电子 交易平 台开 通华 夏惠 利货 币 A 的 快速 赎回 业务 ， 为 广大投 资者 的资 金 使
用提供 便利 ； （2 ）微 信公 众号上 线基 金分 红通 知和 净值查 询功 能， 让客 户及 时掌握 分红 信息 和 净
值变动 情况 ，提 升客 户体 验； （3 ）与 华融 湘江 银行 、微众 银行 等代 销机 构合 作，为 投资 者提 供 更
多便捷 的理 财渠 道； （4 ） 开展 “ 四人 拼团 瓜分 红包 ” 、 “ 今天 能破 亿么 ？ ” 、 “ 你 的今年 收益 知否 ？知
否？ ” 等活 动， 为客 户提 供 了多样 化的 投资 者教 育和 关怀服 务。
§ 9 备查文件 目录
9.1 备 查文 件目 录
9.1.1 中国 证监 会准 予基 金 注册的 文件 ；
9.1.2 《 华夏 鼎康 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 ；
9.1.3 《 华夏 鼎康 债券 型证 券投资 基金 托管 协议 》 ；
9.1.4 法律 意见 书；
9.1.5 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
9.1.6 基金 托管 人业 务资 格 批件、 营业 执照 。 华夏鼎康债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件 。 在 支付 工 本费后 ， 投资 者
可在合 理时 间内 取得 备查 文件的 复制 件或 复印 件。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 九年 四月 二十 日
