对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
九泰日添金货币A(001842)

九泰日添金货币:2019年第一季度报告

 
 
九 泰日添 金货 币市场 基金 
2019 年第 1 季 度报告 
 
2019 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 九泰 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中国 建 设银 行股 份有 限公司 
报告送出 日期 :2019 年 4 月 20 日 
 
 
 九泰 日添 金货币 2019 年第 1 季度 报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重 要 提示 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。


基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定,于 2019 年 4 月 17 日 复核了本 报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ,保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈 述或者重大 遗漏。


基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产, 但 不保证基 金一定盈 利。


基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招募 说明书。


本报告中财 务资料未 经审计。


本报告期自 2019 年1 月 1 日 起至 3 月 31 日止。 §2 基 金 产品 概况 基金简称 九泰日添金 货币 基金主代码 001842 交易代码 001842 基金运作方 式 契约型、开 放式 基金合同生 效日 2015 年12 月8 日 报告期末基 金份额总 额 1,225,046,466.71 份 投资目标 在保持基金 资产的低 风险和高 流动性的 前提下 , 力争 实现超越业 绩比较基 准的投资 回报。 投资策略 本基金根据 对利率尤 其是短期 利率变动 的预测 , 采用 定性和定量 分析的方 法, 构建稳 健的投资 组合。 投资 策略包括类 属配置策 略、 现金流 管理策略、 久期控制 策略、 银行存款 投资策略、 同 业存单投 资策略 、 资产 支持证券投 资策略等 。 业绩比较基 准 七天通知存 款利率( 税后) 风险收益特 征 本基金为货 币市场证 券投资基 金, 是证券投 资基金中 的低风险品 种。 本基金的 预期收益 和风险低 于股票型 基金、混合 型基金、 债券型基 金。 基金 管理人 九泰基金管 理有限公 司 基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司 下属 分 级基 金 的基金 简称 九泰日添金 货币 A 九泰日添金 货币 B 下属分 级基 金的交易 代码 001842 001843 报告期末 下 属分 级基 金的份额 总额 236,597,815.87 份 988,448,650.84 份


九泰 日添 金货币 2019 年第 1 季度 报告 第 3 页 共 13 页


§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 财务指标 单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期( 2019 年 1 月 1 日 - 2019 年3 月 31 日 ) 九泰日添金 货币 A 九泰日添金 货币 B 1. 本期已实现 收益 1,669,490.60 4,670,219.98 2 .本期利润 1,669,490.60 4,670,219.98 3 .期末基金 资产净值 236,597,815.87 988,448,650.84 注:1 、本基 金收益分 配是按日 结转份额 ;





2 、 本 期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含公允 价值变 动收益 ) 扣 除相关费用 后的余额 ,本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益,由 于货币市 场基 金采用摊余 成本法核 算, 因此, 公允价 值变动 收益为 零, 本期已实现 收益和本 期利润的 金额相等 。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值 收益率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较 九泰日添金货币A 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收 益率标准差 ④ ①-③ ② -④ 过去三个月 0.5526% 0.0019% 0.3329% 0.0000% 0.2197% 0.0019% 注:本基金 收益分配 是按日结 转份额。 九泰日添金货币B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收 益率标准差 ④ ①-③ ② - ④ 过去三个月 0.6124% 0.0019% 0.3329% 0.0000% 0.2795% 0.0019% 注:本基金 收益分配 是按日结 转份额。 九泰 日添 金货币 2019 年第 1 季度 报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值 收益率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率 变动 的比较 九泰 日添 金货币 2019 年第 1 季度 报告 第 5 页 共 13 页


注:1. 本基 金合同于2015 年 12 月8 日 生效,截 至本 报告期末, 本基金合 同生效已 满一年, 距建 仓期结束已 满一年。





2. 根据 基金合同 的规定, 自本基金 合同生效 之日 起 6 个月内 基金的投 资比例需 符合基金 合同 要求,本基 金建仓期 结束时各 项资产配 置比例符 合合 同约定。 §4 管 理 人报 告 4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘勇 基金经理 2018 年 11 月 26 日 - 9 北京大学金 融数学系 学士、 硕 士, 中国籍, 具有基金 从业资 格,9 年 证券从业 经验 。 历任 博时基金固 定收益部 研究员、 博 时 基 金 固 定 收 益 部 基 金 经 理助理。2015 年 5 月 加入九 泰基金管理 有限公司, 现任绝 九泰 日添 金货币 2019 年第 1 季度 报告 第 6 页 共 13 页


对收益部基 金经理, 九 泰天宝 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 2018 年10 月31 日至今) 、 九泰日添金货币市场基金 (2018 年 11 月 26 日 至今) 、 九 泰 久 稳 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资基金 ( 原九泰久 稳保本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ,2018 年 11 月 26 日 至今) 、 九泰久 鑫债券型证 券投资基 金 (2018 年 11 月 26 日至今) 的 基 金经 理。 注: 证券 从业的含 义遵从行 业协会 《证券业 从业人员 资格管理办 法》 的 相关规定 。 表中 的任职日 期 和离职日期 均指公司 相关公告 中披露的 日期。 4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 报告期内, 本基金管 理人严格 遵守《中 华人民共 和国 证券投资基 金法》 、 《 公开募集 证券投资 基金运作管 理办法》 、 《证券投 资基金管 理公司公 平交 易制度指导 意见》等 法律法规 及基金合 同、 招募说明书 等有关基 金法律文 件的规定 ,本着诚 实信 用、勤勉尽 责、安全 高效的原 则管理和 运用 基金资产, 在严格控 制投资风 险的基础 上,为基 金份 额持有人谋 求最大利 益,没有 损害基金 份额 持有人利益 的行为。 4.3 公平 交易专项说明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 本基金管理 人一贯公 平对待旗 下管理的 所有基金 和组 合, 制定并严格 遵守相应 的制度 和流程, 通过系统和 人工等方 式在各环 节严格控 制交易公 平执 行。报告期 内,本公 司严格执 行了《证 券投 资基金管理 公司公平 交易制度 指导意见 》和公司 内部 公平交易制 度的规定 。 本基金管理 人通过统 计检验的 方法对管 理的不同 组合,在不同时间 窗下(1 日内、3 日 内、5 日 内)的季度 同向交易 价差进行 了专项分 析,未发 现违 反公平交易 原则的异 常情况。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 报告期内未 发现本基 金存在异 常交易行 为,报告 期内 本公司所管 理的投资 组合未发 生交易所 公开竞价的 同日反向 交易成交 较少的单 边交易量 超过 该证券当日 成交量 5% 的情况。


九泰 日添 金货币 2019 年第 1 季度 报告 第 7 页 共 13 页


4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 报告期内, 本基金的 流动性没 有出现异 常,满足 了投 资者正常的 申购和赎 回申请。 本基金把 保证资产的 安全性放 在首位, 综合考虑 外部评级 和内 部评级,严 控信用风 险。本基 金将继续 密切 关注经济基 本面和政 策面的变 化以及资 金面的走 向, 判断各大类 资产的价 格走势 , 把握投 资机会。


4.5 报告 期内基金的业 绩表现 本报告期九 泰日添金 货币 A 的 基金份额 净值收益 率为0.5526% ,本 报告期九 泰日添金 货币 B 的基金份额 净值收益 率为 0.6124% ,同 期业绩比 较基 准收益率为 0.3329% 。 4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明 本基金报告 期内未发 生连续 20 个工作 日基金份 额持 有人数量不 满 200 人 或者基金 资产净值 低于 5000 万元的情 形。 §5 投 资 组合 报告 5.1 报告 期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (% ) 1 固定收益投 资 769,736,664.25 62.79 其中:债券 769,736,664.25 62.79 资产支持证 券 -


- 2 买入返售金 融资产 382,275,733.41 31.18 其中:买断 式回购的 买入 返售金融资 产 - - 3 银行存款和 结算备付 金合 计 70,276,077.21 5.73 4 其他资产 3,569,316.49 0.29 5 合计 1,225,857,791.36 100.00


5.2 报告 期债券回购融 资情况


序号 项目 金额(元) 占基金资产 净值的比 例 (% ) 1 报告期内债 券回购融 资余额 - 4.35 其中:买断 式回购融 资 - - 九泰 日添 金货币 2019 年第 1 季度 报告 第 8 页 共 13 页


2 报告期末债 券回购融 资余额 - - 其中:买断 式回购融 资 - - 注:本报告 期内,债 券回购融 资余额占 基金资产 净值 的比例为报 告期内每 个交易日 融资余额 占基 金资产净值 比例的简 单平均值 。 债券 正回购的资金 余额超过基 金资产净值的 20% 的 说明 本报告期内 ,本货币 市场基金 债券正回 购的资金 余额 未超过基金 资产净值 的 20%。 5.3 基金 投资组合平均 剩余期限 5.3.1 投资 组合平均剩余 期限基本情 况 项目 天数 报告期末投 资组合平 均剩余期 限 29 报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值 53 报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 18


报告 期内投资组合 平均剩余期 限超过 120 天情况说 明 本报告期内 ,本货币 市场基金 未发生投 资组合平 均剩 余期限超过 120 天的 情况。 5.3.2 报告 期末投资组合 平均剩余期 限分布比例


序号 平均剩余期 限 各期限资产 占基金资 产净值 的比例(%) 各期限负债 占基金资 产净值 的比例(%) 1 30 天以内 76.93


-


其中:剩余 存续期超 过 397 天的浮动利 率债 - - 2 30 天(含)-60 天 9.78 - 其中:剩余 存续期超 过 397 天的浮动利 率债 - - 3 60 天(含)-90 天 - - 其中:剩余 存续期超 过 397 天的浮动利 率债 - - 4 90 天(含)-120 天 - - 其中:剩余 存续期超 过 397 天的浮动利 率债 - - 5 120 天( 含)-397 天( 含) 13.06 - 其中:剩余 存续期超 过 397 天的浮动利 率债 - - 合计 99.77 -


九泰 日添 金货币 2019 年第 1 季度 报告 第 9 页 共 13 页


5.4 报告 期内投资组合 平均剩余存 续期超过 240 天情况 说明 本报告期内 ,本货币 市场基金 未发生投 资组合平 均剩 余存续期超 过 240 天 的情况。 5.5 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


序号 债券品种 摊余成本( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 19,997,088.91 1.63 2 央行票据 - - 3 金融债券 39,996,738.33 3.26 其中:政策 性金融债 39,996,738.33 3.26 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 420,002,889.29 34.28 6 中期票据 - - 7 同业存单 289,739,947.72 23.65 8 其他 - - 9 合计 769,736,664.25 62.83 10 剩余存续期 超过 397 天的浮 动利率债券 - -


5.6 报告 期末按摊余成 本占基金资 产净值比例 大小 排序 的前十名债券 投资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本(元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 011900439 19 光明 SCP001 800,000 80,002,391.06 6.53 2 011900387 19 中信股 SCP001 800,000 80,000,104.48 6.53 3 011900099 19 澜沧江 SCP001 700,000 70,000,235.77 5.71 4 011900646 19 海国鑫泰 SCP004 700,000 70,000,094.32 5.71 5 011900041 19 中电投 SCP002 700,000 70,000,033.63 5.71 6 011900542 19 苏州国际 SCP003 500,000 50,000,030.03 4.08 7 111806188 18 交通银行 CD188 500,000 49,869,119.75 4.07 8 160412 16 农发12 400,000 39,996,738.33 3.26 9 111992933 19 北京农商 银行 CD048 400,000 39,978,610.09 3.26 10 111992987 19 青岛银行 CD043 400,000 39,978,537.68 3.26


5.7 “ 影子定 价 ” 与 “ 摊余成本 法 ” 确定的基金 资产净值的 偏离


项目 偏离情况


报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 九泰 日添 金货币 2019 年第 1 季度 报告 第 10 页 共 13 页


报告期内偏 离度的最 高值 0.0480% 报告期内偏 离度的最 低值 0.0048% 报告期内每 个 工作 日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值 0.0266%


报告 期内负偏离度 的绝对值达到 0.25% 情 况说明 本报告期内 ,本货币 市场基金 未发生负 偏离度的 绝对 值达到 0.25% 的情况 。 报告 期内正偏离度 的绝对值达到 0.5% 情况说 明 本报告期内 ,本货币 市场基金 未发生正 偏离度的 绝对 值达到 0.5% 的情况。 5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前十名资产 支持证券投 资明 细


本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 5.9 投资 组合报告附注 5.9.1 基金 计价方法说明 本基金估值 采用 “摊余成 本法” , 即估 值对象以 买入成 本列示, 按照票 面利率或 协议利率 并考 虑其买入时 的溢价与 折价,在 剩余存续 期内平均 摊销 ,每日计提 损益。 5.9.2 本基 金投资的前十 名证券的发 行主体本期 受到调查 以及处罚的情 况的说明 报告期内本 基金投资 的前十名 证券的 发 行主体未 被监 管部门立案 调查,在 本报告编 制日前一 年内本基金 投资的前 十名证券 的发行主 体未受到 公开 谴责、处罚 。 5.9.3 其他 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清 算款 - 3 应收利息 2,623,570.87 4 应收申购款 945,745.62 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 3,569,316.49


九泰 日添 金货币 2019 年第 1 季度 报告 第 11 页 共 13 页


5.9.4 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入的原因 ,分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。 §6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 九泰日添金 货币 A 九泰日添金 货币 B 报告期期初 基金份额 总额 352,898,007.65 1,021,522,147.28 报告期期间 基金总申 购份额 90,336,629.36 613,804,287.30 报告期期间 基金总赎 回份额 206,636,821.14 646,877,783.74 报告期期末 基金份额 总额 236,597,815.87 988,448,650.84 注: 申购份额含 红利再投 和因份额 升降级导 致的强制 调增份额, 赎回 份额含因 份额升降 级导致的 强 制调减份额 。 §7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金交易 明 细 本报告期内 ,基金管 理人未运 用固有资 金投资本 基金 。 §8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 投资 者类 别 报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 产品 1 20190129 至 20190218 201,672,455.00 1,274,505.66 0.00 202,946,960.66 16.57% 2 20190225 至 20190328 201,672,455.00 1,274,505.66 0.00 202,946,960.66 16.57% 产品特有风 险 1、出现巨额 赎回的风 险 该机构投资者在开放日大 额赎回时可能导 致本基金发 生巨额赎回,当基金出现 巨额赎回时,根 据基 金当时资产组合状况,基 金管理人有可能 对部分赎回 申请延期办理或对已确认 的赎回进行部分 延期 九泰 日添 金货币 2019 年第 1 季度 报告 第 12 页 共 13 页


支付。 在单 个基金份 额持有 人的赎回 申请超过 基金总 份额 30%以上 的情形 下, 基金 管理人可 以对该 单 个基金份额持有人超过前 述约定比例的赎 回申请实施 延期办理。其他投资者的 小 额赎回申请也 可能 面临部分延 期办理的 风险或对 已确认的 赎回进行 部分 延期支付的 风险。当 连续 2 个开放 日以上( 含 本数)发生巨额赎回,本 基金管理人有可 能暂停接受 赎回申 请,已接受的赎回 申请可以延缓支 付赎 回款项, 但不 得超过 20 个工作日。 投资者可 能面临赎 回申请无法 确认或者 无法及时 收到赎回 款项的 风险。 2、基金规模 过小导致 基金合同 终止的风 险 根据基金合 同的约定, 基金合同 生效后, 连 续 20 个工 作日出现基 金份额持 有人数量 不满 200 人或者 基金资产净 值低于 5,000 万元 情形的, 基 金管理人 应 当在定期报 告中予以 披露; 连续 60 个工作 日出 现前述 情形 的, 本基金 合同终止, 无须召开 基金份 额 持有人大会。 机构投资 者在开放 日大额赎 回后, 可能出现本 基金的基 金资产净 值连续 60 个工作 日低 于 5,000 万 元情形 , 届 时本 基金存 在基金合 同终 止的风险。 注:申购份 额包含红 利再投导 致的强制 调增份额 。 8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 报告期内, 本基金未 发生影响 投资者决 策的其他 重要 信息。 §9 备 查 文件 目录 9.1 备查 文件目录 1 、中国证监 会准予基 金募集的 文件; 2 、基金合同 ; 3 、托管协议 ; 4 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 ; 5 、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 ; 6 、中国证监 会 要求的 其他文件 。 9.2 存放 地点 《基金合同》 、 《托管 协议》存 放在基金 管理人和 基金 托管人处; 其余备查 文件存放 在基金管 理人处。 9.3 查阅 方式 投资者可在 营业时间 免费到存 放地点查 阅,也可 按工 本费购买复 印件。 九泰 日添 金货币 2019 年第 1 季度 报告 第 13 页 共 13 页


九泰 基金管理有限 公司 2019 年 4 月 20 日