东吴货币市场证券投资基金 东吴货币市场证券投资基金 东吴货币市场证券投资基金 东吴货币市场证券投资基金
2019 2019 2019 2019 年第 年第 年第 年第 1 1 1 1 季度报告 季度报告 季度报告 季度报告
2019 2019 2019 2019 年 年 年 年 3 3 3 3 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：东吴基金管理有限公司 东吴基金管理有限公司 东吴基金管理有限公司 东吴基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：中国农业银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司
报告 报告 报告 报告送出日期 送出日期 送出日期 送出日期： ： ： ：二〇一九年四月二十日 二〇一九年四月二十日 二〇一九年四月二十日 二〇一九年四月二十日
东吴货币市场证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§ § § §1 1 1 1
重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 9 年 4 月 1 7 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 。 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。 本 报 告 期 自 2 0 1 9 年 1 月 1 日 起 至 3 月 3 1 日 止 。 § § § §2
基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况
基 金 简 称 东 吴 货 币 基 金 主 代 码 5 8 3 0 0 1 交 易 代 码 5 8 3 0 0 1 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 0 年 5 月 1 1 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 4 , 9 5 2 , 9 7 5 , 2 9 8 . 4 9 份 投 资 目 标 在 控 制 风 险 和 保 证 流 动 性 的 前 提 下 ， 通 过 主 动 式 管 理 及 量 化 分 析 , 为 投 资 者 提 供 稳 定 的 收 益 。 投 资 策 略 本 基 金 采 取 积 极 的 投 资 策 略 ， 自 上 而 下 地 进 行 投 资 管 理 。 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 ， 形 成 对 短 期 利 率 变 化 方 向 的 预 测 ； 在 此 基 础 之 上 ， 确 定 组 合 久 期 和 类 别 资 产 配 置 比 例 ； 在 此 框 架 之 下 ， 通 过 把 握 收 益 率 曲 线 形 变 和 无 风 险 套 利 机 会 来 进 行 品 种 选 择 。 业 绩 比 较 基 准 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 （ 税 后 ） 。 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 ， 在 所 有 证 券 投 资 基 金 中 ， 是 风 险 相 对 较 低 的 基 金 产 品 。 在 一 般 情 况 下 ， 其 风 险 与 预 期 收 益 均 低 于 一 般 债 券 基 金 ， 也 低 于 混 合 型 基 金 与 股 票 型 基 金 。 基 金 管 理 人 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 东 吴 货 币 A 东 吴 货 币 B 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 5 8 3 0 0 1 5 8 3 1 0 1 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 7 5 , 9 3 6 , 1 3 5 . 8 3 份 4 , 8 7 7 , 0 3 9 , 1 6 2 . 6 6 份
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§ § § §3
主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 （ 2 0 1 9 年 1 月 1 日 － 2 0 1 9 年 3 月 3 1 日 ）
东 吴 货 币 A 东 吴 货 币 B 1 . 本 期 已 实 现 收 益 5 8 6 , 1 5 2 . 5 2 4 2 , 3 8 0 , 7 8 5 . 6 0 2 ． 本 期 利 润 5 8 6 , 1 5 2 . 5 2 4 2 , 3 8 0 , 7 8 5 . 6 0 3 ． 期 末 基 金 资 产 净 值 7 5 , 9 3 6 , 1 3 5 . 8 3 4 , 8 7 7 , 0 3 9 , 1 6 2 . 6 6 注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ， 由 于 本 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算 ， 因 此 ， 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零 ， 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 。 2 、 本 基 金 无 持 有 人 认 购 / 申 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 。 3 、 本 基 金 收 益 分 配 按 日 结 转 份 额 。 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值 本报告期基金份额净值 本报告期基金份额净值 本报告期基金份额净值收益 收益 收益 收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴货币 A
阶 段 净 值 收 益 率 ① 净 值 收 益 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三 个 月 0 . 5 5 1 9 % 0 . 0 0 0 8 % 0 . 3 3 2 9 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 2 1 9 0 % 0 . 0 0 0 8 % 注 ： 1 、 比 较 基 准 = 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 （ 税 后 ） 。 2 、 本 基 金 收 益 分 配 按 日 结 转 份 额 。 东吴货币 B
阶 段 净 值 收 益 率 ① 净 值 收 益 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三 个 月 0 . 6 1 2 2 % 0 . 0 0 0 8 % 0 . 3 3 2 9 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 2 7 9 3 % 0 . 0 0 0 8 % 注 ： 1 、 比 较 基 准 = 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 （ 税 后 ） 。 2 、 本 基 金 收 益 分 配 按 日 结 转 份 额 。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值 自基金合同生效以来基金累计净值 自基金合同生效以来基金累计净值 自基金合同生效以来基金累计净值收益率 收益率 收益率 收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较 变动的比较 变动的比较 变动的比较
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注 ： 1 、 比 较 基 准 = 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 （ 税 后 ） 。 2 、 本 基 金 收 益 分 配 按 日 结 转 份 额 。 § § § §4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）简介 简介 简介 简介
姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 邵 笛 基 金 经 理 2 0 1 4 年 1 0 月 3 1 日 - 1 2 年 邵 笛 ， 硕 士 ， 上 海 财 经 大 学 工 商 管 理 专 业 。 曾 就 职 于 上 海 文 筑 建 筑 咨 询 公 司 、 上 海 永 一 房 产 咨 询 有 限 公 司 ， 自 2 0 0 6 年 9 月 起 加 入 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 一 直 从 事 证 券 投 资 研 究 工 作 ， 曾 任 交 易 员 、 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 ， 自 2 0 1 4 年 1 0 月 3 1 日 起 任 东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自 2 0 1 8东吴货币市场证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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年 4 月 1 1 日 起 担 任 东 吴 增 鑫 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ， 自 2 0 1 8 年 4 月 2 3 日 起 担 任 东 吴 悦 秀 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ， 自 2 0 1 9 年 4 月 1 日 起 担 任 东 吴 鼎 元 双 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 王 文 华 基 金 经 理 2 0 1 8 年 4 月 1 1 日 - 1 2 年 王 文 华 ， 历 任 中 诚 信 证 券 评 估 有 限 公 司 信 贷 评 级 分 析 员 、 联 合 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 高 级 项 目 经 理 、 中 诚 信 证 券 评 估 有 限 公 司 债 券 信 用 评 级 高 级 分 析 师 。 2 0 1 2 年 3 月 至 今 就 职 于 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 固 定 收 益 部 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 ， 现 任 基 金 经 理 ， 其 中 ， 自 2 0 1 4 年 1 0 月 1 6 日 起 担 任 东 吴 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 自 2 0 1 6 年 1 1 月 7 日 担 任 东 吴 增 鑫 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ， 自 2 0 1 8 年 4 月 1 1 日 起 担 任 东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 注 ： 1 、 此 处 的 任 职 日 期 为 对 外 公 告 之 日 。
2 、 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 相 关 规 定 。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 中 国 证 监 会 的 规 定 和 基 金 合 同 的 规 定 及 其 他 有 关 法 律 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 ， 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。 4.3 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 按 照 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定 ， 严 格 执 行 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 ， 加 强 了 对 所 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 价 差 的 分 析 , 确 保 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 在 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 和 环 节 得 到 公 平 对 待 。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明
本 报 告 期 内 ， 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。
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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
1 月 初 ， 经 济 延 续 去 年 的 下 滑 态 势 ， P M I 跌 破 5 0 的 枯 荣 线 ， 央 行 下 调 存 款 准 备 金 率 1 个 百 分 点 ， 1 0 年 期 国 开 债 收 益 率 自 3 . 6 4 % 下 行 至 3 . 4 7 % 。 1 月 中 旬 至 2 月 底 ， 1 0 年 期 国 开 债 收 益 率 转 而 上 行 至 3 . 7 % 左 右 。 一 方 面 ， 国 家 通 过 减 税 、 支 持 银 行 发 行 永 续 债 等 方 式 加 大 宽 信 用 的 力 度 ， 1 月 份 社 融 数 据 大 幅 超 预 期 ， 另 外 一 方 面 ， 股 票 市 场 持 续 上 行 ， 市 场 风 险 偏 好 提 升 。 3 月 ， 经 济 数 据 进 一 步 下 行 ， 且 社 融 数 据 回 落 ， 1 0 年 期 国 开 债 收 益 率 下 行 至 最 低 3 . 5 7 % 附 近 。 3 月 底 4 月 初 ， P M I 数 据 超 预 期 上 行 至 5 0 . 5 ， 微 观 数 据 显 示 经 济 在 逐 步 回 暖 ， 引 发 债 券 市 场 调 整 ， 1 0 年 期 国 开 债 收 益 率 又 上 行 至 3 . 7 % 左 右 。 本 基 金 资 产 配 置 ： 以 存 款 和 存 单 为 主 ， 剩 余 期 限 适 中 。
4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
本 报 告 期 东 吴 货 币 A 的 基 金 份 额 净 值 收 益 率 为 0 . 5 5 1 9 % ， 本 报 告 期 东 吴 货 币 B 的 基 金 份 额 净 值 收 益 率 为 0 . 6 1 2 2 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0 . 3 3 2 9 % 。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 。
§ § § §5
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ） 1 固 定 收 益 投 资 3 , 3 4 9 , 7 4 1 , 9 2 3 . 4 4 6 2 . 1 4
其 中 ： 债 券 3 , 3 4 9 , 7 4 1 , 9 2 3 . 4 4 6 2 . 1 4
资 产 支 持 证 券 -
- 2 买 入 返 售 金 融 资 产 1 , 0 9 6 , 3 0 7 , 3 6 4 . 5 0
2 0 . 3 4
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 9 1 5 , 1 7 9 , 7 2 2 . 6 1 1 6 . 9 8 4 其 他 资 产 2 9 , 6 0 8 , 4 3 8 . 5 7 0 . 5 5 5 合 计 5 , 3 9 0 , 8 3 7 , 4 4 9 . 1 2 1 0 0 . 0 0
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5.2 报告期债券回购融资情况 报告期债券回购融资情况 报告期债券回购融资情况 报告期债券回购融资情况
序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ ％ ） 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 2 . 4 9
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 - 序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ ％ ） 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 4 3 5 , 2 4 6 , 2 6 2 . 3 8 8 . 7 9
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 - - 注 ： 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 20% 20% 20%的说明 的说明 的说明 的说明
本 基 金 本 报 告 期 内 不 存 在 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 2 0 % 的 情 况 。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况
项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 5 7 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 6 2 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 2 4 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 120 120 120 天情况说明 天情况说明 天情况说明 天情况说明
本 基 金 本 报 告 期 内 不 存 在 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 1 2 0 天 的 情 况 。 本 基 金 合 同 约 定 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 不 超 过 1 2 0 天 ， 如 有 超 过 应 当 在 1 0 个 交 易 日 内 调 整 。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ % ） 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ % ） 1 3 0 天 以 内 4 8 . 0 9
8 . 7 9
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债 1 . 8 1 - 2 3 0 天 ( 含 ) - 6 0 天 1 1 . 7 1 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债 - - 3 6 0 天 ( 含 ) - 9 0 天 2 8 . 4 3 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债 - - 4 9 0 天 ( 含 ) - 1 2 0 天 6 . 8 5 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债 - - 5 1 2 0 天 ( 含 ) - 3 9 7 天 （ 含 ） 1 3 . 1 7 - 东吴货币市场证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债 - - 合 计 1 0 8 . 2 5 8 . 7 9 注 ： 本 基 金 合 同 约 定 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 不 超 过 1 2 0 天 。 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明 天情况说明 天情况说明 天情况说明
本 报 告 期 内 未 出 现 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 2 4 0 天 的 情 况 。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ） 1 国 家 债 券 9 9 , 7 0 1 , 2 0 5 . 0 4 2 . 0 1 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 3 3 9 , 7 3 8 , 8 3 7 . 2 1 6 . 8 6
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 3 3 9 , 7 3 8 , 8 3 7 . 2 1 6 . 8 6 4 企 业 债 券 6 , 9 9 1 , 4 2 3 . 0 5 0 . 1 4 5 企 业 短 期 融 资 券 1 , 0 6 9 , 6 4 6 , 1 1 7 . 7 7 2 1 . 6 0 6 中 期 票 据 4 0 1 , 0 8 9 , 9 6 5 . 8 4 8 . 1 0 7 同 业 存 单 1 , 4 3 2 , 5 7 4 , 3 7 4 . 5 3 2 8 . 9 2 8 其 他 - - 9 合 计 3 , 3 4 9 , 7 4 1 , 9 2 3 . 4 4 6 7 . 6 3 1 0 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债 券 8 9 , 7 6 7 , 7 7 3 . 6 7 1 . 8 1 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序 排序 排序 排序的前十名债券投资明 的前十名债券投资明 的前十名债券投资明 的前十名债券投资明细 细 细 细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 （ 张 ） 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ） 1 1 1 1 6 1 3 0 5 4 1 6 浙 商 C D 0 5 4 3 , 0 0 0 , 0 0 0 3 0 0 , 1 5 0 , 1 2 3 . 8 5 6 . 0 6 2 1 0 1 6 5 3 0 2 2 1 6 国 电 集 M T N 0 0 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 5 3 5 , 8 7 3 . 5 0 4 . 0 5 3 0 1 1 8 0 2 0 3 8 1 8 邮 政 S C P 0 0 2 2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 1 9 1 , 5 3 6 . 1 3 4 . 0 4 4 1 1 1 8 1 2 0 9 3 1 8 北 京 银 行 C D 0 9 3 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 9 , 7 2 8 , 9 2 3 . 9 8 4 . 0 3 5 1 1 1 9 1 9 0 3 2 1 9 恒 丰 银 行 C D 0 3 2 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 9 , 6 5 0 , 7 7 4 . 3 1 4 . 0 3 6 0 1 1 9 0 0 1 7 1 1 9 南 电 S C P 0 0 5 1 , 5 0 0 , 0 0 0 1 5 0 , 0 5 6 , 8 3 4 . 9 6 3 . 0 3 7 1 0 1 4 5 3 0 0 9 1 4 铁 道 M T N 0 0 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 0 , 3 2 1 , 2 9 0 . 4 9 2 . 0 3 8 1 0 1 6 5 1 0 2 3 1 6 中 石 油 M T N 0 0 2 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 0 , 2 3 2 , 8 0 1 . 8 5 2 . 0 2 9 0 1 1 8 0 1 6 9 6 1 8 大 唐 发 电 S C P 0 0 6 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 4 5 , 2 7 9 . 8 2 2 . 0 2 1 0 0 1 1 9 0 0 7 2 8 1 9 南 电 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 , 1 4 1 . 7 1 2 . 0 2 东吴货币市场证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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S C P 0 1 4 5.7 “ 影子定价 影子定价 影子定价 影子定价” 与 与 与 与“ 摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法” 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离
项 目 偏 离 情 况
报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0 . 2 5 ( 含 ) - 0 . 5 % 间 的 次 数 0 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0 . 1 3 5 4 % 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0 . 0 3 3 2 % 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0 . 0 6 7 9 % 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%情况说明 情况说明 情况说明 情况说明
本 基 金 本 报 告 期 内 无 负 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0 . 2 5 % 的 情 况 。 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%情况说明 情况说明 情况说明 情况说明
本 基 金 本 报 告 期 内 无 正 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0 . 5 % 的 情 况 。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 排序 排序 排序的前十名资产支持证券投资明 的前十名资产支持证券投资明 的前十名资产支持证券投资明 的前十名资产支持证券投资明
细 细 细 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。 5.9 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明 基金计价方法说明 基金计价方法说明 基金计价方法说明
本 基 金 采 用 固 定 份 额 净 值 ， 基 金 份 额 账 面 净 值 始 终 保 持 为 1 . 0 0 0 0 元 。
本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法 ， 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示 ， 按 票 面 利 率 或 协 议 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价 ， 在 剩 余 存 续 期 内 平 均 摊 销 ， 每 日 计 提 损 益 。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。 5.9.3 其他资产构成 其他资产构成 其他资产构成 其他资产构成
序 号 名 称 金 额 （ 元 ） 1 存 出 保 证 金 1 0 6 , 2 3 4 . 1 3 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 利 息 2 9 , 4 5 2 , 1 0 4 . 4 4 4 应 收 申 购 款 5 0 , 1 0 0 . 0 0 5 其 他 应 收 款 - 6 待 摊 费 用 - 7 其 他 - 8 合 计 2 9 , 6 0 8 , 4 3 8 . 5 7 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。 东吴货币市场证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§ § § §6
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单 位 ： 份 项 目 项 目 项 目 项 目
东 吴 货 币 A 东 吴 货 币 B 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2 3 0 , 7 3 9 , 9 4 5 . 7 2 5 , 8 8 9 , 5 8 3 , 7 3 0 . 5 6 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 5 0 , 9 9 3 , 2 1 5 . 0 4 5 , 8 3 7 , 0 8 0 , 4 8 8 . 5 8 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 2 0 5 , 7 9 7 , 0 2 4 . 9 3 6 , 8 4 9 , 6 2 5 , 0 5 6 . 4 8 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 7 5 , 9 3 6 , 1 3 5 . 8 3 4 , 8 7 7 , 0 3 9 , 1 6 2 . 6 6 注 ： 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 份 额 级 别 调 整 和 转 换 入 份 额 ， 基 金 总 赎 回 份 额 含 份 额 级 别 调 整 和 转 换 出 份 额 。 § § § §7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本 报 告 期 间 无 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 。 § § § §8
影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况 的情况 的情况 的情况
本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息
无 。 § § § §9
备 备 备 备查文件目录 查文件目录 查文件目录 查文件目录
9.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1 、 中 国 证 监 会 批 准 东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ； 2 、 《 东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ； 3 、 《 东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ； 4 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ； 5 、 报 告 期 内 东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 各 项 公 告 的 原 稿 。
9.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
《 基 金 合 同 》 、 《 托 管 协 议 》 存 放 在 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 ； 其 余 备 查 文 件 存 放 在 基 金 管 理 人 处 。 东吴货币市场证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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9.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 。 网 站 ： h t t p ： / / w w w . s c f u n d . c o m . c n 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 。 客 户 服 务 中 心 电 话 （ 0 2 1 ） 5 0 5 0 9 6 6 6 / 4 0 0 - 8 2 1 - 0 5 8 8
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