东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基
金 金 金 金
2019 2019 2019 2019 年第 年第 年第 年第 1 1 1 1 季度报告 季度报告 季度报告 季度报告
2019 2019 2019 2019 年 年 年 年 3 3 3 3 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：东吴基金管理有限公司 东吴基金管理有限公司 东吴基金管理有限公司 东吴基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司
报告 报告 报告 报告送出日期 送出日期 送出日期 送出日期： ： ： ：二〇一九年四月二十日 二〇一九年四月二十日 二〇一九年四月二十日 二〇一九年四月二十日
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年 第 1 季度 报告
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§ § § §1 1 1 1
重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 9 年 4 月 1 7 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 。 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。 本 报 告 期 自 2 0 1 9 年 1 月 1 日 起 至 3 月 3 1 日 止 。
§ § § §2
基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况
基 金 简 称 东 吴 安 盈 量 化 基 金 主 代 码 0 0 2 2 7 0
交 易 代 码 0 0 2 2 7 0 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 6 年 2 月 3 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3 6 3 , 4 4 4 , 9 7 7 . 1 0 份 投 资 目 标 本 基 金 通 过 灵 活 应 用 选 股 、 择 时 量 化 策 略 ， 在 充 分 控 制 基 金 财 产 风 险 和 保 证 基 金 财 产 流 动 性 的 基 础 上 ， 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 ， 力 争 实 现 基 金 财 产 的 长 期 稳 健 增 值 。 投 资 策 略 本 基 金 在 资 产 配 置 过 程 中 严 格 遵 循 自 上 而 下 的 配 置 原 则 ， 强 调 投 资 纪 律 、 避 免 因 随 意 性 投 资 带 来 的 风 险 或 损 失 。 通 过 公 司 数 量 化 模 型 ， 分 析 股 票 市 场 、 债 券 市 场 、 货 币 市 场 三 大 类 资 产 的 预 期 风 险 和 收 益 ， 确 定 资 产 配 置 比 例 ， 并 进 行 动 态 优 化 管 理 。 业 绩 比 较 基 准 基 金 业 绩 比 较 基 准 = 6 5 % * 中 证 5 0 0 指 数 收 益 率 + 3 5 % * 中 债 综 合 全 价 （ 总 值 ） 指 数 收 益 率 风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 一 只 混 合 型 基 金 ， 预 期 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 ， 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 。 基 金 管 理 人 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年 第 1 季度 报告
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§ § § §3
主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 （ 2 0 1 9 年 1 月 1 日 － 2 0 1 9 年 3 月 3 1 日 ） 1 . 本 期 已 实 现 收 益 - 1 3 , 1 0 8 , 9 1 2 . 3 5 2 . 本 期 利 润 5 1 , 7 1 2 , 5 5 9 . 2 8 3 . 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 1 4 8 6 4 . 期 末 基 金 资 产 净 值 3 3 0 , 4 7 1 , 4 6 0 . 9 7 5 . 期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 9 0 9 注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段 净 值 增 长 率 ① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三 个 月 1 9 . 7 6 % 1 . 2 8 % 2 1 . 6 8 % 1 . 1 1 % - 1 . 9 2 % 0 . 1 7 % 注 ： 比 较 基 准 = 6 5 % * 中 证 5 0 0 指 数 收 益 率 + 3 5 % * 中 债 综 合 全 价 （ 总 值 ） 指 数 收 益 率
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较 变动的比较 变动的比较 变动的比较
注 ： 比 较 基 准 = 6 5 % * 中 证 5 0 0 指 数 收 益 率 + 3 5 % * 中 债 综 合 全 价 （ 总 值 ） 指 数 收 益 率
§ § § §4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）简介 简介 简介 简介
姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 徐 嶒 基 金 经 理 2 0 1 8 年 1 0 月 1 2 日 - 9 年 徐 嶒 先 生 ， 硕 士 ， 香 港 中 文 大 学 毕 业 。 2 0 0 9 年 7 月 至 2 0 1 0 年 1 2 月 就 职 于 埃 森 哲 咨 询 公 司 上 海 分 公 司 任 行 业 研 究 员 ， 自 2 0 1 1 年 1 月 起 加 入 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 一东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年 第 1 季度 报告
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直 从 事 投 资 研 究 工 作 ， 曾 任 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 ， 现 任 基 金 经 理 ， 其 中 ， 自 2 0 1 8 年 1 0 月 1 3 日 起 担 任 东 吴 安 盈 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自 2 0 1 5 年 5 月 1 2 日 至 2 0 1 8 年 1 1 月 2 0 日 担 任 东 吴 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 2 0 1 7 年 1 2 月 1 3 日 由 原 东 吴 内 需 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 转 型 ） 基 金 经 理 ， 自 2 0 1 5 年 5 月 2 9 日 至 2 0 1 8 年 1 1 月 2 0 日 担 任 东 吴 安 享 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 2 0 1 7 年 2 月 2 2 日 由 原 东 吴 新 创 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 转 型 ） 基 金 经 理 ， 2 0 1 5 年 5 月 2 9 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 6 日 担 任 东 吴 新 经 济 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 注 ： 1 、 此 处 的 任 职 日 期 为 公 司 对 外 公 告 之 日 。
2 、 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 相 关 规 定 。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 中 国 证 监 会 的 规 定 和 基 金 合 同 的 规 定 及 其 他 有 关 法 律 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 ， 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。 4.3 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 按 照 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定 ， 严 格 执 行 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 ， 加 强 了 对 所 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 价 差 的 分 析 , 确 保 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 在东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年 第 1 季度 报告
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授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 和 环 节 得 到 公 平 对 待 。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明
本 报 告 期 内 ， 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
市 场 在 过 去 的 一 个 季 度 里 呈 现 上 涨 走 势 。 最 终 上 证 综 指 上 涨 近 2 4 % ， 创 业 板 指 上 涨 超 3 5 % 。 期 间 个 股 普 涨 ， 农 林 牧 渔 、 计 算 机 和 非 银 金 融 等 行 业 表 现 最 好 。 东 吴 安 盈 量 化 基 金 在 一 季 度 上 涨 近 2 0 % ， 主 要 布 局 了 军 工 及 医 药 股 。 由 于 仓 位 较 低 ， 因 此 在 1 季 度 整 体 表 现 弱 于 上 证 综 指 和 创 业 板 指 。
4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 份 额 净 值 为 0 . 9 0 9 元 ； 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 1 9 . 7 6 % ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 2 1 . 6 8 % 。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本 报 告 期 内 ， 因 赎 回 等 原 因 ， 本 基 金 于 2 0 1 9 年 1 月 4 日 至 2 0 1 9 年 3 月 3 1 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 的 情 形 ， 已 上 报 中 国 证 监 会 ， 公 司 正 在 完 善 相 关 应 对 方 案 。 本 报 告 期 内 本 基 金 未 出 现 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 。
§ § § §5
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ） 1 权 益 投 资 2 6 3 , 0 4 8 , 0 1 4 . 8 1 7 9 . 4 5
其 中 ： 股 票
2 6 3 , 0 4 8 , 0 1 4 . 8 1 7 9 . 4 5 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资
- -
其 中 ： 债 券
- -
资 产 支 持 证 券
- - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产
- -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产
- - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计
6 7 , 9 6 2 , 4 5 6 . 4 1 2 0 . 5 3 8 其 他 资 产
8 5 , 2 3 0 . 4 5 0 . 0 3 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年 第 1 季度 报告
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9 合 计
3 3 1 , 0 9 5 , 7 0 1 . 6 7
1 0 0 . 0 0 5.2 报告期末按行业分类的股 报告期末按行业分类的股 报告期末按行业分类的股 报告期末按行业分类的股票投资组合 票投资组合 票投资组合 票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % ) A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 1 8 2 , 3 6 1 , 1 1 5 . 7 7 5 5 . 1 8 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 1 2 , 8 5 1 , 6 2 4 . 7 0 3 . 8 9 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 2 0 , 0 6 6 , 0 0 8 . 9 4 6 . 0 7 J 金 融 业 1 3 , 1 6 0 , 1 4 1 . 0 0 3 . 9 8 K 房 地 产 业 7 , 9 9 6 , 0 6 5 . 0 0 2 . 4 2 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 4 , 3 4 1 , 8 4 0 . 0 0 1 . 3 1 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 1 2 , 8 6 0 , 1 4 4 . 7 0 3 . 8 9 R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 9 , 4 1 1 , 0 7 4 . 7 0 2 . 8 5 S 综 合 - -
合 计 2 6 3 , 0 4 8 , 0 1 4 . 8 1 7 9 . 6 0 5.2.2 报告期末按行业分类的 报告期末按行业分类的 报告期末按行业分类的 报告期末按行业分类的港 港 港 港股 股 股 股通投资股票投资组合 通投资股票投资组合 通投资股票投资组合 通投资股票投资组合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 港 股 通 股 票 。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ） 1 0 0 2 4 0 7 多 氟 多 1 , 3 6 7 , 5 7 0 2 0 , 8 6 9 , 1 1 8 . 2 0 6 . 3 2 2 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 1 , 0 3 3 , 7 0 0 2 0 , 0 3 3 , 1 0 6 . 0 0 6 . 0 6 3 3 0 0 2 0 7 欣 旺 达 1 , 6 7 5 , 1 0 0 1 9 , 9 5 0 , 4 4 1 . 0 0 6 . 0 4 4 6 0 3 6 2 6 科 森 科 技 1 , 8 7 3 , 9 1 0 1 8 , 5 8 9 , 1 8 7 . 2 0 5 . 6 3 5 3 0 0 3 4 7 泰 格 医 药 1 9 3 , 9 6 9 1 2 , 8 6 0 , 1 4 4 . 7 0 3 . 8 9 6 6 0 0 0 2 9 南 方 航 空 1 , 5 0 3 , 1 1 4 1 2 , 8 5 1 , 6 2 4 . 7 0 3 . 8 9 7 6 0 0 6 9 0 青 岛 海 尔 6 3 0 , 5 0 0 1 0 , 7 8 7 , 8 5 5 . 0 0 3 . 2 6 8 0 0 2 9 1 6 深 南 电 路 7 8 , 6 0 0 9 , 7 7 8 , 6 2 6 . 0 0 2 . 9 6 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年 第 1 季度 报告
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9 0 0 0 6 9 7 炼 石 航 空 6 6 1 , 9 3 1 9 , 3 6 6 , 3 2 3 . 6 5 2 . 8 3 1 0 0 0 2 0 5 0 三 花 智 控 5 6 7 , 1 0 0 8 , 8 8 6 , 4 5 7 . 0 0 2 . 6 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 排序 排序 排序的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 排序 排序 排序的前十名资产支持证券投资 的前十名资产支持证券投资 的前十名资产支持证券投资 的前十名资产支持证券投资明 明 明 明
细 细 细 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 排序 排序 排序的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策 本期国债期货投资政策 本期国债期货投资政策 本期国债期货投资政策
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资评价
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。 5.11 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年 第 1 季度 报告
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5.11.3 其他资产构成 其他资产构成 其他资产构成 其他资产构成
序 号 名 称 金 额 （ 元 ） 1 存 出 保 证 金 7 1 , 6 0 4 . 6 0 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1 3 , 6 2 5 . 8 5 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 8 5 , 2 3 0 . 4 5 5.11.4 报告期末持有的 报告期末持有的 报告期末持有的 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 处于转股期的可转换债券明细 处于转股期的可转换债券明细 处于转股期的可转换债券明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ § § §6
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单 位 ： 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3 4 1 , 1 3 7 , 7 1 7 . 8 9 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 2 2 , 5 7 7 , 3 9 6 . 7 3 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 2 7 0 , 1 3 7 . 5 2 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ） - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3 6 3 , 4 4 4 , 9 7 7 . 1 0 注 ： 1 、 如 果 本 报 告 期 间 发 生 转 换 入 、 红 利 再 投 业 务 ， 则 总 申 购 份 额 中 包 含 该 业 务 ；
2 、 如 果 本 报 告 期 间 发 生 转 换 出 业 务 ， 则 总 赎 回 份 额 中 包 含 该 业 务 。
§ § § §7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人持有本基金份额变动情况
基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年 第 1 季度 报告
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本 报 告 期 间 无 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 。
§ § § §8
影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况 的情况 的情况 的情况
投 资 者 类 别 报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况 序 号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 2 0 % 的 时 间 区 间
期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持 有 份 额 份 额 占 比 机 构 1 2 0 1 9 0 1 0 1 - 2 0 1 9 0 3 3 1 1 0 1 , 8 3 1 , 9 7 5 . 5 6 - - 1 0 1 , 8 3 1 , 9 7 5 . 5 6 2 8 . 0 2 %
2 2 0 1 9 0 1 0 1 - 2 0 1 9 0 3 3 1 1 3 8 , 8 9 4 , 3 8 9 . 0 6 - - 1 3 8 , 8 9 4 , 3 8 9 . 0 6 3 8 . 2 2 % 个 人 - - - - - - -
产 品 特 有 风 险 1 . 巨 额 赎 回 风 险
（ 1 ） 本 基 金 单 一 投 资 者 所 持 有 的 基 金 份 额 占 比 较 大 ， 单 一 投 资 者 的 巨 额 赎 回 ， 可 能 导 致 基 金 管 理 人 被 迫 抛 售 证 券 以 应 付 基 金 赎 回 的 现 金 需 要 ， 对 本 基 金 的 投 资 运 作 及 净 值 表 现 产 生 较 大 影 响 ；
（ 2 ） 单 一 投 资 者 大 额 赎 回 时 容 易 造 成 本 基 金 发 生 巨 额 赎 回 。 在 发 生 巨 额 赎 回 情 形 时 ， 在 符 合 基 金 合 同 约 定 情 况 下 ， 如 基 金 管 理 人 认 为 有 必 要 ， 可 延 期 办 理 本 基 金 的 赎 回 申 请 ， 投 资 者 可 能 面 临 赎 回 申 请 被 延 期 办 理 的 风 险 ； 如 果 连 续 2 个 开 放 日 以 上 （ 含 ） 发 生 巨 额 赎 回 ， 基 金 管 理 人 可 能 根 据 《 基 金 合 同 》 的 约 定 暂 停 接 受 基 金 的 赎 回 申 请 ， 对 剩 余 投 资 者 的 赎 回 办 理 造 成 影 响 ； 2 . 转 换 运 作 方 式 或 终 止 基 金 合 同 的 风 险 单 一 投 资 者 巨 额 赎 回 后 ， 若 本 基 金 连 续 6 0 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 低 于 2 0 0 人 或 基 金 资 产 净 值 低 于 5 0 0 0 万 情 形 的 ， 基 金 管 理 人 应 当 向 中 国 证 监 会 提 出 解 决 方 案 ， 或 按 基 金 合 同 约 定 ， 转 换 运 作 方 式 或 终 止 基 金 合 同 ， 其 他 投 资 者 可 能 面 临 基 金 转 换 运 作 方 式 或 终 止 基 金 合 同 的 风 险 ； 3 . 流 动 性 风 险 单 一 投 资 者 巨 额 赎 回 可 能 导 致 本 基 金 在 短 时 间 内 无 法 变 现 足 够 的 资 产 予 以 应 对 ， 可 能 会 产 生 基 金 仓 位 调 整 困 难 ， 导 致 流 动 性 风 险 ；
4 . 巨 额 赎 回 可 能 导 致 基 金 资 产 规 模 过 小 ， 导 致 部 分 投 资 受 限 而 不 能 实 现 基 金 合 同 约 定 的 投 资 目 的 及 投 资 策 略 。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息
无 。
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2019 年 第 1 季度 报告
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§ § § §9
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
9.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1 、 中 国 证 监 会 批 准 东 吴 安 盈 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ； 2 、 《 东 吴 安 盈 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ； 3 、 《 东 吴 安 盈 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ； 4 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ； 5 、 报 告 期 内 东 吴 安 盈 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 各 项 公 告 的 原 稿 。
9.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
《 基 金 合 同 》 、 《 托 管 协 议 》 存 放 在 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 ； 其 余 备 查 文 件 存 放 在 基 金 管 理 人 处 。
9.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 。 网 站 ： h t t p ： / / w w w . s c f u n d . c o m . c n
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 。 客 户 服 务 中 心 电 话 （ 0 2 1 ） 5 0 5 0 9 6 6 6 / 4 0 0 - 8 2 1 - 0 5 8 8
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