鹏 华量化 策略 灵活配 置混 合型证 券投 资基
金 2019 年第1 季度 报告
2019 年 03 月 31 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 建 设银 行股 份有 限公司
报 告 送出 日期 ：2019 年 04 月 19 日
鹏华 量 化 策略 混合 2019 年第 1 季 度报 告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托 管人中国 建设银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2019 年4 月 18 日复核 了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 ， 但不保 证基金一 定盈利。
基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险，投资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本
基金的招募 说明书。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2019 年1 月 1 日起至 2019 年 3 月 31 日止。
§2 基 金 产品 概况
2.1 基金 基本情况
基金简称
鹏华量化策 略混合
场内简称
-
基金主代码
004489
前端交易代 码
-
后端交易代 码
-
基金运作方 式
契约型开放 式
基金合同生 效日
2017 年 06 月 21 日
报告期末基 金份额总 额
15,644,785.42 份
投资目标
本基 金通过 灵活运用 多种量化 投资策略 ， 在充分 控制 基金财
产风险和保 证基金资 产流动性 的基础上 ， 力争实 现基 金资产
长期稳健的 保值增值 。
投资策略
1 、 资产配置 策略 本 基金依据 宏观和行 业经济变 量、 资本市
场金融时间 序列数据 等构建量 化模型和 工具对市 场的 投资
者行为、 市场情 绪、 风险偏 好等进行 系统分析 和评估 。 通过
基本面分析 框架与量 化模型相 结合的方 式综合评 估不 同大
类资产在不 同时期的 投资价值 及其风险 收益特征 ，在 股票、鹏华 量 化 策略 混合 2019 年第 1 季 度报 告
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债券和货币 等资产间 进行大类 资产的灵 活配置。 在基 金合同
要求内， 合 理使用金 融工具动 态调整组 合的风险 暴露 ， 以期
达到控制组 合下 行风 险实现稳 健增值的 目标。 2 、 股 票投资
策略 本基金 以量化方 法构建股 票组合， 并结合 基本 面研究
成果对股票 组合进行 评估， 剔 除投资风 险较大的 个股 ， 以期
获得相对市 场表现的 长期稳定 的超额回 报。 量化 选股 体系包
括量化选股 模型、 风 险评估模 型以及组 合优化模 型等 。 （1）
量化选股模 型 本基金 将以多因 子量化选 股模型 构建 股票组
合。 多因子模 型针对个 股构建价 值 （value ） 、 质量 （quality）、
动量（momentum ） 、成 长（growth ） 、一 致预期（consensus
expectation ）等因子 ，通过量 化方法处 理因子 与个 股超 额
回报之间的 特征关系 ， 挑选出 具有基本 面逻辑支 撑和 统计意
义有效的因 子组合， 进而得出 具有稳定 超额回报 的股 票组
合。 由于宏 观经济环 境和市场 环境总是 变化的， 本基 金将在
充分评估的 基础上对 因子组合 进行动态 调整。 （2） 风险评
估模型 本基 金将对股 票组合的 风险暴露 进行分 解， 构建风
险因子。 在 分析个股 的风险因 子暴露程 度后， 通 过量 化方法
对投资组合 的风险进 行综合评 估， 最终 将投资组 合风 险控制
在目标范围 内。 （3 ）组合优 化模型 本 基金将 综合 考虑量
化选股模型、 风 险评估模 型、 交易和 冲击成本、 投资 品种和
比例限制， 最终得出 优化目标 下的个股 及权重 ， 形成 组合优
化模型。 3 、债券投 资策略 本 基金债券 投资将 采取 久期策
略、 收益率曲 线策略、 骑乘策 略、 息差策 略、 个券 选择 策略、
信用策略等 积极投资 策略， 灵 活地调整 组合的券 种搭 配， 精
选安全边际 较高的个 券， 力争实 现组合的 保值增值。 4、权
证投资策略 本基金通 过对权证 标的证券 基本面 的研 究，并
结合权证定 价模型及 价值挖掘 策略、 价 差策略、 双向 权证策
略等寻求权 证的合理 估值水平 ，追求稳 定的当期 收益 。 5 、
资产支持证 券的投资 策略 本基 金将综合 运用战 略资 产配置
和战术资产 配置进行 资产支持 证券的投 资组合管 理， 并根据鹏华 量 化 策略 混合 2019 年第 1 季 度报 告
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信用风险、 利率风险 和流动 性 风险变化 积极调整 投资 策略，
严格遵守法 律法规和 基金合同 的约定， 在保证本 金安 全和基
金资产流动 性的基础 上获得稳 定收益。 6、 股指 期货 投资策
略 本基金将 根据风险 管理的原 则，以套 期保值 为目 标，选
择流动性好 、 交易活 跃的股指 期货合约 ， 充分考 虑股 指期货
的风险收益 特征， 通 过多头或 空头的套 期保值策 略， 以改善
投资组合的 投资效果 ，实现股 票组合的 超额收益 。
业绩比较基 准
沪深 300 指 数收益率 ×50%+ 中 证全债指 数收益率 ×50%
风险收益特 征
本基金属于 混合型基 金， 其预 期的风险 和收益高 于货 币市场
基金、 债券基金， 低于股票 型基 金， 属 于证券投 资基 金中中
高风险、中 高预期收 益的品种 。
基金管理人
鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人
中国建设银 行股份有 限公司
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标
报告期(2019 年01 月01 日 - 2019 年 03 月 31 日)
1. 本期已实 现收益
-73,534.79
2. 本期利润
1,717,219.01
3. 加权平均 基金份额 本期利润
0.1048
4. 期末基金 资产净值
14,076,649.33
5. 期末基金 份额净值
0.8998
注 ：1. 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、投 资收 益、其他收 入（不含 公允价值 变动收益 ）扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
2. 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基 金的各项费 用（例如 ，开放式 基金的申 购赎
回费、基金 转换费等） ，计入费 用后实际 收益水 平要 低于所列数 字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 13.17%
0.82%
14.43%
0.77%
-1.26%
0.05%
注：业绩比 较基准=沪深 300 指数收益 率×50%+ 中证 全债指数收 益率×50% 鹏华 量 化 策略 混合 2019 年第 1 季 度报 告
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 份额净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
注：1 、本基 金基金合 同于 2017 年06 月 21 日生 效。2、截至建仓 期结束， 本基金的 各项投资 比
例已达到基 金合同中 规定的各 项比例。
3.3 其他 指标
注:无。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
余斌
本 基 金 基 金
经理
2017-06-21
2019-03-19
12 年
余斌先生 ，国籍中 国，经 济
学硕士， 12 年证 券基金从 业
经验。 曾任职于 招商证券 股
份有限公司， 担 任风险控 制
部市场风险 分析师； 2009 年
10 月加盟鹏华基金管理 有
限公司， 历任机 构理财部 大
客户经理、 量化 投资部量 化
研究员， 先后从 事特定客 户
资产管理业 务产品设 计、 量
化研究等工 作， 现任量化 投
资部量化业 务副总监、 基 金
经理。2014 年 05 月至 2019
年 03 月担任鹏 华信息分 级
基金基金经 理，2014 年 05鹏华 量 化 策略 混合 2019 年第 1 季 度报 告
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月至2019 年 03 月担任鹏 华
证券保险分级基金基金经
理， 2014 年 11 月至 2019 年
03 月担任鹏华国防分级 基
金基金经理 ，2015 年 04 月
至2019 年 03 月 担任鹏华 酒
分级基金基 金经理， 2015 年
05 月至2019 年03 月担任 鹏
华证券分级 基金基金 经理，
2015 年 06 月至 2019 年 03
月担任鹏华环保分级基金
基金经理，2017 年 06 月至
2019 年 03 月担任鹏华空 天
一体军工指数（LOF ） 基 金
基金经理，2017 年 06 月至
2019 年 03 月担任鹏华量 化
策略混合基金基金经理，
2018 年 04 月担任鹏华地 产
分级基金基 金经理。 余斌 先
生具备基金 从业资格。 本 报
告期内本基金基金经理发
生变动， 余斌不 再担任本 基
金基金经理 。
罗捷
本 基 金 基 金
经理
2018-03-28
-
7 年
罗捷先生 ，国籍中 国，管 理
学硕士，7 年证 券基金从 业
经验。历任联合证券研究
员、万得 资讯产品 经理、 阿
里巴巴（ 中国） 网络技术 有
限公司产品 经理；2013 年8
月加盟鹏华基金管理有限
公司， 历任监察 稽核部高 级
金融工程师、 量 化及衍生 品
投资部资深 量化研究 员、 投
资经理。2018 年 01 月担 任
鹏华深证民 营 ETF 基金基 金
经理，2018 年 01 月担任 鹏
华深证民 营 ETF 联接基金 基
金经理，2018 年 03 月担 任
鹏华量化先锋混合基金基
金经理，2018 年 03 月担 任
鹏华量化策略混合基金基
金经理，2018 年 03 月担 任
鹏华医药指数（LOF ） 基 金
基金经理，2018 年 08 月担
任鹏华沪 深 300 指数增强 基鹏华 量 化 策略 混合 2019 年第 1 季 度报 告
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金基金经理。 罗 捷先生具 备
基金从业资 格。 本报告期 内
本基金基金 经理发生 变动，
余斌不再担任本基金基金
经理。
注： 1. 任 职日期和 离任日期 均指公 司作出决 定后正式 对外公告之 日； 担 任新成立 基金基金 经理的，
任职日期为 基金合同 生效日。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 基金运作遵 规守信情况 的说明
报告期内， 本基金管 理人严格 遵守《证 券投资基 金法 》等法律法 规、中国 证监会的 有关规定
以及基金合 同的约定 ，本着诚 实守信、 勤勉尽责 的 原 则管理和运 作基金资 产，在严 格控制风 险的
基础上，为 基金份额 持有人谋 求最大利 益。本报 告期 内，本基金 运作合规 ，不存在 违反基金 合同
和损害基金 份额持有 人利益的 行为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内， 本基金管 理人严格 执行公平 交易制度 ，确 保不同投资 组合在研 究、交易 、分配等
各环节得到 公平对待 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 本基金未 发生违法 违规且对 基金财产 造成 损失的异常 交易行为 。本报告 期内未发
生基金管理 人管理的 所有投资 组合参与 的交易所 公开 竞价同日反 向交易成 交较少的 单边交易 量超
过该证券当 日成交量 的 5%的情 况。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
报告期内， 本基金以 稳定增值 为主要投 资目标。 投资 策略方面， 本基金采 用量化方 法进行选
股。量化选 股模型侧 重于长期 表现有效 的因子类 别， 并重视短期 市场情绪 因子的适 度把握， 从而
将模型的短 期与长期 有效性进 行平衡与 提高。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
本报告期内, 鹏华量化 策略混合 组合净值 增长率 13.17%; 鹏华量化 策略混合 业绩比较 基准增
长率 14.43%;
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
本报告期内 ，本基金 存在连续 六十个工 作日出现 基金 资产净值低 于五千万 元的情形 ，本基金
管 理人及相 关机构正 在就可行 的解决方 案进行探 讨论 证。
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§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号
项目
金额（人民 币元 ）
占基金总资 产的比例
（%）
1
权益投资
8,079,084.40 56.97
其中：股票
8,079,084.40 56.97
2
基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持证 券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中： 买断式 回购的 买 入返
售金融资产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合
计
6,099,994.38 43.01
8
其他资产
2,799.46 0.02
9
合计
14,181,878.24 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
(%)
A
农、林、牧 、渔业
7,467.00 0.05
B
采矿业
143,336.00 1.02
C
制造业
3,409,411.80 24.22
D
电力、热 力、 燃气及水 生产
和供应业
86,199.00 0.61
E
建筑业
266,067.00 1.89
F
批发和零售 业
267,985.00 1.90
G
交通运输、 仓储和邮 政业
135,725.00 0.96
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软 件和信息 技术
服务业
311,504.00 2.21
J
金融业
2,664,291.40 18.93
K
房地产业
488,276.00 3.47
L
租赁和商务 服务业
116,751.00 0.83
M
科学研究和 技术服务 业
28,146.00 0.20
N
水利、 环境和 公共设施 管理
业
- -
O
居民服务、 修 理和其他 服务 - - 鹏华 量 化 策略 混合 2019 年第 1 季 度报 告
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业
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
153,925.20 1.09
R
文化、体育 和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
8,079,084.40 57.39
5.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注：无。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 601318 中国平安 8,700 670,770.00 4.77
2 601166 兴业银行 28,600 519,662.00 3.69
3 600519 贵州茅台 500 426,995.00 3.03
4 600276 恒瑞医药 3,360 219,811.20 1.56
5 600016 民生银行 28,960 183,606.40 1.30
6 000651 格力电器 3,800 179,398.00 1.27
7 000333 美的集团 3,500 170,555.00 1.21
8 601288 农业银行 45,600 170,088.00 1.21
9 600000 浦发银行 14,400 162,432.00 1.15
10 002044 美年健康 8,280 153,925.20 1.09
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
注：无。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
注：无。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明细
注：无。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细
注：无。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前 五名权证 投资明细
注：无。
5.9
报告 期末本基金 投资的股指 期货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注：无。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
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本基金将根据风险管理的原 则，以套期保值为 目标， 选择流动性好、交易活跃的 股指期货合
约，充分考虑股指期货的 风险收益特征，通 过多头或 空头的套期保值策略，以 改善投资组合的 投
资效果，实 现股票组 合的超额 收益。
5.10 报告 期末本基金投 资的国 债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
注： 本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
注： 本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
美年健康
本组合 投资的前 十名证券 之一美年 大健康产 业控 股股份有限 公司 （以下 简称 “美 年健康” 、 “ 公
司” ）2018 年 8 月 6 日 公告称公 司下属广 州美年富 海 门诊部于近 日收到广 州市天河 区卫生和 计划
生育局 （以下 简称 “广州 天河区卫 计局” ） 出 具的 《 责令整改通 知书》 （穗 天卫医 ［2018 ］ 整字 70
号） 。具体内 容如下： “美年富 海门诊部 ：2018 年 7 月 30 日-8 月 2 日，经 对你门诊 现场执业 情况
进行监督检 查， 发现 存在问 题如下：1、 部 分 B 超检 查 报告未经医 生陈飞雪 审核， 由其他医 生以陈
飞雪名义发 出报告；2、 检 査报告无 医师手写 签名；3 、 在未取得 放射诊疗 许可前 擅自开展 CT 放射
诊疗活动。放射科使用未 按规定进行职业健 康体检复 査的人员肖浩、卢玉萍从 事放射诊疗工作 。
以上行为，违反了《医疗 机构管理条例实 施细则》 、 《 医疗质量管理办法》 、 《放 射诊疗管理规定 》
等文件有关 规定。现 责令 你单 位严格依 法依规执 业， 确保医疗质 量安全， 并须进行 以下整改 ：1、
规范医生执 业行为管 理， 医 生应亲自 审核并发 出体检 报告；2、 加强医 疗文书管 理， 完善 医生手 写
签名；3、 依法依 规开展放 射诊疗服 务。 放 射科按要 求 使用职业健 康体检合 格人员 。 以上事 项须在
收到本通知 书后立即 整改，并 在 10 个工 作日内将 书 面整改报告 提交我局。 ”美年健 康公告称 ：在
收到以上《责令整改通知 书》后，第一时间 派驻专项 工作小组进驻广州美年富 海门诊部，进行 深
度自查，并逐项落实整改 。同时，美年健康 已在全集 团开展了医疗质量管理自 查工作，要求全 体
人员认真学习《医疗机构 管理条例实施细 则》 、 《医疗 质量管理办法》 、 《中华人 民共和国执业医 师
法》 、 《放射诊疗管理规定》 和集团下发的医 疗质量管 理系列规章制度，要求各 门诊部对医生执 业
管理、医疗文书管理及放 射诊疗服务等行为 进行全面 自查并严格规范。再次强 调体检报告的管 理鹏华 量 化 策略 混合 2019 年第 1 季 度报 告
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规范， 根据 《病 历书写基 本规范》 、 《 电子病历 基本规 范 （试行） 》 的要 求， 进一 步规范签 名的备案
及合规性；再次强调门诊 部放射诊疗执业人 员加强职 业健康体检管理。要求全 集团各级管理人 员
将医疗质量 列入门诊 部第一考 核要务 ， 将依法 合规作 为经营红线 重申， 坚决做到 医疗合规 无死角，
零容忍。广州美年富 海门 诊部发生的问题， 反映出公 司在管理和质控方面还存 在的不足和疏漏 。
对确实存在的问题，美年 健康决不回避，积 极整改。 公司在发展战略中把质量 管控和提升设定 为
最大优先级，进一步提高 医质管理在考核中 的权重， 全面梳理管理流程，排除 质量隐患。对于 此
次事件给广大投资者和公 众造成的不便，公 司再次深 表歉意！广州美年富海门 诊部将按照广州 天
河区卫计局 提出的具 体要求按 时整改 ， 整改完 毕后 ， 公司会根据 进展情况 及时履行 信息披露 义务。
敬请广大投 资者理性 谨慎决策 ，注意投 资风险。
民生银 行
本组合投资的前十 名证券之一中国民 生银行股 份 有限公司，收到中国银行 保险监督管理委 员
会行政处罚 如下：
行政处 罚决定书 文号 《银 保监银罚 决字〔2018 〕5 号》
被处罚 当事人姓 名或名称 ：中国民 生银行股 份有 限公司
主要违 法违规事 实：贷款 业务严重 违反审慎 经营 规则。
行政处罚依据： 《商 业银行授信工作尽 职指引》 第十五条、第二十八条， 《 流动资金贷款管 理
暂行办法》 第九条、 第十三条， 《固定资 产贷款 管理 暂行办法》 第七条、 第二十八 条、第三 十条、
第三十三条， 《中华人 民共和国 银行业监 督管理 法》 第二十一条 、第四十 六条。
行政处 罚决定： 罚款 200 万元。
作出处 罚决定的 机关:中国 银行保险 监督管 理委 员会
作出处 罚决定的 日期:2018 年11 月9 日
行政处 罚决定书 文号 《银 保监银罚 决字〔2018 〕8 号》
被处罚 当事人姓 名或名称 ：中国民 生银行股 份有 限公司
主要违 法违规事 实：
（一） 内控管理 严重违反 审慎经营 规则；
（二） 同业投资 违规接受 担保；
（三） 同业投资 、理财资 金违规投 资房地产 ，用 于缴交或置 换土地出 让金及土 地储备融 资；
（四） 本行理财 产品之间 风险隔离 不到位；
（五） 个人理财 资金违规 投资； 鹏华 量 化 策略 混合 2019 年第 1 季 度报 告
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（六） 票据代理 未明示， 增信未簿 记和计 提 资本 占用；
（七） 为非保本 理财产品 提供保本 承诺。
行政处 罚依据：
（一） 《商业银行内 部控制指引》第五 条、第十 五条， 《中华人民共和国银 行业监督管理法 》
第二十一条 、第四十 六条；
（二） 《关于规范金 融机构同业业务的 通知》第 七条， 《中华人民共和国银 行业监督管理法 》
第二十一条 、第四十 六条；
（三） 《商业 银行房地 产贷款风 险管理指 引》 第 十 五条， 《中 国人民银 行 中国 银行业监 督管理
委员会关于加强商业性房 地产信贷管理的 通知》第二 条， 《中国人民银行 中国银 行业监督管理 委
员会关于金 融促进节 约集约用 地的通知 》 第 二 条， 《 中 国银监会关 于规范商 业银行理 财业务投 资运
作有关问题的通知》第四 条， 《关于规范土 地储备和 资金管理等相关问题的通 知》第五条， 《中 华
人民共和国 银行业监 督管理法 》第二十 一条、第 四十 六条；
（四） 《中国银监会 关于完善银行理财 业务组织 管理体系有关事项的通知 》第三条， 《中华 人
民共和国银 行业监督 管理法》 第二十一 条、第四 十六 条；
（五） 《中 国银监会 关于进一 步规范商 业银行个 人 理财业务投 资管理有 关问题的 通知》 第四 条、
第十八条、 第十九条， 《中华人 民共和国 银行业 监督 管理法》第 四十六条 ；
（六） 《 商业银行 资本管理 办 法（试 行） 》第 五十 三条， 《中华 人民共和 国银行业 监督管理 法》
第二十一条 、第四十 六条；
（七） 《商业银行理 财产品销售管理办 法》第十 三条、第三十七条， 《关于 规范金融机构同 业
业务的通知 》第七条， 《中华人 民共和国 银行业 监督 管理法》第 二十一条 、第四十 六条。
行政处 罚决定： 罚款 3160 万元。
作出处 罚决定的 机关：中 国银行保 险监督管 理委 员会
作出处 罚决定的 日期：2018 年11 月 9 日
对该证券的投资决 策程序的说明：本 基金管理人 长期跟踪研究该公司，认 为公司的上述违 规
行为对公司并不产生实质 性影响。上述通 告 对该公司 债券的投资价值不产生重 大影响。该证券 的
投资已执行 内部严格 的投资决 策流程， 符合法律 法规 和公司制度 的规定。
鹏华 量 化 策略 混合 2019 年第 1 季 度报 告
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5.11.2
本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库。
5.11.3 其他 资产构成
序号
名称
金额（人民 币元）
1
存出保证金
250.05
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,363.64
5
应收申购款
1,185.77
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,799.46
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
注：无。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
注：无。
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
报告期期初 基金份额 总额 16,743,056.13
报告期期间 基金总申 购份额
67,613.97
减:报告期期 间基金总 赎回份额
1,165,884.68
报 告 期期 间基 金拆 分 变动 份额 （份 额 减
少以"-"填列 ）
-
报告期期末 基金份额 总 额
15,644,785.42
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
注：无。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
注： 无。
鹏华 量 化 策略 混合 2019 年第 1 季 度报 告
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§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注：无。
8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
注： 无。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
(一)《鹏华 量化策略 灵活配置 混合型证 券投资基 金基 金合同》；
(二)《鹏华 量化策略 灵活配置 混合型证 券投资基 金托 管协议》；
(三)《鹏华 量化策略 灵活配置 混合型证 券投 资基 金 2019 年第1 季 度报告》 （原文） 。
9.2 存放 地点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华基金 管理有 限公司。
9.3 查阅 方式
投资者可在 基金管理 人营业时 间内免费 查阅，也 可按 工本费购买 复印件， 或通过本 基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com.cn ） 查阅。
投资者 对本报告 书如有疑 问，可咨 询本基金 管理 人鹏华基金 管理有限 公司，本 公司已开 通客
户服务系统 ，咨询电 话：4006788999 。
鹏华 基金管理有限 公司
2019 年 04 月 19 日
