民营ETF联接：2019年第一季度报告查看PDF公告
鹏 华深证 民营 交易型 开放 式指数 证券 投资
基 金联接 基金 2019 年第 1 季 度报告
2019 年 03 月 31 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 建 设银 行股 份有 限公司
报 告 送出 日期 ：2019 年 04 月 19 日
鹏华 深证 民营 ETF 联接 2019 年第 1 季度 报告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托 管人中国 建设银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2019 年4 月 18 日复核 了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资 组 合报告等 内容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 ， 但不保 证基金一 定盈利。
基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险，投资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本
基金的招募 说明书。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2019 年1 月 1 日起至 2019 年 3 月 31 日止。
§2 基 金 产品 概况
2.1 基金 基本情况
基金简称
鹏华深证民 营 ETF 联接
场内简称
-
基金主代码
206010
前端交易代 码
-
后端交易代 码
-
基金运作方 式
契约型开放 式
基金合同生 效日
2011 年09 月02 日
报告期末基 金份额总 额
36,662,564.47 份
投资目标
通过投资于 深证民营ETF ， 紧 密跟踪标 的指数 ， 追求 跟踪偏离度 和
跟踪误差最 小化。
投资策略
本基金为被 动式指数 基金， 以深证 民营 ETF 作为主要 投资标的， 方
便特定客户 群通过本 基金投资 深证民营ETF。 本基金 不参与深证 民
营ETF 的管 理。
业绩比较基 准
深证民营价 格指数收 益率×95% ＋银行活 期存款 利率( 税后)×5%
风险收益特 征
本基金属于 股票型基 金， 其预 期的 风险与收 益高于混 合型基金、 债
券型基金与 货币市场 基金， 为证券 投资基金 中较高预 期风险、 较高鹏华 深证 民营 ETF 联接 2019 年第 1 季度 报告
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预期收益的 品种。 同时本 基金为 ETF 联接基 金， 通过 投资于深证 民
营ETF 跟踪 标的指数 表现， 具有与标 的指数以 及标的 指数所代表 的
公司相似的 风险收益 特征。
基金管理人
鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人
中国建设银 行股份有 限公司
注：无。
2.2 目标 基金基本情况
基金名称
深证民营交 易型开放 式指数证 券投资基 金
基金主代码
159911
基金运作方 式
交易型开放 式
基金合同生 效日
2011-09-02
基金份额 上 市的证券 交易所
深圳证券交 易所
上市日期
2011-10-14
基金管理人 名称
鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人 名称
中国建设银 行股份有 限公司
2.3 目标 基金 产品
投资目标
紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。
投资策略
本基金采用被动式指数投资方法，按照 成份股在标的 指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标 的指数成份股 及其权重的
变化进行相 应调整。 当预期成 份股发生 调整或 成份 股发生配股 、
增发、分红等行为时，或因基金的申购 和赎回等对本 基金跟踪标
的指数的效果可能带来影响时，或因 某 些特殊情况导 致流动性不
足时，或其他原因导致无法有效复制和 跟踪标的指数 时，基金管
理人可以对投资组合管理进行适当变通 和调整，力求 降低跟踪误
差。
业绩比较基 准
深证民营价 格指数
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险 与收益高于混 合型基金、
债券型基金与货币市场基金，为证券投 资基金中较高 预期风险、
较高预期收益的品种。同时本基金为交 易型开放式指 数基金，采
用完全复制法跟踪标的指数表现，具有 与标的指数以 及标的指数
所代表的公 司相似的 风险收益 特征。
注：无。
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单 位： 人民币 元
主要财务指 标
报告期(2019 年 01 月01 日 - 2019 年 03 月 31 日)
1. 本期已实 现收益
-104,772.18
2. 本期利润
10,157,027.96 鹏华 深证 民营 ETF 联接 2019 年第 1 季度 报告
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3. 加权平均 基金份额 本期利润
0.2774
4. 期末基金 资产净值
42,245,391.19
5. 期末基金 份额净值
1.1523
注：1. 本期 已实现收 益指基金 本期利 息 收入、投 资收 益、其他收 入（不含 公允价值 变动收益 ）扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益；
2. 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基 金的各项费 用（例如 ，开放式 基金的申 购赎
回费、基金 转换费等） ，计入费 用后实际 收益水 平要 低于所列数 字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 31.98%
1.65%
33.19%
1.69%
-1.21%
-0.04%
注：业绩比 较基准=深 证民营价 格指数收 益率×95% ＋ 银行活期存 款利率(税后) ×5%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 份额净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
注：1 、本基 金基金合 同于 2011 年09 月 02 日生 效。2、截至建仓 期结束， 本基金的 各项投资 比
例已达到基 金合同中 规定的各 项比例。
3.3 其他 指标
注:无。
§4 管 理 人报 告
鹏华 深证 民营 ETF 联接 2019 年第 1 季度 报告
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4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
崔俊杰
本 基 金 基 金
经理
2013-03-16
-
11 年
崔俊杰先生 ，国籍 中国， 管
理学硕士， 11 年 证券基金 从
业经验。 2008 年7 月加盟 鹏
华基金管理 有限公司， 历 任
产品规划部 产品设计 师、 量
化及衍生品投资部量化研
究员，先后 从事产品 设计、
量化研究工 作， 现任量化 及
衍生品投资 部副总经 理、 基
金经理。2013 年 03 月担 任
鹏华深证民 营 ETF 联接基 金
基金经理，2013 年 03 月担
任鹏华深证 民营 ETF 基金 基
金经理，2013 年 03 月担 任
鹏华上证民 企 50ETF 联接 基
金基金经理 ，2013 年 03 月
担任鹏华上 证民企50ETF 基
金基金经理 ，2013 年 07 月
至2018 年 02 月 担任鹏华 沪
深 300ETF 基金 基金经理 ，
2014 年 12 月担任鹏华资 源
分级基金基 金经理， 2014 年
12 月担任鹏华传媒分级 基
金基金经理 ，2015 年 04 月
担任鹏华银行分级基金基
金经理，2016 年 07 月担 任
鹏华医药指数（LOF ） 基 金
基金经理，2016 年 11 月担
任鹏华香港 银行指数 （LOF ）
基金基金经 理，2018 年 02
月至2018 年 03 月担任鹏 华
量化先锋混合基金基金经
理。 崔俊杰先生 具备基金 从
业资格。 本报告 期内本基 金
基金经理未 发生变动 。
罗捷
本 基 金 基 金
经理
2018-01-31
-
7 年
罗捷先生 ，国籍中 国，管 理
学硕士，7 年证 券基金从 业
经验。历任联合证券研究
员、万得 资讯产品 经理、 阿
里巴巴（ 中国） 网络技术 有
限公司产品 经理；2013 年8
月加盟鹏华基金管理有限鹏华 深证 民营 ETF 联接 2019 年第 1 季度 报告
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公司， 历任监察 稽核部高 级
金融工程师、 量 化及衍生 品
投资部资深 量化研究 员、 投
资经理。2018 年 01 月担 任
鹏华深证民 营 ETF 基金基 金
经理，2018 年 01 月担任 鹏
华深证民 营 ETF 联接基金 基
金经理，2018 年 03 月担 任
鹏华量化先锋混合基金基
金经理，2018 年 03 月担 任
鹏华量化策略混合基金基
金经理，2018 年 03 月担 任
鹏华医药指数（LOF ） 基 金
基金经理，2018 年 08 月担
任鹏华沪 深 300 指数增强 基
金基金经理。 罗 捷先生具 备
基金从业资 格。 本报告期 内
本基金基金经理未发生变
动。
注： 1. 任 职日期和 离任日期 均指公 司作出决 定后正式 对外公告之 日； 担 任新成立 基金基金 经理的，
任职日期为 基金合同 生效日。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 基金运作遵 规守信情况 的说明
报告期内， 本基金管 理人严格 遵守《证 券投资基 金法 》等法律法 规、中国 证监会的 有关规定
以及基金合 同的约定 ，本着诚 实守信、 勤勉尽责 的原 则管理和运 作基金资 产，在严 格控制风 险的
基础上，为 基金份额 持有人谋 求最大利 益。本报 告期 内，本基金 运作合规 ，不存在 违反基金 合同
和损害基金 份额持有 人利益的 行为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内， 本基金管 理人严格 执行公平 交易制度 ，确 保不同投资 组合在研 究、交易 、分配等
各环节得到 公平对待 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 本基金未 发生违法 违规且对 基金财产 造成 损失的异常 交易行为 。本报告 期内未发
生基金管理 人管理的 所有投资 组合参与 的交易所 公开 竞价同日反 向交易成 交较少的 单边交易 量超
过该证券当 日成交量 的 5%的情 况。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
鹏华 深证 民营 ETF 联接 2019 年第 1 季度 报告
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2019 年第一 季度， 整 个 A 股市 场快速上 涨。 本基 金秉 承指数基金 的投资策 略， 力争 跟踪指数
收益，并将 基金跟踪 误差控制 在合理范 围内。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
本报告期内, 鹏华深证 民营ETF 联接 组合净值 增长率31.98%; 鹏华 深证民 营ETF 联 接业绩比 较
基准增长率 33.19%;
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
本报告期内 ，本基金 存 在连续 六十个工 作日出现 基金 资产净值低 于五千万 元的情形 ，本基金
管理人及相 关机构正 在就可行 的解决方 案进行探 讨论 证。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号
项目
金额（人民 币元 ）
占基金总资 产的比例
（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
基金投资
39,345,088.10 92.05
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持证 券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中： 买断式 回购的买 入返
售金融资产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合
计
3,381,402.08 7.91
8
其他资产
14,713.22 0.03
9
合计
42,741,203.40 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
注：无。
5.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注：无。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
注：无。
鹏华 深证 民营 ETF 联接 2019 年第 1 季度 报告
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5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
注：无。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
注：无。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明细
注：无。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细
注：无。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前 五名权证 投资明细
注：无。
5.9 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名基金 投资明细
序号
基金名
称
基金类
型
运作方式
管理人
公允价值（元）
占基金资产
净值
比例（%）
1
鹏华深
证民营
ETF
股票型 ETF
鹏华基金
管理有限
公司
39,345,088.10 93.13
5.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含股指期 货投 资。
5.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含股 指期货投 资。
5.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
5.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国 债期 货投 资。
5.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
5.12 投资 组合报告附注
5.12.1
本基金投资 的前十名 证券中本 期没有发 行主体被 监管 部门立案调 查的、或 在报告编 制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的证 券。 鹏华 深证 民营 ETF 联接 2019 年第 1 季度 报告
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5.12.2
本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库。
5.12.3 其他 资产构成
序号
名称
金额（人民 币元）
1
存出保证金
8,137.33
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
746.68
5
应收申购款
5,829.21
6
其他应 收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
14,713.22
5.12.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
注：无。
5.12.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
注：无。
5.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
报告期期初 基金份额 总额 37,319,785.82
报告期期间 基金总申 购份额
2,480,595.03
减:报告期期 间基金总 赎回份额
3,137,816.38
报告期期间 基金拆分 变动份额 （份 额减少以"-"
填列）
-
报告期期末 基金份额 总额
36,662,564.47
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
单位：份
报 告 期期 初管 理人 持 有的
本基金份额
26,438,583.86
报 告 期 期 间 买 入/ 申 购 总
份额
-
报 告 期 期 间 卖 出/ 赎 回 总
份额
-
报 告 期期 末管 理人 持 有的 26,438,583.86 鹏华 深证 民营 ETF 联接 2019 年第 1 季度 报告
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本基金份额
报 告 期期 末持 有的 本 基金
份 额 占 基 金 总 份 额 比 例
（%）
72.11
注：注：本 基金管理 人投资本 基金的费 率 标准与 其他 相同条件的 投资者适 用的费率 标准相一 致。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
注：无。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金 份额变化情况
报告期末持有基金 情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
(%)
机
构
1
20190101~20
190331
26,438,58
3.86
- -
26,438,58
3.86
72.11
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
基金份额持有人持 有的基金份额 所占比例过于 集中 时，可能会因某单 一基金份额持 有人大额
赎回而引起基金净 值剧烈波动， 甚至可能引发 基金 流动性风险，基金 管理人可能无 法及时变
现基金资产以应对 基金份额持有 人的赎回申请 ，基 金份额持有人可能 无法及时赎回 持有的全
部基金份额。
注：1 、 申购份 额包含基 金申购份 额、 基 金转换 入份额 、 场内买 入份额 、 指数分 级基金 合并份额 和
红利再投；
2、赎回份额 包含基金 赎回份额 、基金转 换出份 额、 场内卖出份 额和指数 分级基金 拆分份额 。
8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
( 一)《鹏华 深证民营 交易型开 放式指数 证券投资 基金 联接基金基 金合同》 ；
(二)《鹏华 深证民营 交易型开 放式指数 证券投资 基金 联接基金托 管协议》 ；
(三)《鹏华 深证民营 交易型开 放式指数 证券投资 基金 联接基金 2019 年第1 季度报告 》（原文 ）。 鹏华 深证 民营 ETF 联接 2019 年第 1 季度 报告
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9.2 存放 地点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华基金 管理有 限公司。
9.3 查阅 方式
投资者可在 基金管理 人营业时 间内免费 查阅，也 可按 工本费购买 复印件， 或通过本 基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com.cn ） 查阅。
投资者 对本报告 书如有疑 问，可咨 询本基金 管理 人鹏华基金 管理有限 公司，本 公司已开 通客
户服务系统 ，咨询电 话：4006788999 。
鹏华 基金管理有限 公司
2019 年 04 月 19 日
