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鹏华永诚一年定期开放债券(000053)

鹏华永诚一年定期开放债券:2019年第一季度报告查看PDF公告

鹏 华 永诚 一 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投资 基
金 2 0 1 9 年 第 1 季 度 报告
2 0 1 9 年 0 3 月 3 1 日
基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 : 2 0 1 9 年 0 4 月 1 9 日鹏华永诚一年定期开放债券 2019 年第 1 季度报告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 9 年 4 月 1 8 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈
述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 9 年 1 月 1 日 起 至 2 0 1 9 年 3 月 3 1 日 止 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
2 .1 基金 基本 情况
基 金 简 称 鹏 华 永 诚 一 年 定 期 开 放 债 券
场 内 简 称 -
基 金 主 代 码 0 0 0 0 5 3
前 端 交 易 代 码 -
后 端 交 易 代 码 -
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 8 年 1 2 月 1 9 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2 1 2 , 3 1 4 , 8 3 6 . 8 9 份
投 资 目 标 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 , 通 过 定 期 开 放 的 形 式 保 持 适 度 流
动 性 , 力 求 取 得 超 越 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 。
投 资 策 略 本 基 金 债 券 投 资 将 主 要 采 取 久 期 策 略 , 同 时 辅 之 以 信 用 利 差
策 略 、 收 益 率 曲 线 策 略 、 收 益 率 利 差 策 略 、 息 差 策 略 、 债 券
选 择 策 略 等 积 极 投 资 策 略 , 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 , 通 过鹏华永诚一年定期开放债券 2019 年第 1 季度报告
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定 期 开 放 的 形 式 保 持 适 度 流 动 性 , 力 求 取 得 超 越 基 金 业 绩 比
较 基 准 的 收 益 。 1 、 资 产 配 置 策 略 在 资 产 配 置 方 面 , 本 基
金 通 过 对 宏 观 经 济 形 势 、 经 济 周 期 所 处 阶 段 、 利 率 曲 线 变 化
趋 势 和 信 用 利 差 变 化 趋 势 的 重 点 分 析 , 比 较 未 来 一 定 时 间 内
不 同 债 券 品 种 和 债 券 市 场 的 相 对 预 期 收 益 率 , 在 基 金 规 定 的
投 资 比 例 范 围 内 对 不 同 久 期 、 信 用 特 征 的 券 种 , 及 债 券 与 现
金 类 资 产 之 间 进 行 动 态 调 整 。 2 、 久 期 策 略 本 基 金 将 主 要
采 取 久 期 策 略 , 通 过 自 上 而 下 的 组 合 久 期 管 理 策 略 , 以 实 现
对 组 合 利 率 风 险 的 严 格 控 制 。 为 控 制 风 险 , 本 基 金 采 用 以 “ 目
标 久 期 ” 为 中 心 的 资 产 配 置 方 式 。 目 标 久 期 的 设 定 划 分 为 两
个 层 次 : 战 略 性 配 置 和 战 术 性 配 置 。 “ 目 标 久 期 ” 的 战 略 性
配 置 由 投 资 决 策 委 员 会 确 定 , 主 要 根 据 对 宏 观 经 济 和 资 本 市
场 的 预 测 分 析 决 定 组 合 的 目 标 久 期 。 “ 目 标 久 期 ” 的 战 术 性
配 置 由 基 金 经 理 根 据 市 场 短 期 因 素 的 影 响 在 战 略 性 配 置 预
先 设 定 的 范 围 内 进 行 调 整 。 如 果 预 期 利 率 下 降 , 本 基 金 将 增
加 组 合 的 久 期 , 直 至 接 近 目 标 久 期 上 限 , 以 较 多 地 获 得 债 券
价 格 上 升 带 来 的 收 益 ; 反 之 , 如 果 预 期 利 率 上 升 , 本 基 金 将
缩 短 组 合 的 久 期 , 直 至 目 标 久 期 下 限 , 以 减 小 债 券 价 格 下 降
带 来 的 风 险 。 3 、 收 益 率 曲 线 策 略 收 益 率 曲 线 的 形 状 变 化
是 判 断 市 场 整 体 走 向 的 依 据 之 一 , 本 基 金 将 据 此 调 整 组 合
长 、 中 、 短 期 债 券 的 搭 配 。 本 基 金 将 通 过 对 收 益 率 曲 线 变 化
的 预 测 , 适 时 采 用 子 弹 式 、 杠 铃 或 梯 形 策 略 构 造 组 合 , 并 进
行 动 态 调 整 。 4 、 骑 乘 策 略 本 基 金 将 采 用 骑 乘 策 略 增 强 组
合 的 持 有 期 收 益 。 这 一 策 略 即 通 过 对 收 益 率 曲 线 的 分 析 , 在
可 选 的 目 标 久 期 区 间 买 入 期 限 位 于 收 益 率 曲 线 较 陡 峭 处 右
侧 的 债 券 。 在 收 益 率 曲 线 不 变 动 的 情 况 下 , 随 着 其 剩 余 期 限
的 衰 减 , 债 券 收 益 率 将 沿 着 陡 峭 的 收 益 率 曲 线 有 较 大 幅 的 下
滑 , 从 而 获 得 较 高 的 资 本 收 益 ; 即 使 收 益 率 曲 线 上 升 或 进 一
步 变 陡 , 这 一 策 略 也 能 够 提 供 更 多 的 安 全 边 际 。 5 、 息 差 策
略 本 基 金 将 利 用 回 购 利 率 低 于 债 券 收 益 率 的 情 形 , 通 过 正鹏华永诚一年定期开放债券 2019 年第 1 季度报告
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回 购 将 所 获 得 的 资 金 投 资 于 债 券 , 利 用 杠 杆 放 大 债 券 投 资 的
收 益 。 6 、 债 券 选 择 策 略 根 据 单 个 债 券 到 期 收 益 率 相 对 于
市 场 收 益 率 曲 线 的 偏 离 程 度 , 结 合 信 用 等 级 、 流 动 性 、 选 择
权 条 款 、 税 赋 特 点 等 因 素 , 确 定 其 投 资 价 值 , 选 择 定 价 合 理
或 价 值 被 低 估 的 债 券 进 行 投 资 。 7 、 资 产 支 持 证 券 的 投 资 策
略 本 基 金 将 综 合 运 用 战 略 资 产 配 置 和 战 术 资 产 配 置 进 行 资
产 支 持 证 券 的 投 资 组 合 管 理 , 并 根 据 信 用 风 险 、 利 率 风 险 和
流 动 性 风 险 变 化 积 极 调 整 投 资 策 略 , 严 格 遵 守 法 律 法 规 和 基
金 合 同 的 约 定 , 在 保 证 本 金 安 全 和 基 金 资 产 流 动 性 的 基 础 上
获 得 稳 定 收 益 。 8 、 开 放 期 投 资 策 略 本 基 金 以 定 期 开 放 方
式 运 作 , 即 采 取 在 封 闭 期 内 封 闭 运 作 、 封 闭 期 与 封 闭 期 之 间
定 期 开 放 的 运 作 方 式 。 开 放 期 内 , 基 金 规 模 将 随 着 投 资 人 对
本 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 而 不 断 变 化 。 因 此 本 基 金 在 开 放 期
将 保 持 资 产 适 当 的 流 动 性 , 以 应 付 当 时 市 场 条 件 下 的 赎 回 要
求 , 并 降 低 资 产 的 流 动 性 风 险 , 做 好 流 动 性 管 理 。
业 绩 比 较 基 准 中 债 总 指 数 收 益 率
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 债 券 型 基 金 , 其 预 期 的 收 益 与 风 险 低 于 股 票 型 基
金 、 混 合 型 基 金 , 高 于 货 币 市 场 基 金 。
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 .1 主要 财务 指标
单 位 : 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 9 年 0 1 月 0 1 日 - 2 0 1 9 年 0 3 月 3 1 日 )
1 . 本 期 已 实 现 收 益 2 , 9 7 7 , 0 9 0 . 9 8
2 . 本 期 利 润 4 , 7 3 4 , 2 8 8 . 8 0
3 . 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 2 2 3鹏华永诚一年定期开放债券 2019 年第 1 季度报告
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4 . 期 末 基 金 资 产 净 值 2 1 7 , 7 6 5 , 3 3 0 . 3 6
5 . 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 2 5 7
注 : 1 . 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 . 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 , 开 放 式 基 金 的 申 购 赎
回 费 、 基 金 转 换 费 等 ) , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3 .2 基金 净值 表现
3 .2 .1 本报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶 段
净 值 增 长 率
①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个 月 2 . 2 2 % 0 . 0 5 % 1 . 1 1 % 0 . 0 9 % 1 . 1 1 % - 0 . 0 4 %
注 : 业 绩 比 较 基 准 = 中 债 总 指 数 收 益 率
3 .2 .2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计份额 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动 的比 较
注 : 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 8 年 1 2 月 1 9 日 生 效 , 截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 基 金 合 同 生 效 未 满
一 年 。
2 、 本 基 金 管 理 人 将 严 格 按 照 本 基 金 合 同 的 约 定 , 于 本 基 金 建 仓 期 届 满 后 确 保 各 项 投 资 比 例 符 合 基
金 合 同 的 约 定 。
3 .3 其他 指标
无 。鹏华永诚一年定期开放债券 2019 年第 1 季度报告
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§ 4 管 理 人 报 告
4 .1 基金 经理 (或基 金经 理小组 )简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
刘 太 阳
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 8 - 1 2 - 1 9 2 0 1 9 - 0 1 - 2 5 1 3 年
刘 太 阳 先 生 , 国 籍 中 国 , 理 学 硕 士 ,
1 3 年 证 券 基 金 从 业 经 验 。 曾 任 中 国
农 业 银 行 金 融 市 场 部 高 级 交 易 员 ,
从 事 债 券 投 资 交 易 工 作 ; 2 0 1 1 年 5
月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 从
事 债 券 研 究 工 作 , 现 担 任 公 募 债 券
投 资 部 总 经 理 、 基 金 经 理 。 2 0 1 2 年
0 9 月 至 2 0 1 8 年 0 4 月 担 任 鹏 华 纯 债
债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 2 年 1 2 月
至 2 0 1 5 年 0 4 月 担 任 鹏 华 月 月 发 短
期 理 财 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 3 年
0 4 月 至 2 0 1 6 年 0 4 月 担 任 鹏 华 丰 利
分 级 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 3 年 0 5
月 至 2 0 1 8 年 1 2 月 担 任 鹏 华 实 业 债
基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 5 年 0 3 月 担 任
鹏 华 丰 盛 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 6
年 0 2 月 至 2 0 1 8 年 0 3 月 担 任 鹏 华 弘
盛 混 合 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年 0 4
月 至 2 0 1 8 年 0 4 月 担 任 鹏 华 丰 利 债
券 ( L O F ) 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年
0 8 月 担 任 鹏 华 双 债 保 利 债 券 基 金
基 金 经 理 , 2 0 1 6 年 0 8 月 担 任 鹏 华
丰 收 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年 0 8
月 至 2 0 1 7 年 0 9 月 担 任 鹏 华 丰 安 债
券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年 0 8 月 至
2 0 1 8 年 0 6 月 担 任 鹏 华 丰 达 债 券 基
金 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年 0 9 月 至 2 0 1 8
年 0 4 月 担 任 鹏 华 丰 恒 债 券 基 金 基
金 经 理 , 2 0 1 6 年 1 0 月 至 2 0 1 8 年 0 5
月 担 任 鹏 华 丰 禄 债 券 基 金 基 金 经
理 , 2 0 1 6 年 1 0 月 至 2 0 1 8 年 0 5 月
担 任 鹏 华 丰 腾 债 券 基 金 基 金 经 理 ,
2 0 1 6 年 1 1 月 至 2 0 1 8 年 0 7 月 担 任
鹏 华 丰 盈 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 6
年 1 2 月 至 2 0 1 8 年 0 5 月 担 任 鹏 华 普
泰 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年 1 2鹏华永诚一年定期开放债券 2019 年第 1 季度报告
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月 至 2 0 1 8 年 0 7 月 担 任 鹏 华 丰 惠 债
券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 7 年 0 2 月 至
2 0 1 8 年 0 6 月 担 任 鹏 华 安 益 增 强 混
合 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 7 年 0 3 月 至
2 0 1 8 年 0 6 月 担 任 鹏 华 丰 享 债 券 基
金 基 金 经 理 , 2 0 1 7 年 0 3 月 至 2 0 1 8
年 0 6 月 担 任 鹏 华 丰 玉 债 券 基 金 基
金 经 理 , 2 0 1 7 年 0 3 月 至 2 0 1 7 年 1 2
月 担 任 鹏 华 丰 嘉 债 券 基 金 基 金 经
理 , 2 0 1 7 年 0 3 月 至 2 0 1 8 年 0 4 月
担 任 鹏 华 丰 康 债 券 基 金 基 金 经 理 ,
2 0 1 7 年 0 4 月 至 2 0 1 8 年 0 5 月 担 任
鹏 华 丰 瑞 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 7
年 0 6 月 至 2 0 1 8 年 0 3 月 担 任 鹏 华 丰
玺 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 7 年 0 6
月 至 2 0 1 8 年 0 6 月 担 任 鹏 华 丰 源 债
券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 8 年 1 0 月 担
任 鹏 华 双 债 增 利 债 券 基 金 基 金 经
理 , 2 0 1 8 年 1 2 月 至 2 0 1 9 年 0 1 月
担 任 鹏 华 永 诚 一 年 定 期 开 放 债 券 基
金 基 金 经 理 。 刘 太 阳 先 生 具 备 基 金
从 业 资 格 。 本 报 告 期 内 本 基 金 基 金
经 理 发 生 变 动 , 刘 太 阳 不 再 担 任 本
基 金 基 金 经 理 。
刘 涛
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 8 - 1 2 - 2 8 - 6 年
刘 涛 先 生 , 国 籍 中 国 , 金 融 学 硕 士 ,
6 年 证 券 基 金 从 业 经 验 。 2 0 1 3 年 4
月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 从
事 债 券 投 资 研 究 工 作 , 担 任 固 定 收
益 部 债 券 研 究 员 , 现 担 任 公 募 债 券
投 资 部 基 金 经 理 。 2 0 1 6 年 0 5 月 担
任 鹏 华 丰 融 定 期 开 放 债 券 基 金 基 金
经 理 , 2 0 1 6 年 0 5 月 至 2 0 1 8 年 0 8
月 担 任 鹏 华 国 企 债 债 券 基 金 基 金 经
理 , 2 0 1 6 年 1 1 月 担 任 鹏 华 丰 禄 债
券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 7 年 0 2 月 至
2 0 1 7 年 0 9 月 担 任 鹏 华 丰 安 债 券 基
金 基 金 经 理 , 2 0 1 7 年 0 2 月 至 2 0 1 8
年 0 6 月 担 任 鹏 华 丰 达 债 券 基 金 基
金 经 理 , 2 0 1 7 年 0 2 月 至 2 0 1 9 年 0 2
月 担 任 鹏 华 丰 恒 债 券 基 金 基 金 经
理 , 2 0 1 7 年 0 2 月 担 任 鹏 华 丰 腾 债
券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 7 年 0 5 月 担
任 鹏 华 丰 瑞 债 券 基 金 基 金 经 理 ,
2 0 1 7 年 0 5 月 担 任 鹏 华 普 天 债 券 基
金 基 金 经 理 , 2 0 1 8 年 0 3 月 担 任 鹏鹏华永诚一年定期开放债券 2019 年第 1 季度报告
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华 弘 盛 混 合 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 8 年
0 3 月 至 2 0 1 8 年 1 2 月 担 任 鹏 华 实 业
债 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 8 年 0 7 月 担
任 鹏 华 尊 悦 发 起 式 定 开 债 券 基 金 基
金 经 理 , 2 0 1 8 年 1 0 月 担 任 鹏 华 3
个 月 中 短 债 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 8 年
1 2 月 担 任 鹏 华 永 诚 一 年 定 期 开 放
债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 9 年 0 3 月
担 任 鹏 华 永 融 一 年 定 期 开 放 债 券 基
金 基 金 经 理 , 2 0 1 9 年 0 3 月 担 任 鹏
华 永 润 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 基 金
经 理 。 刘 涛 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格 。
本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 发 生 变
动 , 刘 太 阳 不 再 担 任 本 基 金 基 金 经
理 。
注 : 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ,
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 .2 管理 人对 报告期 内基 金运作 遵规守 信情 况的说 明
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 基 金 合 同 的 约 定 , 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的
基 础 上 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 , 本 基 金 运 作 合 规 , 不 存 在 违 反 基 金 合 同
和 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 .3 公平 交易 专项说 明
4 .3 .1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 , 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。
4 .3 .2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超
过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 .4 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
一 季 度 债 市 进 入 振 荡 期 。 2 月 股 市 表 现 强 势 叠 加 通 胀 预 期 回 升 等 因 素 , 收 益 率 有 所 上 行 。 3
月 上 旬 以 来 , 市 场 资 金 面 持 续 宽 松 , 市 场 预 期 经 济 有 走 弱 趋 势 , 长 端 收 益 率 水 平 有 所 下 行 。 在 债
券 的 配 置 上 , 我 们 以 中 等 期 中 高 等 级 信 用 债 为 主 , 从 而 使 得 组 合 净 值 在 一 季 度 债 市 震 荡 整 的 情 况鹏华永诚一年定期开放债券 2019 年第 1 季度报告
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下 表 现 稳 健 。
4 .5 报告 期内 基金的 业绩 表现
本 报 告 期 内 , 鹏 华 永 诚 一 年 定 开 债 券 组 合 净 值 增 长 率 2 . 2 2 % ; 鹏 华 永 诚 一 年 定 开 债 券 业 绩 比 较
基 准 增 长 率 1 . 1 1 % 。
4 .6 报告 期内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
无 。
§ 5 投 资 组 合 报 告
5 .1 报告 期末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 ( 人 民 币 元 )
占 基 金 总 资 产 的 比 例
( % )
1 权 益 投 资 - -
其 中 : 股 票 - -
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 3 0 6 , 3 1 8 , 8 0 7 . 8 0 9 6 . 3 8
其 中 : 债 券 3 0 6 , 3 1 8 , 8 0 7 . 8 0 9 6 . 3 8
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返
售 金 融 资 产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
4 , 7 7 0 , 1 5 3 . 1 1 1 . 5 0
8 其 他 资 产 6 , 7 2 9 , 2 2 3 . 1 7 2 . 1 2
9 合 计 3 1 7 , 8 1 8 , 1 8 4 . 0 8 1 0 0 . 0 0
5 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
5 .2 .1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
无 。
5 .2 .2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
无 。
5 .3 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
无 。鹏华永诚一年定期开放债券 2019 年第 1 季度报告
第 1 0 页 共 1 3 页
5 .4 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净 值 比 例
( % )
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 1 , 0 1 9 , 7 0 0 . 0 0 0 . 4 7
其 中 : 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 1 7 3 , 1 2 0 , 7 1 7 . 8 0 7 9 . 5 0
5 企 业 短 期 融 资 券 4 8 , 9 4 8 , 0 0 0 . 0 0 2 2 . 4 8
6 中 期 票 据 8 3 , 2 3 0 , 3 9 0 . 0 0 3 8 . 2 2
7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 3 0 6 , 3 1 8 , 8 0 7 . 8 0 1 4 0 . 6 6
5 .5 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净 值 比
例 ( % )
1 0 1 1 8 0 2 5 6 0
1 8 大 足 国 资
S C P 0 0 2
1 4 0 , 0 0 0 1 4 , 1 0 6 , 4 0 0 . 0 0 6 . 4 8
2 1 4 8 0 1 8 7
1 4 温 高 新 债
0 2
2 0 4 , 1 6 0 1 2 , 8 1 5 , 1 2 3 . 2 0 5 . 8 8
3 1 0 1 9 0 0 0 3 1
1 9 兴 化 城 投
M T N 0 0 1
1 2 5 , 0 0 0 1 2 , 6 5 1 , 2 5 0 . 0 0 5 . 8 1
4 1 4 8 0 2 6 2 1 4 太 仓 港 债 2 0 0 , 0 0 0 1 2 , 5 5 6 , 0 0 0 . 0 0 5 . 7 7
5 1 5 8 0 0 9 8 1 5 阳 江 债 1 5 0 , 0 0 0 1 2 , 4 6 9 , 5 0 0 . 0 0 5 . 7 3
5 .6 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资
明细
无 。
5 .7 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名 贵金 属 投资 明细
无 。
5 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前 五 名权证 投资 明细
无 。
5 .9 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
5 .9 .1 本期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 .9 .2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细鹏华永诚一年定期开放债券 2019 年第 1 季度报告
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本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 .9 .3 本期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 .1 0 投资 组合 报告附 注
5 .1 0.1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
5 .1 0.2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 证 券 备 选 库 。
5 .1 0.3 其他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 ( 人 民 币 元 )
1 存 出 保 证 金 4 , 5 2 9 . 0 4
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 6 , 7 2 4 , 6 9 4 . 1 3
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 6 , 7 2 9 , 2 2 3 . 1 7
5 .1 0.4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
无 。
5 .1 0.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
无 。
5 .1 0.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2 1 2 , 3 1 4 , 8 3 6 . 8 9
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 -
减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 -鹏华永诚一年定期开放债券 2019 年第 1 季度报告
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报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减
少 以 " - " 填 列 )
-
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2 1 2 , 3 1 4 , 8 3 6 . 8 9
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7 .1 基金 管理 人持有 本基 金份额 变动情 况
单 位 : 份
报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 3 , 6 3 7 , 4 0 5 . 6 2
报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 -
报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 -
报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 3 , 6 3 7 , 4 0 5 . 6 2
报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总
份 额 比 例 ( % )
1 . 7 1
注 : 本 基 金 管 理 人 投 资 本 基 金 的 费 率 标 准 与 其 他 相 同 条 件 的 投 资 者 适 用 的 费 率 标 准 相 一 致 。
7 .2 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本基 金交 易明细
无 。
§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8 .1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0% 的情 况
投
资
者
类
别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况
序 号
持 有 基 金 份
额 比 例 达 到
或 者 超 过
2 0 % 的 时 间 区
间
期 初
份 额
申 购
份 额
赎 回
份 额
持 有 份 额
份 额 占 比
( % )
机
构
1
2 0 1 9 0 1 0 1 ~ 2 0
1 9 0 3 3 1
4 9 , 9 2 4 , 1 1
3 . 8 3
- -
4 9 , 9 2 4 , 1 1
3 . 8 3
2 3 . 5 1
个
人
- - - - - - -鹏华永诚一年定期开放债券 2019 年第 1 季度报告
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产 品 特 有 风 险
基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 所 占 比 例 过 于 集 中 时 , 可 能 会 因 某 单 一 基 金 份 额 持 有 人 大 额
赎 回 而 引 起 基 金 净 值 剧 烈 波 动 , 甚 至 可 能 引 发 基 金 流 动 性 风 险 , 基 金 管 理 人 可 能 无 法 及 时 变
现 基 金 资 产 以 应 对 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 , 基 金 份 额 持 有 人 可 能 无 法 及 时 赎 回 持 有 的 全
部 基 金 份 额 。
注 : 1 、 申 购 份 额 包 含 基 金 申 购 份 额 、 基 金 转 换 入 份 额 、 场 内 买 入 份 额 、 指 数 分 级 基 金 合 并 份 额 和
红 利 再 投 ;
2 、 赎 回 份 额 包 含 基 金 赎 回 份 额 、 基 金 转 换 出 份 额 、 场 内 卖 出 份 额 和 指 数 分 级 基 金 拆 分 份 额 。
8 .2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
无 。
§ 9 备 查 文 件 目 录
9 .1 备查 文件 目录
( 一 ) 《 鹏 华 永 诚 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ;
( 二 ) 《 鹏 华 永 诚 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ;
( 三 ) 《 鹏 华 永 诚 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 9 年 第 1 季 度 报 告 》 ( 原 文 ) 。
9 .2 存放 地点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 。
9 .3 查阅 方式
投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 , 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 , 或 通 过 本 基 金 管 理
人 网 站 ( h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m . c n ) 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 本 公 司 已 开 通 客
户 服 务 系 统 , 咨 询 电 话 : 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 。
鹏华 基金 管理有 限公 司
2 01 9 年 0 4 月 1 9 日