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诺德S300(165707)

诺德S300:更新招募说明书(2019年4月)查看PDF公告

 
 
 
诺 德深 证 300 指数 分级 证 券投资 基金 
 
招 募说明 书(更 新) 
 
(2019 年 4 月) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管理人 : 诺德 基金管理 有限 公司 
基 金托管人 : 中国 银行股份 有限 公司 

























































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 1 【重 要提示】 诺德深证 300 指数分级 证券投资基金(以下简称 “本基金 ” )的募集已获 中 国证监会 2012 年 4 月 25 日证监许可 【2012】551 号文核准。 本基金的基金合同 于 2012 年 9 月 10 日生效 。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中 国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投 资者在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 充分考虑自身的风险承受 能力, 理性判断市场, 并承担基金投资中出现 的各类风险, 包括: 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、 个别证券特有的非系 统性风险、 由于基金 投资者 连续大量赎回 基金产生的流动性风险、 基金管理人在 基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。 投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 基金管理 人建议 投资者 根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品 。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本招募说明书所载内容截止至 2019 年 3 月 9 日, 财务数据和净值表现 截止 至 2018 年 12 月 31 日(财务数据未经审计) 。









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 2 目


录 一 、绪言 ........................................................................................................................................... 4 二、释义 ........................................................................................................................................... 4 三、基金管理人 .............................................................................................................................. 11 四、基金托管人 .............................................................................................................................. 21 五、相关服务机构 .......................................................................................................................... 22 六、基金份额的分 类与净值计算 规则 ............................................................................................ 48 七、基金的募集 .............................................................................................................................. 52 八、基金合同的生 效 ...................................................................................................................... 53 九、基金份额的上 市交易 ............................................................................................................... 53 十、诺德深证 300 份额的申购与赎回 ............................................................................................ 55 十 一、基金的转换 .......................................................................................................................... 65 十二、基金的非交 易过户 ............................................................................................................... 65 十三、基金的转托 管 ...................................................................................................................... 66 十四、基金份额的 冻结、解冻及 质押 ............................................................................................ 67 十五、定期定额投 资计划 ............................................................................................................... 67 十六、基金的份额 配对转换 ........................................................................................................... 68 十七、基金的投资 .......................................................................................................................... 69 十八、基金的投资 组合报告 ........................................................................................................... 75 十九、基金的业绩 .......................................................................................................................... 80 二十、基金的财产 .......................................................................................................................... 82 二十一、基金 资 产 的估值 ............................................................................................................... 84 二十二、基金的收 益与分配 ........................................................................................................... 87 二十三、基金的费 用和税收 ........................................................................................................... 88 二十四 、基金份额 折算................................................................................................................... 89 二十五、基金的会 计与审计 ......................................................................................................... 100 二十六、基金的信 息披露 ............................................................................................................. 101 二十七、风险揭示 ........................................................................................................................ 107 二十八、基金合同 的终止和基金 财产的清算 .............................................................................. 114 二十九、基金合同 的内容摘要 ..................................................................................................... 116









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 3 三十、基金托管协 议的内容摘要 ................................................................................................. 133 三十一、对基金份 额持有人的服 务.............................................................................................. 144 三十二、其他应披 露事项 ............................................................................................................. 146 三十三、招募说明 书的存放及查 阅方式 ...................................................................................... 149 三十四、备查文件 ........................................................................................................................ 149









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 4 一、 绪言 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金法》 ) 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以 下简称 《运作办法》 ) 、 《证券投 资基金销售管理办法》 (以下简称 《销售办法 》 ) 、 《证券投资基金信息披露管 理办法》 (以下简称 《信息披露办法》 ) 、 《 公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》 (以下简称 “ 《 流动性风险规 定》 ” ) 及其他有关规定以及 《 诺德 深证300 指数分级 证券投资基金基金合同》 编 写。 本招募说明书 阐述了 诺德 深证 300 指数 分级 证券投资基金的 投资目标 、策 略、 风险、 费率等与投资 者 投资决策有关的全部必要事项, 投资 者在做出投资决 策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其真实性、 准确性、 完整性承担法律 责任。 本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解 释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会核准。 基金合同 是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资 者自依基金合同取得基 金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关 规定享有权利、 承担义务。 基金投资 者 欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应 详细查阅基金合同。 二、 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 基金或本基金: 指诺德深证 300 指数分级证券投资基金; 基金合同或本基金合同: 指《诺德深证 300 指数分级证券投资基金基金 合同》及 对本基金合同的任何有效修订和补充; 招募说明书: 指《诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募 说明书》 及其定期更新;









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 5 发售公告: 指《诺德深证 300 指数分级证券投资基金基金 份额发售 公告》 托管协议 指《诺德深证 300 指数分级证券投资基金托管 协议》及 其任何有效修订和补充; 上市交易公告书 指《诺德深证 300 指数分级证券投资基金之深 证 300A 份额与深证 300B 份额上市交易公告书》; 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会; 中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会; 《基金法》: 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过的自 2004 年 6 月 1 日起 实施的 《中 华人民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订;


《销售办法》: 指 2004 年 6 月 25 日由中国证监会公布并于 2004 年 7 月 1 日起实施的《证券投资基金销售管理办法 》及不时 做出的修订; 《运作办法》: 指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布并于 2004 年 7 月 1 日起实施的《证券投资基金运作管理办法 》及不时 做出的修订; 《信息披露办法》: 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布并于 2004 年 7 月 1 日实施的《证券投资 基金信息披露 管理办法》 及不时作 出的修订; 《流动性风险规定》 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实 施的《公开募集开放 式证券投资基 金流动性风 险管理规 定》及颁布机关对其不时做出的修订; 元: 指人民币元; 基金管理人: 指诺德基金管理有限公司; 基金托管人: 指中国银行股份有限公司; 注册登记业务: 指本基金登记、存管 、清算和交收 业务,具体 内容包括 投资者基金账户管理 、基金份额注 册登记、清 算及基金 交易确认、发放红利 、建 立并保管 基金份额持 有人名册









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 6 等; 注册登记机构: 指诺德基金管理有限 公司或接受诺 德基金管理 有限公司 委托的其他符合条件 的办理基金注 册登记业务 的机构。 本基金的注册登记机 构为中国证券 登记结算有 限责任公 司; 投资者: 指个人投资者、机构 投资者、合格 境外机构投 资者和法 律法规或中国证监会 允许购买证券 投资基金的 其他投资 者; 个人投资者: 指依据中华人民共和 国有关法律法 规可以投资 于证券投 资基金的自然人; 机构投资者: 指在中国境内合法注 册登记或经有 权政府部门 批准设立 和 有 效 存 续 并 依 法 可 以 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 企 业 法 人、事业法人、社会团体或其他组织; 合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机 构投资者境内 证券投资管 理办法》 及相关法律法规规定 可以投资于在 中国境内依 法募集的 证券投资基金的中国境外的机构投资者; 基金份额持有人大会: 指按照本基金合同第 九部分之规定 召集、召开 并由基金 份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议; 基金募集期: 指基金合同和招募说 明书中载明, 并经中国证 监会核准 的基金份额募集期限 ,自基金份额 发售之日起 最长不超 过 3 个月; 基金合同生效日: 指募集结束,基金募 集的基金份额 总额、募集 金额和基 金 份 额 持 有 人 人 数 符 合 相 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 的,基金管理人依据 《基金法》向 中国证监会 办理备案 手续后,中国证监会的书面确认之日; 存续期: 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限; 工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日; 认购: 指在基金募集期内, 投资者按照本 基金合同的 规定申请 购买本基金基金份额的行为;









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 7 申购: 指在本基金合同生效 后的存续期间 ,投资者申 请购买本 基金基金份额的行为; 赎回: 指在本基金合同生效 后的存续期间 ,基金份额 持有人按 基金合同规定的条件 要求基金管理 人购回本基 金基金份 额的行为; 基金转换: 指基金份额持有人按 基金管理人规 定的条件, 申请将其 持有的基金管理人管 理的某一基金 的基金份额 转换为基 金管理人管理的、且 由同一注册登 记机构办理 注册登记 的其他基金的基金份额的行为; 转托管: 指基金份额持有人将 其基金账户内 的某一基金 的基金份 额从一个销售机构托 管到另一销售 机构的行为 ,包括跨 系统转托管和系统内转托管;


指令: 指基金管理人在运用 基金财产进行 投资时,向 基金托管 人发出的资金划拨及实物券调拨等指令; 代销机构: 指符合《销售办法》 和中国证监会 规定的其他 条件,取 得基金代销业务资格 并接受基金 管 理人委托, 代为办理 基金认购、申购、赎 回和其他基金 业务的机构 ,以及具 有基金代销业务资格 且具有场内基 金申购赎回 资格的深 圳证券交易所会员单位; 销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构; 基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点; 指定媒体: 指中国证监会指定的 用以进行信息 披露的报刊 和互联网 网站或其它媒体; 基金账户: 指注册登记机构为基 金投资者开立 的记录其持 有的由该 注册登记机构办理注 册登记的基金 份额余额及 其变动情 况的账户; 交易账户: 指销售机构为投资者 开立的记录投 资者通过该 销 售机构 办理认购、申购、赎 回、转换及转 托管等业务 而引起的 基金份额的变动及结余情况的账户;









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 8 开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日; 折算基准日 基金份额定期折算: 折算基准日为 每个会计年 度的第一 个工作日(除基金合同生效日所在会计年度外) 基金份额不定期折算:当诺德深证 300 份额的 基金份额 净值达到 2.000 元或诺德深证 300B 份额的基金 份额参考 净值达到 0.250 元,基金管理人可根据市场情 况确定折 算基准日。 T 日: 指投资者向销售机构 提出申购、赎 回或其他业 务申请的 开放日。 T+n 日: 指 T 日后(不包括 T 日)第 n 个工作日,n 指 自然数; 基金收益: 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银行存款利息以及其 他已实现的合 法收入及因 运用基金 财产带来的成本和费用的节约; 基金资产总值: 指基金持有的各类有 价证券、银行 存款本息、 应收款项 以及以其他资产等形式存在的基金资产的价值总和; 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;


基金资产估值: 指计算、评估基金资 产和负债的价 值,以确定 基金资产 净值和诺德深证 300 份额净值、诺德深证 300A 份额参 考净值、诺德深证 300B 份额参考净值的过程 ; 流动性受限资产: 指由于法律法规、监 管、合同或操 作障碍等原 因无法以 合 理 价 格 予 以 变 现 的 资 产 , 包 括 但 不 限 于 到 期 日 在 10 个交易日以上的逆回 购与银行定期 存款(含协 议约定有 条件提前支取的银行 存款)、停牌 股票、流通 受限的新 股及非公开发行股票 、资产支持证 券、因发行 人债务违 约无法进行转让或交易的债券等; 法律法规: 指中华人民共和国现 行有效的法律 、行政法规 、司法解 释、部门规章及其他 规范性文件以 及对于该等 法律法规 的不时修改和补充; 不可抗力: 指任何无法预见、无 法克服、无法 避免的事件 和因素,









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 9 包括但不限于洪水 、 地震及其他自然灾害、 战争、 疫情、 骚乱、火灾、政府征 用、没收、法 律变化、突 发停电、 电 脑 系 统 或 数 据 传 输 系 统 非 正 常 停 止 以 及 其 他 突 发 事 件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等; 流通受限证券 包括由《上市公司证 券发行管理办 法》规范的 非公开发 行股票、公开发行股 票网下配售部 分等在发行 时明确一 定期限锁定期的可交 易证券,不包 括由于发布 重大消息 或其他原因而临时停 牌的证券、已 发行未上市 证券、回 购交易中的质押券等流通受限证券; 诺德深证 300 份额 本 基 金 的 基 础 份 额 。 投 资 者 在 场 外 认/ 申 购 的 诺 德 深 证 300 份额不进行基金 份额分拆; 投 资者在场内 认购的诺 德深证 300 份额将自动进行基金份额分离;投 资者在场 内申购的诺德深证 300 份额, 可选择进行基金 份额分拆, 也可选择不进行基金份额分拆; 诺德深证 300A 份额 本基金基础份额按基 金合同约定规 则所分离的 稳健收益 类基金份额; 诺德深证 300B 份额 本基金基础份额按基 金合同约定规 则所分离的 积极收益 类基金份额; 诺德深证 300A 份额的本 金 除非基金合同文义另有所指,对于诺德深证 300A 份额 而言,指人民币 1.000 元; 场外 通过深圳证券交易所 外的销售机构 办理本基金 基金份额 的认购、申购和赎回 的场 所。通过 该等场所办 理基金份 额的认购、申购、赎 回也称为场外 认购、场外 申购、场 外赎回; 场内 通过深圳证券交易所 内具有相应业 务资格的会 员单位利 用交易所开放式基金 交易系统办理 本基金基金 份额的认 购、申购、赎回和上 市交易的场所 。通过该等 场所办理 基金份额的认购、申 购、赎回也称 为场内认购 、场内申 购、场内赎回; 注册登记系统 中国证券登记结算有 限责任公司开 放式基金登 记结算系









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 10 统,通过场外销售机 构认购、申购 的基金份额 登记在本 系统; 证券登记结算系统 中国证券登记结算有 限责任公司深 圳分公司证 券登记结 算系统,通过场内会 员单位 认购、 申购或买入 的基金份 额登记在本系统; 上市交易 基金存续期间投资者 通过场内会员 单位以集中 竞价的方 式买卖诺德深证 300A 份额、 诺德深证 300B 份额的行为; 系统内转托管 基金份额持有人将持 有的基金份额 在注册登记 系统内不 同销售机构(网点) 之间或证券登 记结算系统 内不同会 员单位(席位)之间进行转托管的行为; 跨系统转托管 基金份额持有人将持 有的基金份额 在注册登记 系统和证 券登记结算系统间进行转托管的行为; 自动分离 指投资者在场内认购的每两份诺德深证 300 份 额在发售 结束后按 1: 1 比例自动转换为一份诺德深证 300A 份额 和一份诺德深证 300B 份额的行为; 配对转换 指本基金的诺德深证 300 份额与诺德深证 300A 份额、 诺德深证 300B 份额之间按约定的转换规则进行转换的 行为,包括分拆和合并; 分拆 根据《基金合同》的 约定,基金份 额持有人将 其持有的 每两份诺德深证 300 份额的场内份额申请转换 成一份诺 德深证 300A 份额与一份诺德深证 300B 进份额 的行为; 合并 根据《基金合同》的 约定,基金份 额持有人将 其持有的 每一份诺德深证 300A 份额与一份诺德深证 300B 份额申 请转换成两份诺德深证 300 份额的场内份额的 行为; 诺 德深证 300A 份额约定 年基准收益率 本基金为每份诺德深证 300A 份额所设定的每 年应获得 的收益率, 诺德深证 300A 份 额约定年 基准收 益率为 1 年期同期银行定期存款利率( 税后)+3% , 1 年期同期银行 定期存款利率以当年 1 月 1 日中国人民银行公 布的金融 机构人民币一年期存 款基准利率为 准。基金合 同生效日 所在年度的年基准收 益率为“基金 合同生效日 中国人民









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 11 银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率 (税后) +3% ”。; 诺德深证 300A 份额约定 年应得收益 诺德深证 300A 份额在每个会计年度应获得的 约定基准 收益。但基金管理人并不承 诺或保证诺德深证 300A 份 额持有人的该等收益 ,如在某一会 计年度内本 基金资产 出现极端损失情况下,诺德深证 300A 份额的 基金份额 持有人可能会面临无 法取得约定应 得收益的风 险甚至损 失本金的风险; 诺德深证 300A 份额约定 日应得收益 依据诺德深证 300A 份额约定年基准收益率计 算的每日 收益; 诺德深证 300B 份额应得 资产及收益 在每个会计年度期末 ,本基金净资 产优先分配 予诺德深 证 300A 份额的本金及约定应得收益后的剩余 净资产; 虽 然 本 基 金 设 定 了 不 定 期 折 算 条 款 , 以 避 免 诺 德 深 证 300B 份额因市场波动过大所面临的风险, 但在 某 些极端 损失情况下,诺德深证 300B 份额的基金份额持有人 可 能面临投资本金 大幅亏损甚至 为零的风险。 标的指数 深证 300 价格指数。 三、 基金管理人 (一)基金管理人概况 基金管理人:诺德基金管理有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区富城路99 号震旦国际大楼18 层 邮政编码:200120 法定代表人: 潘福祥 成立日期:2006 年 6 月 8 日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:证监基金字[2006]88 号 经营范围: 基金管理业务; 募集、 发起设立 基金; 及 中国证监会批准的其他业务。 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元人民币









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 12 联系人: 孟晓君 联系电话:021-68985199 股权结构: 清华控股有限公司
































51% 宜信惠民投资管理(北京)有限公司








49% 管理基金: 诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基 金、 诺德增强收益债券型证券投资基金、 诺德成长优势混合型证券投资基金、 诺 德中小盘混合型证券投资基金,诺德优选 30 混合型证券投资基金、诺德周期策 略混合型证券投资基金、 诺德深 证 300 指数分 级证券投资基金、 诺德货币市场基 金、 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金、 诺德新享灵活配置混合型证券 投资基金、 诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金、 诺德量化蓝筹增强混合型证 券投资基金、 诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金、 诺德新旺灵活配置混合型 证券投资基金、 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 、 诺德消费升级灵活配置 混合型证券投资基金 、 诺德量化核心灵活配置 混合型 证券投资基金 以及诺德短债 债券型 证券投资基金 。 (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 潘福祥先生,董事长 ,清华大学学士、硕士,中国社会科 学院金融学博士。 历任清华大学经济管理学院院长助理、 安徽省国投上海证券总部副总经理和清华 兴业投资管理有限公司总经理,清华大学经济 管理学院和国家会计学院客座教 授,诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。 罗凯先生, 董事、 总经理, 清华大学工商管理 硕士。 曾任职于江苏省交通产 业集团投资发展处。2007 年 7 月加入诺德基金管理有限公司,先后担任华北区 渠道经理、 华北区总监、 市场总监助理、 市场 副总监兼专户理财部负责人、 市场 总监、副总经理。 薛嘉麟先生, 董事, 华中理工大学工学学士, 北京邮电大学工学硕士。 现任 清控资产管理有限 公司总裁, 曾任朗讯科技 (中国) 有限公司贝尔实验室高级研 究员, 中关村科技软件有限公司咨询服务总监、 副总裁、 总裁, 北京通软联合信 息技术有限公司首席执行官, 中国通关网首席运营官, 启迪融资租赁有限公司总









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 13 经理, 启迪金控投资有限公司副总裁, 清控资产管理有限公司投资业务总监、副 总裁 。 唐宁先生, 董事, 美国 The University of the South 经济学学士。 现任宜信惠 民投资管理 (北京) 有限公司执行董事、 总经理, 华创资本 (CGC ) 董事长, 宜 信 (香港) 控股董事长, 富安易达 (北京) 网络技术有限公司总经理, 喆颢资产 管 理 (上海) 有限公司总经理。 曾任美国 DLJ 投资银行部 (DLJ Investment Bank ) 投资分析师,亚信(Asia Info )战略投资部总监。 侯琳女士, 董事, 北京大学法学学士、 硕士。 现 任宜信惠民投资管理 (北京) 有限公司副总经理。 Frank Fuxing Wang( 王福星) 先生,董事,清华 大学学士学位、加利福尼亚大 学硕士学位和加利福尼亚大学伯克利(UC Berkeley )分 校 Haas 商学院的 MBA 学位。 现任普信恒业科技发展 (北京) 有限公 司董事总经理。 曾先后任职于百诚 集团(Parsons Brinckerhoff ) 、美国运通(American Express)、 UBS 瑞士银行、 花旗北美公司 (Citicorp North America Inc)、 Napier Park Global Capital 和花旗集 团(Citigroup)。 陈达飞先生, 独立董事, 对外经济贸易大学学士 , University of Minnesota Law School 硕士。 现任北京市汉坤律师事务所律师 , 曾任北京金杜律师事务所律师, 高伟绅律师事务所律师,德普律师事务所律师。 王岚女士, 独立董事 , 北京大学法学学士, 法国巴黎商学院 (Paris School of Business) 及美国华盛顿大学(University of Washington )访问学者。现任北京德 恒律师事务所 律师,曾任上海建纬律师事务所北京分所创始合伙人等职务。 许亮先生,独立董事,清华大学文学和经济学双学士,哈佛商学院 MBA 。 现任合一资本创始合伙人、 董事长, 新财知社董事长, 曾任北京清华永新信息工 程有限公司市场部副总裁, 英特尔( 中国) 有限 公司高级财务分析师、 战略项目经 理, 鼎晖投资基金管理公司助理副总裁, 北京永新视博数字电视技术有限公司执 行副总裁、 首席财务官, 博纳影 业集团有限公 司首席财务官、 集团副总裁、 光影 工场文化传播有限公司董事长。 2、基金管理人监事会成员 刘大伟先生, 监事, 西安交通大学学士, 国防科技大学硕士, 清华大学硕士。 现任宜信惠民投资管理 (北京) 有限公司总裁助 理, 曾任北京军区自动化站主任,









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 14 北京市天元网络技术有限公司经理助理, 宜信汇才商务顾问 (北京) 有限公司渠 道总监。 薛雯女士,监事,苏州大学法学院法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。 现任清控资产管理有限公司风控总监, 曾任启迪控股股份有限公司金融资产运营 中心投资经理、建纬(北京)律师事务所律师、苏州正文人律师事 务所律师。





冯奕先生, 监事, 北京广播学院 (现更名为: 中国传媒大学) 学士, 清华大 学经管学院硕士。 现任诺德基金管理有限公司 北京分公司总经理 , 曾任清华兴业 投资管理有限公司培训部经理、 赛尔教育科技发展有限公司培训部总监 、 诺德基 金管理有限公司公共事务总监 。 刘静女士, 监事 , 清华大学本科毕业, 现任职于诺德基金管理有限公司 北京 分公司 ,曾任职于清华校友总会 、诺德基金管理有限公司综合管理部 。 3、公司高级管理人员 潘福祥先生,董事长。清华大学学士、硕士,中国社会科学院金融学博士。 历任清华大学经济管理学院院长助理、 安徽 省国投上海证券总部副总经理和清华 兴业投资管理有限公司总经理,清华大学经济 管理学院和国家会计学院客座教 授,诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。 罗凯先生, 总经理, 清华大学工商管理硕士。 曾任职于江苏省交通产业集团 投资发展处。2007 年 7 月加入诺德基金管理有限公司,先后担任华北区渠道经 理、华北区总监、市场总监助理、市场副总监兼专户理财部负责人、市场总监 、 副总经理 。 陈培阳先生, 督察长, 清华大学法学学士,国 立首尔大学国际 通商硕士。历 任财富里昂证券有限责任公司法律合规专员, 诺德基金管理有限公司监察稽核主 管 、 监察稽核部负责人、 市场总监助理、FOHF 事业部副总监, 利得资本管理有 限公司法律事务副总监,华泰资产管理有限公司风险合规部总经理助理等职务。 4、本基金基金经理 (1)现任基金经理 杨霞辉女士, 同济大学管理学硕士。2007 年 3 月至 2011 年 6 月期间, 先后 在上海钢联电子商务股份有限公司、 中山证券有限责任公司、 东北证券股份有限









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 15 公司担任研究员。2011 年 6 月加入诺德基金管理有限公司,担任研究员。杨霞 辉女士自 2017 年 4 月 5 日开始担任本基金基金 经理 以及诺德优选 30 混合型 证券 投资基金基金经理 ,具有基金从业资格。 (2)历任基金经理 薛珠女士 , 自 2012 年 9 月 10 日至 2014 年 5 月 29 日担任诺德 深证 300 指数 分级基金 基金经理。 张敬燕女士, 自 2012 年 12 月 19 日至 2014 年 2 月 28 日 担任诺德深证 300 指数分级基金基金经理。 胡洋先生,自 2014 年 5 月 29 日至 2017 年 4 月 5 日担任诺德深证 300 指数 分级基金基金经理。 5、投资决策委员会成员


公司总经理 罗凯先生、 总经理助理郝旭东先生、 投资总监朱红先生、 研究总 监罗世锋先生、 固定收益部总监赵滔滔先生。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法申请并 募集基金, 办理或者委 托经国 务院证券监督管 理机构认定的 其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续;


3、自基金合同 生效之日起 ,以诚实信 用、勤 勉尽责的原则管 理和运用基金 财产; 4、配备足够的 具有专业资 格的人员进 行基金 投资分析、决策 ,以专业化的 经营方式管理和运作基金财产; 5、建立健全内 部风险控制 、监察与稽 核、财 务管理及人事管 理等制度,保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管 理、分别记账,进行证券投资;









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 16 6、按基金合同 的约定确定 基金收益分 配方案 ,及时向基金份 额持有人分配 基金收益; 7、除依据《基 金法》、基 金合同及其 他有关 规定外,不得为 自己及任何第 三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;


8、进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告; 9、依法接受基金托管人的监督; 10、编制季度、半年度和年度基金报告; 11、 采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、 申购、 赎回和注销价 格的方法符合基金合同等法律文件的规定;


12、计算并公告基金 资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 13、 严格按照 《基金法》 、 基金合同及其他有 关规定, 履行信息披露及报 告 义务; 14、 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划 、 投资意向等。 除基金法、 基 金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予以保密, 不得向 他人泄露; 15、按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 16、 保存基金财产管理业务活动的记录、 账册 、 报表、 代表基金签订的重大 合同及其他相关资料; 17、 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规 定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 18、 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为 ; 19、 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金 财产的保管、 清理、 估价、 变 现和分配; 20 、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 17 益,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿; 22、法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 (四)基金管理人的承诺 1、 本基金管理人将根据基金合同的规定, 根据招募说明书列明的投资目标、 策略及限制等全权处理本基金的投资。 2、基金管理人 承诺不从事 违反《证券 法》的 行为,并承诺建 立健全内部控 制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生。 3、基金管理人 不从事违反 《基金法》 及其他 法律法规的行为 ,建立健全内 部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;


(2)不公平地对待管理的不同基金财产;


(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;


(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)用基金财产承销证券; (6)用基金财产向他人贷款或提供担保; (7)用基金财产从事无限责任的投资; (8)用基金财产买卖其他基金份额,但国务院另有规定的除外; (9)以基金财 产向基金管 理人、基金 托管人 出资或者买卖基 金管理人、基 金托管人发行的股票或者债券; (10) 以基金财产买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与 基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承 销的证券; (11) 用基金财产从事内幕交易、 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交 易活动;









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 18 (12)违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定; (13)法律、法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。 4、基金管理人 承诺加强人 员管理,强 化职业 操守,督促和约 束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1) 越权或违规经营; (2) 违反基金合同或托管协议 及有关法律法规 ; (3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4) 在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露; (5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6) 玩忽职守、滥用职权; (7) 泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息; (8) 除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票 投 资;协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (9) 违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序; (10)贬损同行,以提高自己; (11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (12)以不正当手段谋求业务发展; (13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (14)参与洗钱或为洗钱活动提供协助; (15)法律法规禁止的其他行为。 5、基金经理承诺 (1) 依照有关法律、 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益。









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 19 (2)不利用职 务之便为自 己、代理人 、代表 人、受雇人或任 何 其他第三人 谋取利益。 (3) 不违反现行有效的有关法律法规、 基金合同和中国证监会的有关规定, 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息。 (4)不得从事 损害基金资产的行为。 (5)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的目标 (1)保证公司 经营运作严 格遵守国家 有关法 律法规和行业监 管规则,自觉 形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2)防范和化 解经营风险 ,提高经营 管理效 益,确保经营业 务的稳健运行 和受托资 产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。 (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、内部控制的原则 (1)健全性原 则。内部控 制应当包括 公司的 各项业务、各个 部门或机构和 各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原 则。通过科 学的内控手 段和方 法,建立合理的 内控程序,维 护内控制度的有效执行。 (3)独立性原 则。公司各 机构、部门 和岗位 职责应当保持相 对独立,公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离; (4) 相互制约原则。 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、 相互 制衡。 (5)成本效益 原则。公司 运用科学化 的经营 管理方法降低运 作成本,提高 经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制制度 公司内部控制制度由内部控制大纲、 基本管理制度、 部门业务规章组成。 公 司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开, 是各项基本管理制 度的纲要和总揽, 内部控制大纲明确了内控目标、 内控原则、 控制环境、 内控措









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 20 施等内容。 基本管理制度包括风险控制制度、 投资管理制度、 基金会计制度、 信 息披露制度、 监察稽核制度、 信息技术管理制 度、 公司财务制度、 资料档案管理 制度、 业绩评估考核制度 和紧急应变制度。 部门业务规章是在基本管理制度的基 础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。 公司制定内部控制制度遵循了以下原则: (1)合法合规 性原则。公 司内控制度 应当符 合国家法律、法 规、规章和各 项规定。 (2)全面性原 则。内部控 制制度应当 涵盖公 司经营管理的各 个环节,不得 留有制度上的空白或漏洞。 (3)审慎性原 则。制定内 部控制制度 应当以 审慎经营、防范 和化解风险为 出发点。 (4)适时性原 则。内部控 制制度的制 定应当 随着有关法律法 规的调整和公 司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变 化进行及时的修改或完善。 4、内部控制系统 公司的内部控制系统是一个分工明确、 相互牵制、 完备严密的系统。 公司董 事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任, 各个业务部门负责 本部门的内部控制, 督察长和 稽核风控部 负责检查公司的内部控制措施的执行情 况。具体而言,包括如下组成部分:


(1)董事会


负责制定公司的内部控制大纲,对公司内部控制负完全的和最终的责任。 (2)督察长


负责公司及其业务运作的监察稽核工作, 对公司内部控制的执行情况进行监 督检查。 督察长对董事会负责, 将定期和不定期向董事会报告公司内部 控制的执 行情况,并定期向中国证监会呈送督察长评估报告。 (3)稽核风控部


稽核风控部 负责对公司各部门内部控制的执行情况进行监督。 稽核风控部 对 总经理负责, 将定期和不定期对各业务部门内部控制制度的执行情况和遵守国家 法律法规及其他规定的执行情况进行检查, 适时提出修改建议, 并定期向中国证 监会呈送监察稽核报告。 (4)业务部门









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 21 内部控制是每一个业务部门的责任。 各部门总监对本部门的内部控制负直接 责任, 负责履行公司的内部控制制度, 并负责建立、 执行和维护本部门的内部控 制措施。 5、基金管理人关于内部控制的声明 基金管理人 确知建立内部控制系统、 维持其有效性以及有效执行内部控制制 度是董事会及管理层的责任, 董事会承担最终责任; 基金管理人承诺以上关于内 部控制的披露真实、 准确, 并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善 内部控制制度。 四、 基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称 “中国银行 ”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1 号 首次注册登记日期:1983 年10 月31 日 注册资本: 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:陈四清


基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字 【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历, 60 %以上的员工具有硕士以上学位或高级职称 。为给客户提供专业化的托管服 务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投 资基金、 基金 (一对多、 一对一) 、 社保基金 、 保险资金、QFII 、RQFII、QDII、 境外三类机构、 券商资产管理计划、 信托计划 、 企业年金、 银行理财产品、 股权 基金、 私募基金、 资金托管等 门类齐全 、 产品 丰富 的托管业务 体系。 在国 内,中 国银行首家 开展绩效评估、 风险 分析等增值服务, 为各类客户提供个性化的托管









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 22 增值 服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至 2018 年 12 月 31 日,中国银行已托管 700 只证券投资基金,其中境内 基金662 只,QDII 基金38 只, 覆盖了股票型 、 债券型、 混合型、 货币型、 指数 型、FOF 等多种类型的基金, 满足了不同客 户多元化的投资理财需求, 基金托管 规模位居同业前列。 (四)托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节, 通过风险识别与评估、 风险 控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、 全程的风险管控。 2007 年起,中国银 行连续聘 请外部会计 会计 师事务所开展托 管业务内 部控 制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ” 等国际主流内控 审阅准则的 无保留意见 的审阅 报告。2017 年,中 国银行继续获 得了基于 “ISAE3402”和“SSAE16 ” 双准则的 内部控制审计报告。 中国银行托管 业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管 理办法》 的相关规定, 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、 行政法 规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当拒绝执行, 及时通知基金管 理人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依 据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定, 或者违反 基金合同约定的,应当及时通 知基金管理 人, 并及时向国务院 证券监督管理 机构 报告。 五、 相关服务机构 (一)基金销售机构: 1. 直销机构









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 23 名称:诺德基金管理有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区富城路99 号18 层 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区富城路99 号震旦国际大楼18 层 法定代表人: 潘福祥 客户服务电话:400-888-0009


021-68604888 传真:021-68985121 联系人: 许晶晶 网址:www.nuodefund.com 2 、代销机构 ①场外代销机构 (1)中国银行股份有限公司 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人: 陈四清 客户服务电话:95566 网址:www.boc.cn (2)中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人: 田国立 客户服务统一咨询电话:95533 网址:www.ccb.com (3)交通银行股份有限公司 住所 :中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号


办公 地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号 法定代表人: 彭纯 电话:(021)58781234


传真:(021)58408483









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 24 联系人: 陈铭铭 客户服务电话 :95559 网址:www.bankcomm.com (4)长江证券股份有限公司 住所: 武汉市新华路特 8 号 法定代表人: 尤习贵 客户服务热线:4008-888-999 或 95579 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券长网网址:www.95579.com (5)国泰君安证券股份有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼 法定代表人: 杨德红 客户服务电话:95521 网址:www.gtja.com (6)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证 大?五道口广场 1 号楼 21 层 法定代表人:兰荣 联系人:谢高得 业务联系电话:021-38565785 客服电话:4008888123 兴业证券公司网站 :www.xyzq.com.cn (7)安信证券股份有限公司









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 25 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元


办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人: 王连志 联系电话:400-800-1001 联系人:陈剑虹 网址:www.essence.com.cn (8)平安证券 股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区金田路 4036 号荣超 大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场群楼 8 楼 法定代表人: 詹露阳 全国免费业务咨询电话:4008816168 开放式基金业务传真:0755-82400862 联系电话:4008866338 网址:http://www.PINGAN.com (9)海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人: 周杰 电话:021-23219000 传真:021- 23219100 客服电话:400-8888-001(全国)、021-95553 公司网址:www.htsec.com (10)中航证券有限公 司 注册地址: 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 法定代表人:杜航 联系人:戴蕾









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 26 联系电话: 0791-86768681 客服电话:400-8866-567 公司网址:http://www.avicsec.com/ (11)中泰证券 股份有限公司 注册地址:山东省济南市经七路 86 号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (12)天相投资顾问有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座 4 层 办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座 4 层 法定代表人: 李俊杰 联系人:林爽 联系电话:010-66045608 传真:(010)66045527 客服电话:010-66045678 天相投顾:www.txsec.com 天相基金网:www.jjm.com.cn (13)长城国瑞证券 有限公司 注册地址:厦门市 思明区 莲前西路 2 号莲富大 厦 17 楼 法定代表人: 王勇 公司联系人:卢金文 电话:0592-5161642 客服电话:0592-5163588









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 27 公司网址:www.xmzq.cn (14)华安证券 股份有限公司 注册地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人:李工 邮政编码:230069 公司联系人:甘霖





电话:0551-5161821 传真:0551-5161672 客服电话:96518( 安徽) /4008096518( 全国) 公司网址:www.hazq.com/ (15)中信证券股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区新源南路 6 号京城大 厦 3 层 法定代表人: 张佑君 联系人:陈忠


电话:010-84683893 传真:010-84865560 网站:中信金融网 www.ecitic.com (16)华福证券有限责任公司 注册地址:福州市 鼓楼区温泉街道 五四路 157 号新天地大厦 7 、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 邮政编码:350003 法定代表人:黄金琳 开放式基金业务联系人:张腾 联系电话:0591-87383623 开放式基金业务传真:0591-87383610 统一客户服务 电话:96326 (福建省外请先拨 0591 )









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 28 公司 网址:www.hfzq.com.cn (17)东海证券 股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广 场 18 层


办公地址:上海 市浦东新区东方路 1928 号东 海证券大厦


法定代表人:赵俊


电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531 ;400-8888-588


网址:www.longone.com.cn


(18) 信达证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人: 张志刚 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com (19) 中信证券(山东)有限责任公司


注册地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 ) 办公地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼第 20层( 266061 ) 法定代表人:杨宝林 基金业务联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服务电话:95548 公司网址:www.zxwt.com.cn









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 29 (20)广州证券 股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国 际金融中心主塔 19、20 楼 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国 际金融中心主塔 19、20 楼 法定代表人: 邱三发 电话:020-88836999 传真:020-88836654 联系人:林洁茹 客户服务电话 :020-961303 网址:www.gzs.com.cn (21)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 —45 层 办 公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 —45 层 法定代表人: 霍达 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 客户服务热线:95565 网址:www.newone.com.cn (22)上海证券有限责任公司 注册地址: 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址:上海市西藏中路 336 号


法定代表人: 李俊杰


电话:021-53519888


联系人:张瑾 客服电话:4008918918 、021-962518 或拨打各城市营业网点咨询电话


公司网址:www.962518.com (23)民生证券股份有限公司









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 30 注册地址:北京市朝阳区朝阳门外大街 16 号 中国人寿大厦 法定代表人: 冯鹤年 注册资金:21.77 亿人民币 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号 民生金融中心 A 座 16 层 邮政编码:100005 客服电话:4006198888 联系人: 赵明 业务联系电话:010-85127622 公司网站:www.mszq.com (24)中国银河证券股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际 企业大厦 C 座 法定代表人: 陈共炎 联系人:田薇 客服电话:4008-888-888 传真:010-66568990 公司 网址:www.chinastock.com.cn (25)广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18 、19、36、38、39、41、42、 43 、44 楼 法定代 表人:孙树明 联系人:黄岚 统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点 公司网站:广发证券网 http://www.gf.com.cn (26)华泰证券股份有限公司 住所: 南京市江东中路 228 号









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 31 办公地址:南京中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人: 周易 联系人:程高峰、万鸣 联系电话:025-83290979 网址:www.htsc.com.cn (27)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 客户咨询电话:4008888108 公司网址:www.csc108.com (28)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 薛峰 联系人:刘晨、李芳芳 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服务电话 :4008888788 、10108998 公司网址:www.ebscn.com (29)方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人: 高利 联系人:彭博 电话:0731-85832343









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 32 传真:0731-85832214 全国统一客服热线:95571 方正证券网站:www.foundersc.com (30)东吴证券股份有限公司 注册地址: 苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人: 范力 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 客户服务电话:0512-33396288 网址: http://www.dwzq.com.cn (31)第一创业证券股份有限公司 注册 地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行 大厦 20 楼 法定代表人:刘学民 电话:0755-25832583 网址:www.firstcapital.com.cn (32)国海证券股份有限公司 注册 地址:广西桂林市辅星路 13 号 办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼 法定代表人: 何春梅 联系人 :牛孟宇 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 客服电话:95563 网址:http://www.ghzq.com.cn (33)深圳众禄 基金销售 股份有限公司









































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法定代表人:薛峰


注册资本:2000 万元人民币 组织形式:有限责任 公司 存续期间:持续经营 联系人:张玉静 电话:0755-33227953 传真:0755-82080798 网址:http://www.zlfund.cn 及 http://www.jjmmw.com (34)上海好买基金销售有限公司 注册地址: 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话 :021-58870011 传真 :68596916 公司网址:www.ehowbuy.com 客服电话:400-700-9665 (35)诺亚正行基金销售有限公司 住所: 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 法定代表人:汪静波 联系电话:021-38602377 传真:021-38509777 联系人:方成 客服电话:400-821-5399 公司网址:http:www.noah-fund.com









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 34 (36)东北证券股份有限公司 注册地址:长春市生态大街 6666 号 办公地址:长春市生态大街 6666 号 法定代表人:李福春 客服热线:95360 公 司网站:www.nesc.cn (37)西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券 大厦 法定代表人: 吴坚 电话:023-63786141 传真:023-63786212 联系人:张煜 客服电话:4008096096 网址:www.swsc.com.cn (38)北京展恒基金销售 股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 二层 法定代表人:闫振杰 客服电话:400-888-6661 公司网站:www.myfund.com


(39)山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国 际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 联系电话:0.51-8686659 传真:0351-8686619









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 35 客户服务电话:400-666-1618 、95573 网址:www.i618.com.cn (40)和讯信息科技有限公司 注册地址: 北京市 朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10 层 法定代表人:王莉 客户服务电话:400-920-0022/ 021-20835588 网址:licaike.hexun.com (41)众升财富(北京)基金销售有限公司


注册地址: 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘 古大观 3201 法定代表人: 聂婉君


客服电话:400-808-0069


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(42)浙江同花顺基金销售有限 公司 地址: 杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室 法定代表人: 凌顺平 客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com (43)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼 法定代表人:其实 联系电话:021-54509998 传真:021-64385308 联系人:潘世友









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 36 公司网址:www.1234567.com.cn 客服电话:400-1818-188 (44)北京钱景 基金销售有限公 司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 客服电话:400-678-5095 公司网站:www.niuji.net


(45)联讯证券股份有限公司 住所:惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四 层 办公地址:惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、 四层 法定代表人:徐刚 传真:021-33606760 客服电话:95564 网址:http://www.lxzq.com.cn/ (46)中山证券有限责任公司 注册地址: 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 法定代表人:黄扬录 客户服务电话:4001-022-011 网址:www.zszq.com (47)上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人: 李兴春









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 37 联系人:赵沛然 客服 电话:400-921-7755 网址:www.leadbank.com.cn (48)华西证券股份有限公司 住所:四川省成都市高新区天府二街 198 号华 西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:周志茹 联系人电话:028-86135991 传真:028-86150040 网址:http://www.hx168.com.cn (49)申万宏源证券有限公司 注册 地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989 号45 层 法定代表人:李梅 客服电话:95523 或 4008895523 网址: www.swhysc.com (50)上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际 广场 19 楼 办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际 广场 19 楼 法定代表人: 金佶 客户服务电话:400-820-2819 网址:https://tty.chinapnr.com/





(51)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址 :上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址 :上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 38 法定代表人 : 鲍东华 联系人 :宁博宇 联系电话:021-20665952 客户服务电话: 4008-219-031 上海陆金所官网 :www.lufunds.com (52)嘉实财富管理有限公司 注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元 办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼 二期 53 层 5312-15 单元 法定代表人:赵学军 客户服务电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn (53)深圳富济基金销售有限公司





注册地址: 深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室 办公地址: 深圳市南山区高新南七道12 号惠恒集团二期418室 法定代表人: 刘鹏宇 客服电话:0755-83999907 网址: www.jinqianwo.cn (54)蚂蚁( 杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址: 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 法定代表人:陈柏青 数米基金网站:www.fund123.cn 数米基金客户服务电话:4000-766-123 (55)上海凯石财富基金销售有限公司









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 39 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大 厦 4 楼 法定代表人:陈继武 客服电话:4000-178-000 网址:www.lingxianfund.com (56)上海长量基金销售有限公司











注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (57)中信期货有限公司 注册地址: 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时 代广场 (二期) 北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址: 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时 代广场 (二期) 北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 客服电话:400-990-8826 网址 : www.citicsf.com (58)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联 大厦 28 层 A01 、B01(b) 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联 大厦第 28 层 A01 、B01(b) 单元 法定代表人:俞洋 客服电话:4001099918 网址: :www.cfsc.com.cn (59)珠海盈米 基金销售 有限公司









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 40 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 网址 : www.yingmi.cn (60)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址: 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一 广场西座 1501-1504 室 办公地址: 厦门市 思明区鹭江道 2 号厦门第一 广场西座 1501-1504 室 法定代表人:陈洪生 联系人:梁云波 网址:www.xds.com.cn (61)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 法定代表人: 周斌 客服电话:4007-868-868 网址 :www.chtfund.com (62)奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海 商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115 室,1116 室及1307 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 客服电话:400-684-0500 网址 :www.ifastps.com.cn


(63)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号 办公地址:北京市海淀区中关村大街11 号11 层1108_ 号









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 41 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059 网址:www.fundzone.cn (64)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人:林卓 客服电话:400-6411-999 网址 : www.taichengcaifu.com (65)北京晟视天下基金销售有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D 座21 层 法定代表人:蒋煜 客服电话:400-818-8866 网址:www.shengshiview.com.cn (66)大同证券有限责任公司 注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 法定代表人:董祥 客服电话:400-712-1212 公司网站:http://www.dtsbc.com.cn (67)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人:戎兵 联系人:程刚 电话:010-52855713 客服电话:400-6099-200









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 42 网址:www.yixinfund.com (68)一路财富(北京)基金销售股份有限公 司 注册地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通 大厦 A 座 2208 办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通 大厦 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 客服电话:400-001-1566


公司网站:www.yilucaifu.com (69)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址: 北京市西城区宣武门外大街 28 号富 卓大厦 A 座 7 层 法定代表人:张彦 客服电话:400-166-1188 公司网站:http://8.jrj.com.cn/ (70)上海联泰基金销售有限公司 注册住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室


办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层


法定代表人:燕斌 客服电话:400-166-6788 网址:www.66zichan.com (71)国都证券股份有限公司 注册住所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层








办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层


法定代表人:王少华








客服电话:400-818-8118 公司网站:www.guodu.com









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 43 (72)杭州科地瑞富基金销售有限公司 住所:杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室


办公地址:杭州市下城区上塘路 15 号武林时 代 20 楼 法定代表人:陈刚 客服电话:0571-86655920





公司网站:www.cd121.com (73)华融证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国 人保寿险大厦 11-18 层 办公 地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号 中国人保寿险大厦 11-18 层


法定代表人:祝献忠 客服电话:95390





公司网站:www.hrsec.com.cn (74)财达证券股份有限公司 住所:河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄 家金融大厦 26 层 办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 26 层 法定代表人:翟建强 客服电话:400-612-8888





公司网站:www.s10000.com


(75)北京肯特瑞基金有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层 法定代表人:江卉 客服电话:400-098-8511 或 400-088-8816


公司网站:http://fund.jd.com/ (76)海银基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东方路 1217 号 16 楼 B 单元









































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法定代表人:刘惠 客服电话: 400-808-1016 公司网站:www.fundhaiyin.com (77)北京中天嘉华基金销售有限公司 注册住所:北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 7457 房间 办公地址:北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座一层 法定代表人:洪少猛 客服电话:95346 公司网站:www.jhlc.cn (78)上海云湾基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 办公地址:上海市浦东新区锦康路 308 号陆家 嘴世纪金融广场 6 号楼 6 层 法定代表人:戴新装 客服电话:400-820-1515 公司网 站:www.zhengtongfunds.com (79)上海基煜基金销售有限公司 注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 (上海泰和经 济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太 平金融大厦 1503 室 法定代表人:王翔 客服电话:400-820-5369 公司 网站:www.jiyufund.com.cn (80)国金证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 45 法定代表人:冉云 客服电话:95310 公司 网站:www.gjzq.com.cn (81)武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城第七幢 23 层 1 号 4 号 办公地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城第七幢 23 层 1 号 4 号 法定代表人:陶捷


客服电话:400-027-9899 公司 网站:http://www.buyfunds.cn/ (82)泛华普益基金销售有限公司 注册地址:四川省成都市成华区建设路 9 号高 地中心 1101 室 办公地址:成都市锦江区东大街 99 号平安金 融中心 1501 单元 法定代表人:于海锋 客服电话:4008-588-588 公司 网站:https://www.puyifund.com/ (83)北京广源达信基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号 楼浦项中心 B 座 19 层 法定代表人:齐剑辉 客服电话:4006236060 公司 网站:www:niuniufund.com (84)深圳盈信基金销售有限公司 注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1





办公地址:辽宁省大连市中山区南山路 155 号 南山 1910 A3-1









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 46 法定代表人:苗宏升


客服电话:4007-903-688





公司 网站:www.fundying.com (85)济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室





办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京 财富中心 A 座 46 层 法定代表人 :杨健 客服电话:400-673-7010





公司 网站:www.jianfortune.com (86)上海大智慧基金销售有限公司 注册地址 :上海市浦东南杨南路 428 号 1 号楼 办公地址:上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元


法定代表人:申健


客服电话:021-20292031 公司 网站:https://8.gw.com.cn (87)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街望京 SOHO T3 A 座 19 层 法定代表人:钟斐斐 客服电话:4000-618-518 网址:www.danjuanapp.com (88)西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址:拉萨市北京中路 101 号 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 东方财富大厦 法定代表人:陈宏 客服电话:95357









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 47 网址:http://www.18.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构代理销售 本基金,并及时公告。 ②场 内代销机构 具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位( 爱建证券、安信证券、 渤海证券、财达证券、财富证券、财通证券、长城证券、长江证券、大通证券、 大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、 东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、 国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、 国信证券、 国元证券、 海通证券、 恒泰长财、 恒泰证券、 红塔证券、 、 华安证券、 华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、 华泰证券、华 西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、联讯证券、民生证券、 民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、 上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、天风证券、天源证券、万和证券、 万联证券、 西部证券、 西藏同信、 西南证券、 厦 门证券、 湘财证券、 新时代证券、 信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、 中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、 中信万通、 中信证券、 中银证券、 中邮证券、 中原证券, 具体名单 以深圳证券交 易所 网站查询 结果为准)。 本基金募 集结束前获得基金代销业务资格的深圳证券 交易所会员单位可新增为本基金的场内代销机构。 基金管理人可根据 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 和 《基金合同》 等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。 (二)注册登记机构: 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:中国北京西城区 太平桥 大街 17 号 法定代表人: 金颖 联系人:任瑞新









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 48 办公地址:中国北京西城区 太平桥大街 17


电话:(010) 59378835 传真:(010) 59378839 (三)律师事务所与经办律师: 名称:上海源 泰律师事务所 住所:上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 办公地址:上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人:廖海 联系电话: (021 )51150298 传真: (021)51150398 经办律师:廖海 刘佳 (四)会计师事务所: 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6 楼 办公地址:上海市湖滨路202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 电话: (021)23238888 传真: (021)23238800 联系人:都晓 燕


经办注册会计师:许康玮、都晓燕 六、 基金份额的分 类与净值计 算规则 (一)基金份额结构 本基金为指数分级型证券投资基金, 其基金份额包括三类, 分别为诺德深证 300 指数分级证券投资基金之基础份额 (简称 “诺德深证 300 份额” ) 、 诺德深 证 300 指数分级证券投资基金之稳健收益类份 额 (简称 “诺德 深证 300A 份额 ” ) 与诺德深证 300 指数分级证券投资基金之积极 收益类份额 (简称 “诺德 深证 300B









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 49 份额”)。其中,诺德 深证 300A 份额、诺德 深证 300B 份额的基金份额配比始 终保持 1∶1 的比率不变。 (二)基金份额的自动分离与 分拆规则 本基金发售结束后, 投资者在场内认购的全部诺德深证 300 份额按照 1:1 的 比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别, 即诺德 深证 300A 份额和 诺德 深证 300B 份额。 根据诺德 深证 300A 份额和诺德 深证 300B 份额的基金份额比例,诺德 深证 300A 份额在场内基金初始总份额中的份额占 比为 50% ,诺德 深证 300B 份额在 场内基 金初 始总 份额 中的 份额占 比为 50% , 且两类 基金 份额 的基 金资 产合并运 作。 诺德深证 300 份额设置单独的基金代码, 在 《 基金合同》 生效后 只可以进行 场内与场外的申购和赎回, 但不上市交易。 诺 德 深证 300A 份额与诺德深证 300B 份额交易代码不同, 只可在深圳证券交易所上市交易, 不可单独进行申购或赎回。 基金成立并开 放申购赎回 后, 投资者 可在场内 申购和赎回诺德 深证 300 份 额, 并可选择将其场内申购的 每 2 份诺德深证 300 份额按 1:1 的比例分拆成诺德 深证 300A 份额和诺德 深证 300B 份额 各 1 份 。投资者 也可按 1:1 的配比将其持 有的诺德 深证 300A 份额和诺德 深证 300B 份 额申请合并为诺德深证 300 份额 后 赎回。 投资者可在场外申购和赎回诺德深证 300 份额 。 场外申购的诺德深证 300 份 额不进行分拆, 但 《基金合同》 另有规定的 除 外。 投资者可将其持有的场外诺德 深证 300 份额跨系统转托管至场内并申请将其 分拆成诺德 深证 300A 份额和诺德 深证 300B 份额后上市交易。投资者可按 1:1 的配比将其持有的诺德 深证 300A 份额和诺德 深证 300B 份额合并为诺德深 证 300 份额后赎回。 无论是定期份额折算, 还是不定期份额折算 (有关本基金的份额折算详见本 基金合同 “二十 二、 基金份额折算” ) , 其所 产生的诺德深证 300 份额不进行自 动分离。投资 者可选择将上述折算产生的 每 2 份诺德深证 300 份额按 1:1 的比 例分拆为诺德 深证 300A 份额和诺德 深证 300B 份额 各 1 份。


(三)诺德 深证 300A 份额和诺德 深证 300B 份 额的 参考净值计算规则 由于诺德 深证 300A 份额和诺德 深证 300B 份额的风险和收益特性不同,本 基金份额所分离的两类基金份额诺德 深证 300A 份额和诺德 深证 300B 份额具有









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 50 不同的 参考净值计算规则。 在本基金的存续期内, 本基金将在每个工作日按 《基金合同》 约定的 参考 净 值计算规则对诺德 深证 300A 份额和诺德 深证 300B 份额分别进行 参考净值计算, 诺德 深证 300A 份额为低风险且预期收益相对 稳定的基金份额, 本基金净资产优 先确保诺德 深证 300A 份额的本金及诺德 深证 300A 份额累计约定应得收益;诺 德 深证 300B 份额为高风险且预期收益相对较 高的基金份额, 本基金在优先确保 诺德 深证 300A 份额的本金及累计约定应得收 益后, 将剩余净资产计为诺德 深证 300B 份额的净资产 。 在本基金存续期内,诺德 深证 300A 份额和诺德 深证 300B 份额的参考 净值 计算规则如下:


1、诺德深证 300A 份额约定年基准收益率为 “同期银行人民币一年期定期 存款利率 (税后)+3% ” , 同期银行人民币一 年期定期存款利率以当年 1 月 1 日 中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。 基金合同生效日 所在年度的年基准收益率为 “基金 合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民 币一年期存款基准利率(税后)+3% ”。年基 准收益均以 1.000 元为基准进行计 算; 2、 本基金每个工作日对诺德 深证 300A 份额和 诺德 深证 300B 份额进行 参考 净值计算。在进行诺德 深证 300A 份额和诺德 深证 300B 份额各自的 参考净值计 算时,本基金净资产优先确保诺德 深证 300A 份额的本金及诺德 深证 300A 份额 累计约定应得收益, 之后的剩余净资产计为诺德 深证 300B 份额的净资产。 诺德 深证 300A 份额累计约定应得收益按依据诺德 深证 300A 份额约定年基准收益率 计算的每日收益率和截至计 算日诺德深证 300A 份额应计收益的天数确定; 3. 每 2 份诺德深证 300 份额所代表的资产净值 等于 1 份诺德深证 300A 份额 和 1 份诺德深证 300B 份额的资产净值之和; 4. 在本基金的基金合同生效日所在会计年度或 存续的某一完整会计年度内, 若未发生基金合同规定的不定期份额折算, 则 诺德 深证 300A 份额在 参考净值计 算日应计收益的天数按自基金合同生效日至计 算日或该会计年度年初至计算日 的实际天数计算; 若发生基金合同规定的不定期份额折算, 则诺德 深证 300A 份 额在参考净值计算日应计收益的天数应按照最 近一次该会计年度内不定期份额 折 算基准日至计算日的实际天数计算。









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 51 基金管理人并不承诺或保证诺德 深证 300A 份 额的基金份额持有人的约定应 得收益,如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下,诺德 深证 300A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。 (四)本基金基金份额净值的计算 本基金作为分级基金,按照诺德 深证 300A 份额和诺德 深证 300B 份额的 参 考 净值计算规则依据以下公式分别计算并公告 T 日诺德深证 300 份额净值 、 诺德 深证 300A 份额 参考净值、 诺德深证 300B 份额 参考 净值: 1、诺德深证 300 份额的基金份额净 值计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 T 日诺德深证 300 份额的基金份额净值=T 日 闭市后的基金资产净值/T 日 本基金基金份额的总数 本基金作为分级基金,T 日本基金基金份额的总数为诺德 深证 300A 份额、 诺德 深证 300B 份额和诺德深 证 300 份额的份 额数之和。 2、诺德深证 300A 份额 参考净值 和诺德深证 300B 份额参考 净值计算 N t A R NAV / ) 1 ( ? ? 5 . 0 5 . 0 300 A B NAV NAV NAV ? ? ? 设T日为基金份额净值计算日, T=1,2,3……N ; N 为当年实际天数; t=min{自 年初至 T 日,自基金合同生效日 至 T 日,自 最近一次会计年度内 不定期份额折 算日至 T 日} ; 300 NAV 为T日每份诺德深证 300 份额的 基金份额净值; A NAV 为 T 日诺德 深证 300A 份额的基金份额 参考净值; B NAV 为 T 日诺德深证 300B 份额的基金份额 参考净值;R为诺德 深证 300A 份额约定年基准收益率。 诺德深证 300 份额净值 、诺德深证 300A 份额 参考净值、 诺德深证 300B 份 额 参考净值的计算, 均保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产 生的误差计入基金财产。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告。如遇特殊情况, 可以适当延迟计算或公告 ,并报中国证监会备案 。









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 52 七 、 基金的募集 (一)基金募集的依据 本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 基金 合同及其他有关规定募集,并经中国证监会 2012 年 4 月 25 日证监许可【2012】 551 号文核准 。 (二)基金存续期间 不定期 (三)基金类型 股票型基金 (四)基金的运作方式 契约型开放式 ( 五)上市交易所 深圳证券交易所 ( 六)基金份额 初始面值 诺德深证300 份额的发售面值为人民币1.00 元。 ( 七)募集情况 本基金自 2012 年 8 月 1 日起向全社会公开募 集,截至 2012 年 9 月 3 日募 集工作顺利结束 。 经普华永道中天会计 师事 务所有限公司验 资,本次募集 的有 效 认 购户 数 为 1,256 户 , 本次 募集 扣 除认 购费用 后 的募 集 资本 金额 共 计人 民 币 496,955,609.46 元, 认购资金利息共计人民币 471,067.87 元, 上述金额已于 2012 年 9 月 7 日全额划入本基金在基金托管 人中 国银行股份有限公司开立的诺德 深证300 指数分级证券投资基金托管专户。 本 次募集 资金及其利息根据每份基金 份额的面值人民币 1.00 元折合为 497,426,677.33 基金份额, 已分别计入各基金份 额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 53 八 、 基金合同的生 效 (一)基金合同的生效 基金募集期限届满具备下列条件的, 基金管理人应当自募集期限届满之日起 10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会 提交验资报告,办理基金备案手续,并予以公告: 1、基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募 集金额不少于 2 亿元人民币; 2、基金份额持有人的人数不少于 200 人。 根据有关规定, 本基 金满足 《基金合同》 生效 条件 。 经中国证监会核准, 本 基金的基金合同 于2012 年9 月10 日生效。自 基 金合同生效之日 起,本基金 管理人 正式开始管理本基金。 ( 二)基金存续期内基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后, 基金份额持有人数量不满两百人或者基金 资产净值低于五 千万元的, 基金管理人应当及时报告中国证监会; 连续二十个工作日出现前述情 形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。 法律法规或监管部门 另有规定的,按其规定办理。 九、 基金份额的上 市交易 (一)上市交易的基金份额 《基金合同》 生效后, 基金管理 人将根据有关规定, 向深圳证券交易所 申请 诺德 深证 300A 份额与诺德 深证 300B 份额上市 交易。 (二)上市交易的地点 本基金诺德 深证 300A 份额与诺德 深证 300B 份额上市交易的地点为深圳证 券交易所。 (三)上市交易的时间 在符合相关基金份额上市条件的前提下, 本基金管理人将在 《基金合同》 生 效后六个月内 申请基金份额 在深圳证券交易所上市交易。 在确定上市交易的时间后, 基金管理人应依据法律法规规定在指定媒体上刊 登上市交易公告书。









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 54 (四)上市交易的规则 本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循 《 深圳证券交易所 证券投资 基金 上 市规则》 、 《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,包括但不限于: 1、 诺德深证 300 份额所分离的 诺德深证 300A 份额与诺德 深证 300B 份额以 不同的交易代码上市交易, 两类基金份额上市首日的开盘参考价为 各自前一交易 日基金份额 参考 净值; 2、 诺德深证 300A 份额 与诺德深证 300B 份额 实行价格涨跌幅限制, 涨跌幅 比例为 10% ,自上市首日起实行; 3、诺德深证 300A 份额 与诺德深证 300B 份额 买入申报数量为 100 份或其 整数倍; 4、 诺德深证 300A 份额 与诺德深证 300B 份额申 报价格最小变动单位为 0.001 元人民币; 5、 诺德深证 300A 份额 与诺德深证 300B 份额 上市交易遵循 《深圳证券交易 所交易规则》及相关规定。 (五)上市交易的费用 诺德深证 300A 份额与 诺德深证 300B 份额上市交易的费用按照深圳证券交 易所有关规定办理。 (六)上市交易的行情揭示 诺德深证 300A 份额与 诺德深证 300B 份额在深圳证券交易所挂牌交易,交 易行情通过行情发布系统揭示。 行情发布系统同时揭示基金前一交易日的 诺德 深 证 300A 份额与诺德深证 300B 份额的 基金份额 参考 净值。 (七)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 诺德深证 300A 份额与 诺德深证 300B 份额的停复牌、暂停上市、恢复上市 和终止上市按照 《基金法》 等相关法律法规、 中国证监会及 深圳证券交易所的相 关规定执行。 (八) 相关法律法规、中国 证监会及深 圳证 券交易所对基金 上市交易的规 则等 相关规定内容进 行调整的, 《 基金合同》 相应 予以修改,且此 项修改无须召 开基 金份额持有人大会。 (九) 若深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易 的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 55 十 、 诺德深证 300 份 额的申购与 赎回 本基金 《基金合同》 生效后, 投资者可通过场外或场内两种方式对 诺德 深证 300 份额进行申购与赎回。 本基金的诺德深证300A 份额、 诺德深证300B 份额只上 市交易,不接受投资者的申购与赎回。 (一)申购与赎回办理的场所 投资者办理 诺德 深证300 份额 场内申购 和赎回 业务的场所为具 有基金代销业 务资格且具有场内基金申购赎回资格的深圳证券交易所会员单位。 投资者需使用 深圳证券账户, 通过深圳证 券交易所交 易系统 办理 诺德深证300 份额场内申 购、 赎回业务。 投资者办理 诺德 深证300 份额 场外申购 和赎回 业务的场所为基 金管理人直销 机构和 基金管理人委托的 场外代销机构。 投资者需使用中国证券登记结算有限责 任公司(深圳)开放式基金账户办理 诺德深证300 份额场外申购、赎回业务。 投资者应当在基金管理人和场内、 场外代销机构办理 诺德深证300 份额申购、 赎回业务的营业场所或按基金管理人和场内、 场外代销机构提供的其他方式办理 诺德深证300 份额 的申购和赎 回。本基金场 内 、场外代销机构 名单将由基 金管理 人在《招募说明书》、《发售公告》或其他公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。 若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、 传真或网上等交易方式, 投资 者 可以通过上述方式进行申购与赎回。 (二)申购与赎回办理 的开放日及时间 1、开放日及开放时间 诺德深证 300 份额的申购、 赎回开放日为深圳 证券交易所的交易日。 场内业 务办理时间为深圳证券交易所交易日 的 交易时间, 场外业务办理时间以各销售机 构的规定为准, 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或本基金合同的 规定公告暂停申购、赎回时除外。 若出现新的证券交易市场 、 证券交易所交易时间变更 或其他特殊情况, 基金 管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 56 2、申购赎回 的开始时间 诺德深证 300 份额自基金合同生效日后不超过 3 个月时间内开始办理 场外 申 购 赎回, 具体开始办理时间 最迟于申购或赎回开始前 3 个工作日 在本基金开放申 购公告中规定 并在至少一种 指定媒体上公告 。 诺德深证 300 份额场内申购、 赎回 开始办理的时间由基金管理人根据注册登记机构的相关规定确定。 3、基金管理人 开始办理申 购、赎回业 务时应 当按照基金合同 的规定进行公 告并办理备案手续。 4、基金管理人 不得在基金 合同约定之 外的日 期或者时间办理 基金份额的申 购、 赎回或者转换。 投资者 在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或 转换申请的, 视为下一个开放日的申请, 其基金份额申购、 赎回或转换价格为下 次办理基金份额申购、赎回或 转换时间所在开放日的价格。 (三)申购与赎回的原则 1 、“ 未知价” 原则, 即 诺德深证300 份额的申购 与赎回价格以受理申请当日 收 市后计算的 诺德深证300 份额净值为基准进行计算; 2 、诺德深证300 份额 采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请, 赎回以份额申请; 3 、 基金份额持有人在 场外赎回 诺德深证300 份额时, 基金管理人按 “先进先 出 ”的原则,即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理时, 认/ 申购确认日期在先的基金份额 先赎回, 认/ 申购确认日期在后的基金份额后赎 回,以确定所适用的赎回费率; 4 、当日的申购 与赎回申请 可以在当日 业务办 理时间结束前撤 销,在当日的 业务办理时间结束后不得撤销; 5、 投资者通过深圳证券交易所交易系统办理 诺德深证 300 份额的场内申购、 赎回业务时, 需遵守深圳证券交易所的相关业务规则; 若相关法律法规、 中国证 监会、 深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、 赎回业务等规 则有新的规定,按新规定执行; 6 、基金管理人 在不损害基 金份额持有 人权益 的情况下可更改 上述原则,但 最迟应在新的原则实施前 依照有关规定 在至少一种指定媒体上公告 。









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 57 (四)申购与赎回的程序 1、申购与赎回申请的提出 基金投资者须按销售机构规定的手续, 在开放日的业务办理时间内提出申购 或赎回的申请。 投资者提交 申购诺德深证 300 份额申请时 , 须 按销售机构规定的方式全额交 付申购款项。 投资者提交赎回申请时, 其在销 售机构 (网点) 必须有足够的 诺德 深证 300 份额余额。 否则所提交的申购、赎回 申请无效而不予以确认成交。 投资者办理申购、 赎回等业务时应提交的文件和办理手续、 办理时间、 处理 规则等在遵守 《基金合同》 和 《招募说明书》 规定的前提下, 以各销售机构的具 体规定为准。 2、申购与赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天 作为申购或赎 回申请日 (T 日) 。 在正常情况下, 本基金 注册登记机构在 T+1 日对基金投资者 申购、赎回申请的有效性进行确认。投资者可在 T+2 日到销售网点柜台或以销 售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 否则, 如因申请未得到注册登记机 构的确认而造成的损失, 由 投资者 自行承担。 基金销售机构对申购、 赎回申请的 受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销售机构确实收到申请。 申购与赎回的确 认以注册登记机构的确认结果为准。 在法律法规允许的范围内, 基金管理人 或注册登记机构 可根据业务规则对上 述业务办理时间进行调整并公告。 3、申购与赎回申 请的款项支付 申购采用全额交款方式, 若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功 , 申 购款项将退回投资者账户 ,由此产生的利息等损失由投资者自行承担 。 投资者赎回申请成 功 后, 基金管理人 将通过注册登记机构 及其相关基金销售 机构 按规定向投资者支付赎回款项, 赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请 之日起不超过 7 个工作日的时间内支付。 在发 生巨额赎回时, 赎回款项的支付办 法按基金合同和有关法律法规规定处理。 在法律法规允许的范围内, 基金管理人可根据业务规则对上述业务办理时间 进行调整并公告。









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 58 (五)申购和赎回的数额和价格 1、申购和 赎回的数额限制 (1)投资者通过场内或场外办理诺德深证 300 份额申购时,每笔申购金额 最低 为 10 元(含申购费,下同) ,追加申购 每笔最低 10 元。 直销中心或各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的, 以其业务 规定为准。基金管理人可根据市场情况,调整首次申购和追加申购的最低金额 , 但不得低于 10 元。 (2)基金份额持有人 办理诺德深证 300 份额 场外赎回时, 每笔赎回申请 最 低份额为 1000 份基金份额; 基金份额持有人 办 理诺德深证 300 份额场内赎回时, 每 笔赎回申请 的最低份额为 1000 份基金份额 ,同时 单笔赎回份额必须是整数 份 额,且单笔赎回最多不超过 99,999,999 份基金份额。 基金份额持有人 每个交易账户的最低基金份额余额不得低于 1000 份,基金 份 额 持 有 人 赎 回 时 或 赎 回 后 将 导 致 在 销 售 机 构( 网点) 保 留 的 基 金 份 额 余 额 不 足 1000 份的,需一次 全部赎回。 如因 基金份 额 折算、 非交易过 户、转托管 、巨额 赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 1000 份之情况,不受此限,但再次 赎回时必须一次性全部赎回。 (3) 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝 大额申购、 暂停基金申购等措施, 切实保护 存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 基金管理人可根据市场情况, 合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制, 基金管理人进行前述调整必须依照有关规定在至少一种指定媒体上公告。 2、申购赎回费率 (1)申购费率: 投资者申购本基金需缴纳申购费, 投资者在同一天多次申购的, 根据单次申 购金额确定 每 笔申购所适用的费率。 申购费用用于本基金的市场推广、 销售、 注 册登记等各项费用,不列入基金财产。 申购费率如下: 申购金额(万元) 申购费率 A <50 1.2%









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 59 场外申购费率 50 ≤ A < 200 0.8% 200 ≤ A <500 0.4% A ≥500 每笔 1000 元 场内申购费率 深圳证券交 易所会员 单位应 参 照场外申 购费率设 定投 资者 的场内申购 费率。 注:上表中,A 为投资者 申购金额。 (2)赎回费率 本基金的场外赎回费率不高于 0.5% ,随基金 份额持有期限的增加而递减; 本基金的场内赎回费率为固定赎回费率 0.5% ,不按份额持有时间分段设置赎回 费率。 本基金的赎回费率 如下表 ; 场外赎回费率 持有基金份额的期限 赎回 费率 小于 7 日 1.5% 大于等于 7 日,小于 1 年 0.5% 大于等于 1 年,小于 2 年 0.2% 大于等于 2 年 0 场内赎回费率 固定费率 0.5% 注:1 年指 365 天,2 年指 730 天。 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 其中对持续持有 期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基 金财产;对持续持有期大于 7 日 (含) 的投资人收取的赎回费, 赎回费总额 25% 的部分归基金财产所有, 其余部 分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费 率。 费率如发生变更, 基金管理人应在调整实 施 2 日前在至少一种中国证监会指 定的媒体上刊登公告。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场 情况制定基金促销计划, 在基金促销活动期间, 基金管理人履行适当程序后可以 对促销活动范围内的基金投资者调低基金申购费率、赎回费率。 3、申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/ (1+ 申购费率 ) (注: 对于适用固定金额申购费的申购, 净申购金额 =申购金额 –固定申购









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 60 费金额) 申购费用=申购金额- 净申购金额 (注:对于适用固定金额申购费的申购,申购费用 =固定申购费金额) 申购份额=净申购金额/T 日 诺德深证 300 基金 份额净值 场内申购时, 申购份额的计算保留至整数位, 小数点以后的部分舍去, 不足 1 份额对应的申购资金返还至投资者资金帐户。 场外申购时,申购 的有效份额为 按实际确认的 申购金额在扣除相 应的费用 后,以当日基金份额净值为基准计算,申购份额计算结果保留至小数点后两位, 小数点后两位以后的部分四舍五入 ,由此误差 产生的收益或损失由基金财产承 担。 例 3: 某 投资者投资 100,000 元通过场内 申购 诺德深证 300 份额, 申购费率 为 1.2% ,假设 T 日本基金的基金份额净值为 1.100 元,则其可得到的申购份额 为 : 净申购金 额=100,000/ (1+1.2% ) =98,814.23 元 申购费用=100,000-98,814.23=1,185.77 元 申购份额=98,814.23/1.100=89,831 份(保留 至整数位) 实际净申购金额 =89,831×1.100 =98,814.10 元 退款金额 =100,000 -98,814.10 -1,185.77 =0.13 元 即: 投资者投资 100,000 元从场内申购诺德深证 300 份额, 假设申购当日诺 德深证 300 份额净值为 1.100 元, 则其可得 到 89,831 份诺德深证 300 份额, 申购 费用为 1,185.77 元,退款金额 为 0.13 元。 例 4: 某投资者 投资 100,000 元通过场外申购 诺德深证 300 份额, 申购费率 为 1.2% ,假设 T 日本基金的基金份额净值为 1.100 元,则其可得到的申购份额 为 : 净申购金额=100,000/ (1+1.2% ) =98,814.23 元 申购费用=100,000-98,814.23 =1,185.77 元 申购份额=98,814.23/1.100=89,831.12 份 即: 投资者投资 100,000 元从场外申购诺德深证 300 份额, 假设申购当日诺 德深证 300 份额净值为 1.100 元,则其可得 到 89,831.12 份诺德深证 300 份额。 4、赎回金额的计算









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 61 诺德深证 300 份额赎回采用 “份额赎回” 方式, 赎回价格以 T 日的基金份额 净值为基准进行计算,计算公式: 赎回金额=赎回份数× 赎回当 日诺德深证 300 基金份额净值 赎回费用=赎回 金额× 赎回费率 净赎回金额=赎回 金 额-赎回费用 本基金场内和场外赎回时, 赎回金额均为按实际确认的有效赎回份额乘以申 请当日 诺德深证 300 基金份额净值并扣除相应 的费用后的余额, 赎回金额 计算结 果均按四舍五入方法, 保留到小数点后两位。 由此误差产生的损失由基金财产承 担,产生的收益归基金财产 所有。 例 5: 某 投资者在 T 日从场外赎 回其持有的 诺德深证 300 份额 基金份额 10,000 份,持有期 为 1 年 6 个月 ,对应的赎回 费率为 0.2% ,假设 T 日的基金份 额净值为 1.100 元,则投资者 获得的赎回金额计算如下: 赎回金额 =10,000× 1.100=11,000 元 赎回费用=11,000× 0.2% =22 元 净赎回金额=11,000-22=10,978 元 即:投资者持有 10,000 份诺德深证 300 份额 1 年 6 个月后从场外赎回,假 设赎回当日德深证 300 份额净值是 1.100 元 , 则其可得到的净赎回金额为 10,978 元 。 例 6:某投资者在 T 日从深交所场内 赎回其持有的 诺德深证 300 基金份额 10,000 份, 持有期 为 1 年 6 个月,赎回费率 为 0.5% ,假设 T 日的基金份额净值 为 1.100 元,则投资者获得的赎回金额计算如下: 赎回金额=10,000× 1.100=11,000 元 赎回费用=11,000× 0.5% =55 元 净赎回金额=11,000-55=10,945 元 即:投资者持有 10,000 份诺德深证 300 份额 1 年 6 个月后从深交所场内赎 回, 假设赎回当日德深证 300 份额净值是 1.100 元 , 则其可得到的净赎回金额为 10,945 元。 5、诺德深证 300 份额的 基金份额净值的计算 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况, 可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。 基金份额净值 的计算结果保留 到小数点后三位, 第四位四舍五入。 由此产生 的误差在基金财产列支。









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 62 (六)申购与赎回的注册登记


1、诺德深证 300 份额的份额采用分系统登记的原则。场外 认购、申购 或通 过跨系统 转托管 从场 内转入 的诺德 深证 300 份额登记 在注册 登记 系统 基 金份额 持有人开放式基金账户下; 诺德深证 300A 份额、诺德深证 300B 份额以及 场内 认购、 申购或通过跨系统转托管从场外 转入的诺德深证 300 份额 登记在证券登记 结算系统 基金份额 持有人 深圳证券账户下。 2、登记在证券登记结算系统中的 诺德深证 300 份额可以直接申请场内赎回 但不在深圳证券交易所上市交易,登记在证券登记结算系统中的诺德 深证 300A 份额和诺德 深证 300B 份额在深圳证券交易所上市交易,但不能直接申请场内赎 回,但可按 1:1 比例申请合并为 诺德深证 300 份额后再申请场内赎回 。 3、登记在注册登记系统中的 诺德深证 300 份额既可以直接申请场外赎回, 也可以在办理跨系统转托管后通过跨系统转托管转至证券登记结算系统, 经过基 金份额持有人进行 申请每两份 诺德深证 300 份额按 1:1 比例分离为诺德 深证 300A 份额和诺德 深证 300B 份额后在深圳证券交易 所上市交易。 4、诺德深证 300 份额 申购与赎回的注册登记 业务,按照中国证券登记结算 有限责任公司的有关规定办理。 通常情况下, 投资者 T 日申购诺德深证 300 份额 成功后,基金注册登记 机构 在 T +1 日为 投资者增加权益并办理注册登记手续, 投资者 自 T +2 日起有权赎回 或转换转出 该部分诺德深证 300 份额 。 投资者 T 日赎回诺德深 证 300 份额 成功后,基 金注册登记 机构在 T +1 日为 投资者 扣除权益并办理相应的注册登记手续。 5、基金 管 理人 可在 法律法 规允许 的范围 内, 对上述注 册登记 办理 时间进行 调整,并最迟于开始实施 前 3 个工作 日 在指定 媒体上 予以公告。 (七)巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 单个开放日中, 诺德深证 300 份额 的基金份额 净赎回申请 (赎回申请总份额 扣除申购 申请 总份额后的余额) 与净转出申请 ( 基金转换中 转出申请总份额扣除 基金转换中 转入申请总份额后的余额) 之和超过上一 开放日本 基金总份额 (包括 诺德深证 300 份额、诺德 深证 300A 份额和诺 德 深证 300B 份额) 的 10% ,为巨 额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 出现巨额赎回时, 基金管理人 可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受 全额赎回或部分延期赎回。 (1)接 受全额 赎回 :当基 金管理 人认为 有能 力兑付投 资者的 全部 赎回申请









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 63 时,按正常赎回程序执行。 (2)部 分延期 赎回 :当基 金管理 人认为 兑付 投资者的 赎回申 请有 困难,或 认为兑付投资者的赎回申请进行的 资产变现可 能使基金 资 产净值发生较大波动 时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一 开放 日基金总份额 (包括诺德深 证 300 份额、诺德 深证 300A 份额和诺德深证 300B 份额)10%的前提下,对其 余赎回申请延期办理。 若发生巨额赎回, 对于单个基金份额持有人当日赎回申请 超 过上一开放日基金总份额 20% 以上的部分, 将自动进行延期办理。 对于其余当 日非自动延期办理的赎回申请, 应当按单个基金份额持有人非自动延期办理申请 赎回份额占当日非自动延期办理的申请赎回总份额的比例, 确定该基金份额持有 人当日受理的赎回份额; 未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获 受理部分予以撤销外, 延迟至下一开放日办理, 赎回价格为下一个开放日的价格。 转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权,以此类推,直到全部赎回为止。 (3)当 发生巨 额赎 回并延 期办理 时,基 金管 理人应当 通过邮 寄、 传真或招 募说明书规定的其他方式,在 3 个工作日内通 知基金份额持有人, 说明有关处理 方法,同时在至少一种 中国证监会 指定媒体 上予以公告。 (4)暂停接受和延缓支付: 诺德深证 300 份额 连续 2 个开放日以上发生巨 额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受 诺德深证 300 份额的赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但延缓期限不得超过 20 个工作日, 并应当在至少一种 中国证监会 指定媒体上公告。 (八)拒绝或暂停接受申购、暂停赎回的情形及处理 1、在如 下情 况下, 基金管 理人可 以拒 绝或暂 停接受投 资者 对诺德 深证 300 份额 的申购申请: (1)因不可抗力导致基 金管理人无法受理投资者的申购申请; (2)证 券交易 场所 交易时 间非正 常停市 ,导 致基金管 理人无 法计 算当日基 金 资产净值; (3)发 生本基 金合 同规定 的暂停 基金资 产估 值情况时 ,基金 管理 人可暂停 接受投资人的申购申请。 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请; (4)基 金 资产 规模 过大, 使基金 管理人 无法 找到合适 的投资 品种 ,或其他









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 64 可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益的情 形; (5)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形 ; (6)基 金管理 人接 受某笔 或者某 些申购 申请 有可能导 致单一 投资 者持有基 金份额的比例超过 50% ,或者变相规避 50% 集中度的情形时; (7) 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔或数笔申购。 基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时, 申购款项将退回 投资者账户。 发生上述 (1)到(5) 项情形 , 基金管理人决定暂停接受申购申请 时, 应当依法公告。 在暂停申购的情形消除时 , 基金管理人应及时恢复申购业务 的办理并依法公告。 2、在以下情况下,基金管理人可以 暂停接受投资者 对诺德深证 300 份额 的 赎回申请: (1)因不可抗力导致基金 无法正常运作 ; (2)证 券交易 场所 交易时 间非正 常停市 ,导 致基金管 理人无 法计 算当日基 金 资产净值; (3)基 金连续 发生 两个或 两个以 上开放 日 巨 额赎回, 根据基 金合 同规定, 可以暂停接受赎回申请的情况; (4)发 生本基 金合 同规定 的暂停 基金资 产估 值的情况 时,基 金管 理人可暂 停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采 用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请的措施; (5)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形 。 发生上述情形之一 且 基 金 管 理 人 决 定 拒 绝 接 受 或 暂 停 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回申请或延缓支付赎回款项时 , 基金管理人应当在当日向中国证监会备案, 并及 时公告。已接受的赎回申请,基金管理人应当足额支付;如暂时不能足额支付, 应当按单个赎回申请人已被接受的 赎回申请量 占已接受的赎回申请总量的比例 分配给赎回申请人,其余部分在后续开放日予以支付。 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依法公 告。 3、 暂停基金的申购、 赎回, 基金管理人应按规 定公告并报中国证监会备案。









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 65 4、暂停 申购或 赎回 期间结 束,基 金重新 开放 时,基金 管理人 应依 法公告并 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 (1)如 果发生 暂停 的时间 为一天 ,基金 管理 人将于重 新开放 日, 在至少一 种指定媒体, 刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 并公告最近一个开放日的 诺 德深证 300 份额净值。 (2)如 果发生 暂停 的时间 超过一 天但少 于两 周,暂停 结束, 基金 重新开放 申购或赎回时, 基金管理人将提前一个工作日, 在至少一种指定媒体, 刊登基金 重新开放申购或 赎回的公告, 并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的 诺德深证 300 份额的基金份额 净值。 (3)如 果发生 暂停 的时间 超过两 周,暂 停期 间,基金 管理人 应每 两周至少 重复刊登暂停公告一次; 当连续暂停时间超过两个月时, 可对重复刊登暂停公告 的频率进行调整。 诺德深证 300 份额重新开放 申购或赎回时, 基金管理人应提前 三个工作日, 在至少一种指定媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 并 在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的 诺德深证 300 份额净值。 十一 、基金的转换 基金转换是指基金 份额持有人在 本基金存续期 间按照基金管理人 的规定申 请将其持有的 诺德深证 300 份额全部或部分转 换为基金管理人管理的 、 且由同一 注册登记机构办理注册登记的 其它开放式基金份额的行为。 基金管理人在基金 合同生效后的 适当时候将为 投资者办 理 基 金 间 的 转 换 业 务, 具体业务办理时间、 业务规则及转换费率 在基金转换公告中列明。 基金管理 人最迟应 于转换 业务开 始前 2 天至少 在一种 中国证监 会指定 的媒体 上刊登 公告 并按有关规定报中国证监会备案。 十 二 、基金的非交 易过户 (一) 基金的 非交易过户是指不采用申购、 赎 回等基金交易方式, 将一定数量的 基金份额按照一定规则从某一 投资者基金账户转移到另一 基金账户的行为 。 基金 注册登记机构只受理 继承、 捐赠、 司法 强制执行和 经注册登记机构 认可的其它 情 况下的非 交易过 户 。无 论在上 述何种 情况下 , 接受划转的主 体必须 是合格 的个









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 66 人投资者或机构投资者。其中: 1 、“继承” 是指 基金 份 额持 有人 死亡 ,其 持有的 基 金份 额由 其合 法的 继承 人 继承。 2 、“捐赠” 仅指 基金 份 额持 有人 将其 合法 持有的 基 金份 额捐 赠给 福利 性质 的 基金会或其他具有社会公益性质的社会团体。 3 、“司法 强 制执 行” 是指 司 法机 构 依 据生 效的法 律 文书 将基 金份 额持 有人 持 有的基金份额强制执行划转给其他自然人、 法人、 社会团体或其他组织 或者以 其 他方式处理 。 基金注册登记 机构可以办理的非交易过户情形,以其公告的业务规则为准。 办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料, 基金注册 登记机构受理上述情况下的非交易过户,其他销售机构不得办理该项业务。 (二) 符合条件的非交易过户申请自申请受理日起二个月内办理; 申请人按基金 注册登记机构规定的标准缴纳过户费用 。 (三) 如法律法规、 注册登记机构或深圳证券 交易所的有关规则发生变化, 本基 金的非交易过户的有关规则将相应调整。 十三 、基金的转托 管 本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 ( 一)系统内 转托管 1 、 系统 内 转托 管是 指 基金 份额 持有 人 将持 有的 基 金份 额 在注 册登 记系 统 内 不同销售机构 (网点) 之间或证券登记结算系 统内不同会员单位 (席位) 之间进 行转托管的行为。 2、 基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理 诺德深证300 份额赎回业务的销售机构 (网点) 时, 须办理已持有 诺德深证300 份额的系统内 转托管。 3 、 基金 份 额登 记在 证 券登 记结 算系 统 的基 金份 额 持有 人 在变 更办 理 诺德深 证300 份额场内赎回或 诺德 深证300A 份额和诺德 深证300B 份额上市交易的会员 单位(席位)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 67 4、募集期内不得办理系统内转托管。


5、基金销售机构可以按照 相关 规定 向基金份额持有人 收取转托管费。 6 、 系统 内 转托 管的 具 体办 理方 法参 照 深圳 证券 交 易所 、 中国 证券 登记 结 算 有限责任公司以及基金代销机构的有关规定。 ( 二)跨系统转托管 1、跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的 诺德深证 300 份额在注册登 记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。 2、诺德深证 300 份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限 责任公司及深圳证券交易所的相关规定办理。 3、募集期内不得办理跨系统转登记。


4、基金销售机构可 以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 十 四 、基金份额的 冻结、解冻 及质押 (一) 基金注册登记 机构 只受理 国家有权机 关依法要 求的基金份额的 冻结与解 冻, 以及经注册登记机构认可的其他情况下的基金份额的冻结与解冻。基 金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益(包括现金分红和红利再投资) 按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。 在国家有权机关作出决定之前,被冻结部分产生的权益 一并冻结。 (二) 如相关法律法 规允许基金 管理人办理 基金份额 的质押业务或其 他基金业 务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 (三) 如法律法规、 注册登记机 构或深圳证 券交易所 的有关规则发生 变化,本 基金的冻结 、解冻 及质押的有关规则将相应调整。 十 五 、定期定额投 资计划 本基金管理人可为基金 投资者提供定期定额投资计划服务, 具体实施方法以 基金管理人届时公布的业务规则和公告为准。









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 68 十六 、基金的份额 配对转换 本基金《基金合同》生效后,在 诺德 深证 300A 份额、诺德 深证 300B 份额 的存续期内,基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。 (一)份额配对转换是指本基金的 诺德深证 300 份额与 诺德深证 300A 份额、 诺 德 深证 300B 份额之间的配对转换,包括以下 两种方式 的配对转换: 1、分拆 分拆指基 金份 额持有 人将其 持有 的每两 份 诺德 深证 300 份 额的 场内份 额申 请转换成一份 诺德深证 300A 份额与一份 诺德 深证 300B 份额的行为。 2、合并 合并指基金份额持有人将其持有的每一份 诺德 深证 300A 份额与一份 诺德 深 证 300B 份额申请转换成两份 诺德深 证 300 份 额的场内份额的行为。 (二)份额配对转换的业务办理机构 份额配对转换的业务办理机构见届时发布的相关公告。 基金投资者应当在 份额配对转换 业务办理机构 的营业场所或按其 提供的其 他方式办理份额配对转换。 深圳证券交易所、 基金注册登记机构或基金 管理人可 根据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构,并予以公告。 (三)份额配对转换的业务办理时间 份额配对转换自 诺德 深证 300A 份额、 诺德深证 300B 份额上市交易后不超 过 6 个月的时间内开始办理, 基金管理人应在 开始办理份额配对转换的具体日期 前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。 份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日 (基金管理人公告暂停 份额配对转换时除外) , 具体的 业务办理时间 见 基金管理人届时发布的相关公告 。 若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理人可对份额配对 转换业 务的办理时间进行调整并公告。 (四)份额配对转换的原则 1、份额配对转换以份额申请。 2、 申请分拆为 诺德深证 300A 份额和 诺德深证 300B 份额的 诺德深证 300 份 额的场内份额必须是偶数。 3、 申请合并为 诺德深证 300 份额的 诺德深证 300A 份额与 诺德深证 300B 份









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 69 额必须同时配对申请,且基金份额数必须同为整数且相等。 4、诺德深证 300 份额的场外份额如需申请进行分拆,须跨系统转托管为 诺 德深证 300 份额的场内份额后方可进行。 5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。 基金管理人、 基金注册登记机构或深圳 证券交易所可视情况对上述规定作出 调整, 并在正式实施前按照 《信息披露办法》 的有关规定在至少一家指定媒体公 告。 (五)份额配对转换的程序 份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则, 具体见相关业 务公告。 (六)暂停份额配对转换的情形 1、深圳 证券交 易所 、基金 注册登 记机构 、份 额配对转 换业务 办理 机构因异 常情况无法办理份额配对转换业务。 2、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生前述情形的, 基金管理人应当在至少一家指定媒体刊登暂停份额配对转 换业务的公告。 在暂停份额配对转换的情况消 除时, 基金管理人应及时恢复份额配对转换业 务的办理,并依照有关规定在至少一家指定媒体上公告。 (七)份额配对转换的业务办理费用 投资者申请办理份额配对转换业务时, 份额配对转换业务办理机构可酌情收 取一定的佣金,具体见相关业务办理机构公告。 十 七 、基金的投资 (一)投资目标 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法, 通过严格的投资约束和数 量化风险控制手段, 力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内,年化跟踪 误差控制在 4% 以内,以实现对深 证 300 指数的有效跟踪, 分享中国 经济的持续 、 稳定增长的成果, 实现基金资产 的长期增值。 (二)投资范围









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 70 本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包括深证 300 指数的成份股及其 备选成份股、 新股 (一级市场初次发行或增发 ) 、 固定收益产品、 权证、 股指期 货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 若法律法规或监管 机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳 入投资范围。 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧差计算) 占 基 金 资 产 的 比 例 为 85% -100% , 其 中 投 资 于 股 票 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的 85% ,投资于深证 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90% ; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基 金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券; 其中 ,现金不包括结算 备付金、 存出保证金、 应收申购款等; 权证投 资占基金资产净值的比例为 0-3% 。 当法律法规的相关规定变更时, 基金管理人在履行适当程序后可对上述资产 配置比例进行适当调整。 (三)投资理念 本基金的投资管理将遵循指数化投资理念,以深证 300 指数作为标的指数, 通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪误差的最小化, 从而实 现对深证 300 指 数的复制。 (四)标的指数 本基金的标的指数是深证 300 价格指数。 随着市场环境的变化, 如果上述标的指数不适用本基金时, 本基金管理人可 以依据维护基金份额持有人合法权益的原则, 进行适当的程序变更本基金的标的 指数, 并同时更换本基金的基金名称 与业绩比较基准 。 其中, 若标的指数变更涉 及本系列基金投资范围或投资策略 的实质性 变更, 则基金管理人应就变更标的指 数召开基金 份额持有人大会 , 并报中国证监会核准或者备案。 若标的指数变更对 基金投资 无实质性 影响( 包括但不限于编制机构 变更、指数更名等) ,则无需召开 基金 份额持有人大会 , 基金管理人应在取得基金托管人同意后, 报中国证监会备 案。并应至少提前 30 个工作日在中国证监会 指定的信息披露媒体上刊登公告。 ( 五)投资策略 本基金为被动式指数基金, 采用完全复制指数的投资方法, 按照成份股在深 证 300 指数中的基准权重构建指数化投资组合 , 以拟合、 跟踪深证 300 指数的收









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 71 益表现, 并根据标的指数成份股及其权重的变动 而进行相应调整。 当预期成份股发生调整, 成份股发生配股、 增 发、 分红等行为, 以及因基金 的申购和赎回对本基金跟踪深证 300 指数的效 果可能带来影响, 导致无法有效复 制和跟踪标的指数时, 基金管 理人可以根据市场情况, 采取合理措施, 在合理期 限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1、资产配置策略 本基金主要按照深证 300 指数的成份股组成 及其权重构建股票投资组合, 并 根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金所持有的股票市值和买 入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧差计算) 占基金资产的比例为 85% -100% , 其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85% , 投资于深证 300 指数成份股和备 选成份股的资产不低于股票资产的 90% ; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后,应 当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年 以内的政府债券 ,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 权证投资占基金资产净值的比例为 0-3% 。本 基金将根据市场的实际情况、基金 资产的流动性要求等因素, 适当调整基金资产的配置比例, 以保证对标的指数的 有效跟踪。 2、股票投资 组合构建策略 (1)股票投资 组合构建原则 本基金通过完全复制指数的方法, 根据深证 300 指数成份股组成及其基准权 重构建股票投资组合。 (2)股票投资 组合构建方法 本基金采用完全复制法, 按照成份股在深证 300 指数中的基准权重构建股票 投资组合。 当预期成份股发生调整, 成份股发生配股、 增发、 分红等行为, 以及 因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证 300 指 数的效果可能带来影响, 导致无法 有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以根据市场情况, 采取合理措施, 在 合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 (3)股票投资 组合调整 本基金所 构建 的股票 投资组 合根 据深证 300 指数成份 股组 成及其 权重的变 动而进行相应调整。 同时, 本基金还将根据法律法规和风险管理中的投资比例限 制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整 ,









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 72 力争实现 基金净 值增 长率与 深证 300 指数收 益率之间 的高度 正相 关和跟 踪误差 最小化。 ①定期调整 当标的指数成份股发生定期调整的时候, 本基金将根据标的指数的编制规则 及调整公告, 在指数成份股调整生效前, 分析 并确定组合调整策略, 力求最小化 变更成份股带来的跟踪误差。 ②临时调整 当上市公司发生增发、 配股等影响成份股在指数中权重的行为时, 本基金将 根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;


根据本基金的申购和赎回情况, 对股票投资组合进行调整, 从而有效跟踪深 证 300 指数;


根据法律法规的规定, 成份股在深证 300 指数 中 的权重因其它原因发生相应 变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 ③其他调整 本基金将 根据市场情况, 决定是否 参与一级市场新股认购, 认购的非成份股 将在规定持有期之后的一定时间以内卖出。 3、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目 标。 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 在风 险可控的前提下, 本着谨慎原则, 参与股指期货的投资, 以管理投资组合的系统 性风险,改善组合的风险收益特性。 此外, 本基金还将运用股指期货来对冲特殊 情况下的流动性风险以进行有效 的现金管理, 如预期大额申购赎回、 大量分红等, 以及对冲因其他原因导致无法 有效跟踪标的指数的风险。


基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组, 授权特定的管理人员负责 股指期货的投资审批事项, 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制 等制度并报董事会批准。 4、投资绩效评估 在正常市场情况下,本基金力争年跟踪误差不超过 4% 。如因指数编制规则 调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免跟









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 73 踪跟踪误差进一步扩大。 ( 六)业绩比较基准 本基金业绩比较基准为: 深证 300 价格指数收 益率×95% +金融同业存款利 率×5%


由于本基 金的 投资标 的为深 证 300 价格指 数 ,且保持 不低 于基金 资产净值 5% 的现 金 或者 到期 日 在一 年内 的 政府 国债 , 其中 ,现 金 不包 括结 算 备付 金、 存 出保证金、 应收申购款等。 因此, 业绩基准中 的这一资产配置比例可以反映本基 金的风险收益特征。 随着市场环境的变化, 如果上述标的指数不适用本基金时, 本基金管理人可 以依据维护基金份额持有人合法权益的原则, 进行适当的程序变更本基金的标的 指数, 并同时更换本基金的基金名称 与业绩比较基准 。 其中, 若标的指数变更涉 及本系列基金投资范围或投资 策略的实质性 变更, 则基金管理人应就变更标的指 数召开基金 份额持有人大会 , 并报中国证监会核准或者备案。 若标的指数变更对 基金投资 无实质性 影响( 包括但不限于编制机构 变更、指数更名等) ,则无需召开 基金 份额持有人大会 , 基金管理人应在取得基金托管人同意后, 报中国证监会备 案。并应至少提前 30 个工作日在中国证监会 指定的信息披露媒体上刊登公告。 ( 七)风险收益特征 本基金为股票型基金, 但由于采取了基金份额分级的结构设计, 不同的基金 份额具有不同的风险收益特征。 诺德深证300 份额为常规指数基金份额, 具有较 高风险、 较高预期收益的特征 。 长期平均的风 险和预期收益高于混合型基金、 债 券型基金和货币市场基金。 从诺德深证 300 份额 所分离的两类基金份额来 看, 诺德深证 300A 份额具有 低风险、收益相对稳定的特征, 诺德深证 300B 份额具有高风险、高预期收益的 特征。 ( 八)投资禁止行为与限制 1、禁止用本基金财产从事以下行为 (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 74 (5)向 基金管 理人 、基金 托管人 出资或 者买 卖基金管 理人、 基金 托管人发 行的股票或者债券; (6) 买卖与 基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依 照法律 、行 政法规 有关法 律法规 规定 ,由国务 院证券 监督 管理机构 规定禁止的其他活动。 2、基金投资组合比例限制 (1)进 入全国 银行 间同业 市场进 行债券 回购 的资金余 额不得 超过 基金资产 净值的 40% ,债券回购最长期限为 1 年,债券 回购到期后不得展期 ; (2)本 基金在 任何 交易日 买入权 证的总 金额 ,不超过 上一交 易日 基金资产 净值的 0.5% , 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% , 基金管理 人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% 。 法律法规或中国证 监会另有规定的,遵从其规定; (3)每 个交易 日日 终在扣 除股指 期货合 约需 缴纳的交 易保证 金后 ,应当保 持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日 在一年以内的政府债券,其中,现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (4) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过基金总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (5)本 基金所 持有 的股票 市值和 买入、 卖出 股指期货 合约价 值, 合计(轧 差计算)占基金资产的比例为 85% -100% , 其中投资于股票的资产不低于基金 资产的 85% , 投资于深证 300 指数成份股和备 选成份股的资产不低于股票资产的 90% ; (6 )本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20% ; 本基金持有的同一 (指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该 资产支持证券规模的 10% ; 基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的 各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ; (7)本 基金在 任何 交易日 日终, 持有的 买入 股指期 货 合约价 值, 不得超过 基金资产净值的 10% ; (8)本 基金在 任何 交易日 日终, 持有的 买入 期货合约 价值与 有价 证券市值 之和, 不得超过基金资产净值的 100% ; 其中, 有价证券指股票、 债券 (不含到期 日在一年以内的政府债券) 、 权证、 资产支持 证券、 买入返售金融资产 (不含质









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 75 押式回购)等; (9)本 基金在 任何 交易日 日终, 持有的 卖出 期货合约 价值不 得超 过基金持 有的股票总市值的 20% 。 (10) 本基金在任何交易日内交易 (不包括平 仓) 的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; (11) 本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不得超过基金资产净值 的 15% ; 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合该款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (12) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (13)法律法规、中国证监会规定的其他投资比例限制。 3、若将 来法律 法规 或中国 证监会 的相关 规定 发生修改 或变更 ,致 使本款前 述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消, 基金管理人在依法履 行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 ( 九)投资组合比例调整 基金管理人应当自 基金合同生效 之日起六个月 内使基金的投资组 合比例符 合基金合 同的约 定。除 上述第 (3) 、(11 ) 、(12) 项另有 约定外 ,因证 券市 场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不 符合基金合同约定的投资比例规定 的,基金管 理人应当在十个交易日内进行调 整。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。 ( 十)基金管理人代表基金行使股东及债权人权利处理原则和方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参 与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金财产的安全与增值; 3、按照 国家有 关规 定代表 基金独 立行使 股东 及债权人 权利, 保护 基金 投资 者 利益。 十八 、基金的投资 组合报告 ※本投资组合报告内容节选自 《诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 》 ,报告截至日期为 2018 年 12 月 31 日。









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 76 1 报 告期末基金 资产组合情 况 序号 项目 金额 占 基 金 总 资 产的比例 (%) 1 权益投资 4,386,584.19 86.95 其中:股票 4,386,584.19 86.95 2 基金投资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中:债券 - - 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和 结算备付 金合计 657,944.25 13.04 8 其他资产 558.28 0.01 9 合计 5,045,086.72 100.00 2 报 告期末按行 业分类的股 票投资组合 2.1报告期末 指数投资按行 业分类的境内 股票投资 组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值 比例(%) A 农、林、牧 、渔业 146,683.32 2.98 B 采矿业 18,490.88 0.38 C 制造业 2,565,508.29 52.05 D 电力、 热 力、 燃 气及水生 产和供应 业 36,925.95 0.75 E 建筑业 35,967.88 0.73 F 批发和零售 业 96,836.84 1.96 G 交通运输、 仓储和邮 政业 17,036.60 0.35 H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输 、 软件 和信息技 术服务业 394,144.95 8.00 J 金融业 365,191.02 7.41 K 房地产业 309,498.13 6.28 L 租赁和商务 服务业 71,953.42 1.46 M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 39,518.37 0.80 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 53,595.30 1.09 R 文化、体育 和娱乐业 69,210.46 1.40 S 综合 9,240.64 0.19 合计 4,229,802.05 85.81









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 77 2.2 报告期末 积极 投资按行 业分类的境 内股 票投资 组合 代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧 、渔业 4,005.00 0.08 B 采矿业 11,783.00 0.24 C 制造业 86,138.06 1.75 D 电力、 热力、 燃气及水 生产 和供应业 9,533.00 0.19 E 建筑业 6,150.00 0.12 F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软 件和信息 技术 服务业 17,406.00 0.35 J 金融业 5,226.00 0.11 K 房地产业 4,712.76 0.10 L 租赁和商务 服务业 9,603.32 0.19 M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、 环境和 公共设施 管理 业 - - O 居民服务、 修 理和其他 服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 2,225.00 0.05 S 综合 - - 合计 156,782.14 3.18 2.3 报告期末 按行业分类的 港股通 投资 股票投资组 合 本基金本报告期末未持有 港股通投资股票。 3报告 期末按公 允价值占基金 资 产净值比 例大小排 序的 前十名股 票投资明细 3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资 明细









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 78 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占 基 金 资 产 净值比例 (%) 1 000651 格力电器 5,360 191,298.40 3.88 2 000333 美的集团 5,145 189,644.70 3.85 3 300498 温氏股份 4,204 110,060.72 2.23 4 000002 万科 A 4,500 107,190.00 2.17 5 000858 五粮 液 2,000 101,760.00 2.06 6 002415 海康威视 3,909 100,695.84 2.04 7 000001 平安银行 9,320 87,421.60 1.77 8 000725 京东方 A 28,900 76,007.00 1.54 9 000063 中兴通讯 2,700 52,893.00 1.07 10 300059 东方财富 4,362 52,780.20 1.07 3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占 基金资产 净值 比例(%) 1 300001 特锐德 500 8,765.00 0.18 2 300068 南都电源 500 7,110.00 0.14 3 000539 粤电力 A 1,300 6,019.00 0.12 4 000400 许继电气 618 5,494.02 0.11 5 000061 农产品 1,100 5,335.00 0.11 4 报 告期末按债 券品种分类 的债券投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。


5 报 告期末按公 允价值占基 金资产净值比 例大小排 序的前五名债 券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报 告期末按公 允价值占基金 资产净值比 例大小排 序的前十名资 产支持证券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报 告期末按公 允价值占基金 资产净值比 例大小排 序的前五名贵 金属投资明 细 本基金本报告期末 未投资贵金属。









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 79 8 报 告期末按公 允价值占基金 资产净值比 例大小排 序的前五名权 证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说明 9.1 报告 期末本基金 投资的股指 期货持仓和损益明 细 本基金本报告期末 未投资股指期货。 9.2 本基 金投资股指 期货的投资 政策 本基金本报告期末 未投资股指期货。 10 报告期 末本基金投 资的国债期 货交易情况说明 10.1 本期国债期货 投资政策 本基金本报告期末 未投资国债期货。 10.2 报告期 末本基金投资 的国债期货 持仓和损益明 细 本基金本报告期末 未投资国债期货。 10.3 本期国 债期货投资 评价 本基金本报告期末 未投资国债期货。 11 投资组合报 告附注 11.1 本 基金本报 告期内基 金投资的 前十名 证券的发 行主体无被 监管部门 立案调查 , 无在报 告编制日前 一年内受 到公开谴 责、处罚 。 11.2 本基金 本报告期 内投资 的前 十名 股票中 ,不存 在投资于超 出基金合 同规定备 选股 票库之外的 股票。 11.3 其他资 产构成 序号 名称 金额 1 存出保证金 391.94 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 146.47 5 应收申购款 19.87 6 其他应收款 -









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 80 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 558.28 11.4 报告期 末持有的处于 转股期的可 转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十 名股票中存 在流通受限情 况的说 明 11.5.1 报告期末 指数投资 前 十名股票中 存在流通受 限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 11.5.2 报告期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受 限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 11.6 投资组合报告 附注的其他 文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十九 、 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一 定盈利,也不 保证最低收 益。 基金的过往业绩 并不代表其未 来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为 2012 年 9 月 10 日,基金 合同生效以来(截至 2018 年 12 月 31 日 ) 的 基金份额净值 增长率及 其与同 期业绩比较基准收益率的比较 如下 表所示:


阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 2018 年1月 1日至2018 年12 月31 -35.22% 1.38% -32.81% 1.44% -2.41% -0.06%









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 81 日 2017 年1月 1日至2017 年12 月31 日 7.57% 0.82% 13.17% 0.82% -5.60% 0.00% 2016 年1月 1日至2016 年12 月31 日 -18.64% 1.76% -18.34% 1.66% -0.30% 0.10% 2015 年1月 1日至2015 年12 月31 日 30.07% 2.65% 31.35%


2.51%


-1.28%


0.14% 2014 年1月 1日至2014 年12 月31 日 25.70% 1.05% 29.08% 1.12% -3.38% -0.07% 2013 年1月 1日至2013 年12 月31 日 2.30% 1.32% 4.61% 1.32% -2.31% 0.00% 2012 年9月 10日至 2012 年12 月31 日 5.40% 1.21% 1.64% 1.32% 3.76% -0.11% 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年 9 月 10 日至 2018 年 12 月 31 日)









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 82 注:本基金成立于 2012 年 9 月 10 日,图示时 间段为 2012 年 9 月 10 日至 2018 年 12 月 31 日。 本基金建仓期间自 2012 年 9 月 10 日至 2013 年 3 月 9 日,报告期结束资产 配置比例符合本基金基金合同规定。 二十 、基金的财产 (一)基金财产的构成 1、基金资 产总值 基金资产 总值是指本基金购买的各类 有价证券、 银行存款本息、 基金的应收 款项和其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有: (1)银行存款及其应计利息; (2)清算备付金及其应计利息; (3)根据有关规定缴存的保证金;









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 83 (4)应收证券 交易清算款; (5)应收申购基金款; (6)股票投资及其估值调整; (7)债券投资及其估值调整和应计利息; (8)权证投资及其估值调整; (9)其他投资及其估值调整; (10)其他资产等。 2、基金资 产净值 本基金基金 资产净值是指基金 资产 总值减去负债后的价值。 (二)基金财产的账户 本基金以“ 诺德深证300 指数分级 证券投资基金” 的名义在基金托管人营业机 构开立本基金的银行存款托管账户; 以基金托管人的名义在中国证券登记结算有 限责任公司开立基金结算备付金账户, 以“ 诺德 深证300 指数分级 证券投资基金” 的名义 在基金 托 管 人托 管系统 中开 立二级 结算 备付金 账户; 以基 金托 管人和“ 诺 德深证 300 指数分级 证券投资基金” 联名的方 式在中国证券登记结算有限责任公 司开立证券账户、 以“ 诺德深 证300 指数分级 证 券投资基金” 的名义开立银行间债 券托管账户并报中国人民银行备案。 开立的上述基金财产账户与基金管理人、 基 金托管人、 基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产 账户相独立。


如国家相关法律法规调整,基金管理人和基金托管人有权依据新规定执行。 (三)基金财产的保管及处分 1、本基 金财产 独立 于基金 管理人 及基金 托管 人的固有 财产, 并由 基金托管 人保管。 2、基金 管理人 、基 金托管 人因基 金财产 的管 理、运用 或者其 他情 形而取得 的财产和收益,归基金财产。 3、基金 管理人 、基 金托管 人、基 金注册 登记 机构和基 金代销 机构 以其自有 的财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣押 或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算范围。









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 84 4、 基金财产的债权不得与基金管理人、 基金托管人固有财产的债务相抵销; 不同基金财产的债权 债务, 不得相互抵销。 非 因基金财产本身承担的债务, 不得 对基金财产强制执行。 二十 一 、基金 资产 的估值 (一)估值目的 基金估值的目的是为了准确、 真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公 允价值 , 依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的 诺德深证 300 份 额净值,是计算 诺德深证 300 份额申购与赎回 价格以及计算 诺德 深证 300A 份额 参考净值 、诺德 深证 300B 份额参考净值的基 础。 ( 二)估值日 本基金的估值日为 本基金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 交易日 以 及 国 家 法 律 法 规 规定需要对外披露基金净值的非 交易日。 ( 三)估值对象





基金所拥有的股票、 权证、 债券和银行存 款本息、 应收款项、 其它投资等资 产及负债。 ( 四)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1) 交易所上市的有价证券 (包括股票、 权证 等) , 以其估值日在证券交易 所挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易 的, 且最近交易日后经济环境未发 生重大变化, 以最近交易日的市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发 生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交 易市价,确定公允价格。 (2)交易所上 市实行净价 交易的债券 按估值 日收盘价估值, 估值日没有交 易的,且最近 交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上 市未实行净 价交易的债 券按估 值日收盘价减去 债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后 经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 85 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价 , 确定公允 价格; (4) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转 增股、配股 和公开增发 的新股 ,按估值日在证 券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价 (收盘价) 估值; (2)首次公开 发行未上市 的股票、债 券和权 证,采用估值技 术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开 发行有明确 锁定期的股 票,同 一股票在交易所 上市后,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间 债券市场交 易的债券、 资产支 持证券等固定收 益品种,采用 估值技术确定公允价值。 4、如有确凿证 据表明按上 述方法进行 估值不 能客观反映其公 允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后 ,按最能反映公允价值的价格估 值。 5、股指期货品种将按照相关规定进行估值。 6、相关法律法 规以及监管 部门有强制 规定的 ,从其规定。如 有新增事项, 按国家 最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会 计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 86 ( 五)估值程序 基金日常 估值 由基金 管理人 同基 金托管 人一同 进行。 诺 德深 证 300 份额 净 值 、 诺德深证300A 份额参考净值、 诺德深证300B 份额参考净值由基金管理人完 成估值后, 将估值结果 发送 给基金托管人, 基 金托管人按 法律法规、 《基金合同》 规定的估值方法、 时间、 程序进行复核, 基金 托管人复核无误后 发送给基金管理 人, 由基金管理人对外公布。 月末、 年中和年 末估值复核与基金会计账目的核对 同时进行。 ( 六)暂停估值的情形


1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资 产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重 大不确定性时, 经与基金托管人协商确 认的; 3、因不 可抗力 或其 他情形 致使基 金管理 人、 基金托管 人无法 准确 评估基金 资产价值时; 4、中国证监会认定的其他情形。 ( 七)基金份额净值的确认 用于基金信息披露 诺德深证 300 份额 净值、诺 德 深证 300A 份额参考净值、 诺德 深证 300B 份额参考净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基 金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的 诺德深证300 份额净值、 诺德 深 证300A 份额参考净值、 诺德深证300B 份额参考 净值并 以双方认可的方式 发送给 基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确 认后 再以双方认可的方式 发送给 基金管理人,由基金管理人对 上述基金份额净值予以公布。 诺德深证300 份额净值 、 诺德深证300A 份额参 考净值、 诺德 深证300B 份额 参考 净值的计算精确到 0.001 元,小数点后第 四位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。 ( 八)估值错误的处理 1、 当基金资产的估值导致 诺德深证300 份额净值 、 诺德深证300A 份额 参考 净值、 诺德深证 300B 份额 参考净值小数点后 三位(含第 三位)内发生差错时, 视为基金份额净值估值错误。 2、基金 管理人 和基 金托管 人将采 取必要 、适 当合理的 措施确 保基 金 资 产估









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 87 值的准确性 、 及时性。 当基金份额净值出现错 误时, 基金管理人应当立即予以纠 正,并采取合理的措施防止损失进 一步扩大; 当计价错误达到或超过 诺德深证 300 份额、 诺德 深证 300A 份额和诺德深证 300B 份额任一类别 基金份额净值 或参 考净值 的 0.25% 时, 基金管理人应当报中国证监会备案; 当计价错误达到或超过 诺德深证 300 份额、诺德 深证 300A 份额和诺德 深证 300B 份额任一类别 基金份 额净值 或参考净值 的 0.5% 时, 基金管理人应当公告, 并同时报中国证监会备案。 3、 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差, 以基金管理人 计算结果为准。 4、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。


( 九)特殊情况的处理 1、基金管理人按本条第( 四)款有关估值方法规定的第 4 项条款进行估值 时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 2、 由于不可抗力原因, 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但未 能发现错误的, 由此造成的基金 资 产估值错误, 基金管理人和基金托管人可以免 除赔偿责任。 但基金管理人 、 基金托管人 应当积极采取必要的措施消除由此造成 的影响。 二十 二、基金 的收 益与分配 (一) 收益的构成 基金利润是指基金的利息收入、 投资收益、 公允价值的变动收益和其他收入 扣除相关费用后的余额, 基金已实现收益是指基金利润减去公允价值变动收益后 的余额。 (二)基金可供分配利润 期末可供分配利润, 采用 期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数。 (三)基金收益分配原则 在存续期内,本基金(包括 诺德深证 300 份额 、 诺德深证 300A 份额、 诺德 深证 300B 份额)不进行收益分配。









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 88 二十 三、基金的费 用和税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费 ; 3、基金合同生效后的标的指数许可使用费; 4、因基金的证券交易或结算而产生的费用; 5、基金合同生效以后的信息披露费用; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金合同生效以后的会计师费和律师费; 8、基金资产的资金汇划费用; 9、基金上市初费及上市月费 10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金 资产 净值的 1.0% 年费率计提。 在通常情况下 ,基金管 理费按前 一日基金 资 产 净值的 1.0% 年费率计提。计 算方法如 下: H =E× 1.0%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金 资产 净值 基金管理费每日计提,按月支付。 经基金管理人与 基金托管人 核对一致后 , 由 基金托 管人于 次月 首 日起 3 个工作 日内从 基金财产 中一次 性 支付 给 基金 管理 人 。 2、基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金 资 产净值的 0.2% 年费率计提。 在通常情况下 ,基金托 管费按前 一日基金资产 净值的 0.2% 年费率计提。计 算方法如下: H=E× 0.2%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 89 E 为前一日的基金 资产 净值 基金托管费每日计提,按月支 付。 经基金管理人与 基金托管人 核对一致后 , 由 基金托 管人于 次月 首 日起 3 个工作 日内从 基金财产 中一次 性 支付 给 基金 托管 人。 3、基金合同生效后的标的指数许可使用费 本基金按照基金管 理人与标的指 数许可方所签 订的指数使用许可 协议中所 规定的指数使用费计提方法支付指数许可使用费。 如果指数许可使用费的计算方法、 费率等发生调整, 本基金将采用调整后的 方法或费率计算指数使用费。 基金管理人应及时按照 《信息披露管理办法》 的规 定在指定媒体进行公告。 4、 本条第 (一) 款 第 3 至 第 10 项费用由基金 管理人和基金托管人根据有关 法规及相应协议的规定 , 按费用支出金额支付, 列入 或摊入当期基金费用。 (三)不列入基金费用的项目 本条第 (一) 款约定以外的其他费用, 以及基 金管理人和基金托管人因未履 行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 , 以及处理与基金运作无 关的事项发生的费用 等不列入基金费用。 (四)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费, 无须召 开基金份额持有人大会。 (五)税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 依照国家法律法规的规定履行纳税义 务。 二十 四、基金份额 折算 (一)定期份额折算 在诺德深证 300A 份额、 诺德深证 300 份额存 续期内的每个会计年度(除基 金合同生效日所在会计年度外) 的第一个工作日, 本基金将按照以下规则进行基 金的定期份额折算。 1、基金份额折算基准日









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 90 每个会计年度的第一个工作日 (除基金合同生效日所在会计年度外) 2、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的 诺德 深证 300A 份额、诺德深证 300 份额。 3、基金份额折算频率 每年折算一次 4、基金份额折算方式 诺德深证 300A 份额和 诺德深证 300B 份额按照本 招募说明书 “六、基金份 额的分类与净值计算规则” 进行 参考净值计算, 将 诺德深证 300A 份额的应得收 益进行定期份额折算, 每 2 份诺德深证 300 份 额按照 1 份诺德 深证 300A 份额获 得约定应得收益的新增折算份额。 在基金份额折算前与折算后, 诺德 深证 300A 份额与诺德 深证 300B 份额的 份额配比保持 1:1 不变。 对于诺德 深证 300A 份额期末的约定应得收益 ,即 诺德深证 300A 份额每个 会计年度 12 月 31 日份额参考 净值超出 1.000 元 部分, 将折算为场内 诺德深证 300 份额分配给 诺德 深证 300A 份额持有人。 诺德 深证 300 份额持有人持有的每 2 份 诺德深证 300 份额将按 1 份诺德深证 300A 份 额获得新增 诺德深证 300 份额的分 配。 持有场外 诺德深证 300 份额的基金份额持 有人将按前述折算方式获得新增场 外 诺德深证 300 份额的分配; 持有场内 诺德深 证 300 份额的基金份额持有人将按 前述折算方式获得新增场内 诺德深证 300 份额 的分配。 经过上述份额折算, 诺德 深证 300A 份额 参考净值和 诺德深证 300 份额 的基金份额净值将相应调整。 每 个 会 计 年 度 第 一 个 工 作 日 为 基 金 份 额 折 算 基 准 日 , 本 基 金 将 对 诺德 深证 300A 份额和诺德深证 300 份额进行应得收益的定期份额折算。 每个会计年度第一个工作日进行 诺德 深证 300A 份额上一年度应得收益的定 期份额折算时,有关计 算公式如下: I)诺德深证 300A 份额的折算: 定期份额折算后诺德深证 300A 份 额 的 份 额 数= 定期份额折算前诺德深证 300A 份额的份额数 前 前 期末 后 ) ( 份 额 的 资 产 净 值 折 算 前 诺 德 深 证 300 300 300 5 . 0 000 . 1 300 NUM NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 诺德深证 300A 份额持有人新增的场内诺德深 证 300 份额的份额数









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 91 = 后 期末 前 ) ( 300 1.000 - NAV NAV NUM A A ? 其中: 后 300 NAV :定期份额折算后诺德深证 300 份额净值 期末 A NAV :每份诺德 深证 300A 份额期末 参考净值 前 300 NUM :定期份额折算前诺德深证 300 份额的份额数 前 A NUM :定期份额折算前诺德 深证 300A 份额的份额 数 诺德深证 300A 份额新增份额折算成诺德深证 300 份额的场内份额取整计算 (最小单位为 1 份) ,余额计入基金财产。 II)诺德 深证 300B 份额的折算: 每个会计年度的定期份额折算不改变诺德 深证 300B 份额 的参考净值及其份 额数。 III)诺德深证 300 份额的折算: 前 前 期末 后 ) ( 份额的资产净值 折算前诺德深证 300 300 300 5 . 0 000 . 1 300 NUM NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 诺德深证 300 份额持有人新增的诺德深证 300 份额 的份额数 = 后 期末 前 300 300 1.000 - 2 NAV NAV NUM A ? 其中: 后 300 NAV :定期份额折算后诺德深证 300 份额净值 期末 A NAV : 每份诺德深证 300A 份额期末 参考净值 前 300 NUM :定期份额折算前诺德深证300 份额的份额数 定期份额折算后诺德深证 300 份额的份额数= 定期份额折算前诺德深证 300









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 92 份额的份额数+诺德深证 300 份额持有人获得的新增的诺德深证 300 份额的份额 数+诺德深证300A 份额持有人获得的新增 的场 内诺德深证300 份额的份额数。 诺德深证300 份额的场外份额经折算后的份额 数采用截位法保留到小数点后 两位, 由此产生的误差计入基金财产; 诺德深证300 份额的场内份额经折算后的 份额数 ,以及诺德深证 300A 份额折算成诺德深证 300 份额的场内份额均 保留至 整数位,小数点以后的部分舍去,舍去部分归基金所有 。 在实施基金份额折算时,折算日折算前诺德深证300 份额的基金份额净值、 诺德 深证300A 份额参考净值等具体见基金管 理人届时发布的相关公告。 IV)举例 : 假设本基金成立后第3 个会计年度第一个工作 日为定期份额折算基 准日, 诺 德 深证 300 份额当天折算前资产净值为 7,458,000,000 元。当天场外 诺德 深证 300 份额、 场内 诺德深证300 份额、 诺德深证300A 份额、 诺德 深证300B 份额的 份额数分别为50 亿份、5 亿份、30 亿份、30 亿份。 前一个会计年度末每份 诺德 深证300A 份额资产 参考净值为1.058 元,且 未进行不定期份额折算。 ①定期份额折算的对象为基准日登记在册的诺德 深证 300A 份额和诺德深证 300 份额,即30 亿份 和55 亿份。 ②诺德深证 300A 份额持有人 :折算后持有 诺德 深证 300A 份额 = 折算前 诺 德 深证300A 份额 = 30 亿份 前 前 期末 后 ) ( 份 额 的 资 产 净 值 折 算 前 诺 德 深 证 300 300 300 5 . 0 000 . 1 300 NUM NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? = [ 7,458,000,000 – ( 1.058 – 1.000 ) × 0.5 × 5,500,000,000] / 5,500,000,000 = 1.327 元 诺德深证 300A 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 诺 德 深 证 300 份 额 的 份 额 数 = 后 期末 前 ) ( 300 1.000 - NAV NAV NUM A A ? = 3,000,000,000 ×(1.058-1.000 ) /1.327=131,122,833.46 份 诺德深证 300A 份额新增份额折算成 诺德深证 300 份额的场内份额 均保 留至 整数位, 小数点以后的部分舍去, 舍去部分归基金所有 , 因此新增 诺德深证300









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 93 份额为131,122,833 份;持有的 诺德深证300A 份额为30 亿份。 ③ 诺德深证300份额持有人 场外新 增 的 诺 德 深 证 300 份 额 的 份 额 数= 后 期末 前 300 300 1.000 - 2 NAV NAV NUM A ? = 5,000,000,000/2 ×(1.058-1.000 )/ 1.327=109,269,027.88 份 定期份额折算后 场外诺德深证300 份额的份额 数= 定期份额折算前 场外 诺德 深证 300 份 额 的 份 额 数 + 场外 新 增 的 诺 德 深 证 300 份 额 的 份 额 数 = 5,000,000,000+109,269,027.88 = 5,109,269,027.88 份 场内新 增 的 诺 德 深 证 300 份 额 的 份 额 数= 后 期末 前 300 300 1.000 - 2 NAV NAV NUM A ? = 500,000,000/2 ×(1.058-1.000 )/ 1.327=10,926,902.79 , 取整后为 10,926,902 份 定期份额折算后场内诺德深证 300 份额的份额数 = 定期份额折算前场内诺 德深证 300 份 额 的 份 额 数 + 场 内 新 增 的 诺 德 深 证 300 份额 = 500,000,000+10,926,902 = 510,926,902 份 5 、基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 诺德 深证 300A 份额 与 诺德深证300B 份额的上市交易和 诺德深证300 份额的申购或赎回等相关业务, 具体见基金管理人届时发布的相关公告。 6、基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在至少一家指定 媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。 7、特殊情形的处理 若在某个会计年度最后一个工作日发生 《基金合同 》 约定的本基金不定期折 算情形时, 基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则, 可以根据具体情况 选择按照定期份额折算的规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算。 (二)不定期份额折算 除以上定期份额折算外, 本基金还将在以下两种情况进行份额折算, 即: 当 诺德深证 300 份额的基金份额净值达到 2.000 元;当 诺德深证 300B 份额的基金









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 94 份额 参考净值达到 0.250 元。


1、当诺德深证 300 份额的基金份额净值达到 2.000 元,本基金将按照以下 规则进行份额折算。


(1)基金份额折算基准日


当诺德深证 300 份额的基金份额净 值达到 2.000 元, 基金管理人可根据市场 情况确定折算基准日。 (2)基金份额折算对象


基金份额折算基准日登记在册的诺德 深证 300A 份额、诺德 深证 300B 份额 和诺德深证 300 份额。


(3)基金份额折算频率 不定期 (4)基金份额折算方式 当诺德深证 300 份额的基金份额净值达到 2.000 元后, 本基金将分别对 诺德 深证 300A 份额、 诺德深证 300B 份额和诺德 深证 300 份额进行份额折算,份额 折算后本基金将确保 诺德 深证 300A 份额和 诺德深证 300B 份额的份额数比例为 1 :1, 份额折算后 诺德深证 300A 份额 参考净 值 、 诺德深证 300B 份额参考净值、 诺德深证 300 份额净值均调整为 1 元。 当诺德深证 300 份额的基金份额净值达到 2.000 元后,诺德 深证 300A 份额 参考净值 、 诺德 深证 300B 份额参考净值 、 诺 德深证 300 份额净值 三类份额将按 照如下公式进行份额折算: I )诺德深证 300A 份额的折算: 份额折算原则: ? 份额折算前诺德 深证 300A 份额的份额数与份 额折算后诺德 深证 300A 份额的份额数相等; ? 诺德 深证 300A 份额持有人份额折算后获得新 增的份额数, 即超出 1.000 元以上的 参考净值部分全部折算为场内诺德深证 300 份额。 前 后 A A NUM NUM ?









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 95 诺德 深证 300A 份额持有人新增的场内诺德深 证 300 份额的份额数 = 000 . 1 1.000 - ) ( 前 前 A A NAV NUM ? 其中: 前 A NUM :份额折算前诺德 深证 300A 份额的份额数 后 A NUM :份额折算后诺德 深证 300A 份额的份额数 前 A NAV :份额折算前诺德 深证 300A 份额参考 净值 II)诺德 深证 300B 份额的折算: 份额折算原则: ? 份额折算后的诺德 深证 300B 份额与诺德深证 300A 份额的份额数保持 1:1 配比; ? 份额折算前的诺德 深证 300B 份额资产净值等 于份额折算后的诺德 深证 300B 份额资产净值与份额折算后新增场内诺德深证 300 份额的资产净值 之和; ? 份额折算前诺德 深证 300B 份额的持有人在份 额折算后将持有诺德 深证 300B 份额与新增的场内诺德深证 300 份额。 后 后 A B NUM NUM ? 诺德 深证 300B 份额持有人新增的场内诺德深 证 300 份额的份额数 = 000 . 1 1.000 - ) ( 前 前 B B NAV NUM ? 其中: 后 B NUM :份额折算后诺德 深证 300B 份额的份额数 后 A NUM :份额折算后诺德 深证 300A 份额的份额数 前 B NUM :份额折算前诺德 深证 300B 份额的份额数









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 96 前 B NAV :份额折算前诺德 深证 300B 份额参考 净值 III)诺德深证 300 份额的折算: 份额折算原则: ? 场外的诺德深证 300 份额持有人折算后获得新增的场外诺德深证 300 份 额, 场内的诺德深证300 份额持有人折算后获得 新增的场内诺德深证 300 份额。 000 . 1 300 300 300 前 前 后 NUM NAV NUM ? ? 其中: 后 300 NUM :份额折算后诺德深证 300 份额的份额数 前 300 NAV :份额折算前诺德深证 300 份额净值 前 300 NUM :份额折算前诺德深证 300 份额的份额数 诺德深证 300 份额的场外份额经折算后的份额 数保留到小数点后两位, 小数 点后两位以后的部分舍去, 舍去部分归基金所有; 诺德深证 300 份额的场内份额 经折算后的份额数 ,以及诺德深证 300A 份额、诺德深证 300B 份额折算成诺德 深 证 300 份额的场内份额数均 保留至整数位, 小数点以后的部分舍去, 舍去部分 归基金所有。 在 实 施 基金 份额 折 算时 , 折算 日折 算 前诺 德 深证 300 份 额净 值、 诺 德深证 300A 份额参考 净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。 IV )举例 : 某投资者持有 诺德深证300 份额、 诺德深证300A 份额、 诺德 深证300B 份额 各 10,000 份,在本基金的不定期份额折算日,三类份额的基金份额净值 或参考 净值 如下表所示,折算后, 诺德深证 300 份额净值 、诺德深证 300A 份额参考净 值 、诺德深证300B 份额参考 净值均调整为1.000 元。 折算前 折算后









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 97 基金份额净值 或参考净值 基金份额 基金份额净值 或参考净值 基金份额 诺德深证 300 份额 2.020 元 10,000 份 1.000 元 20,200 份诺德深证 300 份额 诺德 深证 300A 份额 1.030 元 10,000 份 1.000 元 10,000 份诺德深证 300A 份 额+ 新增 300 份诺德深证 300 份额的场内份额 诺德 深证 300B 份额 3.010 元 10,000 份 1.000 元 10,000 份诺德 深证 300B 份 额+ 新增 20,100 份诺德深证 300 份额的场内份额 (5)基金份额折算期间的基金业 务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 诺德 深证 300A 份额 与 诺德深证300B 份额的上市交易和 诺德深证300 份额的申购或赎回等相关业务, 具体见基金管理人届时发布的相关公告。 (6)基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在至少一家指定 媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。 2、当 诺德 深证 300B 份额的基金份额 参考净值 达到 0.250 元, 本基金将按照 以下规则进行份额折算。 (1)基金 份额折算基准日


当诺德深证 300B 份额的基金份额 参考净值达 到 0.250 元,基金管理人可根 据市场情况确定折算基准日。 (2)基金份额折算对象


基金份额折算基准日登记在册的 诺德 深证 300A 份额、诺德 深证 300B 份额 和诺德深证 300 基础份额。


(3)基金份额折算频率 不定期。 (4)基金份额折算方式 当诺德深证 300B 份额的基金份额 参考净值达 到 0.250 元后,本基金将分别









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 98 对 诺德深证 300A 份额、 诺德深证 300B 份额和 诺德深证 300 份额进行份额折算, 份额折算后本基金将确保 诺德深证 300A 份额和诺德 深证 300B 份额的份额数比 例为 1:1,份额折算后 诺德 深证 300A 份额参 考净值 、诺德深证 300B 份额 参考 净值、 诺德深证 300 份额 净值均调整为 1.000 元。 当诺德深证 300B 份额的基金份额 参考净值达 到 0.250 元后, 诺德深证 300A 份额、 诺德深证 300B 份额和诺德深证 300 份 额三类份额按照如下公式进行份额 折算: I)诺德深证 300B 份额的折算: 份额折算原则: ? 份额折算前 诺德深证 300B 份额的资产净值与 份额折算后 诺德深证 300B 份额的资产净值相等; 000 . 1 前 前 后 B B B NUM NAV NUM ? ? 其中: 后 B NUM :份额折算后 诺德 深证 300B 份额的份额数 前 B NAV :份额折算前 诺德深证 300B 份额参考 净值 前 B NUM :份额折算前 诺德 深证 300B 份额的份额数 II)诺德 深证 300A 份额的折算: 份额折算原则: ? 份额折算前后 诺德 深证 300A 份额与诺德 深证 300B 份额的份额数始终 保持 1:1 配比; ? 份额折算前 诺德深证 300A 份额的资产净值与 份额折算后 诺德深证 300A 份额的资产净值及新增场内诺德深证 300 份额 的资产净值之和相等 ? 份额折算前 诺德深证 300A 份额的持有人在份 额折算后将持有 诺德 深证 300A 份额与新增场内诺德深证 300 份额; 后 后 B A NUM NUM ?









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 99 诺德深证 300A 份额持有人新增的场内 诺德深 证 300 份额的份额数 = 000 . 1 1.000 - ? ? 后 前 前 A A A NUM NAV NUM 其中: 后 A NUM :份额折算后 诺德深证 300A 份额的份额数 后 B NUM :份额折算后 诺德 深证 300B 份额的份额数 前 A NUM :份额折算前 诺德深证 300A 份额的份额数 前 A NAV :份额折算前 诺德深证 300A 份额参考 净值 III)诺德深证 300 份额的折算: 份额折算原则: ? 份额折算前诺德深证 300 份额的资产净值与份额折算后诺德深证 300 份 额的资产净值相等; 000 . 1 300 300 300 前 前 后 NUM NAV NUM ? ? 其中: 后 300 NUM :份额折算后 诺德深证 300 份额的份额数 前 300 NAV :份额折算前 诺德深证 300 份额净值 前 300 NUM :份额折算前 诺德深证 300 份额的份额数 诺德深证300 份额的场外份额经折算后的份额 数采用截位法保留到小数点后 两位, 由此产生的误差计入基金财产; 诺德深证300 份额的场内份额经折算后的 份额数 ,以及诺德深证 300A 份额、诺德深证 300B 份额折算成诺德深证 300 份 额的场内份额数 均保留至整数位, 小数点以后的部分舍去, 舍去部分归基金所有 在实施基金份额折算时,折算日折算前诺德深证300 份额的基金份额净值、 诺德 深证300A 份额参考净值、 诺德深证300B 份额 参考净值等具体见基金管理人









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 100 届时发布的相关公告。 IV)举例: 某投资者持有诺德深证300 份额、 诺德 深证300A 份额、 诺德 深证300B 份额 各 10,000 份,在本基金的不定期份额折算日,三类份额的基金份额净值 或参考 净值 如下表所示,折算后,诺德深证 300 份额、诺德 深证 300A 份额参考净值 、 诺德 深证300B 份额参考净值均调整为1.000 元。 折算前 折算后 基金份额净值 或参考净值 基金份额 基金份额净值 或参考净值 基金份额 诺德深证 300 份额 0.614 元 10,000 份 1.000 元


6,140 份诺德深证 300 份额


诺德 深证 300A 份额 1.030 元 10,000 份 1.000 元


1,980 份诺德深证 300A 份额+新增 8,320 份诺德深证 300 份额的场内份 额 诺德 深证 300B 份额 0.198 元 10,000 份 1.000 元


1,980 份诺德深证 300B 份额 (5)基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 诺德 深证 300A 份额 与 诺德深证300B 份额的上市交易和 诺德深证300 份额的申购或赎回等相关业务, 具体见基金管理人届时发布的相关公告。 (6)基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在至少一家指定 媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。 二十 五、基金的会 计与审计 (一)基金会计政策 1、基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日,如果基金成立少









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 101 于 2 个月,可以并入下一个会计年度。 2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。 3、会计制度按国家有关的会计制度执行。 4、本基金独立建账、独立核算。 5、本基金会计责任人为基金管理人。 6、基金 管理人 应保 留完整 的会计 账目、 凭证 并进行 日 常的会 计核 算,按照 有关规定编制基金会计报表,基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并以书面方式确认。 (二)基金年度审计 1、基金 管理人 聘请 与基金 管理人 、基金 托管 人相独立 的、具 有从 事证券业 务资格的会计师事务所及其注册会 计师等对基 金年度财务报表及其他规定事项 进行审计; 2、基金 管理人 认为 有充足 理由更 换会计 师事 务所,须 经基金 托管 人同意, 并报中国证监会备案。基金管理人应在更换会计师事务所后 2 日内公告。 3、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意; 二十 六、基金的信 息披露 ( 一) 、 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《 运作办法》 、 《信息披露办法》 、 《基 金合同》及其他有关规定。 ( 二) 、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监 会规定的自然人、法人和其他组 织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 (以下 简 称“ 网站” ) 等媒介披露, 并保证基金投资者能 够按照 《基金合同》 约定的时间和 方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 ( 三) 、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 102 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 ( 四) 、本基金 公开披露的信 息应采用中 文文 本。如同时采用 外文文本的, 基金 信 息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的, 以中文文本 为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特别说明外, 货币单位为人民币 元。 ( 五) 、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 (1) 、 《基金 合同》是界 定《基金合 同》当事 人的各项权利、 义务关系,明 确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金 投资者重大利益的事项的法律文件。 (2 ) 、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事 项, 说明基金认购、 申购和赎回 安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信 息披露及基金份 额持有人服务 等内容。 《 基金 合同》生效后, 基金管理人在 每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说 明书摘要登载在指定媒体上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在 地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书, 并就有关更新内容提供书面说 明。 (3) 、 基金 托 管 协议 是 界 定基 金 托管 人 和 基金 管理 人 在 基 金财 产 保 管及 基 金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基 金招募说明 书、 《基金合 同》摘要登 载在 指定媒体上;基 金管理人、基 金托 管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 103 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披 露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 3、基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载 《基金 合同》生效公告。 4、《上市交易公告书》 诺德深证 300A 份额、诺德深证 300B 份额获准在证券交易所上市交易的, 基金管理人应当在诺德深证 300A 份额、诺德 深证 300B 份额上市交易 3 个工作 日前,将上市交易公告书登载在指定媒体上。 5、基金资产净值、基金份额净值公告 基金合同生效后,在诺德深证 300A 份额和诺德深证 300B 份额两类份额开 始上市交易或者诺德深证 300 份额开始办理申 购赎回前, 基金管理人应当至少每 周公告一次基金资产净值、 诺德深证 300 份额 净值、 诺德深证 300A 份额参考净 值、诺德深证 300B 份额参考净值。 在诺德深证300A 份额和诺德深证300B 份额两类份额上市交易或者本基金开 始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网 站、 基金份额销售网点以及其 他媒介, 披露开放日的诺德深证300 份额净值、 诺 德深证300A 份额参考净值、诺德深证300B 份 额参考净值和基金份额累计净值。 基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 诺 德深证 300 份额净值、诺德深 证 300A 份额参考净值、诺德深证 300B 份额 参考 净值。 基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日, 将基金资产净值 以及 诺德深证 300 份额净值、诺德深 证 300A 份额参考净值、诺德深证 300B 份额参 考净值 和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 6、诺德深证300 份额申购、赎回价格 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 等 信 息 披 露 文 件 上 载 明 诺 德 深 证









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 104 300 份额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资者能够 在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金年度报告 的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘 要登载在指定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定媒体上。 《基金合同》 生效不足 2 个月的, 基金管理人 可以不编制当期季度报告、 半 年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日, 分 别报中国证监会和基金管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或书面报 告方式。 基金运作期间, 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总 份额 20% 的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报 告 “影响投资 者决策的其他重要信息” 项下披露该投资者的类别、 报告期末持有 份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险, 中国证监会认定的 特殊情形除外。 基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资 产情况及其流动性风险分析等。 8、临时报告与公告 基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书, 予 以公告, 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中 国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的事件,包括:









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 105 (1)、基金份额持有人大会的召开; (2)、终止基金合同; (3)、转换基金运作方式; (4)、更换基金管理人、基金托管人; (5)、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6)、基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7)、基金募集期延长; (8) 、 基金管理人的董事长、 总经理及其他高 级管理人员、 基金经理和基金 托管人基金托管部门负责人发生变动; (9)、基金管理人的董事在一年内变更超过50%; (10) 、 基金管理人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变 动超过30%; (11)、涉及基金 管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; (12)、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13) 、 基金管理人及其董事、 总经 理及其他 高级管理人员、 基金经理受到 严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14)、重大关联交易事项; (15)、基金收益分配事项; (16)、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17)、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%; (18)、基金改聘会计师事务所; (19)、基金变更、增加、减少基金代销机构;









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 106 (20)、基金更换基金 注册登记机构; (21)、诺德深证300 份额开始办理申购、赎 回; (22)、诺德深证300 份额申购、赎回费率及 其收费方式发生变更; (23)、基金发生巨额赎回并延期支付; (24)、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25) 、 诺德深证300 份额暂停接受申购、 赎 回申请后重新接受申购、 赎回; (26)、本基金开始办理或暂停接受配对转换申请; (27)、本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务; (28)、本基金实施基金份额折算; (29)、诺德深证300A 份额、诺德深证300B 份额上市交易; (30) 、 诺德深证300A 份额、 诺德深证300B 份额暂停上市、 恢复上市或终 止上市; (31)、基金份额持有人大会的决议 (32) 、 发生涉及基金申购、 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等的重大 事项; (33)、中国证监会或本基金合同规定的其他事项。 9、公开澄清 在基金合同期限内, 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对 基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务人知悉后 应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 10、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决 定的事项, 应当依法报国务院证券监督管理机构核准 或者备案,并予以公告。









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 107 11 、信息披露事务管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约 定, 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份 额净值、 基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审 查,并向基金管理人出具书面文件或 者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外, 还可以根据需要 在其他公共媒体披露信息, 但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息, 并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专 业机构,应当制 作工作底稿 ,并将相关 档案至 少保存到《基金 合同》终止 后 10 年。 12、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金代销机 构的住所,投资者在支 付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 投 资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件 。 二十 七、风险揭示 (一)市场风险 基金主要投资于证券市场, 而证券市场价格因受到经济因素、 政治因素、 投 资心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动, 从而导致基金收益水平发生变 化,产生风险。主要的风险因素包括: 1、政策风险 因财政政策、 货币政策、 产业政策、 地区发展政策等国家宏观政策发生变化,









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 108 导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。 2、经济周 期风险 随着经济运行的周期性变化, 证券市场的收益水平也呈周期性变化, 基金投 资的收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利率直接影响着 债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票, 其收益水平可能会受到利率变化的影响。 4、上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素的影响, 如管理能力、 行业竞争、 市场前景、 技术更新、 财务状况、 新产品研究开发等都会 导致公司盈利发生变化。 如果基金 所投资的上市公司经营不善, 其股票价格可能下跌, 或 者能够用于分配的利润减 少, 使基金投资收益下降。 上市公司还可能出 现难以预见的变化。 虽然基金可以 通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全避免。 5、通货膨胀风险 基金投资的目的是基金资产的保值增值, 如果发生通货膨胀, 基金投资于证 券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。 6、债券收益率曲线变动的风险 债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险, 单一的 久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 7、再投资风险 市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率, 这与利率 上 升所带来的价格风险互为消长。 (二)信用风险 基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、 拒绝支 付到期本息等情况,从而导致基金资产损失。 (三)管理风险 基金管理人的专业技能、 研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占 有、分析和对经济形势、证券价格走势的判断,进而影响基金的投资收益水平。 同时, 基金管理人的投资管理制度、 风险管理 和内部控制制度是否健全, 能否有









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 109 效防范道德风险和其他合规性风险, 以及基金管理人的职业道德水平等, 也会对 基金的风险收益水平造成影响。 (四)流动性风险 我国证券市场作为 新兴转轨市场, 市场整体流动性风险较高。 基金投资组合 中的股票和债券会因各种原因面临较高的流动性风险, 使证券交易的执行难度提 高, 买入成本或变现成本增加。 此外, 基金 投 资者 的赎回需求可能造成基金仓位 调整和资产变现困难,加剧流动性风险。 为了克服流动性风 险,本基金将 在坚持分散化 投资和精选个股原 则的基础 上, 通过一系列风险控制指标加强对流动性风险的跟踪、 防范和控制, 但基金管 理人并不保证完全避免此类风险。 本基金主要的流动性风险管理方法说明


(1)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 1)股票市场流动性风险: 股 票 市 场 流 动 性 风 险 指 的 是 由 于 将 股 票 变 成 现 金 方 面 存 在 的 潜 在 困 难 而 造 成的投资者收益的不确定性以及在不改变当前 股价的前提下以较低的成本迅速 完成大量交易的可能性方面存在的风险。 和美国等成熟市场相比我国的流动性系 统风险比例占比仍然较高, 因此该特点决定了波动率也较高, 随着目前市场政策 的完善以及流动性较好的股票得到投资者青睐程度的提升, 流动性系统性风险呈 显著下降的趋势, 为投资者通过组合投资把流动性风险的分散提供了越来越大的 可行性。 2)债券市场流动性风险: 债 券 市 场 流 动 性 风 险 是 指 通 过 该 市 场 来 出 售 与 购 买 债 券 方 面 存 在 的 困 难 而 对投资者 所形成的风险。 因银行间债券市场具有交易频繁、 交易金额较大、 交易 链条较长的特点, 若个别机构因流动性不足, 则有可能造成后续交易链条中的其 他机构收到牵连,将会对市场的稳定性造成影响。 (2)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 在本基金出现巨额赎回情形下, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状 况决定全额赎回或部分延期赎回。 同时, 对于单个基金份额持有人当日赎回申请 超过上一开放日基金总份额 20% 以上的部分, 将自动进行延期办理。 对于其余当 日非自动延期办理的赎回申请, 应当按单个账户非自动延期办理赎回申请量占非 自动延期办理的 赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额。 (3)实施备用流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金可能实施备用的流动性风险管理工具, 以更好地应对流动性风险。 基









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 110 金管理人经与基金托管人协商, 在确保投资者得到公平对待的前提下, 可依照法 律法规及基金合同的约定, 综合运用各类流动性风险管理工具, 对赎回申请等进 行适度调整, 作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施, 包括但不 限于:1)延期办 理巨额赎回 申请;2)暂 停接 受赎回申请;3) 延缓支付赎 回款 项; 4) 收取短期赎回费, 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费;5)暂停基金估值,当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商一致,本基金将暂停基金估值。 当基金管理人实施流动性风险管理工具时, 可能对投资者产生一定的潜在影 响,包括但不限于不能申购本基金、赎回申请不能确认或者赎回款项延迟到账、 如持有期限少于 7 日会产生较高的赎回费造成 收益损失等。 提示投资者了解自身 的流动性偏好、合理做好投资安排。 (五)操作和技术风险 基金的相关当事人在各业务环节的操作过 程中, 可能因内部控制不到位或者 人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险, 如越权交易、 内幕交易、 交 易错误和欺诈等。 此外, 在开放式基金的后台运作中, 可能因为技术系统的故障或者差错而影 响交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。 这种技术风险可能来 自基金管理人、 基金托管人、 注册登记人、 销 售机构、 证券交易所和证券登记结 算机构等。 (六)合规性风险 指基金管理或运作过程中, 违反国家法律、 法规 或基金合同有关规定的风险。 (七)本基金特有的风险 1、指数基金的特有风险 本基金为分级指数基金, 主要投资于深证 300 价格指数的成份股和备选成份 股,在基金的投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险。 (1)系统性风险


本基金为股票型基金, 重点投资于深证 300 指 数成份股及其备选成份股。 在 具体投资管理中, 本基金可能面临深证 300 指 数成份股以及备选股所具有的特有 风险, 也可能由于股票投资比例较高而带来较高的系统性风险。 本基金采取指数 化投资策略, 被动跟踪标的指数。 当指数下跌 时, 基金不会采取防守策略, 由此









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 111 可能对基金资产价值产生不利影响。


(2)投资替代风险


因特殊情况 (比如市场流动性不足、 个别成份 股被限制投资等) 导致本基金 无法 获得足够数量的股票时, 基金管理人将搭配使用其他合理方法 (如买入非成 份股等)进行适当的替代,由此可能对基金产生不利影响。


(3)标的指数变更风险


根据 《基金合同》 的规定, 因标的指数的编制 与发布等原因, 导致原标的指 数不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准, 本基金可能变更标的指 数, 基金的投资组合将随之调整, 基金的收益 风险特征可能发生变化, 投资者还 须承担投资组合调整所带来的风险与成本。


(4)跟踪偏离风险


以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率:


① 基金有投资 成本 、各种 费用及 税收, 而指 数编制不 考虑费 用和 税收,这 将导致基金收益率落后于标的指数收益率,产生负的跟踪偏离度。


② 指数成份股 派发 现金红 利、新 股市值 配售 收益等因 素将导 致基 金收益率 超过标的指数收益率,产生正的跟踪偏离度。


③ 当标的指数 调整 成份股 构成, 或成份 股公 司发生配 股、增 发等 行为导致 该成份股在指数中的权重发生变化, 或标的指数变更编制方法时, 基金在相应的 组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异,而且会产生相应的交易成本, 导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。


④ 投资者申购 、赎 回可能 带来一 定的现 金流 或变现需 求,在 遭遇 标的指数 成份股停牌、 摘牌或流动性差等情形时, 基金可能无法及时调整投资组合或承担 冲击成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。


⑤ 在基金进行 指数 化投资 过程中 ,基金 管理 人的管理 能力, 例如 跟踪指数 的水平、 技术手段、 买入卖出的时机选择等, 都会对基金收益产生影响, 从而影 响基金跟踪偏离度和跟踪误差。


⑥ 其他因素产 生的 偏离。 如因受 到最低 买入 股数的限 制,基 金投 资组合中 个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、 对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大; 因指数发布机构指数编制错误等 产生的跟踪偏离度 与跟踪误差。












































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 112 (5)标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险


标的指数并不能完全代表整个股票市场, 标的指数的回报率与整个股票市场 的平均回报率可能存在偏离。


2、分级基金运作的特有风险


本基金为分级指数基金, 与一般的指数基金相比增加一些基金运作的特有风 险。 (1)上市交易风险


诺德深证 300A 份额与诺德 深证 300B 份额在深圳证券交易所挂牌上市,由 于上市期间可能因信息披露导致基金停牌, 投资者在停牌期间不能买卖诺德 深证 300A 份额与诺德 深证 300B 份额, 产生风险; 同时, 可能因上市后交易对手不足 导致诺德 深证 300A 份额与诺德 深证 300B 份额 产生流动性风险。


(2)杠杆机制风险


本基金为完全复制指数的股票型基金, 具有较高风险、 较高预期收益的特征, 其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 从本基金 所分离的两类基金份额来看,诺德 深证 300A 份额具有低风险、收益相对稳定的 特征;诺德 深证 300B 份额具有高风险、高预 期收益的特征。


由于诺德 深证 300B 份额内含杠杆机制的设计 ,诺德 深证 300B 份额参考 净 值的变动幅度将大于诺德深证 300 份额 净值和 诺德 深证 300A 份额 参考净值的变 动幅度,即诺德 深证 300B 份额参考净值变动 的波动性要高于其他两类份额。


(3)折/ 溢价交易风险


诺德深证 300A 份额与诺德 深证 300B 份额上市交易后,由于受到市场供求 关 系 的 影响 , 基金 份 额的 交 易价 格 与基 金份 额 参考 净 值可 能 出现 偏 离并 出 现折/ 溢价风险。尽管份额配对转换套利机制的设计已将诺德 深证 300A 份额与诺德 深 证 300B 份额的折/ 溢价风险降至较低水平, 但 是该制度不能完全规避该风险的存 在。


(4)风险收益特征变化风险


由于基金份额折算的设计, 在诺德深证 300 份 额净值达到 2.000 元后, 本基 金将进行份额不定期份额折算。原诺德 深证 300B 份额持有人将会获得一定比例 的诺德深证 300 份额,因此原诺德 深证 300B 份额持有人所持有的部分基金份额 的风险收益特征将会发生改变。












































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 113 由于基金份额折算的设计, 在诺德 深证 300B 份额 参考净值达到 0.250 元后, 本基金将进行份额不定期份额折算。原诺德 深证 300A 份额持有人将会获得一定 比例的诺德深证 300 份额,因此,原诺德 深证 300A 份额持有人所持有的部分基 金份额的风险收益特征将会发生改变。


由于对诺德 深证 300A 基金份额在会计年度初,把约定收益折算为场内诺德 深证 300 份额的设计,使原诺德 深证 300A 份额 持有人将会获得一定比例的诺德 深证 300 份额,因此,原诺德 深证 300A 份额 持有人所持有的部分基金份额的风 险收益特征将会发生改变。


(5)份额折算风险


① 在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资者带来损失。


场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后 的部分舍去, 由此产生的误差计入基金财产。 场内份额进行份额折算时计算结果 保留至整数位 (最小单位为 1 份) , 整数位以后部分采取截位法, 余额计入基金 财产。因此,在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资者带来损失。


② 份额折算后新增 份额有可能面临无法赎回的风险。


新增份额可能面临无法赎回的风险是指在场内购买诺德 深证 300A 份额或诺 德 深证 300B 份额的一部分投资者可能面临的风险。由于在二级市场可以做交易 的证券公司并不全部具备中国证券监督管理委员会颁发的基金代销资格, 而只有 具备基金代销资格的证券公司才可以允许投资者赎回基金份额。 因此, 如果投资 者 通 过 不 具 备 基 金 代 销 资 格 的 证 券 公 司 购 买 诺 德 深证 300A 份 额 或 诺 德 深证 300B 份额,在其参与份额折算后,则折算新增的诺德深证 300 份额并不能被赎 回。 此风险需要引起投资者注意, 投资者可以选 择在份额折算前 将诺德深证 300A 份额或诺德 深证 300B 份额卖出,或者将新增 的诺德深证 300 份额通过转托管业 务转入具有基金代销资格的证券公司后赎回基金份额。


(6)份额配对转换业务中存在的风险


本基金成立后, 在诺德深证 300 份额、 诺德 深证 300A 份额和诺德深证 300B 份额的存续期内, 基金管理人将根据有关规定办理诺德深证 300 份额与诺德 深证 300A 份额、 诺德 深证 300B 份额之间份额配对 转换。 一方面, 份额配对转换业务 的办理可能改变诺德 深证 300A 份额和诺德 深证 300B 份额的市场供求关系,从 而可能影响其交易价格; 另一方面, 份 额配对转 换业务可能出现暂停办理的情形,









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 114 投资者的份额配对转换申请也可能存在不能及时确认的风险。


(7)基金的收益分配风险 在存续期内,本基金(包括诺德深证 300 份额 、诺德 深证 300A 份额和诺德 深证 300B 份额)将不进行收益分配。


在每个会计年度 (除成立当年外) 的第一个工 作日, 基金管理人将根据约定 对诺德深证 300 份额和诺德 深证 300A 份额实 施定期份额折算。 基金份额折算后, 如果出现新增份额的情形, 投资者可通过卖出或赎回折算后新增份额的方式获取 投资回报, 但是, 投资者通过变现折算后的新增份额以获取投资回报的方式并 不 等同于基金收益分配, 投资者不仅须承担相应的交易成本, 还可能面临基金份额 卖出或赎回的价格波动风险。 在每个会计年度期末,本基金净资产优先分配予诺德深证 300A 份额的本金 及约定应得收益后的剩余净资产 ; 虽然本基金设定了不定期折算条款, 以避免诺 德深证 300B 份额因市场波动过大所面临的风险,但在某些极端损失情况下,诺 德深证 300B 份额的基金份额持有人 可 能 面临 投 资 本金大幅亏损甚至为零的风 险。 (八)其他风险 1、因基 金业务 快速 发展而 在制度 建设、 人员 配备、风 险管理 和内 控制度等 方面不完善而产生的风险; 2、因金融市场危机 、行业竞争压力可能产生的风险;


3、战争 、自然 灾害 等不可 抗力因 素的出 现, 可能严重 影响证 券市 场运行, 导致基金资产损失; 4、其他意外导致的风险。 二十 八、基金合同 的终止和基 金财产的清 算 (一)基金合同的终止 有下列情形之一的, 在履行相关的程序后, 本基金的基金合同终止: 1、基金份额持有人大会决定终止; 2、基金 管理人 、基 金托管 人职责 终止, 在六 个月内没 有新基 金管 理人、基 金托管人承接的; 3、因重大违法、违规行为而被中国证监会责令终止的;









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 115 4、法律法规和基金合同规定的其他情形。 基金合同终止后, 基金管理人和基金 托管人有权依照 《基金法》 、 《运作办 法》 、 《销售办法 》 、 基金合同及其他有关法律 法规的规定, 行使请求给付报酬、 从基金财产中获得补偿的权利。 (二)基金财产的清算 1、基金 合同终 止 情 形发生 后 ,基 金管理 人应 当按法律 法规和 基金 合同的有 关规定组织清算组对基金财产进行清算。 2、基金财产清算组 (1) 自基金合同终止事由之日起 30 个工作日 内由基金管理人组织成立基金 财产清算组, 在基金财产清算组接管基金财产之前, 基金管理人和基金托管人应 按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 (2)基 金财产 清算 组成员 由基金 管理人 、基 金托管人 、具有 从事 证券相关 业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算组 可以聘用必要的工作人员。 (3)基 金财产 清算 组负责 基金财 产的保 管、 清理、估 价、变 现和 分配。基 金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 3、清算程序 (1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产; (2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限; (3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认; (4)对基金财产进行评估和变现; (5)制作清算报告; (6)聘 请会计 师事 务所对 清算报 告进 行 外部 审计,聘 请律师 事务 所对清算 报告出具法律意见书; (7)将清算报告报中国证监会备案并公告; (8)对基金财产进行分配。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金清算组优先从基金财产中支付。 5、基金剩余财产的分配









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 116 基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产 未按前 款(1 )、(2)、 (3) 项规 定清偿前 ,不分 配给基 金份额 持有人。 对于基金 缴 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 最 低 结 算 备 付 金 和 交 易 席位保证金 等 ,在中国证券登记结算有限责任 公司对其进行调整 后才能收回。 6、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算诺德深证 300 份额、 诺德 深证 300A 份额与诺德 深证 300B 份额各自的应计分配比例,并据此由诺德 深证 300 份额、诺德 深证 300A 份额与诺德深证 300B 份额各自的基金份额持有 人根据其持有的基金份额比例进行分配。 7、基金财产清算的公告 清算过程中的有 关重大事项须及时公告。 基金财产清算组做出的清算报告经 会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。 清算过程中的有关重大事项须及时公告。 8、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。 二十 九、基金合同 的内容摘要 (一)基金合同当事人及权利义务 1、基金管理人的权利与义务 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他 有关规定 , 基金管理人的权利包括但不 限于 : (1)依法募集基金; (2)自《基金 合同》生效 之日起,根 据法律 法规和《基金合 同》独立运用 并管理基金财产;









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 117 (3)依照《基 金合同》收 取 基金管理 费以及 法律法规规定或 中国证监会批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据《基 金合同》及 有关法律规 定监督 基金托管人,如 认为基金托管 人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定, 应 呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更 换基金销售 机构,对基 金销售 机构的相关行为 进行监督和处 理;


(9)担任或委 托其他符合 条件的机构 担任基 金登记机构办理 基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用;


(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


(12) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;


(14) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为;


(15) 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所 、 证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构;


(16)在符合有关法 律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则; (17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他 有关规定 , 基金管理人的义务包括但不 限于: (1)依法募集 基金,办理 或者委托经 中国证 监会认定的其他 机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3) 自 《基金合同》 生效之日起, 以诚实信用 、 谨慎勤勉的原则管理和运用









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 118 基金财产; (4)配备足够 的具有专业 资格的人员 进行基 金投资分析、决 策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财 产; (5)建立健全 内部风险控 制、监察与 稽核、 财务管理及人事 管理等制度, 保 证 所管 理的 基金 财 产和 基金 管理 人的 财 产相互 独 立, 对 所管 理 的不 同基 金分 别 管理,分别记账,进行证券投资; (6) 除依据 《基金法》 、 《基金合同 》 及其他有 关规定外, 不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7) 依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当 合理的措施 使计算基金 份额认 购、申购、赎回 和注销价格的 方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定, 按有 关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严 格 按 照《 基 金法 》 、 《 基 金合 同》 及 其他 有 关规 定 , 履行 信 息披 露 及报告义务; (12) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划 、 投资意向等。 除 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不 向他人泄露; (13) 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分 配方案, 及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15) 依据 《基金法》 、 《基金合同 》 及其 他有 关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相 关资料 15 年以上; (17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且 保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组 织 并参 加基 金 财产 清算 小组, 参 与基金 财 产的 保 管、 清理 、估 价 、









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 119 变现和分配; (19) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及 时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20) 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21) 监督基金托管人按法律法规和 《基金合 同》 规定履行自己的义务, 基 金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为;


(24)基金 管理 人在募集期 间未能达到 基金的 备案条件, 《基 金合同》不能 生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期存款利息在 基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金托管人的权利与义务 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他 有关规定 , 基金托管人的权利包括但不 限于: (1)自《基金 合同》生效 之日起,依 法律法 规和《基金合同 》的规定安全 保管基金财产; (2)依《基金 合同》约定 获得基金托 管费以 及法律法规规定 或监管部门批 准的其他费用; (3)监督基金 管理人对本 基金的投资 运作, 如发现基金管理 人有违反《基 金合同》 及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关 市场规则, 为基金开设 证券账户 、为基金办理 证券交易资金









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 120 清算。 (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他 有关规定 , 基金托管人的义务包括但不 限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门 的基金托管 部门,具有 符合要 求的营业场所, 配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全 内部风险控 制、监察与 稽核、 财务管理及人事 管理等制度, 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分 别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依 据《 基金法》 、 《基金合同 》及其他 有关规定外,不 得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户, 按照 《基金合同》 的约定, 根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金 商业秘密, 除《基金法 》 、 《基 金合同》及其他 有关规定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审 查基金管理 人计算的基 金资产 净值、基金份额 申购、赎回价 格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10) 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和 年度基金报告出具意见, 说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基 金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上;









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 121 (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有 关规定, 召集基金份额持有人 大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产 的保管、 清理、 估价、 变现和 分配; (18) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19) 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失 时, 应承担赔偿责任, 其赔偿 责任不因其退任而免除; (20) 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义 务, 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金 财产损失时, 应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金份额持有人的权利与义务 基金投资者 持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和接受, 基金投资者自依据 《基金合同》 取得的基金份额, 即成为本基金份额持有人和 《基 金合同》 的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或 签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金 法》 、 《运 作办法》及 其他有关 规定,基金份额 持有人的权利 包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 122 (5)出席或者 委派代表出 席基金份额 持有人 大会,对基金份 额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管 理人、基金 托管人、基 金销售 机构损害其合法 权益的行为 依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根据《基金 法》 、 《运 作办法》及 其他有关 规定,基金份额 持有人的义务 包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》 ; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金 认购、申购 、赎回款项 及法律 法规和《基金合 同》所规定的 费用; (5)在其持有 的基金份额 范围内,承 担基金 亏损或者《基金 合同》终止的 有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权 益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会 1 、 本基 金 的基 金份 额 持有 人大 会, 由 本基 金的 基 金份 额 持有 人或 其合 法 的 代理人组成。 基金份额持有人大会的审议事项应分别由诺德深证 300 份额、 诺德 深证300A 份额、 诺德深证300B 份额的基金份 额持有人独立进行表决。 基金份额 持有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。 2、有以下情形之一时,应召开基金 份额持有人大会: (1)、终止基金合同;









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 123 (2)、转换基金运作方式; (3 )、 提 高基 金管 理 人、 基金 托管 人 的报 酬标 准 ,但 根 据法 律法 规的 要 求 提高该等报酬标准的除外; (4)、更换基金管理人、基金托管人; (5)、变更基金类别; (6 )、 变 更基 金投 资 目标 、范 围或 策 略( 法律 法 规、 中 国证 监会 和基 金 合 同另有规定的除外 ); (7)、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序; (8)、本基金与其他基金合并; (9) 、基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (10) 、单独或合计持有本基金总份额 10% 以上 (含 10% )基金份额的基金 份额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同) 就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会; (11)、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响等其他事项;


(12) 、 法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的 事项。 3 、 以下 情 况可 由基 金 管理 人和 基金 托 管人 协商 后 修改 , 不需 召开 基金 份 额 持有人大会: (1) 、调低基金管理费、基金托管费; (2) 、法律法规要求增加的基金费用的收取; (3) 、 在法律法规和 《基金合同》 规定的范围 内调整本基金的申购费率、 调 低赎回费率; (4) 、因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5) 、 对 《基金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 124 (6) 、 按照法律法规和 《基金合同》 规定不需召开基金份额持有人大会的以 外的其他情形。 4、召集方式: (1 )、 除 法律 法规 或 基金 合同 另有 约 定外 ,基 金 份额 持 有人 大会 由基 金 管 理人召集。 (2 )、 基 金托 管人 认 为有 必要 召开 基 金份 额持 有 人大 会 的, 应当 向基 金 管 理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集,并书面告知基 金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人 决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。 (3) 、 单独或合计持有诺德深证 300 份额、 诺德深证 300A 份额、 诺德深证 300B 份额各自基金份额 10% 以上(含 10% ) 的基金份额持有人就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金托管人。





基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管 理人决定不召集, 单独或合计持有诺德深证 300 份额、 诺德深证 300A 份额、 诺 德深证 300B 份额各自基金份额 10%以上 (含 10% )的基金份额持有人仍认为有 必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。





基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知 提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自 出具书面决定之日起60 日内召开。 (4) 、 单独或合计持有诺德深证300 份额、 诺 德深证300A 份额、 诺德深证 300B 份额各自基金份额10% 以上 (含10% ) 的基 金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合 计持有诺德深证300 份额、 诺德深证300A 份额 、 诺德深证300B 份额各自基金份 额10%以上 (含10%) 的基金份额持有人有权自 行召集, 并至少提前30 日报中国 证监会备案。 (5) 、 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、 基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 125 (6 )、 基 金份 额持 有 人大 会的 召集 人 负责 选择 确 定开 会 时间 、地 点、 方 式 和权益登记日。 5、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1) 、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒 体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: ○ 1 会议召开的时间、地点和会议形式; ○ 2 会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; ○ 3 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; ○ 4 授权委托证明的 内容要求( 包括但不 限于代理 人身份,代理权 限和代理 有效期限等) 、送达时间和地点; ○ 5 会务常 设联系人姓名及联系电话; ○ 6 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; ○ 7 召集人需要通知的其他事项。 (2) 、 采取通讯开会方式并进行表决的情况下, 由会议召集人决定在会议通 知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3) 、 如召集人为基金管理人, 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对 表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表 决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另 行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基 金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的, 不影响表 决意见的计票效力。 6、开会方式 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 现场开会由 基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席, 现场开会时基金管理人 和基金托管人的授权代表应当出席; 通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 126 通讯的书面方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定。 现场开会同时符合以下条件 时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1 )、 亲 自出 席会 议 者持 有基 金份 额 的凭 证和 受 托出 席 会议 者出 具的 委 托 人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、 本基金合同和会议通 知的规定; (2) 、 经核对, 汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的诺德深证 300 份额、诺德深 证 300A 份额、诺德深证 300B 份额的基金份 额不少于在权益登记日各自基金总份额的 50% (含 50%)。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: ○ 1 、 召 集人 按 基金 合同 规 定公 布 会议 通知 后 ,在两 个 工作 日 内连 续公 布 相 关提示性公告; ○ 2 、 召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; ○ 3 、 本 人直 接 出具 书面 意 见或 授 权他 人代 表 出具书 面 意见 的 基金 份额 持 有 人所持有的诺德深证300 份额、 诺德深证300A 份额、 诺德深证300B 份额的基金 份额不小于在权益登记日各自基金总份额的50%(含50%); ○ 4 、 直 接出 具 书面 意见 的 基金 份 额持 有人 或 受托代 表 他人 出 具书 面意 见 的 其他代表, 同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者 出具的委托人持有 基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律 法规、基金合同和会议通知的规 定; ○ 5 、会议通知公布前已报中国证监会备案。 如果开会条件达不到上述的条件, 则召集人可另行确定并公告重新表决的时 间(至少应在25 个工作日后), 且确定有权出 席会议的基金份额持有人资格的权 益登记日应保持不变。 7、议事内容与程序 (1)、议事内容及提案权









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 127 ○ 1 议 事 内容 限 为本 条前 述 第( 二 )款 规定 的 基金份 额 持有 人 大会 召开 事 由 范围内的事项。 ○ 2 基金管理人、基金托管人、 单独或合计持有权益登记日诺德深证 300 份 额、诺德深证 300A 份额、诺德深证 300B 份额 各自份额 10% (含 10% )以上 的 基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通 知前向大会召集人提交需由基金 份额持有人大会审议表决的提案; 也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临 时提案,临时提案应当在大会召开日至少35 天前提交召集人并由召集人公告。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开日 30 天前公告。否则,会议的召开日期应当顺延 并保证至少与公告日期有30 日的间隔期。


基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 召集人对于基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行 审核,符合条件的应当在大会召开日30 天前 公告。 ○ 3 对 于 基金 份 额持 有人 提 交的 提 案, 大会 召 集人应 当 按照 以 下原 则对 提 案 进行审核: a 、 关联 性 。大 会召 集 人对 于基 金份 额 持有 人提 案 涉及 事 项与 基金 有直 接 关 系, 并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的, 应 提交大会审议; 对于不符合上述要求的, 不提交基金份额持有人大会审议。 如果 召集人决定不将 基金份额持有人提案提交大会表决, 应当在该次基金份额持有人 大会上进行解释和说明。 b 、 程序 性 。大 会召 集 人可 以对 基金 份 额持 有人 的 提案 涉 及的 程序 性问 题 做 出决定。 如将其提案进行分拆或合并表决, 需征得原提案人同意; 原提案人不同 意变更的, 大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定, 并 按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 ○ 4 单独或合计持有权益登记日诺德深证 300 份额 、 诺德深证 300A 份额、 诺 德深证 300B 份额各自份 额 10% (含 10% ) 以 上 的基金份额持有人提交基金份额 持有人 大会审议表决的提案, 或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大 会审议表决的提案, 未获得基金份额持有人大会审议通过, 就同一提案再次提请 基金份额持有人大会审议, 其时间间隔不少于 6 个月。 法律法规另有规定的除外。 (2)、议事程序









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 128 ○ 1 现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会 议的代表主持; 如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的 50% 以上(含 50% )选举产生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金 份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称) 、身份证明文 件号码、持 有或 代表有表决权的 基金份额、委 托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 ○ 2 通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 两 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证 机关监督下形成决议。 8、表决 (1)、诺德深证 300 份额、诺德深证 300A 份 额、诺德深证 300B 份额的 基 金份额持有人所持每份基金份额 在其对应份额级别内 享有平等的表决权。 (2)、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: ○ 1 特别决议 对于特别决议应当经参加大会的诺德深证 300 份额、诺德深证 300A 份额、 诺德深证 300B 份额的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 (含三分之二)通过。 ○ 2 一般决议 对于一般决议应当经参加大会的诺德深证 300 份额、诺德深证 300A 份额、









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 129 诺德深证300B 份额的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上 (含50%) 通过。 更换基金管理人或者基金托管人、 转换基金运作方式或终止基金合同应当以 特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 符合法律法规、 基金合同和会议通知规定的书面 表决意见即视为有效的表决; 表决意见模糊不清或相 互矛盾的视为弃权表决, 但 应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 各 项 提 案 或 同 一 项 提 案 内 并 列 的 各 项 议 题 应 当 分 开 审议、逐项表决。 9、计票 (1)、现场开会 ○ 1 基 金 份额 持 有人 大会 的 主持 人 为召 集人 授 权出席 大 会的 代 表, 如大 会 由 基金管理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后 宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名 基金份额持有人代表与大会召集 人授权的一名监 督员(如果基 金管理人为 召集 人,则监督员由 基金托管人担 任; 如基金托管人为召 集人, 则监督员由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中 指定)共同担任 监票人;如大 会由基金份 额持 有人自行召集, 基金份额持有 人大 会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议 的基金份额持有人中推举三名基 金份额持有人代表担任监票人。 ○ 2 监 票 人应 当 在基 金份 额 持有 人 表决 后立 即 进行清 点 并由 大 会主 持人 当 场 公布计票结果。 ○ 3 如 果 大会 主 持人 对于 提 交的 表 决结 果有 怀 疑,可 以 对所 投 票数 进行 重 新 清点; 如果大会主持人未进行重新清点, 而出席大会的基金份额持有人或者基金 份额持有人代理人 对大会主持人宣布的表决结果有异议, 其有权在宣布表决结果 后立即要求重新清点, 大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。 重新 清点仅限一次。 ○ 4 在 基 金管 理 人或 基金 托 管人 担 任召 集人 的 情形下 , 如果 在 计票 过程 中 基









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 130 金管理人或者基金托管人拒不配合的, 则参加会议的基金份额持有人有权推举三 名基金份额持有人代表共同担任监票人进行计票。 (2)、通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式可采取如下方式: 由大会召集人聘请的公证机关的公证员进行计票。 10、生效与公告 (1 )、 基 金份 额持 有 人大 会 按 照《 基 金法 》有 关 法律 法 规规 定表 决通 过 的 事项, 召集人应当自通过之日起5 日内报中国 证监会核准或者备案。 基金份额持 有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 (2 )、 生 效的 基金 份 额持 有人 大会 决 议对 全体 基 金份 额 持有 人、 基金 管 理 人、 基金托管人均有法律约束力。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应 当执行生效的基金份额持有人大会的决定。 (3 )、 基 金份 额持 有 人大 会决 议应 当 自中 国证 监 会核 准 或出 具无 异议 意 见 后2 日内,由基金份额持有人大会召集人在至 少一种指定媒体上公告。 (4 ). 如 果采 用通 讯 方式 进 行 表决 , 在公 告基 金 份额 持 有人 大会 决议 时 , 必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 11、法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。 (三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算 1、基金合同的变更 (1)变 更基金 合同 涉及法 律法规 规定或 本合 同约定应 经基金 份额 持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。 (2) 变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案, 并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。 (3)但 如因相 应的 法律法 规发生 变动并 属于 基金合同 必 须遵 照进 行修改的 情形, 或者基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化 或对基 金份额持有人利益无实质性不利影响 的, 可不经基金份额持有人大会决议, 而经









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 131 基金管理人和基金托管人同意修改后公布,并报中国证监会备案。 2、基金合同的终止 有下列情形之一的,基金合同应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止; (2)基 金管理 人、 基金托 管人职 责终止 ,在 六个月内 没有新 基金 管理人、 基金托管人承接的; (3)因重大违法、违规行为而被中国证监会责令终止的 ; (4)法律法规和基金合同规定的其他情形。 基金合同终止后, 基金 管理人和基金托管人有权依照 《基金法》 、 《运作办 法》 、 《销售办法 》 、 基金合同及其他有关法律 法规的规定, 行使请求给付报酬、 从基金财产中获得补偿的权利。 3、基金财产的清算 (1)基 金合同 终止 ,基金 管理人 应当按 法律 法规和基 金合同 的有 关规定组 织清算组对基金财产进行清算。 (2)基金财产清算组 1) 自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内 由基金管理人组织成立基金财 产清算组, 在基金财产清算组接管基金财产之前, 基金管理人和基金托管人应按 照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 2)基金 财产清 算组 成员由 基金 管 理人、 基金 托管人、 具有从 事证 券相关业 务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算组可 以聘用必要的工作人员。 3)基金 财产清 算组 负责基 金财产 的保管 、清 理、估价 、变现 和分 配。基金 财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 (3)清算程序 1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产; 2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限; 3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认; 4)对基金财产进行评估和变现; 5)制作清算报告; 6)聘请 会计师 事务 所对清 算报告 进行外 部审 计, 聘请 律师事 务所 对清算报









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 132 告出具法律意见书; 7)将清算报告报中国证监会备案并公告; 8)对基金财产进行分配。 (4)清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 (5)基金剩余财产的分配 基金财产按下列顺序清偿: 1)支付清算费用; 2)交纳所欠税款; 3)清偿基金债务; 4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款 1)、 2)、 3) 项规定清 偿前, 不分配给基金份额持有 人。 (6)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算诺德深证 300 份额、 诺德 深证 300A 份额与诺德 深证 300B 份额各自的应计分配比例,并据此由诺德 深证 300 份额、诺德 深证 300A 份额与诺德深证 300B 份额各自的基金份额持有 人根据其持有的基金份额比例进行分配。 (7)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告。 基金财产清算组做出的清算报告经 会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。 (8)基金财产清算账册 及文件由基金托管人保存 15 年以上。 (四) 争议的处理 1、基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 2、基金 合同的 当事 人之间 因基金 合同产 生的 或与基金 合同有 关的 争议可通 过友好协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以 协商方式解决的, 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁 委员会, 按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的, 对仲裁各方当









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 133 事人均具有约束力。 3、除争 议所涉 内容 之外, 基金合 同的其 他部 分应当由 基金合 同当 事人继续 履行。 (五) 基金合同存放地及投资者取得基金合同 的方式 基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所, 投资者在支付工本费后, 可 在合理时间内取得上述文件复印件 ,基金合同 条款及内容应以基金合同正本为 准。 三十 、基金托管协 议的内容摘 要 (一)基金托管协议当事人 1、基金管理人 名称: 诺德基金管理有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层 法定代表人 :潘福祥 成立时间:2006 年 6 月 8 日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:中国证监会证监基字[2006]88 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元人民币 经营范围: 基金管理业务; 募集、 发 起设立基 金; 及中国证监会批准的其他 业务 存续期间:持续经营 2、基金托管人 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人: 陈四清 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 组织形式:股份有限公司 注册资本: 人 民 币 贰 仟 柒 佰 玖 拾 壹 亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹 佰 玖 拾 伍 元 整









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 134 经营范围: 吸收人民币存款; 发放短期、 中期和长期贷款 ; 办理结算; 办理 票据贴现; 发行金融债券; 代理发行、 代理兑 付、 承销政府债券 ; 买卖政府债券; 从事同业拆借; 提供信用证服务及担保; 代理 收付款项及代理保险业务; 提供保 险箱服务; 外汇存款; 外汇贷款; 外汇汇款; 外汇兑换; 国际结算; 同业外汇拆 借; 外汇票据的承兑和贴现; 外汇借款; 外汇 担保; 结汇、 售汇; 发行和代理发 行股票以外的外币有价证券; 买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券; 自营外 汇买卖; 代客外汇买卖; 外汇信用卡的发行和 代理国外信用卡的发行及付款; 资 信调查、 咨询、 见证业务; 组织或参加银团贷 款; 国际贵金属买卖; 海外分支机 构经营与当地法律许可的一切银行业务; 在港澳地区的分行依据当地法令可发行 或参与 代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。 存续期间: 持续经营 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金 托管人 根据 有关法 律法规 的规定 及《 基金合同 》的约 定, 建立相关 的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面: (1)对 基金的 投资 范围、 投资对 象进行 监督 。基金管 理人应 将拟 投资的股 票库、 债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。 基金 管理人可以根据 实际情况的变化, 对各投资品种的具体范围予以更新和调整, 并通知基金托管人。 基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督; (2)对 基金投 融资 比例进 行监督 ,基金 托管 人按下述 比例和 调整 期限进行 监督: ① 进入 全国银 行间 同业市 场进行 债券回 购的 资金余额 不得超 过基 金资产净 值的 40% ,债券回购最长期限为1 年,债券回 购到期后不得展期 ; ② 本基 金在任 何交 易日买 入权证 的总金 额, 不超过上 一交易 日基 金资产净 值的 0.5% , 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% , 基金管理人 管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% 。 法律法规或中国证监 会另有规定的,遵从其规定; ③每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当 保持不 低于基金资 产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券 , 其中, 现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 。; ④ 本基 金财产 参与 股票发 行申购 ,本基 金所 申报的金 额不超 过本 基金的总









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 135 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;


⑤本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧差计 算) 占基金资产的比例为85%-100%, 其中投 资于股票的资产不低于基金资产的 85% ,投资于深证300 指数成份股和备选成份 股的资产不低于股票资产的90% ; ⑥本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基 金资产净值的20%; 本基金持有的同一 (指同一信用级别) 资产支 持证券的比例, 不得超过该资产支 持证券规模的10%; 基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资 产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; ⑦本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金 资产净值的10% ; ⑧本基金在任何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过 基金资 产净 值的 100% ;其中 ,有价 证券指股 票、债 券( 不含到 期日在 一年以内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券 、 买入返售金融资产 (不含质 押式 回购)等; ⑨本基金在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的 股票总市值的20%。 ⑩本基金在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的20% ; ? 本基金主动投资于 流动性受限资产 的市值 合计不得超过基金资 产净值的 15% ;因证 券市场 波动、 上市公 司股票 停牌、 基金规模 变动等 基金管 理人之 外的 因素致使基金不符合该款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; ? 本基金与私募类证 券资管产品及中 国证监 会认定的其他主体为 交易对手 开展逆回购交易的 , 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; ? 法律法规、中国证监会规定的其他投资比例限制。 若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更, 致使本款前述约 定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消, 基金管理人在依法履行相 应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。


除 上 述第 ③、 ? 、 ? 项 另有 约定 外, 因证 券市 场 波动 、上 市公 司合 并、 基









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 136 金规模变动 、 股权分置改革中支付对价 等基金管理人之外的因素致使基金投资 比 例 不符合上述规定 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。


基金管理 人应 当自基 金合同 生效之 日起 6 个 月内使基 金的 投资组 合比例符 合基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生 效之日起开始。 (3)对 基金禁 止从 事的关 联交易 进行监 督, 基金管理 人和基 金托 管人应相 互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单。 (4)基 金管理 人向 基金托 管人提 供其银 行间 债券市场 交易的 交易 对手库, 交易对手库由银行间交易会员中财务状况较好、 实力雄厚、 信用等级高的交易对 手组成。 基金管理人可以根据实际情况的变化, 及时对交易对手库予以更新和调 整, 并 及时通知基金托管 人。 基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手应 符合交易对手库的范围。 基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场交易的交 易对手是否符合交易对手库进行监督。 (5) 基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。 基金管理人应按照审慎的风险控制原则, 对银行间交易对手的资信状况进行 评估,控制交易对手的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式, 在具体的交易中, 应尽力争取对基金有利的交易方式。 由于交易对手资信风险引 起的损失,基金托管人不承担赔偿责任。 (6)基 金如投 资银 行存款 ,基金 管理人 应根 据法 律法 规的规 定及 基金合同 的约定,事先确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人, 基金托管人据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督 ; (7) 对法律法规规定及 《基金合同》 约定的基 金投资的其他方面进行监督。 2、基金 托管人 应根 据有关 法律法 规的规 定及 《基金合 同》 的 约定 ,对基金 资产净值计算、 诺德深证 300 份额净值 、诺德 深证 300A 份额参考净值、 诺德 深 证 300B 份额参考 净值计算、 份额折算比例计算、 应收资金到账、基金费用开支 及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业 绩 表现数据等进行监督和核查。 3、 基金托管人在上述第 1、 2 款的监督和核查 中发现基金管理人违反法律法 规的规定、 《基金合同》 及本协议的约定, 应 及时通知基金管理人限期纠正, 基 金管理人收到通知后应及时核对确 认并以书面 形式对基金托管人发出回函并改









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 137 正。 在限期内, 基金托管人有权随时对通知事 项进行复查。 基金管理人对基金托 管人通知的违规事项未能在限期内 纠正的,基 金托管人应及时向中国证监会报 告。 4、 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、 《基金合同》 及本 协议的规定, 应当拒绝执行, 立即通知基金管 理人, 并依照法律法规的规 定及时 向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违 反法律法 规和其 他有关 规定, 或者违 反《基 金 合同》 、 本协议 约定的 ,应当 立即 通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 5、 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查, 包括但不限于: 在规定时间内答复基金托管人并改正, 就基金托管人的疑义进行解释或举证, 对 基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的, 基金管理人应积 极配合提供相关数据资料和制度等。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 1、在《 托管协 议》 的有效 期内, 在不违 反公 平、合理 原则以 及不 妨碍基金 托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上, 基金管理人有权对基金托 管人履行本协议的情况进行必要的核查, 核查事项包括但不限于基金托管人安全 保管基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户、 复核基金管理人计算的基 金资产净值和基金份额净值 或参考净值 (诺德深证 300 份额、诺德 深证 300A 份 额和诺德 深证300B 份额) 、 复核基金管理人计 算的份额折算比例、 根据基金管理 人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金 管理人 发现 基金托 管人擅 自挪用 基金 财产、未 对基 金 财产 实行分账 管理、 无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信 息等违反 法律法 规、 《 基金合 同》及 本协议 有 关规定时 ,应及 时以书 面形式 通知 基金托管人限期纠正, 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管 理人发出回函。 在限期内, 基金管理人有权随 时对通知事项进行复查, 督促基金 托管人改正。 基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基 金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 3、基金 托管人 应积 极配合 基金管 理人的 核查 行为,包 括但不 限于 :提交相 关资料以供基金管理人核查托管财产的完 整性和真实性, 在规定时间内答复基金 管理人并改正。









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 138 (四)基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基 金托管 人应 安全保 管基金 财产, 未经 基金管理 人的合 法合 规指令或 法律法规 、 《基 金合同 》及本 协议另 有规定 , 不得自行 运用、 处分、 分配基 金的 任何财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4)基 金托管 人对 所托管 的不同 基金财 产分 别设置账 户,确 保基 金财产的 完整与独立。 (5)除 依据《 基金 法》、 《运作 办法》 、《 基金合同 》及其 他有 关法律法 规规 定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 2、基金合同生效前募集资金的验资和入账 (1)基 金募集 期满 或基金 管理人 宣布停 止募 集时, 募 集的基 金份 额总额、 基金募集金额、 基金份额持有人人数符合 《基 金法》 、 《运作办法》 等有关规定的, 由基金管理人在法定期限内聘请具 有从事相关 业务资格的会计师事务所对基金 进行验资, 并出具验资报告, 出具的验资报告应由参加验资的2 名以上 ( 含2 名) 中国注册会计师签字方为有效。 (2)基 金管理 人应 将属于 本基金 财产的 全部 资金划入 在基金 托管 人处为本 基金开立的基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确 认金额相一致。 3、基金的银行账户的开设和管理 (1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 (2)基 金托管 人以 本基金 的名义 开设本 基金 的银行账 户。本 基金 的银行预 留印鉴由基金托管人保管和使用。 本基金的一切货币收支活动, 包括但不限于投 资、 支付赎回金额、 支付基金收益、 收取申购 款, 均需通过本基金的银行账户进 行。 (3)本 基金银 行账 户的开 立和使 用,限 于满 足开展本 基金业 务的 需要。基 金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户; 亦不得使 用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 (4)基金银行账 户的管理应符合法律法规的有关规定。 4、基金进行定期存款投资的账户开设和管理









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 139 基金托管人根据基 金管理人的指 令以基金名义 在基金托管人认可 的存款银 行的指定营业网点开立存款账户, 并负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴的 保管和使用。 基金管理人应派专人协助办理开户事宜。 在上述账户开立和账户相 关信息变更过程中, 基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的 相关资料,并对基金托管人给予积极配合和协助。 5、基金证券账户 、结算备付金账户及其他投资账户 的开设和管理 (1)基 金托管 人应 当代表 本基金 ,以基 金托 管人和本 基金联 名的 方式在中 国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。 (2)本 基金证 券账 户的开 立和使 用,限 于满 足开展本 基金业 务的 需要。基 金托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户, 亦不得使用本基金的 证券账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基 金托管 人以 自身法 人名义 在中国 证券 登记结算 有限责 任 公 司开立结 算备付金账户, 用于办理基金托管人所托管的 包括本基金在内的 全部基金在证券 交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。 结算备付金的收取按照中国证券登 记结算 有限责任 公司的规定执行。 (4) 因业务发展需要而开立的其他账户, 可以 根据法 律法规和 《基金合同》 的规定, 在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。 新账户按有 关规则使用并管理。 (5)法 律法规 等有 关规定 对相关 账户的 开立 和管理另 有规定 的, 从其规定 办理。 6、债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后, 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间 同业拆借市场的交易资格, 并代表基金进行交易; 基金托管人负责以基金的名义 在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户, 并代表基 金进行银行间债券市场债券和资金的清算。 在上述手续办理完毕之后, 由基金托 管人负责向中国人民银行 报备。 7、基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责 妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 8、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 140 基金托管人按照法 律法规保管由 基金管理人代 表基金签署的与基 金有关的 重大合同及有关凭证。 基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正 本后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金 管理人在代表基金签署与基金有关 的重大合同 时应保证基金一方持有两份以上 的正本, 以便基 金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。 重大合同由 基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15 年。 (五)基金资产净值计算和会计核算 1、基金资产净值的计算和复核 (1)基 金资产 净值 是指基 金资产 总值减 去负 债后的价 值。 本 基金 分别计算 诺德深证300 份额净值、 诺德深证300A 份额参 考净值、 诺德深证300B 份额 参考 净值。 净值的计算保留到小数点后3 位 , 小数 点后第4 位四舍五入, 由此产生的 误差计入基金资产。国家另有规定的,从其规定。 (2)基 金管理 人应 在 相关 的证券 交易场 所的 正常 工作 日以及 国家 法律法规 规定需要对外披露 基金净值的非营业日 对基金财产估值。 估值原则应符合 《基金 合同》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》 及 其他法律法规的规定。 用于基金信 息披露的基金资产净值和 诺德深证300 份额净值 、 诺德 深证300A 份额参考净值、 诺德 深证 300B 份额参考净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管 理人应于每个估值日结束后计算得出当日的 上述基金份额净值, 并以双方约定的 方式 发送给基金托管人。基金托管人应在收到净值后对净值计算结果进行复核, 并 以双方约定的方式 将复核结果传送给基金管理人, 由基金管理人对外公布。 月 末、年中和年末估值复核与基金 会计账目的核对同时进行。 (3)当 相关法 律法 规或《 基金合 同》规 定的 估值方法 不能客 观反 映基金 资 产 公允价值时, 基金管理人可根据具体情况 , 并与基金托管人商定后 , 按最能反 映公允价值的价格估值。 (4)基 金管理 人、 基金托 管人发 现基金 估值 违反《基 金合同 》订 明的估值 方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 双方应及时进行协商和纠正。 (5) 当基金资产的估值导致 诺德深证300 份额 净值、 诺德 深证300A 份额 参 考净值、 诺德 深证300B 份额 参考净值小数点 后3 位 (含 第3 位) 内发生差错时, 视为基金份额净值 估值错误。 当基金份额净值出现错误时, 基金管理人应当立即









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 141 予以纠正, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大; 当计价错误达到或超过 诺德 深证300 份额、 诺德深证300A 份额与诺德深证300B 份额任一类份额 净值或参考 净值 的0.25% 时, 基金管理人应当报中国证监 会备案; 当计价错误达到 诺德深证 300 份额、 诺德 深证300A 份额与诺德深证300B 份额 任一类份额净值 或参考净值 的 0.5%时, 基金管 理人应 当在 报中国 证监会 备案的同 时并及 时进 行公告 。 基金 管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差, 以基金管理 人计算结果为准。 如法律法规或监管机关 对前述内容另有规定的, 按其规定处理。 (6)由 于基金 管理 人对外 公布的 任何基 金净 值数据错 误,导 致该 基金财产 或基金份额持有人的实际损失, 基金管理人应对此承担责任。 若基金托管人计算 的净值数据正确, 则基金托管人对该损失不承担责任; 若基金托管人计算的净值 数据也不正确, 则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。 如果上 述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利, 且基金管理人及基金托管 人已各自承担了赔偿责任, 则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当 得利。 如果返还金额不足以弥补基金管理人 和基金托管人已承担的赔偿金额, 则 双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 (7)由 于证券 交易 所及其 登记结 算公司 发送 的数据错 误,或 由于 其他不可 抗力原因 , 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行 检查, 但是未能发现该错误的, 由此造成的基 金资产估值错误, 基金管理人和基 金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措 施消除由此造成的影响。 (8)如 果基金 托管 人的复 核结果 与基金 管理 人的计算 结果存 在差 异,且双 方经协商未能达成一致, 基金管理人可以按照其对 诺德深证300 份额净值、 诺德 深证300A 份额 参考净值、 诺德 深证300B 份额参考净值的计算结果对外予以公布, 基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。 2、基金会计核算 (1)基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效 后, 应按照双方约定的同一记 账方法和会计处理原则, 分别独立地设置、 登 记和保管基金的全套账册, 对双方 各自的账册定期进行核对, 互相监督, 以保证 基金财产的安全。 若双方对会计处 理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 142 (2)会计数据和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。 如发现存 在不符,双方应及时查明原因并纠正 。 (3)基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编 制, 应于每月终了后5 个工作日内完成; 招募说明书在 《基金合同》 生效后每六 个月更新并公告一次,于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度 结束之日起10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起15 个工作日内予以 公告;半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终 了后60 日内予以公告; 年度报告在会计年度结 束后60 日内编制完毕并于会计年 度终了 后 90 日内予以公告。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编 制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 基金管理人在月度报表完成当日, 将报表盖章后提供给基金托管人复核; 基 金托管人 在收到 后应 3 个工作 日内进 行复核 ,并将复 核结果 书面通 知基金 管理 人。 基金管理人在季度报告完成当日, 将有关 报告提供给基金托管人复核, 基金 托管人应在收到后5 个工作日内完成复核,并 将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在半年度报告完成当日, 将有关报告提供给基金托管人复核, 基金托 管人应在收到后 10 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金 管理人。 基金管理人在年度报告完成当日, 将有关报告提供基金托管人复核, 基金托管人 应在收到后 15 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金 管理人和基金托管人之间的上述文 件往来均以 加密传真的方式或双方商定的其 他方式进行。 基金托管人在复核过程中, 发现双方的报表存在不符时, 基金管理人和基金 托管人应共同查明原因, 进行调整, 调整以双 方认可的账务处理方式为准; 若双 方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。 核对无误后, 基金托管人在基金 管理人提供的报告上加盖托管业务 部门公章或 者出具加盖托管业务部门公章的 复核意见 书, 双方各自留存一份。 如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布 公告之日之前就相关报表达成一致, 基金管理人有权按照其编制的报表对外发布 公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 (六)基金份额持有人名册的保管









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 143 1、基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名 册的内容包括 但不限于基金 份额持有人的名称 和持有的 基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: (1)基金募集期结束时的基金份额持有人名册; (2)基金权益登记日的基金份额持有人名册; (3)基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; (4)每半年度最后 一个交易日的基金份额持有人名册。 2、基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册, 基金管理人应在每半 年度结束后5 个工作日内定期 向基金托管人提 供。 对于基金募集期结束时的基金 份额持有人名册、 基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大 会登记日的基金份额持有人名册, 基金管理人应在相关的名册生成后5 个工作日 内向基金托管人提供。 3、基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。 如 基金托管人无法妥善保存持 有人名册, 基金管理人应及时向中国证监会报告, 并代为履行 保管基金份额持有 人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 (七)适用法律与争议解决方式 1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 2、基金 管理人 与基 金托管 人之间 因本协 议产 生的或与 本协议 有关 的争议可 通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能 以协商方式解决的, 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲 裁委员会, 并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的, 对仲裁各方 当事人均具有约束力。 3、除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的 其他规定。 (八)基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 1、托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致, 可以对协议进行变更。 变更后的新协议, 其 内容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。 变更后的新协议应当报中国证监会









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 144 核准。 2、托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: (1)《基金合同》终止; (2)本基金更换基金托管人; (3)本基金更换基金管理人; (4)发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 3、基金财产的清算 基金管理人和基金托管人应按照 《基金合同》 及有关法律法规的规定 对本基 金的财产进行清算。 三十 一 、对基金份 额持有人的 服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 基金管理人根据基金 份额持有人的需要和市场的变化, 有权增加或变更服务项目。 主要服务内容如下: (一)对账单服务 基金投资人对账单包括电子对账单、 短信对账单、 纸质对账单, 服务形式为 账单定制服务。 投资人可以根据个人需求, 选 择获得账单的形式。 本公司将根据 投资者定制的对账单服务方式提供对账单。 投资人可通过以下途径,选择对账单服务形式:


1、 通过拨打本公司热线电话 4008880009-0 转 人工坐席, 告知客服专员 选择 的对账单服务方式。 2、 通过本公司网站 (www.nuodefund.com ) “ 客户服务” 页面, 输入开户证 件或基金账号登录基金账户 (初始密码开户证 件后六位) 进入 “服务定制” 栏目 进行定制。 3 、 投 资 人 也 可 直 接 发 送 电 子 邮 件 到 本 公 司 客 服 邮 箱 (service@nuodefund.com ) , 在邮件中注明开 户证件号码、 姓名、 持有基金名称、 手机号码或 E-mail 地址,定制短信对账单或邮 件对账单( 二者可一并定制)。 (二)基金间转换服务 基金管理人在基金 合同生效后的 适当时候将为 投资人办理基金间 的转换业 务,具体业务办理时间、业务规则及转换费率在基金转换公告中列明。









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 145 (三)定期定额投资计划 在技术条件成熟时, 基金管理人将利用直销网点或代销网点为投资人提供定 期定额投资的服务。 通过定期定额投资计划, 投资人可以通过固定的渠道, 定期 定额申购基金份额。该定期定额投资计划的有关规则另行公告。 (四)网络在线服务 通过本基金管理人 网站的留言板 和客户服务信 箱,投资人可以实 现在线咨 询、投诉、建议和寻求各种帮助。 基金管理 人网站提供了基金公告、 投资资讯、 理财刊物、 基金常识等各种信 息,投资人可以根据各自的使用习惯非常方便的自行查询或信息定制。 基金管理人网站将为投资人提供基金账户查询、 交易明细查询、 对账单寄送 方式或频率设置、修改查询密码等服务。 公司网址:http://www.nuodefund.com (五)信息定制服务 在技术条件成熟时 ,基金管理人 还可为基金投 资人提供通过基金 管理人网 站、客户服务中心提交信息定制申请,基金管 理人通过手机短讯、E-MAIL 定期 为客户发送所定制的信息, 内容包括: 每笔交 易确认查询、 每月账户余额与损 益 查询、最近季度的基金投资组合、分红提示、公司最新公告、新产品信息披露、 基金净值查询等。 (六)客户服务中心(CALL-CENTER )电话服务 投资人拨打客户服务电话可通过自动语音或人工座席获得基金信息查询、 账 户信息查询、传真对账单、建议投诉等全面的服务。 客户服务电话:400-888-0009,021-68604888 客户服务传真:021-68985121 (七)投诉受理 投资人可以通过呼叫中心或公司网站, 以电子邮件、 信件、 传真来访等形式, 进行投诉, 所有渠道的投诉设有专人登记, 专 人处理; 普通投诉一个工作 日内答 复, 重大投诉五个工作日内答复。 若规定时间 内无法处理完毕的, 应及时答复进 展状况。 (八)网上开户与交易服务 在技术条件成熟时, 诺德基金及其合作机构将为投资人提供方便快捷的网上









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 146 在线开户交易服务。 三 十 二、其他应披 露事项 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 西 藏 东 方 财 富 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 相 应 开 通 转 换 业 务 及参与费率优惠的公告 上海证券报、 中国 证券报、证券时 报、公司官网 2018 年9 月14 日 2 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提 示 公告 上海证券报、 中国 证券报、证券时 报、公司官网 2018 年10 月12 日 3 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 之诺德深证300 B 份额风险提示公告 上海证券报、 中国 证券报、证券时 报、公司官网 2018 年10 月12 日 4 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下基金 所 持 停 牌 股 票 采 用 指 数 收 益 法 进 行 估 值的提示性公告 中国证券报、 上海 证券报、证券时 报、公司网站 2018 年10 月16 日 5 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 采 用 指 数 收 益 法 进 行 估 值的提示性公告 中国证券报、 上海 证券报、证券时 报、公司网 站 2018 年10 月17 日 6 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提 示 公告 中国证券报、 上海 证券报、证券时 报、公司网站 2018 年10 月17 日 7 诺德深证 300 指数分级基金招募说明 书(更新) 中国证券报、 上海 证券报、证券时 报、公司网站 2018 年10 月24 日 8 诺德深证 300 指数分级基 金招募说明 书(更新)摘要 中国证券报、 上海 证券报、证券时 报、公司网站 2018 年10 月24 日 9 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提 示 公告 中国证券报、 上海 证券报、证券时 报、公司网站 2018 年10 月25 日 10 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2018 年第3 季度报告 中国证券报、 上海 证券报、证券时 报、公司网站 2018 年10 月26 日 11 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提 示 公告 上海证券报、 中国 证券报、证券时 报、公司官网 2018 年10 月30 日 12 诺德深证 300 指数分 级证券投资基金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提 示 中国证券报、 上海 证券报、证券时 2018 年11 月2 日









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 147 公告 报、公司网站 13 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 采 用 指 数 收 益 法 进 行 估 值的提示性公告 上海证券报、 中国 证券报、证券时 报、公司官网 2018 年11 月7 日 14 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提 示 公告 上海证券报、 中国 证券报、证券时 报、公司官网 2018 年11 月24 日 15 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 行 业 高 级 管理人员变更公告 上海证券报、 中国 证券报、证券时 报、公司官网 2018 年11 月24 日 16 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 养 老 金 账 户 通 过 直 销 柜 台 认 购 、 申 购 旗 下 基 金 产品费率优惠的公告 上海证券报、 中国 证券报、证券时 报、公司官网 2018 年11 月28 日 17 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提 示 公告 上海证券报、 中国 证券报、证券时 报、公司官网 2018 年11 月30 日 18 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提 示 公告 上海证券报、 中国 证券报、证券时 报、公司官网 2018 年12 月11 日 19 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提 示 公告 上海证券报、 中国 证券报、证券时 报、公司官网 2018 年12 月15 日 20 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提 示 公告 上海证券报、 中国 证券报、证券时 报、公司官网 2018 年12 月20 日 21 关于诺德深证 300 指数分级证券投资 基金办理定期份额折算业务的公告 上海证券报、 中国 证券报、证券时 报、公司官网 2018 年12 月26 日 22 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提 示 公告 上海证券报、 中国 证券报、证券时 报、公司官网 2018 年12 月26 日 23 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提 示 公告 上海证券报、 中国 证券报、证券时 报、公司官网 2018 年12 月27 日 24 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提 示 公告 上海证券报、 中国 证券报、证券时 报、公司官网 2018 年12 月28 日 25 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提 示 公告 上海证券报、 中国 证券报、证券时 报、公司官网 2018 年12 月29 日 26 诺德基金管理 有 限 公 司 旗 下 基金资产 净值与份额净值公告 上海证券报、 中国 证券报、证券时 报、公司官网 2019 年1 月2 日 27 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 上海证券报、 中国 2019 年1 月3 日









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 148 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提 示 公告 证券报、证券时 报、公司官网 28 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提 示 公告 上海证券报、 中国 证券报、证券时 报、公司官网 2019 年1 月4 日 29 关于诺德深证 300 指数分级证券投 资 基 金 定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交 易 的公告 上海证券报、 中国 证券报、证券时 报、公司官网 2019 年1 月4 日 30 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提 示 公告 上海证券报、 中国 证券报、证券时 报、公司官网 2019 年1 月5 日 31 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提 示 公告 上海证券报、 中国 证券报、证券时 报、公司官网 2019 年1 月8 日 32 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提 示 公告 上海证券报、 中国 证券报、证券时 报、公司官网 2019 年1 月9 日 33 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提 示 公告 上海证券报、 中国 证券报、证券时 报、公司官网 2019 年1 月12 日 34 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提 示 公告 上海证券报、 中国 证券报、证券时 报、公司官网 2019 年1 月17 日 35 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2018 年第4 季度报告 上海证券报、 公司 官网 2019 年1 月21 日 36 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提 示 公告 上海证券报、 公司 官网 2019 年1 月23 日 37 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提 示 公告 上海证券报、 公司 官网 2019 年1 月29 日 38 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 暂 停 大 泰 金 石 基 金 销 售 有 限 公 司 办 理 旗 下 基 金 相关业务的公告 上海证券报、 公司 官网 2019 年1 月30 日 39 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提 示 公告 上海证券报、 公司 官网 2019 年2 月2 日 40 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 之诺德深证300 B 份额风险提示公告 上海证券报、 公司 官网 2019 年2 月2 日 41 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 诺 德 深 证 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 暂 停 大 额 申购业务的公告 上海证券报、 公司 官网 2019 年2 月28 日 42 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 之诺德深证 300 B 份额交易价格波动 上海证券报、 公司 官网 2019 年3 月1 日









































诺德 深证300 指数 分级 基金 招 募说 明书 (更 新) 149 提示公告 43 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 采 用 指 数 收 益 法 进 行 估 值的提示性公告 上海证券报、 公司 官网 2019 年3 月5 日 三十 三、招募说明 书的存放及 查阅方式 基金招募说明书存放在基金管理人、 基金托管人和销售机构的办公场所和营 业场所, 在办公时间内可供免费查阅。 投资者也可以直接登录基金管理人的网站 进行查阅。 投资者 在支付工本费后, 可在合理 时间内取得上述文件复印件。 对 投 资者 按此种方式所获得的文件及其复印件, 基金管理人和基金托管人应保证与所 公告的内容完全一致。 三十 四、备查文件 备查文件 等文本存放在基金管理人、 基金托管人和销售机构的办公场所和营 业场所,在办公时间内可供免费查阅。 (一) 中国证监会核准 诺德深证300 指数分级 证券投资基金募集的文件 (证监许 可 【2012】551 号); (二)《 诺德深证300 指数分级 证券投资基金 基金合同》; (三)《 诺德深证300 指数分级 证券投资基金 托管协议》; (四)《 诺德深证300 指数分级 证券投资基金 代销协议》; (五)《 诺德深证300 指数分级 证券投资基金 份额发售公告》; (六)法律意见书; (七)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; (八)基金托管人业 务资格批件、营业执照; (九)《 诺德 基金管理有限公司开放式基金业务规则》; (十)中国证监会要求的其他文件。









































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二〇一九 年四 月二十 三日