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诺安纯债C(163211)

诺安纯债C:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
诺 安 纯 债 定期 开 放 债 券型 
证 券 投 资 基金 
2019 年第1 季度报告 
 
2019 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2019 年 4 月19 日 诺安纯债定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2019 年 4 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容 不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 诺安纯 债定 期开 放债 券 场内简 称 诺安纯 债 交易代 码 163210 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 3 月 27 日 报告期 末基 金份 额总 额 414,183,851.00 份 投资目 标 本基金 在有 效控 制风 险的 前提下 , 通 过对 影响 债 券市场 各类 要素 的分 析以 及投资 组合 的积 极主 动管理 , 力 争获 得超 过业 绩比较 基准 的长 期稳 定 收益。 投资策 略 1、封 闭期 投资 策略 在封闭 期内 , 为 合理 控制 本基金 开放 期的 流动 性 风险, 并 满足 每次 开放 期 的流动 性需 求, 原 则上 本基金 在投 资管 理中 将持 有债券 的组 合久 期与 封闭期 进行 适当 的匹 配。 同时, 在 遵守 本基 金有 关投资 限制 与投 资比 例的 前提下 , 将 主要 投资 于 高流动 性的 投资 品种 ,减 小基金 净值 的波 动。 2、开 放期 投资 安排 在开放 期, 本基 金原 则上 将使基 金资 产保 持现 金 状态, 基 金管 理 人 将采 取 各种有 效管 理措 施, 保 障基金 运作 安排, 防范 流 动性风 险, 满 足开 放期 流动性 的需 求。 在 开放 期 前根据 市场 情况, 进行 相应压 力测 试, 制定 开放 期操作 规范 流程 和应 急 预案, 做好 应付 极端 情况 下赎回 的准 备。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 三年期 定期 存款 税后 收益率 。 诺安纯债定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 3 页 共 12 页


风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 其 预期收 益和 风险 水平 高 于货币 市场 基金 ,低 于混 合型基 金和 股票 型基 金。 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 诺安纯 债 诺安 债 C 下属分 级基 金的 场内 简称 诺安纯 债 - 下属分 级基 金的 交易 代码 163210 163211 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 349,814,763.73 份 64,369,087.27 份 注:本 基金 的A 类份 额通 过场内 和场 外两 种方 式交 易,上 市的 证券 所为 “深 圳证券 交易 所 ” ,场 内简称 “诺 安纯 债 ” ,场 内代 码 163210 。


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月 31 日 ) 诺安纯 债 诺安 债C 1. 本 期已 实现 收益 8,096,188.01 1,399,980.76 2.本 期利 润 6,705,369.15 1,146,957.03 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0192 0.0178 4.期 末基 金资 产净 值 410,657,727.06 74,682,080.85 5.期 末基 金份 额净 值 1.174 1.160 注: ①上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用 , 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列 数字。 ②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 诺安纯 债 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.65% 0.06% 0.69% 0.01% 0.96% 0.05% 诺安 债C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.58% 0.06% 0.69% 0.01% 0.89% 0.05% 诺安纯债定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 4 页 共 12 页


注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 三年 期定 期存 款税 后收益 率。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 诺安纯 债 诺安 债C 诺安纯债定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 5 页 共 12 页


注: 本 基金 的建 仓期 为 6 个月,建 仓期 结束 时各 项资 产 配置符 合合 同约 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 谢志华 本 基 金 基 金 经 理 2013 年 5 月25 日 - 13 理学硕 士, 具 有基 金从 业 资 格。 曾先 后任 职于 华泰 证 券 有限责 任公 司、 招 商基 金 管 理有限 公司, 从事 固定 收 益 类品种 的研 究、 投资 工作 。 曾于2010 年8 月至2012 年 8 月任招 商安 心收 益债 券 基 金经理 , 2011 年3 月至2012 年8 月任 招商 安瑞 进取 债 券 基金经 理 。 2012 年 8 月加入 诺安基 金管 理有 限公 司, 任 投资经 理, 现 任固 定收 益 事 业部副 总经 理、 总裁 助理 。 2013 年11 月至2016 年2 月 任诺安泰鑫一年定期开放 债券基 金经 理 , 2015 年 3 月 至 2016 年 2 月任 诺安 裕 鑫 收益两年定期开放债券基 金经理 , 2013 年6 月至2016 年3 月任 诺安 信用 债券一年 定期开放债券基金经理, 2014 年 6 月至 2016 年 3 月 任诺安永鑫收益一年定期 开放债 券基 金经 理 , 2013 年 8 月至2016 年3 月 任诺 安 稳 固收益一年定期开放债券 基金经 理,2014 年 11 月至 2017 年6 月任 诺安 保本 混 合 基金经 理,2015 年 12 月至 2017 年 12 月 任诺 安利 鑫 保 本混合及诺安景鑫保本混 合基金 经理 , 2016 年 1 月至 2018 年1 月任 诺安 益鑫 保 本 混合基 金经 理 , 2016 年 2 月 至 2018 年 3 月任 诺安 安 鑫诺安纯债定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 6 页 共 12 页


保本混 合基 金经 理 , 2017 年 12 月至 2018 年 1 月任 诺 安 利鑫混 合基 金经 理 , 2016 年 4 月至2018 年5 月 任诺 安和 鑫保本 混合 基金 经理,2014 年11 月至2018 年6 月任诺 安汇鑫 保本 混合 基金 经理 , 2017 年12 月至2018 年7 月 任诺安 景鑫 混合 基金 经理 , 2017 年 6 月至 2019 年 1 月 任诺安行业 轮 动 混 合 基 金 经理 。 2013 年 5 月 起任 诺 安 鸿鑫保本混合及诺安纯债 定期开放债券基金经理, 2013 年 12 月 起任 诺安 优 化 收益债 券基 金经 理 , 2014 年 11 月 起 任 诺 安 聚 利 债 券 基 金经理 , 2016 年 2 月起 任 诺 安理财 宝货 币、 诺 安聚 鑫 宝 货币及 诺安 货币 基金 经理 , 2018 年5 月起 任诺 安天 天 宝 货币基 金经 理 , 2018 年 7 月 起任诺安汇利混合基金经 理, 2019 年 3 月起 任诺 安 鼎 利混合 基金 经理 。 注:① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日; ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 间, 诺安 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 管理人 严格 遵守 了《 中华 人民共 和国 证券 投资基 金法 》及 其他 有关 法律法 规, 遵守 了《 诺安 纯债定 期开 放债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 的规定 ,遵 守了 本公 司管 理制度 。本 基金 投资 管理 未发生 违法 违规 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据中 国证 监 会2011 年 修 订的 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本 公司 更 新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一 级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动 , 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执 行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。 投资研 究方 面, 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库, 在此 基础 上,不 同投 资组诺安纯债定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 7 页 共 12 页


合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同, 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对 手备选 库; 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ,明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各 投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ,投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ,超过 投资 权限 的操 作需要 经过 严格 的审 批程 序;公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ,所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研 究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 交易执 行方 面, 对于 场内 交易, 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ,交 易中 心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令, 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达 了相同 方向 的投 资指 令, 并且市 价在 指令 限价 以内 ,投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单 都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ;对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中 竞 价交 易的交 易分 配, 在参 与申 购之前 ,各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量,并 将申 购指 令下 达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后, 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ,如 果申购 价格 相同 ,则 根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配; 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所 大宗交 易, 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ,交 易中心 向银 行间 市场 或交易 对手 询价 、成 交确 认,并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的 交易机 会。 本报告 期内 ,公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ,未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 基金 管理人 管理 的所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 1 次 , 主 要原 因在 于投资 组合 采用 不同 的投 资策略 。 经 检查 未导 致不公 平交 易和 利益 输送 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 一季度 债券 市场 呈现 震荡 格局。 宏观 经济 初现 企稳 迹象, 悲观 预期 有所 修正 。政策 方面 ,在 维持资 金面 宽松 局面 下着 力疏通 向实 体经 济的 传导 机制。 利率 债收 益率 先下 后上, 信用 风险 继续 释放, 违约 事件 依 然 频发 。 投资运 作上 ,诺 安纯 债降 低了组 合杠 杆比 例, 降低 了长端 利率 债配 置比 例。 下一阶 段, 诺安 纯债 将以 信用债 配置 为主 ,利 率债 波段操 作为 辅。 信用 债方 面,根 据严 格的 内部评 级要 求, 更加 审慎 的自下 而上 挑选 个券 ,并 加强跟 踪评 级力 度。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 诺安 纯债 基金份 额净 值 为 1.174 元 。 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 1.65% ,诺安纯债定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 8 页 共 12 页


同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.69% 。 截至报 告期 末, 诺安 债 C 基金份 额净 值 为1.160 元 。 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 1.58% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.69% 。 4.6 报 告期 内 基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


618,736,800.00 97.56 其中: 债券


618,736,800.00 97.56 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


2,322,214.59 0.37 8 其他资 产


13,168,784.17 2.08 9 合计





634,227,798.76





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 股票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 72,288,800.00 14.89 其中: 政策 性金 融债 72,288,800.00 14.89 诺安纯债定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 9 页 共 12 页


4 企业债 券 151,605,000.00 31.24 5 企业短 期融 资券 181,229,000.00 37.34 6 中期票 据 213,614,000.00 44.01 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 618,736,800.00 127.49 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 180205 18 国开 05 550,000 59,372,500.00 12.23 2 011801771 18 灵山 SCP004 250,000 25,182,500.00 5.19 3 101800984 18 顺 鑫控 股MTN001 200,000 20,624,000.00 4.25 4 101800992 18 浪 潮电 子MTN001 200,000 20,586,000.00 4.24 5 124370 13 虞 新区 500,000 20,520,000.00 4.23 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本 基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 诺安纯债定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


本 基金 本报 告期投 资的 前十 名证券 的发 行主体,本 报告期 没有 出现被 监管 部 门 立案 调查的 情形,也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 5.10.2 本 基金 本报告 期末 未持有 股票 。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 5,823.07 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 13,162,961.10 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 13,168,784.17 5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 诺安纯 债 诺安 债 C 报告期 期初 基金 份额 总额 349,814,763.73 64,369,087.27 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 349,814,763.73 64,369,087.27 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 诺安纯债定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 11 页 共 12 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者 类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有 基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20%的 时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特 有风 险 本报告 期内 , 本基 金未 出 现单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或者 超 过 20% 的情形 , 敬请 投资 者留 意。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本报告 期内 ,本 基金 管理 人及本 基金 无影 响投 资者 决策的 其他 重要 信息 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 ①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 纯债 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 募集 的文件 。 ② 《诺 安纯 债定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》。 ③《诺 安纯 债定 期开 放债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》。


④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 ⑤诺安 纯债 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金2019 年 第 一季度 报告 正文 。 ⑥报告 期内 诺安 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 诺安纯债定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 12 页 共 12 页


9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话:400-888-8998 , 亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺 安基 金管理 有限 公司 2019 年 4 月 19 日