诺 安 瑞 鑫 定期 开 放 债 券型
发 起 式 证 券投 资 基 金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 4 月19 日 诺安瑞鑫定开发起式债券 2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安瑞 鑫定 开发 起式 债券
交易代 码 000521
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 12 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,936,796,575.29 份
投资目 标
在谨慎 投资 的前 提下 ， 本 基金力 争获 取高 于业 绩比 较
基准的 投资 收益 。
投资策 略
1、封 闭期 投资 策略
在 封 闭 期 内 ， 为 合 理 控 制 本 基 金 开 放 期 的 流 动 性 风
险， 并 满足 每次 开放 期的 流动性 需求 ， 原 则上 本基 金
在 投 资 管 理 中 将 持 有 债 券 的 组 合 久 期 与 封 闭 期 进 行
适当的 匹配 。 同 时， 在遵 守本基 金有 关投 资限 制与 投
资 比 例 的 前 提 下 ， 将 主 要 投 资 于 高 流 动 性 的 投 资 品
种，减 小基 金净 值的 波动 。
（1） 固定 收益 资产 配置 策 略
1）组 合久 期配 置策 略
本基金 通过 对宏 观经 济形 势、 财 政及 货币 政策 、 利 率
环境、 债券 市场 资金 供求 等因素 的分 析， 主动 判断 利
率和收 益率 曲线 可能 移动 的方向 和方 式， 并据 此确 定
收益资 产组 合的 平均 久期 。 原则 上， 利率 处于 上行 通
道时， 缩短 目标 久期； 利 率处于 下降 通道 时， 则延 长
目标久 期。
2）期 限结 构配 置策 略
本 基 金 在 确 定 固 定 收 益 组 合 平 均 久 期 的 基 础 上, 将对
债 券 市 场 收 益 率 期 限 结 构 进 行 分 析, 预 测 收 益 率 期 限
结 构 的 变 化 方 式, 根 据 收 益 率 曲 线 形 态 变 化 确 定 合 理诺安瑞鑫定开发起式债券 2019 年第 1 季度报告
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的 组 合 期 限 结 构, 包 括 采 用 子 弹 策 略 、 哑 铃 策 略 和 梯
形策略 等， 在长 期、 中期 和 短期债 券间 进行 动态 调整 ，
以 从 收 益 率 曲 线 的 形 变 和 不 同 期 限 债 券 价 格 的 相 对
变化中 获利 。
3）类 属资 产配 置策 略
受信用 风险 、 税 赋水 平、 市场流 动性 、 市 场 风 险等 不
同因素 的影 响， 国债、 央 票、 金 融债、 企业 债、 公 司
债、 短 期融 资券 等不 同类 属的券 种收 益率 变化 特征 存
在明显 的差 异， 并表 现出 不同的 利差 变化 趋势 。 基 金
管理人 将分 析各 类属 券种 的利差 变化 趋势 ， 合 理配 置
并灵活 调整 不同 类属 券种 在组合 中的 构成 比例 ， 通 过
对类属 的合 理配 置力 争获 取超越 基准 的收 益率 水平 。
（2） 固定 收益 类个 券投 资 策略
1）利 率品 种投 资策 略
利 率 品 种 的 主 要 影 响 因 素 为 基 准 利 率 。 本 基 金 对 国
债、 央 行票 据等 利率 品种 的投资 ， 首 先根 据对 宏观 经
济变量 、 宏 观经 济政 策、 利率环 境、 债券 市场 资金 供
求状况 的分 析， 预测 收益 率曲线 变化 的两 个方 面： 变
化方向 及变 化形 态， 从而 确定利 率品 种组 合的 久期 和
期限配 置结 构。 其次 根据 不同利 率品 种的 收益 风险 特
征、 流 动性 因素 等， 决 定 投资品 种及 相应 的权 重， 在
控制风 险并 保证 流动 性的 前提下 获得 最大 的收 益。
2）信 用品 种投 资策 略
信 用 品 种 收 益 率 的 主 要 影 响 因 素 为 利 率 品 种 基 准 收
益与信 用利 差。 信用 利差 是信用 产品 相对 国债 、 央 行
票据等 利率 产品 获取 较高 收益的 来源 。 信 用利 差主 要
受两方 面的 影响 ， 一 方面 为债券 所对 应信 用等 级的 市
场平均 信用 利差 水平 ， 另 一方面 为发 行人 本身 的信 用
状况。
（3） 杠杆 投资 策略
本基金 通过 正回 购， 融资 买入债 券， 通过 杠 杆 作用 ，
力争为 投资 者实 现更 高的 投资收 益和 现金 流收 入。 本
基金将 在谨 慎投 资的 前提 下运用 融资 杠杆 ， 严 格控 制
融资杠 杆的 风险 。
（4） 资产 支持 证券 投资 策 略
资 产 支 持 证 券 投 资 关 键 在 于 对 基 础 资 产 质 量 及 未 来
现金流 的分 析， 本基 金将 在国内 资产 证券 化产 品具 体
政策框 架下 ，采 用基 本面 分析和 数量 化模 型相 结合 ，
对个券 进行 风险 分析 和价 值评估 后进 行投 资。 本基 金
将 严 格 控 制 资 产 支 持 证 券 的 总 体 投 资 规 模 并 进 行 分
散投资 ，以 降低 流动 性风 险。
2、开 放期 投资 安排
在开放 期， 基金 管理 人将 采取各 种有 效管 理措 施， 保
障基金 运作 安排 ， 防 范流 动性风 险， 满足 开放 期流 动
性的需 求。 在开 放期 前根 据市场 情况 ， 进 行相 应压 力诺安瑞鑫定开发起式债券 2019 年第 1 季度报告
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测试， 制定 开放 期操 作规 范流程 和应 急预 案， 做好 应
付极端 情况 下巨 额赎 回的 准备。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 中债综 合全 价 （ 总值 ） 指 数
收益率 。
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 市场 中的 中低风 险品 种， 预期 收益 和
风险高 于货 币市 场基 金、 普通债 券型 基金 ， 低 于混 合
型基金 和股 票型 基金 。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2019 年 1 月 1 日 － 2019 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 51,916,253.68
2.本期 利润 72,432,811.59
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0147
4.期末 基金 资产 净值 5,271,711,496.95
5.期末 基金 份额 净值 1.0678
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金 净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.39% 0.04% 0.47% 0.05% 0.92% -0.01%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为中 债综 合全 价（ 总值 ）指数 收益 率。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
潘飞
本 基 金 基
金经理
2017 年12 月
28 日
- 9
硕士，毕业于上海财
经 大 学 金 融 学 院 ，
CFA ， 具 有基 金从 业资
格。曾就职于广发银
行股份有限公司，任
交易员 。2015 年 4 月
加入诺安基金管理有
限公司，任基金经理
助理，从事资金、债诺安瑞鑫定开发起式债券 2019 年第 1 季度报告
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券交易 工作 。2016 年
9 月起任诺安理财宝
货币市场基金基金经
理， 2017 年12 月 任诺
安瑞鑫定期开放债券
型发起式证券投资基
金基金 经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间， 诺安 瑞鑫 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 管理 人严 格遵 守了 《中华 人民 共和
国证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 ，遵 守了 《诺安 瑞鑫 定期 开放 债券 型发起 式证 券投 资基
金基金 合同 》的 规定 ，遵 守了本 公司 管理 制度 。本 基金投 资管 理未 发生 违法 违规行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会2011 年 修 订的 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本 公司 更
新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一
级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动， 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执
行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个 投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所诺安瑞鑫定开发起式债券 2019 年第 1 季度报告
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大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指 令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 基金
管理人 管理 的所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证
券当日 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 1 次 ， 主 要原 因在 于投资 组合 采用 不同 的投 资策略 。 经 检查 未导
致不公 平交 易和 利益 输送 。
4.4 报 告期 内基金 投 资 策略和 运作 分析
报告期 内受 政策 刺激 影响 ，市场 风险 偏好 上行 ，经 济悲观 预期 边际 修正 ，通 胀预期 上升 ，央
行货币 政策 保持 宽松 ，资 金面整 体平 稳。
本基金 在报 告期 内根 据市 场状况 ，以 绝对 收益 为导 向，适 当套 息操 作， 重点 配置高 等级 信用
债。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 本 基金 份额净 值 为1.0678 元。 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 1.39%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为0.47% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 为发 起式 基金 ，且 基金合 同生 效未 满三 年， 故报告 期不 存在 需要 说明 的情况 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
6,527,523,000.00 98.57
其中： 债券
6,251,793,000.00 94.41
资产支 持证 券
275,730,000.00 4.16
4 贵金属 投资 - - 诺安瑞鑫定开发起式债券 2019 年第 1 季度报告
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5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备 付 金合 计
9,703,704.72 0.15
8 其他资 产
84,861,534.33 1.28
9 合计
6,622,088,239.05
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,575,462,000.00 67.82
其中： 政策 性金 融债 1,738,168,000.00 32.97
4 企业债 券 171,496,000.00 3.25
5 企业短 期融 资券 491,175,000.00 9.32
6 中期票 据 1,432,130,000.00 27.17
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 581,530,000.00 11.03
9 其他 - -
10 合计 6,251,793,000.00 118.59
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 110207 11 国开 07 10,000,000 983,600,000.00 18.66
2 1728012 17 浦 发银 行03 5,000,000 509,450,000.00 9.66
3 1728015 17 招 商银 行02 4,500,000 459,000,000.00 8.71
4 111815481 18 民 生银 行 CD481 3,000,000 290,610,000.00 5.51
5 101801335 18 浙 交投 MTN001 2,000,000 201,700,000.00 3.83
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1889166 18 建元12A1_bc 3,000,000 197,310,000.00 3.74
2 1889250 18 惠益 1A 1,500,000 55,800,000.00 1.06 诺安瑞鑫定开发起式债券 2019 年第 1 季度报告
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3 1889131 18 建元11A1_bc 1,500,000 20,055,000.00 0.38
4 1889116 18 和享 1A 1,500,000 2,565,000.00 0.05
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资 的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本 基金 本报 告期投 资的 前十 名证券 的发 行主体,除 17 招商银 行02,18 民 生银
行CD481, 17 浦发 银 行03 外，本 报告 期没有出 现被 监管部 门立 案调查 的情 形,也 没有
出 现在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
(1)2018 年5 月4 日 发布 的银监 罚 【2018 】1 号 文， 招商银 行股 份有 限公 司 （ 以下简 称 “ 招商
银行” ） 因 违规 受银 监会 于2018 年 2 月12 日作 出的 行政处 罚 。 主 要违 法违 规 事实 ：(一)内 控管 理
严重违 反审 慎经 营规 则；( 二)违 规批 量转 让以 个人 为 借款主 体的 不良 贷款 ；( 三) 同业 投资 业务 违
规接受 第三 方金 融机 构信 用担保 ；( 四)销 售同 业非 保本理 财产 品时 违规 承诺 保本；(五) 违规 将票
据贴现 资金 直接 转回 出票 人账户 ；( 六)为 同业 投资 业务违 规提 供第 三方 金融 机构信 用担 保；(七)
未将房 地产 企业 贷款 计入 房地产 开发 贷款 科目 ；( 八) 高管 人员 在获 得任 职资 格 核准前 履职 ；( 九)
未严格 审查 贸易 背景 真实 性办理 银行 承兑 业务 ；( 十)未严 格审 查贸 易背 景真 实 性开立 信用 证；(十
一) 违 规签 订保 本合 同销 售 同业非 保本 理财 产品 ；( 十二)非 真实 转让 信贷 资产 ；(十三) 违规 向典 当
行发放 贷款 ；(十四)违 规 向关系 人发 放信 用贷 款 。 行政处 罚决 定 ： 罚 款 6570 万元 ， 没 收违 法所 得
3.024 万元 ，罚 没合 计6573.024 万元 。
截至本 报告 期末 ，17 招 商 银行02(1728015.IB) 为 本 基金前 十大 重仓 。 从投 资 的角度 看 ， 我 们
认为该 公司 是银 行业 内白 马龙头 ， 历 史业 绩优 秀， 上 述行政 监管 措施 并不 影 响 公司的 长期 竞争 力。
因此本 基金 才继 续持 有 17 招商银 行02(1728015.IB) 。本基 金对 该债 券 的 投资 符合法 律法 规和 公
司制度 。 诺安瑞鑫定开发起式债券 2019 年第 1 季度报告
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(2) 中 国银 保监 会 2018 年 12 月 7 日在 网站 公布 ， 根据银 保监 银罚 决字[2018]8 号 文显 示，
民生银 行被 罚 3160 万元 ， 违法 违规 事实 为 （一 ） 内控管 理严 重违 反审 慎经 营规则 ； （二 ） 同 业投
资违规 接受 担保 ； （三 ） 同 业投资 、 理财 资金 违规 投 资房地 产 ， 用 于缴 交或 置 换土地 出让 金及 土地
储备融 资； （ 四） 本 行理 财 产品之 间风 险隔 离不 到位 ； （五） 个 人理 财资 金违 规 投资； （ 六） 票 据代
理未明 示 ， 增 信未 簿记 和 计提资 本占 用； （ 七 ） 为 非 保本理 财产 品提 供保 本承 诺。 根据 银保 监银 罚
决字[2018]5 号 文显 示， 民生银 行被 罚 200 万 元， 违法违 约事 实为 贷款 业务 严重违 反审 慎经 营规
则。目 前民 生银 行 经 营状 况正常 。
截至本 报告 期末 ，18 民生 银行CD481(111815481.IB) 为本 基金 前十 大重 仓。 从 投资的 角度 看，
我们认 为该 发行 人的 资本 和盈利 能力 良好 。上 述处 罚并不 影响 公司 的偿 债能 力。本 基金 对该 债券
的投资 符合 法律 法规 和公 司制度 。
(3) 中 国人 民银 行 于 2018 年7 月26 日发 布的 银反 洗 罚决字 【2018 】3 号 文对 浦发银 行进 行
处罚。
主要违 法行 为类 型和 行政 处罚内 容如 下：2017 年 1 月1 日至 2017 年6 月30 日， 浦 发银 行 未
按照规 定履 行客 户身 份识 别义务 ， 根 据 《中 华人 民 共和国 反洗 钱法 》 第 三十 二条第 （一） 项规 定，
处以 50 万 元罚 款； 未按 照 规定保 存客 户身 份资 料和 交易记 录， 根据 《中 华人 民共和 国反 洗钱 法》
第三十 二条 第 （二 ） 项规 定 ， 处 以 30 万 元罚 款； 未按 照规定 报送 大额 交易 报告 或者可 疑交 易报 告，
根据 《 中华 人民 共和 国反 洗钱法 》 第 三十 二条 第 （ 三） 项 规定， 处以50 万 元 罚款； 存在 与身 份不
明的客 户进 行交 易的 行为 ，根据 《中 华人 民共 和国 反洗钱 法》 第三 十二 条第 （四） 项规 定， 处以
40 万 元罚 款； 对浦 发银 行 合计处 以170 万 元罚 款， 并根据 《中 华人 民共 和国 反洗钱 法》 第三 十二
条第（ 一） 项、 第（ 二） 项、第 （三 ）项 和第 （四 ）项规 定， 对相 关责 任人 共处 以 18 万元 罚 款 。
截至本 报告 期末 ，17 浦 发 银行03(1728012.IB) 为 本 基金前 十大 重仓 。 从投 资 的角度 看 ， 我 们
认为处 罚对 公司 净利 润影 响很小 ，上 述行 政监 管措 施并不 影 响 公司 的长 期竞 争力。 因此 本基 金才
继续持 有 17 浦 发银 行03(1728012.IB) 。 本基 金对 该 债券 的 投资 符合 法律 法规 和公司 制度 。
5.10.2 本 基金 本报告 期末 未持有 股票 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 84,861,534.33
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 - 诺安瑞鑫定开发起式债券 2019 年第 1 季度报告
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7 待 摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 84,861,534.33
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 4,936,796,575.29
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 4,936,796,575.29
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,000,000.00 0.20 10,000,000.00 0.20 三年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 0.20 10,000,000.00 0.20 三年
注：该 固有 资金 为本 发起 式基金 认购 期内 认购 金额 。 诺安瑞鑫定开发起式债券 2019 年第 1 季度报告
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§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例达 到
或者超 过20% 的 时间 区
间
期初
份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份 额
份额占
比
机
构
1 2019.01.02-2019.03.29 4,926,796,575.29 - - 4,926,796,575.29 99.80%
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
本报告 期内 ， 本基 金出 现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 者超 过 20% 的 情形 ， 敬 请投 资者 留意 可
能由此 产生 的包 括但 不限 于大额 赎回 可能 引发 的净 值波动 风险 、基 金流 动性 风险等 风险 事项 。
9.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 管理 人及本 基金 无影 响投 资者 决策的 其他 重要 信息。
§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 瑞鑫 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金募集 的文 件。
②《诺 安瑞 鑫定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 。
③《诺 安瑞 鑫定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金 托管协 议》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 瑞鑫 定期 开放 债券 型发起 式证 券投 资基 金 2019 年 第一 季度 报告 正文 。
⑥报告 期内 诺安 瑞鑫 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 。
10.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
诺安瑞鑫定开发起式债券 2019 年第 1 季度报告
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10.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按 工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺 安基 金管理 有限 公司
2019 年 4 月 19 日
