东 方 金 元 宝货 币 市 场 基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一九 年四月十九日
东方金元宝货币 2019 年第 1 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存 在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方金 元宝 货币
基金主 代码 001987
交易代 码 001987
前端交 易代 码 001987
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 23 日
报告期 末基 金份 额总额 1,008,660,036.33 份
投资目 标
在确保 本金 安全 的前 提下 ， 力争获 得超 越业 绩比 较
基准的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 结合 自上 而下 和自 下而上 的分 析 ， 在 保证 资
产的安 全性 和流 动性 的前 提下 ， 进 行积 极的 投资 组
合管理 ，追 求基 金的 长期 、稳定 增值 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 基 金的预 期风 险和 预期 收
益低于 股票 型基 金、 混合 型基金 、债 券型 基金 。
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现 东方金元宝货币 2019 年第 1 季 度报告
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3.1 主要 财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2019 年 1 月 1 日 － 2019 年3 月 31 日 ）
1．本 期已 实现 收益 6,057,346.69
2．本 期利 润 6,057,346.69
3．期 末基 金资 产净 值 1,008,660,036.33
注： ①本 基金 无持 有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ，由 于货币 市场 基金 采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.7431% 0.0082% 0.3329% 0.0000% 0.4102% 0.0082%
注 ：本 基金 每日 分配 收益， 按日 结转 份额 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较 东方金元宝货币 2019 年第 1 季 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
姚航（ 女
士）
本基金 基金
经理、 固 定收
益投资 部副
总经理、 投资
决策委 员会
委员
2015 年11
月23 日
2019 年 3 月
6 日
15 年
固定收 益投 资部 副总 经
理，投 资决 策委 员会 委
员，中 国人 民大 学工 商
管理硕 士，15 年 证券 从
业经历 。曾 就职 于嘉 实
基金管 理有 限公 司运 营
部。2010 年10 月加 盟
东方基 金管 理有 限责 任
公司， 曾任 债券 交易 员、
东方金 账簿 货币 市场 证东方金元宝货币 2019 年第 1 季 度报告
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券投资 基金 基金 经理 助
理、东 方多 策略 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金
基金经 理、 东方 赢家 保
本混合 型证 券投 资基 金
基金经 理、 东方 保本 混
合型开 放式 证券 投资 基
金(于2017 年5 月 11
日起转 型为 东方 成长 收
益平衡 混合 型证 券投 资
基金) 基金 经理、 东方 民
丰回报 赢安 定期 开放 混
合型证 券投 资基 金（ 于
2017 年 9 月13 日起 转
型为东 方民 丰 回 报赢 安
混合型 证券 投资 基金 ）
基金经 理、 东方 成长 收
益平衡 混合 型证 券投 资
基金（ 于 2018 年 1 月
17 日 转型 为东 方成 长
收益灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 ） 基 金经 理、
东方新 思路 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金基 金
经理、 东方 岳灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 基
金经理 、东 方稳 健回 报
债券型 证券 投资 基金 基
金经理 、东 方金 账簿 货
币市场 证券 投资 基金 基
金经理 、东 方成 长收 益
灵活配 置混 合型 证券 投
资基金 基金 经理 、东 方
新策略 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金基 金经
理、东 方金 元宝 货币 市
场基金 基金 经理 、东 方
金证通 货币 市场 基金 基
金经理 、东 方民 丰回 报
赢安混 合型 证券 投资 基
金基金 经理 。
周薇( 女
士）
本基金 基金
经理
2019 年3 月
1 日
- 10 年
中国人 民银 行研 究生 部
金融学 博士 ，10 年证 券
从业经 历， 曾任 中国 银东方金元宝货币 2019 年第 1 季 度报告
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行总行 外汇 期权 投资 经
理。2012 年 7 月 加盟 东
方基金 管理 有限 责任 公
司，曾 任固 定收 益部 债
券研究 员、 投资 经理 、
东方金 账簿 货币 市场 证
券投资 基金 基金 经理 助
理、东 方金 账簿 货币 市
场证券 投资 基金 基金 经
理、 东 方永 润 18 个月 定
期开放 债券 型证 券投 资
基金( 于2017 年8 月23
日起转 型为 东方 永润 债
券型证 券投 资基 金) 基
金经理 、东 方鼎 新灵 活
配置混 合型 证券 投资 基
金基金 经理 、东 方荣 家
保本混 合型 证券 投资 基
金基金 经理 、东 方永 润
债券型 证券 投资 基金 基
金经理 、东 方稳 定增 利
债券 型 证券 投资 基金基
金经理 ，现 任东 方惠 新
灵活配 置混 合型 证券 投
资基金 基金 经理 、东 方
新价值 混合 型证 券投 资
基金基 金经 理、 东方 盛
世灵活 配置 混合 型证 券
投资基 金基 金经 理、 东
方永 熙 18 个月 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金
基金经 理、 东方 民丰 回
报赢安 混合 型证 券投 资
基金基 金经 理、 东方 多
策略灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 基金 经理 、
东方金 证通 货币 市场 基
金基金 经理 、东 方金 元
宝货币 市场 基金 基金 经
理、东 方金 账簿 货币 基
金基金 经理 。
注： ①此 处的 任职 日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从 业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 东方金元宝货币 2019 年第 1 季 度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、《 中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法 》及 其各项 实施 准则 、《 东方 金元宝 货币 市场 基金
基金合 同》 和其 他有 关法 律法规 的规 定， 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 作基 金资 产，
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
本基金 无违 法、 违规 行为 。本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度 的执 行情况
基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》（2011
年修订 ）， 制定 了《 东方 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 管理 制度 》。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ，各 投资 组合 经理在 授权 范围
内自主 决策 ，各 投资 组合 共享研 究平 台， 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公
平的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 建立 公平 的交 易分 配制度 ，确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易
执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ，基 金管 理人 执行交 易系 统中 的公 平交 易程序 ；对 于债 券一
级市场 申购 、非 公开 发行 股票申 购等 非集 中竞 价交 易，各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各投
资组合 的交 易价 格和 数量 ，基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异常 交易 情况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授 权、研 究分 析、
投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资管 理活 动中 公平 对 待不 同投 资组 合， 未直接 或通 过与 第三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法律 法规 和公平 交易 管理 制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
从货币 市场 来看 ，18 年 12 月末可 能是 全年 最好 的配 置窗口 。3m 的 AAA 存 单在18 年 12 月26东方金元宝货币 2019 年第 1 季 度报告
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日触 及3.55 的 高点 ，之 后 一路下 行：1 月 整体 在2.7-2.9 的区 间， 较好 的配 置窗口 期为 月中 和
月末。2 月 整体 在2.6-2.8 的区 间， 春节 后资 金整 体偏宽 松因 此一 路下 行， 仅在2 月 26 日 超预 期
资金紧 张的 冲击 下触 及 2.8 。3 月 整体 在2.6-2.8 ， 仅在 3 月 18 日 触及2.82 的高点 ， 这 是因 为货
币基金 在季 末均 缩短 了久 期，以 致 Q1 的 季末 资金 供 给充足 并没 有出 现预 期汇 总的紧 张。
报告期 内， 本基 金规 模变 化较大 ，实 施流 动性 管理 新规后 月末 、季 末流 动性 管理加 大， 配置
方面在 关键 性的 时点 重点 配置了 三个 月、 六个 月的 存款 及 cd， 拉长 组合 剩余 期限， 同时 增配 了 一
定比例 的优 质资 产支 持证 券，增 厚了 组合 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2019 年1 月1 日起 至 2019 年3 月 31 日 ，本 基金 净 值增长 率 为0.7431% ，业 绩比较 基准 收益
率为0.3329% ， 高于 业绩 比较基 准 0.4102% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量低 于二 百人 或基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 635,754,128.20 60.82
其中： 债券 615,754,128.20 58.91
资产支 持证 券
20,000,000.00
1.91
2
买入返 售金 融资 产
407,087,770.63
38.94
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 414,301.72 0.04
4 其他资 产 2,037,240.94 0.19
5 合计 1,045,293,441.49 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％） 东方金元宝货币 2019 年第 1 季 度报告
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1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.03
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 35,909,862.04 3.56
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注 ：报 告期 内债 券回 购融资 余额 占基 金资 产净 值的比 例为 报告 期内 每日 融资余 额占 资产 净值
比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在 本报 告期 内本 基金 不存在 债券 正回 购的 资金 余额超 过资 产净 值 的20% 的情况 。
5.3 基金 投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 73
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 110
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 58
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
本 报告 期内 本基 金不 存在投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 63.17
3.56
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 2.96 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 11.83 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 3.92 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 21.55
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- - 东方金元宝货币 2019 年第 1 季 度报告
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合计 103.43 3.56
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报 告期 内本 基金 不存在 投资 组合 平均 剩余 存续期 超 过 240 天的 情况 。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 70,018,319.43 6.94
其中： 政策 性金 融债 70,018,319.43
6.94
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
30,001,054.13
2.97
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 515,734,754.64 51.13
8 其他 - -
9
合计 615,754,128.20
61.05
10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111812098
18 北 京银 行
CD098
700,000 69,863,925.00 6.93
2 111821155
18 渤 海银 行
CD155
500,000 49,901,144.95 4.95
3 111818246
18 华 夏银 行
CD246
500,000 49,719,865.47 4.93
4 111810419
18 兴 业银 行
CD419
500,000 49,719,373.32 4.93
5 111871885
18 徽 商银 行
CD195
500,000 48,944,724.50 4.85
6 111906014
19 交 通银 行
CD014
500,000 48,793,254.42 4.84
7 111895290
18 南 京银 行
CD061
300,000 29,973,529.90 2.97
8 111812093
18 北 京银 行
CD093
300,000 29,965,636.40 2.97 东方金元宝货币 2019 年第 1 季 度报告
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9 111819455
18 恒 丰银 行
CD455
300,000 29,888,739.94 2.96
10 111809344
18 浦 发银 行
CD344
300,000 29,663,476.81 2.94
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1729%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0205%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均 值 0.1008%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本 基金 本报 告期 内不 存在负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本 基金 本报 告期 内不 存在正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
1 156194 18 花呗 8A 200,000 20,070,000.00 1.99
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 摊余 成本 法计 价。 东方金元宝货币 2019 年第 1 季 度报告
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5.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 在本 报告 期内 未发现 存在 被监 管部 门立 案调查 ，或 在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,728,001.63
4 应收申 购款 309,239.31
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 2,037,240.94
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 592,060,432.92
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,866,041,963.72
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 1,449,442,360.31
报告期 期末 基金 份额 总额 1,008,660,036.33
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过20% 的情况 。
§9 备查文 件目录 东方金元宝货币 2019 年第 1 季 度报告
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9.1 备 查文 件目录
一、《 东方 金元 宝货 币市 场基金 基金 合同 》
二、《 东方 金元 宝货 币市 场基金 托管 协议 》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
9.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
东 方基 金管理 有限 责任公 司
2019 年 4 月 19 日
