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汇添富添富通A(000366)

汇添富添富通:2019年第一季度报告

 
 
汇添富添富通货币市场基金2019 年第1 季度报
告 
 
2019 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人:中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2019 年 4 月20 日 汇添富添富通货币 2019 年第 1 季度报告


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§1 重要提 示


基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。





基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于2019 年 4 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。





基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。


基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险, 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。


本 报告 中财 务资 料未 经审计 。





本 报告 期 自2019 年1 月1 日起至 2019 年3 月31 日止 。 §2 基金产 品概况


基金简 称


汇添富 添富 通货 币


基金主 代码


000366 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2015 年1 月16 日 报告期 末基 金份 额总 额


5,162,264,963.24 份


投资目 标


在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 , 力 争实现 超越 业绩 比较 基准的 投资 回报 。 投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略, 力求在 满足 安全 性、 流动性 需要 的基 础上 实现 更高的 收益 率。 业绩比 较基 准


活期存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征


本基金 为货 币市 场基 金 , 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基 金的 预 期风险 和预 期收 益低 于股 票型基 金、 混合 型基 金和 债券型 基金 。 基金管 理人


汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人


中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称


汇添富 添富 通货 币A


汇添富 添富 通货 币B


汇添富 添富 通货 币 E


下属分 级基 金的 场内 简称


-


-


现金添 富


汇添富添富通货币 2019 年第 1 季度报告


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下属分 级基 金的 交易 代码


000366


000980


511980


报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额


2,935,189,800.76 份


2,224,414,474.28 份


2,660,688.20 份


注:1、 汇添 富添 富通 货币 市场基 金 E 类合 同生 效日 为 2015 年10 月 16 日; 2、汇 添富 添富 通货 币市 场 基金 E 类份 额上 市交 易; 3、本 基金A 类、B 类份 额 面值为 人民 币 1 元,E 类 份额面 值为 人民 币 100 元。 §3 主要财 务指标和基金净值 表现


3.1 主 要财 务指标


单位: 人民 币元


主要财 务 指标


报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月31 日)


报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年 3 月31 日)


报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年 3 月31 日)


汇添富 添富 通货 币 A 汇添富 添富 通货 币 B 汇添富 添富 通货 币 E 1.本期 已 实现收 益


12,557,999.49 32,212,621.20 2,134,589.22 2.本期 利 润


12,557,999.49 32,212,621.20 2,134,589.22 3.期末 基 金资产 净 值


2,935,189,800.76 2,224,414,474.28 266,068,820.04 注:1、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。 3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


汇添富 添富 通货 币 A 阶段


净值收 益率 ①


净值收 益率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 0.6973%


0.0009%


0.0863%


0.0000%


0.6110%


0.0009%


汇添富 添富 通货 币 B 阶段


净值收 益率 ①


净值收 益率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


汇添富添富通货币 2019 年第 1 季度报告


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过去三 个月 0.7556%


0.0009%


0.0863%


0.0000%


0.6693%


0.0009%


汇添富 添富 通货 币 E 阶段


净值收 益率 ①


净值收 益率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 0.6909%


0.0009%


0.0863%


0.0000%


0.6046%


0.0009%


注:汇添富添 富通 货币 市 场基 金 E 类 合同 生效 日 为2015 年 10 月 16 日。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较


汇添富添富通货币 2019 年第 1 季度报告


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注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 (2015 年 1 月 16 日)起 6 个月 ,建仓 期结 束时 各 项资产 配置 比例 符合 合同 约定 ; 自 2015 年 10 月 16 日起 , 本 基金 增设E 类 份 额类别 , 份额 申购 首 次确认 日 为2015 年10 月22 日。


§4 管理人 报告


4.1 基金 经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 期限


证券从 业年 限


说明


任职日 期


离任日 期


温开强 汇添富 理财 30 天 债券 、 汇添富 添富 通货币 、汇 添富货 币、 汇添富 理财 7 天债 券的 基金经 理, 汇添富 现金 宝货币 、汇 添富理 财 14 天债券 、汇 添富理 财 60 天债券 基金 的基金 经理 助理 2019 年1 月25 日 - 7 年 国籍: 中国 , 学历: 天津 大 学管理 学硕 士,相 关业 务 资格: 证券 投 资基金 从业 资 格、CFA 。 从业 经历: 曾任 长 城基金 债券 交 易员、 中金 基 金交易 主管 , 高级经 理, 2016 年8 月加 入汇添 富基 金 管理股 份有 限 公司 ,2016 年 8 月30 日 至今 任汇添 富现 金汇添富添富通货币 2019 年第 1 季度报告


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宝货币 、汇 添 富理 财14 天 债券、 汇添 富 理财 60 天债 券基金 的基 金 经理助 理, 2016 年8 月30 日至2019 年1 月 25 日任 汇 添富添 富通 货 币、汇 添富 货 币的基 金经 理 助理 ,2016 年 8 月 30 日至 2018 年 8 月 7 日任汇 添富 理 财 30 天债 券 的基金 经理 助 理,2018 年 8 月 7 日 至今 任 汇添富 理 财30 天债券 的基 金 经理 ,2019 年 1 月25 日 至今 任汇添 富添 富 通货币 、汇 添 富货币 、汇 添 富理 财7 天债 券的基 金经 理。 徐寅喆 汇添富 和聚 宝货币 基 金、汇 添富 理财7 天债 券基金 、汇 添富货 币基 金、汇 添富 理财14 天债 券基金 、汇 添富理 财 30 天债券 基 金、汇 添富 理财60 天债 券基金 、汇 添富添 富通 2019 年1 月25 日 - 11 年 国籍: 中国 。 学历: 复旦 大 学法学 学士 。 曾任长 江养 老 保险股 份有 限 公司债 券交 易 员。2012 年 5 月加入 汇添 富 基金管 理股 份 有限公 司任 债 券交易 员、 固 定收益 基金 经 理助理 。2014 年8 月27 日至 今任汇 添富 理汇添富添富通货币 2019 年第 1 季度报告


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货币基 金的 基金经 理。 财 7 天 债券 型 证券投 资基 金 的基金 经理 , 2014 年8 月27 日至2018 年5 月 4 日 任汇 添 富收益 快线 货 币市场 基金 的 基金经 理, 2014 年 11 月 26 日 至今 任汇 添富和 聚宝 货 币市场 基金 经 理, 2014 年 12 月 23 日至 2018 年 5 月 4 日任汇 添富 收 益快钱 货币 基 金基金 经理 , 2016 年 6 月 7 日至2018 年5 月 4 日 任汇 添 富全额 宝货 币 基金的 基金 经 理,2018 年 5 月 4 日 至今 任 汇添富 货币 基 金、汇 添富 理 财 14 天债 券 基金、 汇添 富 理财 30 天债 券基金 、汇 添 富理 财60 天 债券基 金的 基 金经理 ,2019 年1 月25 日至 今任汇 添富 添 富通货 币基 金 的基金 经理 。 陶然 汇添富 现金 宝货币 、汇 添富全 额宝 货币、 汇添 富收益 快线 货币、 汇添 2017 年9 月 7 日 2019 年 1 月 25 日 9 年 国籍: 中国 , 学历: 法国 图 卢兹国 立综 合 理工学 院信 息 系统与 软件 开 发硕士 、法 国汇添富添富通货币 2019 年第 1 季度报告


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富收益 快钱 货币基 金的 基金经 理, 汇添富 和聚 宝货币 基 金、汇 添富 理财7 天债 券基金 的基 金经理 助理 图卢兹 第一 大 学金融 工程 硕 士,相 关业 务 资格: 证券 投 资基金 从业 资 格、CFA 。 从业 经历: 曾任 海 富通基 金、 华 安基金 债券 交 易员 ,2016 年 9 月加 入汇 添 富基金 管理 股 份有限 公司 , 2016 年 9 月 9 日至今 任汇 添 富和聚 宝货 币 基金、 汇添 富 理财 7 天债 券 基金的 基金 经 理助理 ,2016 年 9 月 9 日至 2018 年 5 月 4 日任汇 添富 收 益快线 货币 基 金、汇 添富 全 额宝货 币基 金 的基金 经理 助 理,2016 年 9 月 13 日至 2018 年 5 月 4 日任汇 添富 收 益快钱 货币 基 金的基 金经 理 助理,2017 年 9 月 7 日至 今 任汇添 富现 金 宝货币 的基 金 经理 ,2017 年 9 月 7 日至 2019 年1 月25 日任汇 添富 添 富通货 币基 金 的基金 经理 , 2018 年 5 月 4 日至今 任汇 添汇添富添富通货币 2019 年第 1 季度报告


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富全额 宝货 币 基金、 汇添 富 收益快 线货 币 基金、 汇添 富 收益快 钱货 币 基金的 基金 经 理。 蒋文玲 现金宝 货币 基金、 实业 债债券 基 金、优 选回 报混合 基 金、汇 添富 鑫益定 开债 基金、 添富 年年益 定开 混合、 添富 鑫汇定 开债 券基金 、汇 添富睿 丰混 合(LOF)基 金、汇 添富 新睿精 选混 合基金 、添 富短债 债券 基金、 添富 丰润中 短债 基金、 汇添 富丰利 短债 基金的 基金 经理, 汇添 富多元 收益 债券基 金的 基金经 理助 理。 2016 年6 月 7 日 2019 年 1 月 25 日 13 年 国籍: 中国 。 学历: 上海 财 经大学 经济 学 硕士。 业务 资 格:证 券投 资 基金从 业资 格。 从业 经历: 曾任汇 添富 基 金债券 交易 员、债 券风 控 研究员 。2012 年 11 月 30 日 至2014 年1 月 7 日任 浦银 安 盛基金 货币 市 场基金 的基 金 经理 。2014 年 1 月加 入汇 添 富基金 ,历 任 金融工 程部 高 级经理 、固 定 收益基 金经 理 助理 。2014 年 4 月 8 日至 今 任汇添 富多 元 收益债 券基 金 的基金 经理 助 理,2015 年 3 月 10 日至 今 任汇添 富现 金 宝货币 基金 、 汇添富 优选 回 报混合 基金 (原理 财 21 天债券 基金 ) 的基金 经理 , 2015 年3 月10 日至2018 年5汇添富添富通货币 2019 年第 1 季度报告


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月 4 日 任汇 添 富理 财14 天 债券基 金的 基 金经理 ,2016 年 6 月 7 日至 2019 年1 月25 日任汇 添富 货 币基金 的基 金 经理 ,2016 年 6 月 7 日至 今 任实业 债债 券 基金的 基金 经 理,2016 年 6 月7 日至2019 年1 月25 日任 添富通 货币 基 金的基 金经 理,2016 年 6 月7 日至2018 年 5 月 4 日任 理财 30 天债 券基金 、理 财 60 天 债券 基金 的基金 经理 , 2017 年4 月20 日至今 任汇 添 富鑫益 定开 债 基金的 基金 经 理,2017 年 5 月 15 日至 今 任添富 年年 益 定开混 合基 金 的基金 经理 , 2017 年6 月23 日至今 任添 富 鑫汇 定 开债 券 基金的 基金 经 理,2018 年 8 月 2 日 至今 任 汇添富 睿丰 混 合( LOF ) 基金、 汇添富 新睿 精 选混合 基金 的 基金经 理, 2018 年 12 月汇添富添富通货币 2019 年第 1 季度报告


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13 日 至今 任添 富短债 债券 基 金的基 金经 理, 2018 年 12 月 24 日至 今 任添富 丰润 中 短债基 金的 基 金经理 ,2019 年1 月18 日至 今任汇 添富 丰 利短债 基金 的 基金经 理。 注:1、 基金 的首 任基 金经 理,其 “任 职日 期” 为基 金合同 生效 日, 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非首 任基 金经 理, 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公司 决议 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业 协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明


本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况


本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《 证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理, 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场 等各投 资市 场, 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的, 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。


本 报告 期内 ,基 金管 理人对 公平 交易 制度 和公 平交易 机制 实现 了流 程优 化和进 一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控 和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。


本 报告 期内 ,通 过投 资交易 监控 、交 易数 据分 析以及 专项 稽核 检查 ,本 基金管 理人 未发 现任汇添富添富通货币 2019 年第 1 季度报告


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何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明


本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 2 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分 析未发 现异 常情 况。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


今年一 季度 宏观 形势 出现 转折, 积极 因素 增多 ,市 场预期 出现 显著 反转 。中 美贸易 双方 的谈 判正紧 锣密 鼓地 推进 ,美 联储 已 停止 了加 息步 伐。 尽管 从PMI 等数 据方 面分 析,经 济仍 面临 一定 下行压 力 , 但 整体 可控 。 需要注 意的 是 , 今 年1 月 新增社 会融 资规 模 4.64 万 亿, 显著 超出 市场 预 期;2 月又 回落 至7030 亿 , 不及 市场 预期 。 结 合这2 个月 的数 据情 况, 社会 融资的 大幅 波动 与 票 据融资 密切 相关 ,仍 需密 切关注 后续 社会 融资 的变 化和结 构。 今年 三月 初政 府工作 报告 对 2019 年经济 增长 的目 标设 定为 运行区 间, 从去 年的 “6.5% 左右” 调整 成 “6%-6.5% ” , 重视 守住 经济 增 长的底 线, 同时 也为 经济 从高增 长转 向高 质量 增长 创造空 间。 为积 极应 对经 济下行 压力 ,政 策层 面进行 有效 调整 。 财政 政 策提出 要加 力提 效 , 尽 管 赤字率 上调 至 2.8% , 低 于 市场预 期 的 3% , 但 地 方专项 债券 加大 了8000 亿 的发行 供给 , 并且 从两 会 前就启 动了 发行 。 同时 , 今年减 税降 费的 目标 规模 是2 万 亿, 较去 年有 明显的 增长 ,总 理三 令五 申强调 做好 企业 减负 工作 。货币 政策 继续 强调 松紧适 度, 但不 再提 及中 性,重 点放 在了 疏通 货币 传导机 制和 化解 实体 融资 困难上 。货 币政 策操 作工具 提及 了利 率工 具的 运用, 引导 降低 实际 利率 。对 M2 和 社会 融资 的增 速 提出要 与名 义 GDP 增速相 匹配 。监 管政 策方 面,对 于经 济风 险方 面提 到保持 宏观 杠杆 基本 稳定 和金融 财政 风险 的有 效防控 。房 地产 政策 的落 实责任 由城 市主 体根 据实 际情况 进行 ,即 “因 城施 策”。


一 季度 银行 间流 动性 延续了 宽松 态势 。尽 管期 间面临 传统 春节 和一 季末 等关键 时点 ,但 市场 总体是 非常 平稳 的。 此外, 银行间 市场 的资 金价 格相 对于短 期资 产而 言维 持在 了一个 较高 的水 平 , 以R007 回 购价 格为 例, 一 季度其 整体 在 2.6%-3.0% 之间波 动。 短期 限资 产方 面, 收 益率 在区 间 内 小幅震 荡。 以 3M 国 股行 存 单为代 表的 短期 收益 率 在2.6% 到 3.0% 之 间。 本基 金 考虑组 合以 往的 规 模变化 和客 户的 申购 赎回 规律, 在基 金操 作方 面, 报告期 内以 银行 存款 、同 业存单 、逆 回购 为主 要配置 资产 。根 据当 前市 场收益 率的 水平 和融 资成 本,采 取较 为稳 健的 投资 思路。 杠杆 水平 较上 一季度 有所 下降 ,组 合的 剩余期 限也 有所 降低 。债 券选择 方面 ,严 格控 制 AAA 以下 资产 的比 例; 同业存 款方 面, 结合 银行 评级情 况和 存款 利率 ,灵 活选择 多种 期限 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现


本报告 期汇 添富 添富 通货 币 A 的 基金 份额 净值 收益 率为 0.6973% , 本报 告期 汇添富 添富 通货汇添富添富通货币 2019 年第 1 季度报告


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币B 的 基金 份额 净值 收益 率为 0.7556% , 本报 告期 汇添富 添富 通货 币E 的基 金份额 净值 收益 率为 0.6909% , 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为 0.0863% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明


无。 §5 投资组 合报告


5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额( 元)


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


固定收 益投 资


2,295,907,845.03


41.98


其中: 债券


2,275,907,845.03


41.62


资 产 支 持 证 券


20,000,000.00


0.37


2


买入返 售金 融资 产


805,000,717.50


14.72


其中 : 买 断式 回购 的 买入返 售金 融资 产


-


-


3


银 行 存 款 和 结 算 备 付金合 计


2,336,475,292.93


42.72


4


其他资 产


31,504,314.15


0.58


5


合计


5,468,888,169.61


100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号


项目


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


报告期 内债 券回 购融 资余 额


1.16 其中: 买断 式回 购融 资


- 序号


项目


金额( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


2


报告期 末债 券回 购融 资余 额


39,999,860.00 0.74 其中: 买断 式回 购融 资


- - 注: 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 交易 日融 资余额 占资 产净 值 比例的 简单 平均 值。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明


注: 在 本报 告期 内本 货币 市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。


5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限


5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况


项目


天数


报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


76 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值


87 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值


58 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明


汇添富添富通货币 2019 年第 1 季度报告


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注: 报 告期 内投 资组 合平 均 剩余期 限无超过 120 天情 况。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号


平均剩 余期 限


各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例 (%)


各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例(%)


1


30 天 以内


23.43 0.74 其中: 剩余 存续期 超 过 397 天的浮 动利 率债


- - 2


30 天 (含 ) —60 天


19.69 - 其中: 剩余 存续期 超 过 397 天的浮 动利 率债


- - 3


60 天 (含 ) —90 天


27.08 - 其中: 剩余 存续期 超 过 397 天的浮 动利 率债


- - 4


90 天 (含 ) —120 天


8.10 - 其中: 剩余 存续期 超 过 397 天的浮 动利 率债


- - 5


120 天 ( 含 ) —397 天 (含 )


21.92 - 其中: 剩余 存续期 超 过 397 天的浮 动利 率债


- - 合计


100.22 0.74 5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明


注: 本 报告 期内 本货 币基 金 投资组 合平 均剩 余存 续期 未超 过240 天。


5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序 号


债券品 种


摊余成 本( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


- - 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


391,540,380.05 7.22 其中: 政策 性金融 债


391,540,380.05 7.22 4


企业债 券


- - 5


企业短 期融 资券


- - 6


中期票 据


- - 7


同业存 单


1,884,367,464.98 34.73 8


其他


- - 9


合计


2,275,907,845.03 41.95 10


剩 余 存 续 期 超过 397 天 的 浮 动 利 率 债券


- - 汇添富添富通货币 2019 年第 1 季度报告


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5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细


序号


债券代 码


债券名 称


债券数 量( 张)


摊余成 本( 元)


占基金 资产 净 值比例 (% )


1 120227 12 国开 27 2,000,000 199,804,596.60 3.68 2 111991244 19 成 都银 行 CD024 1,500,000 149,625,995.82 2.76 3 180202 18 国开 02 1,000,000 101,608,837.23 1.87 4 111895736 18 贵 阳银 行 CD074 1,000,000 99,830,066.57 1.84 5 111991256 19 宁 波银 行 CD030 1,000,000 99,751,559.83 1.84 6 111991293 19 杭 州银 行 CD020 1,000,000 99,679,626.69 1.84 7 111888635 18 上 海农 商银 行CD081 1,000,000 99,679,037.08 1.84 8 111814137 18 江 苏银 行 CD137 1,000,000 99,609,698.20 1.84 9 111992599 19 重 庆农 村商 行CD010 1,000,000 99,509,548.74 1.83 10 111903004 19 农 业银 行 CD004 1,000,000 99,452,955.89 1.83 5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离


项目


偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 ( 含)-0.5% 间的 次数


- 报告期 内偏 离度 的最 高值


0.1468% 报告期 内偏 离度 的最 低值


0.0602% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值


0.0993% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明


注: 本 基金 本报 告期 内无 负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。


报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明


注: 本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


序号


证券代 码


证券名 称


数量( 份)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比 例(% )


1 149732 宁远05A2 200,000 20,000,000.00 0.37 5.9 投 资组 合报告 附注


5.9.1


本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ,即 估值 对象 以买 入成本 列示 ,按 票面 利率 或商定 利率 每日 计提利 息, 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。 汇添富添富通货币 2019 年第 1 季度报告


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5.9.2


报告期 内本 基金 投资 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 中国证 监会 及其 派出 机构 、证券 交易 所立 案调查 ,或 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 5.9.3 其 他资 产构成


序号


名称


金额( 元)


1


存出保 证金


- 2


应收证 券清 算款


- 3


应收利 息


30,732,225.14 4


应收申 购款


772,089.01 5


其他应 收款


-


6


待摊费 用


- 7


其他


- 8


合计


31,504,314.15 §6 开放式 基金份额变动

















单位: 份


项目


汇添富 添富 通货 币A 汇添富 添富 通货 币B 汇添富 添富 通货 币 E 报告期 期初 基金 份额 总额 368,895,128.21 4,950,856,205.62 3,562,349.05 报告期 期间 基金 总申 购份 额


16,069,104,074.44 1,581,215,129.20 21,345.89 报告期 期间 基金 总赎 回份 额


13,502,809,401.89 4,307,656,860.54 923,006.74 报告期 期末 基金 份额 总额


2,935,189,800.76 2,224,414,474.28 2,660,688.20 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 本基 金E 类 合同 生效 日为 2015 年10 月 16 日 ,基 金 份额面 值为 人民 币 100 元 ,本报 告期 的相 关数 据按 实际存 续期 计算 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细


注: 本 报告 期内 基金 管理 人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息


8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况


注:无。 §9 备查文 件目录


汇添富添富通货币 2019 年第 1 季度报告


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9.1 备 查文 件目录


1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 新收益 债券 型证 券投 资基 金募集 的文 件;


2 、《 汇添 富添 富通 货 币市场 基金 基金 合同 》;


3 、《 汇添 富添 富通 货 币市场 基金 托管 协议 》;


4 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照;


5 、报 告期 内汇 添富 添 富通货 币市 场基 金在 指定 报刊上 披露 的各 项公 告;


6 、中 国证 监会 要求 的 其他文 件。 9.2 存 放地 点


上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 楼


汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司 9.3 查 阅方 式


投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 , 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。








汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2019 年 4 月 20 日