汇添富收益快线货币市场基金2019 年第1 季度
报告
2019 年3 月31 日
基金管 理人：汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 4 月20 日 汇添富收益快线货币 2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2019 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招 募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2019 年1 月1 日起至 2019 年3 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称
汇添富 收益 快线 货币
基金主 代码
519888
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2012 年12 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额
1,999,834,262,090.00 份
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争实现 超越 业绩 比较
基准的 投资 回报 。
投资策 略 本基金 的投 资将 遵循 安全 性和流 动性 优先 原则 ， 以 宏观经 济和 货币 政策
分析为 基 础 ， 在 严格 控制 风 险的前 提下 ， 合 理构 建并 及 时调整 投资 组合 ，
力争获 得稳 健的 、超 越业 绩比较 基准 的收 益。
业绩比 较基 准
活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是证 券投 资基 金 中的低 风险 品种 。 本
基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、 混合 型基 金、债 券型 基金 。
基金管 理人
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
汇添富 收益 快线 货 币 A
汇添富 收益 快线 货 币 B
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下属分 级基 金的 场内 简称
添富快 线
添富 快 B
下属分 级基 金的 交 易 代码
519888
519889
报告期 末下 属分 级基 金的
份额总 额
896,279,973,151.00 份
1,103,554,288,939.00 份
注: 本 基金 的基 金份 额净 值 为人民 币0.01 元
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年 3 月
31 日)
报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月
31 日)
汇添富 收益 快线 货 币A 汇添富 收益 快线 货 币 B
1.本期 已实 现收
益
39,574,784.16 95,479,327.44
2.本期 利润
39,574,784.16 95,479,327.44
3.期末 基金 资产
净值
8,962,799,731.51 11,035,542,889.39
注: 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于本 基金 采用 摊余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收 益 率的 比较
汇添富 收益 快线 货 币 A
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.5490%
0.0008%
0.0863%
0.0000%
0.4627%
0.0008%
汇添富 收益 快线 货 币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.6959%
0.0009%
0.0863%
0.0000%
0.6096%
0.0009%
注：本基金收 益分 配按 日 结转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
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注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2012 年 12 月 21 日 ） 起6 个 月， 建 仓结 束时 各 项
资产配 置比 例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日 期
陶然
汇 添 富 现 金 宝
货币、 汇添 富全
2018 年5 月4
日
- 9 年
国籍： 中国 ， 学 历： 法国 图 卢兹
国 立 综 合 理 工 学 院 信 息 系 统 与汇添富收益快线货币 2019 年第 1 季度报告
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额宝货 币、 汇添
富 收 益 快 线 货
币、 汇 添富 收益
快 钱 货 币 基 金
的基金 经理 ， 汇
添 富 和 聚 宝 货
币基金 、 汇 添富
理财7 天债 券基
金 的 基 金 经 理
助理
软件开 发硕 士、 法国 图卢 兹 第一
大学金 融工 程硕 士， 相关 业 务资
格 ： 证 券 投 资 基 金 从 业 资 格 、
CFA 。从业经历：曾任海富 通基
金、 华安 基金 债券 交易 员 ，2016
年 9 月加入汇添富基金管 理股
份有限 公司 ，2016 年 9 月 9 日
至今任 汇添 富和 聚宝 货币 基金、
汇添富理财 7 天 债 券 基 金的 基
金经理 助理 ，2016 年 9 月 9 日
至 2018 年 5 月 4 日 任汇 添 富收
益快线 货币 基金 、 汇 添富 全 额宝
货币基 金的 基金 经理 助理 ， 2016
年9 月13 日至2018 年5 月4 日
任 汇 添 富 收 益 快 钱 货 币 基 金 的
基金经 理助 理，2017 年 9 月 7
日 至 今 任 汇 添 富 现 金 宝 货 币 的
基金经 理，2017 年 9 月 7 日至
2019 年1 月25 日任 汇添 富 添富
通货币基金的基金经理，2018
年5 月4 日 至今 任汇 添富 全 额宝
货币基 金、 汇添 富收 益快 线 货币
基金、 汇添 富收 益快 钱货 币 基金
的基金 经理 。
注:1、 基金 的首 任基 金经 理，其 “任 职日 期” 为基 金合同 生效 日， 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公司 决议 确 定的 聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 开放汇添富收益快线货币 2019 年第 1 季度报告
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式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理， 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场
等各投 资市 场， 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的， 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本 报告 期内 ，基 金管 理人对 公平 交易 制度 和公 平交易 机制 实现 了流 程优 化和进 一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独 立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本 报告 期内 ，通 过投 资交易 监控 、交 易数 据分 析以及 专项 稽核 检查 ，本 基金管 理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 2 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 美联 储维 持利 率 在2.25%-2.5% 不变 ，同 时 将 此前2019 年预 估的 加息 次 数由两 次调 整
为不加 息。 主要 原因 为去 年第四 季度 以来 美国 经济 增速放 缓， 通胀 下行 不达 预期， 使得 美联 储对
未来加 息的 态度 转为 鸽派 。 欧 元区 经济2019 年开 局 不及预 期 ， 欧 央行 宣布 维 持利率 不变 ， 并将 维
持当前 利率 水平 的计 划由 此前的 半年 末延 长至 年末 。日本 央行 延续 此前 判断 ，认为 当前 仍未 到需
要重新 考虑 货币 政策 的时 点，将 会在 相当 长的 时间 内保持 目前 极低 的利 率水 平。
一 季度 我国 宏观 经济 运行平 稳， 经济 回升 迹象 明显， 但下 行压 力仍 不可 忽视。 综合 来看 ，社
会融资 规模 有所 复苏 ，固 定资产 投资 稳步 回升 ，消 费者信 心指 数继 续 走 高， 资本市 场成 交活 跃。
同时， 防范 化解 金融 风险 取得了 一定 的进 展， 中美 贸易争 端也 呈现 出缓 和迹 象。总 体而 言， 市场
对经济 运行 趋势 的预 期得 到了明 显改 善。
央 行一 季度 继续 执行 稳健货 币政 策， 在1 月下 调金融 机构 存款 准备 金 1 个百分 点， 并对 第一
季度到 期 的MLF 不再 续做 ， 释 放长 期资 金约 3000 多 亿元 。 除 了降 准以 外， 央 行创设 定向 中期 借贷
便利(TMLF) ， 操作 利率 比 MLF 降低 15bp ， 定 向支 持金 融机构 扩大 对小 微企 业 、 民营企 业信 贷投 放。
在税期 、缴 准、 利率 债与 地方债 发行 高峰 等流 动性 波动时 点， 灵活 开展 短期 逆回购 操作 维持 银行
间流动 性合 理充 裕。 伴随 央行对 流动 性预 期的 引导 ，市场 对资 金面 宽松 的预 期持续 改善 ，短 期利
率稳步 下行 ，3M Shibor 从下行 至2.75 附近 ，创2010 年 以来 新低 。
操 作上 ，本 基金 采取 相对灵 活的 投资 策略 ，在 目前期 限利 差与 信用 利差 较窄的 行情 下， 适当汇添富收益快线货币 2019 年第 1 季度报告
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降低组 合剩 余期 限与 信用 风险暴 露。 同时 ，主 动把 握短期 利率 高位 震荡 的机 会，在 控制 组合 风险
的前提 下为 持有 人获 取稳 定回报 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期汇 添富 收益 快线 货币 A 的基 金份 额净 值收 益率 为 0.5490% ，本 报告 期汇添 富收 益快
线货 币B 的 基金 份额 净值 收益率 为 0.6959% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 0.0863% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
6,134,196,820.72
26.64
其中： 债券
6,116,194,172.45
26.56
资 产 支 持 证
券
18,002,648.27
0.08
2
买入返 售金 融资 产
6,698,889,255.08
29.09
其中 ： 买 断式 回购 的
买入返 售金 融资 产
-
-
3
银 行 存 款 和 结 算 备
付金合 计
6,232,057,057.42
27.07
4
其他资 产
3,959,606,708.07
17.20
5
合计
23,024,749,841.29
100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
0.64
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值
比例（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
- -
其中： 买断 式回 购融 资
- -
注: 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资产 净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注: 在 本报 告期 内本 货币 市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
汇添富收益快线货币 2019 年第 1 季度报告
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5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
66
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
83
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
39
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注:本报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例
（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1
30 天 以内
46.67 -
其中： 剩余 存续期 超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
4.69 -
其中： 剩余 存续期 超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
27.13 -
其中： 剩余 存续期 超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
5.09 -
其中： 剩余 存续期 超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5
120 天 （ 含 ） —397 天 （含 ）
12.42 -
其中： 剩余 存续期 超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计
96.00 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注: 本 报告 期内 本货 币基 金 投资组 合平 均剩 余存 续期 未超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序
号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
1,561,083,319.35 7.81
其中： 政策
性金融 债
1,561,083,319.35 7.81
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融
资券
748,386,874.24 3.74
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
3,806,723,978.86 19.04 汇添富收益快线货币 2019 年第 1 季度报告
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8
其他
- -
9
合计
6,116,194,172.45 30.58
10
剩 余 存 续 期
超过 397 天
的 浮 动 利 率
债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量（ 张）
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 180410 18 农发 10 5,400,000 540,436,106.06 2.70
2 180207 18 国开 07 5,300,000 530,045,611.99 2.65
3 111916065
19 上 海银 行
CD065
5,000,000 497,037,209.72 2.49
4 111918089
19 华 夏银 行
CD089
5,000,000 496,844,796.60 2.48
5 111821335
18 渤 海银 行
CD335
4,000,000 399,235,455.69 2.00
6 111887915
18 宁 波银 行
CD213
3,000,000 299,334,962.45 1.50
7 111916058
19 上 海银 行
CD058
3,000,000 298,257,588.65 1.49
8 111808222
18 中 信银 行
CD222
3,000,000 297,805,719.49 1.49
9 180407 18 农发 07 2,900,000 290,219,524.69 1.45
10 180209 18 国开 09 2,000,000 200,382,076.61 1.00
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
-
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.1087%
报告期 内偏 离度 的最 低值
0.0394%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0662%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内无 负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注: 本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
序号
证券代 码
证券名 称
数量（ 份）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（% ）
1 1989013 19 上和 1A1 500,000 18,002,648.27 0.09
5.9 投 资组 合报告 附注
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5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 估值 对象 以买 入成本 列 示 ，按 票面 利率 或商定 利率 每日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
5.9.2
报告期 内本 基金 投资 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 中国证 监会 及其 派出 机构 、证券 交易 所立
案调查 ，或 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
34,119,577.37
2
应收证 券清 算款
99,276,500.00
3
应收利 息
126,643,056.75
4
应收申 购款
3,699,567,573.95
5
其他应 收款
-
6
待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
3,959,606,708.07
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
汇添富 收益 快线 货 币 A 汇添富 收益 快线 货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 729,541,667,717.00 1,040,331,128,418.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额
6,528,967,374,460.00 4,588,553,089,460.00
报告期 期间 基金 总赎 回份 额
6,362,229,069,026.00 4,525,329,928,939.00
报告期 期末 基金 份额 总额
896,279,973,151.00 1,103,554,288,939.00
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注: 本 报告 期内 基金 管理 人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
注:无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 收益快 线货 币市 场基 金募 集的文 件；
2 、《 汇添 富收 益快 线 货币市 场基 金基 金合 同》 ；
汇添富收益快线货币 2019 年第 1 季度报告
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3 、《 汇添 富收 益快 线 货币市 场基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 收 益快线 货币 市场 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的 其他文 件。
9.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 楼
汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2019 年 4 月 20 日
