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嘉实快线货币A(000917)

嘉实快线货币:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
嘉 实 快 线 货币 市 场 基金2019 年第1 季度报
告


2019 年3 月31 日 基金管 理人:嘉实基金管 理有限公司 基金托 管人:上海浦东发 展银行股份有限公 司 报告送 出日期:2019 年 4 月20 日 嘉实快线货币 2019 年第 1 季度 报告 第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示


基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基 金托 管人 上海 浦东 发展银 行股 份有 限公 司根 据本基 金合 同规 定, 于2019 年4 月 17 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。


基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。


基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险, 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。


自2017 年2 月22 日 起,本 基金 名称 由“ 嘉实 机构快 线货 币市 场基 金” 变更为 “嘉 实快 线货 币市场 基金 ”。


本 报告 期中 的财 务资 料未经 审计 。


本 报告 期 自2019 年1 月1 日起至 2019 年3 月31 日止 。 §2 基金产 品概况


基金简 称


嘉实快 线货 币


场内简 称


嘉实快 线( 嘉实 快 线 H 类 份额场 内简 称) 基金主 代码


000917 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2015 年 6 月 25 日 报告期 末基 金份 额总 额


55,851,457,669.51 份


投资目 标


在力求 基金 资产 安全 性 、 流动性 的基 础上 , 追求 超 过业绩 比较 基准 的稳定 收益 。 投资策 略


本基金 跟踪 分析 市场 资金 面变化 及投 资者 交易 行为 变化 , 结合 宏观 和微观 研究 制定 投资 策略 , 谋 求在 满足 安全 性 、 流 动 性需要 的基 础 上,实 现较 高的 当期 收益 。 业绩比 较基 准


按税后 计算 的中 国人 民银 行公布 的人 民币 活期 存款 基准利 率 风险收 益特 征


本基金 为货 币市 场基 金 , 基金的 风险 和预 期收 益低 于 股 票型 基金 、 混合型 基金 、债 券型 基金 。 基金管 理人


嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人


上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 下属分 级基 金 的 基金 简称


嘉实快 线货 币 A


嘉实快 线货 币 H


下属分 级基 金的 交易 代码


000917


511960


报告期 末下 属分 级基 金的 份 额总额


55,851,123,891.02 份


333,778.49 份


嘉实快线货币 2019 年第 1 季度 报告 第 3 页 共 12 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现


3.1 主 要财 务指标











































































































单位: 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月 31 日)


嘉实快 线货 币A 嘉实快 线货 币 H 1.本期 已实 现收 益


415,815,218.95 292,215.11 2.本期 利润


415,815,218.95 292,215.11 3.期末 基金 资产 净值


55,851,123,891.02 33,377,848.62 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 本基 金采 用摊余 成本 法核 算 , 因 此 , 公 允价 值变 动收 益为 零 , 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 (2) 本基金 无持 有人 认购/申 购 或交易 基金 的各 项费 用。 (3)自2015 年 12 月31 日 起,本 基金 收益 分 配从按 月结 转份 额调 整为 “每 日分 配 、 按 日支 付” 。 (4 ) 嘉 实快 线货 币A 和嘉 实快线 货 币 H 适用不 同的销 售费 率。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


嘉实快 线货 币 A 阶段


净值收 益率 ①


净值收 益率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 0.7321%


0.0007%


0.0862%


0.0000%


0.6459%


0.0007%


嘉实快 线货 币 H 阶段


净值收 益率 ①


净值收 益率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 0.6388%


0.0007%


0.0862%


0.0000%


0.5526%


0.0007%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较


嘉实快线货币 2019 年第 1 季度 报告 第 4 页 共 12 页


图1: 嘉实 快线 货币A 基 金累计 净值 收益 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2015 年6 月 25 日至 2019 年3 月31 日) 图2: 嘉实 快线 货币H 基 金累计 净值 收益 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2015 年 12 月31 日至 2019 年3 月 31 日) 注:按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ,本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期, 建仓 期结 束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 (十二 ( 二) 投 资范 围和 ( 四) 投 资限制 ) 的 有关约 定 。 §4 管理人 报告


4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 证券从 说明


嘉实快线货币 2019 年第 1 季度 报告 第 5 页 共 12 页


期限


业年限


任职日 期


离任日 期


李金 灿


本 基 金、 嘉实 超短 债 债券 、 嘉 实安 心 货 币、 理财宝 7 天 债券 、嘉 实 宝 、嘉 实活 期宝 货 币、嘉 实 1 个月 理财 债 券 、嘉 实活 钱包 货 币、 嘉实 薪金 宝货 币、 嘉实 3 个月理财债 券、 嘉实 现金 宝货 币、 嘉 实 增益 宝货 币、 嘉 实定期 宝 6 个月 理财 债 券 、嘉 实现 金添 利 货币、 嘉实 6 个 月理 财 债 券、 嘉实 中短 债 债券基 金经 理


2016 年2 月5 日


-


9 年


曾任 Futex Trading Ltd 期货 交易员 、 北京 首创 期货 有限 责 任公司 研究 员 、 建 信基 金管 理 有 限 公 司 债 券 交 易 员 。2012 年 8 月加入嘉 实基金管理有 限公司 , 曾 任债券 交易 员, 现 任 职 于 固 定 收 益 业 务 体 系 短 端 alpha 策略组。 硕士研究 生,CFA、 具有 基金 从业 资 格。


李曈


本 基 金、 嘉实 货币 、 嘉 实 超短 债债 券、 嘉 实安心 货币 、 嘉实 宝、 嘉 实 活期 宝货 币、 嘉 实 活 钱包 货币 、嘉 实 现 金 宝货 币、 嘉实 增 益 宝 货币 、嘉 实定 期 宝 6 个 月理 财债 券、 嘉 实 现金 添利 货币 、 嘉 实 中短 债债 券基 金 经理


2016 年4 月21 日


-


9 年


曾 任 中 国 建 设 银 行 金 融 市 场 部 、 机 构 业 务 部 业 务 经 理 。 2014 年12 月 加入 嘉实 基金 管 理有限 公司 , 现任 职于 固定 收 益业 务体系短 端 alpha 策略 组。 硕 士研 究生, 具有 基金 从 业资格 。


张文 玥


本 基 金、 嘉实 货币 、 嘉 实 安心 货币 、理 财 宝7 天 债券 、 嘉实 宝、 嘉 实 活期 宝货 币 、嘉 实 1 个 月理 财债 券、 嘉实 3 个月理财债 券、 嘉实 现金 宝货 币、 嘉实定 期宝 6 个 月理 财债券 基金 经理


2015 年7 月14 日


-


10 年


曾 任 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 市 场 部 货 币 市 场 交 易 员 及 债 券 投 资 经 理 。 2014 年 4 月 加入 嘉实 基金 管 理有限 公司 , 现任 职于 固定 收 益业 务体系短 端 alpha 策略 组。 硕士 , 具有 基金 从业 资 格。


万晓 西


本 基 金、 嘉实 货币 、 嘉 实 宝、 嘉实 活期 宝 货 币 、嘉 实活 钱包 货 币、 嘉实 薪金 宝货 币、 嘉实 3 个月理财债 券 、 嘉实 现金 添利 货 币、嘉 实 6 个月 理财 债 券 、嘉 实中 短债 债 2015 年6 月25 日


-


18 年


曾 任 职 于 中 国 农 业 银 行 黑 龙 江 省 分 行 及 深 圳 发 展 银 行 的 国际业 务部 , 南方 基金 固定 收 益部总 监助 理 、 首 席宏 观研 究 员、南 方现 金增 利基 金经 理, 第 一 创 业 证 券 资 产 管 理 总 部 固定收 益总 监、 执行 总经 理, 民 生 证 券 资 产 管 理 事 业 部 总嘉实快线货币 2019 年第 1 季度 报告 第 6 页 共 12 页


券基金 经理


裁助理 兼投 资研 究部 总经 理, 2013 年 2 月 加入 嘉实 基金 管 理有限 公司 , 现任 固定 收益 业 务体 系短 端 alpha 策略组组 长,中 国国 籍。


注: (1 )基 金经 理万 晓西 的任职 日期 是指 本基 金基 金合同 生效 之日 ,基 金经 理张文 玥、 李金 灿、 李曈的 任职 日期 是指 公司 作出决 定后 公告 之日 ; (2 )证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券 业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明


报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉 实快线 货币 市场 基金 基金 合同》 和其 他相 关法 律法 规的规 定, 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 在严 格控制 风险 的基 础上 ,为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。 本基 金运 作管 理符合 有关 法律 法规 和基 金合同 的规 定和 约定 ,无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况


报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理 公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明


报告期 内, 本基 金未 发生 异常交 易行 为。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


报告期 内, 央行 主导 下货 币政策 保持 稳健 ,货 币市 场收益 率波 动性 保持 低位 ,债券 市场 利率 整体下 行。 宏观 经济 数据 显示,1 季 度整 体经 济增 长受外 部环 境发 生明 显变 化及需 求端 “几 碰头 ” 等因素 影响 出现 下行 压力 ,中国 经济 在新 旧动 能转 换阶段 ,长 期积 累的 风险 隐患暴 露增 多, 小微 企业 、 民 营企 业融 资难 问 题仍然 突出 。 从国 际上 看 , 受 国际 地缘 政治 冲突 、 经贸摩 擦等 因素 影响 , 油价波 动较 大, 国际 环境 复杂多 变, 面临 的不 确定 性增加 ,通 胀水 平温 和回 落。主 要发 达经 济体 增长有 所放 缓, 经济 运行 出现分 化。 美国 经济 增长 较为强 劲, 但出 现放 缓迹 象。今 年 1 月美 联储 宣布暂 停加 息, 此后 印度 央行宣 布降 息, 菲律 宾央 行下调 通胀 预期 ,澳 洲联 储大幅 下调 经济 增长 预期, 并暗 示未 来降 息概 率增大 ,英 国央 行也 下调 了今明 两年 经济 增长 预期 ,2 月 美国 讨论 暂停 缩表, 全球 货币 宽松 预期 重启。 同时 ,贸 易摩 擦给 我国出 口带 来较 大不 确定 性,国 内房 地产 、汽嘉实快线货币 2019 年第 1 季度 报告 第 7 页 共 12 页


车等传 统支 柱产 业进 入调 整期, 消费 增长 相对 乏力 ,经济 内生 增长 动力 不强 。针对 上述 宏观 经济 环境, 央行 更加 注重 货币 政策执 行的 前瞻 性、 针对 性和灵 活性 ,稳 健的 货币 政策保 持中 性, 松紧 适度, 把好 货币 供给 总闸 门,完 善宏 观审 慎政 策框 架,根 据经 济和 市场 运行 情况, 运用 公开 市场 操作和 各类 创新 工具 对市 场资金 面进 行预 调微 调。1 月4 日, 央行 下调 金融 机构存 款准 备金 率 1 个百分 点, 释放 资金 约 1.5 万亿 元。 降准 填补 了缴 税等因 素带 来的 季节 性流 动性缺 口, 对冲 到期 MLF , 并 有效 配合 了1 季度 地方债 提前 发行 。 除 了总 量政策 之外 , 结 构性 货币 政策也 为宽 信用 助力 , 如扩大 再贷 款等 货币 政策 工具的 合格 担保 品范 围, 通过 MPA 增 设专 项指 标,5 号文 引导 农商 行加 大对三 农小 微企 业的 信贷 支持等 。 此 外TMLF 、 央行 票据互 换等 创新 型工 具也 相继推 出。 在 “ 房 住 不炒” 基调 下, 房地 产定 位转向 保民 生; 制造 业、 消费能 否提 振取 决于 减税 等措施 能否 激发 微观 主体活 力, 出口 取决 于外 需以及 全球 贸易 环境 , 基 建担负 逆 周 期政 策抓 手。2018 年 末中 央经 济 工 作会议 定调 “宏 观政 策逆 周期调 节” ,提 出积 极的 财政政 策要 加力 提效 ,较 大幅度 增加 地方 政府 专项债 券规 模, 加大 基础 设施等 领域 补短 板力 度。 今年三 月政 府工 作报 告强 调“稳 健” 的货 币政 策要 “松 紧适 度 ” , 本次 两会强 调 M2 与 社融 增速 与 名义 GDP 增 速相 匹配 , 这 是对上 一轮 货币 政策 宽松周 期教 训的 吸取 , 以防止 流动 性“ 脱实 向虚 ”、杠 杆率 和金 融风 险攀 升。预 计今 年货 币政 策会相 机抉 择, 随着 形势 的变化 而微 调。 未来 面临 内外因 素交 织的 局面 下, 资金面 在表 面平 稳的 环境下 , 依然 存在 多重 不 确定因 素 。1 季 度央 行未 调 整政策 利率 。1 季度 银行 间 隔夜 和 7 天 回购 利 率均值 分别 为2.22% 和2.66%,较 18 年4 季 度均 值2.39% 和2.83% 下 行。1 季度 债券市 场收 益率 整 体下行 ,1 季末1 年 期和10 年期 国开 债收 益率 分别 收于 2.55% 和 3.58% ,较18 年 4 季度 末2.75% 和3.64% 略 有下 行。1 季 度 信用债 市场 在资 金宽 松和 估值下 行推 动下 ,收 益率 也跟随 利率 债下 行 , 中高等 级信 用利 差有 所收 敛。1 季末1 年 期高 评级 的 AAA 级短 融收 益率 由 18 年 4 季 度末 的3.59% 降至3.21% ,同 期中 等评 级的 AA+ 级 短融 收益 率则 由 3.82% 下 行至3.38% 。


报 告期 内, 本基 金秉 持稳健 投资 原则 ,谨 慎操 作,以 确保 组合 安全 性为 首要任 务; 灵活 配置 逆回购 、 银行 存单 、 债券 和同业 存款 , 管理 现金 流 分布 , 保 障组 合充 足流 动 性; 控 制银 行存 款和 债 券资产 配置 比例 ,组 合保 持中性 久期 ,在 收益 率曲 线平坦 化环 境中 管理 组合 利率风 险; 谨慎 筛选 组合投 资个 券, 严控 信用 风险; 灵活 运用 短期 杠杆 资 源提高 组合 收益 。 整 体看 ,1 季 度本 基金 成功 应对了 市场 和规 模波 动, 投资业 绩平 稳, 实现 了安 全性、 流动 性和 收益 性的 目标, 并且 整体 组合 的持仓 结构 相对 安全 ,流 动性和 弹性 良好 ,为 下一 阶段抓 住市 场机 遇、 创造 安全收 益打 下了 良好 基础。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期嘉 实快 线货 币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为0.7321% , 嘉实 快线 货币H 的基金 份额 净嘉实快线货币 2019 年第 1 季度 报告 第 8 页 共 12 页


值收益 率 为0.6388% ,业 绩比较 基准 收益 率 为 0.0862% 。


4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明


无。 §5 投资组 合报告


5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额( 元)


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


固定收 益投 资


27,614,594,688.58 45.60 其中: 债券


27,614,594,688.58 45.60 资产支 持证 券


- - 2


买入返 售 金 融资 产


9,713,542,940.30 16.04 其中: 买断 式回 购的 买 入返售 金融 资产


- - 3


银行存 款和 结算 备付 金 合计


22,848,486,777.12 37.73 4


其他资 产


376,577,687.41 0.62 5


合计


60,553,202,093.41 100.00 5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号


项目


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


报告期 内债 券回 购融 资余 额


12.49 其中: 买断 式回 购融 资


- 序号


项目


金额( 元)


占基金 资产 净值 比例


(%)


2


报告期 末债 券回 购融 资余 额


4,654,196,112.89 8.33 其中: 买断 式回 购融 资


- - 注: (1 )报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数, 报告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 (2) 报告期 内本 基金 每日 债券 正回购 的资 金余 额均 未超 过资产 净值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限


5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况


项目


天数


报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


71 报告期 内投 资组 合 平 均剩 余期限 最高 值


90 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值


66 注:报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序 号


平均剩 余期 限


各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(%)


各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例 (%)


嘉实快线货币 2019 年第 1 季度 报告 第 9 页 共 12 页


1


30 天 以内


35.15 8.33 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天 的浮动 利率 债


- - 2


30 天 (含 ) —60 天


28.09 - 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天 的浮动 利率 债


- - 3


60 天 (含 ) —90 天


15.88 - 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天 的浮动 利率 债


- - 4


90 天 (含 ) —120 天


7.49 - 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天 的浮动 利率 债


- - 5


120 天 (含 ) —397 天( 含 )


21.06 - 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天 的浮动 利率 债


- - 合计


107.68 8.33 5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明


报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号


债券品 种


摊余成 本( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%)


1


国家债 券


- - 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


3,185,968,104.98 5.70 其中: 政策 性金 融债


3,185,968,104.98 5.70 4


企业债 券


695,557,660.68 1.24 5


企业短 期融 资券


4,331,683,105.63 7.75 6


中期票 据


633,285,536.80 1.13 7


同业存 单


18,768,100,280.49 33.58 8


其他


- - 9


合计


27,614,594,688.58 49.41 10


剩 余存续期 超过 397 天的浮 动 利率债 券


- - 注:上 表中 ,附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价,贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内 在应收 利息 。


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细


序号


债券代 码


债券名 称


债券数 量 ( 张)


摊余成 本( 元)


占基金 资产 净值 比例( %)


1 111916018 19 上 海银 行CD018 20,000,000 1,997,282,282.86 3.57 2 111913001 19 浙 商银 行CD001 20,000,000 1,993,482,595.82 3.57 3 111921019 19 渤 海银 行CD019 10,000,000 998,690,619.28 1.79 4 111916021 19 上 海银 行CD021 10,000,000 998,338,805.53 1.79 嘉实快线货币 2019 年第 1 季度 报告 第 10 页 共 12 页


5 180407 18 农发 07 7,800,000 781,097,953.48 1.40 6 180209 18 国开 09 7,200,000 721,859,504.08 1.29 7 111991854 19 杭 州银 行CD026 7,000,000 697,475,425.54 1.25 8 011802182 18 招 商局SCP008 6,000,000 600,360,906.47 1.07 9 111990481 19 北 京农 商银 行 CD016 5,000,000 499,356,130.04 0.89 10 111992006 19 厦 门国 际银 行 CD010 5,000,000 498,159,998.95 0.89 5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离


项目


偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 ( 含)-0.5% 间的 次数


0 报告期 内偏 离度 的最 高值


0.0644%


报告期 内偏 离度 的最 低值


0.0266%


报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值


0.0450%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明


报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明


报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十 名 资产 支持证 券投 资 明细


报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注


5.9.1 基 金计 价方法 说明


本基金 采用 固定 份额 净值 ,嘉实 快线 货 币A 类 基金 份额账 面净 值始 终保 持 为1.00 人民 币元 , 嘉实快 线货 币H 类基 金份 额账面 净值 始终 保持 为 100.00 人民 币元 。


本 基金 估值 采用 摊余 成本法 ,即 估值 对象 以买 入成本 列示 ,按 票面 利率 或商定 利率 并考 虑其 买入时 的溢 价与 折价 ,在 其剩余 期限 内平 均摊 销, 每日计 提收 益或 损失 。 5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调 查 ,或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚 的 情形。 如是 ,还应 对相 关证券 的 投资 决策程 序做 出说明


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查, 在本 报告编 制日 前一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 5.9.3 其 他资 产构成


序号


名称


金额( 元)


嘉实快线货币 2019 年第 1 季度 报告 第 11 页 共 12 页


1


存出保 证金


4,371.33 2


应收证 券清 算款


- 3


应收利 息


364,129,572.36 4


应收申 购款


12,363,743.72 5


其他应 收款


80,000.00 6


其他


- 7


合计


376,577,687.41 §6 开放式 基金份额变动




















































































































单 位: 份


项目


嘉实快 线货 币 A 嘉实快 线货 币 H 报告期 期初 基金 份额 总额 46,916,356,739.31 383,186.91 报告期 期间 基金 总申 购份 额


35,792,318,637.59 310,086.15 报告期 期间 基金 总赎 回份 额


26,857,551,485.88 359,494.57 报告期 期末 基 金 份额 总额


55,851,123,891.02 333,778.49 注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ,总 赎回 份额 含转 换出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细































































































单 位: 份


序号


交易方 式


交易日 期


交易份 额( 份)


交易金 额( 元)


适用费 率 (%)


1


赎回


2019-03-27


-60,000,000.00


-60,000,000.00


-


2


赎回


2019-03-19


-20,000,000.00


-20,000,000.00


-


3


红利再 投资


2019-03-15


2,847,142.97


-


-


4


红利再 投资


2019-03-15


18,259.35


-


-


5


赎回


2019-03-12


-80,000,000.00


-80,000,000.00


-


6


申购


2019-03-08


80,000,000.00


80,000,000.00


-


7


赎回


2019-03-08


-300,000.00


-300,000.00


-


8


申购


2019-03-06


117,000,000.00


117,000,000.00


-


9


赎回


2019-02-28


-20,000,000.00


-20,000,000.00


-


10


赎回


2019-02-20


-120,000,000.00


-120,000,000.00


-


11


红利再 投资


2019-02-15


3,042,267.22


-


-


12


红利再 投资


2019-02-15


20,836.64


-


-


13


申购


2019-02-14


150,000,000.00


150,000,000.00


-


14


赎回


2019-01-25


-30,000,000.00


-30,000,000.00


-


15


赎回


2019-01-23


-30,000,000.00


-30,000,000.00


-


16


红利再 投资


2019-01-15


2,805,603.61


-


-


17


红利再 投资


2019-01-15


22,404.79


-


-


18


赎回


2019-01-15


-50,000,000.00


-50,000,000.00


-


19


基金转 换入


2019-01-15


200,279,959.73


200,279,959.73


-


20


申购


2019-01-08


200,000,000.00


200,000,000.00


-


嘉实快线货币 2019 年第 1 季度 报告 第 12 页 共 12 页


合计





345,736,474.31


336,979,959.73


§8 备查文 件目录


8.1 备 查文 件目录


(1 ) 中国 证监 会关 于准 予 嘉实机 构快 线货 币市 场基 金注册 的批 复文 件;


(2 ) 《嘉 实快 线货 币市 场 基金基 金合 同》 ;


(3 ) 《嘉 实快 线货 币市 场 基金招 募说 明书 》;


(4 ) 《嘉 实快 线货 币市 场 基金基 金托 管协 议》 ;


(5 ) 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照;


(6 ) 报 告期 内嘉 实快 线 货币市 场基 金公 告的 各项 原稿。 8.2 存 放地 点


北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 8.3 查 阅方 式


(1 ) 书面 查询 :查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ,也 可按 工 本费购 买复 印件 。


(2 ) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn


投资者 对本 报告 如有 疑问 , 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司, 咨询 电 话 400-600-8800 , 或发电 子邮 件,E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉实基 金管理有限公司 2019 年4 月20 日