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恒生通(513660)

恒生通:2019年第一季度报告查看PDF公告

华夏沪港通恒生交易型开放式指数
证券投资基金
2019 年第 1 季度报告
2019 年 3 月 31 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月二十日华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 4 月 18 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
2
§2 基金产品概况
基金简称 华夏沪港通恒生 ETF
场内简称 恒生通
基金主代码 513660
交易代码 513660
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 23 日
报告期末基金份额总额 279,000,095 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟
踪标的指数,实现基金投资目标。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率。
风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 -
境外资产托管人中文名称 -
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 27,638,916.68
2.本期利润 76,662,232.04
3.加权平均基金份额本期利润 0.2403华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
3
4.期末基金资产净值 729,887,914.17
5.期末基金份额净值 2.6161
注:① 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 9.85% 1.06% 10.04% 1.07% -0.19% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014 年 12 月 23 日至 2019 年 3 月 31 日)华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
4
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
徐猛
本基金
的基金
经理、
数量投
资部总
监
2015-03-12 - 16 年
清华大学工学硕士。曾任财
富证券助理研究员,原中关
村证券研究员等。2006 年
2 月加入华夏基金管理有限
公司,曾任数量投资部基金
经理助理,上证原材料交易
型开放式指数发起式证券投
资基金基金经理(2016 年
1 月 29 日至 2016 年 3 月
28 日期间)等。
注:① 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高
效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的情况。华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为香港恒生指数,恒生指数目前是以香港股市中市值最大及成交最活跃
的 50 家蓝筹股票为成份股样本,以其经调整的流通市值为权数计算得到的加权平均股价指数。该
指数自 1969 年 11 月 24 日起正式发布,是香港股市最有影响力的标杆性指数。本基金主要采用组
合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
1 季度,美国经济增速小幅减速,美联储货币政策转向,美元指数走弱。国内经济数据维持弱
势,但政策全面放松,包括大幅的减税降费;信贷增速超预期,社融增速反弹,市场利率明显下行,
权益市场风险偏好明显提升。中国香港市场受发达市场和中国内地市场的双重影响,本报告期,中
美股市均大幅反弹,中美贸易摩擦趋向缓和,恒生指数上涨。
报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调
整等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基
金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括广发证券股份有限公司、中信证券股份有限
公司等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2019 年 3 月 31 日,本基金份额净值为 2.6161 元,本报告期份额净值增长率为 9.85%,同
期经估值汇率调整的恒生指数增长率为 10.04% 。本基金本报告期跟踪偏离度为-0.19% ,与业绩比
较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 704,424,622.15 96.31
其中:普通股 704,424,622.15 96.31华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
6
存托凭证 - -
2 基金投资
- -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具
- -
7 银行存款和结算备付金合计 25,047,477.13 3.42
8 其他各项资产 1,932,834.28 0.26
9 合计 731,404,933.56 100.00
注:① 股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
②本基金本报告期末通过沪港通机制投资香港股票的公允价值为 704,424,622.15 元,占基金资
产净值比例为 96.51% 。
5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
中国香港 704,424,622.15 96.51
合计 704,424,622.15 96.51
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融 342,322,690.50 46.90
通信服务 113,336,533.10 15.53
房地产 74,119,739.09 10.15华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
7
能源 44,216,749.89 6.06
公用事业 34,785,104.30 4.77
非必需消费品 33,255,476.08 4.56
工业 28,422,572.96 3.89
必需消费品 17,657,847.33 2.42
保健 8,799,930.37 1.21
信息技术 7,507,978.53 1.03
材料 - -
合计 704,424,622.15 96.51
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
序
号
公司名称(英文)
公司名
称(中
文)
证券
代码
所
在
证
券
市
场
所属
国家
(地
区)
数量
(股)
公允价值
(元)
占基金
资产净
值比例
(%)
1
TENCENT 
HOLDINGS LTD.
腾讯控
股有限
公司
00700
香
港
中国
香港
233,000.00 72,151,290.27 9.89
2 AIA GROUP LTD.
友邦保
险控股
有限公
司
01299
香
港
中国
香港
1,051,200.00 70,468,546.47 9.65
3
HSBC HOLDINGS 
PLC
汇丰控
股有限
公司
00005
香
港
中国
香港
1,234,995.00 67,693,510.47 9.27
4
CHINA 
CONSTRUCTION 
BANK CORP.
中国建
设银行
股份有
限公司
00939
香
港
中国
香港
9,408,000.00 54,311,694.39 7.44
5
CHINA MOBILE 
LTD.
中国移
动有限
公司
00941
香
港
中国
香港
533,500.00 36,610,477.20 5.02
6
PING AN 
INSURANCE 
(GROUP) CO. OF 
CHINA, LTD.
中国平
安保险
(集团)
股份有
限公司
02318
香
港
中国
香港
484,500.00 36,531,174.51 5.01华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
8
7
INDUSTRIAL & 
COMMERCIAL 
BANK OF CHINA 
LTD.
中国工
商银行
股份有
限公司
01398
香
港
中国
香港
6,473,000.00 31,926,729.35 4.37
8
HONG KONG 
EXCHANGES & 
CLEARING LTD.
香港交
易及结
算所有
限公司
00388
香
港
中国
香港
102,900.00 24,149,739.30 3.31
9
BANK OF CHINA 
LTD.
中国银
行股份
有限公
司
03988
香
港
中国
香港
6,990,000.00 21,345,589.48 2.92
10 CNOOC LTD.
中国海
洋石油
有限公
司
00883
香
港
中国
香港
1,564,000.00 19,721,278.33 2.70
注:所用证券代码采用当地市场代码。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券
的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
9
2 应收证券清算款 4,340.82
3 应收股利 1,919,407.75
4 应收利息 9,085.71
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,932,834.28
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 349,000,095
报告期基金总申购份额 14,000,000
减:报告期基金总赎回份额 84,000,000
报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 279,000,095
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
10
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20% 的时间
区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
华夏
沪港
通恒
生
ETF
联接
1
2019-01-
01 至 2019-
03-31
326,469,349.00 15,455,600.00 78,487,900.00 263,437,049.00 94.42%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20% 的情形,在市
场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及
时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金
资产规模持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
 
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2019 年 1 月 7 日发布华夏基金管理有限公司关于沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金
在 2019 年非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告。
2019 年 3 月 2 日发布华夏基金管理有限公司公告。
2019 年 3 月 29 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式指数基金新增申购赎
回代办证券公司的公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金
管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分
公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理
人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首
批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任
投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人,以及华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
11
特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业
务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF 基金管理方面积累
了丰富的经验,目前旗下管理华夏上证 50ETF 、华夏沪深 300ETF 、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒
生 ETF、华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 、华夏中小板 ETF 、华夏中证 500ETF、华夏创业板
ETF、华夏战略新兴成指 ETF、华夏中证央企 ETF 、华夏中证四川国改 ETF、华夏消费 ETF、华夏
金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏快线货币 ETF 和华夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF 等,初步形
成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、A 股市场指数、海外市场
指数、信用债指数等较为完整的产品线。
1 季度,公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。2019 年 3 月,在由《证券时报》
举办的第十四届中国基金业明星基金奖颁奖典礼上,华夏安康债券、华夏收益债券(QDII)和华夏
鼎茂债券分别荣获五年持续回报积极债券型明星基金、三年持续回报 QDII 明星基金和 2018 年度普
通债券型明星基金。
在客户服务方面,1 季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服
务体验:(1)直销电子交易平台开通华夏惠利货币 A 的快速赎回业务,为广大投资者的资金使用
提供便利;(2)微信公众号上线基金分红通知和净值查询功能,让客户及时掌握分红信息和净值
变动情况,提升客户体验;(3)与华融湘江银行、微众银行等代销机构合作,提供更多便捷的理
财渠道;(4)开展“四人拼团瓜分红包” 、“ 今天能破亿么?” 、“ 你的今年收益知否?知否?”等活动,
为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会准予基金注册的文件;
9.1.2《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
9.1.3《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
9.1.4 法律意见书;
9.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照;
9.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
12
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者
可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一九年四月二十日