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上海国企(510810)

上海国企:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
2019 年第 1 季度报告 
 
2019 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
报 告 送 出 日 期 :2019 年 4 月 20 日 
 中证上海国企ETF2019 年第1 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年4 月18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资 者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2019 年1 月1 日起 至 2019 年3 月 31 日止。 §2 基 金 产 品 概 况


基金简称


中证上海国企 ETF 场内简称


上海国企 基金主代码


510810 基金运作方式


交易型开放式 基金合同生效日


2016 年 7 月28 日 报告期末基金份额总额


10,637,091,004.00 份


投资目标


紧密跟踪标的指数,追求偏离度和误差最小化。 投资策略


本基金主要采用完全复制法, 本基金力争日均跟踪偏离度的 绝对值不 超过 0.2% , 年跟踪误差不超过 2%。 业绩比较基准


本基金业绩比较基准为标的指数,即中证上海国企指数。 风险收益特征


本基金属于股票型基金, 其预期的风险与收益高于混合型基金、 债券 型基金与货币市场基金, 为证券投资基金中较高风险、 较高预期收益 的品种。 同时本基金为指数基金, 主要采用完全复制法跟踪标的指数 表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人


汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 §3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现


3.1 主 要 财 务 指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2019 年 1 月1 日 - 2019 年 3 月 31 日) 中证上海国企ETF2019 年第1 季度报告 第 3 页 共 12 页


1. 本期已实 现收益


-163,514,566.34 2. 本期利润


1,903,877,480.99 3. 加权平均 基金份额本期 利润


0.1803 4. 期末基金 资产净值


10,082,338,996.30 5. 期末基金 份额净值


0.9478 注:1 、本 期已 实 现收 益指 基 金本 期利 息 收入 、投 资 收益 、其 他 收入 (不 含 公允 价值 变动 收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、 所述基金 业绩指标不包 括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基 金 净 值 表现


3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较


阶段


净值增长 率①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准收 益率标准差④


①-③


②-④


过去三个月 23.56% 1.59% 24.05%


1.60% -0.49% -0.01% 3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变 动 的 比较


注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016 年 7 月 28 日) 起 6 个月, 建仓结束时各项中证上海国企ETF2019 年第1 季度报告 第 4 页 共 12 页


资产配置比例符合合同约定。 §4 管 理 人 报 告


4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业年 限


说明


任职日期


离任日期


楚天舒 中证上海国企 ETF 、 上海国 企ETF 联接、 汇添富沪深 300 指数(LOF)、 上证上海改革发 展主题 ETF 、 汇添 富中证全指证券 公司指数(LOF ) 的基金经理, 指数 与量化投资部副 总监。 2016 年8 月8 日 - 19 年 国籍:中国。学历:南开大 学经济学博士。从业经历: 曾任职于深圳商业银行、华 安证券、 华富基金管理公司、 深圳证券交易所、上海证券 交易所、华宝兴业基金管理 公司,2014 年 5 月加入 汇添 富基金管理股份有限公司, 现任指数与量化投资部副总 监。2016 年8 月8 日至今 任 中证上海国企 ETF 的基 金经 理, 2016 年9 月 18 日至今 任 上海国企 ETF 联接的基金 经 理,2017 年9 月6 日至今 任 汇添富沪深 300 指数(LOF ) 的基金经理,2017 年 12 月 1 日至今担任上证上海改革发 展主题ETF 的 基金经理, 2017 年12 月4 日 至今担任汇添富 中证全指证券公司指数 (LOF )的基 金经理。 吴振翔 汇添富上证综合 指数、 汇添富沪深 300 安中指数 基 金、 汇添富成长多 因子股票基金、 汇 添富主要消费ETF 联接基金、 汇添富 中证精准医指数 基金、 中证上海国 企 ETF 、 汇添 富中 证互联网医疗指 数(LOF ) 、 汇添富 中证 500 指数 (LOF ) 、 添富 价值 2016 年 7 月 28 日 - 13 年 国籍:中国。学历:中国科 学技术大学管理学博士。相 关业务资格:证券投资基金 从业资格。从业经历:曾任 长盛基金管理有限公司金融 工程研究员、上投摩根基金 管理有限公司产品开发高级 经理。2008 年 3 月加入 汇添 富基金管理股份有限公司, 历任产品开发高级经理、数 量投资高级分析师、基金经 理助理,现任指数与量化投 资部副总监。2010 年 2 月 5 日至今任汇添富上证综合指中证上海国企ETF2019 年第1 季度报告 第 5 页 共 12 页


多因子股票的基 金经理, 指数与量 化投资部副总监。 数基金的基金经理,2011 年 9 月16 日至 2013 年 11 月 7 日任汇添富深证300ETF 基金 的基金经理,2011 年 9 月28 日至 2013 年11 月 7 日任 汇 添富深证300ETF 基金联接 基 金的基金经理,2013 年8 月 23 日至 2015 年 11 月2 日任 中证主要消费 ETF 基金 、中 证医药卫生 ETF 基金、中 证 能源 ETF 基 金、中证金融地 产ETF 基金的 基金经理 , 2013 年11 月6 日 至今任汇添富沪 深 300 安中 指数基金的基金 经理, 2015 年 2 月16 日 至今 任汇添富成长多因子股票基 金的基金经理,2015 年3 月 24 日至今任 汇添富主要消费 ETF 联接基金 的基金经理, 2016 年1 月21 日至今任汇 添 富中证精准医指数基金的基 金经理, 2016 年 7 月28 日至 今任中证上海国企 ETF 的基 金经理,2016 年12 月 22 日 至今任汇添富中证互联网医 疗指数(LOF )的基金经理, 2017 年8 月10 日至今任汇 添 富中证 500 指数 (LOF ) 的基 金经理, 2018 年 3 月23 日至 今任添富价值多因子股票的 基金经理。 注:1 、基金 的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2 、 非首任基 金经理, 其 “任职日期” 和 “离任日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 基 金运 作 遵 规 守信 情 况 的 说明


本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为 基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基中证上海国企ETF2019 年第1 季度报告 第 6 页 共 12 页


金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公 平 交 易 专项 说 明


4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。


本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。


本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当 日总成交量5%的交易 次数为 2 次 , 由于组合投资策略导致。 经检查和分 析未发现异常情况。 4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析


2019 年 1 季 度, 中美贸易磋商持续推进, 贸易摩擦呈现阶段性缓和。 同时, 受到美国经济增 长预期下调的影响, 美联储 3 月议 息会议宣布联邦基金利率维持在 2.25%-2.5%不变 , 加息预期显 著降低。海外环境的缓和,为国内经济和政策争取了更大的操作空间。 国内政策方面,进一步加大对于实体经济的支持。政府工作报告明确将今年 GDP 增速目标定 为 6.0-6.5% , 稳增长成为今年政府工作任务之首。 财政方面, 转变宏观 调控思路, 减税降费, 为 长期增长奠定基础。货币方面,要求灵活运用多种政策工具,疏通货币政策传导渠道,保持流动 性合理充裕,有效缓解实体经济特别是民营和小微企业融资难融资贵问题,防范化解金融风险。 资本市场方面,金融供给侧改革的提出或将加大企业直接融资的比例。科创板的推出定位于 符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业,有利于更好的发挥资本市场 的资源配置功能。另外,资本市场扩大对外开放,也引入了海外长期资金投资 A 股。 随着上述各项因素的边际改善,市场风险偏好有所修复。报告期内,沪深 300 指 数的市盈 率中证上海国企ETF2019 年第1 季度报告 第 7 页 共 12 页


从 10.23 上 升到 12.67 , 但仍处于历史较低水平,未来仍存在进一步估值修复的空间。 中证上海国企指数作为聚焦上海地区国企上市公司的标的,在当前市场环境下估值水平仍然 较低, 未来受益于国企改革稳步推进以及上海自贸港建设、 长三角区域一体化发展等规划的带动, 或将迎来历史性的投资机会。 报告期内,本基金遵循被动指数投资原则,保持了指数基金的本质属性,基本实现了有效跟 踪业绩比较基准的投资目的。 4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现


截至本报告期末本基金份额净值为 0.9478 元;本 报告期基金份额净值增长率为 23.56%,业 绩比较基准收益率为 24.05%。 4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明


无。 §5 投 资 组 合 报 告


5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(% )


1


权益投资


10,043,941,560.83 99.55 其中:股票


10,043,941,560.83 99.55 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- - 其中:债券


- -








资产 支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


45,721,556.76 0.45 8


其他资产


89,515.70 0.00 9


合计


10,089,752,633.29 100.00 注: 此处股票 投资项含可退替代款估值增值, 而 5.2.1 的合计 项不含可退替代款估值增值, 最终导 致两者在金额上不相等。 5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合


中证上海国企ETF2019 年第1 季度报告 第 8 页 共 12 页


5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


29,072,102.00 0.29 B


采矿业


- - C


制造业


2,304,345,635.08 22.86 D


电力、 热力、 燃气及 水生产和供应业


204,316,679.22 2.03 E


建筑业


397,821,995.21 3.95 F


批发和零售业


668,185,271.86 6.63 G


交通运输、 仓储和邮 政业


1,861,393,079.63 18.46 H


住宿和餐饮业


191,001,032.51 1.89 I


信息传输、 软件和信 息技术服务业


308,588,102.90 3.06 J


金融业


2,186,173,941.46 21.68 K


房地产业


1,654,942,795.37 16.41 L


租赁和商务服务业


23,145,360.00 0.23 M


科学研究和技术服 务业


19,886,866.37 0.20 N


水利、 环境和公共设 施管理业


47,190,624.72 0.47 O


居民服务、 修理和其 他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、 体育和娱乐业


58,194,024.14 0.58 S


综合


89,684,424.36 0.89 合计


10,043,941,934.83 99.62 5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合


注: 本基金报 告期末未进行积极投资。 5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的港 股 通 投 资股 票 投 资 组合


注: 本基金本 报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细


5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排 序 的 前 十 名股 票 投 资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


中证上海国企ETF2019 年第1 季度报告 第 9 页 共 12 页


1 600018 上港集团 126,172,682 917,275,398.14 9.10 2 600009 上海机场 12,477,251 775,461,149.65 7.69 3 601601 中国太保 21,907,867 745,743,792.68 7.40 4 600104 上汽集团 26,331,942 686,473,727.94 6.81 5 600741 华域汽车 29,782,186 606,960,950.68 6.02 6 600000 浦发银行 52,207,340 588,898,795.20 5.84 7 600606 绿地控股 76,792,256 579,013,610.24 5.74 8 601727 上海电气 73,252,516 437,317,520.52 4.34 9 600663 陆家嘴 21,133,923 373,859,097.87 3.71 10 601211 国泰君安 14,167,791 285,480,988.65 2.83 5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资明细 注: 本基金报 告期末未进行积极投资。 5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


注: 本基金报 告期末未进行债券投资。 5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细


注: 本基金报 告期末未进行债券投资。 5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细


注: 本基金本 报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵金属投资 明 细


注: 本基金本 报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细


注: 本基金本 报告期末未持有权证。 中证上海国企ETF2019 年第1 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明


注: 报告期末 本基金无股指货持仓。 5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明


注: 本基金本 报告期内未投资国债期货。 5.11 投 资 组 合 报告 附 注


5.11.1


报 告 期内 本基 金 投资 前十 名 证券 的发 行 主体 没有 被 中国 证监 会 及其 派出 机 构、 证券 交 易所立 案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的 备选股票库。 5.11.3 其 他 资 产 构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


63,848.16 2


应收证券清算款


16,362.63 3


应收股利


- 4


应收利息


9,304.91 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


89,515.70 5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 注: 本基金本 报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 5.11.5.1 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明


注: 本基金本 报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明


中证上海国企ETF2019 年第1 季度报告 第 11 页 共 12 页


注: 本基金报 告期末未进行积极投资,不存在流通受限情况。 §6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份


报告期期初基金份额总额 10,505,091,004.00 报告期期间基金总申购份额


357,000,000.00 减: 报告期期 间基金总赎回份额


225,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 (份额 减少以 "-" 填列)


- 报告期期末基金份额总额


10,637,091,004.00 §7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况


注: 本报告期 内基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息


8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20%的情 况


投 资 者 类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序号


持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占比 (% )


机 构 1 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日 2,150,982,838.00 - - 2,150,982,838.00


20.22


个 人 - - - - - -


-


产品特有风险


1 、持有人大 会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大 会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2 、基金规模 较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面 临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。 3 、提前终止 基金合同的风险 中证上海国企ETF2019 年第1 季度报告 第 12 页 共 12 页


持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后, 可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 §9 备 查 文 件 目 录


9.1 备 查 文 件 目录


1 、中国证监 会批准汇添富中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;





2 、《汇 添富中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金合同》;








3 、《汇 添富中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;








4 、基金 管理人业务资格批件、营业执照;








5 、 报告期内汇添富中证上海国企交易型开放式指数 证券投资基金在指定报刊上披露的各项公 告;





6 、中国 证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点


上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 20 楼


汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式


投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询 相关信息。





汇 添 富 基 金管 理 股 份 有限 公 司 2019 年 4 月 20 日