上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2019 年第 1 季度报 告
第 1 页共 15 页
上证180 交易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金
2019 年第 1 季度 报 告
2019 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 ：二 〇一九 年四 月二十 日上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2019 年第 1 季度报 告
2
§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年4 月18 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资 者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安上 证180ETF
基金主 代码 510180
交易代 码 510180
基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2006 年 4 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,640,557,679.00 份
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 。
投资策 略
采 取 抽 样 复 制 的 指 数 跟 踪 方 法 ， 即 根 据 定 量 化 的 选 股 指
标， 选 择部 分标 的指 数成 份股构 建基 金股 票投 资组 合， 并
通过优 化模 型确 定投 资组 合中个 股的 权重 ， 以 实现 基金组
合 收 益 率 和 标 的 指 数 收 益 率 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最
小化。
业绩比 较基 准 上证180 指数 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2019 年第 1 季度报 告
3
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金
与货币 市场 基金 。 本 基金 为指数 型基 金， 采用 完全 复制策
略， 跟 踪上 证180 指数 ， 是股票 基金 中风 险中 等、 收益中
等的产 品。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2019 年 1 月 1 日-2019 年3 月31 日)
1. 本期 已实 现收 益 53,905,873.51
2. 本期 利润 3,911,375,235.42
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.6877
4. 期末 基金 资产 净值 19,501,429,902.27
5. 期末 基金 份额 净值 3.4574
注：1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④ 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2019 年第 1 季度报 告
4
过去三 个月 24.79% 1.53% 25.33% 1.54% -0.54% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收 益率 变动的 比较
上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2006 年4 月 13 日 至2019 年 3 月 31 日）
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
许之彦
本基金
的基金
经理，
指数与
量化投
资部高
级总
2009-09-05 - 15 年
理学博 士，15 年 证券、 基 金
从业经 验，CQF( 国 际数 量 金
融工程师) 。 曾 在 广 发 证 券
和 中 山 大 学 经 济 管 理 学 院
博 士 后 流 动 站 从 事 金 融 工
程工作 ， 2005 年加 入华 安 基
金管理 有限 公司， 曾任 研 究上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2019 年第 1 季度报 告
5
监、总
经理助
理
发 展 部 数 量 策 略 分 析 师 ，
2008 年 4 月至 2012 年 12
月担任 华安 MSCI 中国 A 股
指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 ， 2009 年 9 月起
同 时 担 任 本 基 金 及 其 联 接
基 金 的 基 金 经 理 。2010 年
11 月至2012 年12 月担 任 上
证 龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联
接 基 金 的 基 金 经 理 。2011
年 9 月至 2019 年 1 月，同
时担任 华安 深证300 指数证
券 投 资 基 金 （LOF ）的基金
经理。2019 年 1 月至 2019
年3 月， 同时 担任 华安 量 化
多 因 子 混 合 型 证 券 投 资 基
金（LOF ） 的基 金经 理。2013
年6 月起 担任 指数 投资 部 高
级总监 。 2013 年 7 月起 同 时
担 任 华 安 易 富 黄 金 交 易 型
开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。 2013 年 8 月起 同 时
担 任 华 安 易 富 黄 金 交 易 型
开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接
基 金 的 基 金 经 理 。2014 年
11 月至2015 年12 月担 任 华
安 中 证 高 分 红 指 数 增 强 型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2015 年 6 月 起同 时担 任 华
安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数
分级证 券投 资基 金、 华 安 中
证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资
基金的 基金 经理。2015 年7
月起担 任华 安创 业板 50 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。 2016 年 6 月起 担 任
华安创 业板 50 交 易型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2017 年 12 月起，
同时担 任华 安 MSCI 中国 A
股 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基
金、 华安 沪 深 300 量化 增 强
型 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2019 年第 1 季度报 告
6
金经理 。2018 年 11 月起，
同时担 任华 安创 业板 50 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金联 接基 金的 基金 经理 。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资
产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 ， 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金
合同承 诺的 情形 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资 产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主 决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交易 所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规 监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2019 年第 1 季度报 告
7
共同 的iwind 群 ， 发布 询 价需求 和结 果 ， 做 到信 息 公开 。 若 是多 个投 资组 合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监 察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中， 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的次 数 为 0
次，未 出现 异常 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析
回顾今 年一 季度 ， 从全 球 来看 ， 美 联储 货币 政策 立 场明显 转向 ， 主要 发达 国 家货币 政策
均转向 宽松 ，中 美贸 易摩 擦也得 到一 定有 效缓 解。 从国内 来看 ，宏 观经 济在 经历了 2018 年
放缓后 ， 在稳 增长 的政 策 支持下 ， 国内 宏观 经济 出 现了一 些改 善预 期 ， 部 分 经济指 标触 底回
升， 如 社会 融资、PMI 等已 经出现 转好 迹象 。 国 内 A 股市场 在经 济增 长预 期变 稳， 财 政政 策
支持力 度加 大 ， 货 币政 策 体现了 更多 了灵 活性 ， 市 场预期 得到 改善 ， 之前 过 度悲观 导致 的估
值得到 修复 ， 市 场出 现较 大的涨 幅， 以蓝 筹股 为代 表的上 证 180 指 数上 涨 了25%， 中小 股票
表现更 为靓 丽。 本基 金将 依然按 照全 复制 的操 作思 路完成 日常 跟踪 管理 。 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2019 年第 1 季度报 告
8
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现
截至 2019 年 3 月 31 日 ，本基 金份 额净 值 为 3.4574 元 ，本 报告 期份 额净 值 增长率 为
24.79% ， 同 期业 绩比 较基 准 增长率 为 25.33% 。 报 告期 内， 本 基金 日跟 踪误 差为 万 分之 2.54 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望二 季度 ， 我们 认为 美 联储可 能终 止本 轮的 加息 ， 对 全球 流动 性有 所改 善 。 国 内随 着
科创板 推出 ， 资本 市场 改 革预期 加快 ， 未来 资本 市 场在国 民经 济发 展以 及转 型中将 起到 更为
重要的 作用 。 国内 宏观 经 济数据 还将 进一 步改 善 ， 微观 数 据也 将在 二三 季度 触底回 升 。 一 季
度市场 整体 出现 估值 修复 行情， 未来 我们 看好 业绩 改 善和资 本改 革不 断深 入带 来的新 的投 资
机遇。 我们 依然 坚定 地看 好国内 资本 市场 的中 长期 发展。 以上 证 180 指 数为 代表的 蓝筹 股 ，
其估值 在 11.5 倍 ，未 来两 年的盈 利增 长 在 10% 左 右 ，分红 收益 率 3%左 右， 仍 然具有 较高 的
配置价 值 。 作 为基 金管 理 人， 我们 继续 坚持 积极 将 基金回 报与 指数 相拟 合的 原则 ， 降 低跟 踪
偏离和 跟踪 误差 ，勤 勉尽 责，为 投资 者获 得长 期稳 定的回 报。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人 或 基金资 产净 值低 于5000 万 元的情 形 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 19,420,344,605.92 99.48
其中： 股票 19,420,344,605.92 99.48
2 固定收 益投 资 33,842,000.00 0.17
其中： 债券 33,842,000.00 0.17
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2019 年第 1 季度报 告
9
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 68,169,515.19 0.35
7 其他各 项资 产 101,440.14 -
8 合计 19,522,457,561.25 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 积 极投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
25,897,464.00 0.13
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
25,897,464.00 0.13 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2019 年第 1 季度报 告
10
5.2.2 指 数投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
16,145,478.00 0.08
B 采矿业
799,093,615.14 4.10
C 制造业
5,912,536,167.05 30.32
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
630,804,630.75 3.23
E 建筑业
835,472,452.14 4.28
F 批发和 零售 业
197,586,176.84 1.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
621,890,750.61 3.19
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
533,407,057.06 2.74
J 金融业
8,846,154,313.88 45.36
K 房地产 业
759,204,878.34 3.89
L 租赁和 商务 服务 业
168,951,743.04 0.87
M 科学研 究和 技术 服务 业
22,873,316.00 0.12
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
50,326,563.07 0.26
S 综合
- -
合计
19,394,447,141.92 99.45
5.3 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的股 票投 资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 601318 中国平 安 25,249,578
1,946,742,463.8
0
9.98
2 600519 贵州茅 台 1,170,917 999,951,408.83 5.13 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2019 年第 1 季度报 告
11
3 600036 招商银 行 24,050,900 815,806,528.00 4.18
4 601166 兴业银 行 29,052,832 527,889,957.44 2.71
5 600030 中信证 券 18,345,164 454,593,163.92 2.33
6 600887 伊利股 份 14,167,723 412,422,416.53 2.11
7 600276 恒瑞医 药 6,179,952 404,292,459.84 2.07
8 601328 交通银 行 64,040,949 399,615,521.76 2.05
9 600016 民生银 行 57,860,101 366,833,040.34 1.88
10 601288 农业银 行 89,316,816 333,151,723.68 1.71
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 600485 信威集 团 4,123,800 25,897,464.00 0.13
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 33,842,000.00 0.17
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 33,842,000.00 0.17
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2019 年第 1 季度报 告
12
值比例(％)
1 110053 苏银转 债 280,280 28,028,000.00 0.14
2 110054 通威转 债 58,140 5,814,000.00 0.03
5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
无。
上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2019 年第 1 季度报 告
13
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本报告 期内， 本基 金投资的前 十名证 券的发 行主体没有 被监管 部门立 案调查的， 也
没有在 报告 编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
5.11.2 本基金 投资的 前十 名股票中， 不存在 投资于 超出基金合 同规定 备选股 票库之外的 股
票。
5.11.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 84,439.19
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,211.05
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用
-
8 其他 789.90
9 合计 100,650.24
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末 前 十 名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
5.11.5.1 期末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 存在流 通受 限情 况的 股票 。
5.11.5.2 期末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600485 信威集 团 25,897,464.00 0.13
重大资 产重
组
上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2019 年第 1 季度报 告
14
§6
开放式 基金 份额变 动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,748,057,679.00
报告期 基金 总申 购份 额 326,000,000.00
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 433,500,000.00
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,640,557,679.00
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20190101-201903
31
5,231,
571,04
6.00
0.00 0.00
5,231,571,0
46.00
92.75%
联 接 基
金
1
20190101-201903
31
93,764
,000.0
0
910,50
0.00
4,540,50
0.00
90,134,000.
00
1.60%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
无。 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2019 年第 1 季度报 告
15
§9 备 查文件 目录
9.1 备查 文件目 录
1、 《上 证180 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 合同 》
2、 《上 证180 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 招募 说明书 》
3、 《上 证180 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 托管 协议》
9.2 存放 地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
9.3 查阅 方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年四 月二 十日
