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鹏华丰融(000345)

鹏华丰融:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
鹏 华 丰 融 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金
2019 年第1 季度报告


2019 年03 月31 日 基金管 理人:鹏华基金管 理有限公司 基金托 管人:交通银行股 份有限公司 报告送 出日期:2019 年04 月19 日 鹏华丰融定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 2 页 共 10 页


§1 重要提 示


基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。





基 金托 管人 交通 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2019 年 4 月 18 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证 复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。





基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。


基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险, 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。


本 报告 中财 务资 料未 经审计 。





本 报告 期 自2019 年1 月1 日起至 2019 年3 月31 日止 。 §2 基金产 品概况


2.1 基 金基 本情况 基金简 称


鹏华丰 融定 期开 放债 券 场内简 称


- 基金主 代码


000345 前端交 易代 码


- 后端交 易代 码


- 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2013 年 11 月 19 日 报告期 末基 金份 额总 额


450,942,018.46 份 投资目 标


在有效 控制 风险 的基 础上 , 通过每 年定 期开 放的 形式 保持适 度流动 性, 力求 取得 超越 基金业 绩比 较基 准的 收益 。 投资策 略


本基金 债券 投资 将主 要采 取久期 策略 , 同 时辅 之以 收 益率曲 线策略 、 骑乘 策略 、 息差 策略 、 债 券选 择策 略等 积 极投资 策 略, 在 有效 控制 风险 的基 础上, 通过 每年 定期 开放 的形式 保 持适度 流动 性, 力求 取得 超越基 金业 绩比 较基 准的 收益。 业绩比 较基 准


一年期 定期 存款 税后 利率 +0.5 % 风险 收 益特 征


本基金 属于 债券 型基 金, 其 预期的 收益 与风 险低 于股 票型基鹏华丰融定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 3 页 共 10 页


金、 混合 型基 金 , 高 于货 币市场 基金 , 为证 券投 资 基金中 具 有较低 风险 收益 特征 的品 种。 基金管 理人


鹏华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人


交通银 行股 份有 限公 司 注:无 。 §3 主要财 务指标和基金净值 表现


3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2019 年 01 月01 日 - 2019 年03 月 31 日) 1.本期 已实 现收 益


3,822,665.00 2.本期 利润


1,626,242.31 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润


0.0125 4.期末 基金 资产 净值


660,419,070.06 5.期末 基金 份额 净值


1.465 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ( 例如 , 开放式 基金 的申 购赎 回费、 基金 转换 费等 ) , 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


阶段


净值增 长率 ①


净值增 长率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 2.73%


0.10%


0.49%


0.01%


2.24%


0.09%


注:业 绩比 较基 准= 一年 期 定期存 款税 后利 率+0.5 % 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较 鹏华丰融定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 4 页 共 10 页





注:1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年 11 月 19 日 生效 。2、 截至 建仓 期结 束, 本 基金的 各项 投资 比 例已达 到基 金合 同中 规定 的各项 比例 。 3.3 其 他指 标 注:无。


§4 管理人 报告


4.1 基 金经 理(或 基 金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 期限


证券从 业年限


说明


任职日 期


离任日 期


刘涛


本 基 金 基 金 经理


2016-05-27


-


6 年


刘涛先 生, 国籍 中国, 金 融 学硕士 ,6 年 证券 基金 从 业 经验 。 2013 年4 月 加盟 鹏 华 基金管 理有 限公 司 , 从 事 债 券投资 研究 工作 , 担任 固 定 收益部 债券 研究 员 , 现 担 任 公募债 券投 资部 基金 经理 。 2016 年 05 月 担任 鹏华 丰 融 定 期 开 放 债 券 基 金 基 金 经 理, 2016 年05 月至 2018 年 08 月 担 任 鹏 华 国 企 债 债 券 基金基 金经 理,2016 年 11 月 担 任 鹏 华 丰 禄 债 券 基 金 基金经 理,2017 年 02 月至 2017 年 09 月 担任 鹏华 丰 安 债券基 金基 金经 理 , 2017 年 02 月至2018 年06 月担 任 鹏鹏华丰融定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 5 页 共 10 页


华丰达 债券 基金 基金 经理 , 2017 年 02 月至 2019 年 02 月 担 任 鹏 华 丰 恒 债 券 基 金 基金经 理,2017 年 02 月担 任 鹏 华 丰 腾 债 券 基 金 基 金 经理,2017 年 05 月担 任 鹏 华丰瑞 债券 基金 基金 经理 , 2017 年 05 月 担任 鹏华 普 天 债券基 金基 金经 理 , 2018 年 03 月 担 任 鹏 华 弘 盛 混 合 基 金基金 经理 ,2018 年 03 月 至 2018 年12 月担 任鹏 华 实 业债基 金基 金经 理 , 2018 年 07 月 担 任 鹏 华 尊 悦 发 起 式 定 开 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2018 年 10 月 担任 鹏华 3 个 月 中 短 债 基 金 基 金 经 理 , 2018 年 12 月 担任 鹏华 永 诚 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 基 金经理 ,2019 年 03 月担任 鹏 华 永 融 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 基 金 经 理 ,2019 年 03 月 担 任 鹏 华 永 润 一 年 定 期开放 债券 基金 基金 经理 。 刘 涛 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格。 本报 告期 内本 基金 基 金 经理未 发生 变动 。


注: 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日; 担任 新成 立基金 基金 经理 的 , 任职日 期为 基金 合同 生效 日。


2. 证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 关于 从业 人员 资格管 理办 法的 相关 规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定 以及基 金合 同的 约定 ,本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ,在严 格控 制风 险的 基础上 ,为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内, 本基 金运 作合 规, 不存在 违反 基金 合同 和损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度, 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等 各环节 得到 公平 对待 。 鹏华丰融定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 6 页 共 10 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发 生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的情况 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


一季度 债市 进入 振荡 期。2 月股 市表 现强 势叠 加通 胀预期 回升 等因 素, 收益 率有所 上行 。3 月上旬 以来 ,市 场资 金面 持续宽 松, 市场 预期 经济 有走弱 趋势 ,长 端收 益率 水平有 所下 行。 在债 券的配 置上 ,我 们以 中等 期中高 等级 信用 债为 主, 从而使 得组 合净 值在 一季 度债市 震荡 整的 情况 下表现 稳健 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现


本报告 期内,鹏 华丰 融定 期 开放债 券组 合净 值增 长率2.73%; 鹏华 丰融 定期 开放 债券业 绩比 较 基准增 长 率0.49%;


4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告


5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额( 人民 币元 )


占基金 总资 产的 比例 (%)


1


权益投 资


- - 其中: 股票


- - 2


基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


730,930,247.30 95.38 其中: 债券


730,930,247.30 95.38 资产支 持证 券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产


- - 7


银行存 款和 结算 备付 金合 计


15,730,066.04 2.05 8


其他资 产


19,699,969.89 2.57 9


合计


766,360,283.23 100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


鹏华丰融定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 7 页 共 10 页


注:无 。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合


注:无 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注:无 。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号


债券品 种


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%)


1


国家债 券


- - 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


46,031,000.00 6.97 其中: 政策 性金 融债


46,031,000.00 6.97 4


企业债 券


598,573,273.60 90.64 5


企业短 期融 资券


- - 6


中期票 据


84,972,500.00 12.87 7


可转债 (可 交换 债)


1,353,473.70 0.20 8


同业存 单


- - 9


其他


- - 10


合计


730,930,247.30 110.68 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细


序号


债券代 码


债券名 称


数量( 张)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比 例(% )


1 124775 PR 新 余东 870,000 53,104,800.00 8.04 2 139229 16 柯城 01 500,000 48,030,000.00 7.27 3 139032 PR 广 元债 600,000 46,302,000.00 7.01 4 101761032 17 开 封建 投 MTN001 400,000 40,112,000.00 6.07 5 140209 14 国开 09 400,000 40,028,000.00 6.06 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


注:无 。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细


注:无 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细


注:无 。 鹏华丰融定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 8 页 共 10 页


5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说 明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细


注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


本基金投资的 前十名证券 中本期没有发 行主体被监 管部门立案调 查的、或在 报告编制日 前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。 5.10.2


本基金 投资 的前 十名 证券 没有超 出基 金合 同规 定的 证券备 选库 。 5.10.3 其 他资 产构成


序号


名称


金额( 人民 币元 )


1


存出保 证金


7,501.02 2


应收证 券清 算款


1,118,385.76 3


应收股 利


- 4


应收利 息


17,292,163.93 5


应收申 购款


1,281,919.18 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8


其他


- 9


合计


19,699,969.89 5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细


序号


债券代 码


债券名 称


公允价 值


(人民 币元 )


占基金 资产 净值 比例 (%)


1 113513 安井转 债 8,215.90 0.00 5.10.5 报 告期 末前十 名股 票 中存 在流 通受限 情况 的说明


注:无 。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分


由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份


鹏华丰融定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 9 页 共 10 页


报告期 期初 基金 份额 总额 77,637,920.67 报告期 期间 基金 总申 购份 额


373,304,097.79 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额


- 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少以"-"填 列)


- 报告期 期末 基金 份额 总额


450,942,018.46 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:无 。


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细


注: 无。


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息


8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况


投 资 者 类 别


报告期内 持有基 金份额 变 化情况


报告期末 持有基 金情况


序号


持有基金 份 额比例达 到 或者超过 20% 的时间 区 间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占比 (%)


机 构 1 20190101~20 190317 17,078,56 5.33 - - 17,078,56 5.33 3.79 2 20190101~20 190318 50,005,75 0.00 - - 50,005,75 0.00 11.09 个 人 - - - - - - - 产品特有 风险


基金份额 持有人 持有的 基 金份额所 占比例 过于集 中 时,可能 会因某 单一基 金 份额持有 人大额 赎回而引 起基金 净值剧 烈 波动,甚 至可能 引发基 金 流动性风 险,基 金管理 人 可能无法 及时变 现基金资 产以应 对基金 份 额持有人 的赎回 申请, 基 金份额持 有人可 能无法 及 时赎回持 有的全 部基金份 额。 注:1 、 申购 份额 包含 基金 申购份 额、 基金 转换 入份 额、 场 内买 入份 额、 指 数 分级基 金合 并份 额和 红利再 投;


2、赎 回份 额包 含基 金赎 回 份额、 基金 转换 出份 额、 场内卖 出份 额和 指数 分级 基金拆 分份 额。


8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息


无。


鹏华丰融定期开放债券 2019 年第 1 季度报告 第 10 页 共 10 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 ( 一)《 鹏华 丰融 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 ; (二)《 鹏华 丰融 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》 ; (三)《 鹏华 丰融 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金2019 年第 1 季度 报告 》( 原文 )。 9.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第43 层鹏 华基 金管 理有 限公 司。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅, 也可 按工本 费购 买复 印 件 ,或 通过本 基金 管理 人网站 (http ://www.phfund.com.cn )查 阅。


投 资者 对本 报告 书如 有疑问 ,可 咨询 本基 金管 理人鹏 华基 金管 理有 限公 司,本 公司 已开 通客 户服务 系统 ,咨 询电 话:4006788999 。 鹏 华基 金管理 有限 公司


2019 年 04 月19 日