申万菱信收益宝货币市场基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
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申 万菱 信收 益 宝货 币市 场基 金
2 0 19 年 第 1 季 度报 告
2 01 9 年 3 月 31 日
基金 管理 人： 申万 菱信 基金管 理有 限公司
基金 托管 人： 中国 工商 银行股 份有 限公司
报告 送出 日期： 二〇 一九 年四月 十九 日申万菱信收益宝货币市场基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
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§1 重要 提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并
对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 9 年 4 月 1 6 日 复 核 了 本 报
告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或
者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基
金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 9 年 1 月 1 日 起 至 3 月 3 1 日 止 。
§2 基金 产品 概况
基 金 简 称 申 万 菱 信 收 益 宝 货 币
基 金 主 代 码 3 1 0 3 3 8
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 0 6 年 7 月 7 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 6 , 6 8 3 , 6 2 6 , 1 5 4 . 4 4 份
投 资 目 标
在 力 保 基 金 资 产 安 全 和 高 流 动 性 的 基 础 上 ， 追 求 稳 定 的 高 于 业 绩 基
准 的 回 报 。
投 资 策 略
本 基 金 基 于 市 场 价 值 分 析 ， 平 衡 投 资 组 合 的 流 动 性 和 收 益 性 ， 以 价
值 研 究 为 导 向 ， 利 用 基 本 分 析 和 数 量 化 分 析 方 法 ， 通 过 对 短 期 金 融
工 具 的 积 极 投 资 ， 在 控 制 风 险 和 保 证 流 动 性 的 基 础 上 ， 追 求 稳 定 的
当 期 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ）
风 险 收 益 特 征 低 风 险 、 高 流 动 性 和 持 续 稳 定 收 益 。
基 金 管 理 人 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 申 万 菱 信 收 益 宝 货 币 A 申 万 菱 信 收 益 宝 货 币 B申万菱信收益宝货币市场基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
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下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 3 1 0 3 3 8 3 1 0 3 3 9
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额 总 额
2 2 5 , 4 6 8 , 1 3 2 . 3 6 份 6 , 4 5 8 , 1 5 8 , 0 2 2 . 0 8 份
§3 主要 财务 指标和 基金 净值表 现
3 .1 主要 财务 指标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标
报 告 期 ( 2 0 1 9 年 1 月 1 日 - 2 0 1 9 年 3 月 3 1 日 )
申 万 菱 信 收 益 宝 货 币 A 申 万 菱 信 收 益 宝 货 币 B
1 . 本 期 已 实 现 收 益 1 , 0 2 6 , 8 7 4 . 1 0 4 8 , 2 3 0 , 7 7 6 . 2 0
2 . 本 期 利 润 1 , 0 2 6 , 8 7 4 . 1 0 4 8 , 2 3 0 , 7 7 6 . 2 0
3 . 期 末 基 金 资 产 净 值 2 2 5 , 4 6 8 , 1 3 2 . 3 6 6 , 4 5 8 , 1 5 8 , 0 2 2 . 0 8
注 ： 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相
关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ， 由 于 货 币 市 场 基 金 采 用
摊 余 成 本 法 核 算 ， 因 此 ， 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零 ， 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 。
3 .2 基金 净值 表现
3 .2. 1 本报 告期 基金份 额净 值收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
1、申 万菱 信收益 宝货 币 A :
阶 段
净 值 收 益 率
①
净 值 收 益 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准 收
益 率 标 准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个 月 0 . 5 9 9 2 % 0 . 0 0 1 1 % 0 . 0 8 6 3 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 5 1 2 9 % 0 . 0 0 1 1 %
注 ： 本 基 金 收 益 分 配 方 式 是 “ 按 日 分 配 收 益 ， 按 月 结 转 份 额 ” 。
2、申 万菱 信收益 宝货 币 B：
阶 段
净 值 收 益 率
①
净 值 收 益 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准 收
益 率 标 准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个 月 0 . 6 5 8 2 % 0 . 0 0 1 1 % 0 . 0 8 6 3 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 5 7 1 9 % 0 . 0 0 1 1 %
注 ： 本 基 金 收 益 分 配 方 式 是 “ 按 日 分 配 收 益 ， 按 月 结 转 份 额 ” 。
3 .2. 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累计 净 值 收 益 率变 动 及 其 与 同期 业 绩 比 较 基准 收 益 率 变
动的 比较
申 万 菱 信 收 益 宝 货 币 市 场 基 金
累 计 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图申万菱信收益宝货币市场基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
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( 2 0 0 6 年 7 月 7 日 至 2 0 1 9 年 3 月 3 1 日 )
1 、 申 万 菱 信 收 益 宝 货 币 A
2 、 申 万 菱 信 收 益 宝 货 币 B申万菱信收益宝货币市场基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
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§4 管理 人报 告
4 .1 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
叶 瑜 珍
本 基
金 基
金 经
理
2 0 1 3 - 0 7 - 3 0 - 1 4 年
叶 瑜 珍 女 士 ， 硕 士 研 究 生 。 2 0 0 5 年 1 月
加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任
风 险 分 析 师 、 信 用 分 析 师 ， 基 金 经 理 助
理 ， 申 万 菱 信 添 益 宝 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ， 现 任 申 万 菱 信 可 转 换 债 券
债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 收 益 宝
货 币 市 场 基 金 、 申 万 菱 信 安 鑫 优 选 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 安 鑫 精 选 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 安 泰 惠 利
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
丁 杰 科
本 基
金 基
金 经
理
2 0 1 6 - 0 3 - 1 6 - 1 0 年
丁 杰 科 女 士 ， 硕 士 研 究 生 。 2 0 0 8 年 开 始
从 事 金 融 相 关 工 作 ， 曾 任 职 于 交 银 施 罗
德 基 金 管 理 有 限 公 司 、 中 国 农 业 银 行 金
融 市 场 部 。 2 0 1 5 年 1 2 月 加 入 申 万 菱 信
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 申 万 菱 信 臻 选
6 个 月 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
申 万 菱 信 智 选 一 年 期 定 期 开 放 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 安 泰 添 利 纯 债 一
年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万
菱 信 安 泰 增 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 安 鑫 回 报 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 现
任 申 万 菱 信 收 益 宝 货 币 市 场 基 金 、 申 万
菱 信 稳 益 宝 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万
菱 信 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 。
注 ： 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 一 般 情 况 下 指 公 司 作 出 决 定 之 日 ； 若 该 基 金 经 理 自 基 金 合 同 生 效 日 起 即
任 职 ， 则 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 .2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 的 规 定 ， 严
格 遵 守 基 金 合 同 约 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 等 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基
础 上 为 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。
本 基 金 投 资 运 作 符 合 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 , 信 息 披 露 及 时 、 准 确 、 完 整 ； 本 基 金 资 产 与 本
基 金 管 理 人 与 公 司 资 产 之 间 严 格 分 开 ； 没 有 发 生 内 幕 交 易 、 操 纵 市 场 和 不 当 关 联 交 易 及 其 他 违 规 行
为 。 在 基 金 资 产 的 管 理 运 作 中 , 无 任 何 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 , 并 通 过 稳 健 经 营 、 规 范 运 作 、 规申万菱信收益宝货币市场基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
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避 风 险 , 保 护 了 基 金 持 有 人 的 合 法 权 益 。
4 .3 公平 交易 专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 本 公 司 制 定 了 《 公 平 交 易 办 法 》 ， 通 过
组 织 结 构 的 设 置 、 工 作 制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 全 面 落 实 公 平 交 易 原 则 在 具 体 业 务 （ 包 括 研 究 分 析 、
投 资 决 策 、 交 易 执 行 等 ） 环 节 中 的 实 现 ， 在 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立 性 的 同 时 ， 确 保 各 投
资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ； 同 时 ， 通 过 对 投 资 交 易 行
为 的 日 常 监 控 和 事 后 分 析 评 估 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 。
在 投 资 和 研 究 方 面 ， 本 公 司 投 资 和 研 究 部 门 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程 ， 提 高 投 资 决 策
的 科 学 性 和 客 观 性 ， 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 ， 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境 。
在 交 易 执 行 方 面 ， 本 公 司 的 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离 ， 通 过 实 行 集 中 交 易 制 度 和 公
平 的 交 易 分 配 制 度 ， 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 。
在 日 常 监 控 和 事 后 分 析 评 估 方 面 ， 本 公 司 风 险 管 理 部 开 展 日 内 和 定 期 的 工 作 对 公 平 交 易 执 行 情
况 作 整 体 监 控 和 效 果 评 估 。 风 险 管 理 部 通 过 对 不 同 组 合 之 间 同 向 交 易 的 价 差 率 的 假 设 检 验 、 价 格 占
优 的 次 数 百 分 比 统 计 、 价 差 交 易 模 拟 贡 献 与 组 合 收 益 率 差 异 的 比 较 等 方 法 对 本 报 告 期 以 及 连 续 四 个
季 度 期 间 内 、 不 同 时 间 窗 口 下 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 了 分 析 ； 对 于 场 外
交 易 ， 还 特 别 对 比 了 组 合 之 间 发 生 的 同 向 交 易 的 市 场 公 允 价 格 和 交 易 对 手 ， 判 断 交 易 是 否 公 平 且 是
否 涉 及 利 益 输 送 。
本 公 司 通 过 事 前 的 制 度 规 范 、 事 中 的 监 控 和 事 后 的 分 析 评 估 ， 严 格 执 行 了 公 平 交 易 制 度 ， 公 平
对 待 了 旗 下 各 投 资 组 合 。 本 报 告 期 内 ， 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本 公 司 制 定 了 《 异 常 交 易 监 控 与 报 告 办 法 》 ， 明 确 定 义 了 在 投 资 交 易 过 程 中 出 现 的 各 种 可 能 导 致
不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 类 型 ， 并 规 定 且 落 实 了 异 常 交 易 的 日 常 监 控 、 识 别 以 及 事 后 的 分
析 流 程 。
本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 异 常 交 易 的 情 况 。 本 报 告 期 内 ， 本 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公
开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 有 1 次 。 投 资 组 合 经
理 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 而 发 生 同 日 反 向 交 易 ， 未 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 。
4 .4 报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩表 现说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2 0 1 9 年 一 季 度 以 来 ， 中 国 经 济 仍 然 在 底 部 运 行 ， 社 融 数 据 出 现 底 部 企 稳 迹 象 ， 但 实 体 主 动 融 资
需 求 仍 然 较 弱 ， 内 外 需 均 有 走 弱 压 力 ， 短 期 还 难 以 扭 转 经 济 惯 性 下 行 趋 势 。 通 胀 方 面 ， 猪 肉 价 格 上申万菱信收益宝货币市场基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
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涨 ， 但 缺 少 工 业 品 价 格 的 共 振 ， C P I 仍 处 于 偏 低 水 平 。 预 计 未 来 宽 信 用 和 宽 货 币 的 政 策 基 调 仍 将 持 续 。
2 0 1 9 年 初 至 今 利 率 债 市 场 进 入 震 荡 期 ， 1 0 年 期 国 债 收 益 率 下 行 1 6 B P ， 1 0 年 期 国 开 债 收 益 率 下
行 6 B P 。 曲 线 进 一 步 陡 峭 化 ， 1 0 年 国 债 期 限 利 差 6 3 B P ， 1 0 年 国 开 债 期 限 利 差 1 0 3 B P 。 信 用 债 收 益 率
呈 现 震 荡 ， 但 整 体 仍 呈 下 行 趋 势 。 一 系 列 缓 释 信 用 风 险 的 政 策 相 继 出 台 ， 一 定 程 度 上 有 利 于 修 复 市
场 对 于 信 用 风 险 的 偏 好 ， 但 违 约 及 信 用 事 件 仍 有 发 生 ， 信 用 利 差 震 荡 下 行 。 中 短 久 期 债 券 等 级 利 差
继 续 回 落 ， 而 长 久 期 信 用 债 等 级 利 差 一 直 未 有 明 显 压 缩 ， 总 体 来 看 期 限 利 差 持 续 走 扩 。
报 告 期 内 ， 基 金 操 作 以 流 动 性 管 理 为 首 要 目 标 ， 合 理 控 制 组 合 久 期 ， 在 春 节 、 季 末 等 资 金 面 出
现 波 动 时 ， 积 极 利 用 回 购 、 存 单 、 存 款 等 工 具 增 厚 组 合 收 益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本 基 金 A 类 产 品 报 告 期 内 净 值 表 现 为 0 . 5 9 9 2 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 表 现 为 0 . 0 8 6 3 % 。
本 基 金 B 类 产 品 报 告 期 内 净 值 表 现 为 0 . 6 5 8 2 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 表 现 为 0 . 0 8 6 3 % 。
4. 5 报告 期 内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
无。
§5 投资 组合 报告
5 .1 报告 期末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 ( 元 )
占 基 金 总 资 产 的
比 例 ( % )
1 固 定 收 益 投 资 2 , 7 6 0 , 1 4 4 , 2 6 1 . 2 0 4 1 . 2 8
其 中 ： 债 券 2 , 7 6 0 , 1 4 4 , 2 6 1 . 2 0 4 1 . 2 8
资 产 支 持 证 券 - -
2 买 入 返 售 金 融 资 产 2 , 4 6 9 , 5 3 9 , 0 2 4 . 3 1 3 6 . 9 3
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 , 3 9 1 , 2 8 2 , 8 5 3 . 7 3 2 0 . 8 1
4 其 他 资 产 6 5 , 3 2 4 , 2 1 3 . 9 0 0 . 9 8
5 合 计 6 , 6 8 6 , 2 9 0 , 3 5 3 . 1 4 1 0 0 . 0 0
5 .2 报告 期债 券回购 融资 情况
序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 0 . 9 7申万菱信收益宝货币市场基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
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其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资
-
序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
2
报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 - -
注： 报告期 内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券 正回 购的资 金余 额超过 基金资 产净 值的 2 0 ％的 说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5 .3 基金 投资 组合平 均剩 余期限
5 .3. 1 投资 组合 平均剩 余期 限基本 情 况
项目 天数
报告期末投 资组合平均剩余期限 37
报告期内投 资组合平均剩余期限最高值
46
报告期内投 资组合平均剩余期限最低值 28
报告 期内 投资组 合平 均剩余 期限超 过 12 0 天情 况说 明
报告期内未发生投资组合的平均剩余期限超过120天的情况。
5 .3. 2 报告 期末 投资组 合平 均剩余 期 限分 布比 例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 69.42 -
其中： 剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
2 30天（含）—60天 10.00 -
其中： 剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
3 60天（含）—90天 2.24 -申万菱信收益宝货币市场基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
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其中： 剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
4 90天（含）—120天 5.22 -
其中： 剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 12.18 -
其中： 剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
合计 99.06 -
5 .4 报告 期 内 投资组 合平 均剩余 存续期 超过 2 40 天情 况说 明
报告期内未发生投资组合的平均剩余期限超过240天的情况。
5 . 5 报告 期 末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 401,164,547.64 6.00
其中：政策性金融债 401,164,547.64 6.00
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 360,070,322.89 5.39
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,998,909,390.67 29.91
8 其他 - -
9 合计 2,760,144,261.20 41.30
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- -申万菱信收益宝货币市场基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
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5 . 6 报告 期 末 按摊余 成本 占基金 资产净 值比 例大小 排名 的前十 名债 券投资 明细
序
号
债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 111895161 18 南京银行 C D060 2,000,000.00 199,839,039.93 2.9 9
2 111821246 18 渤海银行 C D246 1,500,000.00 149,755,069.47 2.2 4
3 071900004 19 东北证券 C P001 1,200,000.00 120,064,168.85 1.8 0
4 120235 12 国开 35 1,000,000.00 100,604,608.06 1.5 1
5 180209 18 国开 09 1,000,000.00 100,166,958.24 1.5 0
6 180410 18 农发 10 1,000,000.00 100,072,579.62 1.5 0
7 111816312 18 上海银行 C D312 1,000,000.00 99,928,364.42 1.5 0
8 111813108 18 浙商银行 C D108 1,000,000.00 99,914,532.43 1.4 9
9 111886652 18 长沙银行 C D192 1,000,000.00 99,887,296.34 1.4 9
10 111813155 18 浙商银行 C D155 1,000,000.00 99,704,733.38 1.4 9
5 . 7“ 影子 定价 ”与“ 摊余 成本 法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0559 %
报告期内偏离度的最低值 0.0172 %
报告期内每个 工作日偏离度的绝对 值的简单平均值 0.0395 %
报告 期内 负偏离 度的 绝对值 达到 0 .2 5% 情况 说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告 期内 正偏离 度的 绝对值 达到 0 .5 % 情况 说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5 . 8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产 净 值比 例大小 排名 的前十 名资 产支持 证券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资 组 合 报告附 注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价 ， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
每日计提利息 ， 并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内摊销。 本基金通过每日分
配收益使基金份额净值保持在 1.00 元。申万菱信收益宝货币市场基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
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5.9.2 本基 金投资 的前十名 证券的 发 行主 体本期 没有出现 被监管 部门立 案调查 的情形 。
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 除 18 上 海 银 行 CD312 （ 111816312.IB ） 的 发 行 主 体 上 海 银 行
（601229.SH ）外，在报告编制日前 一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。
中国 银行保险 监督管 理委员会 上海监 管局在 2018 年 11 月 2 日和 2018 年 10 月 8 日
发布了两份 “上海银监局行政处罚信 息公开表 ”。 经查明， 上海银行股份有限公司由于
2017 年 对 某 同 业 资 金 违 规 投 向 资 本 金 不 足 的 房 地 产 项 目 合 规 性 审 查 未 尽 职 ， 2015 年 5
月 至 2016 年 5 月 违 规 向 公 司 关 系 人 发 放 信 用 贷 款 而 受 到 上 海 监 管 局 的 行 政 处 罚 ， 合 计
处罚款 1591460.03 元。
本基金 管理人认 为上述公 开谴责或 处罚不会 对该券主 体的信用 资质构成 影响，因 此
不会影响上述证券的投资价值。
5.9. 3 其他 各项 资产构 成
序 号 名 称 金 额 ( 元 )
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 利 息 1 5 , 2 5 8 , 1 9 4 . 2 0
4 应 收 申 购 款 5 0 , 0 6 6 , 0 1 9 . 7 0
5 其 他 应 收 款 -
6 待 摊 费 用 -
7 其 他 -
8 合 计 6 5 , 3 2 4 , 2 1 3 . 9 0
§6 开放 式基 金份额 变动
单 位 ： 份
项 目 申 万 菱 信 收 益 宝 货 币 A 申 万 菱 信 收 益 宝 货 币 B
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 5 4 , 1 2 3 , 7 8 4 . 6 0 9 , 2 3 4 , 2 5 7 , 7 9 6 . 3 7
报 告 期 基 金 总 申 购 份 额
1 9 9 , 3 4 2 , 3 4 7 . 5 6 9 , 4 2 7 , 2 2 8 , 0 5 0 . 0 2
报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额
2 7 , 9 9 7 , 9 9 9 . 8 0 1 2 , 2 0 3 , 3 2 7 , 8 2 4 . 3 1申万菱信收益宝货币市场基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
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报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - -
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额
2 2 5 , 4 6 8 , 1 3 2 . 3 6 6 , 4 5 8 , 1 5 8 , 0 2 2 . 0 8
§7 基金 管理 人运 用 固有 资金投 资本基 金交 易明细
序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 （ 份 ） 交 易 金 额 （ 元 ） 适 用 费 率
1 赎 回 2 0 1 9 - 0 1 - 0 7 7 , 0 8 4 , 6 1 1 . 1 0 - 7 , 0 8 4 , 6 1 1 . 1 0 -
2 红 利 再 投 2 0 1 9 - 0 1 - 1 8 5 6 , 9 1 5 . 2 4 0 . 0 0 -
3 红 利 再 投 2 0 1 9 - 0 2 - 1 8 3 6 , 2 3 2 . 6 5 0 . 0 0 -
4 红 利 再 投 2 0 1 9 - 0 3 - 1 8 3 0 , 3 4 9 . 1 3 0 . 0 0 -
合 计 7 , 2 0 8 , 1 0 8 . 1 2 - 7 , 0 8 4 , 6 1 1 . 1 0
§8 备查 文件 目录
8. 1 备查 文件 目录
基 金 合 同 ；
招 募 说 明 书 及 其 定 期 更 新 ；
发 售 公 告 ；
成 立 公 告 ；
开 放 日 常 交 易 业 务 公 告 ；
定 期 报 告 ；
其 他 临 时 公 告 。
8. 2 存放 地点
上 述 备 查 文 件 中 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 及 其 定 期 更 新 、 基 金 发 售 公 告 和 基 金 成 立 公 告 均 放 置 于
本 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 的 住 所 ； 开 放 日 常 交 易 业 务 公 告 、 定 期 报 告 和 其 他 临 时 公 告 放 置 于 本 基
金 管 理 人 的 住 所 。 本 基 金 管 理 人 住 所 地 址 为 ： 中 国 上 海 市 中 山 南 路 1 0 0 号 1 1 层 。
8. 3 查阅 方式
上 述 文 件 均 可 到 本 基 金 管 理 人 的 住 所 进 行 查 阅 ， 也 可 在 本 基 金 管 理 人 的 网 站 进 行 查 阅 ， 查 询 网
址 ： w w w . s w s m u . c o m 。
申万 菱信 基金管 理有 限公司
二〇 一九 年四月 十九 日
