申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
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申 万菱 信安 鑫 精选 混合 型证 券 投资 基金
2019 年 第 1 季 度报 告
2019 年 3 月 31 日
基金 管理 人：申 万菱 信基金 管理有 限公 司
基金 托管 人：华 夏银 行股份 有限公 司
报告 送出 日期： 二〇 一九年 四月十 九日申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 9 年 4 月 1 6 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或
者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 9 年 1 月 1 日 起 至 3 月 3 1 日 止 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
基 金 简 称 申 万 菱 信 安 鑫 精 选 混 合
基 金 主 代 码 0 0 3 6 0 1
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 6 年 1 1 月 1 8 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 6 0 1 , 7 9 4 , 4 5 2 . 1 8 份
投 资 目 标
本 基 金 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 通 过 积 极 主 动 的 资 产 配 置 ， 充 分
挖 掘 和 利 用 市 场 中 潜 在 的 投 资 机 会 ， 力 求 为 基 金 份 额 持 有 人 获 取 超
过 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 。
投 资 策 略
本 基 金 充 分 发 挥 基 金 管 理 人 的 投 资 研 究 优 势 ， 通 过 对 宏 观 经 济 基 本
面 （ 包 括 经 济 运 行 周 期 、 财 政 及 货 币 政 策 、 产 业 政 策 ） 、 流 动 性 水
平 （ 包 括 资 金 面 供 求 情 况 、 证 券 市 场 估 值 水 平 ） 的 深 入 研 究 分 析 以
及 市 场 情 绪 的 合 理 判 断 ， 紧 密 追 踪 股 票 市 场 、 债 券 市 场 、 货 币 市 场
三 大 类 资 产 的 预 期 风 险 和 收 益 ， 并 据 此 对 本 基 金 资 产 在 股 票 、 债 券 、
现 金 之 间 的 投 资 比 例 进 行 动 态 调 整 ， 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
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值 。
业 绩 比 较 基 准 3 0 % × 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 + 7 0 % × 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 于 债 券 型 基 金
与 货 币 市 场 基 金 ， 低 于 股 票 型 基 金 ， 属 于 中 高 预 期 收 益 和 预 期 风 险
水 平 的 投 资 品 种 。
基 金 管 理 人 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 安 鑫 精 选 A 安 鑫 精 选 C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 0 0 3 6 0 1 0 0 3 6 0 2
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的
份 额 总 额
6 0 1 , 5 3 6 , 3 2 7 . 0 6 份 2 5 8 , 1 2 5 . 1 2 份
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主 要 财 务 指 标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标
报 告 期
( 2 0 1 9 年 1 月 1 日 - 2 0 1 9 年 3 月 3 1 日 )
安 鑫 精 选 A 安 鑫 精 选 C
1 . 本 期 已 实 现 收 益 2 3 , 3 1 6 , 1 7 6 . 2 1 1 4 , 9 4 2 . 3 8
2 . 本 期 利 润 1 5 , 4 8 7 , 1 5 9 . 8 6 1 2 , 7 4 2 . 3 9
3 . 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 2 5 7 0 . 0 2 4 0
4 . 期 末 基 金 资 产 净 值 6 1 0 , 4 6 0 , 3 9 5 . 2 6 2 6 1 , 9 5 3 . 5 1
5 . 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 1 5 1 . 0 1 5
注 ： 1 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 ） 上 述 基 金 业 绩 指 标 已 扣 除 了 基 金 的 管 理 费 、 托 管 费 和 各 项 交 易 费 用 ， 但 不 包 括 持 有 人 认 购
或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ： 申 购 费 、 赎 回 费 等 ） ， 计 入 认 购 或 交 易 基 金 各 项 费 用 后 ， 实 际 收 益
水 平 要 低 于 所 列 数 字 。申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
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3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
1 、 安 鑫 精 选 A ：
阶 段
净 值 增
长 率 ①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准 收
益 率 标 准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 2 . 4 9 % 0 . 2 0 % 9 . 0 3 % 0 . 4 6 % - 6 . 5 4 % - 0 . 2 6 %
2 、 安 鑫 精 选 C ：
阶 段
净 值 增
长 率 ①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准 收
益 率 标 准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 2 . 4 9 % 0 . 2 0 % 9 . 0 3 % 0 . 4 6 % - 6 . 5 4 % - 0 . 2 6 %
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
申 万 菱 信 安 鑫 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图
( 2 0 1 6 年 1 1 月 1 8 日 至 2 0 1 9 年 3 月 3 1 日 )
1 ． 安 鑫 精 选 A ：
2 ． 安 鑫 精 选 C ：申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期
限
证 券
从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
叶 瑜 珍
本 基 金
基 金 经
理
2 0 1 6 - 1 1 - 1 8 - 1 4 年
叶 瑜 珍 女 士 ， 硕 士 研 究 生 。 2 0 0 5 年 1
月 加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾
任 风 险 分 析 师 、 信 用 分 析 师 ， 基 金 经 理
助 理 ， 申 万 菱 信 添 益 宝 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 现 任 申 万 菱 信 可 转 换 债
券 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 收 益
宝 货 币 市 场 基 金 、 申 万 菱 信 安 鑫 优 选 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 安 鑫 精 选
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 安 泰 惠
利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
李 大 刚
本 基 金
基 金 经
理
2 0 1 8 - 0 4 - 2 0 - 1 4 年
李 大 刚 先 生 ， 硕 士 研 究 生 。 2 0 0 4 年 起
从 事 金 融 相 关 工 作 ， 曾 任 职 于 中 信 建 投
证 券 研 究 所 ， 安 信 证 券 研 究 所 。 2 0 1 1
年 0 1 月 加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾 任 行 业 研 究 员 ， 节 能 环 保 研 究 组
组 长 ， 申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 臻 选
6 个 月 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
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申 万 菱 信 智 选 一 年 期 定 期 开 放 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 新 动 力 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 现 任 申 万 菱 信
安 鑫 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 。
范 磊
本 基 金
基 金 经
理
2 0 1 9 - 0 2 - 2 0 - 9 年
范 磊 先 生 ， 硕 士 研 究 生 。 2 0 0 9 年 起 从
事 金 融 相 关 工 作 ， 曾 任 职 于 深 圳 发 展 银
行 、 安 信 证 券 、 富 国 基 金 。 2 0 1 9 年 1
月 加 入 申 万 菱 信 基 金 ， 现 任 申 万 菱 信 安
鑫 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信
可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万
菱 信 稳 益 宝 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 。
注 ： 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 一 般 情 况 下 指 公 司 作 出 决 定 之 日 ； 若 该 基 金 经 理 自 基 金 合 同 生 效
日 起 即 任 职 ， 则 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
3 . 本 报 告 期 内 ， 公 司 聘 任 范 磊 先 生 担 任 本 基 金 基 金 经 理 ， 具 体 见 本 基 金 管 理 人 的 相 关 公 告 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 的 规 定 ，
严 格 遵 守 基 金 合 同 约 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 等 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险
的 基 础 上 为 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。
本 基 金 投 资 运 作 符 合 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 , 信 息 披 露 及 时 、 准 确 、 完 整 ； 本 基 金 资 产 与
本 基 金 管 理 人 与 公 司 资 产 之 间 严 格 分 开 ； 没 有 发 生 内 幕 交 易 、 操 纵 市 场 和 不 当 关 联 交 易 及 其 他 违
规 行 为 。 在 基 金 资 产 的 管 理 运 作 中 , 无 任 何 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 , 并 通 过 稳 健 经 营 、 规 范 运 作 、
规 避 风 险 , 保 护 了 基 金 持 有 人 的 合 法 权 益 。
4 . 3 公 平 交 易 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 本 公 司 制 定 了 《 公 平 交 易 办 法 》 ， 通
过 组 织 结 构 的 设 置 、 工 作 制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 全 面 落 实 公 平 交 易 原 则 在 具 体 业 务 （ 包 括 研 究 分
析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 等 ） 环 节 中 的 实 现 ， 在 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立 性 的 同 时 ， 确
保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ； 同 时 ， 通 过 对 投
资 交 易 行 为 的 日 常 监 控 和 事 后 分 析 评 估 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 。申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
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在 投 资 和 研 究 方 面 ， 本 公 司 投 资 和 研 究 部 门 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程 ， 提 高 投 资 决
策 的 科 学 性 和 客 观 性 ， 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 ， 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境 。
在 交 易 执 行 方 面 ， 本 公 司 的 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离 ， 通 过 实 行 集 中 交 易 制 度 和
公 平 的 交 易 分 配 制 度 ， 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 。
在 日 常 监 控 和 事 后 分 析 评 估 方 面 ， 本 公 司 风 险 管 理 部 开 展 日 内 和 定 期 的 工 作 对 公 平 交 易 执 行
情 况 作 整 体 监 控 和 效 果 评 估 。 风 险 管 理 部 通 过 对 不 同 组 合 之 间 同 向 交 易 的 价 差 率 的 假 设 检 验 、 价
格 占 优 的 次 数 百 分 比 统 计 、 价 差 交 易 模 拟 贡 献 与 组 合 收 益 率 差 异 的 比 较 等 方 法 对 本 报 告 期 以 及 连
续 四 个 季 度 期 间 内 、 不 同 时 间 窗 口 下 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 了 分 析 ；
对 于 场 外 交 易 ， 还 特 别 对 比 了 组 合 之 间 发 生 的 同 向 交 易 的 市 场 公 允 价 格 和 交 易 对 手 ， 判 断 交 易 是
否 公 平 且 是 否 涉 及 利 益 输 送 。
本 公 司 通 过 事 前 的 制 度 规 范 、 事 中 的 监 控 和 事 后 的 分 析 评 估 ， 严 格 执 行 了 公 平 交 易 制 度 ， 公
平 对 待 了 旗 下 各 投 资 组 合 。 本 报 告 期 内 ， 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况 。
4 . 3 . 2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 公 司 制 定 了 《 异 常 交 易 监 控 与 报 告 办 法 》 ， 明 确 定 义 了 在 投 资 交 易 过 程 中 出 现 的 各 种 可 能 导
致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 类 型 ， 并 规 定 且 落 实 了 异 常 交 易 的 日 常 监 控 、 识 别 以 及 事 后
的 分 析 流 程 。
本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 异 常 交 易 的 情 况 。 本 报 告 期 内 ， 本 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所
公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 有 1 次 。 投 资
组 合 经 理 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 而 发 生 同 日 反 向 交 易 ， 未 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 。
4 . 4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2 0 1 9 年 一 季 度 以 来 ， 中 国 经 济 仍 然 在 底 部 运 行 ， 社 融 数 据 出 现 底 部 企 稳 迹 象 ， 但 实 体 主 动 融
资 需 求 仍 然 较 弱 ， 内 外 需 均 有 走 弱 压 力 。 通 胀 方 面 ， 猪 肉 价 格 上 涨 ， 但 缺 少 工 业 品 价 格 的 共 振 ，
C P I 仍 处 于 偏 低 水 平 。 预 计 未 来 宽 信 用 和 宽 货 币 的 政 策 基 调 仍 将 持 续 。
2 0 1 9 年 初 至 今 ， 利 率 债 市 场 进 入 震 荡 期 ， 1 0 年 期 国 债 收 益 率 下 行 1 6 B P ， 1 0 年 期 国 开 债 收
益 率 下 行 6 B P 。 在 流 动 性 推 动 下 ， 收 益 率 曲 线 进 一 步 陡 峭 化 ， 1 0 年 国 债 期 限 利 差 6 3 B P ， 1 0 年 国
开 债 期 限 利 差 1 0 3 B P 。 信 用 债 收 益 率 呈 现 震 荡 ， 但 整 体 仍 呈 下 行 趋 势 。 一 系 列 缓 释 信 用 风 险 的 政
策 相 继 出 台 ， 一 定 程 度 上 有 利 于 修 复 市 场 对 于 信 用 风 险 的 偏 好 ， 但 违 约 及 信 用 事 件 仍 有 发 生 。 总
体 来 看 ， 信 用 市 场 信 用 利 差 震 荡 下 行 ， 期 限 利 差 持 续 走 扩 。 一 季 度 ， 权 益 市 场 受 国 内 流 动 性 充 裕申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
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以 及 国 外 贸 易 摩 擦 缓 和 的 影 响 ， 呈 现 出 上 涨 的 局 面 ， 进 攻 类 品 种 表 现 较 好 ， 其 中 非 银 、 农 林 牧 渔 、
计 算 机 等 行 业 超 额 收 益 较 为 明 显 ； 投 资 风 格 上 ， 以 小 盘 成 长 为 代 表 的 中 小 创 在 反 弹 中 上 涨 幅 度 较
大 。
本 基 金 管 理 人 积 极 调 整 资 产 配 置 结 构 ， 债 券 投 资 方 面 ， 根 据 市 场 流 动 性 变 化 适 当 调 整 组 合 久
期 以 及 中 长 久 期 利 率 债 仓 位 。 权 益 投 资 方 面 ， 本 基 金 加 大 了 整 体 仓 位 ， 主 要 投 资 方 向 集 中 在 食 品
饮 料 ， 非 银 、 农 林 牧 渔 等 行 业 。
4 . 4 . 2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本 基 金 A 类 产 品 报 告 期 内 净 值 表 现 为 2 . 4 9 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 表 现 为 9 . 0 3 % 。
本 基 金 C 类 产 品 报 告 期 内 净 值 表 现 为 2 . 4 9 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 表 现 为 9 . 0 3 % 。
4 . 5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
无 。
§ 5 投 资 组 合 报 告
5 . 1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序 号 项 目 金 额 ( 元 )
占 基 金 总 资 产 的
比 例 ( % )
1 权 益 投 资 4 5 , 4 4 2 , 9 1 5 . 6 6 6 . 3 5
其 中 ： 股 票 4 5 , 4 4 2 , 9 1 5 . 6 6 6 . 3 5
2 固 定 收 益 投 资 6 4 2 , 3 9 7 , 9 9 2 . 2 0 8 9 . 7 5
其 中 ： 债 券 6 4 2 , 3 9 7 , 9 9 2 . 2 0 8 9 . 7 5
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 5 , 4 1 6 , 8 0 0 . 5 9 2 . 1 5
7 其 他 各 项 资 产 1 2 , 5 1 6 , 2 4 3 . 5 8 1 . 7 5
8 合 计 7 1 5 , 7 7 3 , 9 5 2 . 0 3 1 0 0 . 0 0申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
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注 ： 本 基 金 未 开 通 港 股 通 交 易 机 制 投 资 于 港 股 。
5 . 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5 . 2 . 1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业
1 , 6 7 9 , 8 0 0 . 0 0 0 . 2 8
B 采 矿 业
- -
C 制 造 业
3 8 , 2 5 8 , 0 1 2 . 7 2 6 . 2 6
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业
- -
E 建 筑 业
- -
F 批 发 和 零 售 业
- -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业
- -
H 住 宿 和 餐 饮 业
- -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业
3 2 , 9 0 2 . 9 4 0 . 0 1
J 金 融 业
6 9 1 , 8 0 0 . 0 0 0 . 1 1
K 房 地 产 业
- -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业
- -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业
- -
P 教 育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工 作
4 , 7 8 0 , 4 0 0 . 0 0 0 . 7 8
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业
- -
S 综 合
- -
合 计
4 5 , 4 4 2 , 9 1 5 . 6 6 7 . 4 4
5 . 2 . 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
本 基 金 未 开 通 港 股 通 交 易 机 制 投 资 于 港 股 。
5 . 3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( ％ )
1 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 2 0 , 0 0 0 . 0 0 1 7 , 0 7 9 , 8 0 0 . 0 0 2 . 8 0申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
1 0
2 6 0 0 2 7 6 恒 瑞 医 药 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 , 5 4 2 , 0 0 0 . 0 0 1 . 0 7
3 3 0 0 0 1 5 爱 尔 眼 科 1 4 0 , 6 0 0 . 0 0 4 , 7 8 0 , 4 0 0 . 0 0 0 . 7 8
4 6 0 3 3 6 9 今 世 缘 1 4 0 , 0 0 0 . 0 0 4 , 0 1 8 , 0 0 0 . 0 0 0 . 6 6
5 0 0 0 7 8 9 万 年 青 2 2 0 , 0 0 0 . 0 0 3 , 4 0 1 , 2 0 0 . 0 0 0 . 5 6
6 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 3 0 , 0 0 0 . 0 0 2 , 8 5 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 4 7
7 6 0 0 7 7 1 广 誉 远 6 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 7 7 4 , 2 0 0 . 0 0 0 . 2 9
8 3 0 0 0 0 3 乐 普 医 疗 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 3 2 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 2 2
9 0 0 2 4 5 8 益 生 股 份 3 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 0 5 5 , 4 0 0 . 0 0 0 . 1 7
1 0 6 0 3 8 0 1 志 邦 股 份 2 0 , 0 0 0 . 0 0 7 8 4 , 2 0 0 . 0 0 0 . 1 3
5 . 4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( ％ )
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 1 5 7 , 3 8 0 , 4 8 0 . 1 0 2 5 . 7 7
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 1 3 6 , 6 8 2 , 4 8 0 . 1 0 2 2 . 3 8
4 企 业 债 券 1 9 8 , 1 4 9 , 0 0 0 . 0 0 3 2 . 4 5
5 企 业 短 期 融 资 券 3 0 , 0 0 8 , 0 0 0 . 0 0 4 . 9 1
6 中 期 票 据 2 3 6 , 2 9 1 , 0 0 0 . 0 0 3 8 . 6 9
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） 2 0 , 5 6 9 , 5 1 2 . 1 0 3 . 3 7
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 6 4 2 , 3 9 7 , 9 9 2 . 2 0 1 0 5 . 1 9
5 . 5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 1 9 0 2 0 5 1 9 国 开 0 5 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 9 , 4 9 6 , 0 0 0 . 0 0 9 . 7 4
2 1 8 0 4 0 6 1 8 农 发 0 6 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 2 , 3 8 0 , 0 0 0 . 0 0 6 . 9 4
3 1 4 3 8 0 8 1 8 华 宝 0 1 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 0 , 8 4 8 , 0 0 0 . 0 0 6 . 6 9
4 1 0 1 8 0 0 1 9 5 1 8 浙 能 源 M T N 0 0 1 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 1 , 4 5 2 , 0 0 0 . 0 0 5 . 1 5
5 1 0 1 7 5 1 0 2 5 1 7 越 秀 集 团 M T N 0 0 1 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 , 9 7 2 , 0 0 0 . 0 0 5 . 0 7申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
1 1
5 . 6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
5 . 7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
5 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
5 . 9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5 . 9 . 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
5 . 9 . 2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 本 报 告 期 未 持 有 股 指 期 货 。
5 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5 . 1 0 . 1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
根 据 本 基 金 基 金 合 同 ， 本 基 金 不 能 投 资 于 国 债 期 货
5 . 1 0 . 2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
根 据 本 基 金 基 金 合 同 ， 本 基 金 不 能 投 资 于 国 债 期 货
5 . 1 0 . 3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
根 据 本 基 金 基 金 合 同 ， 本 基 金 不 能 投 资 于 国 债 期 货
5 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注
5 . 1 1 . 1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编 制 日
前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
5 . 1 1 . 2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
5 . 1 1 . 3 其 他 资 产 构 成
序 号 名 称 金 额 ( 元 )
1 存 出 保 证 金 2 7 3 , 7 1 6 . 7 6
2 应 收 证 券 清 算 款 5 9 4 , 0 4 2 . 0 5申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
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3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 1 , 6 4 7 , 2 7 6 . 6 1
5 应 收 申 购 款 1 , 2 0 8 . 1 6
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 2 , 5 1 6 , 2 4 3 . 5 8
5 . 1 1 . 4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 1 3 2 0 0 5 1 5 国 资 E B 8 , 7 5 3 , 5 7 6 . 0 0 1 . 4 3
2 1 1 3 0 1 9 玲 珑 转 债 3 , 3 4 7 , 3 0 1 . 1 0 0 . 5 5
5 . 1 1 . 5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目 安 鑫 精 选 A 安 鑫 精 选 C
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 6 0 1 , 4 6 4 , 8 6 9 . 3 0 5 9 8 , 4 0 1 . 8 4
报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1 9 8 , 7 1 3 . 5 6 6 2 9 , 4 6 2 . 8 7
减 ： 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 2 7 , 2 5 5 . 8 0 9 6 9 , 7 3 9 . 5 9
报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 6 0 1 , 5 3 6 , 3 2 7 . 0 6 2 5 8 , 1 2 5 . 1 2
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 未 发 生 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 。申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
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§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况
投 资
者 类
别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况
序
号
持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或
者 超 过 2 0 % 的 时 间 区 间
期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持 有 份 额 份 额 占 比
机 构 1 2 0 1 9 0 1 0 1 — 2 0 1 9 0 3 3 1 6 0 1 , 3 0 7 , 8 1 0 . 5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 6 0 1 , 3 0 7 , 8 1 0 . 5 5 9 9 . 9 2 %
产 品 特 有 风 险
本 基 金 本 报 告 期 存 在 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 2 0 % 的 情 况 。 在 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 较 高 的 情 况
下 ， 如 投 资 者 集 中 赎 回 ， 可 能 会 给 基 金 带 来 流 动 性 冲 击 。 基 金 管 理 人 将 专 业 审 慎 、 勤 勉 尽 责 地 管 控 基 金 的 流 动 性 风 险 ， 保
护 持 有 人 利 益 。
8 . 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 向 截 至 2 0 1 9 年 3 月 1 4 日 登 记 在 册 的 本 基 金 A 类 基 金 份 额 持 有 人
按 每 1 0 份 基 金 份 额 派 发 红 利 0 . 5 0 元 ， C 类 份 额 持 有 人 按 每 1 0 份 基 金 份 额 派 发 红 利 0 . 5 0 元 。 详
见 本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 9 年 3 月 1 3 日 发 布 的 公 告 。
§ 9 备 查 文 件 目 录
9 . 1 备 查 文 件 目 录
基 金 合 同 ；
招 募 说 明 书 及 其 定 期 更 新 ；
发 售 公 告 ；
成 立 公 告 ；
开 放 日 常 交 易 业 务 公 告 ；
定 期 报 告 ；
其 他 临 时 公 告 。
9 . 2 存 放 地 点
上 述 备 查 文 件 中 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 及 其 定 期 更 新 、 基 金 发 售 公 告 和 基 金 成 立 公 告 均 放 置
于 本 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 的 住 所 ； 开 放 日 常 交 易 业 务 公 告 、 定 期 报 告 和 其 他 临 时 公 告 放 置 于
本 基 金 管 理 人 的 住 所 。 本 基 金 管 理 人 住 所 地 址 为 ： 中 国 上 海 市 中 山 南 路 1 0 0 号 1 1 层 。
9 . 3 查 阅 方 式
上 述 文 件 均 可 到 本 基 金 管 理 人 的 住 所 进 行 查 阅 ， 也 可 在 本 基 金 管 理 人 的 网 站 进 行 查 阅 ， 查 询申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
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网 址 ： w w w . s w s m u . c o m 。
申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 九 年 四 月 十 九 日
